•Начало: 15 февраля 2026 г. ✅ Доходность: 30 600%!!! Цель: рекорд России!! Достигнут!!! Дальше посмотрим, сколько будет до конца года. Прошлый рекорд- 16 554% почти за 3 года, но при его установлении знали ТА, я его не знаю. До конца года осталось два повторения. Мой принцип простой: внизу экрана покупаю, наверху продаю. Что можно застраховать - страхую опционами. Это позволяет не использовать плечи и брать большие позиции. По рынку всё прекрасно. Газпром $GAZPF - опционные страхи сработали.😂 Газ $NGU6 прекрасный боковик который "шурик" собирает Самолет $SMLT на взлете МТС $MTSS осознает? что натворили собственики Евро $EuZ6 бакс $SiZ7 ждет расхождения/ А если вы до сих пор только изучаете опционы - попробуйте наконец начать ими торговать )) У нас опционы не изучают со стороны. У нас ими торгуют. Каждый день. На реальном рынке. Каждый день транслирую экран в Т-Инвестициях - @LogikaMarketmaker P.S. Если дочитали до конца, поставьте любую реакцию на пост.

Всем привет. Итак, добавил позиций по {$SiU6} и {$EuU6} на срочном рынке. Естественно лонг. Таким образом большая часть портфеля это валюта или квази валютные инструменты, можно сказать. Кто следит за моим творчеством, те должны помнить, что я последние 1.5 года валюту только шортил, но вот ветер повернул паруса в другую сторону. Прав я или не прав- вот в чем вопрос?))) Единственное ,что на стратегию &Первая не купил фонды от Сбера, ибо не разрешённый инструмент для таких операций, но фьючерс добавлен. $CBOM мой уже выше 12 рублей, держу немножко ещё, он радует. Да, сегодня $UGLD тоже радует...выше 0.69. Там оферта прилетела. Это поддерживает котировки. Вот так. Посмотрим ,что дальше.

Зачем торговать в ноль и держать «убыточные» стратегии? 🤔 Звучит как ересь. Но сегодня я добавил в портфель стратегию, которая сама по себе почти не зарабатывает - и она сделала весь портфель лучше (правда пока в теории). Разбираемся, почему это не безумие. Проблема любой трендовой системы. Тренд-следование живёт на сильных движениях и мучается в боковике: пилит, отдаёт часть прибыли, копит просадку. В боковике оно бессильно по своей природе - там нет тренда, который можно ловить. Идея - компаньон, а не замена. К трендовой ноге на долларе (SI) мы приставили флэтовую ногу на евро (EUR/RUB): mean-reversion, которая фейдит перекупленность и возвращается к средней. Отдельно она даёт скромный PF 1.07 и +7.9% - по меркам «зарабатывающих» стратегий почти ноль, а с комиссиями и др. издержками будет +- 0. Но магия в корреляции. Их дневные результаты коррелируют ≈ 0. То есть когда тренд буксует в боковике - флэт как раз в своей стихии, и наоборот. Ноги закрывают друг другу слабые места. Что это даёт на цифрах (вся история, аддитивная модель): • Тренд SI один: +1582% при просадке 6.2% • Тренд + флэт (100%+100%): та же доходность - но просадка падает до 5.7% почти бесплатно • А если высвободившийся риск-бюджет пустить в дело (160% SI + 130% EU при той же просадке 6.2%): +2517% вместо +1582% Вывод. Стратегию нельзя оценивать в вакууме по её собственному профит-фактору. «Убыточная» или «нулевая» система, некоррелированная с основной, работает как страховка: снижает просадку, сглаживает кривую и позволяет безопасно добавить плечо. Именно так иногда строят портфели алготрейдеры - не из чемпионов поодиночке, а из тех, кто вместе едет ровнее. Тут, в свомх &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм я такие методы вряд ли буду использовать, нормы оборотов не позволят, на личных счетах постараюсь адаптировать со временем. Раньше, мой край диверсификации был - торговать несколько трендовых стратегий на пару инструментов. С появлением ИИ агентов, потенциал исследований сильно вырос, есть где и куда копать. {$SiU6} {$EuU6} #трейдинг