Alexis_Konno

24

подписчика

12

подписок

В телеге t.me/spy_weekly можно пообсуждать сделки, которые я публикую прямо перед открытием или закрытием позиций, а также поделиться взглядами и идеями по SPY. Сам более двух лет торгую на Америке, увлекаюсь техническим анализом и стараюсь публиковать еженедельные прогнозы на основные индексы США

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Alexis_Konno
Alexis_Konno

9 июля 2023

Дорогие читатели! Я благодарен вам за то что были со мной практически год. Теперь я закрываю этот канал. Я перестал активно интересоваться трейдингом несколько месяцев назад по личным причинам. Это не значит, что я закрыл все позиции, просто все осмыслил и понял, что не способен преподнести вам какую-то дельную информацию, как это было в конце прошлого года. Тогда это захватывало меня, я с удовольствием поглощал информацию из разных источников, сопоставлял графики и ёмко доносил свое мнение, основанное на этой информации. Теперь это прошло. Превратилось в обязанность и утратило интерес. Всем спасибо за внимание и удачной торговли.
1
2
Alexis_Konno
Alexis_Konno

2 июля 2023

$SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023. Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380. 2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250. 3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %. 5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено 6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно. 7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт. 8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка. 9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт. 10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
5
6
Alexis_Konno
Alexis_Konno

25 июня 2023

$SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки. 2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема. 3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой. 4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет. 5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок. 6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла. 7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт. 8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его. 9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся. 10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
5
6
Alexis_Konno
Alexis_Konno

18 июня 2023

$SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 20-23 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY продолжил свое шествие выше. Это уже мало меня удивляет, так как растет он сейчас на хрупкой опоре в виде хайпа вокруг ИИ на плечах 8-10 круанейших компаний. Ну и на костях моих товарищей-шортистов. В четверг была очень удачная возможность перепрыгнуть между контрактами, чем я и воспользовался, зафиксировав по июньским контрактам "отрицательную прибыль" в -10%. Прятного мало? Мало и надо было ставить стопы, а не набирать лесенкой. С другой стороны, я расчитывал заработать 15% на нисходящем движении и все еще жду снижения к уровням 350 пт. 2. #QQQ - то же самое. Пробивает сопротивления одно за другим. Привлекательная конечно была идея шортануть крупнейшие компании США, потому что, по логике, они обалдевшие и дорогие. Привлекательная, но бестолковая. Эта самые сильные акции, которые лучше всего растут и хуже всех падают. Убыток составил порядка 13%, когда я перекладывался, но через какое-то время ставка сыграет. 3. #VIX 13,54. Дно днищенское. Я совершенно не был готов к такой ситуации, когда брал опцион. Но на ошибках учатся - играйте долгосрочными и будет вам счастье. Самое интересное, что выстрел наверх так или иначе будет, просто не завтра (особенно учитывая, что у америкосов выходной). 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 88,07 %. Перегрев. Ну еще бы, по экспоненте кое-кто летит последние полтора месяца... Надо думать, что на прошлой неделе и мелкие компании подтягивались за компанию. 4.2 S5FI (50 МА) – 68,58 %. Нейтральная зона, но здесь тоже приближаемся к опасной границе. 5. #AAPL повторно переписал хай, но уже без такого энтузиазма. Вообще, график выглядит как надежный бычий тренд, только он ненадежный, так как в ближайшие год-два прибыль компании должна снизится из-за общего замедления в экономике по всему миру и, как следствие, компания станет еще более переоцененной и еще менее привлекательной. Но шортить глупо, так как эпл все равно будет чувствовать себя лучше 99% компаний индекса. 6. #MSFT запнулся неделю назад, но равновесие удержал и хай свой тоже переписал - мои поздравления. Сопротивлений выше теперь нет. Ну, кроме здравого смысла. А смысл подсказывает, что рост цены акции такой крупной компании по экспоненте - это не совсем нормально. Хотя кому это важно? 7. #SMH снизился к 10 ема и отскочил выше - характерная картина после подобных вылетов на новостях и отчетах, но сейчас не время покупать - высока вероятность, что мы уже со следующей недели получим снижение за счёт давления на денежную массу со стороны минфина США. Они, собственно, уже начали заимствования, но пока вяло. Дальше - больше. 8. #RUT торговался в боковике и приблизился к своим скользящим. Технически, боковик 1700-2000, так что путь к верхней границе может состояться. Но фундаментальных причин для этого нет, поэтому более вероятным считаю разворот сс последующим пробитием нижней границы диапзона. 9. #DJI пока снимает локальные хаи, но в пятницу присел вместе со всем рынком. Была "ведьмина пятница" со значительным объемом экспирации по многим контрактам. При здоровом бычьем рынке, просадка длиться около недели, а потом возобновляется рост. Посмотрим, как это выглядит на нездоровом рынке. 10. #JNK продолжает рисовать более низкие максимумы при сжимающейся волатильности, в отличие от рынка акций эмитентов этих облигаций, обновляющего локальные хаи. Это странно, это ненормально и эта дивергенция, в большинстве случаев, схлопывается в сторону рынка облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
5
6
Alexis_Konno
Alexis_Konno

11 июня 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 12-16 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-6.23 со средней 405 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY всю неделю торговался на уровне 430 пт и фитилем выбил стопы на уровне 432 пт. Закрытие недели скорее медвежье. Ожидание по ставке – пауза со стороны ФРС. Если они решат бахнуть еще 0,25% в среду, то это может стать триггером для начала снижения. Планирую переносить позицию на следующий фьючерс. 2. #QQQ тоже стоит на месте. На прошедшей неделе был ивент от AAPL с их нано-очками. Ну такое себе, не выстрелило. Мне больше недавние выступления Илона Маска понравились, где он про роботов от компании Тесла рассказывал. Если ему удастся создать что-то годное, то этот рынок под ним надолго останется. А очки что?.. В общем, индекс находится в зоне сопротивления, и я не вижу на горизонте событий, которые позволят ему вылететь выше. 3. #VIX 13,83. Это состояние «жадность» на рынке. Это опасно и нелогично. Будем наблюдать, вылет вверх тут конкретный должен быть, вопрос только на чем? 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 70,71 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 54,98 %. Нейтральная зона. 5. Открывайте шампанское - #AAPL таки обновил свой исторический хай. Только дальше дело как-то завяло. Да и объемы были не впечатляющие. Можем ли еще раз вверх дернуться? Думаю, что вполне, так как 182 пт теперь выглядит как надежная зона сопротивления. Значит, там стоят стопы шортистов и отложенные заявки игроков на пробой. 6. #MSFT тоже запнулся в своем росте по экспоненте. За 20 ема удержался, но в целом выглядел слабее QQQ на прошлой неделе, а, раз «локомотивы» буксуют на месте, то у рынка нет возможности идти выше. 7. #SMH пока приходит в себя после отчета Инвидиа. Поиграли в ракету и хватит, как говорится. Жду вялой проторговки на текущем уровне и стремления к 20 ема. 8. #RUT улетел далеко от своих скользящих. Вот уж кого прибьет неожиданное повышение ставки – так это этого парня. Жду ниже, на 1800-1830 пт. 9. #DJI рисует перевернутую «голову и плечи», только неясно до какой степени в таком случае будет вылет наверх и с какого перепугу? ФРС точно не переобуется, пока не станет плохо, а если станет плохо, то DJI явно не здесь уже будет. Неужели будут сниматься стопы на 35к пт? Вот это было бы знатной манипуляцией. 10. #DXY разворачивается вниз. Что это значит? В случае прекращения поднятия ставки со стороны ФРС, доллар начнет дешеветь по отношению к другим основным валютам. Одновременно, инвесторы уверятся, что потолок ставки совсем рядом и вниз поедут доходности по облигациям…Это надавит на индекс доллара и подстегнет рост цен на драгметаллы и энергоносители, что, при неблагоприятном развитии событий (то есть при сильном и резком движении), спровоцирует рост инфляции, что очень негативно скажется на рынке акций где-то месяца через два. Пока мысли такие. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
2
3
Alexis_Konno
Alexis_Konno

4 июня 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 5 - 9 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY после пятничного ажиотажа. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-6.23 со средней 405 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY пришел почти на 430, и я добрал контракт в шорт. Хотел два, но такими темпами я не удивлюсь и росту до 440-450 пт. Маловероятно, но точка добавить будет хорошая. Базово жду проторговкки на текущих уровнях и уход обратно под уровень 420. 2. Любопытно, что #QQQ выглядел слабее рынка, техи получили меньший прилив покупателей, чем другие сектора, но от скользящих все равно далековато, так что базы для продолжения роста с такой скоростью, как за прошедший месяц, я не вижу. Неожиданный негатив я пока тоже не понимаю какой может выйти. Разве что ИИ неожиданно признают опасным для человечества, но это из области Терминатора. Так что вероятен вялый боковик и снижение. 3. #VIX 14.60. Как же жестко викс укатывают и как же неудобно с ним работать в текущей мировой обстановке. Но имеем что имеем. Я сомневаюсь что мой колл хоть как-то сыграет. Отличный пример моего торопыжничества и жадности) 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 63,41 %. Нейтральная зона. Отскок очень серьезный был в пятницу - 20% компаний выпрыгнули выше своей 20 ема. Но возможно это как раз отличный момент для шорта от этой ема вниз, поскольку акции вблизи своих скользящих, которые являются ощутимыми сопротивлениями 4.2 S5FI (50 МА) – 50,69 %. Нейтральная зона. Сказать, что я обалдею, если индикаторы S5TW и S5FI улетят к своим верхним границам - ничего не сказать. Но вот ведь все тогда сойдётся так сойдется. 5. #AAPL... Как же ему без разницы на все происходящее. До исторического хая - 1 %. Стопов, думаю там немало, причем физиков. Ни один разумный человек шортить яблоко не будет, так что прокол 183 весьма вероятен. 6. У #MSFT та же история, только до олл тайм хая подальше. Тут я не думаю, что дотянем. 7. #SMH вылетел здорово. Ч - чипы. Не думаю, что это долго продлится, а падать к скользящим есть куда. 8. #RUТ здорово отпыгнул, 4 % за пятницу. Что поделать: небольшие компании чувствительны к новостям и весьма волатильны. Я не думал, что будет такая реакция, иначе отыграть бы попробовал. Теперь мы у сопротивления в виде 200 ема и вряд-ли пойдем выше, скорее наоборот: хороший задел на пробой 1700 пт. 9. #DJI за компанию тоже отпрыгнул. Но так же просто на эйфории. 10. #TMF и другие надежные облигации показали рост доходности = отток капитала = состояния рынка "risk on". А корпоративные бонды особо никуда не двинулись, продолжая демонстрировать дивергенцию с SPY. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
1
2
Alexis_Konno
Alexis_Konno

2 июня 2023

$SFM3 продаю контракт
1
Alexis_Konno
Alexis_Konno

28 мая 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 29 мая - 2 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. Где #SPY? А, на месте, где ж ему еще быть-то? Пора бы было уже привыкнуть... На недельке последняя свечка выглядит максимально по-свински: снят лой и хай прошлой недели - это неплохая раскачка перед импульсным движением вниз, которое уже не за горами. Щас, договорятся о потолке госдолга и денежки начнут убывать, что исторически сказывается негативно. Не дай боже еще сильнее бонды просядут - там еще какой-нибудь банк может коньки отбросить. Думаю, что с манипуляциями вверх мы почти закончили, доберу еще пару шорт контрактов, если эйфория таки докинет нас до 430. 2. Что #QQQ творит - это конечно шок…очень хочется на всю котлету это шортануть, но урок я усвоил: играть на понижение крупнейших компаний дело очень неблагодарое. Против байбеков нет приема, пока не ввели закон на налоги с них. А вот когда введут, тогда посмотрим. Позицию держу, но не увеличиваю. Отрыв от скользящих феерический, обычно тут все покупают и потом в просадке сидят. 3. #VIX 17.96. Давали закрыть почти в ноль, но меня не устроило. Еслы рынок сейчас уйдет под 400 пт (а это всего -5%), то викс будет 25, что даст прибыль. Жду реализации этого сценария. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 36.77 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 35.18 %. Нейтральная зона. Вот интересное кино будет, когда рынок все ещё будет стоять на хаях, а количество акций выше своих скользящих останется 5%. Вот это будет стрёмно. 5. #AAPL потерял все же свой темп. Теперь не думаю, что хай обновим. Но приблизиться можем и, в любом случае, падать яблоко будет последним и неохотно. 6. #MSFT - всё. В экспоненту. Урря, AI AI AI! Такие темпы роста без самих растущих показателей роста бизнеса для компании с такой гигантской капитализацией, я думаю, не оправданы. Тут кстати тоже олл тайм хай близко, 350 пт. Такие стремные двойные вершины у мамонтов рисуются, что не по себе становится. Нужен откат. 7. #SMH вылетел вверх пробкой на отчете NVDA. Молодцы, ребята, хайпанули на чипах, ИИ и нанотехнологиях. Если бы ставка в США не была 5%, минфин не собирался бы занимать кучу денег на рынке, в мире бы не было нестабильности, то это все могло бы перерасти в ралли надувания пузыря ИИ длительностью в несколько лет. Но сейчас кредиты выгодно не взять, а значит развитие и внедрение технологий серьезно тормозится. Думаю, что это хайп ради хайпа. Но отскок NVDA от 10 ема можно отыграть будет, если к тому времени ничего не треснет. 8. #RUТ - вот она, реальная экономика США. На 1820 сходили, теперь идем вниз к 1700 пт. Все просто, понятно и апатично. Так и должно было все выглядеть без эйфории и мамонтов с их байбеками. 9. #DJI тоже шутки решил не шутить и пробил вниз свой уровень поддержки. Жду закрытия цели 32к пт. 10. #JNK продолжает игнорировать позитив, который зелеными вспышками полнотелых свечей проявляется на графиках индексов американских акций. Дивергенция усугубляется. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
3
4
Alexis_Konno
Alexis_Konno

21 мая 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 22-26 мая 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY вышел вверх из диапазона проторговки. Картина выглядит бычьей – выход за верхнюю границу, тест ее в качестве сопротивления в пятницу…И именно последнее для меня выглядит слабостью: мы почти вернулись в диапазон после прокола. Считаю это проявлением манипуляции, о высокой вероятности которой писал ранее. Пятничная свечка – хай прошлой недели, он, скорее всего, будет обновлен, а затем последует снижение. Цели прежние. 2. Что я могу сказать про #QQQ…Ну это то, что я напрасно шорчу насдак. Позицию я буду тянуть, но добирать, как планировал, больше не буду. Играть против байбеков плохая идея. Ну и посмотрите на график SPY (оранжевым) и QQQ (обычный) в наложении (одна процентная шкала)… при такой разнице в росте очевидно, что растут только крупные корпы, а все остальное снижается. П – перекос. Я оставляю позицию по насдаку, так как думаю, что эта дивергенция может схлопнуться с конкретным треском. Только хз на чем техам падать. Рисую флэт, так как далеко от скользящих, но при такой относительной силе падать будем вряд ли. 3. #VIX 16,81. Терпильство продолжается. SPY представляет собой болото с крайне низкой волатильностью, но это временно. Вопрос только хватит ли срока экспирации моего колла или нет?.. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,23 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 48,80 %. Нейтральная зона. 5. По #AAPL следующее сопротивление – исторический хай 183 пт. Полагаю, в случае прокола может случиться шорт-сквиз, так как желающих заработать на падении яблока куча. В пробой без отката я не верю, а откат — это долго, ситуация сможет успеть измениться и штурма может не быть вовсе. Так что сейчас или через несколько лет. Учитывая объемы байбеков, «сейчас» все же вероятнее. К тому же это вписывается в общую атмосферу абсурда. 6. #MSFT туда же…там график скоро в экспоненту уйдет, мне кажется, что это еще связано с перекладкой активов из рисковых акций и с банковских вкладов в акции крупнейших компаний. И это чудовищный просчет, на мой взгляд: эти компании настолько раздуты, что роста акций на горизонте нескольких лет от текущего уровня не будет вовсе. Будут американские горки +20% -20%. Можно ли заработать на этом? Да. Заработают ли те инвесторы, что сейчас туда вкладываются? Нет. «Взял и держи» сейчас не сработает. Это все потенциально убыточные сделки и, как следствие, огромная зона сопротивления на будущее. 7. В #SMH я не верю. На следующей неделе отчет Инвидиа, и я сомневаюсь, что у ребят все хорошо. Рост этого парня не оправдан. Точнее как…это опять хайп вокруг нейросетей и суперкомпьютеров. Я не думаю, что это надолго. 8. #RUT жду максимум на 1830 пт, а потом к нижней границе 1700 пт. Тут ничего интересного. 9. #DJI зажало между 10 и 200 ема. С моей точки зрения, выход вниз вероятнее и ситуация с госдолгом будет придушивать здесь оптимизм. 10. Вместо DXY хотел бы обсудить поведение #JNK – корпоративных облигаций США. Они снижаются, в то время, как акции компаний, выпустивших эти облигации (SPY на оранжевом графике), пытаются идти в рост. Эта дивергенция, которая становится все очевиднее, обычно схлопывается в сторону облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
3
4
Alexis_Konno
Alexis_Konno

14 мая 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 15-19 мая 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY где? На месте, голубчик. В своем диапазоне 405-415 пт, где торгуется уже полтора месяца. Напоминаю, что мудрость бывалых трейдеров гласит: чем дольше затишье в узком боковике, тем сильнее последующее движение. Билл Уильямс, автор "Торгового хаоса", использовал бы термин "спящий аллигатор", но мы просто можем сказать, что на истории низкая волатильность сменяется высокой, а для бурного роста триггером может стать только печатный станок, который пока не предвидится. Остаётся падать, но манипуляции никто не отменял, поэтому я не удивлюсь снятию стопов выше 418 пт. 2. #QQQ, кстати, демонстрирует именно то движение, которое я бы расценивал как манипуляцию от крупных игроков: цена торгуется выше диапазона 312-322 пт, где находилась довольно длительное время. Создается впечатление приманки (для верящих в рост) с последующим импульсным снижением. Единственное "но" - это байбеки. Поэтому крупными игроками являются сами компании, и они-то распродавать свои акции не будут. Поэтому шортить яблоко глупо, а лонговать - хорошо. Не сейчас, правда. Отчеты прошли и особого апсайда я не вижу. До плохих новостей поторгуемся +- на этих уровнях. 3. #VIX 17,03. Выйти из позиции пока не дают, но времени до экспирации еще месяц. Будет возможность забрать прибыль. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 37,77 %. Нейтральная зона. Демонстрирует, что большинство акций падает, а рынок на месте, потому что мамонты растут на байбеках. Ну и отчеты неплохие. 4.2 S5FI (50 МА) – 45,92 %. Нейтральная зона. 5. У #AAPL, между прочим, дивотсечка была в пятницу. Хз как это может повлиять при таких "колоссальных" дивах, но тем не менее. В целом, он завяз на месте и пришел к скользящим, сбросив совсем уж ярый перегрев. Технически, может отскочить от 10 ема выше, но там сильное сопротивление 176 пт, да и вообще хай за все время 183. Обновлять его в текущих условиях это вообще аномально. Как минимум, нужен "выдох" - откат процентов на 5. 6. На графике #MSFT видны частые обновления хаев, похоже на выбивание шортистов, пытающихся заработать на снижении цены к адекватному уровню (сейчас это 20 ема ~300 пт). Я думаю, что туда вскоре придем. 7. На #SMH продолжается накопление перед пробоем вниз уровня 120 пт, ожидаем. 8. #RUT готовится снова удариться об уровень 1700 пт. Без триггера не пробьем, так что пока болтаемся на месте и ждем выхода минфина с заимствованем после повышения потолга госдолга. 9. #DJI тоже вроде пока вниз камнем не падает, но кажется что уже вот-вот. Все графики показывают, что инвесторы чего-то ждут. Какого-то события, после которого все поменяется и станет очевидным дальнейшее направление. Играть на опережение в таких случаях опасно, но вероятность на стороне шортистов. 10. #DXY определился: техника победила и золото выше пока не пустили. Любопытно это все, но подтверждает, что доллар пока крайне востребованная валюта. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
6
7
Alexis_Konno
Alexis_Konno

7 мая 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 8-12 мая 2023. Краткий вывод: рынок находится в состоянии шаткого равновесия, которое должно когда-то нарушиться. Жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY красивым шипом в понедельник снял стопы, а потом скис на повышении ставки и проблемах в банковской сфере. В пятницу, правда, был задорный откуп, похожий на фиксацию шортов перед выходными. Волатильность подпрыгнула и скатилась обратно. Не знаю, сколько восходящее движение будет продолжаться, но вероятность сходить на 420 весьма неплохая. Поторговаться там и полететь вниз. Триггером может стать повышение/не повышение потолка госдолга США – если минфин в мае будет пополнять свои финансы через заимствования на рынке, то на росте можно крест ставить. 2. По #QQQ я особого роста не ожидаю, что, на самом деле, не особо логично, так как техи являются основной движущей силой SPY и были сильнее широкого рынка на прошедшей неделе. Следующий уровень сопротивления 335 пт, но я не думаю, что мы к нему подойдем без фазы накопления в виде коррекции процентов на пять (к локальному лою). Жду ниже. 3. #VIX 17,19. На этой или следующей неделе планирую что-нибудь делать со своим коллом, так как дольше держать его будет уже опасно. Думаю, за счет клоунады с госдолгом, викс будет выше и как раз будет представится удачная возможность. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,52 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 51,68 %. Нейтральная зона. 5. По #AAPL позитив после отчета получили. SPY в пятницу вырос на 1,5 %, из которых 0,5 % обеспечило «яблоко». Ш – «широкий рынок», широчайший… Ну и замечательно, для AAPL +5 % за день это очень много, ожидаю коррекцию к скользящим на уровень 165-168 пт. Объемы, кстати, были большие, но не колоссальные. 6. #MSFT был крайне силен на прошлой неделе: когда рынок падал, он торговался в боковике, а в пятницу выстрелил вверх за компанию с AAPL. Компании сильные, но обе у своих сопротивлений и далеко от скользящих. К тому же, посмотрите на угол наклона скользящих средних! Это угол для мелких попсовых биотехов, а не для громадного и надежного MSFT. 7. Когда я говорил, что жду #SMH ниже, я не имел в виду сплит 1 к 2, который случился в пятницу. Впрочем, это ничего не меняет. На графике я вижу картину, которую хотел бы увидеть на QQQ для пробоя сопротивления. Здесь правда ситуация обратная и идет накопление перед пробоем поддержки, но, думаю, мысль мою вы уловили. Жду ниже. 8. #RUT 1700 пт не пробил. Кольнул, но не пробил. Значит, будет продолжать вяло болтаться в промежутке 1720-1820 пт до очередных плохих новостей. Ставка высокая, банки ужесточают требования по кредитам и берут с ненадежных корпораций еще более высокий процент в качестве премии за риск. В условиях, когда экономики тормозятся, потребителю денег на всё уже не хватит, и кто-то не сможет платить по кредитам. Начнутся банкротства и, как следствие, отток капитала, что спровоцирует продолжение банкротств. Так что индекс до 1500 в перспективе спокойно просядет, а там и ниже. 9. #DJI снова отскочил от уровня 33к пт и 200 ема, но сделал это не так весело. В целом выглядит слабее SPY и потому вниз ему дорога. 10. С индексом доллара (#DXY) все интересно: по технике, это двойное дно на сильнейшей линии поддержи 100 пт, и цели тогда 108-110 пт, однако, это скорее всего последнее повышение ставки в США, чего не сказать о Европе, а курс евро и других валют, в таком случае, будет давить на доллар. С одной стороны, увеличение потолка госдолга = больше долг США = больше долларов = меньше цена таких долларов. С другой стороны, золото на хаях, а при его снижении доллар будет расти. В любом случае, это отличная возможность понаблюдать что важнее: техника или реальные мировые события. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
2
3
Alexis_Konno
Alexis_Konno

30 апреля 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 1-5 мая 2023. Краткий вывод: жду рост VIX и снижение DXY. 3 мая заседание ФРС, а 4 мая – отчет AAPL. Самая безопасная стратегия сейчас сидеть в кэше и смотреть во что это выльется. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. Свеча #SPY на недельном графике выглядит по-бычьи, а если перейти на дневку, то тут тест треугольника в качестве поддержки и вообще все сигналы в лонг. Однако, я продолжаю считать шорт более правильным решением, так как никакого позитива по фундаменталу нет и не предвидится в обозримом будущем. Если в понедельник (рынок США торгуется) и вторник банковская система внезапно не екнется, то ставку повысят на 0,25%, что плохо. Предпосылок коллапса нет: банкротство пары регионалов не вызовет конец света за неделю. На горизонте месяцев и пары лет – да, это звоночек, но не для завтрашнего утра. Ожидаю отката после пятничной эйфории и боковика до ФРС. Что там будет после отчета – гадать не хочу, по базовая мысль, что DXY пойдет ниже, так как ставка заложена в цену, что снизит давление на рынок. Это значит, что расти ему будет легче, чем падать, но никакой гарантии нет. Я бы хотел увидеть снятие стопов выше 416 пт для красоты картинки, а потом импульсное падение. 2. По #QQQ рисую то же самое, так как это и есть костяк SPY. Там на прошлой неделе вообще красиво было: во вторник выбили стопы на продажу, а в пятницу – на покупку. Не рынок, а сплошное нахлобучилово. Я в пятницу чуть увеличил позицию, но не жадничая. Я торгую без стопа как раз из-за такой волатильности. Вернее, стоп у меня в голове, и он примерно на уровне 350-360 пт, там я пойму что неправ. Ну или в любой другой момент, если в монетарной политике США или в мире что-то кардинально изменится. Я считаю, что май после праздников может оказаться полным сюрпризов. 3. #VIX 15,78. У меня была возможность забрать +50%, но я откровенно не ожидал, что индекс может скатиться ниже 16 пт. Кошмар. Но долго так продолжаться не может: впереди ФРС и отчет AAPL. Если все будет хорошо, что викс вообще будет 10-12, а SPY - 430. Легкие деньги для терпеливых…Ну да посмотрим. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 55,86 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 58,25 %. Нейтральная зона. Хорошо к важнейшим событиям мая подходим, без предрасположенности к росту или падению. 4.3 S5TH (200 МА) – 54,87 %. Если тут есть ценители фигур теханализа, то наслаждайтесь видом головы и плечей. 5. На графике #AAPL даже рисовать ничего не буду – все зависит от отчета. Пока в него пакуют деньги с банковских вкладов, что не может не радовать менеджмент, яблоко падать не будет. По отчету ожидаю средний, но хз как рынок его воспримет. Думаю, позитивом, быстрой раздачей и снижением. 6. #MSFT жестко распродавали перед отчетом, а потом каааак купили! В общем, все ожидаемо прекрасно у компании, повторюсь, я хз как можно не зарабатывать бабки, продавая всему миру подписки на абсолютно бесчеловечный офис 365 – так что ничего удивительного. Цели ниже, цена сейчас далеко от трендовой поддержки и скользящих. А это 7% вклад в SPY. 7. #SMH отскочил от уровня 240 пт к скользящим. Жду ниже после этого «выдоха», следующая цели – тест 200 ема на уровне 227-230 пт. 8. #RUT выше хая прошлой недели не пошел. Выглядит так, словно собирается пробивать 1700 пт вниз, что может случиться на фоне поднятия ставки, но, думаю, что импульса может не хватить, и мы еще поторгуемся в боковике 1720-1810 пт. Выше хорошая зона для набора шорта, а вот на нижней границе лонг набирать не стоит. 9. #DJI закрыл цель на 33к пт, так что теперь самое время собрать стопы выше 34,4-34,7к пт. 10. На #DXY во время объявления ставки ожидаю увидеть волатильность и снижение, так как 0,25 % уже в цене. Закрою шорт по серебру и, возможно, возьму немного в лонг через фьюч SILV-6.23. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
2
3
Alexis_Konno
Alexis_Konno

23 апреля 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 24-28 апреля 2023. Краткий вывод: жду скачка вверх индекса волатильности на отчетах крупных техов и турбулентность на рынке. QQQ более 320 пт считаю хорошей точкой для добора шорт-позиции по фьючерсам на насдак (NASD). Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12200 пт. 1. #SPY за неделю сдвинулся на грандиозные 0,06% с амплитудой 1,5%, что демонстрирует какую-то апатию и полное отсутствие реакции на раздражители. Я прикреплю недельный график для разнообразия, так как дневной не поменялся. Тактика прежняя – жду что перед отчетами гугла, меты, амазона и MSFT можем сходить к 420 пт, но слабо представляю себе, что будет удерживать рынок от снижения, когда ФРС снова поднимет ставку 3 мая. Тесла вон перестала отвечать ожиданиям инвесторов и сразу минус 10%, так что, если еще кто-нибудь разочарует, то рынок зашатается. Цель 350 пт, промежуточная – 380 пт, там сильное сопротивление. 2. #QQQ торгуется в диапазоне 312-322 пт. Тут ожидаю красивую манипуляцию – вылет за верхнюю границу на объемах, что триггернет отложенные ордера торгующих на пробой и всех, кого душит жаба из-за пропущенного роста с начала года. За счет этого игроки покрупнее и похладнокровнее смогут заполнить свои ордера на продажу, и цена полетит вниз. На уровне 312 пт сработают стоп-лоссы лонгистов, что еще больше ускорит падение к 300 пт и, с откатами, ниже. 3. #VIX 16,77. Сейчас на рынке наблюдается аномальная апатия, и викс находится на очень донном дне. У меня далекий колл вне денег с экспирацией через 2 месяца, и, при реалистичных 20 пт в течении месяца, это даст мне примерно 100% прибыли. И я со спокойной душой вернусь в TMF с удвоенной позицией. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 67,99 %. Есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 56,66 %. Нейтральная зона. 5. #AAPL продолжает неспеша карабкаться. У гиганта отчет 4 мая, так что, если ФРС рынок не обрушит, то плохой отчет яблока вполне может в этом помочь. Жду реакции на отчет MSFT (второго столпа, держащего S&P500), а отчет, скорее всего, будет неплохой. На этом и может состояться манипуляция, про которую я писал в QQQ. 6. #MSFT бьется о верхнюю границу восходящего канала. Жду хороший отчет и вылет вверх на эйфории, после чего все образумятся за недельку, а ФРС на своем заседании окончательно задушит позитив. Глобально цели ниже, но пока имеем что имеем. Отчет во вторник после закрытия рынка. 7. #SMH вяло реагирует на трендовую, жду снижения к уровню 230-235 пт. 8. По #RUT мысли прежние – это откат перед пробоем вниз уровня 1700 пт. На уровне 1820 пт будет хорошая точка входа в шорт с далеким стопом 1870 пт и тейком 1670 пт, т.е. прибыль/риск = 3/1. Вполне недурно, но на него нет фьючерсов в тиньке, поэтому сделка теоретическая. 9. #DJI сбросил ценовой перегрев, откатившись к скользящим. Выглядит все еще сильно, но поход на 33к пт мне кажется более вероятным, чем рост со снятием стопов к 34,4-34,7к пт. 10. #DXY продолжаю ждать выше (из-за повышения ставки), отыгрывая движение через продажу фьючерсов на серебро. Достаточно годный инструмент, но не совсем идеальная обратная корреляция, так как металлы сейчас покупают как безопасный актив. Поэтому они резко растут при падении индекса доллара, а вот снижаются при его росте весьма неохотно. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
5
6
Alexis_Konno
Alexis_Konno

16 апреля 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 17-21 апреля 2023. Краткий вывод: жду увеличения волатильности SPY, в связи с сезоном отчетов, и рост DXY. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12200 пт. 1. #SPY отказался снизится к 400 пт и вместо этого вылетел выше из треугольника. Это указывает на формирование уже откровенно медвежьего сетапа. Не того, на котором я позицию собирал, а более очевидного и безопасного. Не исключаю возможность прихода цены на 430 пт, хоть и не очень в это верю. Там я доберу свою позицию, а пока просто жду развития событий – через неделю куча отчетов во главе с MSFT, а еще через неделю - заседание ФРС. Будет весело. На ближайшей неделе отчет нескольких крупных банков и теслы. 2. #QQQ, в отличии от SPY, не обновил свой хай, что указывает, что хайтек слабее широкого рынка, зато росли банки, развлечения и энергетика. Ставку в мае, скорее всего, поднимут (и хорошо, если в последний раз), а значит, что IT пока плохой сектор для инвестиций. Стратегия прежняя – жду вылет выше с последующим крепким разочарованием и падением. 3. #VIX 17,07. Не, ну они издеваются. Я говорил, что 18 – это уже весьма низко, поэтому принимаю волевое решение: отказываюсь от вернякового колла на TMF в пользу колла на викс. Я не верю, что в ближайшие 2 месяца индекс волатильности не разразится волатильностью, если вы понимаете о чем я… Ориентировочно хочу взять июльский 30 колл. Посмотрю сколько это будет стоить, мне интересна цена около 1,5$. Позиция краткосрочная с перспективой забрать 50-100% и вернуться обратно в TMF. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 76,93 %. Торгуемся близко к зоне перекупленности, но откровенного перекоса пока нет. 4.2 S5FI (50 МА) – 53,67 %. Нейтральная зона. 5. #AAPL поддерживает восходящий тренд, но уже не так весело – всего от 20 ема. Похоже на формирование разворотного паттерна в зоне сопротивления. Отчет будет в мае и вряд ли хороший, а до него манипуляции могут быть любыми и, вероятнее всего, восходящими. 6. #MSFT хочет на 300 пт до отчета или на волатильности во время него. Компания сильная и проблем у них, в отличии от AAPL, быть не должно, разве что с перспективами развития. Хотя хз как можно не получать прибыль, имея офис 365 – это ж халявные бабки каждый год. Рисую снижение в конечном итоге просто потому, что им больно хорошо живется. 7. #SMH с прошлого воскресенья с места почти не сдвинулся и сейчас у трендовой поддержки. Какую-то реакцию на нее получим, но чипы сейчас в мире слишком доступны, на них не заработать в былых масштабах. 8. #RUT ожидаю на 1840 пт. Это выдох перед очередной попыткой пробоя доковидного хая. 9. #DJI выглядит очень сильно. Если это спекуляция, то ее цель – это стопы на 34,7к пт. Глобально, такой рост конечно не оправдан: с чего бы? Все плохо. Денег у потребителей не так много, кредиты дорогие, склады заполнены, индексы деловой активности на низких отметках и прочее в топ же духе (вы, как и я слушаете других аналитиков). Цели ниже. 10. С #DXY поторопился я на прошлой неделе – выбило стоп по серебру, но теперь еще больше на двойное дно похоже. Рынок отыгрывает снижение ставки, когда ее планируют повышать. Наперед отыгрывает – это ясно. Неясно только правильно ли это. Думаю, что 100 – пока сильный уровень и мы его не пробьем. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
1
Alexis_Konno
Alexis_Konno

9 апреля 2023

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 10-14 апреля 2023. Краткий вывод: жду снижения SPY с низкой волатильностью и рост DXY. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 8 контрактов NASD-6.23 по 12500 пт. 1. #SPY отскочил от верхней границы треугольника с низкой волатильностью. Ничего интересного на прошлой неделе не случилось, поэтому цели прежние: на 400-402 пт сплетение скользящих является первой зоной сопротивления. Впереди сезон отчетности и на нем я ожидаю разочарований и снижения к 350 пт. 2. #QQQ протестировал верхнюю границу торгового диапазона 288-313 пт в качестве поддержки. По технике, выглядит, как будто дальше дорога только вверх, но я остаюсь при своем мнении: проторговка на уровне около 320 пт и импульсное падение на каком-либо событии. Пока не знаю, что выступит триггером, но мысли довольно пессимистичные. 3. #VIX 18,40. Все еще актуальна покупка колл-опционов (особенно после запрета маржинальных позиций для РФ). Я на прошлой неделе, естественно, забыл взять позицию на демо-счете. Вот что бывает с позициями, где не присутствуют настоящие деньги. Возможно куплю на этой неделе в качестве теста прибыльности инструмента и стратегии "покупай ниже 20". 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 71,17 %. Сигнал о перекупленности SPY па прошлой неделе был отыгран, но сейчас индикатор продолжает показывать высокое значение, что демонстрирует оптимизм на рынке. 4.2 S5FI (50 МА) – 42,74 %. Нейтральная зона. 5. #AAPL пока продолжает лететь в довольно резком восходящем тренде вдоль 10 ема. От зоны сопровождения 164-168 мы отскочили, и я ожидал бы здесь формирования разворотного паттерна. Ну или нет и цену продолжат на байбеках тащить вверх до отчета, где будет грандиозная разгрузка. Но это совсем уж свинский вариант. Так или иначе - это основная сила, которая пока ещё тянет рынок выше. Шортить эпл совершенно бессмысленно, так как, если он снизится на десять процентов, то насдак рухнет на 20-30% чисто из солидарности. 6. #MSFT все же хочет вылететь за пределы канала и выбить шортистов со стопами выше 300 пт. Вполне ожидаемо, но перегрев там будет дикий - отличная точка входа в шорт по насдаку. Ну или для усреднения позиции, если вы уже пожадничали, как я) 7. #SMH пришел на поддержку 250 пт и выглядит слабее SPY и QQQ. Я не вижу больших перспектив для чипов в текущем году, так как спрос на устройства снижается. 8. #RUT продолжил снижение, показывая падение спроса трейдеров на высокорисковые активы. В отличии от гигантов AAPL и MSFT, мелкие компании в четверг не откупали. 9. #DJI торговался в очень узкой зоне ~33,4к пт и снял стопы с локального хая. Это выглядит сильно, но я бы ставил на дальнейшее снижение. 10. #DXY нарисовал двойное дно, TLT, золото и серебро очень заметно отлетели от своих скользящих средних, в следствии чего я считаю неплохой идеей отыграть рост индекса доллара через шорт металлов. Спасибо за внимание и удачной торговли.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
2
3