14
подписчиков
6
подписок
Создал прототип торгового робота с сигналами MACD для Т‑Инвестиций. Собираю идеи для реализации. Полностью бесплатно https://trade-bot.website.yandexcloud.net/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
DFAtoken
15 мая
🚀 Мой торговый помощник T-Bot MACD Robot — теперь доступен всем бесплатно
Расширение для браузера (Яндекс Браузер / Chrome):
• Сигналы BUY/SELL/HOLD с силой 0–10
• Работа с любыми инструментами (акции, ОФЗ)
• Выставление лимитных заявок в песочнице
• Управление заявками
• Полностью бесплатно
📥 Скачать и инструкция:
👉 https://trade-bot.website.yandexcloud.net/
Установка занимает 5 минут. Вопросы — в комментариях.
DFAtoken
13 мая
Коллеги, добрый вечер! 👋
Помните, недавно я делал разбор ситуации на рынке ОФЗ и рассказывал о важности быстрой реакции на сигналы? Долго работать руками — не наш метод, поэтому представляю результат моих трудов.
Представляю вашему вниманию моего бота для отслеживания сигналов по ОФЗ через T-Invest API.
Что это и как работает?
Это бесплатное расширение для браузера (Chrome / Яндекс.Браузер).
Работает полностью в инфраструктуре РФ.
Подключается к вашему аккаунту Т-Инвестиции через защищённый API.
В чем суть?
Бот в реальном времени анализирует рыночные данные по ОФЗ и моментально отправляет вам сигнал, когда возникает интересная точка входа. Больше не нужно постоянно сидеть в терминале — расширение само обратит ваше внимание на важное движение.
Технические детали для продвинутых (и не очень):
Расширение использует T-Invest API. Это официальный и бесплатный интерфейс для взаимодействия с платформой.
Все данные, которые вы получаете, например, GetSignals по конкретным бумагам, абсолютно бесплатны.
Лимиты: Не бойтесь перегрузить. Например, сервис котировок позволяет делать 600 запросов в минуту.
Скорость: Данные идут через WebSocket-соединение, что гарантирует минимальные задержки.
P.S. Важное примечание:
Расширение — это инструмент для получения сигналов на основе объективных данных. Оно не торгует за вас и не дает индивидуальных рекомендаций. Все решения о сделках вы принимаете самостоятельно.
Расширение уже готово и абсолютно бесплатно для всех желающих. Ссылку на установку и краткую инструкцию я выложу в следующем посте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Есть вопросы — смело задавайте в комментариях. Постараюсь ответить всем.
DFAtoken
6 мая
Текущая ситуация на рынке ОФЗ
С начала цикл смягчения ДКП снизил ключевую ставку до 14,5%. На последнем заседании 24 апреля регулятор повысил прогноз средней ставки на 2026 год до 14,0–14,5% и сигнализировал о возможной паузе в снижении. Рынок расценил это как «ястребиный» сигнал, вызвав коррекцию котировок.
Инвестиционная стратегия основана на фиксации высоких ставок на длинный срок. Доходность 10-летних ОФЗ на конец апреля составляла ~14,54%, что значительно выше ставок по годовым вкладам (12,23%) и депозитам на 6 месяцев (13,25%).
Рынок находится в режиме ожидания новых сигналов от ЦБ.
Пауза в снижении ставки ЦБ: причины и позиция регулятора
Риск приостановки смягчения политики реален. Регулятор напрямую заявил, что «паузы возможны всегда». Основные причины — инфляционное давление и внешние риски:
· Инфляционное давление: годовая инфляция ~5,7%, устойчивая инфляция (4-5%) пока не снижается.
· Рост бюджетных расходов: пересмотренных параметров бюджета ожидают осенью 2026 года.
· Внешние факторы: конфликт на Ближнем Востоке создает риски роста глобальных издержек.
· Высокие инфляционные ожидания: у населения этот показатель составляет 13,4%, у бизнеса — 20,2%.
Варианты развития событий и сценарии стоимости длинных ОФЗ
При ожидаемой паузе в снижении ставки стоимость длинных ОФЗ будет определяться двумя основными сценариями.
🏦 Консервативный сценарий (Базовый)
Реализуется при сохранении текущих проинфляционных рисков. ЦБ будет действовать осторожно, с возможными паузами или шагом снижения 0,25 п.п.:
· Траектория ставки: средняя за 2026 год ~14%, к концу года ставка ожидается в районе 13%.
· Реакция ОФЗ: ограниченный потенциал ценового роста. Доходности длинных бумаг сохранят минимальный положительный спред к ключевой ставке.
· Поведение рынка: высокая волатильность индекса RGBI с боковой динамикой до осени в диапазоне 119–121 пункт.
📈 Оптимистичный сценарий
Реализуется при более быстром, чем ожидается, замедлении инфляции и отсутствии новых шоков:
· Траектория ставки: более агрессивное снижение «ключа».
· Реакция ОФЗ: значительный потенциал роста. Совокупная доходность (рост цены + купон) может достичь 30%–40% и даже до 50% при условии снижения ставки до 10% к концу года.
· Поведение рынка: продолжение восходящего тренда индекса RGBI.
Ключевые факторы и риски
1. Позиционирование нерезидентов: доля иностранных инвесторов в ОФЗ на 1 апреля 2026 года сократилась до 3,4% (1,045 трлн руб. при общем объеме рынка 31,099 трлн руб.), нейтрализуя риски оттока капитала.
2. Аукционы Минфина: предложение составит ~1,5 трлн руб. во II квартале. На 6 мая запланированы выпуски ОФЗ-ПД №26235 (погашение 2031 г.) на 223,1 млрд руб. и №26240 (2036 г.) на 120,2 млрд руб..
3. Рост ликвидности и кредитование: в случае чрезмерного наращивания розничного кредитования после снижений, ЦБ может приостановить смягчение, чтобы не разгонять спрос.
DFAtoken
27 марта
Снижение ключевой ставки ЦБ обычно приводит к росту стоимости ОФЗ, а не к её падению. Это связано с тем, что при уменьшении ставки новые выпуски облигаций размещаются с более низким купоном, а старые бумаги с фиксированным высоким купоном становятся более привлекательными для инвесторов. Спрос на них растёт, что повышает их рыночную цену.
Но в некоторых случаях стоимость длинных ОФЗ может снижаться даже после снижения ключевой ставки. На это могут влиять несколько факторов:
1. Ожидания рынка относительно будущих действий ЦБ. Если инвесторы считают, что снижение ставки было последним или что дальнейший спад маловероятен, они могут не спешить покупать облигации. Это замедляет рост цен или даже приводит к их снижению. Например, если рынок ожидает быстрого разворота политики ЦБ или считает, что ставка скоро снова начнёт расти, инвесторы могут продавать длинные ОФЗ, опасаясь снижения их доходности в будущем.
2. Макроэкономические факторы. Инфляция, экономический рост, бюджетные параметры и геополитическая ситуация также влияют на доходность ОФЗ и их цену. Например, если появляются признаки ускорения инфляции или ухудшения экономической ситуации, это может вызвать опасения относительно стабильности доходности облигаций и привести к снижению их стоимости.
3. Активность Минфина на первичном рынке. Если Минфин активно размещает новые длинные выпуски ОФЗ, это может оказывать давление на цены уже существующих облигаций. Увеличение предложения на рынке может привести к снижению цен даже при снижении ключевой ставки.
4. Ликвидность и спрос. Некоторые выпуски могут быть менее ликвидными, что затрудняет быструю переоценку. Если спрос на определённые длинные ОФЗ остаётся низким, их цена может не расти или даже снижаться.
5. Изменение прогнозов ЦБ. Например, если после снижения ключевой ставки ЦБ пересматривает свои прогнозы в сторону повышения (например, повышает прогноз средней ставки на будущий год), это может вызвать негативную реакцию рынка. Инвесторы могут начать продавать длинные ОФЗ, ожидая, что в будущем ставка снова вырастет.
6. Волатильность рынка. Неожиданное решение ЦБ или расхождение между фактическим снижением ставки и ожиданиями рынка может привести к повышенной волатильности. В таких условиях цены на ОФЗ могут резко меняться, и не всегда в ожидаемом направлении.
7. Дюрация и процентный риск. Длинные ОФЗ более чувствительны к изменениям ставок. Если по каким-то причинам ставка резко вырастет в будущем (например, из-за неожиданного ухудшения экономической ситуации), цена длинных облигаций может быстро снизиться. Инвесторы, учитывающие этот риск, могут заранее продавать бумаги, что влияет на их текущую стоимость.
Таким образом, хотя снижение ключевой ставки в теории должно приводить к росту цен на ОФЗ, на практике на стоимость длинных облигаций влияет комплекс факторов, и не всегда реакция рынка бывает однозначной. Как думаете какие факторы наиболее сильны сейчас?
DFAtoken
16 марта
Пора ли залетать в длинны ОФЗ или уже поздно? #офз26238
На текущий момент рынок закладывает в цены снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 20 марта, что уже оказывает влияние на динамику ОФЗ. Индекс RGBI демонстрирует уверенный рост, что говорит о восходящем тренде на рынке гособлигаций.
Вероятность дальнейшей коррекции ОФЗ до заседания ЦБ оценивается как умеренная. Основные факторы:
1. Рыночные ожидания уже частично учтены в ценах облигаций
2. Инфляционные показатели находятся под контролем
3. Кредитная активность демонстрирует замедление
4. Бюджетная политика показывает признаки корректировки
Возможные сценарии:
При сохранении текущей рыночной конъюнктуры значительной коррекции ожидать не стоит
В случае появления негативных новостей возможно небольшое снижение цен ОФЗ
При усилении ожиданий более существенного снижения ставки возможен дальнейший рост цен облигаций
Наиболее устойчивыми к возможным колебаниям будут:
Долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном
Флоатеры (облигации с привязкой к ключевой ставке)
Корпоративные облигации высокого рейтинга
Рекомендация: в текущей ситуации целесообразно сохранять диверсифицированный портфель, включающий различные типы облигаций для минимизации рисков. Особое внимание стоит уделить длинным ОФЗ, так как они обладают наибольшим потенциалом роста при снижении ключевой ставки.
Важно отметить, что окончательное решение ЦБ по ставке будет зависеть от совокупности факторов, включая геополитическую ситуацию и динамику бюджетных расходов. Не ИИР.
DFAtoken
19 февраля
Набор выпусков ОФЗ под цель — заработать на снижении ключевой ставки 20 марта 2026 года.
Начнем с предупреждения которые мало кто читает, а потом обижается. Данный текст простые размышления самостоятельного индивидуального инвестора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Для формирования набора ОФЗ необходимо выбрать бумаги с максимальной дюрацией (чувствительностью к изменению ставок). Чем выше дюрация, тем сильнее вырастет цена облигации при снижении доходности.
Пример выпусков, отсортированных по потенциалу роста. Данные актуальны на 19 февраля 2026 года.
Выпуск ОФЗ Дюрация (лет) Дата погашения Эффект. доходность (YTM) Ликвидность (объемы) Потенциал роста
26238 7.82 15.05.2041 ~13.61% Средняя Высокий
26248 6.68 16.05.2040 ~13.80% Высокая Высокий
26247 6.58 11.05.2039 ~14.37% Высокая Выше среднего
26240 6.26 30.07.2036 ~14.29% Высокая Средний
26233 6.25 18.07.2035 ~14.66% Высокая Средний
26250 6.03 10.06.2037 ~14.72% Высокая Средний
26243 6.03 19.05.2038 ~14.93% Высокая Средний
26245 5.66 26.09.2035 ~14.51% Высокая Ниже среднего
26246 5.55 12.03.2036 ~14.72% Высокая Ниже среднего
Такие данные можно найти в интернете, например, на сайте московской биржы.или в приложении брокера
Варианты для покупки:
Если верить в прогноз на снижение ставки 20 марта 2026, то можно рассмотреть дследующие выпуски (в порядке приоритета):
1. ОФЗ 26238 (приоритет 1): Обладает самой высокой дюрацией (7.82 года) из всего списка . Это означает, что при снижении ставки на 0.5% цена на эту бумагу вырастет сильнее всех. Цель: максимальная чувствительность.
2. ОФЗ 26248 (приоритет 2): Отличный баланс высокой дюрации (6.68 года) и высокой ликвидности . Его доходность (13.8% ) немного ниже, чем у более коротких бумаг, что подтверждает его статус "длинного" выпуска.
3. ОФЗ 26247 (приоритет 3): Также хороший выбор с дюрацией 6.58 года и высокой доходностью 14.37% . Это чуть более доходный аналог 26248.
Стратегия:
· Вход: Оптимально распределить покупки между 26238 и 26248 в конце февраля — начале марта.
· Пропорция: Например, 50% в 26238 (для максимального плеча на снижение ставки) и 50% в 26248 (как более ликвидный и надежный якорь).
· По 26230: Данные по нему противоречивы (указана дюрация 0.01 при погашении в 2039 ), что делает его непригодным для вашей стратегии.
Важно: Длинные ОФЗ — самый волатильный инструмент. Описанный сценарий роста цены (~4-5% на 0.5% снижения ставки) работает в условиях, когда рынок закладывает в цены именно одно снижение. Если ЦБ подаст сигналы о паузе, коррекция может быть такой же быстрой, как и рост.Ё
Еще раз отмечу, что данные текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения примайте на свой страх и риск и необходимой осмотрительностью.
DFAtoken
19 февраля
Рекордный аукцион ОФЗ
Вчерашний день стал знаковым для рынка государственных облигаций. Главное событие — это рекордное размещение ОФЗ Министерством финансов.
· Рекордное размещение ОФЗ: Минфин провел аукцион по продаже ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26254 с погашением в 2040 году. Это размещение стало крупнейшим в истории для одного аукциона по объему проданных бумаг с постоянным купоном .
· Цифры аукциона: Спрос более чем в два раза превысил предложение и составил 289,1 млрд рублей. В итоге было размещено бумаг на рекордные 255,2 млрд рублей по номиналу .
· Цена и доходность: Средневзвешенная цена на аукционе составила 92,52% от номинала, что соответствует доходности 14,73% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 92,37% (доходность 14,75% годовых) . Это ключевой индикатор вчерашних торгов.
· Контекст торгов: Накануне, 17 февраля, рынок находился в фазе коррекции после недавнего роста: индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,04% . Однако 18 февраля, на фоне успешного аукциона, долговой рынок вновь вернулся к росту, а индекс RGBI обновлял месячные максимумы .
Прогноз и варианты для инвестиций на 19 февраля 2026 года
Сегодняшний день, скорее всего, пройдет под знаком осмысления вчерашнего рекордного спроса на длинные ОФЗ. Ключевым фактором для инвесторов остаются ожидания по дальнейшему движению ключевой ставки.
Для инвестиций в ОФЗ
· Краткосрочный взгляд: Успех аукциона подтверждает высокий интерес инвесторов к фиксации текущих высоких доходностей. В краткосрочной перспективе рынок может консолидироваться в ожидании новых триггеров. Одним из таких триггеров станут данные по инфляции, которые будут опубликованы сегодня вечером. Если инфляция продолжит замедляться, это даст повод для новых покупок .
· Долгосрочный взгляд и стратегия: Цикл снижения ключевой ставки продолжается, и большинство аналитиков ожидают ее дальнейшего уменьшения до 12-13% к концу года . В этой связи длинные ОФЗ (с дюрацией от 5 лет и более) остаются одним из самых интересных инструментов. По прогнозам, в условиях планового снижения ставки такие бумаги могут принести 26–28% доходности за следующие 12 месяцев за счет роста котировок (переоценки "тела" облигации) .
· Риски: Основные риски связаны с неожиданным всплеском инфляции, который может заставить ЦБ притормозить со снижением ставки, а также с геополитической повесткой .
Для инвестиций в ЦФА (Цифровые финансовые активы)
Рынок ЦФА продолжает бурно развиваться и может стать интересной альтернативой или дополнением к классическим облигациям, особенно для тех, кто ищет доходность выше рыночной.
· Привлекательность на фоне снижения ставок: Снижение ключевой ставки делает депозиты (доходность которых упала до 14-14,5%) менее привлекательными. По оценкам экспертов, около 2,5 трлн рублей может уйти с депозитов в поисках лучшей доходности, и значительная часть этих средств (до 875 млрд рублей) может направиться именно в ЦФА .
· Доходность и структура рынка: Основной объем рынка (96%) занимают долговые ЦФА, которые предлагают премию к облигациям аналогичного кредитного качества в размере 0,4–1,1 процентного пункта . Высоколиквидные краткосрочные ЦФА (до 1 месяца) составляют около 60% выпусков . По прогнозам TEV Consulting, приток средств в 2026 году распределится следующим образом:
· Долговые ЦФА банков: прогнозируемый приток 450 млрд руб. с доходностью 14-16%.
· ЦФА корпораций МСБ: прогнозируемый приток 280 млрд руб. с доходностью 16-18% (повышенный риск).
· Утилитарные ЦФА: прогнозируемый приток 70 млрд руб. с эффективной доходностью до 20% .
· Риски ЦФА: Рынок все еще молод и фрагментирован (19 операторов информационных систем, которые слабо взаимодействуют друг с другом) . Налоговый режим для корпораций пока менее привлекателен, чем для классических бумаг, а для неквалифицированных инвесторов дейс.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Принимайте решение о вложениях самостоятельно и с необходимой осмотрительностью. #офз #цфа
DFAtoken
18 февраля
Некоторые факторы, влияющие на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ):
Ключевая ставка ЦБ. Если она повышается, растут и купонные ставки по новым выпускам гособлигаций, и новые ОФЗ становятся более доходными. У старых с прежними ставками начинает падать рыночная цена, что выравнивает доходность прежних и новых выпусков.
Спрос и предложение на рынке. Если инвесторы не хотят рисковать и не покупают гособлигации, то предложение будет сокращаться. Чтобы продать хоть что-то, продавцы будут вынуждены снизить цены.
Срок погашения ОФЗ. Чем дольше находится ОФЗ в обращении, тем она доходнее в перспективе. И чем ближе срок погашения, тем меньше разница между рыночной ценой и номиналом.
Инфляция. Высокая инфляция снижает реальную доходность, что может привести к снижению цены ОФЗ.
Локальные факторы. На доходности ОФЗ могут влиять, например, внутренний и внешний новостной фон или повышенный спрос инвесторов на качественные активы.
Перед инвестированием в ОФЗ рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.
DFAtoken
18 февраля
Некоторые стратегии инвестирования в ОФЗ:
Пассивный доход за счёт купонных выплат. Самая простая стратегия. Инвестор покупает облигации федерального займа и держит их до конца срока погашения — 3, 5, 10 лет. Всё это время он получает купонный доход, а в конце возвращает номинальную стоимость ОФЗ.
Спекуляция на колебаниях цен (активный заработок). Инвестор покупает гособлигацию по одной цене, а затем перепродаёт по более высокой. Способ подходит тем, кто готов следить за ситуацией на инвестиционном рынке и рисковать ради получения большей прибыли, ведь цена ОФЗ может и упасть.
Реинвестирование купонного дохода (эффект сложного процента). Инвестор не тратит полученный купонный доход, а направляет его на покупку новых облигаций. Так он получает проценты не только с первоначальных вложений, но и с тех средств, которые уже заработали на купонах.
Лестничная стратегия (диверсификация сроков погашения). Инвестор покупает облигации с разными сроками погашения — на 1 год, 3 года, 5 лет и т. д.. Так он распределяет прибыль и риски и получает доступ к деньгам в разное время.
Поиск «выгодных» и «недооценённых». Инвестор сравнивает доходности близких по сроку серий. Если выпуск заметно дешевле других, он проверяет причины.
Комбо-подход. Инвестор составляет портфель из ПД для стабильности, ПК для гибкости и ИН для защиты от инфляции. Долю можно менять в зависимости от цикла ставок и горизонта.
DFAtoken
18 февраля
Инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ) не застрахованы, и покупатель бумаг может получить прибыль или убыток. Некоторые риски, связанные с инвестированием в ОФЗ:
Дефолт. Это ситуация, когда государство не может выплатить долг. В российской практике вероятность дефолта по ОФЗ крайне низка: эти облигации гарантированы государством.
Рост инфляции. Если цены растут быстрее, чем доходы по облигациям, покупательная способность денег уменьшается. Однако у ОФЗ-ИН этот риск сведён к минимуму, поскольку выплаты привязаны к уровню инфляции.
Изменение ключевой ставки ЦБ РФ. Резкое повышение ключевой ставки снижает цену старых облигаций, что усложняет их продажу и реинвестирование средств.
Низкая ликвидность. Если определённые виды государственных ценных бумаг малопопулярны, продать или купить их по хорошей цене будет сложно. Например, выпуски с длительными сроками погашения могут быть менее востребованы на вторичном рынке.
Повышение налогов. Если государство увеличит налоги на доходы от инвестиций, уровень доходности ОФЗ может снизиться. Однако этот риск распространяется на все ценные бумаги.