Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Dmitry.Abramenko
9 октября в 13:55
📊 КРАТКОСРОК. EURUSD.
Продолжается укрепление доллара на валютном рынке. Евро уже тестирует минимумы 2002 года - это серьезный тренд, но и он не окончен.
Сетап в косых вилах формируется прямо сейчас - коррекционная тройка позволит шортить на обновление минимума.
#аналитика #eurusd
Dmitry.Abramenko
9 октября в 13:54
💡 #Диагональные #треугольники: клин в начале и в конце движения.
🔹Общее с импульсом: 5 волн, волна 2 не за точкой 0, волна 3 выше вершины 1 и не самая короткая, волна 5 выше вершины 3.
Главное отличие: волна 4 всегда заходит в зону волны 1, но не обновляет точку 2.
🔹#НДТ (начальный): 5-3-5-3-5 или 3-3-3-3-3, только волна (1) или (A). После него — зигзаг, чаще до 78,6%, а волна (3) будет удлинённой.
🔹#КДТ (конечный): 3-3-3-3-3, только волна (5) или (C), всегда пробой линии (2)-(4) или (0)-(B).
🔹#Волна 1 может быть НДТ, волна 5 может быть КДТ — но не наоборот.
Dmitry.Abramenko
8 октября в 9:48
📊 КРАТКОСРОК. СЕРЕБРО.
Будьте готовы к завершению текущего снижения, далее, как минимум, коррекция.
При пробое локального максимума на 61.86 открывается дорога к накоплению - диапазон 65.65-66.30.
#аналитика #silver
Dmitry.Abramenko
8 октября в 9:47
💡 Бюджетное правило и курс рубля: как защитить портфель от валютного риска
С 7 октября по 6 ноября Минфин покупает валюту и золото на 12,7 млрд ₽ в день. Это в 5 раз больше, чем в сентябре. Тем не менее рубль пока стоит на месте: фьючерс на доллар — 85,47 ₽ (−0,3% за 48 часов). Спрос Минфина компенсирует нефть выше $100.
Это хороший момент, чтобы разобраться, как работает бюджетное правило и как учитывать валютный риск в портфеле и сделках.
1. Как работает бюджетное правило
Если нефтегазовые доходы бюджета выше базового уровня, Минфин покупает валюту на излишек. Если ниже, продаёт из резервов. Объём на следующий месяц объявляют в начале месяца, и рынок заранее закладывает его в курс.
Для трейдера важны три вещи:
🔹 объём покупок или продаж по сравнению с прошлым месяцем;
🔹 цена нефти: от неё зависит, сколько валюты приносят экспортёры;
🔹 реакция курса после объявления.
Если покупки растут, а рубль не слабеет, значит, рынок насыщен валютой. Если рубль слабеет уже на первых днях покупок, давление может продолжиться весь месяц.
2. Определите, какой у вас валютный риск
Риск у всех разный:
🔹 портфель в рублях (вклады, ОФЗ, внутренние истории) теряет при ослаблении рубля;
🔹 портфель экспортёров (металлурги, нефтянки, Сургут-ап) теряет при укреплении рубля, потому что выручка в валюте пересчитывается дешевле.
Пример из последнего выпуска ANews: за две сессии лучшим разделом Мосбиржи были сталь и уголь (+2,4%, оборот ×1,7 к норме), а Мечел вырос на 5,2%. Это прямая ставка на слабый рубль и нефть у $100.
3. Инструменты защиты
🔹 Фьючерсы на доллар (Si) и юань (CR) на Мосбирже. Один контракт Si 🔹 это $1000, то есть около 85 500 ₽ при текущем курсе.
🔹 Вечные фьючерсы USDRUBF и CNYRUBF. Не нужно переносить позицию на новый контракт, но есть ежедневное фондирование: его надо учитывать в расходах.
🔹 Валютная выручка через акции. Экспортёры и Сургутнефтегаз-ап, где на результат влияет валютная переоценка.
🔹 Замещающие облигации и золото в рублях. Защита на длинном горизонте без плеча.
4. Пример расчёта хеджа
Допустим, у вас 500 тыс. ₽ в рублёвых активах, и вы хотите защитить их от ослабления рубля.
🔹 Сумма хеджа: 500 000 / 85 470 ≈ 6 контрактов Si (покупка).
🔹 Если курс вырастет до 90 ₽, фьючерсы принесут около 4,5 ₽ × 1000 × 6 ≈ 27 тыс. ₽, и это компенсирует потерю покупательной способности.
🔹 Если рубль укрепится до 82 ₽, убыток по фьючерсам составит около 21 тыс. ₽. Это цена страховки, а не ошибка.
Важно: фьючерс стоит дороже текущего курса на разницу ставок. При высокой ключевой ставке эта разница заметна, и её нужно учитывать до входа.
5. Как использовать это в торговле
🔹 Календарь. В начале месяца сравнивайте новый объём покупок Минфина с прошлым. Резкий рост при стоящем рубле означает, что рынок ищет повод для движения.
🔹 Подтверждение объёмом. В нашем выпуске оборот фьючерса USD/RUB был ×1,46 к норме, юаня — ×1,51. Рост объёма вместе с движением курса подтверждает тренд, а рост объёма без движения говорит о накоплении позиций.
🔹 Связка «рубль — экспортёры». Если доллар растёт, а металлурги и нефтянки не растут вместе с ним, слабого рубля для них уже недостаточно, и сигнал слабеет.
🔹 Нефть. Рубль держится, пока Brent у $100. Падение нефти при высоких покупках Минфина — сценарий для ослабления рубля.
🔹 Риск. Хедж — это не ставка на курс. Держите размер позиции в пределах той суммы, которую защищаете, и заранее определите, при каком курсе пересматриваете решение.
Главное: бюджетное правило не определяет курс в одиночку, но задаёт фон на месяц. Если вы знаете свой валютный риск и умеете его считать, курс рубля перестаёт быть сюрпризом для портфеля.
Dmitry.Abramenko
7 октября в 15:47
📊 КРАТКОСРОК. ММВБ.
Открывала сделку с классической тройки, которую регулярно демонстрирую в мастерской.
Для удобства добавила на график локальную разметку — чтобы было понятнее, что текущий рост не финальный. В запасе у нас ещё коррекция и обновление максимума.
p.s. Когда индексы растут, я особенно внимательно ищу сетапы в акциях. Сейчас у меня в работе около пяти сделок одновременно. #аналитика #irus
Dmitry.Abramenko
7 октября в 8:25
🔥 Криптовалюта официально...
Что скажете - лучше теперь покупать у банков или на криптобирже безопаснее? #рынки #биржа #криптовалюта
Dmitry.Abramenko
6 октября в 20:09
⭐️ GLDRUB. СНИЖЕНИЕ ЗОЛОТА.
Золото снижается не только в долларах, но и в рублях.
Текущая коррекция до сих пор не завершена и будет продолжена в модели WXY.
Следующий цикл снижения АВС произойдет после локального отката в район 11783-12242.
Итоговая цель нисходящей коррекции 9574.00.
#аналитика #gldrub
Dmitry.Abramenko
6 октября в 20:04
📊 КРАТКОСРОК. AUDUSD.
На фоне экстремального роста индекса доллара (DXY) остальные валюты выйти в нисходящие тренды. Кто видел новый выпуск ANEWS - знает, что евро штурмует 17месячный минимум.
Не исключение и австралиец. Его локальный рост никак не является разворотом, лишь временной коррекцией.
Цель коррекции: 0.6959-0.7000. Дальше снова жду снижение.
#аналитика #audusd
Dmitry.Abramenko
5 октября в 15:09
⭐️ ELI LILLY. ДИАГОНАЛЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Продолжаю контролировать развитие диагонали в бумаге. Сейчас формируется волна [4] - ровно так, как было предложено 15 июня.
Целевая область коррекции находится в диапазоне 1005.46-1083.73.
По факту завершения коррекции можно будет сориентироваться по целям заключительного цикла роста. Об этом я напишу отдельный пост.
Dmitry.Abramenko
5 октября в 12:35
📊 КРАТКОСРОК. SPX.
Как и планировалось, снижение в индексе SP500 оказалось лишь коррекцией. Пробой трендовой указывает на завершение коррекционного цикла.
Пока склоняюсь к модели диагонального треугольника в этом росте, поэтому цели снизил - рассчитываю на диапазон 7830.00-7860.00.
Тем не менее даже при указанных целях образуется хорошая перспектива для лонговой сделки.
#аналитика #spx
Dmitry.Abramenko
5 октября в 12:34
📚 «Я сам» — самая дорогая установка в трейдинге.
Фраза звучит гордо: «я сам разберусь». На старте это выглядит как сила характера. В торговле она довольно быстро превращается в самую дорогую установку из всех возможных.
📌 Самостоятельность — это нормально.
📌 Самоизоляция — нет.
Разница между ними в одном: есть ли у вашей картины рынка хоть одна внешняя точка проверки.
🌀 Рынок сложен не потому, что в нём мало информации. Он сложен потому, что в нём слишком много интерпретаций. И когда человек варится только в своих мыслях, происходит тихая подмена: ожидания начинают звучать как факты.
🔴 Как это работает в режиме «я сам»
Есть идея. Есть график. Есть позиция. Цена идёт против. И вы начинаете себе объяснять:
📌 «это просто шум»
📌 «сейчас вернут»
📌 «я вижу структуру, остальные не видят»
Нет внешнего зеркала. Нет корректировки. Есть только внутренний диалог — и именно он чаще всего и стоит денег.
🟢 Как это работает в команде
Та же идея, та же позиция. Но добавляется:
1️⃣ разбор сценария
2️⃣ проверка логики
3️⃣ поддержка команды
4️⃣ обратная связь
Вы больше не один против собственных ожиданий.
Коллективный разум не гарантирует прибыль — такого никто не обещает. Он снижает вероятность самообмана. А это в долгосрочной перспективе дороже любого сигнала.
⚠️ Самое опасное в установке «я сам» — та же иллюзия контроля.
Вам кажется, что вы независимы. На деле вы ограничены собственной картиной мира. И рост в торговле почти всегда упирается именно в этот потолок — потолок субъективности. Вы видите только то, что готовы увидеть.
🚀 Среда — это не про слабость. Это про скорость.
Когда рядом есть структура, правила, алгоритм и живое обсуждение, ошибка не закрепляется как норма. Она разбирается. И вот это уже развитие, а не накопление опыта по кругу.
💸 Токсичная самостоятельность дорога по простой причине: каждую ошибку вы оплачиваете в одиночку, полную стоимость, без скидок.
Коллективный разум не снимает с вас ответственность. Он помогает её не искажать.
И в торговле это ровно разница между «я думаю, что прав» и «я действую по системе».
🪞 Проверить легко: вспомните, когда последний раз кто-то со стороны разбирал вашу сделку и говорил, где логика не сходится. Если такого не вспоминается, значит, последние месяцы вы спорили исключительно сами с собой — а в этом споре вы всегда побеждаете.
#обучение #психология
Dmitry.Abramenko
5 октября в 12:34
⭐️ МОСБИРЖА. ЛОКАЛЬНЫЙ РОСТ.
В рамках роста рынка Мосбиржа может показать перспективу для спекуляции. Среднесрочно сохраняется модель WXY с незавершённым снижением [C].
Локально формируется волна [B] из тройки, с потенциалом финального роста в коррекции. Целевая зона — 159.20-161.99. Для входа нужна консолидация в 151.52-153.65.
Отмена — ниже 147.71. #аналитика #moex
Dmitry.Abramenko
2 октября в 13:27
⭐️ ГАЗПРОМ. ЕЩЕ СНИЖЕНИЕ?
Кто смотрел последнее видео про рос.рынок -> знает мои локальные ожидания. Однако, в среднесроке я все равно продолжаю видеть снижение в качестве приоритета.
В Газпроме тоже самое. Зона 105.22-111.81 = целевая для роста. Даже логично еще одно снижение.
Перейдем к локальной структуре. Здесь завершен цикл, идет коррекция. Тройка будет формироваться между границами 90.06-97.80.
Актуальными буду считать покупки, если после тройки цена вернется к 98.00 с пробоем вверх.
#аналитика #gazp
Dmitry.Abramenko
2 октября в 9:10
⚡️ Новый выпуск ANews уже доступен.
🔹 ключевые события за последние 48 часов и их влияние на наши рынки;
🔹 краткий разбор того, что произошло и на что стоит обратить внимание;
🔹 календарь важнейших событий на следующие 48 часов, которые могут повлиять на динамику активов.
Прошедшие 48 часов + следующие 48 часов — чтобы быстро понять текущий контекст и быть готовым к тому, что впереди.
