EvgenyBabaev

4,2K

подписчиков

24

подписки

Трейдер, экономист, в прошлом ИТ топ-менеджер. https://t.me/evgenybabaev В пульсе - про рынок и сделки В тг - про макро, политику, психологию Торгую среднесрок агрессивно с большими плечами. Многофакторная ТС (логика, сентимент, ФА, простейший ТА). Многократно показывал 100%+ доходности на ЛЧИ.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

8 мая 2025

$BRM5 по нефти довольно большая уверенность в мировом шорт сквизе Мы видели выход вниз из годовой консолидации на фоне огромного количества шортовых ожиданий - тарифы - рецессия в сша - опек расширяет добычу Ожидания в итоге не подкрепились реальностью, добыча не выросла, спрос не упал. При этом сентимент однозначно все ещё направлен вниз. Не берусь прогнозировать долгосрочно, но среднесрочный сквиз хотя-бы до 70 кажется очень вероятным.
23
24
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

4 апреля 2025

Купил большую позу. Неделю назад писал про отскок и прочитал его хорошо, сейчас ситуация ближе к развороту. Многие известные управляющие сейчас пишут, что ждут добоя, пролива на выходных - я же набрал очень много в диапазоне 0.3-1% от сегодняшнего лоя рынка. Напишу (наговорю в распознавание) большое объяснение, почему я решил, что здесь лой. *Первое*, надо порассуждать о причинах падения. У нас есть три основные идеи, которые сейчас торгует рынок: 1. Ставка. 2. СВО и перемирие. 3. Крах Америки — появилась недавно, связана с кризисом и общим ухудшением. Рынок торгует эти идеи в разные стороны: какие-то переоценивает, какие-то недооценивает. Во время сегодняшнего падения можно было сказать, что рынок уже недооценивает перемирие — идея практически ушла из цен. Какие-то надежды остались, но по факту она отменена. Идея со ставкой осталась нейтральной: сигналов на повышение ставки нет, и Эльвира Набиуллина ведет себя спокойно, не расстраивает рынок. Идея с Америкой торгуется синхронно с тем, что происходит на американском рынке. Итого: - Америка и ставка — торгуются адекватно. - Перемирие — перепродано (слишком заложили отмену идеи). Вывод: Есть общая перепроданность по идеям, и, как следствие, возможен рост. *Второе*. Почему я считаю эту точку важной? Кроме разных уровней теханализа, я смотрю на ключевые уровни на крупных таймфреймах. Один из них — это 2 743 по индексу (или около 2 744). Это предыдущий большой откат в рамках мега-роста декабря–февраля. Чтобы рынок остался в аптренде, нельзя перелоить эту точку. Для меня это важный и "страшный" уровень. Кто-то, может, не считает его значимым, но я трактую его именно как такой, за которым начинается слом аптренда. Соответственно, я выбрал зону для покупок: 2 750–2 800, как наиболее "страшную" и важную. Я не следил особо за рынком, но именно этот диапазон посчитал ключевым. *Третье*. Почему я не боюсь, что Америка еще сильно упадет? Америка падает уже полтора месяца. Есть гипотеза, что это не резкий крах, как бывало раньше, а длительный даунтренд. Обычно у них происходит огромный крах за пару недель, который потом быстро выкупается. Но у меня есть аргументы в пользу того, что в этот раз это будет не так: тренд будет длинным и с большими отскоками. И конкретно сейчас, на мой взгляд, Америка уже достаточно упала, чтобы быть готовой к большому отскоку. Я это сам не торгую, но это еще один аргумент в пользу того, что и наш рынок может показать хороший отскок. Еще добавлю про сентимент Сентимент — стрёмный. Неделю назад я делал пост, что будет отскок. Тогда мне в комментах кто-то написал, мол, "боялся, что уже как в 2022-м". Меня это удивило. То есть, откуда вообще такая мысль? Да, можно нарисовать треугольник, с лоем на 2 600, но чтобы реально ждать краха уровня 2022 года — это меня удивило. А сегодня это уже стало немного мейнстримом: кто-то в чатах пишет про крах, кто-то про нефть по 40 и так далее. Сценарий "всё пропало" начинает набирать популярность. И вот на фоне этого сентимента, когда все боятся, никто особо не переносит позиции, и мало кто торгует отскок, для меня это и есть точка для входа в лонг.
32
33
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

30 марта 2025

Трамп всё испортил. Если до его комментариев, которые я не считаю как-то меняющими ситуацию, консенсус был в покупке утреннего пролива, что привело бы к моментальной покупке гэпа, то после его комментария консенсус испортился и стал неопределенным, и очень осторожным. Все как бы хотят купить лой, но боятся, что лой будет 2800, а они купят слишком рано. Разворот в отскок в любом случае (при текущих вводных) будет на этой неделе (вероятно и завтра), под звонок президентов. Но теперь покупки утра понедельника не будут концентрированными и будут сдаваться довольно быстро. Это не дает возможности дать какой-то уверенный прогноз. Пожалуй, можно предположить концентрированную покупку на 2-3% ниже текущих (цен выходного дня), но дадут ли эти цены в понедельник, я не знаю.
13
14
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

29 марта 2025

Довольно интересная и понятная ситуация на рынке. Торги выходного дня в планке. При этом объемов нет (условный $SVCB можно поднять на 2% имея 10 млн), новостей нет, графики страшные, кто-то даже шортит в пол. Но уже сейчас много управляющих в пульсах всяких и в телеге ставят на финальный пролив и выкуп в понедельник, и готовятся в понедельник купить. Я думаю, что такая конфигурация выльется в итоге в зеленую свечу прямо с открытия в 7 утра. По индексу $IMOEXF я бы ожидал локальный лой 2960+-. Мы пока не знаем, что будет завтра (в вс), но если бы если бы понедельник был завтра с утра, то мы бы открылись, естественно, гэпом вниз по сравнению с пятницей - но этот гэп тут же бы поехал закрываться почти вертикальной свечой вверх. И на этом, скорее всего, сформируется отскок от текущей волны падения. Надо отметить, что текущее падение, возможно, не закончится завтра. Я говорю лишь об отскоке. Почему? Падение вызвано в целом изменением вероятностей на переговорном треке. Рынок очень сильно зависит от ставки: будет ли она снижаться или нет. А снижении ставки зависит во многом от переговорного трека, от завершения СВО. Пока, по крайней мере. И рынок увидел, что вероятности в переговорном треке крайне сильно сместились вниз, и это изменение вероятности мы торгуем последние несколько дней. И, если вероятности продолжат падать, коррекция может продолжаться месяцами, даже до 2650. Другое дело, что падение не может быть вертикальным: у нас тут никакая война не началась, это просто коррекция, которая идет с отскоками. И быстрое закрытие понедельничного гэпа вверх пока предопределено. Но, конечно, сначала надо прожить еще один выходной.
35
36
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

16 октября 2024

📌Пост про тренировку дисциплины по мотивам массовых потерь пульса в $SGZH На самом деле, все, кто уже несколько раз потерял деньги, вполне знает, что делать - ведь ошибки совершенно одинаковы, например: - надо ставить стопы, чтобы не тянуть убыточную позицию - надо выбирать объем позы исходя из риска, чтобы не было жалко крыть по стопу - не нужно делать безыдейные сделки - не нужно торговать в плохом настроении - ну и так далее Гораздо острее стоит вопрос КАК [заставить себя] это всё делать, его особо никто не освещает. Да и хорошего ответа на него нет. Если дисциплины нет - бесполезно писать себе в дневнике "с этого дня ставлю стопы!" или "начинаю торговать аккуратно с понедельника". Организм будет сопротивляться изо всех сил, тем более это не очень сложно. 💡 Но (если есть хоть чуть-чуть силы воли, ха-ха) дисциплину можно тренировать. Тренировать дисциплину нужно в малом, получая дофамин от соблюдения дисциплины в легких задачах. Целенаправленно сядьте за "тренировку дисциплины", поставьте себе очень простую задачу, типа "ставлю стоп после каждой заявки", "торгую одним контрактом" и начинайте делать бессмысленные сделки одним лотом, просто ради соблюдения поставленной цели. Купили 1 шт в любую сторону, поставили стоп, подождали 5 минут. Закрыли, снова купили, снова поставили стоп, и так далее. Кажется глупым, но вы получите моральное удовлетворение просто от того, что сделали то, о чем с собой договорились. Не требуйте от себя многого - ваша задача это тренировать дисциплину, каждый раз получая положительное подкрепление от выполнения простых управжнений. На следующий день переходите к более сложным задачам, и так далее. В конце концов, вы сможете поставить себе задачу выполнять свои правила торговли, и начать это делать будет намного легче, чем с чистого листа. Попробуйте, это не требует никаких затрат. В конце концов, буквально все успешные трейдеры не были бы успешны без своей дисциплины. #пульс_оцени #учу_в_пульсе А это рекламная ссылка на тинькофф-толк. интересный будет ивент, наверное. https://t-tolk.ru/?utm_source=pulse&utm_medium=pulse.unp&utm_campaign=investments.investments.inv.conf_tolk_24_pulse_bloggers_9oktober_konkursy_pulse_tg
41
42
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

11 октября 2024

рынок может торговать вверх - юань - нефть - опросы про выборы в сша - сво тему - окончание нерезов но не торгует ничего из этого, получается ждет либо уровня ниже, либо тайминга, либо сигнала на разворот (что из перечисленного случится раньше) - уровни ниже это 2-3% вниз - тайминг - под ставку, еще неделю ждать, как минимум - сигнал на разворот непредсказуем по позам надо исходить из того, что еще может быть неделя болота с даунсайдом 2.5%. при этом, возможный триггер на разворот может случиться в любой момент (может не случиться) $RIZ4 кажется привлекательнее в лонг, чем $MXZ4, из-за ожидаемого отката в валюте.
19
20
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

7 октября 2024

Что торгую тактически За выходные не написал полноценный обзор, но напишу коротко сейчас тогда. Тезис из прошлого поста - где-то в промежутке 2600-2800 на рынке вернется покупка, но мы не знаем где точно. В принципе, мы уже увидели, что покупки возвращались в начале октября на 2750. Т.к. мы были в неизвестности, то вместо рынка я лонговал нефть $BRX4. К концу прошлой недели нефть уже сильно вынесли. Я был уверен, что это не фейковое движение (т.е. оно не откатит никуда), при этом рынок продолжал ждать отката. Тогда я поставил на то, что когда нефть продолжит рост, рынок поймет что движение настоящее и долгосрочное и начнет отыгрывать отставание. Этого еще не произошло - рынок не поверил в долгосрочный характер котировок нефти, - а я продолжаю ждать, что поверит. Надеюсь, для этого не потребуется 90 по нефти, иначе получится, что я переложился совсем рано. При этом, я в основном переложился в газовиков $GAZP $NVTK, которые выигрывают от роста котировок нефти больше, чем нефтянка (плюс кмк отскок там не доиграли). Получился довольно мудреный трейд, - вероятно, стоило продолжать торговать нефть и переключаться на рынок только тогда, когда он реально поверит в эту переоценку. Кроме того, ставка на газовиков спорна, может я зря усложняю и надо было просто затарить $ROSN. Буду корректировать по ходу дела. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов
21
22
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

5 октября 2024

Теперь про рынок в целом стратегически $MXZ4 Напомню, что мы всё еще в парадигме отскока, у которого лишь есть некая (на мой взгляд большая) вероятность перерасти в разворот (что еще не произошло). Мой взгляд на рынок следующий: На уровнях 2500-2600 к покупке рынка присоединились новые деньги. Причины могли быть разные: приближение к глобальному ап-каналу; приближение к статистически огромной 30% коррекции от хая; фундаментал по сильным бумагам, достаточный даже для 20й ставки. В принципе, неважно, что каждый выбрал причиной - главное, что зашли деньги, которые были готовы держать больше 5% отскока. Сам факт их покупок был виден после 2 сентября (писал про это примерно в эти даты) - на рынок свалилось много негатива, несмотря на это индекс уже не падал. Почти все инфлюенсеры были в кэше или шорте, в пульсе и чатах были апокалиптические настроения, но индекс не падал - кто-то всё у нас купил, после этого рынку оставалось только расти. Судя по всему часть позиций (или все) нам раздали выше 2800 - там был зеркальный момент, с кучей позитива и стоящим на месте рынком. В принципе многие бумаги отскочили больше, чем на 20% за месяц - это было вполне достойно фиксации. Другое дело, что рынок сейчас - это некий аналог опциона на "завершение СВО". Вряд ли в ближайшие пару месяцев произойдет что-то, что уведет рынок на перелой. Зато может (не обязано, но может) произойти что-то, что будет трактоваться как "приближение к завершению СВО". И в этот момент лучше быть в рынке. Получается, что для купивших на 2500 есть смысл удерживать часть своих поз (по крайней мере, пару месяцев), в надежде на такую лотерею. Я более чем уверен, что, если ничего не изменится (в экономике, геополитике) - то покупки будут возвращаться при приближении назад к 2600 в ближайшие пару месяцев. Более того, покупки будут и раньше - по сути на любом откате от 2900, куда мы почти доехали. Но, наверное, невозможно предсказать, на каком уровне хватит покупок для продолжения отскока и какова будет его форма. Отсюда простая стратегия - при неизменных (!) вводных (20я ставка, сво идет своим чередом) имеет смысл покупать все глубокие откаты на рынке в сильных бумагах. И тем более имеет смысл покупать вторую ногу (на 2550-2600). &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов
Card image 1
21
22
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

4 октября 2024

Немного про стратегию автоследа - какие были ошибки и что делать дальше Я крайне хорошо играл этот отскок сам (+100% и топ10 РИЧ в двух верхних категориях), плюс неплохо торговал на вновь созданной пустой стратегии (почти 15% за месяц). Несмотря на это, основная стратегия топчется на месте. Виной тому ранее ошибочные трейды с $SOFL и $MBNK. В обоих причина ошибки - в слишком большой аллокации на неликвидные активы. Когда вы торгуете такой актив большим объемом, то при продаже неизбежно получаете проскальзывание. И, когда трейд надо отменять или заканчивать - психологически всегда будут находиться причины "подождать" и не продавать бумагу. Софтлайн я в итоге "подождал" до момента, когда и смысл идеи исчез - месяцы бесполезного удержания. В МТС-банке идея осталась (и потенциал хорош), но бумага отстает от рынка, и тоже занимает депозит, который я мог бы в условный газпром положить. Отслеживайте за собой это ощущение "жалко продавать потому что нет бидов под ваш объем". Если поймали - сократите объем до комфортного (с т.з. ликвидности) сразу же. После этого будет психологически проще принять решение по остаткам. От упомянутых выше активов почти избавился, на текущей волне отскока в октябре рассчитываю минимум процентов 8-10 заработать. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов
12
13
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

4 октября 2024

Сначала о нефти $BRX4 Давно не писал, поэтому сразу много постов. Поленился написать о ней сразу - но в сделках можете заметить, что трейд получился отличный. Поэтому опишу его постфактум и дам какой-то прогноз дальше. Я давно обратил внимание, что в нефти очень шортовый сентимент (т.е. уже почти все верят в тренд вниз и не верят в возможность разворота). Сам по себе он ничего не говорит - можно было бы и дальше падать. Но потом произошел первый вынос на терках израиля и ирана. В отличие от всех многочисленных предыдущих выносов - его не слили сразу же. По сути это был сигнал - шорты (старые снизу и новые сверху) заперты и дальше движение будет только в сторону шортсквиза. В принципе не особо важно, что дальше пошла именно такая эскалация - в любом случае, вербальные вбросы отыгрывались бы только вверх. Я уже лонг закрыл, потому что переложился назад в наши акции, но движение в нефти вряд ли закончено (хотя и будет дальше посложнее). В теории рост без больших откатов продолжится до факта (когда эскалация уже наконец произойдет или когда она полностью и навсегда отменится). При этом, если ничего не будет происходить несколько дней - я бы не ждал, что шорты выпустят. Наоборот, чем дольше вся ситуация затягивается - тем выше будет вынос. Стоит отметить, что хотя нефтянка ($ROSN $LKOH) конечно топ-пик на росте нефти, они не особо то зарабатывают от роста котировок, т.к. почти все идет в НДПИ. Хотелось бы увидеть 550 по роснефти, но я уже без особого фанатизма это торгую. Про стратегию торговли сейчас, мамбу и мои позы расскажу в следующих постах. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов
15
16
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

24 сентября 2024

Новости отскока №12 ФОМО на рынке наконец сменилось зачатками жадности. Я думаю, что отскок перешел в завершающую стадию - раздачи. Это только начало конца отскока, и лично я думаю, что мы увидим прокол 2900 по ММВБ - там и круглая цифра и высокий прокол сопротивления 2870 (диагональ по нижним точкам старых проливов) Сейчас всё еще разумно покупать откаты (по крайней мере первые 2, а один был только-что), и уже разумно шортить выносы. Важно не делать сделок в развитие движения, т.к. каждый вынос может стать хаем отскока, а каждый лой - может быть лоем перед финальным выносом. Уверен, что мы не увидим 3000 ММВБ, жадность будет зашкаливать уже при первом приближении к этой цифре (фактически после 2900). Вчера я невероятно удачно купил много $GAZP (и кстати писал об этом вчера утром) и всё еще не сдавал его - вряд ли задумаюсь об этом до пробоя 140. Могут быть разные сценарии - со скромных 143 до невероятных пока 150. Еще раз повторю - не забывайте, еще неделю назад многие не верили в рост, и приводили доводы в виде ставки, сво и прочих проблем. Сейчас про них забыли, но они никуда не делись. Происходящее - лишь отскок, который МОЖЕТ стать разворотом. Но вряд ли станет им без отката назад, хотя бы к 2700. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов
21
22
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

23 сентября 2024

Отскоку ещё не конец, но, если новостей, которые позволят играть завершение сво не будет, то и отскок скоро закончится (2850-2950 ММВБ) Пробой 2800 состоялся, жду, что он не будет проколом - а будет полноценным проблем с закреплением. На этой неделе ждут слабого юаня (продажи экспортеров) - насчет юпня не знаю, но нефтянка скорее всего будет слабее рынка на ожиданиях, поэтому $ROSN закрыл. Перекладываюсь все больше в $GAZP - на игру последнего роста в этом отскоке.
16
17
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

19 сентября 2024

Ну отскок продолжается. Сегодня lqdt день, - общеизвестно, что четверги слабые из-за вечерних продаж. Но паттерн не может бесконечно выполняться - о нем уже слишком все в курсе. Однажды он будет нарушен, например, сегодня. $ALRS и $AFLT заслуженно лучшие на отскоке - и сильно упали и стоят вполне справедливо. Кто держит - ещё есть потенциал. Я играю $VKCO - хоть и слабая бумага, но сейчас пройдет даунтренд и есть шанс на очень очень очень ударный день. Повторюсь, без пробоя 2800 отскок вряд ли закончится.
14
15
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

17 сентября 2024

Кажется, что все уже "слишком сильно выросло", а индекс даже 2800 не пробил Уверен, что раньше пробоя 2800 сворачивания отскока не должно быть. Но с учетом того, что много всего уже выстрелило, выбор бумаг становится чуть сложнее. $GAZP кажется безопасным, даже если рынок не найдет в нем свою идею, - то всё равно вырастет по "газпром растёт последним". Только вероятно даст меньше других вариантов, да и ждать может оказаться долго. Но еще раз - это безопасный лонг для тех, кому хочется что-то купить не на хаях. Народ в чатах всё еще пытается понять причины роста - даже вспоминают про завтрашнюю статистику по инфляции. Не нужно ничего искать. Причина роста - просто игра в высокий отскок. Чем больше людей его "видят", тем больше и выше он продолжается. Сейчас только случайный лебедь может его сломать. Ставка, статистика, нефть - это всё временно не имеет значения. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов
21
22
EvgenyBabaev
EvgenyBabaev

17 сентября 2024

Кажется, что все уже "слишком сильно выросло", а индекс даже 2800 не пробил :) Уверен, что раньше пробоя 2800 сворачивания отскока не должно быть. Но с учетом того, что много всего уже выстрелило, выбор бумаг становится чуть сложнее. $GAZP кажется безопасным, даже если рынок не найдет в нем свою идею, - то всё равно вырастет по "газпром растёт последним". Только вероятно даст меньше других вариантов, да и ждать может оказаться долго. Но еще раз - это безопасный лонг для тех, кому хочется что-то купить не на хаях. Народ в чатах всё еще пытается понять причины роста - даже вспоминают про завтрашнюю статистику по инфляции. Не нужно ничего искать. Причина роста - просто игра в высокий отскок. Чем больше людей его "видят", тем больше и выше он продолжается. Сейчас только случайный лебедь может его сломать. Ставка, статистика, нефть - это всё временно не имеет значения. Важно кстати помнить, что лебеди, которые могут сломать отскок, могут быть не только вниз - но и вверх. Если ВДРУГ случится что-то уровня завершения СВО - про ставку можете забыть сразу, это не будет иметь никакого значения.
1