IVANUMIR

3,2K

подписчиков

20

подписок

Оставь надежду, всяк сюда входящий! https://l.tbank.ru/uayseareyo/79909353-891c-4ce4-aac2-6876dc098834/share_invest

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

IVANUMIR
IVANUMIR

11 сентября в 18:28

$RU000A108RQ7 Обещал не писать и уйти в аскет на полгода, но не выдержала душа поэта) Не волнуйтесь, этот "срыв" не от жажды общения, а скорее от жажды чести. Не могу не подсветить. Сегодня последний день покупки для облигаций Selgold03 с возможностью ЛДВ. Дата погашения у них 14.09.2029, а завтра и послезавтра торгов вроде не будет. Я чтобы их побольше взять в портфель был вынужден частично перекрыть их шортом $GLDRUBF ради сохранения баланса рисков. Им оказывается рейтинг понизили с А+ до А со стабильным прогнозом в конце августа. Но я не парюсь по этому поводу, так как риска дефолта особого не вижу. Золотом $SELG, грубо говоря, сможет расплатиться, а вот если себестоимость его добычи станет слишком большой, то в крайнем случае компания допку проведёт или $ROLO продаст, но долги погасит.
1
2
IVANUMIR
IVANUMIR

15 августа

$RGBIF $IMOEXF $BRH7 $GLDRUBF $PLZL $RU000A106XD7 $TMON@ Всем доброго утра. Вынужден огорчить своих подписчиков, что на полгода перестану писать в Пульсе в связи с участием в одном очень интересном проекте. О нём пока рано говорить, так как всё находится на стадии подготовки и освоения теории. Этот проект будет учитывать мой предыдущий опыт, причём не только связанный с биржей, а также и с другими сферами моей жизнидеятельности, которые лягут в фундамент. К сожалению, а может и к счастью, Т-Брокер в очередной раз отказал мне в открытии стратегии автоследования, что и побудило меня сразу переходить на следующий уровень, минуя промежуточную стадию. Указанные инструменты являются не поводом для их покупки или продажи, но с высокой долей вероятности будут использоваться в этом проекте. Большего сказать не могу, так как не хочу разрушать матрицу намерений. Профиль наверное тоже закрою, чтобы меня не отвлекали уведомления, ну и для элемента интриги. Полгода не финальный дедлайн, а быть может всего лишь оптимистичный минимум требуемого времени на реализацию.
3
4
IVANUMIR
IVANUMIR

14 августа

По индексу адекватности $IMOEXF приближаемся к минимумам и весьма вероятно продолжение падения судя по рисунку. И если посмотреть на индекс адекватности полной доходности, то ещё падать и падать. Я без позиций, так как меня размотало и учавствовать в этих движениях средств не имеется.
Card image 1
Card image 2
13
14
IVANUMIR
IVANUMIR

7 августа

$EURRUBF Ну всё. Меня и здесь отмаржинколили. 20% от позы осталось. Теперь можно и вниз)
7
8
IVANUMIR
IVANUMIR

7 августа

Если просуммировать позиции $IMOEXF, $MMU6, а также $MXU6 c учётом лотности, то получится, что у физиков 1 826 150 лонгов и 1 575 164 шортов по итогам вчерашнего закрытия. Лонгов теперь больше всего на какие-то жалкие 15,93%. По юрикам цифры следующие: Лонгов-936 643, шортов-1187629 с превышением последних на 26,8%. Рынок приходит к балансу и скоро будет 50/50?)
11
12
IVANUMIR
IVANUMIR

7 августа

$EURRUBF $IMOEXF $BRZ6 $GLDRUBF $NAU6 М-да. Подразмотало меня в последние дни. Из-за МК закрылось 3/4 позиций в золоте, полностью в наждаке, Лонг нашего индекса пришлось раньше времени закрыть и ещё приличную часть в нефти. Её около 92 контрактов осталось. Меньше 2-х вагонов, Карл! А было 5) Откат волны в доходности приличный произошёл. Если всё считать, как надо, то моя общая доходность по всем счетам за весь период инвестирования ушла в отрицательную зону. По всей видимости выводы сделанные мной в прошлый раз требуют дополнительной корректировки. Уверенности в себе и своих решениях меньше не стало, основное направление выбрано верное. Просто квантовые флуктуации или рябь на воде оказались слишком сильные и моя односторонняя ставка разорвалась. Слишком большое количества шорта было и особенно в направлении укрепления рубля. Т.е. шорт на золото и € по сути одно и тоже. Напрашивается вывод. Папа, не шорти!) Возможно и так, но! То, что нас не убивает, мы не покупаем!) Это была элементарная потеря баланса. Ребаланс позиций обязателен!
21
22
IVANUMIR
IVANUMIR

7 августа

$IMOEXF Поехали дальше?)
Card image 1
5
6
IVANUMIR
IVANUMIR

5 августа

$RU000A106XD7 А чё за прикол с номиналом в облигашке Селигдара? Его раз квартал/год частично возвращают? Уже производились выплаты?
Card image 1
1
IVANUMIR
IVANUMIR

31 июля

$IMOEXF $MXU6 $MMU7 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IVANUMIR/4339ded4-6496-4a78-9aeb-b6969d78378c?utm_source=share Напугал сегодня всех Пульсэров опасностью закрытия индекса ниже 2243 под двухсотмесячной средней. Но вы не волнуйтесь) Уже всё случилось. По $RIM7 рынок уже 53 месяцев торгуется ниже этой отметки. Кто-то скажет, что это в американских тугриках. Однако по индексу адекватности полной доходности рынок так-же торгуется ниже двухсотмесячной средней уже 11 месяцев.
Card image 1
Card image 2
9
10
IVANUMIR
IVANUMIR

31 июля

$IMOEXF $BRQ6 $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF $GLDRUBF Сегодня Юралз в рублях символически снизилась на 0,35% до 6752,96 рублей за бочку. Средняя по июлю в итоге составила 5185,10Руб при заложенной в бюджет 5439,8Руб. Если не учитывать объёмы экспорта, то по выручке ожидаемый недобор составил порядка 4,7%. Кроме того, стоит учитывать, что в июле экспортёры платили ещё и картальный НДД. Не знаю, как это будет учитываться в рамках бюджетного правила, но по идее повышенные выплаты за этот месяц также должны быть предусмотрены.
5
6
IVANUMIR
IVANUMIR

31 июля

$IMOEXF В продолжении темы предыдущего поста: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IVANUMIR/a648158b-e480-4334-b584-502f2db04b14?utm_source=share Так как у нашего индекса слишком короткая история для анализа, то решил собрать статистику таких пробоев по $SFM7 и вот что вышло. Я если честно малость ужаснулся. Средняя просадка от пика составляла порядка 63,45% и не была ниже 50%. Во время этой просадки как раз и происходил пробой двухсотмесячной для возвращения индекса выше в среднем уходило порядка 38-ми месяцев. В нашем случае это бы соответствовало уровню дна 1583 пт и в случае закрытия июля ниже 2243 пт, достижение снова этой отметки произойдёт в сентябре 2029-го.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
7
8
IVANUMIR
IVANUMIR

31 июля

Неужели в первые в истории $IMOEXF сегодня закроется ниже двухсотмесячной средней? История конечно относительно короткая, но тем не менее опасный прецидент может возникнуть. Я так понимаю, что это будет сильный медвежий сигнал.
Card image 1
10
11
IVANUMIR
IVANUMIR

31 июля

Если просуммировать позиции $IMOEXF, $MMU6, а также $MXU6 c учётом лотности, то получится, что у физиков 1 818 918(-9 873) лонгов и 1 411 030 (-152 660) шортов по итогам вчерашнего закрытия. Лонгов теперь больше на 28,9%, после всерашних 17% на начало дня. По юрикам цифры следующие: Лонгов-822 994(-121 672), шортов-1 230 882(21 115) с превышением последних на 49,6%. Похоже поднакуканили шортистов вчера протестив на их МК нижнюю границу имбаланса. Теперь очередь лонгов?
14
15
IVANUMIR
IVANUMIR

30 июля

$IMOEXF $BRQ6 $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF $GLDRUBF Сегодня Юралз в рублях стремительно взлетела на целых 19,76% до 6776,55 рублей за бочку. Средняя по июлю теперь составляет 5113,83Руб при заложенной в бюджет 5439,8Руб. Чтобы средняя достигла этого уровня необходимо, чтобы Юралз завтра была выше каких-то 12611,15Руб. Т.е. по всей видимости будет очередной недобор нефтегазовых доходов и Минфин вероятно вернётся к продажам валюты и золота. Если не учитывать объёмы экспорта, то по выручке ожидаемый недобор составит порядка 6%. Кроме того, стоит учитывать, что в июле экспортёры платили ещё и картальный НДД. Не знаю, как это будет учитываться в рамках бюджетного правила, но по идее повышенные выплаты за этот месяц также должны быть предусмотрены.
5
6
IVANUMIR
IVANUMIR

30 июля

$IMOEXF $USDRUBF $CNYRUBF $EURRUBF $BRU6 Приближаемся к зоне ахтунга на МК шортистов. Это у же вторая зона имбаланса, которую я обозначал ещё 20-го числа кажется, когда произошёл внятный отскок. На рисунке первую я уже не стал показывать, чтобы не перегружать его инфой. При этом стремительный рост в свою очередь оставил имбаланс. Приближающая зона обещает быть волатильной с отскоками от её границ или центральной зоны с их ретестами. Не могу прогнозировать, будет ли в ней окончательная капитуляция шортистов. Всё зависит от событий на БВ и цен на нефть. Кроме того, рынок поддерживает и слабеющий рубль, который по всей видимости сохранит эту тенденцию до объявления объёмов покупки валюты и золота Минфином в рамках БП. А это по моим прикидкам должно произойти 5-го августа.
Card image 1
5
6