IlyaBecks

14

подписчиков

11

подписок

Разборы сделок из публичного журнала по личной торговой системе. Среднесрок. Под капотом: Trading View стратегии → алерты только на закрытии бара (4ч/12ч/1д) → аналитическая система. Честно и прозрачно: тейки и стопы без приукрашивания.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

IlyaBecks
IlyaBecks

10 ноября в 15:26

$TATNP — лонг 4H ALMA Averaging Strategy █ RESEARCH HUB Общий сентимент российских акций — 57,7 (266 заметок), нефтегазового сектора — 73,9 (45). По TATNP в Hub — одна нейтральная заметка, отдельного сильного новостного импульса нет. На 12 ноября запланировано выступление главы ЦБ в Госдуме. 9 ноября «Татнефть» объявила о проекте цепочки параксилол — терефталевая кислота — ПЭТФ: мощность по терефталевой кислоте может составить до 1 млн тонн в год. За 9 месяцев выручка по РСБУ выросла на 28%, до 1,331 трлн ₽, чистая прибыль — до 299,3 млрд ₽ с 104,6 млрд ₽ годом ранее. Дивиденд 32,88 ₽ на привилегированную акцию уже выплачен 27 октября. ТАНЕКО остаётся операционным риском. После июньской атаки остановились обе первичные установки; лимиты на АЗС начали снимать через несколько дней. В I полугодии добыча нефти выросла на 6,7%, а выпуск нефтепродуктов снизился на 9,6%, до 7,98 млн тонн. После удара 13 сентября отраслевые данные вновь указывали на снижение загрузки. Публичного подтверждения полного восстановления комплекса к осени нет; всё снижение выпуска нельзя уверенно приписать атакам. Иран и Ормуз добавляют нефтяному рынку двусторонний риск. До войны через пролив проходило около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В октябре региональные потоки оценивались в 17,1 млн баррелей в сутки — около 75% довоенного уровня; число атак на суда достигло максимума с марта. 9 ноября на фоне слов Трампа о маловероятности новых ударов Brent опускалась примерно к $92. Иранские сообщения о танкерах, якобы подорвавшихся на минах, независимо не подтверждены. Эскалация может поддержать нефтяную премию, деэскалация и восстановление поставок — сжать её; прямой эффект для прибыли «Татнефти» по открытым данным не измерить. ═ █ MARKET EDGE Срез 10 ноября: Long Score 51,0, Short Score −34,4. Главное статистическое отклонение — на 4H: серия из 11 баров вниз относительно ALMA при среднем значении 3,2, примерно в 3,4 раза длиннее обычной. На 3D — 4 бара против среднего 3,2. Дневной RSI 9 находится в зоне перепроданности. В дневных бычьих FVG исторически отскок вверх наблюдался в 52,9% случаев против пробоя вниз в 47,1% (n=590); на 4H — 52,0% против 48,0% (n=1 398). Перевес небольшой: эти частоты описывают прошлые реакции зон, а не прогноз исхода текущей позиции. Дневная структура SMC при этом остаётся нисходящей. ═ █ DESK Сводка остаётся смешанной: долгосрочный контекст связан с нефтехимической диверсификацией, а тактический сигнал пока сводится к статистическому потенциалу отскока. Развитие позиции будет зависеть от того, удержится ли реакция от бычьих зон и начнёт ли меняться старшая структура. ═ █ СТРАТЕГИЯ $TATNP · 4H · лонг WR 72% avg RR 1,09 Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход — когда восходящая серия баров над ALMA превысит свою среднюю длину (для шорта — нисходящая серия под ALMA), либо жёсткий стоп −10% от текущей рабочей средней (цена стопа в этом же блоке). Входы по журналу: - 10.11, 12:00 МСК — около 580,90 ₽ - 10.11, 16:00 МСК — около 575,40 ₽ Сейчас задействованы 2 из 4 входов. Расчётная средняя по двум входам — около 578,15 ₽, стоп −10% от неё — около 520,34 ₽. Расчёт сделан по ценам сигналов при равном весе входов. Тестер 4H: 229 сделок, винрейт 72,05%, расчётное отношение средней прибыльной сделки к среднему убытку — около 1,09, средняя прибыльная сделка +5,56%, средняя убыточная −5,12%, среднее удержание около 55 баров. Максимальная просадка в записи тестера не указана. Исторические результаты описывают тест модели, а не прогноз для открытого цикла. Дальше — сопровождение по правилам стратегии.
Card media 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

21 октября в 20:36

$MDMG $MDZ6 — лонг 8H ALMA Averaging █ RESEARCH HUB - Сантимент Российские акции — 56,5, зона жадности; индекс рассчитан по 329 заметкам: 105 конструктивных, 79 негативных и 51 смешанной тональности. Прямых заметок по MDMG в срезе нет. Здравоохранение — 54,5, нейтральная зона, но оценка опирается всего на одну заметку. 23 октября Банк России объявит решение по ключевой ставке. Следующая дата самой компании — публикация операционных результатов за III квартал 30 октября. В отчёте за первое полугодие выручка МД Медикал выросла на 28,8% год к году, чистая прибыль — на 5,1%. EBITDA-маржа при этом снизилась на 2 п.п., до 28,2%. Отчёт за III квартал покажет, сохраняется ли рост при давлении расходов на интеграцию и расширение сети. █ MARKET EDGE Срез от 21 октября: лонг-скор 19,4, шорт-скор −9,4. Главное статистическое растяжение видно на коротких таймфреймах: 58 последовательных баров 1H ниже EMA против среднего значения 6,5, то есть серия примерно в 8,9 раза длиннее обычной. На 15M — 30 баров против среднего 6,9, примерно в 4,3 раза. На 4H растяжение уже умеренное: 18 против 12,2. На 1D серия составляет 3 бара при среднем 6,6. Аномалия пока сосредоточена внутри дня и не перешла на дневной масштаб. Статистика бычьего FVG на 1D показывает отскок вверх в 56,1% случаев против пробоя вниз в 43,9% (n=114). На 4H соотношение почти равное: 50,6% против 49,4% (n=488). Это исторические частоты реакции на зоны, а не вероятность исхода конкретной сделки. █ DESK Лонговая гипотеза опирается на необычно длинные внутридневные серии ниже EMA и более благоприятную историческую реакцию дневной бычьей зоны. Дневная серия сама по себе пока не растянута, а перевес Market Edge остаётся небольшим. Значит, модельный сигнал на возврат к среднему есть, но подтверждение пока локальное. █ СТРАТЕГИЯ MDMG · 8H · лонг. Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход — когда восходящая серия баров над ALMA превысит свою среднюю длину (для шорта — нисходящая серия под ALMA), либо жёсткий стоп −10% от текущей рабочей средней (цена стопа в этом же блоке). Входы по журналу: - 21.10, 00:00 МСК — около 1 301,70 ₽ - 21.10, 08:00 МСК — около 1 304,40 ₽ - 21.10, 16:01 МСК — около 1 293,70 ₽ - 22.10, 00:00 МСК — около 1 296,00 ₽ Расчётная средняя четырёх входов — около 1 298,95 ₽. Стоп −10% от средней — около 1 169,06 ₽. Расчёт сделан по ценам сигналов при равном весе входов. Тестер 8H: 51 сделка, винрейт 80,39%, PF 3,36, средняя прибыльная сделка +12,76%, средняя убыточная −8,95%, типичное удержание около 32 баров. Максимальная просадка в записи этой модели не указана. Историческая статистика описывает тест модели; результат открытого цикла заранее неизвестен.
Card media 1
Card media 2
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

20 октября в 14:21

█ ИТОГ RUS:FESH · 12H· лонг. 19 октября стратегия закрыла цикл по системному сигналу выхода. Вход был 18 августа около 62,89 ₽, выход состоялся 19 октября около 70,37 ₽. Между входом и выходом прошло примерно 62 календарных дня. После сигнала выхода активной позиции RUS:FESH в журнале стратегии нет. ═ █ ХРОНОЛОГИЯ Первый вход: 18.08, 07:00 МСК, около 62,89 ₽. Системный выход по цели: 19.10, 19:00 МСК, около 70,37 ₽. █ РЕЗУЛЬТАТ Результат цикла акции FESH: около +11,89% от цены входа до цены выхода. █ КОНТЕКСТ Research Hub на 20 октября оценивает российские акции нейтрально: индекс 55,5 по 309 заметкам (100 конструктивных, 76 негативных, 49 смешанных). Промышленный сектор тоже в нейтральной зоне, 55,5 по 21 карточке (9 конструктивных, 5 негативных, 4 смешанных). Оценка FESH отрицательная: параметры логистического проекта с DP World ещё впереди. Операционный плюс: за январь–сентябрь грузооборот ВМТП вырос на 15%, до 674 тыс. TEU; импортный поток прибавил 33%. 16 октября FESCO сообщила о подготовке логистического проекта с DP World; параметры сделки ещё не объявлены Срез Market Edge от 20 октября показывает фон после выхода: лонг-скор −90,1, шорт-скор 100,8. Цена выше EMA на всех проверяемых таймфреймах, ALMA показывает растянутые восходящие серии на 4H (7 баров против среднего 3,1) и 1D (5 против 2,9); RSI на дневном графике в зоне перекупленности. На 4H медвежий FVG: отбой вниз 56,4% против пробоя вверх 43,6% (n=1 087). Срез описывает фон после закрытия цикла. Журнал зафиксировал выход по сигналу стратегии 19 октября. █ ДАЛЬШЕ Цикл завершён. Следующий вход возможен после нового системного сигнала.
Card media 1
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

20 сентября

Русал $RUAL $RLZ6 Лонг по стратегии ALMA Averaging на 1D. Стратегия: усреднение на откате — вход и доборы на закрытии бара, пока локальный импульс против лонга растянут относительно своей нормы по ALMA. Выход — когда восходящая серия баров над ALMA превысит свою среднюю длину, либо по стопу −10% от рабочей средней. Два лота из четырёх: 19.09 10:00 МСК ~24.445 ₽ 20.09 10:00 МСК ~24.455 ₽ Рабочая средняя ~24.45 ₽. Стоп −10% от средней ~22.01 ₽. В рейтинге российских экспортёров в Китай у Русала 18 из 20 баллов (рядом Роснефть и Сибур; лидер — Газпром, 19). Индекс страха в секторе материалов ~52 (нейтраль), широкий RU stocks ~55 (нейтраль). Снэпшот 19.09: лонг-скор ~30 · шорт-скор ~−30. Цена ниже EMA на всех ТФ; на 1D серия 7 баров ниже (+5.9% до линии), на 3D серия 49 (+10.9%), на 1W серия 15 (+30.8%). На 1H длинная серия ниже (66 баров, +0.3%). Структура: сформирован медвежий FVG. Итог: набор на дневном ALMA после растяжения под EMA при конструктивном экспортном фоне в Китай — сценарий «усреднение 1D на материалах». Базовый: держим до выхода по правилу серии (восходящая серия над ALMA превысит среднюю длину) или до стопа от средней; следующий добор — только по сигналу стратегии. Медвежий: новый удар по алюминию/экспорту — стоп ~22.0 ₽. Бэктест RUAL 1D: WR 64% · PF 2.3 · средняя прибыльная +31.7% · убыточная −10.7% · типичное удержание ~64×1D баров · макс. просадка кривой ~62%. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Использую показатели своих индикаторов MTF EMA, ALMA Stats и др., которые доступны на Trading View профиль Goldfinch_song, а также показатели моей торговой системы BoaBias.
Card media 1
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

18 сентября

Русагро $RAGR Лонг по стратегии ALMA Averaging на 3D. Стратегия: усреднение на откате — вход и доборы на закрытии бара, пока локальный импульс против лонга растянут относительно своей нормы по ALMA. Выход — когда восходящая серия баров над ALMA превысит свою среднюю длину, либо по стопу −10% от рабочей средней. Три лота из четырёх: 07.09 07:00 МСК ~70.36 ₽ 10.09 07:00 МСК ~69.80 ₽ 14.09 07:00 МСК ~72.46 ₽ Рабочая средняя ~70.87 ₽. Стоп −10% от средней ~63.79 ₽. На срезе 18.09 котировка ~67.9 ₽, по позиции около −4%. Контекст: Зона осторожного негатива. Окно после остановки KSK/Новороссийск 13.08 и отчёта 1П26 (выручка 183 млрд, чистая ~56 млн, EBITDA 9.4 млрд). Цена 91.74→70.58 (−23%); отскок 08.09 (+4.1%) — востановление только началось. Дивиденд 16.48 ₽ на акцию — окно выплаты до 10.09. В новостях риск падения сентябрьского экспорта пшеницы (оценка до ~1.75 млн т). Техника: 18.09 цена ~67.92: лонг-скор ~19 · шорт-скор ~−9. Цена ниже EMA на всех ТФ; на 1D серия 33 бара ниже (+8.2% до линии), на 3D серия 15 баров (+19.4%). ALMA 1H/1D/1W — шортовые серии с перепроданностью ниже полосы. Структура: сформирован медвежий FVG; на 4H рейды медвежьего FVG ~68; на 1D новый медвежий OB. Тренд вниз. Пробой трендовой линии поддержки 17.09. Итог: удержание по правилу ALMA после экспортного и отчётного удара. Базовый сценарий: держим до смены режима ALMA или стопа от средней. Медвежий: новый негатив по экспорту/юрисдикции — стоп ~63.8 ₽. Результаты по стратегии RAGR 3D: WR 68% · PF 2.5 · средняя прибыльная +25.5% · убыточная −8.2% · типичное удержание ~37×3D баров · макс. просадка кривой ~12%. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card media 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

10 сентября

Euro Stoxx 50: лонг на 3D, второй лот в день ЕЦБ Усреднил индекс $SXU6 по стратегии ALMA Averaging. Смысл стратегии: усредняюсь на откате, когда цена слишком далеко ушла от своей нормы по ALMA. Вход и усреднение только на закрытии бара. Первый лот 7 сентября 09:00 МСК около 6388, второй 10 сентября 09:00 МСК около 6320. Сейчас два лота из четырёх, рабочая средняя около 6354, стоп −10% около 5718. Картина за последний месяц Динамика индекса: 11 августа рынок поднялся до пиковых ~6551 пункта, 2 сентября просел до локального дна (~6362), а сейчас котировки застыли в районе 6300. Индекс страха: Находится на уровне 31,5 — на рынке преобладают пессимизм и осторожность. Инфляция в еврозоне: Предварительные данные (HICP) показывают рост на 3,3% в годовом выражении. Главный драйвер — энергоносители, подорожавшие на 14,3%. Заседание ЕЦБ (10 сентября): Рынок ждет повышения депозитной ставки на 0,25 п.п. — до 2,50%. Это решение уже почти полностью заложено в текущие цены. Банковский сектор: На общем фоне коррекции акции банков выглядят устойчивее остальных. Ребалансировка: 21 сентября Nokia возвращается в состав индекса. На 10 сентября индекс замер около 6299. Баланс сил слегка смещен в сторону покупателей: лонг-скор составляет 50,5 против −40,6 у шорта. По технике картина интересная. Скользящая ALMA на старших таймфреймах (3D и неделе) выдает затянувшиеся шортовые серии — отличный повод для усреднения. При этом цена всё еще умудряется держаться выше EMA на тех же трехдневках и неделях, так что глобальный бычий настрой сохраняется. VWAP: снизу подпирает поддержка в районе 6353, а сверху давят сопротивления на 6392 и 6446. Отдельное внимание на зону 6398–6407. Здесь происходит настоящая стычка имбалансов: недельный бычий FVG на 6398 сталкивается с свежим медвежьим FVG от 4 сентября с четырехчасовика и дневки. Место будет горячим. По бэктесту этой стратегии на STOXX50 3D: доля прибыльных около 82%, PF около 4.9, средняя прибыльная +13.5%, убыточная −7.3%, типичное удержание порядка 38 трёхдневных баров. Выход — когда восходящая серия баров над ALMA превысит свою среднюю длину, либо по стопу от рабочей средней. Разбор с графиками: Trading View → Goldfinch_song → Ideas Образовательный материал. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card media 1
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

8 сентября

Bitcoin: лонг на 4H по ALMA Averaging перед неделей ФРС Открыл длинную позицию по $BTU6 по стратегии ALMA Averaging. Смысл простой: усредняюсь на откате, когда цена на выбранном таймфрейме слишком далеко ушла от своей «нормы» по ALMA. Вход и доливки — только на закрытии бара. Сейчас первый лот из четырёх возможных, около $78.4k, на закрытии 4-часового бара 8 сентября 12:00 UTC. Контекст недели. После выходных цена не удержала $80k: к открытию сессии после Labor Day BTC ушёл ближе к $78–79k. При этом потоки в спотовые ETF по Bitcoin за сентябрь до 4-го числа держат плюс порядка $770 млн; за три недели стрик притоков около $3.8 млрд. На календаре внутри окна удержания этой стратегии — PPI 10 сентября, CPI 11-го, заседание ФРС 15–16-го; рынок закладывает повышение ставки с вероятностью около 60%!!! Отдельно в ленте сегодня — возврат большей части украденных монет Liquid Network whitehat’ами (порядка 3400 BTC) и подготовка сети к перезапуску. По снэпшоту 8 сентября: на 1H и 4H короткие серии ALMA перегреты относительно своей средней длины — типичное топливо для Averaging. На дневке и неделе цена всё ещё выше EMA; long-скор около 19 при short около −9. Локально по Swing VWAP активны поддержка около 79380 и сопротивление около 79760. По истории бэктеста этой стратегии на BTC 4H: доля прибыльных сделок около 72%, средний риск/прибыль (avg RR) около 1.5, типичное удержание прибыльной сделки порядка 44 четырёхчасовых баров. Выход — когда восходящий прогон Above-ALMA отрабатывает свою среднюю длину, либо по жёсткому стопу −10% от рабочей средней позиции. Индикатор стратегии: Trading View → Goldfinch_song → Scripts. Образовательный материал. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card media 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

3 сентября

📊 Обзор по платине $PTZ6: стратегия усреднения на 1D Разбираем сетап по платине XPTUSD. Торгуем исключительно от лонга по стратегии контртрендового усреднения ALMA Averaging (вход и добавление позиций на закрытии дневных барах при отклонении цены ниже своей нормы). █ RESEARCH HUB — Макро и фон Индекс сектора металлов: 41.9 (зона Страх). Из 67 проанализированных карточек: 26 конструктивных, 14 Risk-Off, 23 смешанных. Анализ актива: Смешанно-умеренно позитивный. За последние 30 дней цена прошла путь от ~1747 до пика ~1887 (21.08), после чего произошел смыв до лоя ~1760 (на фоне ястребиных риторик на Jackson Hole и роста доходностей 10Y США). Вышедшие данные по ADP Nonfarm (+38k против +48k ож.) смягчили ожидания по подъему ставки ФРС, что спровоцировало отскок обратно к ~1832. Вердикт: Это лонг на переваривание откатного движения. С одной стороны — фундаментальный дефицит и низкие запасы. С другой — слабый физический спрос в Китае и риск макро и геополитических событий. 📅 Важные события недели и месяца: 04.09: Отчет по рынку труда США (NFP) — ключевая бета для металлов 09.09: Обратный выкуп (buyback) длинных Treasuries Середина сентября: Заседание ФРС (FOMC) по процентной ставке █ MARKET EDGE — Технический анализ и математика 📐 Текущий снэпшот: Лонг-скор: 5.1 против Шорт-скора: 1.9 Мягкий перевес в пользу фазы восстановления и технического востановления. 🟢 Факторы «ЗА» лонг: Смена режима на 1D (ALMA LONG): Дневной таймфрейм только что перешел выше полосы индикатора График 1D ALMA https://www.tradingview.com/x/8WJikzJ0/ Импульс на младших TF: На 1H наблюдается растяжение вверх График 1H ALMA https://www.tradingview.com/x/O6yg5aMN/ 4H также подтверждает лонг-режим График 4H ALMA https://www.tradingview.com/x/rE4SI3fG/ Возврат выше средних: Дневной reclaim средней EMA 1D График https://www.tradingview.com/x/EhZyMtll/ недельная EMA также сохраняет бычью структуру График https://www.tradingview.com/x/2LRi8bbk/ Зоны спроса SMC (Smart Money): 1D FVG Raid (~1759.6) — исторический отскок 51.6% https://www.tradingview.com/x/8ueIlAiM/ 1D FVG Enter (~1792.5) — исторический отскок 54.3% https://www.tradingview.com/x/XzGoYCJF/ Теханализ: Отскок 71% после пробоя линии поддержки и закрытие первого бара выше 1D EMA. 🔴 Факторы «ПРОТИВ» и риски: Конфликт таймфреймов: 4H все еще находится ниже своей EMA График 4H EMA https://www.tradingview.com/x/LqPEcyuJ/ 3D зажат у линии График https://www.tradingview.com/x/PF9PPyV2/ HTF-сопротивления: Недельный и 3D-индикаторы ALMA пока сохраняют шорт-режим График https://www.tradingview.com/x/16xIIZBB/ Зоны предложения SMC: Медвежий FVG на 4H (~1775.7) График 4H https://www.tradingview.com/x/aH8VkGml/ и тяжелая недельная полка FVG на 1W (~1871.6) График https://www.tradingview.com/x/ZStg3VCS/ Тонкая подушка: Набран всего 1 лот из 4 — при резком проливе металлов придется добирать позицию сеткой. █ DESK — Статус позиции и сценарии Вход осуществлен на закрытии дневного бара в кармане ~1752 сразу после пролива 1887 → 1760. Сейчас находимся в фазе удержания. Набран 1 из 4 лотов: Лот №1: 03.09 в 01:00 МСК ~ 1751.8 🎯 Рабочая средняя: ~1751.8 🛡 Жёсткий стоп-лосс (−10% от средней): ~1576.6 📌 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 🚀 Базовый (Основной): Работаем по алгоритму 1D-усреднения. Набор/удержание позиции в диапазоне 1750–1760 (лоты 2, 3 и 4 добавляем строго по закрытию дневных баров при наличии сигналов). Цель движения: Возврат к средней в зоны 1790–1870 (к дневным и недельным полкам FVG). 📉 Медвежий (Аварийный): Потеря поддержки 1750–1760 на фоне сильного NFP, жесткой риторики ФРС или укрепления доллара США. При выбивании жесткого стопа (−10% в район 1577) фиксируем убыток и ждем формирования следующего системного входа по закрытию 1D-бара. 📈 Исторические показатели стратегии (XPTUSD 1D) Win Rate (Доля прибыльных сделок): 75% Profit Factor: 2.1 Максимальная просадка: 30% Средняя прибыль: +11.9% | Средний убыток: -7.7% Среднее время удержания: ~55 баров (1D) Выборка: 80 сделок
Card media 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

2 сентября

📊 Обзор по Nikkei 225 (JP225): стратегия усреднения на 12H Разбираем текущий сетап по японскому индексу Nikkei 225. Торгуем исключительно от лонга по стратегии контртрендового усреднения ALMA Averaging (вход и добавление позиций на закрытии баров при сильном отклонении цены ниже своей нормы). █ RESEARCH HUB — Макро и фон Индекс страха рынка: 32.4 (зона «Страх»). Из 74 проанализированных записей: 11 конструктивных, 48 Risk-Off, 15 смешанных. Общий фон по индексам умеренно-негативный, но конкретно по Японии формируется локально-позитивное окно. Главный тезис: У Японии порядка $7T заграничных активов. Процесс их репатриации под задачи ALM (управление активами и обязательствами) стареющих домохозяйств и пенсионных фондов создает двустороннее движение в иене и Nikkei, предотвращая односторонние продажи акций. Новостной контекст: Сильный экспорт Японии (+23% за счет поставок в Китай и спроса на AI) поддерживает азиатскую цепочку поставок и экспортную бету. Высокий CPI в Японии повышает вероятность подъема ставки Банком Японии (BOJ) в середине сентября. Интервенции в защиту иены на ~$96.5B не удержали USD/JPY от возврата к району 160. Вердикт: Hub занимает двустороннюю позицию: сильный экспорт и AI-тренд против рисков интервенций и повышения ставки BOJ. Усреднение на 12H помогает сглаживать локальные смывы перед решениями ЦБ. 📅 Важные события месяца: 04.09: Отчет по рынку труда NFP в США (глобальный аппетит к риску) 16.09: Заседание ФРС (FOMC) 17.09: Заседание Банка Японии (BOJ) по процентной ставке █ MARKET EDGE — Технический анализ и математика Лонг-скор: 41.3 против Шорт-скора: -31.3 Наблюдается перевес факторов в пользу перепроданности и потенциального восстановления цены к средней. 🟢 Факторы «ЗА» лонг: Перегрев продавцов (OVERHEAT-S): На таймфреймах 4H, 1D и 3D индикатор ALMA показывает сильное отклонение цены ниже нормы (сигнал к возврату к средней). Лестница сжатия под EMA: Цена находится ниже EMA на 1H (25 баров, +0.6% до линии), 4H (7 баров, +2.0%) и 1D (12 баров, +2.5%). Зоны спроса SMC (Smart Money): 4H FVG (~64 438) — исторически отскок в 53.0% 1D FVG (~64 836) — исторически отскок в 58.1% 1W FVG (~65 796) — исторически отскок в 71.1% Структура графика: Завершен и пробит фрактальный лой — локальная чистка низов и снятие ликвидности. 🔴 Факторы «ПРОТИВ» и риски: Глубокий отрыв на 1W: На недельном графике цена все еще на 10.2% выше EMA 1W. Техническое сопротивление: Паттерн «Голова и плечи» от 31.08 создает потолок движения в районе mid-65k. Медвежий FVG Raid на 1D (~66 116) указывает на наличие предложения выше. Плотность набора: У нас набрано уже 3 лота из 4, что оставляет небольшую подушку безопасности при волатильности вокруг иены и BOJ. █ DESK — Статус позиции и сценарии Находимся в фазе активного удержания и формирования сетки. Набрано 3 из 4 лотов: Лот №1: 01.09 в 14:00 МСК ~ 64 970 Лот №2: 02.09 в 02:00 МСК ~ 64 820 Лот №3: 02.09 в 14:00 МСК ~ 63 882 🎯 Рабочая средняя: ~64 557 🛡 Жёсткий стоп-лосс (−10% от средней): ~58 101 Контекст: Торгуем сценарий восстановления в рамках 12-часового таймфрейма перед заседанием Банка Японии, а не односторонний импульсный пробой. 📌 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ Базовый (Основной): Следуем алгоритму 12H-усреднения. Доливка последнего (4-го) лота — только при формировании подходящего закрытия 12H-бара ниже текущих уровней. Перевариваем сформированную лестницу в диапазоне 63 880–64 970. Цель движения: Возврат к средним полкам FVG в зону 64 800–65 800 по мере стабилизации курса иены. 📉 Медвежий (Аварийный): Потеря уровня поддержки последней доливки (~63 880) и гэп вниз на новостях по иене или решению BOJ. При срабатывании жесткого стопа (−10% в район 58 101) фиксируем убыток и ждем следующего системного входа по закрытию 12H-бара. 📈 Исторические показатели стратегии (NIKKEI 12H) Win Rate (Доля прибыльных сделок): 86% Profit Factor: 4.8 Максимальная просадка: 27%
Card media 1
1
IlyaBecks
IlyaBecks

2 сентября

📊 Обзор по Russell 2000 (US2000): стратегия усреднения на 12H Разбираем текущий сетап по индексу малой капитализации Russell 2000. Торгуем исключительно от лонга по стратегии контртрендового усреднения ALMA Averaging (вход и добавление позиций на закрытии баров при сильном растяжении цены от своей нормы). █ RESEARCH HUB — Макро и фон Индекс страха рынка: 32.4 (зона Страх). Из 74 проанализированных записей: 11 конструктивных, 48 Risk-Off, 15 смешанных. Основной страх сосредоточен в долларе США и акциях крупной капитализации (Large-Cap). Досье конкретно по Russell — нейтрально-позитивное. Главный драйвер: Рост глобальных инвестиций дает попутный импульс для высокорисковой беты (Risk-Beta), несмотря на общую осторожность рынка. Вердикт: Hub сохраняет осторожность, но не накладывает вето на лонги. Впереди ключевая макронеделя, поэтому стратегия усреднения на 12-часовом таймфрейме помогает сглаживать резкие смывы перед новостями. 📅 Важные события недели: 02.09: ADP Nonfarm & Бежевая книга ФРС 04.09: Отчет по рынку труда NFP за август (главный макропоказатель перед заседанием) 16.09: Заседание FOMC по процентной ставке █ MARKET EDGE — Технический анализ и математика 📐 Текущий снэпшот (от 02.09, ~2920): Лонг-скор: 50.5 против Шорт-скора: -40.6 Перевес факторов четко указывает на перепроданность и потенциал восстановления цены, а не на продолжение нисходящего тренда. 🟢 Факторы «ЗА» лонг: Перегрев продавцов (OVERHEAT-S): На таймфреймах 1D и 3D индикатор ALMA показывает сильное отклонение цены ниже нормы (сигнал к возврату к средней). Сильная перепроданность: RSI (9) на 1D полностью вымотан. Длительное сжатие (Coil): На 1H цена бала 70 баров подряд ниже EMA. Зоны спроса SMC (Smart Money): 1D FVG (~2922.8) — исторически отскок в 55.3% 1W FVG (~2970.3) — исторически отскок в 71.1% 🔴 Факторы «ПРОТИВ» и риски: Техническое сопротивление: Паттерн «Двойная вершина» от 31.08 ограничивает быстрый взлет выше района ~2950. Растянутый 1W: На недельном графике цена все еще на 7.4% выше EMA 1W. █ DESK — Статус позиции и сценарии Сейчас мы находимся в фазе удержания. Набрано 2 из 4 лотов: Лот №1: 02.09 в 03:00 МСК ~ 2922.7 Лот №2: 02.09 в 15:00 МСК ~ 2916.2 🎯 Рабочая средняя: ~2919.5 🛡 Жёсткий стоп-лосс (−10% от средней): ~2627.5 Контекст: Это не импульсный пробой, а сценарий терпеливого восстановления после локальной чистки стопов. 📌 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ Базовый (Основной): Продолжаем работать по алгоритму 12H-усреднения. Набор/удержание позиции в диапазоне 2915–2925 (лоты 3 и 4 берем при подходящих закрытиях 12H-баров). Цель движения: Возврат к средней в зону 2955–2970 (к недельному FVG) по мере стабилизации беты small-cap. 📉 Медвежий (Аварийный): Потеря кластера поддержки 2915–2920 и гэп вниз на новостях NFP / FOMC. При выбивании жесткого стопа (−10% в район 2628) фиксируем убыток и ждем формирования следующего паттернового входа по закрытию 12H-бара. 📈 Исторические показатели стратегии (RUSSELL 12H) Win Rate (Доля прибыльных сделок): 86% Profit Factor: 4.2 Максимальная просадка: 16% Средняя прибыль: +6.0% | Средний убыток: -4.7% Среднее время удержания: ~56 баров (12H) 📊 ТОрговый журнал со статистикой: https://cryptosignals.pro ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card media 1
1
IlyaBecks
IlyaBecks

18 августа

Открыл лонг $FESH ( $FEZ6). Зашёл с просонья на автомате, без разбора ленты: алерт сработал на открытии, рука нажала «ок». Сейчас открыл новости. Оказалось, утром СМИ написали: правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку «Росатом» + DP World по созданию СП с участием FESCO. Бумага открылась гэпом ~62,89 против закрытия 17.08 ~57,24 (~+10%). Я не купил новость — FESH уже был в зоне усреднения после августовского смыва. Новость почти идеально совпала с баром входа. Не могли еще 1 день подождать, тогда получилось зайти точно по низам. █ СТРАТЕГИЯ FESH · 12H · long only Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (FESH 12H): WR 75% · PF 7.4 · макс. просадка по кривой бэктеста высокая (~40%+) Средняя прибыльная сделка +19.8% · убыточная −5.6% · типичное удержание ~55×12H баров █ КОНТЕКСТ Эмитент: ПАО «ДВМП» (FESCO) — интегрированная логистика (море, порт ВМТП, ЖД, контейнерные линии), контур управления «Росатом». Бумага на MOEX, доступ в основном квал. инвесторам; с 12.08 — 3-й уровень листинга. Комиссия одобрила СП «Росатом» + DP World с участием FESCO. По известной структуре (март–апрель, ФАС уже согласовывала): ООО «Глобальная логистика» — 51% «Росатом», 49% DP World; вклад РФ — группа FESCO (~92,5% ДВМП), вклад DP World — денежный (сумма не раскрыта). Рынок читает это как снятие регуляторной неопределённости + стратегический портовый партнёр из ОАЭ. Позитив окна до гэпа: • 21.07 — рекорд импорта контейнеров через порты ДВ за 1П 2026: ~140 тыс. TEU (+65% г/г); FCDL +72% • ВМТП +10% контейнерооборота за 1П; линия Индия / Аравия / Новороссийск +74% за 1П • ЖД-сервисы (Беларусь–Новороссийск, Чехов–Чита), соглашения с СПб Биржей и фондом ШОС; рейтинг деловой репутации «ААА» Минус окна (почему бумага до 17.08 сидела слабо ~57): • 01.08 — затопление контейнеровоза «Янина» (атака морских дронов у Новороссийска; экипаж 17/17 спасён) • 04.08 — FESCO временно остановила приём новых заявок через Чёрное море • 03.08 / с 12.08 — Мосбиржа перевела ДВМП со 2-го на 3-й уровень листинга (корпуправление) • медиа 13.08 — перегрузка ДВ-портов и дефицит порожняка после закрытия ЧМ-маршрута Снэпшот 17.08 (до гэпа, ~56,7 ₽): лонг-скор ~37 · шорт-скор ~−32. EMA на 1H–1W ниже линии; 4H серия ниже растянута; 1D ALMA SHORT с перегревом шортовых серий (OVERHEAT-S). На дневке — бычий FVG около ~58; на 4H — смешанные OB (breaker bear / normal bull около ~56,5). Базовый сценарий: 12H ALMA держит · переваривание гэпа без возврата под ~57–58 · доливки только если шаблон даст нижние закрытия. Медвежий сценарий: откат гэпа + фиксация на нераскрытой сумме СП / новости по ЧМ · потеря структуры · стоп ~56,6 от текущего входа или ниже при доборах.
Card media 1
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

11 августа

█ АПДЕЙТ · $SIBN ( $SOU6 ) · 3D ALMA · LONG — ЧАСТИЧНЫЙ ТЕЙК https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/9865babd-c7ab-415f-a0a5-517663724f68/ Вторник 11.08, 07:00 МСК (04:00 UTC) — закрыт первый лот цикла (~395.9 → ~486 ₽, порядка +23%). Три доборных лота (15.07 / 18.07 / 21.07) в журнале остаются открытыми. ═ █ ХРОНОЛОГИЯ | 12.07 10:00 | перезаход (после стопа 09.07) | ~395.9 | | 15.07 07:00 | добор, лот 2 | ~405.0 | | 18.07 10:00 | добор, лот 3 | ~369.8 | | 21.07 07:00 | добор, лот 4 | ~394.0 | | 11.08 07:00 | тейк лота 1 | ~486.0 | Сейчас в работе: лоты 2–4. Усреднённая по трём открытым ~390 ₽. Стоп −10% от этой средней ~351 ₽. Бэктест (SIBN 3D) для контекста шаблона: WR 77% · PF 4.9 Средняя прибыльная сделка +17.8% · убыточная −6.8% · типичное удержание ~32×3D баров █ ДАЛЬШЕ Жду следующие бары 3D ALMA по оставшимся трём лотам — доливки только если шаблон даст новый ENTRY, выходы только по правилу стратегии. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card media 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

8 августа

$SQU6 · 6H · лонг · цикл закрыт полностью 08.08.2026. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/f2a37f0c-6145-407e-b0cd-604a773ebc3c/ █ ИТОГ Суббота 08.08, 16:14 МСК (12:14 UTC) — последний лот вышел ~96.67. █ ХРОНОЛОГИЯ | 26.07 10:05 | вход, лот 1 | ~93.53 | | 29.07 07:00 | доливка, лот 2 | ~86.43 | | 29.07 12:00 | доливка, лот 3 | ~86.59 | | 05.08 12:00 | выход лота 1 | ~94.93 | | 05.08 18:00 | выход лота 2 | ~94.52 | | 08.08 16:14 | выход лота 3, полный выход | ~96.67 | Усреднённая входа ~88.85 · удержание от первого входа до последнего выхода ~13 календарных дней (порядка типичного окна бэктеста ~1.5 недели). В посте 01.08 были два лота (~93.53 / ~86.43); третья доливка ~86.59 была в журнале в тот же день 29.07 и дожила до финального выхода 08.08. ═ █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (26.07 @ ~93.53 → 05.08 @ ~94.93): ~+1.5% Лот 2 (29.07 @ ~86.43 → 05.08 @ ~94.52): ~+9.4% Лот 3 (29.07 @ ~86.59 → 08.08 @ ~96.67): ~+11.6% По трём равным лотам среднее ~+7.5% от своих входов. Выходы — по смене режима ALMA: Частичные фиксации 05.08 попали ровно в зону бывшей поддержки ~94 из базового сценария поста; финальный лот дотянул до ~96.7 — ниже потолка ~99, но уже в рабочем коридоре восстановления. Бэктест (SQ1! 6H) для контекста шаблона: WR 86% · PF 5.6 · макс. просадка ~12% Средняя прибыльная сделка +6.4% · убыточная −3.6% · типичное удержание ~26×6H баров Цикл около средней прибыльной сделки шаблона: отработали усреднение на распродаже и закрыли по правилу. ═ █ КОНТЕКСТ К идее от 01.08: вход и доливки на полке 86–94 после чип-паники конца июля; базовый сценарий — работа к ~94 и дальше к ~99 при стабилизации SOX/semis. По факту шаблон снял два лота у ~94–95 и третий у ~96.7 — середина коридора восстановления, без погони за хвостом к 99. Медвежий сценарий поста (потеря 86.5 → стоп ~81) не реализовался. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card media 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

1 августа

$SQU6 — фьючерс на полупроводники, 6H ALMA, доливка на распродаже чипов СТРАТЕГИЯ Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (SQ1 6H): WR 86% · PF 5.6 · макс. просадка ~12% Средняя прибыльная сделка +6.4% · убыточная −3.6% · типичное удержание ~26×6H баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 17.07 — предыдущий 6H-цикл закрыт стопом ~91.46. 26.07, 10:05 МСК — перезаход ~93.53 на закрытии 6H-бара. 29.07, 07:00 МСК — доливка ~86.43: сектор чипов продлил распродажу, стратегия снова усреднение. Открыто два лота 6H: ~93.53 и ~86.43 · рабочая средняя ~90.0. По котировкам снэпшота ~87.4 позиция около −3% к средней (первый лот глубже в минусе, свежий — около нуля / слегка в плюсе). Параллельный 4H-лот того же инструмента 29.07 ~10:00 МСК закрыт стопом ~86.98 — на 6H усреднение продолжается отдельно. ═ █ КОНТЕКСТ SQ1! — бессрочный фьючерс на корзину полупроводниковых компаний (базовый актив — Invesco PHLX Semiconductor ETF). Торгуется на MOEX, цена следует за глобальным сектором чипов (Nvidia, AMD, Broadcom и др.). Даёт экспозицию к полупроводникам и AI-теме без выхода на зарубежную площадку. 6H ALMA — быстрая ротация: типичное удержание по бэктесту — порядка полутора недель. Фон конца июля: паника вокруг AI-capex и чип-цикла давит Nasdaq/semis; в Азии KOSPI и SK Hynix ловили двузначные просадки; Nvidia снова ниже 200 $. 29.07 — день решения ФРС: рынок закладывал высокую неопределённость по ставке (в т.ч. ненулевой шанс повышения) — для SQ1! это волатильность риск-активов и SOX-беты. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест 6H: WR 86%, PF 5.6, средняя прибыль +6.4% против убытка −3.6% — сильный шаблон на секторном фьючерсе; риск ограничен −10% от средней - Лонг-скор ~70 против шорт-скора ~−59 — скоринг совпадает с логикой покупка коррекции, не с трендовым лонгом - ALMA 15m/1H: LONG (на 15m перегрев выше полосы, OVERHEAT-L) — младшие ТФ уже чинят фазу против старшего шорта - Структура: сформирован и заполнен бычий FVG старшего ТФ; SMC 4H/1D — вход в бычий FVG около 87–90 (28.07 / 25.07) - VWAP: активные поддержки ~86.56 и ~87.54 — цена сидит на полке; доливка 86.43 у этой зоны - Рабочая средняя ~90 ещё далеко от −10% стопа (~81) — запас по правилу стопа есть Минусы (факторы «против») - Пробой поддержки 25.07 — структура уже ломала поддержки на пути вниз к 86–87 - VWAP-сопротивления ~98.7 / ~99.3 и бывшая поддержка ~94 — потолок восстановления далеко; путь к средней прибыльной сделке шаблона идёт через отвоёвывание 94–99 Итог: высокий WR и дисконт поддерживают усреднение на полке 86–88, бычий FVG и младший ALMA-лонг дают шанс на отскок, но ALMA-шорт 4H–1W и медвежий EMA-стек давят — сценарий терпеливый отскок к средней внутри распродажи чипов, не смена тренда; риск ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: 6H ALMA · удержание полки 86.5–87.5 · работа к бывшей поддержке ~94 и дальше к сопротивлению ~99 при стабилизации SOX/semis после шума ФРС. Медвежий сценарий: потеря 86.5 · синхронизация 6H с ALMA-шортом старших ТФ · выход по смене режима или −10% от средней (~81).
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+3
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

28 июля

█ ИТОГ RAGR · 3D · лонг · цикл закрыт 27.07. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/ed484714-4181-4870-ba31-7063ba0b1880/ Вторник 21.07, 07:00 МСК (04:00 UTC) — выход ~68.82 ₽ на закрытии 3D-бара. █ ХРОНОЛОГИЯ | 18.07 10:00 | вход, лот 1/4 | ~55.06 | | 27.07 07:00 | выход по шаблону | ~99.32 | Удержание: ~9 календарных дней — заметно короче типичного ~43×3D в бэктесте. █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (18.07 @ ~55.06): ~+80.0% до выхода ~99.32 ₽. Бэктест (RAGR 3D) для контекста шаблона: WR 68% · PF 2.5 Средняя прибыльная сделка +25.5% · убыточная −8.2% · типичное удержание ~43×3D баров · 25 сделок Короткий плюсовой цикл не «доказывает» тезис по эмитенту — показывает, что 3D ALMA на этом баре отработал асимметрию и закрыл лот по правилу, не по настроению. ═ █ КОНТЕКСТ СД рекомендовал дивиденды из прибыли прошлых лет (ориентир 16,48 ₽/акция в ленте) — сессия того дня сильно поднимала цену. Шаблон к тому моменту уже был вне позиции: это не «пропустили дивидендный лонг», а следствие раннего выхода по 3D-правилу.
1