MRtrade_official

158

подписчиков

23

подписки

Роман Миронов, с 2019 г. на Мосбирже. Автор стратегии в Т-Банке с 2026 г. Ранее работал кредитным аналитиком, риск-менеджером в банке. Образование: магистратура, фин. рынки и институты, МГУ. Мой блог - про алгоритмическую торговлю, ML, бэктесты. Канал: https://t.me/+Y_Bg_CkwYp45ODky

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MRtrade_official
MRtrade_official

вчера в 16:35

&Моментум на фьючерсах $BRV6 $SiZ6 $MXZ6 $SVZ6 $NGV6 $GDZ6 - На этой неделе +0.72% по публичной информации из раздела стратегия с учетом комиссий за автоследование (на моем брокерском счете чуть больше, открыт у другого брокера) - С начала стратегии 15 сентября +2%. Кто подписан больше недели на стратегию, поделитесь результатами. Близки ли ваши портфели по доходности?
1
2
MRtrade_official
MRtrade_official

30 сентября в 20:16

&Моментум на фьючерсах $CRZ6 $NGV6 $SVZ6 $BRV6 $LQDT Сегодня был на конференции в Нижнем Новгороде по современным эконометрическим инструментам в экономике. Рассказывал про асимметричное влияние кредитных спредов на фондовые рынки Бразилии, России, Индии и Китая. Возможно когда-нибудь добавлю в алгостратегию какой-нибудь Markow switching, но как показывает практика, чем сложнее стратегия, тем больше несуразных действий она делает. Пока выступал в стратегии моментум прошли сделки шорт по юаню, газу и серебру. Дополнительно продали фонды ликвидности для того, чтобы не платить комиссию за перенос.
4
5
MRtrade_official
MRtrade_official

25 сентября в 14:46

&Моментум на фьючерсах $SBER $NGV6 $SVZ6 $CRZ6 На этой неделе все. Забрали ок. 1%. Положили остатки в фонды (единственный минус автоследования, нельзя делать большой оборот: каждый день класть свободный остаток в фонды и на следующий день освобождать для торговли). Всех благ!
4
5
MRtrade_official
MRtrade_official

24 сентября в 5:13

&Моментум на фьючерсах $SBER $NGV6 $SVZ6 $CRZ6 Неделю обкатывал свою стратегию в автоследовании, чтобы все четко выполнялось в соответствии с алгоритмом. Об алгоритме: Алгоритм выявляет импульс по динамике цены и объёма и открывает позицию по направлению движения. Сделка закрывается: - по Take Profit или Stop Loss, рассчитанным с учётом волатильности; - досрочно, если импульс затухает и цена переходит в боковое движение. Это помогает отсеивать ложные пробои и контролировать риск. Частота сделок зависит от рынка, обычно не более 1 сделки в день. Рекомендуемый срок инвестирования - 1-3 года. Инструменты: валютные, товарные фьючерсы; фонды ликвидности для припарковки свободных денег. Бэктест с 01.01.2026 по 01.09.2026 показал +70%, Макс. просадка - 7%. Не ИИР. Заходи в профиль и подписывайся! Теперь стратегия публична и комментарии скептиков будут неактуальны.
1
MRtrade_official
MRtrade_official

2 сентября

Делюсь первыми результатами своей новой алгоритмической стратегии. Запустил одну трендовую стратегию из поста по анализу 3811 стратегий с платформы Stocksharp на реальном счете. Дополнительно затюнил параметры и накинул некоторые фильтры. На бэктесте с 2024 г. следующие показатели: - Накопленная доходность 263,8% - Количество сделок в день - 1,2 - MaxDD - 17,2% - Шарп - 2,1 - Profit factor - 2,2 - Удержание от 1 часа до нескольких дней (до стоп-лоса) - Инструмент - фьючерс на доллар Для проверки устойчивости нужен хотя бы месяц торговли. Внутренности алгоритма пока не раскрываю. Продолжаем эксперимент. Фактический результат на скринах (других брокеров и платформы не рекламирую). Вчера был минус, сегодня плюс. Устоит ли стратегия на длительном периоде? Из бэктеста вроде да. Но никто не обещает, что было раньше, будет и в будущем. Подписывайтесь на мой профиль. Буду продолжать выкладывать результаты алгоритмической торговли. MRtrade_official $SiU6 $UMU6 $SiZ6
Card image 1
1
MRtrade_official
MRtrade_official

29 августа

Взял с гитхаба библиотеку из 3811 готовых торговых стратегий и прогнал 53 из них на 28 инструментах Мосбиржи. 1592 бэктеста, 2.5 года, комиссии учтены. Топ-5 связок «стратегия × инструмент»: 1. MA CrossOver × GAZP — +278%, CAGR 94%, просадка 16%, Sharpe 2.75 2. Donchian × Серебро — +270%, CAGR 71%, просадка 13%, Sharpe 3.67 3. MA CrossOver × NVTK — +260%, CAGR 89%, просадка 17%, Sharpe 2.84 4. Tripple MA × GAZP-фьюч — +235%, CAGR 67%, просадка 29%, Sharpe 3.48 5. CCI Divergence × Газ — +234%, CAGR 64%, просадка 34%, Sharpe 4.20 Выглядит как готовый портфель, правда? Тройной Sharpe, просадки в пределах 30%, доходность в разы выше рынка — при том что Газпром за этот период сложился на 38%. В портфель пока еще не взял ни одну стратегию. Нужно дорабатывать. Причин несколько, и все они проверяемые. Например, у первой строчки вся прибыль держится на 5% лучших сделок: убираешь их — и +278% превращаются в −29%. Медиана сделки при этом отрицательная. А у пятой строчки эджа нет вообще нигде, кроме газа: на остальных 27 инструментах её медиана −11%. Из 3811 стратегий до статуса «стоит проверять дальше» дошли две. Возможно ли здесь опубликовать полный отчет pdf по исследованию? Подписывайтесь на мой профиль. Здесь много интересного про алготрейдинг. $SBER $LKOH $MXU6 $USDRUBF $NGU6 $BRU6 $CRU6 $NVTK
5
6
MRtrade_official
MRtrade_official

26 августа

$MXU6 Лучше бы не приезжал ЦРУшник. Рынок только взболомутил.
1
2
MRtrade_official
MRtrade_official

24 августа

$SBER $LKOH $MXU6 Запуск моей первой стратегии алгоритмической торговли Уже несколько месяцев веду работу над стратегией. Очень много открытий, а потом закрытий в процессе поиска и бэктеста различных вариантов. Все-таки нашел что-то, что можно проверить на реальном счете. С 20 августа запущена в «paper» режиме, чтобы посмотреть на журнал сделок. Далее планирую перевести на торговлю не более одного контракта и через неделю после этого на полный сайзинг позиций. Про стратегию: 1) сигнал поступает от конкретных акций, а исполнение на фьючерсе на эту акцию, чтобы не платить за перенос позиций и держать безрисковый актив в виде фонда денежного рынка 2) стратегия основана на тех. индикаторе FVG + дополнительные фильтры Краткие результаты на бэктесте (портфеля) без учета безрискового актива, комиссия 0,45 руб. за контракт + 0,0066%: В своем профиле буду выкладывать еженедельный отчет по результатам стратегии.
Card image 1
Card image 2
1
MRtrade_official
MRtrade_official

19 августа

$GMKN Почему я не зашел в сделку?🤷‍♂️ Потому что не работал vpn. ✅ TP4 · GMKN LONG закрыт Стратегия: FVG (зоны) Вход 115.30 → выход 120.67 Результат: +2.81% с комиссией без комиссии: +2.91% Выходы: TP1 25% +1.17% · TP2 25% +2.33% · TP3 25% +3.50% · TP4 25% +4.66% В сделке: 1 д 1 ч Время: 19.08 17:30 MRtrade_official · Не ИИР
1
2
MRtrade_official
MRtrade_official

14 августа

$MOEX 🎯 TP2 достигнут · MOEX SHORT Стратегия: FVG (зоны) Цель: 151.62 От входа 156.06: +2.85% Зафиксировано 25% позиции, остаток в рынке. Время: 14.08 13:45
1
MRtrade_official
MRtrade_official

14 августа

$SBER 🗂 История сигналов · FVG (зоны) (5 из 12) 🔴 SBER SHORT · 280.96 · 13.08 13:35 ✅ TP4 · +1.15% 🔴 MOEX SHORT · 156.06 · 13.08 13:20 ⏳ в работе · +1.19% (чистыми +1.09%) · 0 дн. 🔴 GMKN SHORT · 120.90 · 13.08 13:15 ❌ стоп · -0.62% 🟢 LKOH LONG · 4705.00 · 11.08 13:30 ❌ стоп · -0.36% 🔴 CHMF SHORT · 651.80 · 09.08 11:15 ❌ стоп · -0.60%
1
MRtrade_official
MRtrade_official

13 августа

$GAZP Пробитие трех линий поддержки, которые построены автоматически через собственный индикатор ASR в trading view. На нескольких акциях графически неплохо работает. Попробую превратить в стратегию и забэктестить на ретро.
Card image 1
1
2
MRtrade_official
MRtrade_official

13 августа

$SBER 🎯 TP2 достигнут · SBER SHORT Стратегия: FVG (зоны) Цель: 278.15 От входа 280.96: +1.00% Зафиксировано 25% позиции, остаток в рынке. Время: 13.08 16:45
1
2
MRtrade_official
MRtrade_official

12 августа

Вам не нужно быть гением, чтобы успешно инвестировать. Вам просто нужно быть дисциплинированным. Подпишись на Профиль @MRtrade_official и смотри все идеи на акции РФ бесплатно🚀 $LKOH $TRMK $UNAC $SBER $CHMF $MOEX $X5 $WUSH
4
5
MRtrade_official
MRtrade_official

11 августа

$LKOH 🟢 LONG · LKOH · FVG 1h→5m Зона (1h): 4607.00 — 4624.00 Вход (лимит): 4624.00 Стоп: 4596.76 risk 27.24 TP1 4651.24 · TP2 4678.48 · TP3 4705.71 · TP4 4732.95 Тап: 07.08 08:35 (5m, Europe/Moscow) Зона создана: 06.08 12:00 (1h) MRtrade_official · Не ИИР
1