322
подписчика
35
подписок
Комплекс программ для прогнозирования движения котировок акций.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
TheLinkAI
9 сентября в 2:02
$OZON Старые трейдеры хранили в голове сотни графиков. Увидев новую свечную конфигурацию, они говорили: «так было в 2014-м, помните, как брал SIBN?» — и на этой интуиции строились целые торговые истории. Память одного человека, даже самого талантливого, ограничена: тысячи инструментов, десятки таймфреймов, годы истории физически не помещаются в голове.
Сегодня эту работу делает поиск по историческим окнам. Мы берём фрагмент графика OZON — последние 240 дней дневных баров — и прогоняем его через весь доступный архив рынка. Система сравнивает не цены и не даты, а форму: геометрию движения, ритм импульсов, наклон трендов. Из миллионов окон отбираются ближайших двойников — исторические эпизоды, где рынок вёл себя похожим образом.
Для OZON на 8 сентября 2026 года нашлись четыре убедительных аналога с коэффициентом похожести 0.5–0.6 — от MVID образца 2021-го до MRKU 2012 года. Каждый аналог показывает собственный сценарий продолжения, и по ним строится медианный прогноз: не «точка входа», а карта вероятных траекторий — куда чаще всего уходил рынок после похожей формы.
Для OZON на 8 сентября 2026 года архив выдал четырёх двойников: нисходящие траектории MVID (2021), KOGK (2024), SIBN (2012) и MRKU (2012) с похожестью 0.5–0.6. Все они интересны тем, что продолжали один и тот же сюжет по-разному: где-то после похожей формы следовало глубокое продолжение падения, где-то — резкий разворот вверх на сотню процентов, а где-то — боковое затухание.
Прогноз строится не по одному «удачному» аналогу, а по всем сразу. Система усредняет их продолжения в медианный сценарий — не линию, а облако: центральную траекторию, вокруг которой укладывается разброс исторических исходов. Вперёд на несколько недель уходит синтетический путь — продолжение формы, собранное из того, как рынок в похожих ситуациях себя вёл. Это не обещание цены, а статистический контур: он показывает, в какую сторону и с каким разбросом чаще всего разворачивался график после такой конфигурации.
Важно: это распределение исходов-прогноз, не торговая рекомендация. Пост носит развлекательный характер.
OZ
OZON
2 673 ₽
+12,12%
TheLinkAI
13 февраля 2022
Обновление для подписчиков, позиции ММВБ на конец недели. В любимчиках юрлиц - S&P, Тинькофф и Лукойл. Следующим идет РТС - там примерно поровну лонгов и шортов. Как видим, никто в пятницу на панике не разгружался.
Наблюдаю за Озон, VK, Яндекс - но там пока только физики сидят в лонгах, нечего там делать.
В качестве тикера поставлю $VIG2 - вот там нас весело, резвятся только физики, считай у брата-хомяка копейку отбираем (ну или кормим)
Что касается проекта TheLinkAI - потихоньку пишу новые стратегии, сейчас изучаю фракталы. У Альпины вышло несколько интересных книг, их надо читать, искать идеи. В частности, есть книги, которые подробно рассказывают, как работать с открытыми позициями по фьючерсам и кто и зачем в них сидит.
VI
VIG2
47,3 пт
+16,7%
TheLinkAI
31 января 2022
В продолжение дискуссии с @dfs80
Вообще, знаете, я изменил отношение к Один хороший трейд. Сейчас читаю на середине книги.
И там как то печальные мысли возникают - например, возьмем, стоп лоссы. И Герчик, и Элдер, да кто только не пишет про стоплоссы. Но когда хомячелло берет на долгую, ставит стоп под поддержку и его выбивает на тонком рынке соплей вниз, возникает вопросы. Белла же четко пишет - выбирайте акции с хорошей ликвидностью. И торгует он строго в течение дня на основной сессии. Таким образом, вероятность того, что его пробьет свеча вниз, минимальна. И вообще, оказывается большая разница между дейтрейдингом и более старшими таймфремами. Белла торгует строго сессию и закрывает позиции в конце дня. Еще грустное осознание того, что техники, которые скупо раскрывают в книгах, применимы к дейтрейдингу. Как только возникает разрыв (переход на следующую сессию), никто ничего не обещает. А именно, насчитал следующие дейтрейдинг техники:
- стоплоссы
- уровни
- поддержка / сопротивление
- пробой
Переформулируя: для спекулятивной торговли нужна непрерывность, ликвидность и движение. Непрерывность можно плюс минус гарантировать в течение сессии на ликвидных акциях. Как только сессия закончилась, вышел отчет - график порвало.
Далее печалька: для дейтрейдера важно сидеть всю сессию за монитором. Белла в течение дня делает порядка 200 покупок/продаж. Мне такой стиль не подходит. Прогнозы (вне сессии) Белла не признает.
Правда он задолбал меня кушеточником, но это можно пережить.
Вот и сиди думай.
TheLinkAI
21 января 2022
TheLinkAI
19 января 2022
$MNH2 Юрлица набирают в лонг магнит и сбер префы. Возможно, не сегодня, но стоит взять сбер под дивы по вкусной цене.
MN
MNH2
5 105 пт
-30,52%
TheLinkAI
13 декабря 2021
Провел исследование к концу года. Что было бы, если бы мы покупали весь рынок год назад и раз в неделю обновляли портфель? У меня было ощущение, что рынок весь год падал, а S&P рос за счет FAANG. Тогда можно было бы посчитать свою бету с рынком, убедиться, что падаешь медленнее рынка и успокоиться.
Моделирование:
- инвестор начинает с 1000 единиц валюты
- в первую неделю он закупает все возможные акции в $ на равные суммы. В Тинькофф после фильтрации доступно чуть больше тысячи акций
- допускаем дробные закупки. Грубо говоря, в первую неделю инвестор берет каждую акцию примерно на $0.88
- через неделю он продает все акции и опять делает закупку на тех же условиях. Таким образом, происходит перебалансировка портфеля
- делаем так с декабря 2020 по сегодняшнюю дату
Ожидание:
- рынок медвежий, инвестор показывает результат -20% к сегодняшнему дню
Результат:
- доходность 16% за год. Это меньше S&P но обгоняет многие портфели, ETF и секторы (фарма, Китай). Отхватил батхерта
Идея на будущее: посчитать доходность по секторам, понять между чем и чем находится доходность портфеля, и посмотреть динамику секторов.
TheLinkAI
3 декабря 2021
@LWR мне несложно. Мое впечатление - сейчас юрлиц в газе просто нет, работает ММ. А это значит, что пойти может как вверх, так и вниз. Вообще всегда нужно аккуратно работать с открытым интересом - чисто по открытым позициям юрлиц и изменению в прибыль торговать не получится.
TheLinkAI
3 декабря 2021
Иногда интересно посмотреть на движения по фьючерсам, особенно в динамике. Например, не всегда было понятно, что делают юрики - например, шортят систему. Но на интервале нескольких месяцев оказывается, что они правы.
Сейчас идет набор позиции по серебру, на мыло посмотрел чисто интересно, как отреагировали на новость - никак, почему-то юрики не сильно любят фьючерсы на этот инструмент.
