V33RUS

46

подписчиков

45

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

V33RUS
V33RUS

27 сентября в 0:22

$TMON@ владею больше года. Доходность 4.84% Где деньги? Что за жульнический фонд?
2
3
V33RUS
V33RUS

16 октября 2023

Применяю трейлинг стоп по фьючу на золото ( $GDZ3 ) Интересует, чем отличается лимитное исполнение от рыночного для данного типа стоп-заявки? Что будет происходить когда относитьельно максимума цена упадёт на заданную величину, по какой цене будет выставлена лимитная заявка? (защитный спред в данном примере не задан)
Card image 1
4
5
V33RUS
V33RUS

26 сентября 2023

Перетряс летом портфели, закрыв все убыточные позиции. Металлоинвест ( $RU000A1057A0 ) уже в лидерах. CBOM , которую я чудом не продал в своё время - на втором. Не третьем месте - Роснефть $RU000A1057S2
Card image 1
1
V33RUS
V33RUS

17 августа 2023

Рубль укрепляется сегодня (17.08.23), доллар $USDRUB слабет(- 1.82%) к рублю, а фонд Tinkoff Capital замещающих облигаций у которых платежи привязаны к валюте, растет на 3% с лишним. В чем об'яснение этого? Если рублевый эквивалент валютных обязательств снижается, логично что фонд в рублях должен проседать. А он растёт. Парадокс. Радует, но непонятно. Вероятно, тарят сейчас эти замещающие бумаги , полагая что это дно по доллару. И их цена растёт. Пока об"яснение у меня только такое. $RU000A106G80
5
6
V33RUS
V33RUS

11 апреля 2023

Продал в 2023 году все акции, получил бумажный убыток - 145 957 руб. Закрыл ИИС. В налоговом отчёте вижу, что доход по фьючам на бумаги и индексы ( $MXH3 и пр. ) сальдируется с убытком по бумагам, а доход по фьючам на валюту - нет, и облагается налогом отдельно, общий убыток с ними не складывается, и налогооблагаемая база не обнуляется. Использовал на валюту инструменты - сишки на USD ( $SiM3 ), фьючи на юани с квартальной экспирацией ( $CRM3 ), и "вечные" фьючи ( $USDRUBF, $CNYRUBF) - которые на самом деле превращаются за 3 дня до экспирации в обычные. Как-то это несправедливо выходит - получить убыток 145 штук рублей, и заплатить при этом налог. Купоны отдельно облагаются, дивиденды - тоже. Это понятно. Это не связано с риском. Но сделки по фьючам - это ж рискованные операции, почему они не сальдируются с общим убытком от сделок купли-продажи бумаг? PS прислали вот такое пояснение (см. ниже). Сальдирование на ИИС происходит только при закрытии ИИС. Алгоритм сальдирования: Шаг 1: Убыток по финансовому результату с ЦБ обращающимся на ОРЦБ уменьшает доход по ПФИ 1. Шаг 2: Убыток по ПФИ 1 сначала сальдируется с доходом по ПФИ 2, если он есть. А потом убыток можно сальдировать с доходом по финансовому результату с ЦБ обращающимся на ОРЦБ. Шаг 3: Убыток по ПФИ 2 сальдируется с доходом по ПФИ 1. У вас был доход по ПФИ1. Ваш убыток по ОРЦБ просальдировался с ПФИ1. По условиям сальдирования шаг 2 не был произведен, так как у вас был доход по ПФИ1. Из этого всего непонятно следующее. Чем доход по ПФИ2 хуже дохода по ПФИ1. По ОРЦБ получен огромный убыток, и он не перекрывается суммарно доходами от ПФИ1 и ПФИ2. То есть суммарно никакого дохода по ОРЦБ вместе с ПФИ1 и ПФИ2 нет. Почему доход по ПФИ1 (что верно) не сформировал налоговую базу, а доход по ПФИ2 сфрормировал?
Card image 1
6
7
V33RUS
V33RUS

16 марта 2023

1. "Тиньков" как-то странно считает доходности. Берёт, и суммирует ежедневно посчитанные процентные доходности (см скрин). Разве так можно? Одно дело 1% от 800 штук, и другое дело от 500. А они в этом ряду "равноправными" выходят все. При таком подходе всё сильно зависит от кривой изменения портфеля, это не верная метода, на мой взгляд. Как думаете? Минимум по портфелю у меня был 621 штука. Максимум 880 штук. Убыток около 100 штук. Если считать убыток относительно максимума портфеля выходит -16%=(-100/880), если относительно минимума, то выходит -11,3% = (-100/621) Средняя величина портфеля за год: 660 штук. Относительно средней доходность выходит -15,2%=(-100/660) т.р. У "тинькова" по его мегаметоде выходит аж -20.86%. Это выше (ниже) любой ранее посчитанной доходности, - а должна, наверное, лежать в диапазоне от и до... 2. Из акций оставил только $MTSS, по остальным зафиксил убытки. Надоело. 3. По облигам - половина в рублёвых (в основном ОФЗ - $SU29007RMFS0 и пр флоутеры), половина - в юаневых (типа $RU000A1057A0 ). Во что-то более рискованное заходить боязно. Иногда, когда время есть, использую $USDRUBF, пытаясь отработать колебания. Пока, не теряйте вложений. P.S. О "методологии" расчёта %доходности по портфелю за год саппорт прислал вот такое описание. Расчёт идёт именно по этой методике, но, на мой взгляд, эта методика сомнительная. Формула расчета доходности в Пульсе выглядит так: Формула доходности за период времени (месяц/год) = Σ доходностей по дням Формула доходности за день = (КП - НП + В - П) / (НП + П) x 100 Где: КП — стоимость портфеля на конец периода НП — стоимость портфеля на начало периода В — выводы за период П — пополнения за период Если знаменатель менее 10 000 , то считаем знаменатель за 10 000 Доходность на главной странице профиля в Пульсе отражает доходность за последний год (365 дней) - обновляется при переходе на страницу При переходе на страницу доходности по периодам (необходимо нажать на годовую доходность на странице профиля) завершенные периоды отражаем статично (не меняются), а "текущий год" и "месяц" обновляются при переходе на страницу. Доходность у другого профиля при просмотре также отражает доходность за последний год (365 дней), но обновляется, примерно, раз в 2 часа. Учитываются при расчете все брокерские счета, Инвесткопилка и ИИС.
Card image 1
7
8
V33RUS
V33RUS

1 марта 2023

$USDRUBF - Почему фьючерс купленный по 75.53 отображается с плюсом при текущем курсе фьюча 75.14 ( сама валюта $USDRUB 75.15). Режим "за всё время" выставлен. Это баг или фича? Я знаю, что по этому инстументу вармаржа считается относительно курса базового актива, и если курс фьюча выше курса валюты, бывает полржительная вармаржа даже при снижении фьюча относительно предыдущего клининга. Интересно, - тут подобные эффекты учтены, или это баг? И также неясно, что будет, если я продам фьюч в этот момент? ( цена контракта ниже цены покупки, но в целом отражается положительная. дрлговременная доходность). В итоге я останусь в плюсе или в минусе? Текущая вармаржа также отображвется плюсовая. В более простых инструментах $SiM2 и т.п. подобных эффектов не бывает Посмотрел курс валюты $USDRUB при покупке. 75.89. В первый клиниг 74.96 фьюч, 75.13 - валюта
Card image 1
Card image 2
1
V33RUS
V33RUS

13 января 2023

$CNYRUB - они там его в рамках бюджетного правила точно продают, ничего не перепутали?
Card image 1
3
4
V33RUS
V33RUS

22 декабря 2022

Ура! Благосостояние растёт (RUB)! Но всё меняется, когда переключаешься на $USDRUB
Card image 1
Card image 2
1
2
V33RUS
V33RUS

14 декабря 2022

Опа! Вечные фьючерсы вовсе не вечны! Легко стать "донором"... Было 4 $uSDRUBF в порфеле, а сегодня гляжу - стало 3 $SiZ2 и один вечный. Что за прикол? Ответ саппорта: Здравствуйте! К сожалению, произошло погашение вечных фьючерсов. У некоторых участников рынка, которые не подавали заявление на исполнение, биржа принудительно закрыла позиции в вечном фьючерсе. Таких участников биржа берет принудительно как «доноров» для закрытия позиций тех, кто подал заявление на исполнение. Сначала исполняются встречные поручения, если встречных поручений недостаточно, биржа исполняет оставшиеся поручения принудительно. Подробнее это описано в презентации биржи.
Card image 1
2
3
V33RUS
V33RUS

16 ноября 2022

Лёд тронулся!!! Первая акция РФ из российского портфеля начала приносить прибыль! 24 р 80 коп. ужЕ. Скоро Баффет будет посрамлён! Поздравления принимаются. $MTSS
Card image 1
Card image 2
3
4
V33RUS
V33RUS

31 октября 2022

Будут ли падать цены гос-флоатеров ( купон привязан к RUONIA), при резком уменьшении купона? (пост-СВО-ная халява со ставками окончилась) Сколько примерно будет купон по ОФЗ 29006 03.08.23? Насколько я понимаю, он должен быть существенно меньше 14.42%. Расчет произойдет за полгода назад, ставки там уже меньше были. Посчитают среднюю за полгода ставку RUONIA+1.2% На 01.11.22 RUONIA=7.6% (см коммент ниже) После купона 01.02.23 стоимость должна упасть из-за этого? Сейчас ОФЗ 29006 торгуется 1026,79, + 2.679% к номиналу. При падении купона с 14.42% до, допустим, 8% цена самой облиги тоже должна обвалиться. (возможно, до цены ниже номинала). После выплаты прошлого купона проседала, но не сильно. Не обвалится в этот раз? Формула для расчета купона: 182D RUONIA+120 б.п. Флоатеры при определённых условиях, - круто, но в данном случае, вроде как, - обещают проблемы держателям. $SU29006RMFS2 , $SU29009RMFS6
Card image 1
Card image 2
Card image 3
7
8
V33RUS
V33RUS

27 октября 2022

После выплат дивидендов $GAZP, эта бумага в моём портфеле уступила лидерство по убыткам другой российской бумаге - облигации CBOM в евро (CBOM-24 EU (XS1951067039)), купленной в своё время для "диверсификации по валюте". Глядишь - и народное достояние в портфеле со временем будет и выглядеть как достояние, а не как обременение... Правда, упомянутая облгигация из-за глюка в тиньке в портфеле теперь вообще не видна, из за чего отображается ещё более чудовищный убыток. Но это уже друая история...
Card image 1
2
3
V33RUS
V33RUS

6 октября 2022

Чем об"ясняется, что фьючерс $SiZ2 на $USDRUB отстаёт в цене от $USDRUB? Раньше фьючерс на доллар-рубль всегда шёл выше на 1.5-2 рубля. Вроде бы, такая ситуация называется "бэквордация" Так же интересует, что будет со фьючом, если ММВБ прекратит торги доллар-рубль по какой-то причине. Принудительная досрочная экспирация?
Card image 1
Card image 2
4
5
V33RUS
V33RUS

23 сентября 2022

$CNYRUB Непонятно, почему юань падает вслед за $USDRUB , - ведь заморозки и блокировки ему не должны грозить
Card image 1
Card image 2
1
2