VolumeTrader

97

подписчиков

20

подписок

Объемный Торговец: Объемный анализ и профиль рынка. Квалифицированный инвестор, в ТИ с 2018 года. Инвестиции в акции и ETF, спекуляции на фьючерсах.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

VolumeTrader
VolumeTrader

22 июля 2021

Вышла отчётность $NLMK за II квартал 2021: •Рост прибыли на 75% к I кв до $1,4 млрд, •Рост выручки на 44% до $4,1 млрд. •Рост EBITDA на 76% в квартальном и в 3,5 раза в годовом сравнении до $2,1 млрд. •Дивиденды за II квартал - 13,62 рубля на акцию (отсечка - 7 сентября 2021 г), что в 1,8 раза выше дивидендов I кв. Отличные результаты, отличная компания, глянем объемный график по дням: https://ibb.co/tJM5wxM •НЛМК у меня куплен был в феврале по 212.58 р, на новостях о "нахлобучивании" и новых пошлинах решил не продавать, ждать дивы, а новый идеальный момент для докупки я пропустил, смотрите по графику: Поставил объемный профиль рынка с 14 июня - начала коррекции по сей день и что видим: •Максимальный объем в этом диапазоне прошел при 227 руб - объем фиксинга был 29 июня (белый квадрат с 613к лотов) и цена пошла наверх - объемы развернули котировку •Уровень цены 234 р - 9 июля был импульсный рост и на 294 р купили еще 491К лотов, 19 июля протестировали этот уровень и пошли вверх. Приближу дневной график до кластеров кажого дня по объему и дельте: https://ibb.co/BwHqH4K •У профиля рынка отмечена оранжевой заливкой Зона Стоимости (70% объема) - верх границы ЗС 242.5 р - цена импульсно вышла из ЗС, что также говорит о силе покупателей. •В итоге: идеальные цены для покупки 227р и 234 р - не факт, что к ним вернемся, я их пропустил. •242.5 - если цена вернется к границе ЗС, докуплю в портфель, если дальше будет расти, возможно куплю по текущей цене до осени. •265 р - ближайший объемный уровень, макс. объем 2021 года, где был мощный фиксинг на 1.687 млн лотов 27 мая, может выступить как сопротивление. Предыдущий макс. объем года был у нас при цене 213 р, откуда и пошло весеннее ралли до 282 р. •#НЛМК #прояви_себя_в_пульсе #объем
Card image 1
Card image 2
2
3
VolumeTrader
VolumeTrader

21 июля 2021

В продолжение вчерашнего поста про $GAZP обновленный часовой график, где синими квадратами я отметил объемы больше 100к лотов: https://ibb.co/Hhf1WmN •Уровень в области 273 р мог отметить каждый, не пользуясь объемным терминалом, чисто по ТА - цена отскочила от него 3 раза, но объемов вблизи его не было, т.е. не было борьбы за этот уровень между крупными покупателями и продавцами. •А вот уровень цены 275 р интересный - там прошла покупка 20 июля на 129К лотов с положительной дельтой 109к на сумму 354,75 млн руб, потом еще сделка на 118К сегодня в 6 вечера по цене 277.88 и сейчас импульсный рост после появления новости в 10 вечера о соглашении по СВ-2, которую уже многие запостили. •Эти 2 объема больше 100к лотов намного меньше предыдущих, что я отмечал, но могут давать хорошие идеи для торговли на фьючерсе GZ $GZU1 или для докупки акций в портфель, по текущей ситуации подожду отката от этого импульса для докупки, если рынок даст эту возможность, будем следить за ситуацией завтра с утра
Card image 1
2
3
VolumeTrader
VolumeTrader

20 июля 2021

Наше "достояние" $GAZP после див. отсечки гепнулось уже больше, чем на дивиденд 12.55 р, пора посмотреть объемный дневной график: https://prnt.sc/1dhif6n •График я загрузил с начала 2020 года, последние значимые объемы внутри для прошли 6-7 июля - проторговали больше 4 и 3 млн лотов, от которых пошли вниз, приближу этот график, чтобы видны были кластеры с количеством лотов, в каждом кластере дня слева объем, справа - дельта, цветовой фильтр стоит на объемы больше 3 и 4 млн лотов внутри дня: https://prnt.sc/1dhm6qu •Обратите внимание, что 13 июля, в последний день перед дивгепом, все кластеры по дельте красные (продажи преобладали на каждом уровне цены) - последний сигнал для тех, кто брал на среднесрок или для спекуляции, что лучше выйти перед дивгепом. •У меня куплен $GAZP по 219.45, перед отсечкой я не выходил, за какими уровнями теперь можно следить: •Предыдущие значимые объемы были 18 июня - была сделка больше 3 млн лотов при цене 271, от которой пошел рост, и перед ней была сделка 27 мая больше 4 млн лотов при цене 262, вот на этих уровнях ожидаю поддержку покупателей, пока новых объемов на дневках нет. •Переключаемся на часовой график, загрузил я его с начала 2021 года: https://prnt.sc/1dhrlvs •Здесь отлично видны супер-объемные сделки: на уровне 271.35 р была сделка в 1.877 млн лотов внутри одного часа (в лоте 10 акций по 271 р, объем сделки в рублях можете посчитать сами) 18.06.21, а предыдущая объемная сделка при цене 262 р была с объемом 2.646 млн лотов. •Обратите внимание, у обоих сделок внутри зеленые квадраты - дельты были положительные и от объемов произошел хороший рост. Также уровень 262 р является Point of Control года - здесь прошел максимальный объем за год - 2.7 млн лотов. •Пока ориентируюсь на эти уровни цен 271 и 262 р, жду новых объемов покупателей, пока значимых сделок внутри часа и дня на графике не вижу, считаю, покупать пока рискованно без подтверждения крупными сделками.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
12
13
VolumeTrader
VolumeTrader

20 июля 2021

В продолжение поста про $SiU1 $USDRUB рассмотрим часовой график, чтобы понять текущую ситуацию: https://prnt.sc/1dg9iw9 •Последнее событие - 19 июля в 15 часу прошел объем больше 60к при цене 75460 - от которого котировка пошла вниз - т.н. объем фиксинга, здесь было идеально искать шорт, я открыл его сегодня от минутного объема на 75235 и частично пофиксил, такая выходит спекуляция по минутным объемам внутри баланса. •Чтобы было понятнее, приближу часовой график вчерашнего дня, где видны кластеры, превращающиеся при сжатии графика в квадраты разных цветов: https://prnt.sc/1dgcflj На графике за каждый час отрисован кластер, где внутри него слева весь проторгованный объем на каждом уровне цены, а справа дельта этого объема (разница между рыночными покупками и продажами). •Текущая картина на часовом графике: $SiU1 находится в балансе, его верхняя граница - 75460, от которого вчера пошли вниз, нижняя - 74770. Сегодня цена дошла до 75110 - это макс. объем позапрошлой недели, т.е. РоС недели 5-11 июля и отскочила вверх - покупатели проявили активность. Теханализёры называют такую фазу рынка флэтом, коридором или еще как-то (напишите мне названия в комментах) - для объемщиков это баланс - можно искать спекуляции от границ баланса
Card image 1
Card image 2
5
6
VolumeTrader
VolumeTrader

20 июля 2021

$SiU1 $USDRUB Продажа от объема (белый квадрат) больше 7к в 10:42 при цене 75235, по ссылке минутный график с кластерами на объем и дельту за сегодня: https://prnt.sc/1dfn9mf •Первая цель по частичному закрытию шорта - цена 75110, что является макс. объемом позапрошлой недели (5-11 июля), на нее сейчас реакция прошла - голубой квадрат (сделка больше 3к контрактов за минуту) при цене 75100. Обратите внимание на красные квадраты - это дельты продавцов - дают дополнительные подсказки к поиску продаж сегодня (отмечаю дельты покупателей и продавцов зеленым и красным цветом). •Также общая дельта профиля дня - минус 108к контрактов на весь проторгованный объем 881к контрактов за сегодня - т.е. перевес рыночных продаж над рыночными покупками составляет 108к контрактов
Card image 1
1
2
VolumeTrader
VolumeTrader

14 июля 2021

$SiU1 $USDRUB Текущая картина на часовом графике Si: https://prnt.sc/1b1rvq2 •Последний значимый объем прошел вчера - больше 50к контрактов на уровне 74780, который уже несколько раз показал себя как уровень поддержки, от этой идеи зашел сегодня в покупку на 20 контрактов, 5 закрыл, 15 поставил в стоп-безубыток: https://prnt.sc/1b1sx5i •Хочу обратить внимание на приоритет старшего таймфрейма над младшим: те, кто сегодня с утра видели активность продавцов на 5-мин и 1-минутных графиках, могли открывать шорты от линии VWAP, допустим вы открыли шорт от 75000 с утра, но по 74800 уже пришлось бы закрываться, потому что на часовом таймфрейме был большой объем в прошлый день и цена реагирует на него. •В итоге наша Сиша пока находится в балансе - нижняя граница как раз 74780, верхней границей я бы отметил уровень 76000, где были объемы фиксинга и снижение цены от них. •Если продавцы пробьют текущий уровень поддержки - следим за предыдущим уровнем 74450, где проходили объемы больше 80к контрактов (отметил желтым цветом) •Обратите внимание на часовом графике, что уровень 74780 - это низ зоны стоимости, которую я отмечаю светло-серой заливкой на профиле каждой недели - 70% объема, текущей и прошлой недель, т.н. Value Area Low (VAL) 2 последних недель, покупатели держат цену в этой области, а предыдущий значимый уровень 74450 - это верх Зоны Стоимости (Value Area High) недели 28 июня - 4 июля. То есть котировка импульсно вышла 6 июля из старого баланса в новый баланс, который формируется вторую неделю
Card image 1
Card image 2
9
10
VolumeTrader
VolumeTrader

6 июля 2021

$USDRUB В продолжение сегодняшней интрадей торговли на фьючерсе $SiU1 минутный график с объемами и дельтой: https://prnt.sc/190k547 •На графике отметил профиль рынка - оранжевая заливка это Зона Стоимости - 70% проторгованного объема на ценовых уровнях внутри дня •Покупки я рассматривал от нижних объемов на графике в диапазоне 74000-74050 (голубые квадраты - объемы больше 3к и 4к контрактов в минуту) и цена вернулась в Зону Стоимости (ЗС) дня - так называемая отзывчивая активность по Питеру Стейдлмаеру. •Ближе к полудню цена уперлась в верх ЗС - т.н. Value Area High - я закрыл 30% дневного лонга по 74199, и затем цена на объеме импульсно вышла из зоны стоимости - т.н. инициирующая активность - фиолетовый квадрат, объем больше 8к контрактов с положительной дельтой в 13:41 на уровне 74220 - вот еще один уровень поддержки, если вы еще не зашли в покупку, - идея для лонга, но если продавцы пробивают его и возвращают цену в зону стоимости - частично закрываем лонг от 74050, а новые покупки отменяются. •Пока писал этот пост, протестировали уровень 74220 и пошли снова вверх - лонг держим дальше, пока не появятся значимые объемы на продажу, ближайшее сопротивление я указывал в предыдущем посте #si1 #доллар #спекуляции #объемы
Card image 1
6
7
VolumeTrader
VolumeTrader

6 июля 2021

•$USDRUB На фьючерсе $SiU1 объемные уровни 74000 (максимальный объем 2021 года) и 74050 вчера и сегодня выступили как уровни поддержки, особенно красиво выглядит уровень 74050 - максимальный объем прошлой недели, от которого котировка вчера отскакивала 3 раза и сегодня были снова объемные проторговки на этих уровнях, 5-минутный график: https://prnt.sc/18z2pdb •В приоритете покупки от этих уровней поддержки, при их пробое продавцами покупки отменяю •Ближайшее сопротивление находится в области 74450-74460, где были объемные продажи и снижение от этих объемов 2 июля, отметил красным цветом
Card image 1
1
2
VolumeTrader
VolumeTrader

2 июля 2021

$USDRUB $SiU1 В дополнение к предыдущему посту про доллар и фьючерс на него: где можно было идеально зайти в покупку, поймать то самое "дно инвестора"? Загружу дневной график для USD RUB TOM: https://prnt.sc/181gqxa • 11 июня был первый значимый объем 247 млн баксов - белый квадрат на 71.65 р, от которого ушли вверх • 28 июня объем на 294к лотов - почти 300 млн баксов - желтый квадрат при цене 72.2, откуда пошло мощное движение вверх. Также обратите внимание, что после этого объема все дни по дельте зеленые - рыночные покупки преобладают всю неделю
Card image 1
3
4
VolumeTrader
VolumeTrader

2 июля 2021

$USDRUB Интересное движение сегодня : дошли до уровня максимального объема года на ценовом уровне 73.8 руб (POC 2021) и резко вниз поехали до уровня поддержки 73.15, где были покупки 21 мая больше 130 млн баксов внутри дня (отметил желтым квадратом и жёлтым уровнем): Часовой график на USD TOM: https://prnt.sc/181cyjd Реакция покупателей на уровень была, но значимых объемов на часовике пока нет, покупать пока рискованно, а шортить поздно, ибо ушли уже от объемов на продажу вблизи 73.7. •Считаю, что среднесрочно доллар развернули - падающий тренд был с апреля, первые объемы на разворот появились 11 июня (отмечены синими квадратами) и с тех пор минимумы все выше предыдущих. При пробое уровня 72.2 ( макс. объем текущей недели) продавцами можно будет сказать, что восходящий тренд сломлен. •Пока картина такая: В понедельник загрузили значительные объемы вблизи 72.2 и поехали от них верх до макс. объема года 73.8, откуда откатились до предыдущей объемной поддержки 73.15, что является также макс. объемом предыдущей недели. Если продавцы не смогут пробить этот уровень и появятся значимые объемы, буду думать о покупке на фьючерсе Si $SiU1 , на сегодня покупка фьючерса вблизи 74000 для меня была довольно рискованной.
Card image 1
4
5
VolumeTrader
VolumeTrader

30 июня 2021

$AFKS У АФК «Система» наблюдается интересная картина: •Максимальный объем за 2020-2021 гг находится на уровне 31 р, так называемый Point of Control, от которого цена ушла вверх, а до этого был проторгован значимый объем 27 мая, синим фильтром отметил объемы больше 70к лотов, дневной график с начала 2020 года: https://prnt.sc/17p9k05 •Переключимся на часовой график, на котором четко виден уровень поддержки: 29 июня прошел объем больше 40к лотов (фиолетовый фильтр), после которого продолжился рост: https://prnt.sc/17pb7i9 Докупил $AFKS в портфель после появления этих объемов и движения от уровня PoC
Card image 1
Card image 2
3
4
VolumeTrader
VolumeTrader

19 февраля 2021

$PLTR Вчера были интересные объемные покупки на открытии американской сессии, вообще вчера был аномальный день по объему. На картинке часовые графики, наверху - NYSE, внизу - СПБ биржа. Гистограмма внизу на графике - общий объем и дельта (разница между рыночными покупками и продажами) каждый час. Точка контроля (РОС) - 25$ за бумагу, максимальная дельта покупателей при цене 26.3 - на этом уровне перевес покупателей составил почти 6 млн лотов. Сегодня на открытии продолжу следить за бумагой, можно рассматривать покупки: https://prnt.sc/100uril
Card image 1
3
4
VolumeTrader
VolumeTrader

13 июля 2020

Текущая ситуация по Норильскому Никелю $GMKN: На 4-часовом таймфрейме продолжается нисходящий тренд: https://gyazo.com/b130b708718b55073710ec8f9a7e896e Сегодняшняя сессия на 5минутках: https://gyazo.com/dc80e0367841b99cfa49b0070cef33d7 - открылась на негативной новости гепом вниз, весь день преобладают продажи - дельта отрицательная. На 18100 видна защита уровня покупателем - овалом отметил область накопления 18100-18150, из которой недавно произошел выход цены вверх. График кластеров на 5минутках этого выхода из накопления: https://gyazo.com/bb852545cdfbaac47be3f444395ee9c5 Как видно по кластерам, продажи по рынку преобладают, при пробитии продавцами последнего уровня защиты 18100 можно рассматривать продажи. Предыдущий минимум был 7 июля - 17920 - если покупатель защитит снова этот уровень при подходе цены к нему, можно будет рассмотреть покупку на краткосрок, иначе - нисходящий тренд может продолжиться
Card image 1
Card image 2
Card image 3
2
3
VolumeTrader
VolumeTrader

25 июня 2020

$M Сегодняшний шорт от средней цены 6.63 закрыл на 6.53
Card image 1
2
3
VolumeTrader
VolumeTrader

25 июня 2020

Сегодня рассмотрим Macy's $M, очень популярную компанию в Пульсе: На дневном графике видна разворотная модель: https://ibb.co/zhGKFKn Большая отрицательная дельта 9 июня появилась после зеленой дельты на двух днях роста 5 и 8 июня - продавцы победили покупателей, в следующие дни также возобладали продажи. Теперь смотрим часовой график: https://ibb.co/w0WL4cD Вчерашняя сессия в США открылась сильным движением вниз на большом объеме продаж, в следующие часы тоже вы видите отрицательную дельту Смотрим график на 15-минутках: https://ibb.co/mhgNymV На уровне цены 6.7 - 6.8 стала появляться область накопления, под конец сессии покупатели смогли немного развернуть цену до 6.8, вчера можно было открывать часть позиции в шорт, но это была бы сделка с повышенным риском. Если бы мы увидели вчера импульс на шорт из текущего накопления (отметил синим прямоугольником), это был бы сигнал к продаже, но его вчера в конце сессии не произошло. Обратите внимание на объемы продаж справа на графике на уровне цены 6.7-6.8 (в прямоугольнике) - продажи намного превышают покупки. О заходе в лонг в такой ситуации не может быть и речи! Вчера оставалось ждать реакцию продавца, чтобы искать точку для шорта. Сегодня с 10 утра мы видим реакцию на вчерашнее накопление, на рынке лидирует продавец. На графике указана желтая стрелка до цены 7 - это первая возможная точка входа в шорт при условии, что продавец снова будет проявлять активность.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
5
6