alphasearcher

1

подписчик

2

подписки

записки о греческом алфавите тг - https://t.me/alphasearcher

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

alphasearcher
alphasearcher

3 ноября в 14:46

Результаты моментум-портфеля за октябрь Моментум-портфель в этом месяце показал хороший рост, однако все равно отстал от широкого рынка. Такое отставание (и, наоборот, опережение) может быть вызвано разной структурой портфеля и бенчмарка - в моем случае MCFTR. Например, в октябрьском (да и в текущем) портфеле только две акции входят в индекс МосБиржи - это $UGLD и $CBOM Ключевая суть бенчмарка - сравнить твой результат сток-пикинга, то бишь умения активного инвестирования, со всем рынком, где ты не запаривался, в какие акции инвестировать. Если ты выбираешь акции, не входящие в этот бенчмарк, то чрезмерная доходность вызвана не твоим умением выбирать акции, а простой разнонаправленностью этой акции с бенчмарком. Планирую самостоятельно посчитать индекс широкого рынка полной доходности (сейчас есть только ценовой индекс (MOEXBMI), он не учитывает дивидендов) и заменить MCFTR на него. Что касается RAMOM-портфеля: $PRMD выписан из победителей, добавляем $MRKP
Card image 1
1
alphasearcher
alphasearcher

1 октября

Результаты моментум-портфеля за сентябрь Сентябрь вышел не самым удачным для RAMOMP. Вся премия за июль и август канула в Лету. Какие-то выводы о стратегии делать ещё рановато, всего 3 месяца прошло. Продолжаем наблюдать. В октябрьский портфель попали $MRKV, $MRKU, $LSNGP, $MRKZ, $UGLD, $FESH, $CBOM, $PRMD и $VSEH
Card image 1
1
alphasearcher
alphasearcher

1 сентября

В конце июня 2026 года запустил моментум-портфель – RAMOMP. Результаты за август на карточке. Она будет выходить ежемесячно. Состав на сентябрь: $MRKV $MRKU $LSNGP $UGLD $AKRN $MSRS $CBOM $MDMG $CNRU $GMKN Метрики эффективности начну рассчитывать при достаточном количестве наблюдений.
Card image 1
1