3
подписчика
1
подписка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
sadhguru
7 июля 2025
$SBER товарищи, как считаете после 17.07 акции грохнутся ниже 280 ???
SB
SBER
313,5 ₽
-6,96%
sadhguru
14 февраля 2025
$SBER в ноябре прошлого года покупал Сбер по 230. Покупал и думал, как выглядят те люди, которые по такой цене Сбер продают, и... что ими движит.
SB
SBER
309,87 ₽
-5,87%
sadhguru
28 ноября 2023
$SBER то что сейчас происходит, внимание не обращаю, идёт какая то манипуляция бумагами. Весна всему голова! Дивы объявят и всё встанет на свои места.
SB
SBER
279,91 ₽
+4,21%
sadhguru
3 ноября 2023
SB
SBER
268,54 ₽
+8,62%
sadhguru
2 ноября 2023
SB
SBER
269,06 ₽
+8,41%
sadhguru
3 августа 2023
SB
SBER
269,11 ₽
+8,39%
sadhguru
2 августа 2023
SB
SBERP
267,15 ₽
+9,15%
sadhguru
2 августа 2023
SB
SBER
268,57 ₽
+8,61%
sadhguru
31 июля 2023
SB
SBERP
265,29 ₽
+9,91%
sadhguru
31 июля 2023
SB
SBER
267,4 ₽
+9,08%
sadhguru
4 июля 2023
SB
SBER
240,7 ₽
+21,18%
sadhguru
25 мая 2023
Акции Магнита: предел падения до II полугодия
Бумаги Магнита сорвались в крутое пике на фоне изменения уровня листинга на Мосбирже. Оценим статистический предел риска, ниже которого до начала июля акции вряд ли упадут.
На две ступени ниже
«В связи с неустранением Организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный срок», 23 мая Московская биржа принимает решение о переводе с 25 мая акций ПАО Магнит из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Высший уровень листинга бумаг накладывает на организацию-эмитента определенные обязательства по соблюдению принципов корпоративного управления, включая порядок и сроки отчетности, представление сведений об органах управления, проведение собрания акционеров.
Потеря уровня листинга носит имиджевый характер, а перевод акций в более низкий котировальный список означает рост коэффициентов риска. За изменением уровня листинга может последовать исключение акций из индекса МосБиржи и индекса голубых фишек — фонды, ориентированные на индексное инвестирование, будут вынуждены пересмотреть состав активов. Именно данные опасения и привели к сильному провалу акций.
За три сессии после того, как стало известно о решении Мосбиржи, бумаги потеряли 13%, цена опустилась на уровни апреля 2022 г. Падение идет на рекордных оборотах, сопоставимых с объемами февраля прошлого года.
Пределы риска
Воспользуемся моделирующим подходом к оценке стоимости акций и определим пределы цен, ниже которых бумаги вряд ли уйдут в среднесрочной перспективе. Вводные для расчета: прогнозный период — до июля, стартовая цена для оценки — день до появления существенного события, глубина исторических данных для оценки волатильности — 1 год.
Подчеркнем, данный моделирующий подход ни в коем случае не прогнозирует само снижение того или иного инструмента, а лишь на основе статистических параметров риска, доходности, волатильности и заданного срока наблюдения оценивает предел, ниже которого с подавляющей вероятностью не стоит ждать изменения цены актива.
По результатам расчетов, в перспективе до начала II полугодия, вероятность падения бумаг Магнита ниже 3870 руб. оценивается в 5%. Если мы зададим максимальную вероятность (99%), то шанс на падение бумаг в будущем месяце ниже 3560 руб. составляет лишь 1%. От минимума 25 мая это не более 4–11%.
Расчетные статистические уровни нельзя рассматривать в качестве целей движения. Однако в случае реализации негативного исхода планки риска могут выступать некими поддержками, проход которых маловероятен, а технический отскок будет иметь уже значительные шансы на успех.
БКС Мир инвестиций
sadhguru
25 мая 2023
MG
MGNT
4 040 ₽
-56,76%
sadhguru
19 мая 2023
SB
SBER
231,27 ₽
+26,13%