versons

126

подписчиков

33

подписки

Основные мысли Так же есть ещё один закрытый канал с торговыми идеями и ведением сделок В трейдинге с 2019 В пульсе счёт-витрина отражающая торговлю в закрытом канале

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

versons
versons

8 октября

Итоги дня по идеям Сегодня все три сценария отработали в ожидаемую сторону. При этом интереснее всего то, что во всех случаях движение началось после работы с верхней ликвидностью. $CRZ6 — сценарий на снижение Изначально рассматривали работу от зоны 13.050–13.100, где находилась основная верхняя ликвидность. Цена действительно поднялась в эту область, сняла локальный максимум около 13.10, но закрепиться выше не смогла. После этого начался возврат под ближайшую структуру. Ключевым моментом стало потеря зоны 12.95–13.00 — после неё продавец получил пространство для дальнейшего снижения. Итог: 12.950 → достигнута 12.900 → достигнута 12.850 → ещё не достигнута Что подтвердилось: первоначально идея строилась не просто на сопротивлении, а на сценарии снятие ликвидности → реакция → возврат под структуру. Именно это и произошло. $NRV6 — сценарий на снижение Здесь ситуация была сложнее, поскольку старший тренд оставался выраженно восходящим. Поэтому шорт рассматривался только после захода цены в область 3.28–3.31. Цена дошла до этой зоны, несколько раз попыталась продолжить движение вверх, но закрепления выше не получила. После этого последовала достаточно резкая реакция вниз. Особенно интересно, что после ухода ниже 3.20 цена уже начала возвращаться в предыдущую область структуры, откуда и начинался последний импульс. Итог: 3.20 → достигнута 3.10 → пока нет 3.05 → пока нет Что подтвердилось: даже сильный восходящий тренд не отменяет сценарий реакции от крупной зоны ликвидности. Но именно поэтому здесь требовалось подтверждение — продавать просто на подходе к 3.30 было бы преждевременно. $IMOEXF — сценарий на снижение Здесь сценарий оказался наиболее чистым с точки зрения структуры. Основная зона находилась в районе 2330–2350. Цена пришла в неё, забрала локальную ликвидность выше 2350 и после этого начала последовательно снижаться. После возврата ниже зоны цена фактически сломала локальный восходящий импульс. Сейчас инструмент находится около 2305, то есть уже значительно ниже области, от которой рассматривался шорт. Итог: 2290 → пока не достигнута 2270 → пока нет 2240 → пока нет Что подтвердилось: сценарий «снятие ликвидности сверху → возврат → движение вниз» реализовался практически textbook. Главный вывод дня Сегодня интересно даже не то, что три идеи пошли вниз. Гораздо важнее общая закономерность: CRZ6 → снятие верхней ликвидности → разворот NGV6 → снятие верхней ликвидности → разворот IMOEXF → снятие верхней ликвидности → разворот То есть в трёх разных инструментах повторилась одна и та же логика: Цена сначала пришла туда, где находилась ликвидность, после чего рынок показал реакцию и начал двигаться в противоположную сторону. При этом идеи не строились на попытке угадать направление заранее. Основным подтверждением являлось именно поведение цены после захода в ключевую зону. Это как раз тот момент, который имеет смысл отслеживать дальше: насколько часто подобная последовательность действительно приводит к продолжению движения после снятия ликвидности.
Card image 1
8
9
versons
versons

8 октября

Утренняя сводка — 8 октября CNY-12.26 Открытие около 12.988, максимум 13.001, сейчас 12.978 — после подхода к 13.00 идёт небольшая коррекция. Главный внешний фактор — Минфин с 7 октября увеличил покупки валюты и золота до 12,7 млрд ₽ в день. Это создаёт дополнительный спрос на валюту и давление на рубль. IMOEXF Открылся около 2324,5, минимум уже 2316,5, сейчас 2317 — движение вниз примерно на 0,9% от открытия. Фон негативный: накануне Росстат показал ускорение недельной инфляции до 0,96%, что снижает ожидания скорого смягчения политики ЦБ. При этом нефть выше $102 поддерживает рынок. YDEX Открылся около 3577 ₽, сходил к 3589,5, после чего резко снизился к 3562–3580 ₽. Главная новость — атака БПЛА на дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области: объект получил повреждения, работа дата-центра остановлена. Компания заявила, что основные потребительские сервисы продолжают работать, но часть сервисов может быть недоступна. На этой новости акции утром падали более чем на 3%. Итого: CNY — около 13.00, Минфин остаётся главным валютным фактором. IMOEX — слабое открытие, инфляционный фон давит. YDEX — главный негатив дня, движение непосредственно на корпоративной новости. $CRZ6 6 $IMOEXF $RU000A10EJ90 $SRZ6 6 $NGVT 6 $CCX6 $GAZP $BTV6
2
3
versons
versons

8 октября

$NGV6 $CRZ6 $IMOEXF $CCX6 CNY-12.26 Структура: выраженное восходящее движение. После базы около 12.55–12.60 цена резко поднялась к 13.00+. Ключевая область сверху: 13.05–13.10 — здесь находятся последние экстремумы и очевидная ликвидность. Ближайшая структура снизу: 12.90–12.95. Ниже — район 12.75, откуда начался последний сильный импульс. Объём: на импульсе вверх был заметный всплеск объёма. Сейчас цена находится около 13.00, но продолжение пока не выглядит таким же импульсным. Что важно: цена пришла непосредственно к старшим максимумам. Поэтому для 1H главным будет не само нахождение на 13.00, а как цена будет взаимодействовать с 13.05–13.10. IMOEXF Структура: после сильного восстановления с района 2050–2100 индекс сформировал восходящую структуру и сейчас вернулся к верхней части диапазона. Ключевая область: 2330–2350. Здесь находится текущий локальный максимум. Выше есть более крупная область предыдущего экстремума — примерно 2370–2400. Снизу: ближайшая структура около 2270–2290, затем 2240–2260. Объём: сильные объёмы были на отдельных импульсах и разворотах, но по последнему подъёму я бы пока не говорил о явном подтверждении объёмом. Что важно: сейчас цена находится практически у верхней границы текущей структуры. Для 1H интересно будет посмотреть, появится ли здесь новая ликвидность и что произойдёт после её взаимодействия. Natural Gas Структура: самый очевидный тренд из четырёх инструментов. После разворота около 2.93–2.95 сформировалась серия повышающихся минимумов и максимумов. Последний импульс поднял цену с района 3.00 к 3.26. Ключевая область сверху: 3.28–3.31 — последние значимые максимумы. Ближайшая поддерживающая структура: 3.18–3.21, затем 3.05–3.10. Объём: на начале последнего импульса объём заметно увеличивался. Сейчас цена уже находится возле предыдущего максимума. Что важно: тренд вверх пока очевиден, но цена подошла к зоне предыдущего максимума. Поэтому на 1H нас будет интересовать именно поведение вокруг 3.28–3.31, а не попытка заранее угадать разворот. Cocoa Здесь картина противоположная газу. Структура: после вершины около 590–600 сформировалось длительное снижение. Затем цена дошла до района 450, откуда последовал сильный отскок. Отскок дошёл примерно до 505–510, после чего цена снова вернулась к 481. Ключевая область сверху: 500–510. Ключевая область снизу: 450–460. Сейчас цена находится между двумя крупными областями, поэтому на 4H у меня нет оснований считать текущие 481 какой-то очевидной точкой решения. Объём: особенно заметный объём появился в районе разворота от 450 и во время последующего движения вверх. Это делает область 450–460 значимой для дальнейшего анализа.
1
2
versons
versons

5 октября

Что такое ликвидность и зачем она нужна Часть 2. В первой части мы разобрали, что ликвидность существует на каждом ТФ и что одна большая зона может включать в себя множество более мелких. Но сама по себе отметка ликвидности ещё не означает, что цена обязательно пойдёт именно к ней. Для меня важно понимать контекст, в котором эта ликвидность находится. В первую очередь я смотрю на старший ТФ. Он позволяет определить, где находится основная структура и какие зоны имеют для цены большее значение. После этого уже спускаюсь на младшие ТФ и смотрю, что происходит внутри этой структуры. Например, на старшем ТФ у нас может находиться крупная ликвидность сверху. Но внутри текущего движения цена может сформировать несколько небольших ликвидностей снизу и сверху. И тогда возникает уже не просто вопрос «где находится ликвидность?», а вопрос: «К какой ликвидности цена сейчас имеет наибольшую вероятность прийти первой?» Здесь для меня важны несколько вещей: 1. Положение цены относительно старшей структуры. Где мы сейчас находимся — в середине диапазона, у его границы или непосредственно возле старшей ликвидности. 2. Ближайшая ликвидность. Если она находится непосредственно рядом с текущей ценой, она может стать первым ориентиром для движения. 3. Поведение цены после взаимодействия с ликвидностью. Сам факт того, что цена пришла в зону, ещё ничего не говорит. Важно, что произошло после этого: цена поглотила ликвидность и продолжила движение или получила от неё реакцию. Именно поэтому я не рассматриваю ликвидность как отдельную точку, к которой цена просто «обязана» прийти. Для меня это скорее карта возможных целей и мест принятия решений. А дальше становится ещё интереснее. Если цена пришла в ликвидность, что происходит после её снятия? Почему иногда после этого начинается сильное движение в обратную сторону, а иногда цена просто продолжает идти дальше? Об этом — в третьей части. $NGZ6 $NGV6 $CRZ6 $IMOEXF $SBER $SBERF
5
6
versons
versons

4 октября

Матрица ликвидности на неделю Начнём с валюты. Моя приоритетная пара —$CRZ6 Сверху у нас находится основная дневная ликвидность 13.000–13.070. Снизу — главный магнит 12.560–12.470. Структура: завершение нисходящей волны внутри консолидации. Если цена закрепляется выше отметки 12.750, следующей целью становится верхняя ликвидность. Если же цена пробивает нижнюю границу консолидации и продолжает движение ниже, ситуация может получить лавинообразный эффект, и падение способно ускориться. $CCX6 Тут ситуация двоякая. С одной стороны, с начала сентября мы находились в явно нисходящей структуре. С другой — сейчас появляется несколько факторов в пользу роста. Мы достигли важной цели для фиксации шортов 5122–5032 и уже дважды мощно оттолкнулись от этой зоны. На последней неделе торгов цена также пробила нисходящую трендовую линию. То есть предпосылки для начала восходящего движения уже есть. Фундаментально это также укладывается в текущую картину: цена достаточно сильно снизилась, чтобы на текущих факторах начать появляться спрос со стороны покупателей. $IMOEXF $MEZ6 Ну, тут всё через ептвм всегда. Моё мнение, не ИИР: открытие нас ждёт шортовое. Думаю, на этой неделе отправимся как минимум к ближайшей ликвидности 2233–2210. И если позитива, хоть какого-то, не нагрянет, то можем нудно ползти ещё ниже. Хотя, конечно… как же мы все от этого устали.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
7
8
versons
versons

2 октября

Что же это была тяжелая неделя, терминал закрываю в просадке. Последние два дня изрядно подмыли депозит. Какао которое до этого добродушно давало профит, пошло против ожиданий. За два дня выходных будет время провести работу над ошибками и просто отдохнуть от рынков. К концу воскресенья в закрытом канале выложу предварительную матрицу ликвидностей и интересных зон перед началом торговой недели. $CRZ6 $CCX6 $IMOEXF
Card image 1
5
6
versons
versons

2 октября

Что такое ликвидность и зачем она нужна Часть 1. Я часто использую этот термин в своей торговле и идеях. Более того, идея ликвидности и работы с ней является основой моей торговли, поэтому хотелось бы внести ясность в то, что именно я под этим понимаю. Ликвидность — это область на графике, в которой находится множество, концентрация решений участников: отложенных (лимитных) либо рыночных. Это место, где цена «решит», куда она пойдёт дальше. Свои ликвидности существуют на каждом ТФ, в каждой структуре. И зачастую одна «старшая» ликвидность может включать в себя много маленьких. Для примера возьмём график CNY/RUB. На недельном графике мы видим мощную ликвидность 12.430–12.050. Но если мы перейдём на самые младшие ТФ, например на часовик, то увидим, что эта ликвидность является довольно большой зоной и для внутридневной торговли в ней открывается множество других ликвидностей. Но зачем нам вообще нужно это определение? Для чего нам знать, где находится ликвидность и на каком ТФ мы должны на неё смотреть? Всё зависит от горизонта вашей торговли. Если вы работаете внутри дня, то основное внимание будет направлено на ликвидности младших ТФ — внутри более крупных зон. Если ваша задача — поймать движение на несколько дней или недель, то уже гораздо большее значение приобретают ликвидности старших ТФ. Именно поэтому одна и та же область на графике может одновременно быть одной большой ликвидностью на старшем ТФ и целой системой более мелких ликвидностей на младших. И здесь появляется главный вопрос: если ликвидность находится на всех ТФ, то как понять, какая из них сейчас действительно важна для цены? Об этом — во второй части. $CRZ6 $SBER $IMOEXF $NGZ6 $CCX6 #обучение #трейдинг
Card image 1
6
7
versons
versons

30 сентября

$CRZ6 $IMOEXF $CCX6 Итоги дня Сегодня закрыл три сделки — две интрадей и свинг-сделку по юаню. В обеих интрадей-сделках подвёл короткий SL, в итоге цена пошла в мою сторону. Возможно, стоило перезайти, но предпочёл стерпеть небольшой убыток и не переторговывать. Плюсовой была свинг-сделка CNY12.26: средний вход был от 12.800 (шорт), а полностью позиция была закрыта на отметке 12.590. В итоге результат такой: Свинг-сделка по юаню: +2.8R Интрадей Какао + CNY12.26: -0.9R Также не упоминал вчерашнюю сделку по CNY12.26: +0.63R. 1R = 2% депо. В целом сохраняется положительная динамика, но всё равно немного обидно, что на этой неделе уже второй раз я попадаюсь на ошибке короткого стопа. Если вернуться к торгуемым активам, то по Какао интересной является следующая ликвидность снизу, около отметки 440. Там может произойти очередное замедление или проторговка/отскок. CNY12.26 же мощно смотрит вниз, и до конца недели есть вероятность дойти до ликвидности 12.500, где может быть концентрация лимитных заявок, а соответственно, повышенная волатильность и объёмы. По IMOEXF — с одной стороны, будто бы удержали уровень 2250–2225, причём объёмы чуть выше среднего, но этого всё ещё недостаточно, чтобы поверить в лонг, и интуитивно ищу хорошую точку для входа в шорт, возможно, с замашкой на среднесрочную сделку. НЕ ИИР
2
3
versons
versons

28 сентября

Разбор сегодняшних отработанных (и не очень) идей Начнём с какао. В целом шли согласно плану А. Подписчики знают, но для вас напомню: План А: заход цены в зону ликвидности 478–488 и движение внутри неё, после чего — движение вниз. В целом изначально сделка пошла своим ходом, что в очередной раз подтверждает: для интрадей-торговли недостаточно просто выставить стоп и тейк и ждать. Нужно быть в рынке и следить за развитием ситуации — как и здесь. Вход в целом был по изначальному плану — 488, но стоп оказался выше, на отметке 492.5. Первый тейк взяли у отметки 482 на 1/3 позиции, после чего в итоге полностью закрыли позицию на 486.6. Профит получился довольно скромным, цели идеи достигнуты не были, но благодаря частичной фиксации удалось закрыть сделку в плюс +0.59R, или почти +1% депозита согласно моей стратегии. Вторая позиция — IMOEXF Изначальная идея была такой: Направление: Шорт Условия входа: Пробой зоны мини-ликвидности 2266–2263. Уровень отмены сценария: 2272 Потенциальные цели: 2253 → 2243 Риск сделки: Стоп за 2272. Плечо: ×4 Главной ошибкой здесь был слишком короткий стоп. И это, по сути, было ошибкой в обоих случаях, поскольку в первой ситуации цена не достала до стопа буквально половину пункта. На самом деле это не очень свойственно моему подходу. В общем, классическая ситуация: короткий стоп → выбивает → цена идёт в мою сторону. Итог $IMOEXF : -0.30R $CCX6: +0.59R 1R = 2% депозита. Какао продолжает гулять в ликвидности 478–488, а любые попытки выйти за её пределы получают откат обратно в границы консолидации. Вопрос сейчас лишь в том, в какую сторону мы в итоге расторгуемся. Но я начинаю всё больше склоняться к тому, что можем увидеть шикарное падение вниз.
2
3
versons
versons

24 сентября

$CCX6 КАКАО — локальная структура Локально, на данном этапе, пока что формируется либо коррекция, либо восходящая структура. Но это ещё не означает, что глобально мы начнём движение вверх. Высока вероятность формирования консолидации от текущих отметок до уровня 550. На данном этапе важную роль играет ликвидность 480–486. Если ликвидность будет пробита — это может дать импульс выше. Если ликвидность будет удержана — можем вернуться к отметке 450.
6
7
versons
versons

21 сентября

CNY/RUB — торговая идея со взглядом сверху 1. Инструмент: CNY/RUB Таймфреймы: 1Д / 4Ч. 2. Направление: Шорт — свинг-сценарий. 3. Условия входа:Общая картина: цена оказалась зажата между двумя зонами ликвидности. 13.000 - 12.450 Предыдущие максимум и минимум ( 12.350, 13.050) не пробиты — формируется консолидация. Идея заключается в наборе позиции при каждом заходе цены выше 12.750. Доборы — с интервалом 50 пунктов, равными частями 4. Уровень отмены сценария: 13.100. 5. Потенциальные цели: 12.450 — фиксация 1/3 позиции. 12.350 — фиксация ещё 1/3 при пробое уровня. Если 12.350 удерживается на повышенных объёмах или на выходе значимых новостей — полное закрытие позиции. 6. Риск сделки: Позиция набирается частями с интервалом 50 пунктов. Все доборы равны между собой. 7. Обоснование: С технической точки зрения, цена находится в консолидации между двумя зонами ликвидности. Рано или поздно диапазон будет пробит, однако направление выхода пока не подтверждено. Фундаментально картина неоднозначная: Рубль: ключевая ставка ЦБ РФ сохраняется на уровне 14%. Это может поддерживать рубль. В то же время сокращение валютных продаж экспортёрами в августе создавало давление на российскую валюту. Нефть: рост нефтяных котировок может поддерживать рубль через увеличение экспортной выручки, но эффект поступает с задержкой. Юань: 21 сентября китайская валюта достигла максимума более чем за 3,5 года к доллару. Народный банк Китая смягчил сопротивление укреплению юаня. Это отдельный фактор, который может влиять на CNY/RUB. Итог: свинг-идея строится на техническом сценарии снижения CNY/RUB, однако фундаментальный фон смешанный. Дальнейшее развитие будет зависеть от поведения цены у границ консолидации и изменения факторов, влияющих на обе валюты. $CRZ6 $CNYRUBF
Card image 1
2
3
versons
versons

18 сентября

$CCX6 $CCG7 Какао Глобальная картина разворачивается так как я и говорил: Гана снижение производства - подтверждается, уже реализуется Кот-Д' Ивуар снижение производства - подтверждается Погодные проблемы уже отражаются на состоянии плантаций, а цена... Цена начинает падать. Почему? Все очень просто, мы выросли, долго росли с начала толкьо лишь появления первых новостей о возможном (!) развитии событий. С тех пор мы выросли более чем на 100 процентов. И вот эти события начинают реализоваться, и срабатывает старое - доброе правило "ожидания - факт" Пришло время фиксировать Лонг, а цене отправлять вниз до справедливых значений, либо до ожидания новых драйверов роста какими в свою очередь могут уже служить предполагаемые или действительные последствия предыдущих ожиданий. Вот такая вот рекурсия ожиданий влияющих на цену, господа. Что же на графике? Photo Восходящая трендовая на дневке пробита, локальные ликвидности тоже пробиты, самый вероятный сценарий это вход в консолидацию в зоне 400. До этого же события если оно случится, я думаю какао подарит нам еще множество шортовых сделок (как и отскоков) А что думаете вы?
Card image 1
4
5
versons
versons

16 сентября

Сегодня хорошо поторговали, без лишнего шума забрали свою прибыль, так бы каждый день. Идеи на завтра будут утром, в прицеле сейчас серебро, кофе, какао. Активы показывают хорошую волатильность, и могут дать мощные движения (уже дают), $CCX6 $KCG7 $S2Z6
2
3
versons
versons

15 сентября

$CCX6 $SVU6 Итоги дня Сегодня в центре внимания были какао и серебро — по обоим инструментам совершил сделки. В какао вошёл в немного запаздывающую сделку от отметки 505.9. Фактически отработан план B из дневника идей. Несмотря на то, что вход был немного поздним, фиксацию всё равно провёл на заранее намеченном уровне и не стал менять первоначальный план. То есть я не начал ждать дальнейшего движения только потому, что сам вошёл позже. По серебру сделка в целом получилась убыточной. Вход был от 63.73 с целью 64, но цена развернулась, и я вышел немного раньше стопа — на отметке около 64. Не стал пережидать сделку или переносить её на следующий день. В целом день закрылся примерно +0.5R благодаря соблюдению правил риск-менеджмента. Пожалуй, основная мысль сегодняшнего дня заключается в том, что дальше я начну больше работать лимитными ордерами. В первую очередь для того, чтобы не догонять движение и не входить в уже начавшийся импульс. Если цена приходит в мою зону — я получаю заранее подготовленный вход. Если не приходит — значит, сделки просто не будет. Мне кажется, это лучше соответствует моему подходу: сначала определить, где мне интересна цена, а уже потом ждать, пока рынок сам туда придёт.
4
5
versons
versons

8 сентября

Краткий обзор инструментов $NGU6 $CNYRUBF $CRU6 $IMOEXF $CCX6 Газ Сегодня закрыли сделку, в которую вошли вчера на уровне 2.990. Средняя фиксация сегодня составила примерно 2.920. Газ продолжает двигаться в достаточно волатильном боковике, который формируется ещё с конца августа. В данный момент, на мой взгляд, остаётся только ждать расторговки. Основные ближайшие сценарии — либо пробитие зоны 2.870 вниз, либо очередной поход вверх с попыткой вернуться к уровню 3.000. Пока это ближайшие валидные зоны, от которых я бы отталкивался. --- Какао Мой вчерашний сценарий абсолютно реализовался. Я писал в открытом канале, что пробой ликвидности должен открыть нам движение в одну из сторон. Сегодня мы хорошо сходили вниз на довольно больших объёмах и пробили сразу две зоны ликвидности: 540–530 и 520–510. После пробоя зоны 520–510 мы сделали своего рода манипуляцию и вернулись обратно. Теперь здесь я вижу несколько вариантов. Первый — сценарий, который мы наблюдали с 3 по 8 сентября: продолжаем проторговываться внутри диапазона с периодическими выносами. Второй — в зависимости от дальнейших событий можем снова получить резкое движение вниз. Тогда следующая ликвидность на пути находится в районе 485–480. И вот туда движение уже может быть действительно интересным. При этом не исключаю и вариант, при котором цена снова захватит зону 530, а затем продолжит движение вниз. Поэтому в какао сейчас особенно важно быть аккуратным и работать от импульса к импульсу. Если вы торгуете на часовом таймфрейме, то после изменения тренда лучше не пытаться пересидеть движение. Пока тренд сохраняется — позицию можно держать, но обязательно фиксироваться частично. Если видите, что движение начинает заметно колебаться, лучше рассмотреть выход из позиции. --- Юань/рубль Здесь мы ушли значительно ниже моих предыдущих идей и теперь, похоже, перешли к торговле консолидации. И, если честно, мне кажется, что какое-то время мы можем провести именно в ней. Сейчас и политически, и технически, и фундаментально мы находимся в довольно вязком состоянии. При этом сегодня появились дополнительные сигналы по российскому рынку: ожидания по снижению ключевой ставки 11 сентября усилились — обсуждается снижение ещё на 0,25 п.п. Поэтому если в акциях и индексе Мосбиржи ещё могут происходить какие-то подвижки, то в валюте я пока скорее ожидаю продолжения консолидации. Если диапазон сохраняется, ближайшие неделю-две можно просто работать от его границ — примерно 12.760–12.970. Красивых трендов внутри такой консолидации, конечно, немного. Но почему бы её не торговать? --- IMOEX Индекс Мосбиржи сегодня тоже сначала сделал достаточно интересную манипуляцию: коснулись зоны 2.300 и довольно сильно оттолкнулись от неё вниз. При этом сам индекс сегодня показывал рост примерно на 1,3%, поэтому движение выглядит неоднозначно. Но лично я пока не меняю своего взгляда: считаю, что после этой реакции мы можем снова пойти вниз, ближайшая отметка для меня — 2.230. Посмотрим, как рынок поведёт себя дальше.
7
8