#databento
Менее 10 публикаций
AlphaForge // Research Log #009
Первый день, когда PulsX смотрел на NG сразу с двух рынков
24 августа мы впервые получили полный синхронный день, где можно было сравнить:
$MOEX {$NGU6}
и
CME Henry Hub NGV26
Это разные календарные контракты, поэтому никакого «арбитража между ценами» здесь нет.
Вопрос был другой:
может ли Henry Hub дать полезный контекст раньше, чем движение станет очевидным на MOEX?
День для проверки оказался очень интересным.
Сначала NG прошёл примерно +112 ticks вверх, а затем от дневного максимума развернулся и прошёл ещё около 83 ticks вниз.
То есть за одну сессию рынок показал две крупные противоположные фазы.
А что сделал PulsX в реальном бою?
Ничего.
0 заявок.
0 исполнений.
0 сделок.
Активные на тот момент стратегии просто не сформировали вход.
Уже после сессии connected/live-like replay с новыми исследовательскими профилями отдельно обнаружил обе крупные фазы дня — ранний LONG и последующий SHORT.
Но здесь важно быть честными: эти профили появились после исследования дня, поэтому их результат нельзя выдавать за реальную торговлю.
Что впервые показал Henry Hub
Мы выделили 84 сильных непересекающихся импульса CME и посмотрели, что происходило с MOEX после них.
Совпадение направления:
через 15 секунд — 67,86%
через 30 секунд — 67,86%
через 60 секунд — 63,10%
Особенно интересно выглядели отрицательные импульсы CME: на коротком горизонте они чаще сопровождались движением MOEX в ту же сторону.
Звучит красиво.
Но есть важное «но».
Средний размер последующего движения оказался небольшим.
Поэтому вывод пока не:
«CME знает направление — торгуем».
А гораздо осторожнее:
«CME, возможно, даёт короткий фазовый ориентир на 15–60 секунд».
Самостоятельного торгового edge после комиссий и проскальзывания пока не доказано.
Самая интересная находка оказалась вообще не в корреляции
В районе дневного максимума покупатели были агрессивны сразу на обеих площадках.
Delta была положительной.
Логика «покупатели сильны → LONG» выглядела бы вполне естественно.
Но цена перестала нормально расти.
Покупатели продолжали давить, а рынок почти перестал отвечать на их усилие.
Именно здесь появился более интересный вопрос:
не кто агрессивнее, а насколько эффективно эта агрессия двигает цену?
Если объём давления растёт, а цена перестаёт двигаться — это уже может быть не продолжение импульса, а поглощение и подготовка передачи инициативы другой стороне.
И снова Open Interest
MOEX OI за рабочую сессию вырос примерно на 25%.
Но рос он и во время движения вверх, и во время последующего снижения.
То есть ещё один день подтвердил:
рост OI сам по себе не означает LONG или SHORT.
Пока для нас это скорее контекст изменения участия и накопления позиций, чем готовый сигнал направления.
Что имеем после первого дня
Henry Hub и MOEX действительно двигались в близкой общей фазе.
Сильные CME-импульсы дали измеримый краткосрочный отклик.
Но внешний рынок не заменил локальный стакан, Delta и реакцию цены.
И главный вывод первого дня получился таким:
важно не только кто давит на рынок.
Важно, способен ли рынок двигаться под этим давлением.
Теперь нужно накопить ещё несколько полных синхронных дней и проверить эффект без перенастройки под каждый новый день.
Только после этого станет понятно, есть ли здесь что-то большее, чем интересное наблюдение.
AlphaForge
Код. Математика. Данные. Гипотезы.
PulsX // NG {$NGU6} {$NRQ6} {$NGU6} {$NRU6} {$FFQ6} $FFU6
Статус эксперимента: продолжается.
Результаты относятся к исследовательскому replay одного синхронного дня и не гарантируют будущих результатов. CME/Databento пока не является самостоятельным торговым сигналом PulsX.
#AlphaForge #PulsX #Databento #HenryHub #природныйгаз #алготрейдинг
1
Нравится
2
Делитесь опытом в Пульсе
Как больше зарабатывать и эффективнее тратить
AlphaForge // Research Log #008
Новый контур PulsX: смотрим на Henry Hub напрямую
В PulsX появилась новая отдельная система — Консоль Databento.
Её задача довольно простая по формулировке, но важная для всей архитектуры:
получать данные по Henry Hub NG непосредственно с американского рынка, не имея никакого доступа к торговым счетам PulsX.
До сих пор большая часть наших исследований строилась вокруг того инструмента, который непосредственно торгуется на MOEX.
Но возникает очевидный вопрос:
а что происходит в самом базовом рынке природного газа в этот момент?
Именно для этого мы начали строить отдельный внешний контур.
Что такое Консоль Databento?
Это не торговый робот.
Она не может открыть позицию.
Не может закрыть позицию.
Не знает логинов торговых счетов.
И не имеет доступа к брокерскому исполнению PulsX.
Её роль другая:
наблюдать, собирать и анализировать данные Henry Hub NG.
То есть мы специально разделяем две функции:
Databento Console → видит рынок CME
PulsX → принимает решения и исполняет их в своём контуре
Между ними в будущем должен передаваться не приказ «купи» или «продай», а исследовательский контекст.
Зачем нам второй рынок
NG на MOEX не существует в вакууме.
Поэтому нам интересно сравнивать две реальности:
что происходит с базовым Henry Hub
и
как на это реагирует инструмент, которым фактически торгует PulsX.
В новом контуре нас будут интересовать:
— цена и её структура;
— поток сделок;
— стакан и ликвидность;
— объём;
— открытый интерес;
— реакция рынка около значимых уровней;
— изменение микроструктуры перед сильным движением.
А дальше начинается самое интересное.
Можно будет исследовать:
что появляется раньше — изменение структуры Henry Hub или реакция локального NG?
Есть ли временной лаг?
Повторяется ли он?
Исчезает ли в определённые часы?
И добавляет ли американский рынок вообще что-то полезное к тому, что PulsX уже умеет видеть самостоятельно?
Почему мы специально изолировали новую консоль
Для нас это принципиальное архитектурное решение.
Новый исследовательский код не должен автоматически получать власть над торговлей.
Сначала:
данные → накопление истории → replay → гипотеза → проверка
и только если на независимых данных появится устойчивый эффект — можно обсуждать дальнейшую интеграцию.
Поэтому Консоль Databento сейчас — это скорее внешняя лаборатория наблюдения за Henry Hub, чем часть торгового движка.
И главный вопрос нового этапа:
может ли понимание микроструктуры базового рынка дать PulsX информацию раньше, чем она станет очевидна на локальном инструменте?
Ответа пока нет.
Именно поэтому мы её и строим.
AlphaForge
Код. Математика. Данные. Гипотезы.
PulsX // NG {$NGU6} {$NRQ6} {$NGU6} {$NRU6} {$FFQ6} $FFU6
Новая консоль является исследовательским контуром и не имеет доступа к торговым счетам PulsX. Публикация не является торговым сигналом.
#AlphaForge #PulsX #Databento #HenryHub #природныйгаз #алготрейдинг
3
Нравится
Комментировать