Хэштег #neuron | Тинькофф Инвестиции Пульс

Азбука трейдера. Что такое осцилляторы? Осцилляторы – вид индикаторов технического анализа показания, которых колеблются в ограниченном числовом или процентном диапазоне. Получили широкую известность благодаря простоте построения (возможность построить в практически любом торговом терминале) и простоте использования. Наиболее эффективны при исследовании рынка в период бокового движения или флэта (т.н. не трендового рынка). Осцилляторы относятся к группе опережающих индикаторов технического анализа, т.е. они предвосхищают поворот цены, или точнее говорят трейдеру о его вероятности заранее. По статистике, трендовый рынок имеет место быть только на протяжении 30% от общего времени, все остальное время он находится в состоянии коррекции или флэта, что дает трейдеру широкий простор для применения осцилляторов. Впрочем, при умелом использовании, осцилляторы можно использовать и на трендовом рынке для определения точек его разворота. Основными сигналами осцилляторов является их нахождение в зоне перекупленности (сигнал продавать) и нахождение в зоне перепроданности (сигнал покупать). Помимо этого важным сигналом осцилляторов является дивергенция (расхождение графика индикатора с графиком цены исследуемого финансового инструмента). Плюсы и минусы осцилляторов К основным достоинствам индикаторов осцилляторного типа можно отнести такие характеристики им присущие, как: 1. Простота в использовании. Действительно, осцилляторы всегда показывают достаточно чёткие и хорошо трактуемые сигналы (будь то их выход в зоны перекупленности или перепроданности или расхождение (дивергенция) с ценовым графиком). Другое дело, что эти сигналы надо принимать к сведению лишь при определённых условиях (самым главным из которых является отсутствие ярко выраженного тренда), поскольку в иных случаях они дают огромное количество ложных сигналов; 2. Осцилляторы по сути своей являются так называемыми опережающими индикаторами. Это означает тот факт, что сигналы, получаемые с их помощью, всегда несколько опережают рынок. То есть, другими словами, получается так, что когда осциллятор подаёт свой сигнал (например, входит в зону перепроданности), график цены пока ещё никак не реагирует. И только через некоторое время, цена действительно начинает разворачиваться вверх. При условии, что сигнал осциллятора не окажется ложным 3. Благодаря современным торговым терминалам, осцилляторы можно настраивать под любой финансовый инструмент и практически под любую торговую стратегию. Это становится возможным благодаря гибким настройкам исходных параметров применяемых при построении индикаторов такого типа. Разумеется, помимо перечисленных выше достоинств, у осцилляторов есть и ряд недостатков, самым существенным из которых является большое число ложных сигналов. Причём ложные сигналы могут подаваться не только в период наличия на рынке сильного тренда, но и в те моменты времени, когда этот тренд только начинает формироваться. Иными словами, глядя на ценовой график, вы можете быть уверены в том, что на рынке царит флэт, и опираться в принятии торговых решений на показания осцилляторов. Поэтому использование такого инструмента технического анализа рынка, как осцилляторы, всегда рекомендуется проводить в комплексе с другими индикаторами (в частности с теми, которые показывают трейдеру наличие и текущую силу тренда). К чему это все? На пульсе, меня часто спрашивают, по какому принципу работает моя нейросеть (см. по тегу ). В основу анализа, конечно же входит глубокий, технический анализ, и осцилляторы в нем занимают около трети. Если говорить простым языком, нейросеть, смотрит на показатели всех доступных осцилляторов, и сравнивает их данные с ценной, запоминая корреляции, тем самым учится. Но как было указанно выше, осцилляторы имеют минусы, по этому нейросеть использует их данные только в качестве дополнения к общей картине.

Всем привет друзья. Продолжаем тему искусственного интеллекта на фондовом рынке. Как я писал ранее (ищи по тегу ) я занимаюсь созданием нейросети, которая, способна прогнозировать ТРЕНД движения акции в среднесрочной и долгосрочной проекции. На данный момент нейросеть на стадии бета-тестирования и допиливания. И вчера в ходе тестирования, я наткнулся на мой взгляд,на интересную штуку, о которой я к слову не знал, хотя почитав умные статейки, я понял, что далеко не я первый это обнаружил. А заметил я, что между корреляцией и волатильностью существует взаимосвязь: когда рынки становятся волатильными, корреляции между инструментами возрастают. Поэтому рост корреляции со временем можно объяснить тем, что за последние десятилетия рынки стали более волатильными. НО тут есть НО. Например, с 2000 по 2009 год, S&P 500 показала доход 3%, чуть больше. А за предшествующие 10 лет, c 2012 по 2022, доходность 130%, хотя напомню рынки стали, более волатильными. Что изменилось за эти 10 лет? Что дало такою доходность? И тут в ход пошел Neuron, нейросеть указала, только на один явно положительно корректирующий показатель. Это денежная масса доллара. Что это может значить? Мир накачен деньгами, по самое не хочу? Но есть и обратная сторона медали, так как взаимосвязь между корреляции и волатильность возрастает - это значит, что пока высокая масса доллар в мире, на этом можно заработать, хотя последнее время мы видим, скорее обратный тренд. Вывод: Высокая ликвидность на рынке, создает положительную корреляцию между инструментами, например пара индекс S&P 500 и скажем компания apple, это мы и так все знаем, что + для нас, но в данный момент ситуация на рынке имеет противоположный тренд, масса сушится, ФРС в июне начнет продавать накопленные активы, все чаще говорят об ограничении эмиссии доллара. В связи с этими новостями друзья, я бы хотел вас спросить. А что еще влияет на цену акции? Как спрогнозировать доходность на пять или десять лет? Ваши мысли. {$USDRUB}