Какие российские голубые фишки наиболее подходят под модель Блэка- #Шоулза Наиболее подходящие российские голубые фишки для применения модели #Блэка-Шоулза — это высоколиквидные и устойчивые компании с активной торговлей на Московской бирже. Согласно данным, к таким относятся: - ПАО « #Лукойл» (высокий коэффициент ликвидности KL = 2,3) - ПАО « #Газпром» - ПАО «#Сбербанк» - ПАО « #Норильский никель» - ПАО « #Яндекс» Эти компании обладают достаточной ликвидностью и объемом торгов, что важно для корректного применения модели Блэка-Шоулза, учитывающей динамику цены актива и волатильность[2][3]. Модель предполагает, что динамика стоимости актива подчиняется геометрическому броуновскому движению, что более реалистично для ликвидных голубых фишек с устойчивой рыночной капитализацией и активным обращением акций[6]. Кроме того, высокая ликвидность снижает спреды и искажения в ценах, что улучшает качество оценки по формуле Блэка-Шоулза[2]. Таким образом, для анализа опционов и оценки справедливой стоимости по модели Блэка-Шоулза рекомендуется выбирать голубые фишки с высокой ликвидностью и стабильной рыночной динамикой, в первую очередь «Лукойл», «Газпром», «Сбербанк», «Норильский никель» и «Яндекс»[2][3].