Хэштег #осциляторы | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Часть 16 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» 💪ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 👭👩🏻‍🤝‍👨🏼 Психология биржевой толпы Большинство игроков пристальнее всего следят именно за ценами закрытия. На фьючерсных рынках переход денег из кармана проигравших в карман победителей совершается в конце каждого игрового дня. RSI показывает, кто - быки или медведи - сильнее к моменту закрытия рынка: его кульминационному расчетному моменту. ♟ Тактика игры. RSI подает сигналы трех типов. По уровню силы на первом месте - расхождения; затем - графические модели; и, наконец, уровни RSI. 🔀 Расхождения пиков и впадин. Расхождения между RSI и ценами подают самые сильные сигналы к покупке и продаже. Они обычно возникают при образовании важных вершин и оснований. Они указывают, что тенденция ослабла и готова развернуться (рис.ниже). Самые надежные сигналы RSI подает при расхождении с ценами. Самые сильные расхождения возникают, когда цены достигают нового максимума или минимума, a RSI не в состоянии пересечь погранлинию. Обычно RSI прорывает свои линии тренда раньше цен. 1. Расхождения впадин подают сигнал к покупке. Они возникают, когда цены опускаются на новую глубину, а впадина RSI выше предыдущей. Покупайте, как только RSI повернет от второй впадины; защитный стоп-приказ размещайте ниже последней впадины цен. Сигналы к покупке особенно сильны, когда первая впадина RSI находится под нижней погранлинией, а вторая - над ней. 2. Расхождения пиков подают сигналы к продаже. Они возникают, когда цены достигают новой высоты, а пик RSI уступает предыдущему. Играйте на понижение, как только RSI повернет вниз от второго пика; защитный стоп-приказ размещайте над последним пиком цен. Сигналы к продаже особенно сильны, когда первый пик RSI находится над верхней погранлинией, а второй - под ней. 📊Графические модели. Традиционные методы анализа графиков цен подходят для RSI больше, чем для прочих индикаторов. Так, прорыв линий тренда RSI часто происходит дня за два до прорыва линий тренда цен. 1. Когда RSI прорывает свою нисходящую линию тренда и закрывается выше нее, размещайте приказ о покупке над линией тренда цен, чтобы уловить момент прорыва вверх. 2. Когда RSI прорывает свою восходящую линию тренда, размещайте приказ о короткой продаже под линией тренда цен, чтобы уловить прорыв вниз. 〰️Уровни RSI. Подъем RSI над его верхней погранлинией показывает, что быки сильны, но рынок вступает в состояние перекупленности. Падение RSI за нижнюю погранлинию показывает, что медведи сильны, но рынок вступает в состояние перепроданности. Покупать на основании этих сигналов стоит, только когда недельная тенденция идет вверх, а открывать короткие позиции - только когда она идет вниз. 3. Покупайте, если RSI, опустившись за нижнюю погранлинию, затем поднимется над ней. 4. Играйте на понижение, если RSI, поднявшись над своей верхней погранлинией, опустится затем ниже нее. 🔜следующий пост будет о новой важной главе - про объемы торговли 51 пост = 342 страницы книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 16 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» 💪ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) ввел в практику Дж.Уэллс Уайлдер-мл. (J.Welles Wilder, Jr.). Сейчас этот осциллятор включен в большинство компьютерных программ по техническому анализу. RSI измеряет силу рынка через изменения его цен закрытия. Этот индикатор может разворачиваться и подавать сигналы либо с опережением цен, либо одновременно, но не с запаздыванием. RSI = 100 - (100 / 1+RS) RS = (среднее значение ПОВЫШЕНИЙ цен закрытия в данном окне) / (среднее значение ПОНИЖЕНИЙ цен закрытия в данном окне) При изменении окна, выбираемого трейдером, профиль пиков и впадин RSI не изменяется. При более узком окне - в 7 или 9 дней - игровые сигналы RSI становятся более зримыми. Для расчета и построения графика RSI большинство трейдеров пользуются компьютерами. Расчет 7-дневного RSI для любого рынка производится так: 1. Зафиксируйте цены закрытия последних 7 дней. 2. Отметьте дни, когда рынок закрылся выше, чем накануне, и определите сумму всех повышений цен. Затем разделите ее на 7 для выведения среднего значения ПОВЫШЕНИЙ цен закрытия. 3. Отметьте дни, когда рынок закрылся ниже, чем накануне, и определите сумму всех понижений цен. Затем разделите ее на 7 для выведения среднего значения ПОНИЖЕНИЙ цен закрытия. 4. Определите относительную силу (RS), для чего разделите среднее значение ПОВЫШЕНИЙ цен закрытия на среднее значение ПОНИЖЕНИЙ цен закрытия. Для получения RSI подставьте эту величину RS в приведенную выше формулу. 5. Повторяйте эту операцию для каждого дня (см. таблицу расчетов на рис.ниже). При расчетах RSI вручную эту процедуру можно упростить. Имея данные за первые 7 дней, расчеты для всех остальных дней можно вести, заменив пункты 2 и 3 следующими: Сначала вычислите средние значения ПОВЫШЕНИЙ и ПОНИЖЕНИЙ цен закрытия за последние 7 дней. Подставив затем полученные величины в формулу расчета RSI, приступайте к упрошенной процедуре расчета. 2. Умножьте вчерашнее среднее значение ПОВЫШЕНИЯ цен закрытия на 6, прибавьте сегодняшнее значение ПОВЫШЕНИЯ цен закрытия - если таковое имеется - и разделите сумму на 7. Это и есть новое среднее значение ПОВЫШЕНИЯ цен закрытия. 3. Умножьте вчерашнее среднее значение ПОНИЖЕНИЯ цен закрытия на 6, прибавьте сегодняшнее значение ПОНИЖЕНИЯ цен закрытия - если таковое имеется - и разделите сумму на 7. Это и есть новое среднее значение ПОНИЖЕНИЯ цен закрытия. Далее переходите к пункту 4, описанному выше. RSI колеблется от 0 до 100. Достигнув пика и развернувшись вниз, RSI тем самым отмечает вершину. Достигнув впадины и развернувшись вверх, RSI тем самым отмечает основание. Подобные развороты происходят на различных уровнях на различных рынках или даже на одном и том же рынке в периоды бычьих и медвежьих тенденций. Погранлинии должны отсекать самые высокие пики и самые низкие впадины RSI. Эти линии нередко наносятся на уровнях в 30% и 70%. Некоторые трейдеры используют уровни в 40% и 80% для рынков с восходящей тенденцией и в 20% и 60% для рынков с нисходящей тенденцией. Рекомендую следовать 5%-ному правилу: наносить каждую из линий на уровне, выше которого RSI удерживался в течение менее 5% своего периода за истекшие 4-6 месяцев. Расположение погранлиний нужно корректировать примерно раз в три месяца. 50 постов = 338 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 15 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР 👩🏻‍🤝‍👨🏼👭👬Психология биржевой толпы Стохастический осциллятор измеряет способность быков или медведей закрыть цены у верхнего или нижнего края недавнего диапазона. При подъемах цен рынок обычно закрывается вблизи максимума. Если быки могут поднять цены в течение дня, но не в состоянии закрыть их у высшего уровня, то стохастический осциллятор поворачивает вниз. Он указывает, что быки слабее, чем кажутся, и дает сигнал к продаже. Поворот стохастического осциллятора вверх означает, что медведи слабее, чем кажутся: это - сигнал к покупке. ♟Тактика игры. Стохастический осциллятор подает три типа игровых сигналов. По уровню силы на первом месте - расхождения пиков или впадин; затем - уровень стохастических линий; и, наконец, их направление (рис.ниже). Самые лучшие сигналы стохастического осциллятора поступают при его расхождении с ценами. В начале октября произошло расхождение пиков типа А - как раз перед резким спадом цен. Решив играть на повышение или понижение на основе сигналов стохастического осциллятора, размешайте защитный стоп-приказ под последней впадиной или над последним пиком. У правого края графика стохастический осциллятор подает сигнал к покупке. 🔀Расхождения. Наиболее сильные сигналы к покупке или продаже стохастический осциллятор посылает при расхождениях с ценами. 1. Расхождение впадин происходит, когда цены падают на новую глубину, однако впадина стохастического осциллятора выше предыдущей. Это показывает, что медведи выдыхаются. Подъем стохастического осциллятора от второй впадины подает сигнал к покупке: играйте на повышение, разместив защитный стоп-приказ ниже последнего минимума. 2. Расхождение пиков происходит, когда цены подскакивают на новую высоту, а пик стохастического осциллятора ниже, чем при предыдущем подъеме. Значит, быки выдыхаются. Разворот стохастического осциллятора вниз от второго пика - сигнал к продаже: играйте на понижение, разместив защитный стоп-приказ чуть выше последнего максимума цен. 🔝🔚Состояния перекупленности и перепроданности. Если стохастический осциллятор поднимается выше верхней погранлинии, он указывает на перекупленность рынка. Понятие «перекупленный» подразумевает рынок, поднявшийся слишком высоко и готовый повернуть вниз. Если же стохастический осциллятор опускается за нижнюю погранлинию, он оповещает о перепроданности рынка. Понятие «перепроданный» означает, что рынок опустился слишком низко и готов к развороту вверх. 3. Обнаружив на недельном графике восходящую тенденцию, подождите, когда дневные стохастические линии опустятся за нижнюю погранлинию. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вверх, дайте приказ о покупке над максимумом последнего дня. Открыв длинную позицию, разместите защитный стоп-приказ под минимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более низкую величину. 4. Обнаружив на недельном графике нисходящую тенденцию, подождите, пока дневные стохастические линии не поднимутся над своей верхней погранлинией. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вниз, разместите приказ о короткой продаже под минимумом последнего дня. Если дожидаться пересечения стохастических линий, то к этому моменту рынок зачастую уже находится в свободном падении. Начав игру на понижение, разместите защитный стоп-приказ над максимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более высокую величину. 5. Не покупайте, если стохастическая линия находится в области перекупленности, и не играйте на понижение, если она указывает на перепроданность рынка. Придерживаясь этого правила, вы отфильтруете большинство проигрышных сделок! 🔜следующий пост будет о новой главе - про индекс относительной силы 49 постов = 332 страницы книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 15 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР Этим осциллятором пользуются многие трейдеры с компьютерами. Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) измеряет соотношение между каждой из цен закрытия и недавним диапазоном максимумов и минимумов. Стохастический осциллятор состоит из двух линий: быстрой, обозначенной «%К», и медленной, обозначенной «%D». 1. Первый этап расчета стохастического осциллятора - получение несглаженной стохастической линии, или %К: %К = (Цсег — Минn)/(Максn — Минn) * 100 где: Цсег - сегодняшняя цена закрытия; Минn - наинизший минимум в выбранном окне; Максn - наивысший максимум в выбранном окне; n - количество дней в окне (выбирается трейдером). Стандартное окно стохастического осциллятора - пять дней, но некоторые трейдеры используют и более широкое. Узкое окно помогает выявить большее число разворотов, а более широкое - наиболее важные из них. 2. Второй этап - получение линии %D. Для этого линию %К сглаживают - обычно по 3-дневному окну. Расчет производят несколькими способами - например: %D = [3-дневная сумма (Цсег— Минn)]/[3-дневная сумма (Максn — Минn)] * 100 Есть два варианта стохастического осциллятора: быстрый и медленный. ⏩Быстрый стохастический осциллятор (fast stochastic) представлен двумя линиями - %К и %D. Он очень чувствителен к разворотам рынка, но дает много ложных сигналов. ▶️Поэтому лучше использовать менее чувствительный медленный стохастический осциллятор (slow stochastic). В этом случае линия %D быстрого стохастического осциллятора становится линией %К медленного стохастического, а после сглаживания повторением второго этапа эта линия %D превращается в линию %D медленного стохастического осциллятора. Этот вариант лучше отфильтровывает рыночный шум и дает меньше ложных сигналов. Чаще всего трейдеры используют 5-дневный медленный стохастический осциллятор со сглаживанием по 3-дневному окну (рис. Ниже) 💡Стохастический осциллятор колеблется от 0 до 100. Погранлинии наносятся на уровнях в 20% и 80% и обозначают области перекупленности и перепроданности. • %К быстрого стохастического осциллятора аналогична %R. • %D быстрого стохастического осциллятора получена сглаживанием %К по трехдневному окну. • %D быстрого стохастического осциллятора становится %К медленного стохастического осциллятора и вторично сглаживается для получения %D медленного стохастического осциллятора. Для построения стохастического осциллятора большинство трейдеров пользуются компьютерами. Выбор окна стохастического осциллятора зависит от того, какую тенденцию вы хотите выявить. Узкое окно (около пяти дней) позволяет опознать краткосрочные развороты, а более широкое (2-3 недели) - более значимые перемены на рынке. 48 постов = 327 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 14 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» ♟Тактика игры. %R подает три типа игровых сигналов. По уровню силы на первом месте - расхождения пиков или впадин; затем - внутриграничные развороты (failure swings); и, наконец, сигналы о перекупленности и перепроданности (рис.ниже). Когда %R поднимается выше верхней погранлинии, он указывает на перекупленность рынка. Когда %R падает за нижнюю погранлинию, он указывает на перепроданность рынка. Самые сильные сигналы к покупке и продаже подают расхождения пиков и впадин (на графике они отмечены стрелками). Расхождение пиков типа А в июле подало сигнал к продаже. Расхождение впадин типа А в сентябре дало сильный сигнал к покупке. 🔃Внутриграничные развороты (они обозначены буквами «ВР») наблюдаются, когда %R делает разворот, не дойдя до своей погранлинии. Внутриграничный разворот во время августовской нисходящей тенденции подал сильный сигнал к продаже, а во время сентябрьской восходящей тенденции - сильный сигнал к покупке. У правого края графика цены набирают высоту. Падение %R за нижнюю погранлинию подаст сигнал к покупке. К игре на понижение можно приступать лишь при появлении расхождения пиков. Если возрастающий %R, остановившись в середине подъема, разворачивается вниз, не дойдя до верхней линии, - перед вами внутриграничный разворот. Это - признак слабости быков и сигнал к продаже. Если убывающий %R, остановившись в середине спада, разворачивается и опять идет вверх, не дойдя до нижней погранлинии, - перед вами также внутриграничный разворот. Это - признак слабости медведей и сигнал к покупке. 💡Расхождения между ценами и %R встречаются нечасто. Они указывают на самые лучшие торговые возможности. Если %R, взметнувшись над верхней погранлинией, упал и не поднимается над ней вторично при следующем подъеме, то образуется расхождение пиков. Оно показывает, что быки ослабевают и вероятен спад цен. 🆘 Состояния перекупленности и перепроданности. Когда цены закрываются вблизи верхнего края своего недавнего диапазона, %R входит в область перекупленности и приближается к максимуму. Если они закрываются вблизи нижнего края, %R входит в область перепроданности и приближается к минимуму. Ни быки, ни медведи не всесильны: им редко удается закрывать цены у пределов диапазона много дней кряду. Если %R поднялся выше верхней погранлинии, он указывает на возможность вершины рынка и подает сигнал к продаже. Если %R опустился за нижнюю погранлинию, он указывает на возможное основание рынка и подает сигнал к покупке. 💡Сигналы о перекупленности и перепроданности лучше срабатывают, когда рынок находится в торговом коридоре. Когда на нем развивается тенденция, эти сигналы возникают преждевременно и могут привести к потерям. При мощном взлете цен %R может оставаться вблизи максимума неделю и дольше. Торговать, опираясь на сигналы %R о перекупленности и перепроданности, следует лишь после выявления основной тенденции. 🔜следующие посты будут о новой главе - про стохастический осциллятор 47 постов = 324 страницы книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 14 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» 💯ПРОЦЕНТНЫЙ ДИАПАЗОН УИЛЬЯМСА (WILLIAMS %R). Процентный диапазон Уильямса (%R) - простой, но весьма действенный индикатор. Его ввел в употребление в 1973 году Ларри Уильямс (Larry Williams). Этот осциллятор позволяет оценить способность быков или медведей закрыть цены на сегодняшний день у кромки недавнего диапазона. %R подтверждает наличие тенденций и предупреждает о возможных надвигающихся разворотах. %R = I00 * (Максr — Цз) / (Максr — Минr) где: r - окно, выбранное трейдером; например 7 дней; Максr - наивысший максимум в выбранном окне (7-дневный); Минr - наинизший минимум в выбранном окне (7-дневный); Цз - последняя цена закрытия. %R определяет расположение каждой цены закрытия относительно недавнего диапазона между максимумами и минимумами. Этот индикатор принимает расстояние между наивысшей и наинизшей точками в данном окне за 100% и определяет расстояние между последней ценой закрытия и максимумом этого окна как долю от 100% (см. таблицу расчетов на рис.29-1). %R схож со стохастическим осциллятором %R колеблется от 0 до 100%. Он равен нулю (и занимает самую верхнюю точку графика), когда быки, достигнув пика своей силы, закрывают цены у самого верха диапазона. Он достигает 100%, когда взматеревшие медведи закрывают рынок у самого низа диапазона. Для выбора окна у нас есть практическое правило: поуже - для осцилляторов, пошире - для индикаторов тенденций. Роль осцилляторов - помочь выявить кратковременные развороты. Для анализа циклов подбирайте %R, равный половине длины цикла. Для %R подходит 7-дневное окно. Этот индикатор пригоден и для недельных графиков: используйте 7-недельное окно. %R определяет расстояние между последней ценой закрытия и максимумом 7-дневного диапазона цен как процент этого диапазона. В приведенной таблице %R рассчитан для 7-дневного окна: его можно расширить или сузить по выбору. Горизонтальные пограничные линии %R проводятся на уровнях в 10% и 90%. Если %R поднимается выше верхней погранлинии - значит, быки сильны, но рынок перекуплен. Если же %R опускается за нижнюю линию - значит, сильны медведи, но рынок перепродан. 👬👭👩🏻‍🤝‍👨🏼 Психология биржевой толпы %R сравнивает каждую цену закрытия с недавним диапазоном. В течение игрового дня быки могут толкнуть цены выше, а медведи - ниже. %R показывает, за кем последнее слово. Если быкам не по силам закрыть цены у максимума, они слабее, чем кажутся. Это - благоприятный момент для короткой продажи. Если же медведям не по силам закрыть цены у минимума, они также слабее, чем кажутся. Это - благоприятный момент для покупки. 🔜следующий пост будет о тактике игры при использовании диапазона Уильямса 46 постов = 319 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 13 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» 📊Сглаженная скорость изменения. Этот осциллятор разработал Фред Шуцман (Fred G.Schutzman) - бывший сотрудник автора. Сглаженная скорость изменения (smoothed rate of change, S-RoC) не страдает основным изъяном скорости изменения: на каждую новую цену она реагирует только один раз, а не два. Сглаженная скорость изменения сопоставляет значения экспоненциального скользящего среднего, а не цены. Она реже подает сигналы, но их качество выше. Для получения S-RoC сначала нужно вычислить ЕМА цен закрытия (см. Посты ниже 35-36). Затем следует определить скорость изменения этого ЕМА. Например, можно вычислить 13-дневное ЕМА цен закрытия, а затем рассчитать его 21-дневную скорость изменения. 👩🏻‍🤝‍👨🏼👭👬 Психология биржевой толпы. ЕМА отражает среднее соглашение о ценности рынка, достигнутое трейдерами за определенный период. ЕМА, как фотокомпозиция, отражает основные настроения биржевой толпы. Сглаженная скорость изменения сопоставляет каждую из величин ЕМА с другой из взятого окна. Иными словами, она сопоставляет сегодняшнее всеобщее соглашение с прошлым средним соглашением. S-RoC выявляет крупные сдвиги в бычьем либо медвежьем настрое биржевой толпы. ♟Тактика игры. Изменения в направлении S-RoC нередко предвещают серьезные перемены на рынке. Развороты S-RoC снизу вверх указывают на важные основания рынка, а развороты сверху вниз - на его вершины (рис.ниже). Расхождения между S-RoC и ценами подают особо сильные сигналы к покупке и продаже. 1. Покупайте, когда S-RoC разворачивается кверху от впадины ниже нулевой линии. 2. Если S-RoC, прекратив подъем, начинает падать, продавайте. При спаде S-RoC от точки выше нулевой линии играйте на понижение. 3. Если цены достигли новой высоты, а пик S-RoC ниже предыдущего, - значит, энтузиазм биржевой толпы ослаб, хотя цены и возросли. Расхождение пиков S-RoC и цен дает сильный сигнал к игре на понижение. 4. Если цены упали на новую глубину, а впадина S-RoC выше предыдущей, - значит, страх биржевой толпы не столь велик, хотя цены и упали. Следовательно, медвежий напор ослаб. Расхождение впадин подает сильный сигнал закрыть короткие позиции и играть на повышение. 🔜следующие посты будут о процентном диапазоне Уильямса 45 постов = 317 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 13 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» ↕️Расхождения пиков типа A (class A bearish divergences) образуются, когда цены достигают новой высоты, а пик осциллятора ниже предыдущего. За подобными расхождениями обычно следуют резкие спады. 🔃Расхождения впадин типа A (class A bullish divergences) образуются, когда цены падают на новую глубину, а впадина осциллятора выше предыдущей. Эти расхождения нередко предшествуют резким взлетам. ↕️Расхождения пиков типа Б (class В bearish divergences) наблюдаются, когда цены образуют двойную вершину и при этом второй пик осциллятора ниже первого. 🔃Расхождения впадин типа Б (class В bullish divergences) наблюдаются, когда цены образуют двойное основание, а вторая впадина осциллятора выше первой. ↕️Расхождения пиков типа В (class С bearish divergences) образуются, когда цены достигают нового максимума, а индикатор останавливается на той же высоте, что и в предыдущий подъем. Это означает, что сила быков не возросла, но и не уменьшилась. 🔃Расхождения впадин типа В (class С bullish divergences) наблюдаются, когда цены падают на новую глубину, а индикатор образует двойное основание. 💡 Расхождения типа А указывают, как правило, на возможность выгодных сделок. Расхождения типов Б и В чаще оборачиваются ложными сигналами. И если их сигналы не подтверждены другими надежными индикаторами, их лучше проигнорировать. 🔼▶️🔽Тройные расхождения впадин или пиков (triple bullish or bearish divergences) состоят из трех впадин цен и осциллятора или трех пиков цен и осциллятора. Эти расхождения даже сильнее обычных. Образованию тройного расхождения должен предшествовать обрыв обычного. ⤴️⤵️Темп и скорость изменения. Индикаторы темпа (momentum) и скорости изменения (rate of change, RoC) позволяют следить за темпом тенденции - ее ускорением, замедлением или плавным ходом. Как правило, эти индикаторы достигают максимума, минимума или разворота раньше, чем цены. Достигнув новой высоты, осциллятор указывает на ускорение восходящей тенденции и вероятность ее продолжения. Развернувшись на более низком уровне, осциллятор указывает, что ускорение прекратилось: теперь тенденция движется, как ракета, у которой кончается горючее. И раз она движется лишь по инерции, нужно подготовиться к моменту разворота. Ситуацию со впадинами осциллятора при нисходящих тенденциях оценивают по той же логике. Темп и скорость изменения сопоставляют сегодняшнюю цену закрытия с какой-нибудь прошлой. Темп - это разность между сегодняшней и прошлой ценами; скорость изменения - это частное от деления сегодняшней цены на прошлую. Темп = Цсег - Цсег-n , RoC = Цсег / Цсег-n . где: RoC - скорость изменения; Цсег - сегодняшняя цена закрытия; Цсег-n - Цена закрытия n дней назад (выбирается трейдером). Так, 7-дневный темп цен закрытия - это разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия 7 дней назад. Если сегодняшняя цена выше, темп плюсовой; а если ниже, то минусовой; он равен нулю, если сегодняшняя и прошлая цены равны. Наклон линии, соединяющей значения темпа за каждый день, показывает, растет темп или падает. 7-дневная скорость изменения - это частное от деления последней цены на цену 7-дневной давности. Если они равны, скорость изменения равна 1. Если сегодняшняя цена выше, скорость изменения выше 1; а если ниже, скорость изменения ниже 1. Наклон линии, соединяющей значения скорости каждого дня, выявляет характер скорости изменения: возрастающий или убывающий. Окно индикаторов темпа и RoC каждый трейдер должен выбрать сам. Практическое правило: в сомнительных случаях лучше делать осциллятор краткосрочнее, а индикаторы тенденций - долгосрочнее. 🔽Продолжение в комментариях ниже🔽 44 поста = 314 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 13 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» ТЕМП, СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И СГЛАЖЕННАЯ СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ Когда алчность либо страх охватывают сотни и тысячи трейдеров, толпа шарахается. Осцилляторы определяют скорость ее движения, а также растет она или уменьшается. Технические индикаторы делятся на три основные группы. Индикаторы тенденций помогают обнаружить тенденции. Осцилляторы помогают выявить поворотные моменты. Психологические индикаторы (например индекс новых максимумов - новых минимумов) позволяют составить мнение об общем уровне медвежьего или бычьего настроя биржевой толпы. Осцилляторы выявляют эмоциональные крайности биржевой толпы. С их помощью можно определить пределы и перепады оптимизма и пессимизма. 🦮🚶🏻‍♂️👣Состояния перекупленности и перепроданности (overbought, oversold) По образному сравнению Мартина Принга (Martin Pring), индикаторы тенденций и осцилляторы - это следы, оставленные человеком и его собакой. След хозяина выстраивается в сравнительно прямую линию - как у индикатора тенденций. След собаки отклоняется от тропы на длину поводка - как у осциллятора. Натянув поводок до предела, собака, по всей вероятности, ринется в другую сторону. Удалившись от хозяина на длину поводка, собака обычно делает разворот. Обычно - но не всегда. 💡Когда осциллятор достигает высокого уровня, связанного с прошлыми максимумами, он указывает на перекупленность рынка. Уровни перекупленности и перепроданности представлены на графиках горизонтальными линиями. Их надо располагать так, чтобы осциллятор оставался за их пределами в течение лишь приблизительно пяти процентов времени. Проводите эти линии так, чтобы они отсекали самые высокие пики и самые низкие впадины осциллятора за последние полгода. Корректируйте эти уровни примерно раз в три месяца. 📉📈Типы расхождений. Осцилляторы, как и все индикаторы, подают самые надежные сигналы при расхождении с ценами. Расхождения впадин образуются, когда цены падают на новый минимум, а осциллятор не следует их примеру. Это означает, что медведи теряют силу, цены падают только по инерции, а быки готовы захватить власть. Расхождения впадин нередко предвещают конец нисходящих тенденций. Расхождения пиков наблюдаются при восходящих тенденциях: они выявляют готовность рынка к развороту вниз. Эти расхождения образуются, когда цены поднимаются до новой высоты, а осциллятор не следует их примеру. Есть три типа расхождений как впадин, так и пиков (рис.ниже). Расхождения типа А выявляют важные поворотные моменты - оптимальные торговые возможности. Расхождения типа Б значимы менее, а расхождения типа В наименее существенны. Серьезные расхождения видны сразу: они словно выпрыгивают из графиков. Если же вам требуется линейка - считайте, что расхождения нет. 📍Расхождения впадин типа А: цены падают на новую глубину, а впадина индикатора выше предыдущей. Это - сильнейший сигнал к покупке. 📍Расхождения пиков типа Б: цены образуют двойную вершину, а пик индикатора ниже предыдущего. Это - второй по силе сигнал к продаже. 📍Расхождения впадин типа Б: цены образуют двойное основание, а вторая впадина индикатора выше предыдущей. Это - второй по силе сигнал к покупке. 📍Расхождения пиков типа В: цены достигают нового максимума, а индикатор образует двойную вершину. Это - самое слабое расхождение пиков. 📍Расхождение впадин типа В: цены падают на новую глубину, а индикатор образует двойное основание. Это - самое слабое расхождение впадин. 🔜в следующих постах будет более подробная информация про каждый тип расхождения 43 поста = 305 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍