Хэштег #диапазон | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$GDZ5} {$GDH6} ЗОЛОТО: РОСТ НА ОЖИДАНИИ ФРС, РАБОТАЕМ ВНУТРИ ДИАПАЗОНА На ожидании снижения ставки ФРС золото демонстрирует импульсный рост — с вечера +100 пп, движение продолжается сегодня. Мои действия и ошибки: Закрыл лонг от 3970 слишком рано (досадный промах) Переоткрыл лонг на 4004 Первая цель — 4100, далее смотрим по ситуации Контекст и риски: Завтрашняя встреча Трампа и Си Цзиньпина может внести коррективы. Пока вижу формирование бокового диапазона 3950–4100. Закрытие недели покажет дальнейшую динамику. План: Держу лонг, контролирую риски. Важно не поддаваться эмоциям после раннего закрытия — рынок всегда дает новые возможности. Торговая аналитика, не рекомендация. Все риски — ваша зона ответственности.

Идеальные коридоры: ищем идеи для диапазонной торговли Основной характеристикой акций как биржевого инструмента является нестабильность цены. Одновременно с этим акции не всегда демонстрируют явно выраженный тренд. В среднем около 70% времени они находятся в состоянии бокового движения. 📌 Рассмотрим три идеи для диапазонной торговли. 🔸️ Торговый план Лонг от текущих значений Цель — 580 (+8%) Стоп-лосс — 525 (-2,2%) • В акциях Роснефти от минимумов октября последовало развитие восходящего тренда, которое, однако, уже дважды прерывалось в районе 612–615. • От данных уровней наблюдались внушительные коррекционные волны к 200-дневной скользящей средней, что в итоге сформировало достаточно широкий боковик. • Даже если не закладываться на полноценное движение к его верхней границе, вход на текущих уровнях выглядит интересно от поддержек. 🔸️ Торговый план Шорт от текущих уровней Цель — 1217 (+6%) Стоп-лосс — 1330 (-2,3%) • В акциях НОВАТЭКа просматривается краткосрочный шорт — котировки на 4-часовом графике находятся ближе к верхней границе своего бокового канала, есть двойная вершина и дивергенция по RSI. • Можно дождаться спуска цены ближе к нижней границе бокового диапазона и совершать сделку от лонга. 🔸️ Торговый план Шорт от текущих Цель — 116,8 (+8%) Стоп-лосс — 131,7 (-3,6%) • Обыкновенные акции Мечела движутся в почти идеальном восходящем канале. Котировки едва не достигли его верхней границы, после чего развернулись вниз. • На 4-часовом графике просматривается сильная перекупленность по индикатору RSI. • Здесь, как и в случае с НОВАТЭКом, можно либо шортить от текущих, либо выждать момент для входа в лонг — когда котировки окажутся ближе к нижней границе канала, а RSI будет вблизи зоны перепроданности. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

Идеальные коридоры 3️⃣ бумаги для торговли в диапазоне Напомним, что основной характеристикой акций как биржевого инструмента является нестабильность цены. Одновременно акции не всегда демонстрируют явно выраженный тренд. В среднем около 70% времени они находятся в состоянии бокового движения. 📌 Основные принципы торговли в диапазоне • Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает предположение о том, что бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне. Действительно, акции, находящиеся в боковике, обычно формируют четко выраженный горизонтальный диапазон. При приближении к его границам они могут неоднократно разворачиваться в обратную сторону. • Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора, с расчетом на возвратное движение цены. В самом лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Но для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения. Здесь мы имеем дело с простейшей контртрендовой стратегией. Она хорошо работает до тех пор, пока торговый инструмент остается в рамках сформированного диапазона. • Надо понимать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие очень сильного и быстрого движения. Это означает возможность получения убытка по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками. Подбирать длину стоп-заявки можно либо отталкиваясь от значимых технических уровней, либо ориентируясь на волатильность. Перейдем к рассмотрению трех бумаг, которые к текущему моменту двигаются в рамках коридора, границы которого уже неоднократно разворачивали цену. 📌 НОВАТЭК •Акции торгуются рядом с нижней границей коридора, который уже неоднократно выступал в качестве поддержки после масштабных коррекций. •Актив едва вышел из зоны перепроданности по RSI на недельном графике, при этом медвежья дивергенция все еще сохраняется. •Пространство для роста весьма внушительное. Рядом с текущими отметками нет каких-либо значимых технических уровней. В качестве первой цели роста может выступить 200-дневная скользящая. 🎯 Торговый план: Лонг от текущих со стопом на 937 руб., цель — 1160 руб. 📌 Селигдар •С момента перехода к нисходящему движению в середине апреля текущего года акции теряли в пике почти 50%. •Вблизи нижней границы коридора был сформирован «бычий пинбар» — мощный разворотный паттерн, после которого последовало мощное импульсное движение. •Ближайшей целью может стать возврат к 200-дневной трендовой, от которой акции существенно отклонились. 🎯 Торговый план: Лонг от текущих со стопом на 49,9 руб., цель — 63,5 руб. 📌 Московская Биржа •От нижней границы коридора был сформирован разворотный паттерн — «бычий пинбар». •Котировки на текущей неделе ушли выше 200-дневной скользящей, что улучшило среднесрочную картину. •Несмотря на отсутствие перепроданности по RSI, потенциал к росту бумаг все еще остается. Коррекция в акциях Московской Биржи была относительно менее слабой, что говорит об устойчивости компании и подчеркивает высокий интерес к ней в условиях высоких процентных ставок. •Ближайшей целью на рост может выступить зона июльских максимумов, чуть выше 240 руб. 🎯 Торговый план: Лонг от текущих со стопом на 204,9 руб., цель — 243 руб. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Т-Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________

В чем между Stochastic Oscillator и Stochastic Momentum Index? Индекс стохастических импульсов или SMI - это более совершенная стохастического осциллятора. Он использует более широкий значений и имеет более высокую чувствительность к ценам . Стохастический является техническим индикатором , используемым для сравнения с диапазоном цены за определенный период времени. Этот осциллятор чувствителен к колебаниям рыночной цены, хотя случайных отклонений индикатора можно немного сгладить, изменив измеряемый времени. стохастического осциллятора довольно фундаментальна: цена закрывается на своем максимуме на рынке с восходящим трендом и аналогичным образом закрывается на своем минимуме на рынке с нисходящим трендом. SMI считается уточнением стохастического осциллятора. Он вычисляет расстояние текущей цены закрытия, поскольку оно относится к медиане высокого/ низкого диапазона цены. Уильям Блау разработал SMI, пытаясь обеспечить более надежный показатель, менее подверженный ложным сигналам. SMI имеет диапазон значений от +100 до -100, а сглаженная и краткосрочная кривые строятся вокруг нулевого значения. Как и стохастический осциллятор, SMI в основном используется трейдерами или аналитиками для обозначения условий перекупленности или перепроданности на рынке. Трейдеры также используют SMI в качестве общего индикатора тренда, интерпретируя значения выше 40 как индикаторы бычьего тренда и отрицательные значения, превышающие -40, как демонстрирующие медвежий тренд. SMI подает правильные сигналы в боковом флэте, а в трендовом движении – большинство сигналов ложные. Стохастик же используют как в тренде, так и во флэте.

{$BRM3} Прогнозируемое восстановление цены Brent до $95 в 2023 году — еще один повод считать, что дефицит бюджета уменьшится и останется по итогам года на уровне плана. При этом в апреле – мае более 25 эмитентов объявят дивиденды за 2022 г., общую сумму оцениваем в 2 трлн рублей, реинвестирование средств должно поддержать рынок - 📰 Синара 75–80 рублей за доллар остается актуальным в среднесрочной перспективе. Но на краткосрочном горизонте угроза атаки на уровень 80 рублей за доллар с формированием локального среднесрочного пика выше этой отметки все еще высока - 📰Открытие Инвестиции 💵У сохраняется потенциал роста и преодоления отметки 80 рублей. Но заметим, что технически рубль близок к перепроданности, ввиду чего в рамках следующей недели возможна коррекция доллара – 📰Промсвязьбанк Акции «Мать и дитя» с середины октября торговались в диапазоне 400–500 рублей, но в прошлую среду пробили верхнюю границу этого диапазона. От локальных минимумов февраля акции подорожали на 27%, в преддверии публикации отчетности увеличили темпы роста, поэтому технически сейчас выглядят перекупленными, что повышает риск коррекции после выхода финансовых результатов - 📰Открытие Инвестиции {$USDRUB} Долгосрочные перспективы рубля на самом деле не ухудшаются. Если мы посмотрим на соотношение российской инфляции к инфляции других стран и если инфляция в России останется в рамках прогнозов ЦБ, то ни о каком сильном ослаблении рубля говорить не приходится - 📰Альфа-Капитал

Часть 15 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР 👩🏻‍🤝‍👨🏼👭👬Психология биржевой толпы Стохастический осциллятор измеряет способность быков или медведей закрыть цены у верхнего или нижнего края недавнего диапазона. При подъемах цен рынок обычно закрывается вблизи максимума. Если быки могут поднять цены в течение дня, но не в состоянии закрыть их у высшего уровня, то стохастический осциллятор поворачивает вниз. Он указывает, что быки слабее, чем кажутся, и дает сигнал к продаже. Поворот стохастического осциллятора вверх означает, что медведи слабее, чем кажутся: это - сигнал к покупке. ♟Тактика игры. Стохастический осциллятор подает три типа игровых сигналов. По уровню силы на первом месте - расхождения пиков или впадин; затем - уровень стохастических линий; и, наконец, их направление (рис.ниже). Самые лучшие сигналы стохастического осциллятора поступают при его расхождении с ценами. В начале октября произошло расхождение пиков типа А - как раз перед резким спадом цен. Решив играть на повышение или понижение на основе сигналов стохастического осциллятора, размешайте защитный стоп-приказ под последней впадиной или над последним пиком. У правого края графика стохастический осциллятор подает сигнал к покупке. 🔀Расхождения. Наиболее сильные сигналы к покупке или продаже стохастический осциллятор посылает при расхождениях с ценами. 1. Расхождение впадин происходит, когда цены падают на новую глубину, однако впадина стохастического осциллятора выше предыдущей. Это показывает, что медведи выдыхаются. Подъем стохастического осциллятора от второй впадины подает сигнал к покупке: играйте на повышение, разместив защитный стоп-приказ ниже последнего минимума. 2. Расхождение пиков происходит, когда цены подскакивают на новую высоту, а пик стохастического осциллятора ниже, чем при предыдущем подъеме. Значит, быки выдыхаются. Разворот стохастического осциллятора вниз от второго пика - сигнал к продаже: играйте на понижение, разместив защитный стоп-приказ чуть выше последнего максимума цен. 🔝🔚Состояния перекупленности и перепроданности. Если стохастический осциллятор поднимается выше верхней погранлинии, он указывает на перекупленность рынка. Понятие «перекупленный» подразумевает рынок, поднявшийся слишком высоко и готовый повернуть вниз. Если же стохастический осциллятор опускается за нижнюю погранлинию, он оповещает о перепроданности рынка. Понятие «перепроданный» означает, что рынок опустился слишком низко и готов к развороту вверх. 3. Обнаружив на недельном графике восходящую тенденцию, подождите, когда дневные стохастические линии опустятся за нижнюю погранлинию. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вверх, дайте приказ о покупке над максимумом последнего дня. Открыв длинную позицию, разместите защитный стоп-приказ под минимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более низкую величину. 4. Обнаружив на недельном графике нисходящую тенденцию, подождите, пока дневные стохастические линии не поднимутся над своей верхней погранлинией. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вниз, разместите приказ о короткой продаже под минимумом последнего дня. Если дожидаться пересечения стохастических линий, то к этому моменту рынок зачастую уже находится в свободном падении. Начав игру на понижение, разместите защитный стоп-приказ над максимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более высокую величину. 5. Не покупайте, если стохастическая линия находится в области перекупленности, и не играйте на понижение, если она указывает на перепроданность рынка. Придерживаясь этого правила, вы отфильтруете большинство проигрышных сделок! 🔜следующий пост будет о новой главе - про индекс относительной силы 49 постов = 332 страницы книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 15 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР Этим осциллятором пользуются многие трейдеры с компьютерами. Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) измеряет соотношение между каждой из цен закрытия и недавним диапазоном максимумов и минимумов. Стохастический осциллятор состоит из двух линий: быстрой, обозначенной «%К», и медленной, обозначенной «%D». 1. Первый этап расчета стохастического осциллятора - получение несглаженной стохастической линии, или %К: %К = (Цсег — Минn)/(Максn — Минn) * 100 где: Цсег - сегодняшняя цена закрытия; Минn - наинизший минимум в выбранном окне; Максn - наивысший максимум в выбранном окне; n - количество дней в окне (выбирается трейдером). Стандартное окно стохастического осциллятора - пять дней, но некоторые трейдеры используют и более широкое. Узкое окно помогает выявить большее число разворотов, а более широкое - наиболее важные из них. 2. Второй этап - получение линии %D. Для этого линию %К сглаживают - обычно по 3-дневному окну. Расчет производят несколькими способами - например: %D = [3-дневная сумма (Цсег— Минn)]/[3-дневная сумма (Максn — Минn)] * 100 Есть два варианта стохастического осциллятора: быстрый и медленный. ⏩Быстрый стохастический осциллятор (fast stochastic) представлен двумя линиями - %К и %D. Он очень чувствителен к разворотам рынка, но дает много ложных сигналов. ▶️Поэтому лучше использовать менее чувствительный медленный стохастический осциллятор (slow stochastic). В этом случае линия %D быстрого стохастического осциллятора становится линией %К медленного стохастического, а после сглаживания повторением второго этапа эта линия %D превращается в линию %D медленного стохастического осциллятора. Этот вариант лучше отфильтровывает рыночный шум и дает меньше ложных сигналов. Чаще всего трейдеры используют 5-дневный медленный стохастический осциллятор со сглаживанием по 3-дневному окну (рис. Ниже) 💡Стохастический осциллятор колеблется от 0 до 100. Погранлинии наносятся на уровнях в 20% и 80% и обозначают области перекупленности и перепроданности. • %К быстрого стохастического осциллятора аналогична %R. • %D быстрого стохастического осциллятора получена сглаживанием %К по трехдневному окну. • %D быстрого стохастического осциллятора становится %К медленного стохастического осциллятора и вторично сглаживается для получения %D медленного стохастического осциллятора. Для построения стохастического осциллятора большинство трейдеров пользуются компьютерами. Выбор окна стохастического осциллятора зависит от того, какую тенденцию вы хотите выявить. Узкое окно (около пяти дней) позволяет опознать краткосрочные развороты, а более широкое (2-3 недели) - более значимые перемены на рынке. 48 постов = 327 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 14 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» ♟Тактика игры. %R подает три типа игровых сигналов. По уровню силы на первом месте - расхождения пиков или впадин; затем - внутриграничные развороты (failure swings); и, наконец, сигналы о перекупленности и перепроданности (рис.ниже). Когда %R поднимается выше верхней погранлинии, он указывает на перекупленность рынка. Когда %R падает за нижнюю погранлинию, он указывает на перепроданность рынка. Самые сильные сигналы к покупке и продаже подают расхождения пиков и впадин (на графике они отмечены стрелками). Расхождение пиков типа А в июле подало сигнал к продаже. Расхождение впадин типа А в сентябре дало сильный сигнал к покупке. 🔃Внутриграничные развороты (они обозначены буквами «ВР») наблюдаются, когда %R делает разворот, не дойдя до своей погранлинии. Внутриграничный разворот во время августовской нисходящей тенденции подал сильный сигнал к продаже, а во время сентябрьской восходящей тенденции - сильный сигнал к покупке. У правого края графика цены набирают высоту. Падение %R за нижнюю погранлинию подаст сигнал к покупке. К игре на понижение можно приступать лишь при появлении расхождения пиков. Если возрастающий %R, остановившись в середине подъема, разворачивается вниз, не дойдя до верхней линии, - перед вами внутриграничный разворот. Это - признак слабости быков и сигнал к продаже. Если убывающий %R, остановившись в середине спада, разворачивается и опять идет вверх, не дойдя до нижней погранлинии, - перед вами также внутриграничный разворот. Это - признак слабости медведей и сигнал к покупке. 💡Расхождения между ценами и %R встречаются нечасто. Они указывают на самые лучшие торговые возможности. Если %R, взметнувшись над верхней погранлинией, упал и не поднимается над ней вторично при следующем подъеме, то образуется расхождение пиков. Оно показывает, что быки ослабевают и вероятен спад цен. 🆘 Состояния перекупленности и перепроданности. Когда цены закрываются вблизи верхнего края своего недавнего диапазона, %R входит в область перекупленности и приближается к максимуму. Если они закрываются вблизи нижнего края, %R входит в область перепроданности и приближается к минимуму. Ни быки, ни медведи не всесильны: им редко удается закрывать цены у пределов диапазона много дней кряду. Если %R поднялся выше верхней погранлинии, он указывает на возможность вершины рынка и подает сигнал к продаже. Если %R опустился за нижнюю погранлинию, он указывает на возможное основание рынка и подает сигнал к покупке. 💡Сигналы о перекупленности и перепроданности лучше срабатывают, когда рынок находится в торговом коридоре. Когда на нем развивается тенденция, эти сигналы возникают преждевременно и могут привести к потерям. При мощном взлете цен %R может оставаться вблизи максимума неделю и дольше. Торговать, опираясь на сигналы %R о перекупленности и перепроданности, следует лишь после выявления основной тенденции. 🔜следующие посты будут о новой главе - про стохастический осциллятор 47 постов = 324 страницы книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 14 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» 💯ПРОЦЕНТНЫЙ ДИАПАЗОН УИЛЬЯМСА (WILLIAMS %R). Процентный диапазон Уильямса (%R) - простой, но весьма действенный индикатор. Его ввел в употребление в 1973 году Ларри Уильямс (Larry Williams). Этот осциллятор позволяет оценить способность быков или медведей закрыть цены на сегодняшний день у кромки недавнего диапазона. %R подтверждает наличие тенденций и предупреждает о возможных надвигающихся разворотах. %R = I00 * (Максr — Цз) / (Максr — Минr) где: r - окно, выбранное трейдером; например 7 дней; Максr - наивысший максимум в выбранном окне (7-дневный); Минr - наинизший минимум в выбранном окне (7-дневный); Цз - последняя цена закрытия. %R определяет расположение каждой цены закрытия относительно недавнего диапазона между максимумами и минимумами. Этот индикатор принимает расстояние между наивысшей и наинизшей точками в данном окне за 100% и определяет расстояние между последней ценой закрытия и максимумом этого окна как долю от 100% (см. таблицу расчетов на рис.29-1). %R схож со стохастическим осциллятором %R колеблется от 0 до 100%. Он равен нулю (и занимает самую верхнюю точку графика), когда быки, достигнув пика своей силы, закрывают цены у самого верха диапазона. Он достигает 100%, когда взматеревшие медведи закрывают рынок у самого низа диапазона. Для выбора окна у нас есть практическое правило: поуже - для осцилляторов, пошире - для индикаторов тенденций. Роль осцилляторов - помочь выявить кратковременные развороты. Для анализа циклов подбирайте %R, равный половине длины цикла. Для %R подходит 7-дневное окно. Этот индикатор пригоден и для недельных графиков: используйте 7-недельное окно. %R определяет расстояние между последней ценой закрытия и максимумом 7-дневного диапазона цен как процент этого диапазона. В приведенной таблице %R рассчитан для 7-дневного окна: его можно расширить или сузить по выбору. Горизонтальные пограничные линии %R проводятся на уровнях в 10% и 90%. Если %R поднимается выше верхней погранлинии - значит, быки сильны, но рынок перекуплен. Если же %R опускается за нижнюю линию - значит, сильны медведи, но рынок перепродан. 👬👭👩🏻‍🤝‍👨🏼 Психология биржевой толпы %R сравнивает каждую цену закрытия с недавним диапазоном. В течение игрового дня быки могут толкнуть цены выше, а медведи - ниже. %R показывает, за кем последнее слово. Если быкам не по силам закрыть цены у максимума, они слабее, чем кажутся. Это - благоприятный момент для короткой продажи. Если же медведям не по силам закрыть цены у минимума, они также слабее, чем кажутся. Это - благоприятный момент для покупки. 🔜следующий пост будет о тактике игры при использовании диапазона Уильямса 46 постов = 319 страниц книги 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍