Хэштег #отчёт_автоследование_общий | Тинькофф Инвестиции Пульс

📅 3 года и 1 месяц эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.2023-01.10.2026 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +17,02% (0% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -15,64% (0% в + + кэш) 👌 Достойный результат +13,62% (0% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,73% (+279639 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -4,80% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,77% (Купонные выплаты составили +619435 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -27,91% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +37,84% 🔒 Доходность накопительного счета: +12,67% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +5,44% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 22 : 15 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 90 : 66 💹 в пользу портфеля. по-прежнему остаётся самой отстающей из действующих стратегий, но за последний период немного улучшила свою позицию. От остальных она всё ещё отстаёт очень заметно, однако пока просто наблюдаю и ничего не меняю — позитивная динамика есть. Да и свободного места под новые стратегии сейчас особо нет, поэтому каких-то перестановок пока не планирую. Продолжаю наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Индекс за последний период немного сократил отставание от портфеля. Сейчас разница по доходности в процентах годовых составляет 10,53 процентного пункта в пользу Автоследования. Разрыв всё ещё остаётся довольно большим, поэтому на текущем этапе смысл в автоследовании для себя определённо продолжаю видеть.

📅 3 года эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.2023-01.09.2026 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +17,40% (100% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -20,17% (50% в + + кэш) 👌 Достойный результат - +14,55% (35% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,02% (+266539 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -5,25% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,15% (Купонные выплаты составили +590071 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -23,53% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +25,12% 🔒 Доходность накопительного счета: +12,28% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,07% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 22 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 89 : 63 💹 в пользу портфеля. По статистике разница между индексом и портфелем стала ещё заметнее. Сейчас разрыв уже больше 10 процентных пунктов в пользу портфеля — и это здорово наблюдать. конечно, очень сильно отстаёт от остальных. Следую по ней уже больше полугода, и пока становится понятно, что подход автора мне для этого эксперимента, скажем так, не очень подходит. Хотя по историческим данным у меня вопросов к стратегии не было. Но так бывает. Возможно, дальше всё будет хорошо. Пока жду, когда стратегия хотя бы выберется в ноль, а уже после этого, скорее всего, буду думать о замене на другой вариант. Сейчас оставляю всё как есть. ❗Из самого интересного — я наконец-то посчитал доходность в процентах годовых по методике XIRR: с учётом пополнений портфелей, дат этих пополнений и их веса. Теперь данные стали заметно точнее. Правда, не без погрешностей: операции я заношу вручную и иногда механически ошибался. Благодаря ИИ часть таких ошибок получилось обнаружить, но восстановить всю историю на 100% сейчас уже не представляется возможным. Для оценки результата текущей точности мне вполне достаточно. При этом оказалось интересно сравнить XIRR с моим прежним грубым способом расчёта годовой доходности через количество дней следования. В большинстве случаев он тоже давал вполне понятный ориентир, хотя и менее точный. Самые большие отличия получились в криптопортфеле и алгоритмической торговле на Forex. Вероятно, здесь сильнее влияет высокая волатильность этих направлений: большие просадки и резкие движения вверх сильнее зависят от того, когда именно происходили пополнения. Со следующих отчётов буду использовать уже доходность в процентах годовых по XIRR. Отдельно радует, что вообще получилось всё это настроить. Сам бы я точно долго разбирался и, скорее всего, пошёл изучать Google Таблицы отдельно. С ИИ получилось намного быстрее. Теперь бы ещё научиться применять такие навыки не только для своих таблиц, а где-нибудь в более коммерческом направлении — чтобы они помогали решать конкретные задачи и приносили деньги. Но это уже лирика 😁

📅 2 года и 11 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.08.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +13,13% (100% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - &Cocklomax. Фьючерсы_и_Акции -19,28% (0% в + + кэш) 👌 Достойный результат +12,18% (60% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +4,02% (+206785 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -4,85% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,59% (Купонные выплаты составили +571340 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -31% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +25,89% 🔒 Доходность накопительного счета: +12,41% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +3,6% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 20 : 15 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 86 : 62 💹 в пользу портфеля. Напомню, что в результатах уже учтены все комиссии за следование и результат, вычтено всё, кроме налогов с дохода. Разница в 8% доходности между индексом и портфелем сохраняется, что является существенным результатом, на мой взгляд. Кстати, с каждым месяцем интереснее себя начинает показывать облигационный портфель. Складывается ощущение, что: 1 - Дно по длинным ОФЗ мы уже увидели, и падать особо некуда (их в портфеле у меня большинство). 2 - Купонный доход начинает сильнее влиять на доходность, так как объём выплат в среднем в 2-3 раза больше объёма пополнений. Вообще, глядя на статистику за весь период, у меня пока складывается ощущение, что наблюдать за облигационным портфелем намного приятнее, пусть и доходность ожидаемая ниже. И робот на форекс даёт похожее ощущение... Но рисков там много больше, это нужно понимать.

📅 2 года и 10 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.07.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +16,04% (100% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -26% (20% в + + кэш) 👌 Достойный результат +14,05% (0% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +4,36% (+216470 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -4,68% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,84% (Купонные выплаты составили +564059 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -33,48% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +29,46% 🔒 Доходность накопительного счета: +12,68% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +3,56% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 20 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 83 : 60 💹 в пользу портфеля. Напомню, что в результатах уже учтены все комиссии за следование и результат, вычтено всё, кроме налогов с дохода. 💭 Портфель укрепил свои позиции и сейчас обгоняет по доходности индекс на 8%+ Считаю очень неплохим результатом с учетом того, что не все стратегии показывают хорошие результаты. Вообще, лишний раз убеждаюсь, что чем больше стратегий в портфеле - тем лучше. Каждая даёт свой результат и риски снижаются (впрочем, как и прибыль). Но на примере можно представить, какой был бы убыток по портфелю, вложись я всем средствами в эту стратегию.

📅 2 года и 9 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.06.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +14,95% (30% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -7,89% (35% в + + кэш) ❔ Новичок в портфеле -2,44% (0% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,17% (+248081 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -1,91% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,57% (Купонные выплаты составили +543071 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -33,09% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): &16,05% 🔒 Доходность накопительного счета: +12,8% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,18% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 19 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 79 : 60 💹 в пользу портфеля. Напомню, что в результатах уже учтены все комиссии за следование и результат, вычтено всё, кроме налогов с дохода. 💭 Портфель укрепил свои позиции и сейчас обгоняет по доходности индекс на 7%+ С одной стороны - это приятно, с другой всё равно пока далеко от доходности обычных накопительных счетов. По облигационному портфелю я вообще не переживаю, там в составе большое количество длинных ОФЗ, которые только и ждут, чтобы ключевая ставка продолжила снижаться. Текущая средняя доходность в районе 14% годовых. По Форекс роботу всё тоже отлично. Снижение доходности связано только с укреплением рубля. В остальном там сейчас доходность примерно 35% годовых в USD. Тяжелее всего криптопортфелю. Очень сильная коррекция по всем активам + слабый рубль...

📅 2 года и 6 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.03.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +18,21% (45% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - +5,01% (45% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,47% (35% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,53% (+237403 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,86% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,38% (Купонные выплаты составили +457611 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -38,68% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +19,21% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,38% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,57% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 16 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 71 : 55 💹 в пользу портфеля. - отличный результат в %тах годовых по доходности! Но... Нужно понимать, что данная стратегия в портфеле у меня всего 2 месяца и резульат может быть просто "удачным стечением обстоятельств". У меня такое уже было, поэтому радуюсь 😁, но в голове держу мысль, что я мог просто "вовремя зайти". В остальном, никаких нововведений в портфеле не будет в этом месяце. Пока вопросов больше всего вызывает . Да результат не отрицательный, но явно хотелось бы большего.

📅 2 года и 5 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.02.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +18,86% (50% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -2,56% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,21% (70% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,18% (+214278 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,57% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,56% (Купонные выплаты составили +440252 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -39,01% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +13,05% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,45% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,13% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 69 : 53 💹 в пользу портфеля. С каждым месяцем разрыв в доходности между портфелем и индексом становится меньше. Да, понемногу, но всё же это факт. Здесь кстати учтены все комиссионные, кроме налогов, т.е. доходность стратегий достаточно прозрачная и сопоставимая. Но что будет, если индекс обгонит портфель? - Есть ли смысл от Автоследования? 🤔 На мой взгляд да. Но только с определенными изменениями в функционале. Главное, что мне не нравится сейчас в индексном инвестировании - это необходимость продавать часть акций, чтобы получить доход. Лично для меня любая продажа - это стресс. Как бы сделал я: добавил бы в функционал Автоследования возможность накапливать купоны и дивиденды к выводу, все или хотя бы части. Т.е. сделать то, чего индексное инвестирование не может. Это было бы очень конкретным преимуществом и разница в доходности, стала бы уже не так важна.

📅 2 года и 4 месяца эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.01.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +16,24% (90% в + + кэш) 💨 Покидает портфель - -0,75% (0% в + + кэш) - 1,5 года отслеживания, результат нулевой. Выбирал в тот момент, когда стратегия была сильнее рынка, но похоже, это было просто совпадение, ежели стабильный результат. 🎉 Добавлю в портфель - (потенциал +35%) - давно хотел добавить в портфель, но не было места. Крупная стратегия с большим количеством подписчиков. С одной стороны, это добавляет авторитета, с другой - стратегия становится "неповоротливой" из-за объёмов сделок. Но для моих целей, обгонять индекс - считаю, должна подойти. 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,07% (+201171 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -0,1% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,7% (Купонные выплаты составили +423596 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,18% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +18,99% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,7% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,34% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 13 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 66 : 51 💹 в пользу портфеля. Комментарии по портфелю и сравнения между активами: 1. Очень нравится, как сейчас выглядит портфель облигаций. Сейчас мы несомненно будем двигаться в сторону снижения ключевой ставки. А у меня приобретён большой объём ОФЗ, которые имеют ещё пока нереализованный потенциал роста цены помимо купонной доходности в 14%+ и постоянный денежный поток. 2. Накопительный счет теряет свою актуальность с каждым месяцем. Сейчас хорошие ставки предлагают только по новым счетам или с ограничением суммы вклада. Для моей стратегии не подходит история, я хочу размещать деньги в активах, да и потенциал снижения доходности меня не устраивает. 3. Алгоритмическая торговля уже полгода показывает отличный потенциал в ( ). Просадка за это время была только один раз на 10%, но в остальном вопросов нет - полный автомат, закинул и забыл. 4. Крипта ( {$TBTC4} ) - сказать пока ничего не могу. Докупаю, уверываю в рост, но когда это произойдёт, без понятия. Тем интереснее наблюдать. 5. Индекс по-тихоньку "отъедает" просадку до портфеля, но разница при этом всё равно очень заметная: +5% в пользу портфеля. Надеюсь, что новые участники, которых добавил за эти два месяца увеличат этот отрыв.

📅 2 года и 3 месяц эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.12.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +16,41% (90% в + + кэш) 💨 Выбывает из эксперимента - +2,43% среднегодовая доходность за 2+ лет следования (90% в + + кэш) 🎉 Добавляю к отслеживанию - (ожидаемая доходность 80% в год, посмотрим 👌) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +4,59% (+147715 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -2,08% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,32% (Купонные выплаты составили +400242 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,82% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +21,29% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,93% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,09% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 12 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 65 : 47 💹 в пользу портфеля. Решил отказаться от следования за потому как 2 года и результат околонулевой. Всё таки вес стратегии и объём участников влияет вероятно на возможность грамотно управлять портфелем. со своим прогнозом в 80% выглядит крайне перспективно, но 80% это мягко говоря, звучит очень амбициозно )) Как бы не запнуться об это, но желаю автору удачи, а время покажет. На следующий месяц у меня есть ещё один кандидат на выбывание, думаю очевидно, что это за стратегия 😁 Надеюсь на новогоднее ралли, чтобы выйти без убытка, ну и за это время подыщу альтернативу. Поэтому если есть предложения - присылайте в комментарии, буду признателен 👍 Скрины до отключения, как мне писал статистику Т-Инвестиции прикреплю к этому посту. В рублях разницы почти нет, а вот в процентах есть очень сильные отличия. Возможно потому, что я не считаю по методу XIRR, т.е. не учитываю, в какой момент времени пополняю.

📅 2 года эксперимента позади 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.09.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых) ✅ Лучшая по доходности - +18,38% (0% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - +3,37% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,46% (20% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,59% (+186400 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS: +1,42% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,17% (Купонные выплаты составили +335757 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -10,14% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +50,80% 🔒 Доходность накопительного счета: +14,84% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +5,87% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 13 : 11 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 58 : 42 💹 в пользу портфеля. 🎉. Сильно опоздал с празднованием Дня Рождения моего эксперимента. 2 года пролетели незаметно. Всё начиналось с небольших сумм в неделю и привело к значительному размеру капитала. 💰 Да, к сожалению доходность могла бы быть и лучше, но факт остаётся фактом: хорошо подобранные стратегии, обгоняют индекс. Я очень рад тому, что решился на это и надеюсь мой опыт помог кому-то сделать правильный для себя выбор: принимать риски и растить Капитал на фоновом рынке или же держаться подальше от этого места 😁 Лично для меня выбор остаётся прежним, я осознанно продолжу двигаться в сторону финансовой независимости здесь. По стратегиям перемен почти никаких. Лидеры пока уверенно держат позиции, и забавно наблюдать, как моя пассивная стратегия с минимальным количеством сделок разместилась на 3м месте 👏 Особенно удивительно наблюдать, сколько человек на эту стратегию подписаны. 🤔 По факту, я один 🤣 Лишний раз убеждаюсь, что до сих пор актуально мнение: больше сделок = лучше результат.

📅 1 год и 11 месяцев Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.08.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых) ✅ Лучшая по доходности - +17,65% (5% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - +0,36% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +15,12% (85% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +4,37% (+138986 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS: -1,23% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +6,8% (Купонные выплаты составили +320066 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -11,05% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +153,68% 🔒 Доходность накопительного счета: +15,11% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 12 : 11 💹 ничья; ➜ по неделям 💼 56 : 40 💹 в пользу портфеля. - очень классно показывает на "живом" примере, как хорошая доходность в моменте (эта стратегия пару периодов отмечалась, как лучшая у меня), совершенно не означает получение хорошего результата в долгосрочной перспективе. Какой вывод из этого можно сделать? - только один. Смотрим на историческую доходность стратегии в период сильных коррекций рынка и стараемся провести аналогию, как вела себя стратегия. Если следовала за рынком - то это точно не про то, стратегию, которая нужна в долгосрочной перспективе. Т.е. если бы я увидел такую динамику на графике - то вряд ли бы выбрал эту стратегию снова 🤷 ❗ Из новенького: 1️⃣ Добавил в отслеживание счет алгоритмической торговли Форекс-роботом. Я уже писал про это в одном из отчётов, но сейчас повторю и дополню немного. У меня уже был опыт использования таких роботов, почти все они сеточного типа и работают по принципу усреднения позиции, если цена идет не в нужную сторону. Потом когда рынок разворачивается, робот закрывает просадку и забирает неплохую прибыль. 🤑 В теории всё работает классно (и на тестах на истории) - на практике, очень часто роботы сливают из-за жадности и агрессивности настроек. Логика их применения простая: закинуть 100 рублей, чтобы за месяц сделать 200, если рынок даст, а потом робот сольёт или успеет сделать ещё х2. Потом цикл начинается заново. Робот, который сейчас используется у меня рассчитан на низкую доходность (35% годовых). В теории, с такими настройками, получится пережить любую турбулентность на рынке. Статистику работы прошлых 2-3х лет я видел на реальном счете и бот не слил депозит. Посмотрим, как будет у меня. 2️⃣ Последней строкой в таблице также добавил информацию о доходности всего Капитала, который так или иначе я сейчас отображаю в отчетах. Таким образом можно посмотреть, как работают все инструменты вместе: Автоследование, облигации, крипта, роботы и т.д. 🫂 ‼️Ну и как итог: Портфель Автоследования обгоняет индекс на более, чем 5% годовых .➕ Доходность Капитала ещё лучше. 👍 Разница с индексом +6,5% годовых. Да, если сравнивать с депозитами в моменте, то доходность невысокая, но опять-таки, задача - просто обгонять индекс. Всегда, а не только, когда высокая ставка ЦБ. Сделать это только через накопительные счета и вклады невозможно. 🤷

📅 1 год и 6 месяцев Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.03.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых) ✅ Лучшая по доходности - +37,99% (0% в + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +7,05% (+170332 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +6,25% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): -1,54% (Купонные выплаты составили +218511,56 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -0,41% 🔒 Доходность накопительного счета: +3,46% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 8 : 10 💹 в пользу индекса; ➜ по неделям 💼 41 : 33 💹 в пользу портфеля. ❌ - с этой стратегией я расстаюсь, но на "позитивной ноте" и с положительной доходностью. Факторы, которые меня сподвигли на смену стратегии, я описывал в предыдущих отчётах, но если кратко, то: - Автоследование в моём понимании, это активное управление без "пересиживания" убытков (если это не прописано в условиях стратегии и транслируется автором). - В период, когда на рынке была нисходящая динамика, эта стратегия показывала себя хуже остальных. В остальном, сейчас видно, что результаты даже лучше некоторых других стратегий (в плане доходности в %тах годовых). Поэтому автор - молодец! 👏 А мне просто не подходит эта стратегия по критериям риск-профиля и целям. ➕ - стратегия, которая пришла на замену. Это конкретно трейдинговая история, с хорошей "кривой" исторической доходности и понятным смыслом. Будем надеется, что подобные результаты получится увидеть и в будущем.

📅 1 год и 5 месяцев Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-31.01.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых) ✅ Лучшая по доходности - +20,89% (0% в + кэш) ❌ Худшая по доходности - -2,7% (10% в + кэш) 👍 Достойный результат - +14,18% (85% в + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +3,35% (+76274 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -0,02% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): -4,98% (Купонные выплаты составили +203266,31 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: +57,55% 🔒 Доходность накопительного счета: +7,1% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 8 : 9 💹 в пользу индекса; ➜ по неделям 💼 39 : 30 💹 в пользу портфеля. 👤 практически полностью "отыграла" падение, ожидаю что в марте я уже произведу замену на стратегию от другого автора. 📊 Общую статистику, конечно, знатно подпортили некоторые архивные стратегии, это факт. Но даже с учётом этого, удаётся обгонять индекс. 📊 Портфель облигаций всё также показывает отрицательный рост, так как большую часть портфеля занимают длинные ОФЗ, которые скорректировались в этом месяце. Но это совершенно неважно, так как сохраняется регулярная купонная доходность. А в перспективе снижения ключевой ставки портфель может вырасти ориентировочно на 30-40%+. Вопрос времени. 🌐Криптопортфель очень сильно "просел" за последние два месяца, но доходность в %тах годовых всё равно просто отличная. Рост в ноябре создал очень приличный запас прочности.

(отчет корректировал 04.01.25, ошибка в формулах) - рассказал в конце поста Отчёт по портфелю "Автоследование" на дату 01.01.2025 за весь период эксперимента (1 год и 2 месяца): Рейтинг среди стратегий "в работе" в процентах годовых: 😀 Лучшая по доходности - +37,94% (0% в $LQTD + кэш) 😒 Худшая по доходности - -10,94% (5% в + кэш) 🥈 Достойный результат - +26,32% (90% в $LQTD + кэш) 👨‍💻 Итог по портфелю "Автоследование" за весь период: +3,1% (+49522 руб.), в процентах годовых: +2,32% 📈 Доходность индекса ETF за весь период, в процентах годовых: -2,37% 💼 Бумажная доходность портфеля облигаций ( и )за весь период, в процентах годовых: -4,1% (купонов выплачено 205787,71 руб.). Все купоны отправляю на реинвест для реализации эффекта "сложного процента". 🪙 Доходность "Криптопортфеля", в процентах годовых: +155,26% 🏆 Общий счёт сравнения портфеля и индекса: ➠ По месяцам: 💼 8️⃣ :8️⃣ 💹 ничья. ➠ По неделям: 💼 3️⃣7️⃣ : 2️⃣8️⃣ 💹 в пользу портфеля. 📊 Стратегия пока с нами. Не хватило "Новогоднего ралли", чтобы дойти до точки безубыточности и заменить стратегию на другую. Поэтому ждём-с.. 🪙 Криптопотрфель "подсел" после цикла роста, но это нормально. Всё время расти не получится в инвестициях, важна динамика в долгую. Кстати, криптопортфель у меня полностью на аутсорсе сейчас, просто повторяю сделки эксперта КВК (подробнее здесь 👈). Это удобно и экономит время, да и результат очевиден. 🧘‍♂️ показала хороший результат в процентах годовых, потому как смог её запустить перед объявлением ключевой ставки. И успел частично запрыгнуть в уходящий облигационный вагон 😁. Т.е. это не агрессивная спекуляция, ни в коем случае. Просто так совпало. 🚀 автор просто отлично выдержал паузу и пересел из кэша в акции! 🤝 Главное теперь эту доходность не растерять. ❗Я подкорректировал цифры по пополнению, ошибся при переносе данных из отчета за месяц. На общую доходность портфеля это никак не повлияло, но изменилась доходность каждой из стратегий в отдельности. Поэтому ушла на второе место. Мискюзи, бывает. 😅

Отчёт по портфелю "Автоследование" на дату 01.12.2024 за весь период эксперимента (1 год и 1 месяц): Рейтинг среди стратегий "в работе", в процентах годовых: 😊 Лучшая по доходности - +17,19% (90% в + кэш) 😒 Худшая по доходности - -35,3% (5% в + кэш) 💻 Итог по портфелю "Автоследование" за весь период: -3,92% (-76983 руб.) 📏 Доходность индекса ETF за весь период, в процентах годовых: -11,77% 💼 Бумажная доходность портфеля облигаций ( и ) за весь период, в процентах годовых: -10,09% (купонов выплачено +187267,70 руб.). Все купоны отправляю на реинвест для реализации эффекта "сложного процента". 🪙 Доходность "Криптопортфеля", в процентах годовых: +267,81% 🚀🚀🚀 🏆 Общий счёт сравнения портфеля и индекса: ▫️ По месяцам: 💼 8️⃣ :7️⃣ 💹 в пользу портфеля. ▫️По неделям: 💼 3️⃣5️⃣ : 2️⃣6️⃣ 💹 в пользу портфеля. 🧘‍♂️ Стратегия пока что остается портфеле до "лучших времён". Но однозначно уже заменю на стратегию другого автора, после выхода из "просадки" 👌 🚀 Криптопотрфель - показывает просто пушечную доходность! Очень наглядно видно, как работает принцип диверсификации по активам и рынкам. Пока фонда проседает, облигации генерят купонную доходность, а крипта даёт общую доходность, защищая при этом и от валютных рисков. 🚫 в этом месяце покинет список стратегий "Автоследования". На её месте появится моя консервативная стратегия. Почему выбор пал на &Atlant_РФ? - на данный момент она показывает околонулевую доходность и является наиболее консервативной (по описанию и частоте сделок) из всего списка. 📢 В описании к профилю добавил ссылочку на оригинал таблицы, с которой делаю скрины статистики. Можете ознакомиться с формулами и логикой подсчёта результатов 🙌

Отчёт по портфелю "Автоследование" на дату 01.11.2024 за весь период эксперимента (12 месяцев): Рейтинг среди стратегий "в работе": 😊 Лучшая по доходности - &Спекуляции Россия +13,81% (85% в &LQTD) 😒 Худшая по доходности - -14,92% (5% в &LQDT) 🥈Достойный результат - +13,80% (90% в &LQDT) 💻 Итог по портфелю за весь период: -3,83% (-59376 руб.) 📏 Доходность индекса ETF за весь период: -15,78% 💼 Бумажная доходность портфеля облигаций за весь период: -13,06% (купонов выплачено 161645,65 руб.). Все купоны отправляю на реинвест для реализации эффекта "сложного процента". 🏆 Общий счёт сравнения портфеля и индекса: ▫️ По месяцам: 💼 8️⃣ :6️⃣ 💹 в пользу портфеля. ▫️По неделям: 💼 3️⃣3️⃣ : 2️⃣3️⃣ 💹 в пользу портфеля. 🧘‍♂️ Явным "аутсайдером" этого списка на данный момент является стратегия &Эффективный_выбор. Но, что хотелось бы отметить. Я НЕ считаю, что автор делает это намеренно, и что ему всё равно на то, что происходит с портфелем, а важна только комиссия за следование (как отмечают в комментариях под его постами). Сейчас не простой рынок, и с каждым днём понимания "что будет дальше" больше не становится. С другой стороны меня, как и любого другого инвестора, доверившего свои деньги специалисту, в первую очередь интересует результат. Но приятно, что автор открыто общается с подписчиками и не переходит на оскорбления и обвинения "ваши ожидания - это ваши проблемы". 👍 💬 Обратите внимание на портфель облигаций. Пока весь рынок находится в неопределённости, купоны "капают" - может это то, что нужно именно вам от рынка в данный момент? В предыдущем посте я подсветил фонд &TPAY с регулярными выплатами даже с ИИС старого типа - неплохой вариант, если не знаете, как поступить в этот период.

Отчёт по портфелю "Автоследование" на дату 01.09.2024 за весь период эксперимента (12 месяцев): Рейтинг среди стратегий "в работе": 😊 Лучшая по доходности - &Спекуляции Россия +14,97% 😒 Худшая по доходности - -16,33% 🥈Достойный результат - +11,88% 💻 Итог по портфелю за весь период: -7,33% (-110323 руб.) 📏 Доходность индекса ETF {$TMOS} за весь период: -13,33% 💼 Бумажная доходность портфеля облигаций за весь период: -7,05% (купонов выплачено 124908 руб.). Все купоны отправляю на реинвест для реализации эффекта "сложного процента". 🏆 Общий счёт сравнения портфеля и индекса: ▫️ По месяцам: 💼 6️⃣ :6️⃣ 💹 ничья. ▫️По неделям: 💼 2️⃣7️⃣ : 2️⃣1️⃣ 💹 в пользу портфеля. 🫠 Что можно сказать по результатам 1 года эксперимента... Даже не смотря на свои ошибки при выборе авторов Стратегий в начале пути, портфель всё-таки смог обогнать индекс почти в 2 раза. 👍 Авторы стратегий &Спекуляции Россия и отлично сработали, вовремя предвидя коррекцию. Именно такое Автоследование я и подразумеваю, активное управление позицией, а не просто покупка перспективных активов с бесконтрольным риском. 📈 Эксперимент я само собой продолжу, мне понравилось. Особенно приятно будет наблюдать, когда коррекция закончится, и мы получим значительно бОльший рост портфеля, особенно в сравнении с любимыми всеми банковскими вкладами )) ❗В данном месяце ротаций по стратегиям не планирую, жду окончания коррекции, затем буду искать авторов, кто смог предупредить просадки своих портфелей.