Хэштег #средняя | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пусть ещё цены поднимут и все будет быстрее.. Автодилеры в России на грани — продажи только за полгода рухнули на 27%, эксперты. При этом цена автомобиля упала, но #их всё равно не покупают из-за ключевой ставки — за 2024 год объём автокредитов сократился на 53%. В 2012 году каждый третий россиянин мог купить новый автомобиль, в первой половине 2025 года — только 16%.

{$USDRUB} вопрос к профессионалам торговли , если ошибаюсь поправьте пожалуйста. Так вот по ответу поддержки( скрин прилагаю ) и до получения официальной информации по новой методики расчёта для обсуждения в пульсе . Пример ; покупаем актив в долларах как пример акции Майкрософт за 320 шт 70 шт это 22400 долларов средняя по доллару была 74,12 на момент покупки акции курс 74,4 был логично как пишет специалист поддержки разница 28 копеек ушла брокеру в зачёт сделки , далее продаём по стоимости 321 за шт акции 70 шт идентично как поясняет брокер происходит Покупка валюты ( по факту утверждения поддержки происходит конвертация валюты это 2 в 1 новогодние сделки ( в одной сделки по покупке актива - акций долларовых в дАнной сделки происходит ещё Покупка и продажа рубля ) , так как месяц это все работает и пока ссылались на технический сбой шлифовали новые методики расчёта ). Вопросы которые хочу понять : 1. Официальную информацию расчета методики расчета средней при покупке именно долларовых акций -? 2. Куда уходит разница курса покупки /продажи валюты ? ( при условии внятного ответа по первому вопросу суть второго остаётся ). Ранее расчёт средней рассчитывался более менее логично , при вводе на счёт или покупке валюты брали по примеру : 1000 долларов средняя 70₽ за доллар При покупке актива и его продажи в плюс как пример вместо 1000$ если становилось 1100$ то средняя на момент сделки была как пример расчета так . 1000$ * 70 + 100$* 72( как пример курса на момент закрытия сделки ) итого 70000+7200= 77200/1100= 70,18 средняя стала после совершения сделки но при этом курс 72 на момент и по доллару плюс в рублях . На сегодняшний момент так это выглядет . На твои же доллары после сделки твоя средняч будет 72 и те же самые 1100 долларов и разницы курсовой уже не увидите куда и кому она ушла . Так как свои 1000 долларов вы при покупке акций продали и при продажи акций купили доллар по 72 хотя и плюс по акциям 100 долларов который получаете вы итого на счёту будет 1100 долларов , а средняя 72 на момент курса продажи актива . Итого в рублях с учётом одной сделки только на 1000 долларов с учетом поднятия курса на 2 рубля . 1. По предыдущему расчёту средней у вас 1100$ по 70,18 = 77198₽ 2. По новой методике расчёта 1100$ со средней 72 = 79200₽ Видно же рублей больше по методике расчета 2 , но при этом курсовая разница составляет 2000₽ и можно продать по курсу на тот момент 72 и получить прибыль 2000₽ , но по методике 2 вы в ноль доллары без изменения ( это учитывает тот кто покупает и продаёт акции , и при этом заходит в сделки по продажи валюты на хаях и покупки на низах ). 3. Голосование кто за какую методику ? Так как поддержка утверждает по просьбе клиентов сделано данное новшество . p/S если после сделки( продажа акций и в этой же сделки Покупка валюты ) курс пошёл в низ на 69 р то у вас уже минус по курсу 😀 1. 1100*69= 75900( 77198-75900=1298₽) 2. 1100*69=75900( 79200-75900=3300₽) В данном случаи начинает влиять на маржинальную , Коля без стука может зайти если в позе так как видно из расчёта минус почти в трёхкратном размере выходит ( а все расчёты в рублях ). Просьба к Тинькофф официал дать ответ по данным вопросам , я вижу только такую математику , пульсяне жду ваших комментариев .

Часть 10 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». ✏️На заметку о скользящих средних Скользящие средние служат зонами поддержки и сопротивления. Восходящее МА - это обычно пол для цен, а нисходящее - потолок. Поэтому покупать стоит вблизи восходящего МА, а продавать - вблизи нисходящего МА. Скользящие средние бывают не только у цен, но и у технических индикаторов. Так, некоторые трейдеры используют 5-дневное МА объема торговли. Если объем падает ниже своего 5-дневного МА, то это свидетельствует об угасающем интересе биржевой толпы к тенденции, которая вполне может повернуть вспять. Если объем подскакивает выше этого МА, то это говорит о сильном интересе толпы к тенденции - свидетельстве ее прочности. 💡По науке, график простого скользящего среднего должен быть сдвинут назад на половину окна. Так, вычерчивая 10-дневное простое МА, надо наносить каждую точку не в конце, а в середине его 10-дневного окна, т.е. под 5-ым или 6-ым днем. ЕМА становится весомее к концу, поэтому 10-дневное ЕМА следует наносить под 7-ым или 8-ым днем. Большинство программ по техническому анализу позволяют построить запаздывающее скользящее среднее, но мало кто этим пользуется. 💡Скользящее среднее можно вычислить не только по ценам закрытия, но и по среднему значению между максимумом и минимумом дня. МА цен закрытия используются для дневных графиков, однако при внутридневной игре лучше прибегать к МА, основанным на средней цене между максимумом и минимумом каждого столбика. Если ЕМА придает больше веса последнему дню, то взвешенное скользящее среднее (weighted moving average, WMA) позволяет - в зависимости от вашей оценки значимости - сделать весомым любой день и в любой степени. Но взвешенные скользящие средние слишком сложны, и трейдерам лучше пользоваться экспоненциальными. 🔜следующие посты будут о новом разделе - о схождении-расхождении скользящих средних (MACD) и гистограмме MACD 37 постов = 278 страниц 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 10 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». ♟Тактика игры. Хороший трейдер не увлекается прогнозами: он внимательно следит за обстановкой на рынке и управляет своей игровой позицией. Скользящие средние помогают ему определить течение тенденции, с тем чтобы играть в ее направлении. Самый важный сигнал скользящего среднего - направление его наклона: оно показывает, куда устремлена подавляющая масса трейдеров. При восходящем ЕМА лучше вести игру на повышение, а при нисходящем - на понижение (рис.ниже). 1. При восходящем ЕМА играйте на повышение. Покупайте, когда цены упадут до МА или чуть ниже. Открыв длинную позицию, размещайте защитный стоп-приказ ниже недавнего минимума; как только цены закроются выше ЕМА, переместите стоп-приказ к точке, где вы можете закрыть позицию безубыточно в случае разворота цен. 2. При нисходящем ЕМА играйте на понижение. Открывайте короткие позиции, когда цены подскочат до ЕМА или чуть выше. Размещайте защитный стоп-приказ чуть выше недавнего максимума, понизив его до безубыточного уровня, как только цена закрытия опустится ниже ЕМА. 3. Почти горизонтальное ЕМА с незначительными колебаниями указывает на вялый рынок без цели и ориентиров, где ловить тенденции не стоит. 💡Восходящее ЕМА означает, что рынок идет вверх: следует играть на повышение. Наилучший момент для покупки - когда цены ближе к ЕМА, а не сильно удалены от него. Покупка вблизи восходящего ЕМА дает более благоприятное соотношение «прибыль/риск». 💡Нисходящее ЕМА указывает, что цены идут вниз: следует играть на понижение. Лучше всего продавать, когда цены поднимутся к ЕМА. Горизонтальное ЕМА, как в декабре, говорит, что на рынке нет тенденции. В таком случае не пытайтесь следовать за тенденцией, которой нет, но продолжайте следить за данным индикатором, и когда он опять пойдет вверх или вниз, играйте в направлении этой тенденции. 🕹Механические торговые системы. Давнишние механические системы биржевой игры обычно сводились к четырем правилам использования скользящего среднего: 1) если МА возрастает и цены закрываются выше него, покупай; 2) если цены закрываются ниже МА, продавай; 3) если МА убывает и цены закрываются ниже него, играй на понижение; 4) если цены закрываются выше МА, закрывай короткие позиции. Эти механические методы срабатывают, когда рынки движутся вверх или вниз. Когда рынок входит в торговый коридор, они приводят к ложным сигналам и потерям. Пытаясь отфильтровать ложные сигналы с помощью каких-либо механических правил, трейдер действует в ущерб себе, т.к. фильтры уменьшают прибыль, как и потери. 💡💡Фильтры - это правила, по которым цены должны либо закрыться по другую сторону МА не единожды, а дважды, либо прорвать МА на определенный процент. Механические фильтры сокращают потери, но они же умаляют главное достоинство скользящего среднего - его способность поймать тенденцию на раннем этапе. 36 постов = 275 страниц 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 10 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». 👩🏻‍🤝‍👨🏼👭👬Психология биржевой толпы. Каждая цена - это фотоснимок всеобщего соглашения о ценности рынка в момент сделки. По отдельно взятой котировке не определить, на повышение или понижение настроена играть биржевая толпа - как по одной фотографии не определить, оптимист человек или пессимист. Однако если сделать с десяток снимков, а из них - фотокомпозицию, то она лучше раскроет характер этого человека. А если фотокомпозицию ежедневно обновлять, можно проследить за его эмоциональными тенденциями. Скользящее среднее - это фотокомпозиция рынка: оно охватывает цены за несколько дней или недель. Рынок - толпа, и скользящее среднее показывает направление ее движения. 〰️ Экспоненциальные скользящие средние. Экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) лучше опознает тенденции, чем простое МА. Она обращает больше внимания на последние по времени данные и быстрее реагирует на изменения. Но при этом ЕМА не скачет из-за сбрасывания старых данных. У этой сторожевой собаки слух острее, а лает она только при приближении чужака. ЕМА = Цсег * К + ЕМАвч * (1-К), где: К = 2/(N+1); N - количество дней в окне ЕМА (выбирается трейдером); Цсег - сегодняшняя цена; ЕМАвч - ЕМА вчерашнего дня. Большинство программ для технического анализа позволяют выбрать любое окно ЕМА и построить его, просто нажав несколько клавиш. А расчеты вручную производятся так: 1. Выберите окно ЕМА. Допустим, требуется 10-дневное ЕМА. 2. Вычислите коэффициент К для этого окна (см. формулу выше). Для нашего ЕМА он равен 0,18 (2 делим на 10+1). 3. Вычислите простое МА для первых 10 дней: сложите цены закрытия за каждый из 10 дней и разделите сумму на 10. 4. 11-ый день: умножьте цену закрытия на К, а МА предыдущего дня - на (1-К). Сумма этих величин и есть 10-дневное ЕМА. 5. В каждый последующий день повторяйте четвертый шаг. У ЕМА есть два крупных преимущества перед простым скользящим средним. Во-первых, оно представляет более весомым последний игровой день. Сегодняшний настрой биржевой толпы важнее, чем давнишний. У 10-дневного ЕМА цена закрытия последнего дня определяет 18% величины ЕМА; у простого же МА - только 10%, потому что у него все дни равноценны. Во-вторых, ЕМА - в отличие от МА - не сбрасывает данные за предыдущие дни: они исчезают постепенно, как дух прошлого, который еще пронизывает фотокомпозицию. ❓Как выбирать окно скользящего среднего. Когда компьютеры только появились на финансовых рынках, игроки перетряхнули уйму чисел в поисках оптимальных МА для различных рынков. Они выявили МА, подавшие наилучшие сигналы на основании прошлых данных, но это мало помогло в игре: ведь рынки все время меняются. К сожалению, наши брокеры принимают приказы только в настоящем, а не в прошлом. Увязать окно ЕМА с цикличностью рынка - если ее удастся выявить - это разумно. Окно МА должно по длине равняться половине доминирующего рыночного цикла (см. раздел 36). Допустим, выявлен цикл в 22 дня: значит, нужно использовать 11-дневное МА. При цикле в 34 дня возьмем 17-дневное МА. Одно плохо: циклы очень часто меняются по времени и даже исчезают. В поисках циклов некоторые трейдеры прибегают к программам типа MESA, но и она показывает, что подавляющую часть времени рыночный шум (market noise) превосходит амплитуду цикла. А вообще трейдеры могут опереться на простое практическое правило: чем более длинную тенденцию они пытаются найти, тем длиннее должно быть МА. Большой рыбе - большое удилище. 200-дневное МА, например, годится для инвесторов, желающих оседлать крупные тенденции и надолго вложить деньги в акции. Для большинства трейдеров подходят ЕМА от 10 до 20 дней. Но МА должно быть не короче 8 дней: иначе оно начнет ловить не тенденции, а мелкие перемены. 35 постов = 271 страница 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍

Часть 10 книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». ✈️СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ По словам биржевых ветеранов, скользящие средние появились на американских биржах с легкой руки зенитчиков. Во время Второй мировой войны они использовали скользящие средние для наводки на самолеты, а впоследствии применили этот метод к ценам. Первыми крупными экспертами по скользящим средним были Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж.М.Хёрст (J.М.Hurst) - оба отнюдь не зенитчики. Дончиан был служащим фирмы «Меррилл Линч»; он разработал методику биржевой игры, основанную на нескольких скользящих средних. Хёрст был инженером; в книге «Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» (The Profit Magic of Stock Transaction Timing), ставшей биржевой классикой, он описал принципы использования скользящих средних в торговле акциями. 💡Скользящее среднее (moving average, МА) показывает среднее значение данных в его окне (window) - периоде, который оно охватывает. Так, 5-дневное МА показывает среднюю цену за последние 5 дней, 20-дневное - за последние 20 дней, и т.д. Соединив точки МА каждого из дней, получаем линию МА. Простое МА = (Цз1 + Цз2 + ...+ ЦзN)/(N) где: Цз - цена закрытия; N - количество дней в окне МА (выбирается трейдером). Уровень МА зависит от двух факторов: от цен закрытия и окна МА. Допустим, требуется вычислить 3-дневное простое МА акции. Если ее цена закрытия в первый, второй и третий по счету дни составила 19, 21 и 20 пунктов, то простое 3-дневное МА равно 20 пунктам (сумма 19+21+20, деленная на 3). Предположим, что на четвертый день цена закрытия составила 22. Тогда 3-дневное МА возрастет до 21, т.е. на 3 делим уже сумму 21+20+22. 🗯Есть три основных типа скользящих средних: простые (simple), экспоненциальные (exponential) и взвешенные (weighted). Большинство трейдеров используют простые МА, т.к. их нетрудно вычислить; к тому же, в докомпьютерные времена ими пользовались Дончиан и Хёрст. Однако у простых МА есть фатальный изъян: на каждую перемену цен они реагируют дважды. 🐕МА пролает дважды. В ответ на каждую цену простое скользящее среднее меняется дважды. Первое изменение происходит при появлении новой величины. И это хорошо: ведь нужно, чтобы МА отражало изменения цен. Но вот что плохо: когда прежняя цена выбывает в конце окна МА, среднее снова меняется. При выбывании высокой цены простое МА падает, а при выбывании низкой - подскакивает. Эти изменения никак не связаны с текущей рыночной ситуацией. Предположим, что цена акции колеблется между 80 и 90, а ее 10-дневное простое МА стоит на отметке 85, но охватывает день с ценой 105. Когда в конце 10-дневного окна эта высокая цена будет выброшена, МА упадет, как бы указывая на нисходящую тенденцию. Это отражает старые цены и не имеет ничего общего с сегодняшней рыночной ситуацией. С выбыванием старой цены простое МА дергается вверх или вниз. Она ведет себя, как сторожевая собака, лающая дважды: когда чужак приближается к дому и когда удаляется. Тут уж не понять, когда обращать на лай внимание, а когда - нет. Трейдеры используют простые МА по привычке. Современному трейдеру с компьютером лучше пользоваться экспоненциальными скользящими средними. 34 поста = 267 страниц 👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍