Хэштег #эгир | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Пара фьючерсов золота (предыдущий пост) закончилась очень плохо. Причем она могла закончиться просто так себе, а закончилась максимально плохо. 1. Квартальник перед экспирацией приближается к цене спота. Вечник остаётся в контанго. И я этого не учитывал, я просчитывал, что цены сравняются. Они и сравняются - если брать как всегда брал далеко до экспирации, но после того как сравняются, квартальник идёт дальше и становится в бэквордацию к вечнику. Не знал? Не видел на исторических данных? Нельзя так сказать: выборочная слепота, безумие. Когда это стало понятно, нужно было закрыть пару. В небольшой убыток. Из-за комиссий тинька был бы минус, но не как сейчас же. 2. Было сформулировано "попробую выйти лимитками" - целью ставилось получить любую прибыль, но в плюс. Не вышел, цены не сравнялись. 3. Разорвал пару, убрал квартальник и остался в вечнике. Мол, фандинг постепенно накопится. Золото закономерно выросло сильно. Сегодня прямая линия путина, решения по ставке, и я не знаю, что будет с валютами, золотом, рынком. Может быть, и вполне вероятно, к вечеру всё упадёт на 3%. Может быть, вырастет. Я зафиксировал убыток. Значительный. Причиной происходящего является I. Селективная слепота - я сам выбираю, что не видеть. Безумие. II. Нарциссизм. Мне нужно было показать прибыль в постах, из-за чего я пошёл на принцип. Рынок же вовсе не обязан идти так, чтобы обозначить мне хоть копейку прибыли. Теперь. Весь капитал делится на 3 равные части. Уважаемый торгующий алгоритм (а он был остановлен, я всё ввалил в пары золота) Поскольку В ЦЕЛОМ я прав, но нужно преодолеть собственные пороки. Пары сбера постепенно наращиваются, короткие пары открываются при наличии капитала конкретно под них. Тмонный склад - тмон и первичка облигаций на продажу. Финансовый результат года из "неплохо" пришёл в "ля, ну больше нуля".

В общем. Как дела у (уважаемый торгующий алгоритм) Дела идут так себе. Рынок из себя представляет какую-то кашу, трендов нет, есть очень короткие синусоиды. Да даже не синусоиды, а какие-то свечи равной длины туда-сюда, подряд идущие. Это, конечно, тяжело для тренд-ориентированной стратегии. Депо Эгира на 01.11.2025 39 048.06 рублей. на 13.11.2025 38 981.05 рублей. Но тут были пополнения за счет побед в забагованных турнирах Тинька с соседнего счета. То есть, с 01.11 до 13.11 по XIRR-методу (точнее я не знаю), уважаемый Эгир демонстрирует минус -1.38% доходности; или -39.83% годовых (в пересчете). Формальные метрики по состоянию на сейчас таковы. Итоговый результат (₽) без комиссий -433,15 Winrate (%) 47,06 Ср. прибыль (₽) 135,69 Ср. убыток (₽) -168,74 Profit factor 0,71 Profit factor - наиболее кумулятивная метрика, она следует из стоящих выше. Это "сколько рублей мы получаем на каждый потерянный рубль". Она сама на себя делится, рубли на рубли, прибыль на убытки - и получается ловко. Если значение "1" - значит, на каждый потерянный рубль мы получаем рубль навара (сумма ноль). Если 1.5 - значит, на каждый потерянный рубль получаем полтора (навар 0.5 с каждого потерянного рубля). Метрика хорошая. 0.71, разумеется, означает, что стратегия убыточна. Картинка для красоты включает в себя уже и комиссии, и сделки с денежным фондом (это нэт по счету, выше гросс чисто алгоритма - строго фьючерсы без комиссий). - - Фьючерсные пары за это же время принесли 1.51% доходности или 72.62% в пересчете на годовые (тоже XIRR). И ещё и победы в забагованных турнирах Тинька - побочный наварчик. -- Штож. Будем ждать трендов. В Моське, металлах и везде. P. S. На {$KCX5} и {$CCZ5} кстати, судя по всему сработала бы стратегия "идиот". Входи в любом месте по направлению свечи, стоп-лосс ниже на процент, тейк-профит выше на 3% Прям везде вход, потом прёт, потом обратно. Но скучно.

Пока выходные, и в торгах смысла нет, расскажу подробнее, что за робота я сделал и как он торгует. Сделан робот на яваскрипте. Почему-то первый вопрос - на чём сделан - на яваскрипте. Потому что я не программист и вообще не умею программировать. Нет, не на питоне. И нет, это не встройка в терминал - отдельно стоящая система, подключенная к АПИ Тинькова (какие в нём красивые баги, вы бы знали. Жирные такие. Царь-баги). Основная стратегия уважаемого торгующего алгоритма Эгира - торговля по тренду. Я не ставил себе целью ловить какие-то движения быстрее людей, реагировать быстрее людей, хватать по стакану при исчезновении ММ или что-то подобное. Я этого не умею сам, не могу и обучить систему делать такое. Нет. Эгир торгует по тренду. На скриншотах идеальные ситуации, которые он должен бы ловить: Цена уходит много выше линии ема20 (или много ниже) и тянет за собой линию ема20. В какой-то момент цена возвращается к линии - тут должен происходить выход. Тейк-профита нет, поскольку целью является существование в тренде как можно более долго; но есть большое количество многоступенчатых выходов. Есть трейлинг-стоп, да - который сработает как тейк-профит при экстремальных ракетах (утеряв львиную долю ракеты). Но в норме он - тоже аварийный выход для некоторых комбинаций цены и линии ема20. Есть, конечно, и секретная функция) Но дай-то она выстрелила бы разок, пока за месяц только попыталась раз. Всё это удовольствие получается по АПИ, обсчитывается, сигнализирует, выполняется. Конечно же, на скриншотах - левая половина графика. Это уже случилось, и теперь - глядя на график - легко и приятно видеть длиннющие периоды роста и падения. Вопрос как в них войти. Я предполагаю, после тестов и опытов, что заходить нужно по правилу "В бычьем тренде цена должна коснуться или оттолкнуться от EMA20. Вход на закрытии свечи выше EMA20" (для шорта наоборот). Правда этого вовсе недостаточно. Нужно для начала определение - где у нас бычий тренд, а где медвежий. И нужно довольно много фильтров, когда пытаться входить, а когда не соваться. Прям много. Причём тут какая история выходит - фильтр может как помогать, так и напротив мешать. И дело довольно тонкой настройки определить - какой фильтр подходящий, а какой вредный. Ок. Хотим-то мы в тренд, есть формальный критерий входа, есть фильтры. А как в него попасть? Заходить всюду, где он только и может начаться. Ставить стоп-лоссы (не бездумно). И отлетать в минус, если тренд не пошёл. Соотношение финансовых результатов "удалось" и "не шмагла" - должно быть в плюс. Если учесть, что даже при не полностью готовой системе символические плюсы получены - вроде как статистика на нашей стороне. Ещё одним значимым фактором плюса по операциям является управление размером позиции. Если врываться на всё депо, достаточно пары-тройки сделок для полного завершения любой жизнедеятельности. Если врываться на 20% депо, неудачных сделок нужно, конечно, больше, но не фантастическое число. Так что, когда советуют идти во фьючерсы на 5% - это не зла вам желают. Запущен Эгир на бою, то есть на реальных деньгах, был около месяца назад. И месяц находился в горячей фазе тестирования. Результаты скромные: +2000 рублей до комиссий (депо 31к). После комиссий, и смех и грех +1200 рублей. С другой стороны, если пересчитать в годовые проценты - уже несколько лучше. Тестирование закончилось полнейшим выгоранием меня, и остановкой этой вакханалии. Однако, 05.11 Эгир вернётся в строй, улучшенный, усиленный и великолепный. Надеюсь, что сейчас настройки и фичи дадут бОльший результат. - - Таким вот нехитрым образом из "собери портфель на 20 лет" мы перешли к "торгуй фьючерсами на всю котлету" (не на всю). Постараюсь держать в курсе результатов работы Эгира отдельно, но не в ежедневном режиме - это всех достанет. Но формальные метрики предъявлю. Таки дела. P.S. А на втором счёте фьючерсные пары, да. Там своя математическая красота. Посмотрим, там всё сильно медленнее.

Итого, по состоянию на сейчас мы имеем два счёта. Счёт "Фабрика N 19": фьючерсные пары. Это то, куда мы перешли из акций, облигаций, золота, это те деньги, которые были в Он работает по определённой модели, а вот внизу скриншот участия в турнире Тинька именно этим счётом. Конечно, метрика непрофессиональная, но, почему бы и нет. Итак, фьючерсные пары - вроде бы работают хорошо, не хуже иных вариантов. - - - Второй счёт - это уважаемый торгующий алгоритм Эгир, запуск которого я объявлял в прошлом посте. За прошедшее время были отловлены баги, введены новые функции - в частности, невыбиваемый тенями свечей трейлинг-стоп, основанный на ATR. Надо заметить, что я очень активно лез в работу алгоритма всё это время. Закрывал открытое, открывал не открытое, правил код и параметры. Несмотря на это, уважаемый Эгир смог наторговать в символический плюс - 300 рублей после комиссий и налогов. Теперь я его чуть "отпускаю", он должен начать действовать сам. Нужно сепарироваться. - - Третий микроэксперимент - фьючерс Белуги и акции Белуги - пока на стадии проверки математики. Тут смысл в том, чтобы и дивиденды получить, и всё-таки простую годовую доходность больше 20% Посмотрим. Математика как гравитация - бессердечная. Получится - будет третий счёт. - - - В принципе, неплохо. Так становится чуть более всё равно, куда некомпетентные (до смешного бездарные) руководители ведут наше Богоспасаемое государство, что будет с экономикой страны, управляемой ТАКИМ государством, какие будут курсы валют, и так далее, и так далее, и так далее. Стратегии всепогодны. Надо продолжать. Тогда, вероятно, поставленная цель будет достигнута.