Профиль инвестора AlexWang | Т-Инвестиции Пульс

805

подписчиков

подписок

Алготрейдер. Разработчик и архитектор терминала для алготрейдинга OsEngine.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

AlexWang

6 ноября в 17:21

Всем привет, друзья! Выложили в открытый доступ третью лекцию из курса «Арбитраж синтетических облигаций» В этой лекции мы рассмотрим робота со скальперским входом в позицию для торговли ночью, утром и в выходные, когда вне рамок основной торговой сессии появляются очень хорошие точки входа. В теоретической части вспомним, что такое синтетическая облигация, как устроены механики функционирования рынков фьючерсов и акций на Московской бирже. В практической части развернём робота SyntheticBondsScalp, подключимся к Т‑Инвестициям, настроим автодеплой бумаг, разберём все вкладки параметров и запустим робота в бой. Темы: 1) Что такое синтетическая облигация, её конструкция и возможные точки входа. 2) Авторазвёртывание бумаг и подключение к Т‑Инвестициям 3) Обзор всех настроек робота: режимы входа, парковка в фонде ликвидности, выход из позиции 4) Запуск робота в торги Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/ec6cd0a567425699f8984ada0eb92815/?r=wd Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/synthetic_bond_arbitrage#арбитраж-синтетических-облигаций-лекция-3

AlexWang

13 октября в 15:12

Всем привет, друзья! Выпустили вторую лекцию из курса «Арбитраж синтетических облигаций», где мы разберём теоретическую базу синтетических облигаций, поговорим о фонде ликвидности, а также о логике работы робота «SyntheticBondsArbitrage». В практической части мы подключим скачанные исторические данные к тестеру через эмулятор биржи, развернём бумаги по источникам с помощью автодеплоя и детально разберём все настройки робота. Затем протестируем робота на восьмилетней истории, оценим результаты по годам и запустим его в реальную торговлю через подключение к Т-Инвестициям. Темы: 1. Синтетические облигации и их конструкция 2. Один робот — две логики: обзор блок-схемы 3. Запуск робота в тестере 4. Обзор всех настроек робота. 5. Запуск робота в реале. Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/60ee4d148cdf06a8544f16e98700dd17/?r=wd Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/synthetic_bond_arbitrage#арбитраж-синтетических-облигаций-лекция-2

AlexWang

2 октября

Всем привет, друзья! В первой лекции из курса «Арбитраж синтетических облигаций» мы разберём теоретическую базу синтетических облигаций и научимся запускать монитор синтетических облигаций через OsEngine. Вы узнаете, как устроено ценообразование фьючерсов, что такое контанго и бэквордация, как из акции и фьючерса собрать синтетическую облигацию — конструкцию, фиксирующую прибыль в момент входа и приносящую доход к экспирации. Монитор позволяет отслеживать текущие раздвижки по акциям и фьючерсам, настраивать алерты на превышение годовой доходности заданного порога и вручную открывать синтетические позиции. Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/7d2c98068415b2e6807b942f107efd1c/?r=wd Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/synthetic_bond_arbitrage#арбитраж-синтетических-облигаций-лекция-1

AlexWang

21 сентября

Всем привет, друзья! Мы открыли доступ к второй лекции из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций» В ней мы разберём теоретическую базу второго робота комплекта, покажем как тестировать весь сет на исторических данных. Робот №2 работает на импульсной логике с использованием адаптивного канала Кельтнера, фильтра волатильности ATR и трендового фильтра Bollinger. Вход выполняется стоп-заявкой на пробой границы канала Кельтнера — только при растущем ATR и подтверждённой длинной тенденции. Позицию сопровождает трейлинг-стоп по противоположной границе канала, который переставляется исключительно в сторону прибыли. Заявки исполняются айсберг-ордерами, а входы в шорт автоматически блокируются вокруг дивидендных отсечек. Кому интересно — залетайте! Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/35988bce7242a0ebb36caf6a6ccbdbe0 Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/volatility_set#лекция-2-сет-спекулянта-лонги-и-шорты-акций

AlexWang

11 сентября

Открыли доступ к первой лекции из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций» В ней покажу первого из двух роботов сета, который работает на импульсной логике индикатора momentum с использованием адаптивного ценового канала и фильтра Envelopes. Он входит в сделки при наличии сильного движения и сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, автоматически адаптируясь к текущей волатильности рынка. Кому интересно — залетайте! Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/f438f7a90980a6dd16cf9d28ae53eade/ Лекция на портале разработчиков👇https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/volatility_set#лекция-1-сет-спекулянта-лонги-и-шорты-акций

AlexWang

9 сентября

Всем привет! Выпустили вторую лекцию по ребалансингу В ней мы детально рассмотрим второго робота комплекта — классического ребалансера, который ведёт ротацию между дивидендными акциями и золотом, а перед выплатами усиливает позицию в дивидендных бумагах. В конце лекции проведём тесты роботов с различными параметрами. Кому интересно — залетайте! Лекция на канале Т-Алго тут👇 https://rutube.ru/video/78d363838d3fffb10fad085b2eb36d35 Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/rebalance#ребалансинг-золото-фонды-дивиденды-лекция-2

AlexWang

8 сентября

Всем привет! Выпустили первую лекцию по теме ребалансинга портфеля в OsEngine. В ней мы рассмотрим и запустим робота, который работает на моментуме и канале Кельтнера, перекладывает средства между акциями, золотом и фондом ликвидности в зависимости от состояния рынка. Кому интересно — залетайте! Лекция на канале Т-Алго тут👇 https://rutube.ru/video/e5478a32f2587e365299be583cf09cc9 Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/rebalance#ребалансинг-золото-фонды-дивиденды-лекция-1

AlexWang

7 сентября

Друзья, всем привет! Заканчиваем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории последнюю его лекцию, посвящённую алгомонитору трендов по RSI. По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор трендов: сможете отслеживать направление движения индикатора RSI по акциям на Мосбирже и фиксировать моменты начала краткосрочных трендов вверх или вниз. Он позволяет как полностью автоматизировать входы и выходы по тренду, так и использовать сигналы для ручной и полуавтоматической торговли. В лекции пройдем по следующим темам: 1) Рассмотрим индикатор RSI и устройство таблицы монитора. 2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API. 3) Как создать алгомонитор трендов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы. 4) Как установить звуковые и текстовые алерты при начале движения RSI вверх или вниз по выбранным бумагам. 5) Как настроить автоторговли в лонг и шорт по RSI. Лекция на канале «Т-Алго»: https://rutube.ru/video/7523f385c72fad408e6b11f235ab94bc Лекция на портале разработчиков: https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-трейдинга-лекция-8-алгомонитор-трендов-по-rsi

AlexWang

2 сентября

Друзья, всем привет! Открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремумов. По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор экстремумов: сможете отслеживать приближение акций к важным ценовым экстремумам акций Мосбиржи, настраивать звуковые и текстовые алерты по выбранным бумагам, а также подключить автоторговлю с вашими правилами входа, выхода и управления риском. В лекции пройдем по следующим темам: 1) Как устроена и работает таблица алгомонитора экстремумов. 2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API. 3) Как создать алгомонитор экстремумов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы. 4) Как установить звуковые и текстовые алерты при подходам цены к верхней и нижней границе канала по выбранным бумагам. 5) Как настроить автоторговлю: входы в лонг и шорт, автостопы и автопрофиты для позиций. Лекция на канале «Т-Алго»: https://rutube.ru/video/6ad11b18dc9b4f28ee3ab32baee83a53 Лекция на портале разработчиков: https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-трейдинга-лекция-7-алгомонитор-экстремумов-high-и-low

AlexWang

31 августа

Друзья, всем привет! В этой лекции мы рассмотрим ещё один стек вайб-кодинга: OpenCode и DeepSeek. Мы установим весь инструментарий, подключим OsEngine к Т‑Инвестициям, загрузим данные MOEX, погрузим модель ИИ в контекст проекта и соберём дивидендный скринер без ручного написания кода. Затем доработаем стратегию в диалоге с ИИ, протестируем робота на исторических данных и запустим его в реальные торги. Темы: 1) Загрузка OsEngine и подключение к Т‑Инвестициям. 2) Загрузка исторических данных с MOEX: создание сета в OsEngine Data, выбор акций и таймфрейма для будущих тестов. 3) Установка Visual Studio 2026. 4) Установка OpenCode. 5) Подключение к DeepSeek. 6) Загрузка контекста в ИИ: изучение DeepSeek структуры OsEngine, документации и примеров существующих роботов. 7) Создание робота для торговли по дивидендам. 8) Тестирование робота на исторических данных: доработка фильтров, запуск Tester Light, учёт дивидендов и анализ сделок. 9) Запуск робота в торги: выбор бумаг, настройка параметров и включение робота в торги. Лекция на канале «Т-Алго»: https://rutube.ru/video/1b58f148b759ce9fd10ef03f2869eb4f/?r=wd Лекция на портале разработчиков: https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-opencode-и-deepseek Удачных алгоритмов!

AlexWang

29 августа

Друзья, всем привет! Открываем для широкой аудитории третью лекцию из сборника «Вайб-кодинг в трейдинге». В этой лекции мы завершаем цикл продвинутого вайб-кодинга: вместе с ИИ собираем сложных роботов для индексного арбитража и торговли фьючерсами, а также придумываем новый индикатор пилы и подключаем его к стратегиям. Темы: 1) Вспоминаем, что делали на прошлых встречах. 2) Робот 1: индексный арбитраж. Нефть vs банки. Собираем робота для межсекторного индексного арбитража между банковским и нефтегазовым секторами. 3) Робот 2: тренды фьючерсов. Экспирация. Создаём трендового робота для валютных фьючерсов, который учитывает смену серии контрактов через экспирацию. 4)Создание индикатора. Придумываем и реализуем с помощью ИИ новый индикатор для фильтрации «пилы» на рынке. Лекция на канале «Т-Алго»: https://rutube.ru/video/9d13def1f739c7c05c152b63bdae3602/?r=wd Лекция на портале разработчиков: https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-продвинутый-уровень-2 Удачных алгоритмов!

AlexWang

26 августа

Друзья, всем привет! Открываем для широкой аудитории вторую лекцию из сборника «Вайб-кодинг в трейдинге». В ней мы перейдем от быстрого старта на более продвинутый уровень: вместе с ИИ соберём скринер и алгомонитор, протестируем их на исторических данных и подготовим к запуску в реальные торги. Темы: 1. Краткое напоминание о том, что было на прошлой лекции 2. Создание и тестирование робота «Momentum Breakout Screener»: обсуждение ТЗ с ИИ, выбор логики пробоя канала, индикатора Momentum и фильтра по волатильности, настройки входов в лонг и шорт. 3. Создание и тестирование продвинутого монитора «Momentum Weakness Short Monitor»: проектирование таблицы‑монитора, работа с ранжированием бумаг по силе/слабости импульса, добавление фильтра по длинной скользящей средней и параметров автошорта. 4. Запуск монитора в реальные торги. Лекция на канале «Т-Алго»: https://rutube.ru/video/9ed0f18f3aab00d3f3589b4c72da571d Лекция на портале разработчиков: https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-продвинутый-уровень Удачных алгоритмов!

AlexWang

25 августа

Всех приветствую! Опубликовали первую лекцию нашего сборника «Вайб-кодинг в трейдинге», ориентированную на тех, кто мечтает о собственном торговом роботе, но считает программирование непреодолимым барьером. Один из главных минусов классической алгоритмической торговли — понимание языков программирования, архитектуры кода. В лекции я разберу концепцию вайб-кодинга — подхода, при котором искусственный интеллект пишет код за вас по обычному текстовому описанию. С помощью него вы сможете буквально за переписку в чате собрать рабочую пробойную стратегию, не написав при этом ни единой строчки кода самостоятельно. В этой лекции мы сначала пошагово развернём всю необходимую инфраструктуру: скачаем терминал OsEngine с GitHub, получим торговый токен в личном кабинете Т-Инвестиций и подключим терминал к реальному счёту. Затем я покажу, как загрузить исторические данные с Московской биржи через OsEngine Data, создав сет нужных таймфреймов и ликвидных акций. Далее мы установим рабочее окружение — Visual Studio Community 2026, Node.js, Git Bash и клиент ИИ Kimi. Покажем, где лежат контексты для OsEngine, чтобы ИИ точно понимал архитектуру терминала, а после соберём первого робота: пробойную трендовую стратегию на Bollinger Bands с фильтром пилы Лекция на канале «Т-Алго»: https://rutube.ru/video/d5a2936448cef1eb439d20874a5f4fe2/?r=wd Лекция на портале разработчиков: https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-быстрый-старт Удачных алгоритмов!

AlexWang

18 июля

Один из лучших ИИ на планете уже доступен алготрейдерам России и Пульса. На днях вышла новая китайская модель с открытыми весами. Kimi K3. По многим тестам выше Fable и хвалёных Американских супер-ИИ. По Бенчмаркам где-то первое место на планете, где-то второе, где-то третье. Подробности на картинке. Несколько недель назад мы с ТБК и Т-Алго выпустили сборник лекций о том, как пользоваться Кими К2.7. Теперь он доступен и на Рутуб: https://rutube.ru/plst/1710798/ Милости просим) Сборник лекций не только не устарел, но и улучшился за эти несколько недель с его выпуска. Теперь в нём не просто инструкции о том, как начать делать трейдинг при помощи ИИ, а при помощи ИИ из первой тройки на планете земля! Присоединяйтесь! Мы у себя в офисе, понятное дело уже во всю работаем с Третьей версией Кими. Эмоции разные, но в основном шок... Что мы дожили до таких времён. Всем хороших выходных

AlexWang

11 июля

Всем привет! Итак, мы с Вами тут учимся программировать торговых роботов и понемногу пробираемся через джунгли различных подходов к автоматическому трейдингу. Мы с Вами уже поговорили про довольно большое количество моделей алготрейдинга. Какие-то я запустил на своих счетах вместе со всеми. На текущий момент обсудили базу, программирование через ИИ, мониторы, сетки, фьючерсы на акции и сами акции. Со следующей недели у нас с Вами выходит сборник с ребалансерами на дивидендах, золоте и фондах ликвидности. В августе, я надеюсь, выйдет сборник «Акции по секторам» и т. д. То есть начинает появляться некий пул стратегий, которые можно использовать и который будет увеличиваться. Работа идёт… По моим прикидкам, мы перешли за половину того, о чём бы я хотел поговорить. Надо это дело обсудить. Ещё раз поговорить о важности диверсификации между алгоритмами. У нас тут назревает 19-я падающая неделя подряд, чего на MOEX не бывало никогда (как и в Индии, и в Америке). Модели, торгующие в шорт – растут. Модели, торгующие только лонг – падают. Понятное дело. В том числе и наша моделька по акциям уже на исторической просадке. С включения около 13% убытка, с хаёв уже за 20% просадки. Я знаю, что многие из тех, кто изучает алготрейдинг по моим лекциям, включают всё и сразу. А многие сами дальше продолжают исследования и добавляют свои модели – прямо молодцы. Но кто-то подключил не всё и сразу, а только что-то одно. И те, кто включил набор «Акции-лонг», сейчас в чистой просадке. Так вот, по поводу модели «Акции-лонг». Отключать я её не буду. Из принципа. Её убытки компенсирует модель «Фьючерсы на акции», которая шортит и чувствует себя хорошо. Когда-то же падение остановится, но надо диверсифицироваться ВСЕМ. Всем, кто ещё этого не сделал – надо включить комплект фьючерсов с шортами. Я сам, как и Вы, понятия не имею, когда закончится это падение рынка. Будет ли кто-то откупать акции? Будет ли остановлено разрушение «частной» экономики в РФ через ставку Х2 к инфляции? Будут ли остановлены продажи акций нерезами по любой цене? Это всё вопросы дискуссионные и даже провокационные. Может завтра начнётся безудержный рост, а может через полтора года, когда индекс будет по 500… Такой вариант, в моём понимании (программиста) тоже вероятен. Единственное, что понятно – это то что всем диверсифицировать свой портфель роботов через роботов, которые умеют шортить и делают это хорошо. Вот этот комплект: https://rutube.ru/plst/1617930/ Запускаем.