Всем привет

Всем привет, друзья! В первой лекции из курса «Арбитраж синтетических облигаций» мы разберём теоретическую базу синтетических облигаций и научимся запускать монитор синтетических облигаций через OsEngine. Вы узнаете, как устроено ценообразование фьючерсов, что такое контанго и бэквордация, как из акции и фьючерса собрать синтетическую облигацию — конструкцию, фиксирующую прибыль в момент входа и приносящую доход к экспирации. Монитор позволяет отслеживать текущие раздвижки по акциям и фьючерсам, настраивать алерты на превышение годовой доходности заданного порога и вручную открывать синтетические позиции. Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/7d2c98068415b2e6807b942f107efd1c/?r=wd Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/synthetic_bond_arbitrage#арбитраж-синтетических-облигаций-лекция-1

Всем привет, друзья! Мы открыли доступ к второй лекции из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций» В ней мы разберём теоретическую базу второго робота комплекта, покажем как тестировать весь сет на исторических данных. Робот №2 работает на импульсной логике с использованием адаптивного канала Кельтнера, фильтра волатильности ATR и трендового фильтра Bollinger. Вход выполняется стоп-заявкой на пробой границы канала Кельтнера — только при растущем ATR и подтверждённой длинной тенденции. Позицию сопровождает трейлинг-стоп по противоположной границе канала, который переставляется исключительно в сторону прибыли. Заявки исполняются айсберг-ордерами, а входы в шорт автоматически блокируются вокруг дивидендных отсечек. Кому интересно — залетайте! Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/35988bce7242a0ebb36caf6a6ccbdbe0 Лекция на портале разработчиков👇 https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/volatility_set#лекция-2-сет-спекулянта-лонги-и-шорты-акций

Открыли доступ к первой лекции из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций» В ней покажу первого из двух роботов сета, который работает на импульсной логике индикатора momentum с использованием адаптивного ценового канала и фильтра Envelopes. Он входит в сделки при наличии сильного движения и сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, автоматически адаптируясь к текущей волатильности рынка. Кому интересно — залетайте! Лекция на канале Т-Алго👇 https://rutube.ru/video/f438f7a90980a6dd16cf9d28ae53eade/ Лекция на портале разработчиков👇https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/volatility_set#лекция-1-сет-спекулянта-лонги-и-шорты-акций