6,7K
подписчиков
14
подписок
✅ Меня зовут Александр Силаев. На бирже с 2010 года. С 2014 живу с рынка. ✅ Автор книги «Деньги без дураков», ее рейтинг на Озоне 4.8 из 5. ✅ Веду автоследование с 2016 года, в Т-банке с июля 2024 г. ✅ Веду блоги https://t.me/Dengi_bez_Durakoff, https://vk.com/dengi_bez_durakov
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Algozavr
вчера в 7:51
Про "околорынок" и его нравы. Мне вот по работе несколько раз в неделю пишут разные люди в телеграм. В основном продюсеры, готовые что-то замутить на аудитории за 50% прибыли. Или маркетологи, готовые ее увеличить за некий прайс. Или кто угодно, чтобы я их продвинул на нее же, тут уже деньги мне (иногда там явная скамина, иногда вроде бы и нет — но мне лень разбираться, проще сразу отказать).
Так вот, в большинстве случаев эти ребята начинают общение на ты. Сразу, в первом абзаце. Чаще других этим грешат «продюсеры», там это правило почти на 100%. С моей колокольни — именно грешат. Этика и эстетика моя так устроена, что это знак в минус, сразу. Это почти исключает, что мы сработались бы.
Дело даже не в том, что продюсер часто в два раза младше, парень двадцати годов с небольшим. Корешиться в первом абзаце я не готов даже с седым дедом. Даже если дед добр и мудр.
В панибратстве по умолчанию видится, как минимум, моветон, в пределе - скрытая агрессия. По умолчанию к людям не принято подходить слишком близком, пока нет знака, что можно. Как иллюстрация, вот парню нравится девушка. Знакомясь, он на пятой секунде хватает ее за ногу в знак симпатии. Вот примерно оно, только послабее, деленное на икс. Но суть та же.
Забавно, что у меня есть пара старых добрых друзей — с которыми мы на вы. Отчасти это игра и прикол, конечно. Степень доверия там более чем. Но вот так сложилось, и ладно. Шарм в этом есть.
А резон 20-летних продюсеров мне решительно непонятен. В тусовке инфобиза так принято? А откуда вы взяли, что я в тусовке? Скорее уместно универсальное правило: хочешь понравиться — говори с людьми на их языке. А пока не выяснил, какой язык, просто держи дистанцию, будь доброжелательно-вежлив, все.
То есть они даже мне не постарались понравиться. А если пытались, то это двойка, ибо мне так не нравится. В обоих случаях — это прокол маркетинга. Как они собрались обаять сотни незнакомых людей, если даже с одним такая проблема?
#этика #психология #околорынок #жизнь
Algozavr
10 ноября в 8:04
Может, уже писал про это, если повторюсь — не беда. Мне вот иногда кажется, что у Бога отличное чувство юмора. Вот смотрите, главное, зачем придумали крипту — чтобы не зависеть от агентов, регуляторов и прочей «третьей стороны». Чтобыниктоне мог обнулитьваши деньгиросчерком пера или нажатием кнопки. И что мы видим: риск посредника именно в крипте зашкаливает! Ну если сравнивать с депозитом в Сбере, акциями на Мосбирже и прочими старыми добрымивещами…
Понятно, что на холодном кошельке крипта ваша. На чтобы купить за нее квартиру или колбасу, вам таки придется вывести ее в фиат, биток в гастрономе все еще не принимают. Даже там, где якобы принимают — все равно сначала выводят в фиат (просто вывод может быть мгновенный и незаметный). Оплата в крипте была бы только там, где ценник вывешен строго в крипте независимо от ее текущего курса в фиате. Типа нам неважно, стоит биток 20 тысяч долларов или 200, нашаквартира все равно будет стоить вам 1.5 биткойна. Много вы знаете в мире таких удивительных мест?
Таким образом, чтобы совершить криптофиатный обмен, причем сделать этонадоаж два раза, нам нужен шлюз. Дьявол в шлюзе. Со всеми своимиAML, KYСи прочим бесовством. В теории это нужно для того, чтобы ловить преступников. На практике, в большинстве случаев, это нужно для того, чтобы совершать преступления. Которые(снова юмор) таковыми формально не выглядят.
Посредник от балды замораживает средства любого клиента. Говорит, что подозревает его в терроризме, хренизме и т.д. Требует десять справок и говорит, что будет рассматривать их полгода. Сам посредник обычно далеко, в чужой и непонятной юрисдикции. А жертва, скажем, в России. Жаловаться отсюда практически невозможно. Можно выполнить требования, но… Через полгода можно попросить еще 3 справки и взять еще 3 месяца. Повторять можно до бесконечности. В реальности мы имеем механизм, где любая биржа может не отдать средства клиенту, и это норм. Аналогично любой обменник, криптосервис и т.д.
Для многих проектов фрод и скам— это основной источник их прибыли. А вовсе не «комиссия». Почти что пресловутый оффшорный форекс, некогда так популярный в СНГ. Всем потенциальным клиентам остается только следить за репутацией контор, менять небольшими порциями, искать своего проверенного контрагента и т.д.
Теоретически риск посредника есть в любом банке, на любой бирже. Везде могут заблокировать и не отдать. Теоретически. Но давайте честно, где он выше: в богомерзком скуфском фиате или модной вольной крипте? Где для безопасности нужно быть продвинутым юзером, а где простой бабушкой?
Рисков в крипте куча, от «потерял ключ доступа» до «поставил в транзакции запятую не там, и отдал в 10 раз больше». Но сейчас именно про риск посредника. В остальных случаях ты сам себе враг, можно им не быть. Но вот риск посредника — самый подлый, главный и неизбежный.
Напомню, что крипта создавалась как раз, чтобы его не было…
#крипта #биткойн #инвестиции #скам #риск
Algozavr
8 ноября в 9:29
Рубрика «Вопрос — ответ»
“Не понимаю, зачем с фьючами на годы связываться? Там же постоянно за рынком следить придётся”.
1. За рынком следят скальперы, алгошники следят только за своими системами, и то краем глаза, несколько минут в день. 2. Если нужна доходность больше индекса, так или иначе придется работать. Увы.
ххх
“Александр, раскройте пожалуйста, неоднократно видел, что вы говорите, что юань-рубль лучше доллар-рубль. А в чем эта лучшесть заключается? Учитывая что пары двигаются синхронно и если мы берём трендовушку, то механика сделок одна и та же, если будет на одной из пар рывок, будет и на другой. Что я упускаю тут?”
На первой взгляд — да, это почти одно и то же. Я б и сам так думал, глядя на график. Но вот на практике одна и та же система на юане дает в среднем в полтора раза больше, чем на долларе. Удивительно, но факт. А вот до июня 2024 года, когда доллар убрали со спота, было одинаково. Не думаю, что тут случайное совпадение :))
ххх
“Я в стратегии вашей давно. И заметил такой фактор, допустим робот заработал 5%. И началась просадка, почему робот не продает ? А закрывает допустим в 0,5% прибыли. А все остальные теряет? Можно как то такой момент сделать более регулированный?”
Вы еще спросите, а почему &Старая добрая трендовушка не зарабатывает каждый день, вот видно же, где войти, где выйти... Если вам кажется, что вы могли бы обыграть алгоритм, делая более правильные сделки - в большинстве случаев вам кажется, просто поверьте. Мне тоже самому иногда так кажется, ничего страшного. Просто я знаю, что все такие "очевидности" задним числом, а на больших статистических массивах действия алгоритма лучше, чем они. Например, если бы в алго стояли такие стопы, о которых вы говорите, итоговый результат был бы хуже. Ложных срабатываний было бы больше, чем правильных.
ххх
“Сравнил свой бэктест с вашей стратегией за последний год, выглядит очень похоже, просадка чуть больше. Хотя у меня другая трендовушка, реверсивная (всегда в рынке). Прихожу к выводу, что все попытки улучшайзинга это скорее гомеопатия, реальный эффект будет минимальный, не говоря уж о растущем риске переоптимизации с каждым новым параметром. Я правильно рассуждаю или все же надо заморачиваться фильтрами ради снижения просадки?)“
Сложно советовать, я же не знаю вашей ситуации. На вашем месте я бы вкладывал усилия, если это интересно в процессе. Фильтры, кстати - вполне рабочая вещь, они уместны. Реверсная стратегия чревата именно большей просадкой. Часто быть в рынке - не лучшее решение. У меня на иных стратегиях ситуация «вне рынка» чаще, чем лонг или шорт.
ххх
“Подписалась на стратегию, смотрю на сделки. Там где тренд "сомневается" входите на пол позы?”
Там формальный алгоритм решает, входить ли и на какой объем. Но в общем да, логика примерно такая.
#трейдинг #торговые_системы #старая_добрая_трендовушка #автоследование
Старая добрая трендовушка
+103,32%
Algozavr
4 ноября в 12:03
Есть такая беда новичка на бирже, необучаемых старичков тоже касается: недооценка случайности.
Профан не понимает, что биржа и финрынок вообще – это не шахматы. Это игра, где может тупо не идти карта, а может тупо идти. Ему кажется, что если все сделать правильно, то успех неизбежен на 100%, или хотя бы на 99%. А если был успех – все было правильно с вероятностью, приближенной к 100%.
Индустрия обманов стоит, помимо прочего, на базовом самообмане людей: случайные результаты выдавать за неслучайные. 200% годовых может быть у человека только потому, что он безбашенный идиот, которому внезапно повезло. А можно все сделать сравнительно правильно – и иметь по итогам года минус 10%. Отсюда такое доверие к удачливым безбашеным идиотам…
Касательно трейдинга, есть такое когнитивное искажение. Человеку может казаться, что если в сделке минус по итогу, то в ней где-то была ошибка. Что если что-то учесть и сделать лучше, то был бы плюс. В идеале можно сделать так, что будет плюс в каждой. У супертрейдера (который невозможен и живет только в воспаленном сознании!) все сделки должны быть в плюс. Ну или почти все.
Когда такие люди слышат, что у меня примерно половина сделок в минус — там будет что-то среднее между изумлением и презрением. Между тем эквити системки, где прибыльных сделок примерно половина, выглядит примерно так: &Старая добрая трендовушка Оказывается, этого достаточно. Фишка в том, что средняя прибыльная сдкелка больше средней убыточной. Это азбука трендовой торговли...
Скажу больше, для трендовушки норма в 50% прибыльных сделок — слишком хорошо, даже избыточно. В норме годная система обычно имеет лишь 30-40% прибыльных сделок, и ничего, живет.
В чем разница между профессионалом и любителем, когда они подводят итоги своего трейдинга? Профессионалу важно две вещи: 1. нормально ли сделана его система, 2. были ли его сделки системными. Все. Была там прибыль в этом месяце или нет — вообще плевать. Если все сделано по уму на этапе подготовки и на этапе реализации, она будет по итогу с вероятностью, скажем, 90%. А если не будет — значит, не судьба. Значит, поменялся рынок, алгоритм помер, но тут нет вины. Мы сделали, что должно, и было, как было. Работаем дальше. Эмоций ноль. Ладно, может быть немного обидно, но немного, в сравнение с тем, как это у нормальных людей… Работаем дальше. А если надоело, то не работаем.
Что оценивает любитель? Прибыль и только прибыль. Если была прибыль, то мы молодцы, и неважно, что мы делали. Если убыль, то мы ошиблись, нужно понять, где. Кажется, что это более практический подход, заточенный на результат? Но парадокс в том, что заработает скорее первый персонаж, которому прибыль в моменте — вообще не актуальная метрика. А второму, который якобы практичен и прагматичен — хана.
Стремление каждую сделку видеть идеальной — это не безобидный перфекционизм. Скажу нарочито жестко — это путь в ад. Математически это запрещает иметь и практиковать реально правильные прибыльные системы. А психологически это делает несчастным там, где это вовсе не обязательно. Есть такая пропорция Канемана, убыток переживается где-то в 2-3 раза острее прибыли. Это это главная метрика для твоей души, то будешь несчастным даже с прибыльной системой, с вполне рабочим профит-фактором 1.5.
Впрочем, с таким подходом прибыльные системы обычно не светят…
#трейдинг #торговые_системы #психология #когнитивные_искажения #старая_добрая_трендовушка
Старая добрая трендовушка
+103,32%
Algozavr
1 ноября в 11:52
Рубрика "Вопрос - ответ"
«У меня к Вам два вопроса, если можно. Почему не торгуете вечным фьючем в стратегии &Старая добрая трендовушка ? И почему именно фьюч юань-рубль, а не, например, доллар-юань, там нет тренда? Как полный профан в инвестициях прочитал, что стоимость пары доллар-юань зависит от двух основных фундаментальных фактов: экспорт из Китая превышает импорт из США и разная динамика процентных ставок. Очевидно, что резко эти два факта не поменяются. И меня теперь не покидает мысль: что если не спеша зайти в этот вагон и ехать в нем на большую дистанцию, не с ветерком, но уверенно».
По пунктам. 1. Вечный фьючерс менее ликвиден и более заморочен из-за фандинга. 2. Доллар-юань не ликвидный и не трендовый для моих стратегий. Вот рубль-доллар уже можно рассмотреть, но… Рубль-юань лучше пары рубль-доллар где-то раза в полтора по моей практике. До того, как доллар убрали со спота биржи в 2024 году, было одинаково. Казалось бы, это почти одно и тоже, но вот нет... 3. Куда вы собрались ехать в этом вагоне, в лонг или в шорт? Мой совет: никогда не пытайтесь трейдить по такому фундаменталу, это путь в никуда.
ххх
«А по юаню сейчас зайти не поздно или уже пропустили движение? Тоже присматриваюсь к нему»
Нет каких-то особо правильных моментов для захода в любую мою стратегию, там всегда примерно равные шансы. А вот что такое "зайти в юань", я не очень понимаю.
ххх
«Хотел бы узнать ваше мнение по стратегии, которая за период с сентября 2022 по сегодня по тестам абсолютно точно перекрыла бы инфляцию и превзошла доход по вкладам. Однако процентная доходность одно, а вот количество прибыльных сделок 55%, профит фактор в районе 1.3. Средняя максимальная просадка около 15%. Стопы большие от черных лебедей, тейков нет. (Если добавить тейки, то прибыльных сделок уже около 60, но доходность становится ниже, иногда кратно). Чуть большую доходность приносят шорты. Тест проводился на фьючерсах фондового рынка».
Количество прибыльных сделок нормальное, просадка тоже, но вот профит-фактор смущал бы. Слишком хрупко, может легко сломаться в плохой период. И еще, если для фонды большую доходность приносят шорты... есть опасение, что это подгонка на периоде. В норме так не бывает.
#трейдинг #торговые_системы #автоследование #старая_добрая_трендовушка
Старая добрая трендовушка
+103,32%
Algozavr
31 октября в 17:57
Если человек пишет что-то вроде «торгую на бирже, каждую неделю в плюс» - это сразу маркер. Даже если «в плюс каждый месяц» - уже повод начать плеваться. С вероятностью 99% они или не торгует вовсе (по крайней мере, всерьез, значимыми для себя суммами), или торгует, но врет.
1% вероятности, что это высокочастотник или скальпер, для них это может быть правдой. Но такие люди не ведут популярных блогов, и, значит, нам почти негде это прочитать...Так что вероятность правды даже не 1%, а скорее 0.01%.
Когда-то меня бесило, что люди несут таким деньги. Потом успокоился: всего лишь естественный отбор, перераспределение денег от тысячи плохих психологов к одному хорошему, биржа здесь просто слово. Вместо нее могли быть курсы про мужскую силу или женскую энергию, контент в схеме не так важен.
P.S. Но вот «каждый год в плюс» - уже нормально для пула торговых систем, если он по уму. У меня такая серия с 2014-го года, но мне еще везло, полагаю (и доходность на общий капитал все же похуже, с учетом инвестпортфеля, например, 2022 год был в минус). Именно для пула, отдельная система вполне может отыграть год в минус. Теоретически пул бессмертен, если его ротировать. Практически же он скорее сдохнет, рано или поздно, просто надоест за ним ухаживать… Ну ничего, выйду на дивидендную пенсию или как это называется — тоже дело.
#трейдинг #психология #околорынок #торговые_системы
Algozavr
27 октября в 10:26
Повторю старый тезис: на бирже прогнозировать вредно (по крайней мере, как это делает большинство). Правильный метод это считать и реагировать.
Например, в комментах тут недавно спросили: «Мир скоро?». Вопрос, который всех волнует, это понятно. Но его бессмысленно задавать. По очень простой причине, на него нет разумного ответа. Либо ты инсайдер и можешь как-то правомерно догадываться (но знать не знают и они). Либо ты обречен лишь воображать на эту тему, но делиться плодами воображения как знанием — так себе занятие.
Как говорится, «не бывает правильных ответов на неправильные вопросы». Тут очень легко поддаться искушению и начать что-то отвечать, взвешивать факторы. Мол, первое, второе, третье… Но это все равно какие-то фантазии. Если кто-то всерьез ими торгует — это вопрос скорее к его совести и самомнению, чем к его компетентности.
Что же тогда остается? Напомню, что мы тут на бирже, цель — зарабатывать деньги. Чтобы их зарабатывать, знать будущее не обязательно. Я бы даже сказал резче: та школа биржевых игроков, что пытается как бы знать будущее, строить прогнозы, сценарии — самая слабая. Слабее пассивных инвесторов. То есть по сути слабее школьников, пассивные инвестиции это начальная школа. Но это уже какое-то правомерное знание о мире.
Пассивщики почти не тратят времени. Почти не тратят эмоций, если это правильные пассивщики. И имеют свою реальную доходность околонуля, может быть, даже слабый плюс. Если сравнивать этот скромный результат по среднебиржевым — вовсе не так уж плохо.
Сравним с партией прогнозеров, назовем их так. Это люди, которым кажется, что деньги можно смело ставить на мнение. Мнение о том, когда будет мир, какая будет ставка, почем будут доллар и нефть, и т.д. Я бы не сказал, что их мнение обязательно неверное. Иногда верное, иногда нет. Поскольку никакого инсайда и скилла за ними обычно не стоит, я бы сказал, что их успехи будут примерно равны их провалам, а их сделки будут иметь профит-фактор в районе 1. Если это длительные сделки от лонга, то чуть побольше (лонг все-таки имеет перевес). То есть результат будет примерно как у пассивщиков. Только с куда большой дисперсией, что хуже. А также с куда большими затратами времени и нервов.
Какие школы тогда правильные и почему им не нужны прогнозы? Правильные школы, будь то алго, арбитражеры или фундаментальщики — не гадают, они считают. Каждый свое, но считают.
Фундаментальщик считает разницу по каждой акции между ее ценностью и текущей ценой и ставит на эту разницу. Трендовик-алгошник считает силу инерции и ставит на нее. Арбитражер берет самую очевидную прибыль, там даже считать не особо надо, но есть свои заморочки. Скальпер собирает примерно такие же плоды, как и арбитржер, но менее очевидные. Там еще надо быстро бегать, раньше всех прыгать и примерно представлять, где такие плоды висят.
Никто из них прогнозами не балуется и скорее всего заработает в любой версии реальности. Достаточно, чтобы в этой версии реальности была биржа. Что именно на ней происходит, не так уж важно.
#трейдинг #инвестиции #психология #когнитивные_искажения
Algozavr
24 октября в 18:14
Рубрика «Вопрос - ответ»
«Добрый день. Вопрос по стратегиям в тинькове &Старая добрая трендовушка и финаме " Юань в тренде ". По описанию стратегии одинаковые как по плечу, так и по инструментам, а доходность разная. С чем это связано?»
Стратегии схожи по логике, но там и куча различий. Даже в ОДНОЙ системе различие параметров может дать разницу доходности, например, в 1.5 раза. А здесь разница даже в самом алгоритме. Плюс разные правила, позволяющие держать разное кол-во денег в фондах ликвидности (в Т с этим лучше). Наконец, ключевое отличие, как Финам и Т показывают доходность: в Финам это доходность МОЕГО счета, а в Т доходность среднего счета ПОДПИСЧИКА. То есть уже с учетом комиссии и проскольза. Если приводить к одному знаменателю, то доходность в Т стоило бы еще умножить примерно на полтора (или уменьшить доходность в Финаме). С учетом этого, стратежка в Т явно получше последние пару лет...
ххх
«У Вас рекомендуемый размер портфеля 50к для следования
Если будет больше сумма в портфеле, то все так же будет работать?
Или есть какие-то тонкости?»
На любой сумме больше рекомендованной будет работать примерно также.
ххх
«Вы не торгуете в боковике на трендовушках, даже если есть сигнал? Когда решаете, что пора начинать торговать? У меня в сентябре простушка наторговала в плюс. Мне кажется больше опасен не флет, а множество свечей с большими тенями. Когда свечи с нормальным телом, на мой взгляд, удается заработать даже в боковике».
Если есть сигнал - торгую всегда, просто в боковике их меньше. Какой-то специальной модели, которая бы говорила мне "стоп, сейчас боковик, не торгуем" - у меня нет.
Результат тут довольно рандомен. Одни системы могут быть в плюс, другие в минус. На таком периоде много от них не ждешь в любом случае.
#трейдинг #автоследование #торговые_системы #старая_добрая_трендовушка
Старая добрая трендовушка
+103,32%
Algozavr
21 октября в 11:37
Беседуем с коллегкой из частного фонда, обсуждаем мое возможное соучастие. Основную проблему формулирую сам, нарочито жестко.
- С точки зрения лоха – я выгляжу как лох. Никаких МВА, никакого, понимаешь, Гарварда.
Даже внешне, по манерам, выгляжу скорее как запойный провинциальный интеллигент, чем "фондовый управляющий" (как его представляют люди, ни одного живого управляющего в глаза не видевшие!).
При том, что «в биржу» скорее всего выиграю у 90% этих самых Гарвардов-МВА. У них зачастую тяжелейшее когнитивное искажение. Их, как правило, учили годами, и учили сложным штукам. Каждая позиция в портфеле сама по себе, в некой своей собственной логике: все эти мультипликаторы, инвестиционные идеи, перспективы компании и т.п. Все эти огромные лонгриды-прогнозы, как оно и чего будет. Все это адски трудоемко, но…
С большей вероятностью выиграет (в том числе, возможно, и у меня) исповедующий количественные методы. Перефразируя Элвиса Марламова: акция – это не доля в компании, а строчка в терминале. Добавлю, что медленный портфель, если он собран по формальным методам – тоже алго. В учении это, полагаю, быстрее-веселее (хотя кому как), но в бою – точно проще. Ты не думаешь в процессе, что важно, только до него.
А теперь, собственно, искажение. Если тебя годами учили странным сложным вещам, вроде дисконтирования денежных потоков, ты не можешь сдать эти прибамбасы в гарберобе, ты будешь пытаться их применить. Неважно, работает или нет. В корпорациях обычно мерилом работы считают усталость, особенно в корпорациях, играющих на клиентские. Клиентские капиталы потом уступают бенчмарку, а главный реальный товар, который продается – произведенное впечатление. Вот поэтому дорогие часы, галстук, лонгриды и Ебитда. «Выросло – покупай, упало - продавай» смотрится на этом фоне как детский лепет, хотя данный моментум-принцип, вероятно, побьет большинство ваших лонгридов. Но где здесь пот, слезы, годы обучения и диплом?
Если что, это не сетование на жизнь, никогда не стремился к корпоративной карьере – покоя и воли вполне достаточно. Просто забавное наблюдение.
P.S. Кстати, по Талебу, при прочих равных успехах предпочтительнее тот специалист, кто менее похож на специалиста. Если он производит худшее впечатление, вероятно он компенсирует это чем-то, и это что-то ближе к тому, что вам реально надо, чем его работа над образом.
#инвестиции #трейдинг #психология #личное #когнитивные_искажения
Algozavr
19 октября в 7:38
Рубрика "Вопрос - ответ"
«Ув. автор, наверняка уже спрашивали и не раз. Почему львиная часть депо на стратегии &Старая добрая трендовушка лежит в фонде и не участвует в фьюче?»
Потому что такой риск-менеджмент. Просто поверьте моему опыту. Неважно, сколько тысяч процентов ты заработаешь, если однажды потеряешь 100%. Т.е. я намеренно режу плечо, страхуюсь от очень плохого сценария. Который может быть и не наступит… Но лучше недозаработать, когда все идет хорошо, чем убить счет, если все пойдет плохо.
ххх
«Как Вы смотрите на идею оптимизировать отдельно параметры для шорта и для лонга валюты? Идея в том, что характер рынка на падении может отличаться от фазы роста. Грубо говоря, падает цена резче, а растет плавнее, поэтому и оптимальные параметры могут быть разными»
Может быть, я про это думал. На некоторых системах, кстати, параметры разные. На остальных работает без этого. Выигрыш от разнесения параметров был бы не значителен, полагаю, там слишком легко впасть в переоптмизацию. Но это тот вопрос, где не уверен. Вполне возможно, что тут говорит скорее моя лень, чем мой опыт.
ххх
«Если Россию рано или поздно ждёт турецкий сценарий с инфляцией 40-80% годовых, то что будет с деньгами, которые автоследуют на вашей стратегии? Пробовали ли примерять своих стратегии на график валюты при такой инфляции? Или может быть есть предположение что будет? Изучали зависимость доходности своих стратегий от инфляции?»
Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления. Но какое-то понимание есть. В стратегии &Старая добрая трендовушка , например, большая часть капитала лежит в фонде ликвидности. Примерно под доходность ставки. Ставка вероятно будет равна инфляции, может даже выше, как сейчас - это раз.
Второе, и главное: по своей природе мои валютные стратегии тогда встанут в безоткатный лонг по валюте. С плечом, на 200% капитала. Я надеюсь, они возьмут даже больше, чем то, насколько обесценится сам рубль. Но это в идеальном случае, я не могу вам гарантировать, что так и будет... Но расчет примерно такой…
ххх
«А как считаете, то что вы так популяризуете трендовушки среди масс не сделает их менее доходными и не схлопнет ли эту неэффективность на российском рынке?»
Не думаю, что я один могу схлопнуть базовую неэффективность нашего рынка :). До определенного предела, кстати, рост числа трендовиков будет скорее усиливать тренд, чем его гасить.
#трейдинг #торговые_системы #автоследование #риск #старая_добрая_трендовушка
Старая добрая трендовушка
+103,32%
Algozavr
16 октября в 10:49
Подписчик в комментах спрашивает по стратегии &Старая добрая трендовушка Мол, когда же сделки? Думаю, тот же вопрос у многих. Поэтому вынесу ответ в отдельный пост. Вообще, на этот вопрос приходится отвечать примерно раз в месяц, но раз его задают снова и снова, видать, такая судьба...
«Добрый день, в инвестициях я дилетант. Поэтому решил подписаться на «трендовушку». Пока вижу только закупку в «ВИМ Ликвидность», которую я и сам мог купить в свой портфель и не платить комиссию. В описании к стратегии написана частота сделок «ежедневно». Предполагаю, что у автора есть стратегия. Хотелось бы понять простому работяге. Какая стратегия и на что расчет? Когда начнется движение средств в оправдание рисков и комиссий? На сколько часто происходят сделки?»
Сделки происходят, когда есть сигнал на сделки. Нет сигнала - нет сделок. Про "ежедневные" сделки в описании я ничего не говорил. Это какая-то плашка от Т-банка, неоправданная, на мой взгляд. Подразумевающая, что сделки все-таки обычно скорее несколько раз в неделю, чем в месяц. Обычно так и бывает, кстати. Но периоды разные.
Сейчас - на рынке нет трендовых движений. Соответственно, нет сделок. Если бы они были, вы бы скорее потеряли, чем заработали. Было бы лучше? Вряд ли. То есть компетенция нужна не только, чтобы совершать сделки, но и чтобы понимать, когда не совершать.
Какая именно стратегия и на что расчет - есть в ее описании. Там же исторический график ее доходности. На нем видно, что периоды без сделок там уже были, и могли занимать неделю, и даже две, это нормально.
#трейдинг #автоследование #старая_добрая_трендовушка
Старая добрая трендовушка
+103,32%
Algozavr
15 октября в 8:35
Как-то писал, что правильный трейдинг — это на 80% работа ученого и 20% духа авантюризма, а ля флибустьеры южных морей. У кого пропорция обратная, те не выживает. По сути, наше дело — исследования, только с большей ответственностью, чем это делает экономист на кафедре. Так вот, касательно моих ресерчей.
Заметил, как сместились приоритеты. Раньше была сугубо доходность. Сейчас от моделек хочется, чтобы было:
а). Надежность. Чтобы было привязано к каким-то вечным штукам, вроде того, что лонги на фонде — так и так имеют статперевес, это вам не «есть такой паттерн». Сюда же правило, что трендовость лучше брать в самом простом и тупом виде.
б). Масштабируемость. Себе на вырост, и чтобы был вариант предложить это еще кому-то, и оно не хрустнуло под тяжестью денег.
в). Ленивость. Это чисто психологическое, но заметил, что прямо приоритетное. Сделок и возни чтобы было пореже. Лучше 15 минут в день и сам-себе-рантье, чем 15 часов и все деньги мира.
А доходность — какая-то получше индексов-депозитов будет, и ладно.
#трейдинг #торговые_системы #психология #личное
Algozavr
13 октября
Давайте наконец не про биржу. Хотя как сказать… Может быть, дальше будет самое важное, в том числе и про инвестиции. В самом широком смысле этого слова.
Есть такие избитые фразы, мемы пессимизма, типа «жизнь — боль», «жизнь — война», «жизнь — тюрьма» и т.д. Несмотря на свою тривиальность, они еще, как правило, неверны строго формально. Если бы жизнь действительно была боль, например, то есть боли было больше, чем хорошего, за нее бы никто не цеплялся. Но обычно жизнь ценят.
Но вот схожая по структуре фраза «жизнь — скам» кажется мне вовсе не глупой. Вот ты работаешь, пыхтишь, копишь (и даже не обязательно деньги, можно копить что угодно). А финал все равно один. Предприятие, которое не может не обнулиться. И нельзя сказать, что об этом не предупреждали. Чем кончиться, мы все более-менее знаем с детства. Чувствуем или нет — вопрос другой (подозреваю, что вот здесь люди могут отличаться, и сильно). Но знаем все.
Что отсюда следует? Странно писать и читать такое в инвестиционном блоге, наверное, но вот кину сюда два пункта.
Первый из Евангелия: «не собирайте сокровищ на земле, собирайте на небе». Пояснять и трактовать тут не будем, каждой решает сам, что ему сокровище и что небо. Добавлю только, что верующим быть не обязательно. У атеистов может быть свое небо.
Вторая истина, что не надо мучиться и пыхтеть в процессе. Совсем не мучиться может и не выйдет. Давайте тогда скажем мягче: в процессе накопления денег и прочих ништяков надо страдать как можно меньше, в пределе никак. Тогда в момент скама будет все же не так обидно.
Ну вот повышают сейчас налоги. Обидно? Очень обидно. Но это же мелочи перед лицом неизбежного и финального скама. Про него почему-то никто не думает, а это ведь тоже самое, что дядя выйдет и скажет: через Х лет у тебя заберут все, вообще все, а теперь пошел работать, давай! Представьте, что так сказало бы государство. Все бы обалдели, поседели и поняли, что все, смысл кончен. А ведь в реальности — все даже страшнее, ибо от государства еще можно укрыться, а тут никак.
Отсюда мораль — работать не надо. Делать — надо. Как было в известной поговорке: найдите себе любимое дело и постарайтесь, чтобы за него стали платить, и тогда вам не придется работать ни дня в жизни.
У меня трудовая книжка с первой записью появилась в 17 лет. При этом, если верить поговорке, я никогда не работал, в смысле — не ходил страдать за деньги. Это то немногое, чем можно ответить Великому Скаму. И еще вложения в небо. Если ты что-то накопил — это всегда можно отнять. Нельзя отнять то, что ты сделал.
#философия #инвестиции #жизнь #личное
Algozavr
11 октября
Рубрика «Вопрос - ответ»
«Александр, можете поделиться тем, когда и на сколько Вы пополняете свою стратегии на просадках».
А почему только на просадках? Откуда вообще взялось, что пополнять надо именно в такой логике? Есть некий ленивый ребаланс по итогам года, это раз. Если какие-то деньги приходят, то они куда-то пристраиваются, иногда даже в трейдинг. Никакой просадки для этого ждать не обязательно. Вообще, ждать просадку, чтобы довнести - это своего рода играть контртренд на графике эквити :) так себе идея, мне кажется :)
ххх
«Время начала основной сессии изменилось, теперь с 9:00 (Мск), а автослед продолжает "включаться" только в 10:00? Может его следует перенастроить? Вот сегодня как раз за первый час торгов почти весь вчерашний рост иссяк. Или я ошибаюсь?»
Думаю, пока ничего не менять. Статистики по новым правилам еще нет - раз. Объемы с 10 часов все равно еще в 2-3 раза выше, чем с 9, а моим автоследам наличие ликвидности критично. То есть при прочих равных лучше включать с 10 все еще. Конкретный день ничего не доказывает.
ххх
«Подскажите, ведёте ли вы лично журнал сделок по фьючерсам? Если да, то какие параметры фиксируете (цена входа/выхода, причина входа, результат, ошибки)? Или при полностью алгоритмической торговле достаточно просто следовать системе, а детальный учёт — это уже для ручной торговли и самоконтроля?»
Все верно предположили. Алгошники этим не занимаются.
ххх
«Как верно оценить соотношение риска и прибыли скажем на фьючерсном контракте, где плечо заложено инструментом, как вы это делаете ? Я за 5 лет трейдинга по наитию только. В этом году навайбкодил себе систему и теперь пытаюсь адаптировать для себя».
Что значит "плечо заложено инструментом"? вас же никто не заставляет покупать на все ГО. Вообще, торгую фьючерс, стоит забыть, что это фьючерс, представьте, что это базовый актив, взятый по номиналу. При расчете рисков вообще забудьте слово ГО, смотрите только номинал контрактов, и все сразу будет понятно. Если на счете миллион, а взято скажем 150 контрактов на юань ценой 13 т.р., то у вас позиция на 200% капитала. Все же просто.
Вот эта число — отношение капитала к позиции — и есть для меня мера риска. А какая мера оптимальна, это уже вопрос к тестерам. Для большинства валютных трендовушек у меня выставлен максимальный сайз 200% капитала. То есть меньше может быть, но больше этого предела — нет.
#трейдинг #автоследование #торговые_системы
Algozavr
8 октября
Случился большой разбор и хорошая новость по моей стратегии &Старая добрая трендовушка Меня тут спрашивали, какие у нее показатели, теперь все это есть в подробностях, обновляемое в реальном времени! А главное, без всякого моего участия!
Добрый человек сделал рейтинг стратегий автоследа https://avtosledovanie.pro/ https://avtosledovanie.pro/ . Всячески рекомендую. Правда, без Финама, только для Т и БКС. Логика в таком выборе есть, ибо в Финаме выкладываются эквити ведущего счета, а в Т и БКС доходность счетов подписчика. Если корректно сравнивать, то именно эти два множества. Сейчас в рейтинге примерно полсотни ведущих стратегий.
Автор проекта Вахтанг Миндиашвили описывает свое детище так: “Сайт сводит стратегии двух платформ в одну таблицу по общим правилам: доходность считается только с даты запуска автоследования и после комиссий, рядом показаны просадка, коэффициент Шарпа, кривая капитала против бенчмарка, доходность по месяцам и условия подключения. Рейтинг строится по открытой методике: 55 % — доходность, 35 % — риск, 10 % — ёмкость».
Радостная новость номер раз — моя «Старая добрая трендовушка» на первом месте. Оказывается, для этого нужно не так уж много. Нужно, чтобы фондовый рынок третий год валялся в боковике с понижением. Это сразу убирает главного конкурента, стратегии типа «забычим с плечом самых волатильных фишек и будем молиться, что все будет хорошо». При удаче (скажем в 2023 году) такая немудреная штука может насыпать много, 100% и более годовых. В такой период мне бы не светило место и в десятке лидеров, все бы досталось широкоплечим бычарам.
Но стоит фонде закатиться под стол, как наступает золотой час алгошников. Они ведь не зависят от того, куда пойдет рынок, берут свое в обе стороны. И вообще, обычно делают это на валюте (ну или золото, газ, биткойн — у всех разное).
Для первого места оказалось достаточно показать за 2 года и 2 месяца всего лишь 35% годовых с просадкой 8% и емкостью до 500 млн. Но важно, что такая доходность именно на счете подписчиков. На авторском без издержек раза в полтора больше, но какая разница подписчикам, что там?
Вторая радостная новость: по ссылке https://avtosledovanie.pro/#s-T02 про мою стратегию рассказано то, что я сам про нее не знал. Грешен, мне лень подсчитывать ее метрики. Но они есть. Оказывается там Шарп 1.24, Сортино 3.71, Кальмар 4.94. Я вот даже забыл, что такое Кальмар, но ведь главное не чтобы я это знал, а чтобы я это мог. Наверное, это неплохая цифра.
Оказывается лучший месяц там с доходностью 11% с небольшим, а худший -2%. При этом таких хороших месяцев было три, все с дохой от 11% до 12%: декабрь 2024, февраль 2026, июнь 2026. То есть как и положено Трендовушке, важны редкие ударные дни и месяцы, в которых такие дни есть. Здесь ничего нового нет, все трендовушки такие. Но вот прибыльных месяцев, есть верить статистике, там 70%. То есть борьба с нулем, в которой трендовые системы проводят большую часть времени, проходит в сравнительно комфортных условиях.
И там еще много интересного. Повторюсь, даже сам автор узнал про свою систему много нового. Большой поклон за такую масштабную работу.
P.S. Я знаю, что Т обычно сносит все посты с посторонними ссылками, но здесь я писал в поддержку, обещали не трогать. По сути, сторонний сервис просто сделал работу за меня и за Т, в интересах всех, а главное, подписчиков. Если снесут такое, это будет абсурд.
#трейдинг #автоследование #Старая_добрая_трендовушка
Старая добрая трендовушка
+103,32%