17
подписчиков
48
подписок
Любимая акция моя , что со мной навсегда
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Chvanin
18 июля
Привет, друзья! Посмотрел на ваши утренние скрины, принял фидбек и понял, что оба замечания попали точно в цель. В итоге сразу сел за код, починил два важных правила в алгоритме радара «Страх & Жадность» и заодно добавил визуализацию. Рассказываю, что изменилось и как это работает. 🚀
Во-первых, я полностью победил баг странного отбора в утренние часы. Из-за старого жесткого фильтра по ликвидности, который требовал оборот от 3 миллионов рублей, система сильно резала качественные бумаги. В 11 утра этот оборот на бирже еще просто не успевал накопиться. В итоге в среднем риске выживал один Селигдар, а в низком оставалось всего восемь бумаг вместо двадцати, и туда от безысходности пролезал Сбер с минусовой выгодой. При этом дистресс-бумаги торговались с утра активно и забивали весь топ. Получалась утренняя предвзятость в чистом виде! 🤦♂️
Теперь жесткую отсечку я оставил только для совсем мертвых выпусков, у которых оборот меньше 100 тысяч рублей за день, чтобы они не портили статистику. А нормальная ликвидность теперь работает как приятный бонус к общему рейтингу облигации. Страница обновилась, и теперь средний риск наполнился полноценной двадцаткой из качественных эмитентов уровней A и BBB. В топ вернулись ОДК, ВИС, Системы $RU000A10C6P6 (эмитент $AFKS) и отличные дисконтные выпуски Сбера $RU000A10CBA2 (эмитент $SBER). 📊
Во-вторых, я серьезно ужесточил правила для вкладки «Высокий риск». Тот же Самолёт $RU000A10CZA1 (эмитент $SMLT) с его утренней доходностью под 44% и спредом за 3000 пунктов выносил мозг. Это уже не просто высокая доходность, рынок закладывает туда реальные дефолтные ожидания. Нам такие падающие ножи в топе не нужны, инвесторы не должны так рисковать. Я прописал новые жесткие потолки: доходность YTM должна быть не более 35%, а G-спред не выше 2000 б.п. Самолёт теперь отсеивается автоматически, а топ возглавили понятные высокодоходные истории вроде АПРИ $RU000A10ERC0, Брусники и Глоракса. Они дают отличный доход, но находятся по эту сторону дефолтной черты. 🛡️
Ну и для максимальной наглядности я добавил прямо над таблицей интерактивную карточку со сводкой. Теперь там сразу видна медианная доходность нашего отбора, медиана всего рублевого рынка для сравнения, выгода к букве рейтинга и медианная дюрация. А под сводкой теперь генерируется удобный график. Это аккуратные горизонтальные бары по всем двадцати бумагам, где длина означает доходность, а цвет подсказывает букву кредитного рейтинга. Я специально сделал его на чистом CSS, поэтому все рендерится мгновенно, ничего не прыгает при пересортировке и отлично скринится без артефактов. 📈
Для консерваторов в низком риске все так же стабильно и спокойно. Там собраны надежные гособлигации вроде $SU26248RMFS3 и $SU26247RMFS5, а также крепкие корпораты вроде РЖД $RU000A108Z85 и Сетл Групп $RU000A10FMY2. Этот пресет честно жертвует лишней доходностью ради вашей абсолютной безопасности. 🔒
Все пороги в подсказках пресетов и методике я уже полностью переписал. Обновляйте страницу, тестируйте обновленный топ-20 со сводкой и делитесь впечатлениями. Всем удачных торгов и только зеленого цвета в портфелях! 👋
RU
RU000A10C6P6
1 018,7 ₽
+0,58%
AF
AFKS
7,6 ₽
-6,82%
RU
RU000A10CBA2
528 ₽
+4,03%
SB
SBER
249,16 ₽
+9,35%
RU
RU000A10CZA1
992,6 ₽
+0,3%
SM
SMLT
215,8 ₽
+15,2%
RU
RU000A10ERC0
908,6 ₽
-10,1%
SU
SU26248RMFS3
792,1 ₽
+0,11%
SU
SU26247RMFS5
793,54 ₽
+0,5%
RU
RU000A108Z85
980,4 ₽
+0,45%
Chvanin
17 июля
$CBOM $SBER $MOEX
Внимание !!! Главное концептуальное различие: кредитные рейтинги оценивают способность компании платить по долгам (дефолтность), в то время как мой алгоритм рассчитывает инвестиционную привлекательность, ликвидность и рыночную устойчивость самой акции.
Это быстрый, высокотехнологичный «пульсометр» акций, который показывает, насколько бумага ликвидна, стабильна по волатильности, устойчива к рыночным просадкам, дружелюбна к дивидендным инвесторам и сильна в текущем моментуме.
Здравствуйте! Снова делюсь своим мнением по поводу рейтингов акций, свежие результаты расчетов вы можете посмотреть на скриншотах.
В этот раз я доработал логику оценки: теперь плательщики с годовым циклом больше не наказываются за паузу между отсечками. Благодаря этому обновлению Мосбиржа и Новатэк спокойно держатся в категории A (у Новатэка на скринах как раз виден кандидат на повышение).
По поводу ПИК — бумага предсказуемо осталась на уровне A. Тут всё просто: дальше без МСФО прыгнуть не получится, да и имитировать это в симуляциях я считаю лишним.
Как и в прошлых постах, стрелочки у акций на скриншотах указывают на номинантов на повышение или снижение их рейтинга. Кому интересно — изучайте новые результаты!
CB
CBOM
8,52 ₽
+3,47%
SB
SBER
280,5 ₽
-2,87%
MO
MOEX
136,19 ₽
+8,34%
Chvanin
16 июля
$CBOM $SBER
Здравствуйте, я публикую снова свое мнение по поводу рейтингов акций, можете посмотреть кому интересно скриншоты. Как и хотел за сегодня закрыл две задачи, адаптировал индекс и улучшил его симуляции, улучшил расчет рейтингов надёжности акций , результат на скриншотах, стрелочки указывают вверх или вниз у акций которые или номинанты на повышение рейтинга или его снижения. Также разделил рейтинги акций на универсальный и дивидендный.
По облигациям подумываю усовершенствовать рейтинг надёжности, но пока думаю, нужно прочитать про обоснованность и выставления рейтинга облигаций, изучить научные работы, только потом приму окончательное решение и покажу результаты.
CB
CBOM
8,29 ₽
+6,37%
SB
SBER
277,78 ₽
-1,92%
Chvanin
16 июля
$MOEX обновил наконец-то ""шайтан машину"". Результаты на скриншотах. Собрал сценарный движок для IMOEX. Это не одна "магическая" цифра, а объединение нескольких независимых моделей: Монте-Карло (2000 траекторий), консилиум правил УРАЛ и модели влияния ключевой ставки. Итоговый ориентир получается как взвешенный синтез, при этом всегда показывается диапазон вероятных исходов и уровень согласия моделей.
На мой взгляд, такой подход честнее обычных прогнозов "IMOEX будет 3000" и анекдот про тигра притаившегося в кустах, хотя по мнению инвесторов он уже разложился в этих кустах . . .
MO
MOEX
138,3 ₽
+6,69%
Chvanin
16 июля
$SBER По моей методике и мнению алгоритмов , моему мнению,, кредитные рейтинги акций сегодня упали, с АА до А и по аналогии. Позже сделаю в web приложении рейтинг динамичные, чтобы можно было отслеживать по дням все рейтинги. Пока что это ничем хорошим не сулит. Насчёт индекса, даю скриншоты. В часов 12 ночи выложу новые. Также сегодня будут улучшения в расчете прогнозирования движения индекса, так как это впервую очередь я должен сделать, только потом улучшу анализ акций. Рекомендации облигаций трогать не буду, так как меня более чем сейчас устраивает ее просчеты. Я использую тандем алгоритмы , чтобы прогнозировать всё из мира цифр в графики и слова.
Спасибо за прочтение, ваши отзывы помогают мне улучшать свой продукт.
#MOEX
#SBER
Chvanin
15 июля
$MOEX и снова здравствуйте друзья, как обычно делюсь подборкой скриншотов по индексу московской биржи, погнали.
MO
MOEX
137,82 ₽
+7,06%
Chvanin
15 июля
$MOEX Индекс Мосбиржи падал ниже 2120 пунктов, потеряв более 2% относительно предыдущего закрытия. США рассматривают законопроект об «адских санкциях» против России.
Тарифный ультиматум нейтральным странам (Вторичные санкции)
Пожалуй, это самый радикальный пункт. 1.Законопроект предлагает наделить президента США полномочиями вводить пошлины до 500% на импорт товаров из любых стран, которые продолжают покупать российские энергоносители:
Нефть
Природный газ
Уран
Тотальная блокировка крупнейших госбанков
2. Законопроект целиком нацелен на изоляцию оставшейся финансовой системы. Речь идет о блокировке активов и запрете на любые транзакции с ключевыми российскими банками через корреспондентские счета в США. Фактически это попытка парализовать любые внешнеторговые расчеты, которые еще идут в «твердых» валютах.
3. Запрет на операции с суверенным долгом и ЦБ
Новые ограничения предполагают строжайший запрет для любых американских и европейских структур на покупку или проведение любых операций с российскими государственными облигациями (ОФЗ и евробондами) как на первичном, так и на вторичном рынках. То же касается любых взаимодействий с Банком России и Фондом национального благосостояния (ФНБ).
Главная деталь: Ранее администрация Трампа сдерживала этот документ, чтобы оставить себе дипломатическое пространство для маневра на возможных переговорах. Однако то, что сенаторам (включая Линдси Грэма) удалось достичь компромисса с Белым домом, означает, что законопроект получил реальный «зеленый свет» на прохождение в Конгрессе.
MO
MOEX
140,97 ₽
+4,67%
Chvanin
24 июня
То, что творится сейчас со Сбером вокруг отметки триста рублей, очень похоже на скрытое распределение, когда крупные фонды потихоньку выходят из бумаги, пока обычные люди верят в круглую цифру и прошлые рекорды. На самом деле причин для сильного падения даже при отличных отчетах предостаточно. Любая крутая прибыль и будущие дивиденды в районе одиннадцати или двенадцати процентов годовых сейчас просто меркнут на фоне альтернатив. Крупному капиталу нет никакого смысла рисковать деньгами в акциях, когда можно спокойно пересидеть шторм на депозите под пятнадцать или шестнадцать процентов или купить государственные облигации с плавающим купоном. Деньги просто уходят туда, где надежнее и доходнее прямо сейчас, утягивая котировки вниз. К тому же, когда на бирже начинается общая паника и у частных трейдеров из-за падения рынка массово срабатывают маржин-коллы, они физически не могут быстро продать мусорные акции второго и третьего эшелонов, потому что там в стаканах пусто. В итоге ради спасения портфелей люди вынуждены фиксировать прибыль или резать убытки в самой ликвидной бумаге, и Сбер падает сильнее многих просто потому, что его легче всего продать в любой момент.
Важно понимать, что биржа оценивает не то, что банк заработал вчера, а то, сколько он принесет завтра. Текущая суперприбыль Сбера является шлейфом прошлых месяцев, когда кредитование кипело. Из-за жесткой политики Центрального банка, отмены массовой льготной ипотеки и запредельных ставок коммерческие и потребительские займы неизбежно начнут тормозить во второй половине две тысячи двадцать шестого года. Меньше кредитов означает меньше будущей прибыли, а при высоких ставках всегда растет риск дефолтов заемщиков, из-за чего банку придется откладывать миллиарды в резервы, что напрямую вычитается из чистой прибыли. В июле сработает еще и чисто математический фактор, ведь после даты закрытия реестра акции мгновенно откроются падением примерно на размер дивидендов, то есть на тридцать три или тридцать пять рублей. На растущем рынке этот гэп выкупается за пару недель, но в текущих депрессивных условиях этот провал рискует затянуться на месяцы и превратиться в затяжное скольжение вниз.
Из всей этой логики складывается сильная инвестиционная идея на понижение. Пока акция зажата в коридоре от двухсот девяноста пяти до трехсот трех рублей, можно планировать среднесрочный шорт с прицелом на осень, где целью станет сильная историческая зона поддержки в районе двухсот сорока или двухсот сорока пяти рублей, что дает около двадцати процентов потенциальной прибыли. Главное здесь правильно рассчитать риски, ведь шорт до отсечки опасен тем, что брокер спишет сумму дивидендов с вашего счета в пользу реального владельца акций. Самая разумная тактика заключается в том, чтобы дождаться самого дивидендного гэпа в середине июля и открывать короткую позицию сразу после него, поймав слабый отскок вверх от уровня открытия. Если же ситуация пойдет не по плану и цена закрепится выше трехсот двенадцати рублей по итогам дня, идею придется признать неверной и закрыть позицию в убыток. Во всех остальных случаях дорога вниз до конца октября выглядит максимально открытой.
23 октября цена за акцию будет 235 рублей, к сожалению в инвестидеях нельзя сделать отрицательный рост, только положительный :)))
Chvanin
24 июня
Рынок акций сейчас так стремительно падает именно потому, что крупные игроки и фонды осознали: ЦБ не придет на помощь бирже.
Если текущие темпы роста цен к июльскому заседанию не замедлятся, Банк России не просто не станет снижать ставку на 25 б.п. — он вполне может поставить цикл смягчения на паузу или даже поднять ставку выше, чтобы окончательно охладить кредитование. Тот факт, что средний инвестор за прошлые годы заработал свои 2,9%, для макроэкономики ЦБ не играет никакой роли.
Инфляционные ожидания: Если люди и бизнес считают, что завтра всё подорожает, они начинают сметать товары с полок. ЦБ держит ставку высокой, чтобы стимулировать людей сберегать (нести деньги на вклады), а не тратить.
Перегрев рынка труда: В стране жесткий дефицит кадров. Предприятия вынуждены повышать зарплаты, чтобы переманивать сотрудников, из-за чего растет себестоимость товаров, а следом — и цены в магазинах.
Кредитный бум: Если компании и люди продолжают активно брать кредиты, несмотря на ставку 14,25%, значит, денег в экономике все еще слишком много и ДКП нужно еще сильнее ужесточать.