Падение кредитных рейтингов акций SBER: обновления и планы T-Банк - Chvanin

Привет, друзья! Посмотрел на ваши утренние скрины, принял фидбек и понял, что оба замечания попали точно в цель. В итоге сразу сел за код, починил два важных правила в алгоритме радара «Страх & Жадность» и заодно добавил визуализацию. Рассказываю, что изменилось и как это работает. 🚀 Во-первых, я полностью победил баг странного отбора в утренние часы. Из-за старого жесткого фильтра по ликвидности, который требовал оборот от 3 миллионов рублей, система сильно резала качественные бумаги. В 11 утра этот оборот на бирже еще просто не успевал накопиться. В итоге в среднем риске выживал один Селигдар, а в низком оставалось всего восемь бумаг вместо двадцати, и туда от безысходности пролезал Сбер с минусовой выгодой. При этом дистресс-бумаги торговались с утра активно и забивали весь топ. Получалась утренняя предвзятость в чистом виде! 🤦‍♂️ Теперь жесткую отсечку я оставил только для совсем мертвых выпусков, у которых оборот меньше 100 тысяч рублей за день, чтобы они не портили статистику. А нормальная ликвидность теперь работает как приятный бонус к общему рейтингу облигации. Страница обновилась, и теперь средний риск наполнился полноценной двадцаткой из качественных эмитентов уровней A и BBB. В топ вернулись ОДК, ВИС, Системы RU000A10C6P6 (эмитент AFKS) и отличные дисконтные выпуски Сбера RU000A10CBA2 (эмитент SBER). 📊 Во-вторых, я серьезно ужесточил правила для вкладки «Высокий риск». Тот же Самолёт RU000A10CZA1 (эмитент SMLT) с его утренней доходностью под 44% и спредом за 3000 пунктов выносил мозг. Это уже не просто высокая доходность, рынок закладывает туда реальные дефолтные ожидания. Нам такие падающие ножи в топе не нужны, инвесторы не должны так рисковать. Я прописал новые жесткие потолки: доходность YTM должна быть не более 35%, а G-спред не выше 2000 б.п. Самолёт теперь отсеивается автоматически, а топ возглавили понятные высокодоходные истории вроде АПРИ RU000A10ERC0, Брусники и Глоракса. Они дают отличный доход, но находятся по эту сторону дефолтной черты. 🛡️ Ну и для максимальной наглядности я добавил прямо над таблицей интерактивную карточку со сводкой. Теперь там сразу видна медианная доходность нашего отбора, медиана всего рублевого рынка для сравнения, выгода к букве рейтинга и медианная дюрация. А под сводкой теперь генерируется удобный график. Это аккуратные горизонтальные бары по всем двадцати бумагам, где длина означает доходность, а цвет подсказывает букву кредитного рейтинга. Я специально сделал его на чистом CSS, поэтому все рендерится мгновенно, ничего не прыгает при пересортировке и отлично скринится без артефактов. 📈 Для консерваторов в низком риске все так же стабильно и спокойно. Там собраны надежные гособлигации вроде SU26248RMFS3 и SU26247RMFS5, а также крепкие корпораты вроде РЖД RU000A108Z85 и Сетл Групп $RU000A10FMY2. Этот пресет честно жертвует лишней доходностью ради вашей абсолютной безопасности. 🔒 Все пороги в подсказках пресетов и методике я уже полностью переписал. Обновляйте страницу, тестируйте обновленный топ-20 со сводкой и делитесь впечатлениями. Всем удачных торгов и только зеленого цвета в портфелях! 👋

CBOM SBER MOEX Внимание !!! Главное концептуальное различие: кредитные рейтинги оценивают способность компании платить по долгам (дефолтность), в то время как мой алгоритм рассчитывает инвестиционную привлекательность, ликвидность и рыночную устойчивость самой акции. Это быстрый, высокотехнологичный «пульсометр» акций, который показывает, насколько бумага ликвидна, стабильна по волатильности, устойчива к рыночным просадкам, дружелюбна к дивидендным инвесторам и сильна в текущем моментуме. Здравствуйте! Снова делюсь своим мнением по поводу рейтингов акций, свежие результаты расчетов вы можете посмотреть на скриншотах. В этот раз я доработал логику оценки: теперь плательщики с годовым циклом больше не наказываются за паузу между отсечками. Благодаря этому обновлению Мосбиржа и Новатэк спокойно держатся в категории A (у Новатэка на скринах как раз виден кандидат на повышение). По поводу ПИК — бумага предсказуемо осталась на уровне A. Тут всё просто: дальше без МСФО прыгнуть не получится, да и имитировать это в симуляциях я считаю лишним. Как и в прошлых постах, стрелочки у акций на скриншотах указывают на номинантов на повышение или снижение их рейтинга. Кому интересно — изучайте новые результаты!