Cocklomax

57K

подписчиков

101

подписка

Николотов-Бородин Яков Доходность профиля = Индекс FinEx (еще) С 2020-2022 торговал американский рынок с доходностью более 100% годовых В 2022 году заморозил почти все состояние в фондах FinEx С 2023 года трейдер Lite-Invest, Kas Capital

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Cocklomax
Cocklomax

26 октября в 20:55

Рынок очень сильно заряжен переговорными надеждами, мы видели такое в прошлом, глядя на левую часть графика, конечно, очевидно что мы поспешили перекрыть свои позиции шортом $MMZ6 теи более, учитывая то, как рынок слабо отреагировал на весьма неприятный среднесрочный прогноз ЦБ РФ. Начал появляться интересный покупатель в $SiZ6 и, возможно, появляются звоночки на валютный трейд. Так как связь с фондовой секцией я не могу поймать в последние полгода, постараюсь найти нам возможности на рынке валютном, пока позиции в акциях у нас перекрыты полностью - посмотрим как рынок будет себя чувствовать с фактами с переговоров и с выборами в США, возможно хеджи придется болезненно отцеплять &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 107 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 225 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 415 000р Мастер-счет Оказалось увлажнение переговорным процессом на рынке снова в тренде после летнего очищения, мы давно не видели такой легкий на подъем рынок, причем в первую очередь именно мирные и нефтегазовые истории очень сильно влияют на рынок - рост $LKOH и $GAZP в последнее время активизации надежд на скорое решение оказали очень серьезное влияние на индекс, и получилось так, что по итогу мы спорили с рынком во время падения, успели зацепить волну роста, а дальше стали преждевременно перекрывать позиции по мере появления ощущения реального прогресса. Благо наш перевес в шорте невелик, однако из-за наличия хеджей мы очень сильно проигрываем индексу, и нам либо придется нарастить риск в определенный момент и занять сильную направленную позицию, либо рынок после фактов перестанет жить такими острыми резкими надеждами, шортисты с плечами закончатся, а те, кто сейчас набираются рынком - как и во все прошлые разы просто устанут ждать и надеяться. Надеюсь что начало ноября подарит сделки по валюте, хотя и опасаюсь действительно огромной идущей экспортной выручки, на которые очевидно покупок Минфина навстречу не хватает - будем смотреть по стаканам💔
42
43
Cocklomax
Cocklomax

19 октября в 19:36

Новая жизнь здания $CNTL Вместе с коллегами из пульса, такими как прекрасные @bebeshkin и @DmitriyMh и множеством других, под предводительством @Pulse_Official посетили после ремонта историческое здание Центрального Телеграфа, которое нынче обрело совсем иной смысл - кампус Центрального Университета. Кстати, интересный факт - новые владельцы здания понимают ценность этой постройки, и, помимо того, что при ремонте учли богатую историю этого места, оставили множество оригинальных элементов, а во всех новых - использовали историческое значение этого места. А также каждый из вас может пройти вовнутрь и посмотреть на эту красоту - умышленно турникеты и охрана стоят в глубине входа, так, чтобы у каждого была возможность оценить красоту этих залов. Сегодня Центральный Университет - это уникальное кузница знаний - высшее учебное заведение с современным подходом ко всему - призванное учить учиться и дающее помимо богатых и обширных знаний возможности по практическому применению их - за счет уникальных и, часто, индивидуальных подходов, а также, более 90 крупных партнеров, чьи реальные кейсы часто решают студенты. Большое спасибо @Pulse_Official за возможность прикоснуться к такой прекрасной истории!
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+2
41
42
Cocklomax
Cocklomax

13 октября в 21:05

Поровняли хеджи с лонговыми позициями, жаль что рынок умудряются переставлять в дополнительные сессии - утренние, вечерние, выходного дня, он продолжает байтиться на заголовки и сигналы в телеграмм каналах и продолжает свое шествие надежд и веры. Конечно лучше было бы нам этого хеджа не иметь, но сохраняем осторожность, довольно хорошо заперформили $ROSN которую мы сокращали выше 380 и чермет, в котором также удерживаем позиции дальше, но по сути сейчас все движения произошли за час вечерней сессии пятницы (2 этих часа я отсутствовал у терминала к сожалению и был без связи), и в выходные дни, сегодня мы получили движение на сигналах тг каналов и просроченном заголовке, который, если бы не разошелся в каналах и рынок не был бы перешорчен, наверное, пропустили бы. Сокращать ли позиции по мере роста или увеличивать хедж - это вопрос на который сейчас ответа нет, будем действовать по обстоятельствам. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции Мастер-счет 111 000р &Cocklomax Подрасправил Плечи Мастер-счет 232 000р &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big Мастер-счет 4 500 000р Мастер-счета, кстати, уже не первый месяц в стратегиях рассчитываются с комиссиями и проскальзыванием, как и график доходности стратегии. Порадовать по-прежнему нечем, с весны торговля совсем не клеится, ни на стратегиях ни в личной торговле, потому пока общий затяжной кризис в торговле с нами, такому оголтелому рынку мы однозначно проигрываем на данном этапе. Если говорить о глобальном видении - на мой взгляд цены многих активов действительно привлекательные, но слишком много но. Мы уже принимаем безрисковую доходность на длинном конце в 16.5%+, мы увидим на следующем заседании ЦБ РФ с какой ставкой планирует жить наша страна, возможно еще минимум год эта цифра не будет ниже 13%, посмотрим, жадный бюджет и новые налоги как будто сильно сужают пространство для снижения, на переговорном треке сильных изменений не видно - лицензия на продажу дизеля сильно не отличается от прошлых лицензий на продажу уже погруженной нефти, а в переговорных заголовках как будто бы слишком много неоправданного позитива, и если бы рынок рос не на сочетании заголовков журналистов и сигналов в тг каналах - мы бы ехали без хеджа с загрузкой около 70-90% в акциях, однако, увы, рынок заряжается как каждый раз перед переговорами и Аляской, а какого-то существенного, хотя бы небольшого прорыва как тогда так и сейчас не видно. Посмотрим куда это все нас приведет. Отцепить хеджи и потерять часть прибыли при какой-то существенной новости мы всегда успеем, а играть в угадайку какой журналист что напишет на следующий день мы не можем - поэтому пока наши позиции будут перекрыты
35
36
Cocklomax
Cocklomax

9 октября

Сейчас у меня безусловно не прайм-период в торговле, но тем не менее это не повод сдаваться, бывали времена и труднее На следующей неделе мы с моим замечательным и одним из моих любимейших коллег @bebeshkin в live-формате проведем живую торговую сессию Когда? 14 октября, 18:00 (среда) Где? Корпус ВШЭ (Покровский Бульвар 11с3), аудитория R404 Места ограничены, регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6ac22dac4936392ace196d60 Регистрация до 15:30 13.10 - всем гостям будут сделаны временные пропуска для прохода в кампус ВШЭ @ICEFinance_Club x @T-Investments
45
46
Cocklomax
Cocklomax

25 сентября

Очень трудные недели позади - совершенно непривычно непадающий рынок даже на неприятном негативе от Минфина, постоянно идущие переговоры сняли часть нашего хеджа по очень высоким ценам и к сегодняшнему дню мы пришли с совсем небольшой частью хеджа, куда меньше чем было посреди недели. Основная версия сегодняшней распродажи даже не столько высокий плановый дефицит бюджета и повышение налогов, а точечное действие по "оптимизации" налогов для ПИФов. Сегодня страдали бумаги, в первую очередь, у которых могла осесть часть выкупленных у нерезидентов расписок - видимо вчера владельцы таких ЗПИФ не успели принять решение, а сегодня решили что в будущем не хотят платить повышенные налоги. Базово повода покупать рынок не было и нет, но он все рос и рос, и не хотел падать, мы даже успели вовремя добавить в портфель $GAZP на прошлой неделе, но хедж портфеля был отработан плохо, забрал часть нашей доходности, и далее, в пике мирной эйфории рынка мы взяли небольшую долю в $RUAL, которая также урезала наш результат &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 109 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 224 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 323 000р Мастер-счет На личных счетах медленный и непонятный рынок меня также сильно разомотал - с 11 места в РИЧ категории от 3млн я уехал в 500+ места с большим убытком, стратегии легче пережили эту турбулентность, но ошибок было слишком много, мы все чаще начинаем уступать индексу, не говоря уже о более длинном промежутке и нашей просадке. Похвастаться нечем, имеем просадку, не получается из нее выбраться, работаем с тем что есть💔
47
48
Cocklomax
Cocklomax

14 сентября

Идем в сторону торговли 24/7? Медленно, но верно, шаг за шагом, не замечая, вот уже сегодня основная торговая сессия начинается с 9:00, кому же это надо? Я понимаю, что сейчас период каких-то колоссальных объемов в $MXU6, после летних невероятных полетов рынка, высокая концентрация событий - и ставка ЦБ, и мирные треки и нефтяные шортсквизы, и рынок наполнен разного рода участниками, потому даже если что-то происходит в 7 утра это происходит еще с плюс-минус сносной ликвидностью, но что в обычное время? Если посмотреть на скрины с столбиковой диаграммой стабильно самой ликвидной акции - $SBER и фьючерса на индекс мосбиржи $MXU6 (склеенный график), то можно увидеть как со дня, когда торговая сессия впервые расширилась - объемы стали угасать, то же самое произошло с фьючерсом на индекс мосбиржи - если исключить разгромное падение на 33%, после которого появились рекордные исторические объемы в нем - в обычное время, коим был 2025 год, начало 2026 года - мы видим как после расширения торговой сессии недельные объемы неуклонно падают на фондовой секции - в определенный момент становятся даже меньше, чем в новогодние праздники 2025 года, и при этом, размазанные на большее количество торговых часов/дней. Не очень я также понимаю, почему факт того, что на тонком рынке утра/выходного дня (а в будущем видимо и ночи) легче сманипулировать - выбить стопы, дать сигнал в тг канале и переставить цену на обороте 1/1000 от среднесуточного заменен тезисом "пусть можно будет купить в любое время", если раньше мы все вместе накапливали события и факторы к отработке на рынке и приходили одновременно с тем, когда начинают свою работу профессионалы из УК, то теперь получается как - им надо либо принимать те цены, которые установили участники тонкого рынка, либо перестраиваться на сутки/трое и самим наполнять ликвидностью ночной/воскресный стакан? Когда торги выходного дня начались как внебиржевая торговля у брокеров - на мой взгляд это была вполне приемлемая инициатива, похожая на тезис "зато клиент может купить/продать в любое время" - ведь это не общий организованный рынок, а действительно просто стакан, открытый между клиентами брокера, который нигде не учитывается. Низкообъемная же сессия мосбиржи формирует индекс IRUS2/IMOEX2, влияет на открытие/закрытие основной сессии и в целом на ценообразование активов. Так на что же вы думаете рассчитывает мосбиржа идя в сторону торгов 24/7? Что на дески будут ездить вахтами с раскладушкой у компьютера или работать сутки/трое? Или все-таки что вечер/ночь/утро - это просто чтобы удобно было всегда купить продать на 100 000р, и не так важно на каких ценах и как эти цены перенесутся на основную сессию?
Card media 1
Card media 2
35
36
Cocklomax
Cocklomax

11 сентября

ЦБ РФ ожидаемо сохарнил ставку на уровне 14% - структурный дефицит ликвидности сохраняется , проинфляционные риски преобладают на дезинфляционными + новый виток кризиса в Красном море добавляет страха к витку инфляции. Огромный дефицит бюджета, дороговизна рублевой ликвидности (ставки ОФЗ), вероятно безрисковая доходность в длинных ОФЗ задержится на текущих уровнях, либо увеличится. Ожидаемо, но, очевидно неприятно для рынка. Если мы не увидим хотя бы каких-то минимальных попыток для возобновления мирного трека - рынку трудно будет за что-то держаться. Интересный вопрос - теория о физиках\юриках с "ОГРОМНЫМ НЕТТО-ШОРТОМ" физиков сработает как фактор поддержки рынка? Сомневаюсь
Card media 1
32
33
Cocklomax
Cocklomax

10 сентября

Было в планах не дергаться перед ставкой, но жизнь подкинула новый судоходный кризис - ксожадению концентрации в нефтегазе у нас нет, а перекрытие $MXU6 позиций осталось, его мы увеличивать не будем, и новые решения принимать будем по мере развития кризиса и решения ЦБ РФ по ставке &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 109 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 225 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 400 000р Мастер-счет Сегодня получилась интересная комбинация - рынок в целом завис в боковике, но шортсквиз в нефти спровоцировал покупки по крупным индексным бумагам, что в свою очередь спровоцировало шортсквиз и фомо - за нефтегазом поехал даже $SBER в результате перешорченный рынок с надеждой повторения ормузского кризиса дал рост за счет огромного веса нефтегаза, кроме 4х крупнейших индексных фишек в целом рынок не показал ровным счетом ничего - вероятно как только (если) нивелируются высокие цены на нефть - нивелируется и причина сегодняшнего роста. Если же комбинация геополитики в Красном море, мягкого ЦБ и очередных попыток мирного трека запрет индекс где-то здесь - придется отцеплять хедж и увеличивать риски в рынке, хотя очевидно, что по локальной геополитике на сдвиги шансов мало - рынок живет позитивом и ожиданиями, и в очередной раз спорить с ним мы не будем 💛
34
35
Cocklomax
Cocklomax

9 сентября

-500 человек за 2.5 торговых дня? Мой счет в РИЧ без учета вармаржи сейчас практически ровно в нуле. Из 722 участников, получается 500 человек уже сейчас в минусе, хотя, условно, индекс мосбиржи +1.4% за это же время. А как в других категориях обстоят дела?
Card media 1
26
27
Cocklomax
Cocklomax

8 сентября

Мироралли картонное или настоящее? Нас не в первый раз очень умело закидывают позитивными новостями и событиями, в этот раз, дополнительно повезло, что рынок оказался перешорченным и реакция на каждый заголовок не заставляет себя долго ждать. По своей сути каждое прошлое "мироралли" заканчивалось очень просто - заканчивались все эти встречи\разговоры\звонки - заканчивалось и мироралли, вероятно этот раз не станет исключением. Расти мы начали далеко не только лишь с мира, а скорее с отчета $LKOH - этот отчет ждали сильным, чуть-чуть купили, потом почему-то до отчета продавали ужасным образом и с момента выхода данных Лукойл так и не прекращал расти, видимо максимально утилизируя всех шортистов этого "необоснованного роста" - примерно 1\3 роста всего индекса за это время - лукойл на отчетности. Далее лучше индекса оказалась $TATN точно также с хорошей отчетностью и $GMKN, который хорошо себя чувствует в период слабого рубля + недавно интересно отыгрывал корпоративное событие - выплату дивидендов, по всей видимости и там скопилось много шортистов. Настоящие миро-фишки выросли меньше индекса (и это при растущем на 25% $LKOH - главном тяжеловесе рынка!) - $GAZP и $NVTK не смогли показать динамику лучше рынка, да и шортистов там давно в больших количествах не осталось. Так что в итоге? Наверное, скорее всего, можно предположить что комбинация хорошего отчета главного тяжеловеса + шортисты + слабый рубль преимущественно помогли рынку так бодро отреагировать на все текущие события, не сказать что где-то в бумагах "под мир" можно было увидеть какие-то сумасшедшие "инсайдерские" покупки, вероятно без очень хорошего отчета Лукойла мы бы не увидели такой бодрой динамики, ведь именно слишком бурный рост лукойла заставил появиться шортистов в индексе и в самом лукойле в первую очередь, новостная повестка уже потом просто удачно подошла к этому факту. Так что на данном этапе мироралли выглядит скорее картонным, чем настоящим. В любом случае в любой момент может произойти событие, которое превратит картонное мироралли в настоящее, и, не постараться не пропустить его - очень важно
Card media 1
39
40
Cocklomax
Cocklomax

7 сентября

Физлица лонг: 121 000 контрактов Физлица Шорт: 139 000 контрактов Есть ли вообще смысл в этих цифрах? Я всегда скептически относился к этим странным магическим табличкам открытых контрактов и сомневался есть ли в них смысл, но давайте посмотрим на локальных экстремумах в $MXU6 По сути пики рынка совпали с тотальным перевесом в лонгах физиков - удары по НПЗ, топливный кризис, сомневаюсь, что если бы у физлиц был в то же время паритет по позициям - подобного движения не произошло бы, возможно оно бы просто имело иной характер и волшебные таблички могли бы подсказать то, что если условия созданы + есть какой-то тотальный перевес позиций в контракте в пользу его ускорения, то оно будет. От начала июля до лоев рынка пропорции особо не поменялись, и далее, только к пику отскока мы видим значительные изменения - из сильного перевеса лонга мы пришли к практически полному паритету - по сути если бы мы руководствовались волшебной табличкой, то понимания что дно пришло - к нам бы не пришло, и вся эта пропорция очень длительное время менялась во время отскока. А далее в паритете мы оставались и с коррекцией в 11% и в дальнейшем отскоке - когда нас хорошенько смазали новостями, так что по своей сути данные мосбиржи по контракту не давали нам абсолютно никакой информации. Так что я как считал это безумное наяривание на эти данные мягко говоря преувеличенным, так по сути оно им и остается - информация в странном виде, ее польза сильно преувеличена и пока (выводы всего лишь по короткому отрезку в 6 мес, но когда контракт набрал пиковую популярность и обороты) нельзя сказать что ей можно пользоваться как первоисточником для принятия решений, по сути обращать внимание (по всей видимости) можно только тогда, когда есть какой-то катастрофический разрыв в направленных позициях (а основная теория в том, что физлица в основной массе торгуют контракт направленно, и никак иначе)
Card media 1
49
50
Cocklomax
Cocklomax

6 сентября

Что мы имеем по итогу? Переговоры с кругами на воде С одной стороны результата переговоров вроде как и нет, а с другой стороны обещаны большие круги на воде - еще звонки, еще встречи, еще поводы покупать надежду на рынке (хоть и отсрочено) Как это торговать? Да кто бы знал - покупать каждый повод и попытки встречаться и говорить? Наверное с каждым разом будут все слабее. Шортить факт каждой встречи? А сколько еще кругов на воде будет оставлять каждая следующая попытка? До переговоров мы в целом были в четкой стадии покупки под переговоры, чего ждали - не ясно, теперь же от многообразия потенциально бесполезных событий мы вообще будем сходить с ума, если все о чем было сказано будет в ближайшее время, остается втупую торговать каждый в отдельности заголовок как и последние 2 недели
42
43
Cocklomax
Cocklomax

4 сентября

Непростая новостная неделя позади, рынок классически на позитиве перед переговорами, но так как переговоры будут на выходных, а у нас с вами будут связаны руки - у нас один выход - мы заходим в новую неделю полностью перекрытыми, все наши лонговые позиции захеджированы от волатильности выходного дня шортами $MMU6 &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 228 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 444 000р Мастер-счет К сожалению поучаствовать в веселье выходного дня мы не сможем, но, учитывая что к нам (по словам Трампа) едут со старым планом, который мы много раз видели - вероятно толка никакого не будет, однако кто знает - зачем-то же приезжал босс ЦРУ, зачем-то же соглашаются на контакты (будем надеяться не для галочки), и я буду бесконечно рад и в полной готовности нажать зеленую кнопку в случае успеха - это будет радость для всех нас, наше дело, естественно, не гадать, а регулировать риски💛
42
43
Cocklomax
Cocklomax

3 сентября

Сегодня пульсу 7 лет, моему аккаунту исполнится 7 лет в течение 2х недель. С пульсом я пережил полное переформатирование жизни, рост, падение, блокировку почти всех активов, перестройку на новый рынок, в последние годы обрел огромную ответственность в виде стратегий автоследования, что куда напряженнее и важнее, чем торговать своими средствами, пока мы находимся в тяжелой просадке, сложно писать о чем-то кроме стратегий, одно дело вылезать из собственной крупной ошибки, совсем другое давление, когда ошибка одного - это ошибка множества, тем более именно сегодня все-таки имея хедж мы нарвались на невероятно удачно тайминговый заголовок, с которым невероятно опасно иметь даже просто шорт индекса для перекрытия позиций, пришлось ликвидировать его моментально, как только позволила ликвидность. Мастер-счета по стратегиям обновятся только после списания вар маржи, цифры которые я сейчас могу написать - завышенные, потому их я не буду писать &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 50% в позициях и ликвидированный хедж &Cocklomax Подрасправил Плечи 50% в позициях и ликвидированный хедж &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 50% в позициях и ликвидированный хедж Вероятнее всего мы увидим очередной раунд разговоров, которые мало чем закончатся, но мы уже достаточно наспорились с рынком в этом году, больше так нельзя. Если будет что-то действительно серьезное - я постоянно у терминала и среагирую покупкой индекса. С пульсом я пережил невероятное количество всего, невероятный рост уровня жизни в короткий срок в 2020-2021 году, полную блокировку в 2022 и развитие практически с нуля на новом для себя рынке, сейчас в июне 2026 года превышение риска и слив порядка 70% депозита, и я не сомневаюсь что день Х мы не пропустим, справимся с просадкой, как в прошлом получалось преодолевать иные кризисы. Сообщество пульса цельное и сильное, вместе - мы сила, большое спасибо @kralkin что собрал нас в этом месте, долгих лет процветания дорогому @Pulse_Official всегда в будущее с верой в лучшее💛
Card media 1
40
41