Delta_Neutral

57

подписчиков

13

подписок

🎯 Рыночно-нейтральный подход к инвестированию 📊 Заработок на дивидендах, сложном проценте и хеджировании фьючерсами 🛡 Торговля строго без плеч и овердрафтов. Свободный буфер в фонде ликвидности. 📈 Строю прозрачный трек для запуска автоследования.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Delta_Neutral
Delta_Neutral

вчера в 13:32

🗓️ Отчёт за 6 ноября: пятничное закрытие шортов 📊 Как это часто бывает, по пятницам у нас классическое закрытие шортов $IMOEXF на этот раз юрлицами. Физики же проявили некий интерес под конец недели. Не буду выдумывать ничего лишнего. Впрочем, вы и сами всё видите, и каждый свои выводы сделает сам 😉. Всем хороших выходных и большого профита ✌️ #аналитика #imoex #инвестиции #пульс #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
1
2
Delta_Neutral
Delta_Neutral

6 ноября в 6:39

🗓️ Отчет за 5 ноября по движению IMOEXF 📊 Очередной отчет за прошедший рабочий день по $IMOEXF. Что у физиков, что у юриков открывались новые позиции в обе стороны. И, судя по росту цены, в этой борьбе пока преобладают покупатели. 💼 Я в ожидании: глобального позитива не вижу, но к локальным выносам готов и планирую очередной добор в районе 2490-2510 (чем ближе к этому будет подбираться, тем точнее буду решать). Портфель, как и всегда, чувствует себя в порядке, колебания индекса практически не влияют на его общую стоимость, еще накопившиеся излишки кэша скинул в $LQDT. А как ваши дела? Ждали, что сразу полетит ниже 2400? Делитесь вашими успехами, ожиданиями, мнениями в комментариях 👇 #аналитика #imoex #инвестиции #пульс #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
Card image 3
1
2
Delta_Neutral
Delta_Neutral

4 ноября в 6:24

📊 Свежий отчёт за 3 ноября: внутридневная суета 🤔 По данным за 03.11.2026 г. могу предположить следующее: судя по такому небольшому изменению по позициям, но с приличным объемом за сутки, вся торговля в основном велась интрадей. 😌 Никакого особого интереса для меня это не представляет, продолжаю наблюдать за ситуацией. ✅ Каждый день публикую отчёт о движениях $IMOEXF для вас. Если для кого-то эта информация полезна, буду рад, если поставите реакцию, напишите своё мнение в комментариях. Ну и про подписку не забывайте✌️. #аналитика #imoex #инвестиции #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
Card image 1
Card image 2
4
5
Delta_Neutral
Delta_Neutral

3 ноября в 5:59

💪Отчет за 2 ноября: а вот и движуха 🗓 Свежие данные по $IMOEXF за 02.11.2026 г. Стало уже поинтереснее: теперь мы видим причину повышенной вчерашней волатильности, а именно - резкий всплеск ОИ среди юрлиц, причем набор был в обе стороны. Похоже, единого представления крупняка о дальнейшем движении нет, страхуются с обеих сторон...или же готовят почву для более крупного распила?😏 Физики же тем временем скромненько позакрывали часть своих позиций. ❗️Для моего хеджа все выглядит более чем замечательно: на таком падении добирать пока не имеет смысла, возможно, при каких-то сильных откатах наверх (и при неизменной тенденции набора шортов крупняком) я присоединюсь к этому. А пока что просто наблюдаю, как на практике отрабатывается дельта-нейтральная стратегия, разве что излишек свободного кэша докинул в $LQDT, оставив небольшой запас на случай нового роста. 😉 А как вам такое начало недели, закупались на этом проливе или же запрыгивали в шортики? ✅ Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие отчеты и следить за работой стратегии на практике. #аналитика #imoex #стратегия #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
1
2
Delta_Neutral
Delta_Neutral

1 ноября в 6:07

📊 Свежий отчёт за 30 октября: участники сбегают с рынка? 🗓️ Подвезли свежие данные по $IMOEXF за 30.10.2026г. Что тут можно сказать? И снова мало что интересного для меня: что физики, что юрики просто кроют свои позиции. Обычный пятничный день...или же готовятся к ноябрю?😏 📉 Открытый интерес, соответственно, тоже падает, особенно у юриков: практически минимум с начала октября. Чего можно ожидать? Да чего угодно, на самом деле. В ноябре нас ждут интересные геополитические события, а если вместе с ними ОИ начнет резко расти, это может привести к повышенной волатильности. ❗Повторюсь, я не даю прогнозы, а лишь пытаюсь анализировать имеющиеся данные и использую их для своего хеджа. ✅ Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие данные по $IMOEXF, а также следить за тем, как ваш покорный слуга пытается использовать стратегии крупных игроков на личном примере. Надеюсь, попасть к ребятам из @Pulse_Authors на разбор✌️. И не забывайте про комментарии, мне важна ваша обратная связь 😉. Есть ли тут единомышленники?👇 #аналитика #imoex #пульс #пульс_оцени #инвестиции
Card image 1
Card image 2
Card image 3
2
3
Delta_Neutral
Delta_Neutral

30 октября в 4:56

😎 Продолжаю чиллить, пока остальные считают свои 10-20-50 пунктов убытка 🍿 Прошел очередной спокойный день, я посмотрел ежедневный отчёт по движениям в $IMOEXF за 28.10, ничего интересного не заметил и закрыл терминал, изредка заходя почитать комментарии завсегдатаев и поулыбаться😌. 📈 Последнее время рынок бодро рос, а мой баланс практически оставался неизменным. Кто-то скажет: "Ну и бред какой-то, упускаешь рост и тд". Только рост-то этот лишь в терминале, в акциях, которые я и так не собираюсь продавать $SBER, $LKOH, $TRNFP, $TATN ⚖️ Если вкратце: неважно, растет ли рынок или падает - баланс портфеля остаётся практически неизменным, меняется лишь его структура, а именно - остаток свободного кэша под ГО. 📉 Вчера, собственно, рынок это снова показал: индекс снизился, но благодаря вармарже это падение практически полностью нивелировалось, в очередной раз убедив меня, что грамотный хедж – это довольно элегантная вещь. Теперь к делу 🗓️ По данным за 29.10 могу сделать такие выводы: физики закрывали лонги и потихоньку набиваются в шорт. Юрики любезно откупили это закрытием своих шортов и открытием лонгов, отсюда и осторожное снижение цены. Не исключаю, что дальнейшее падение может оказаться новой ловушкой для физиков, которые уверовали в разворот вниз, после чего рост может продолжиться, так как шортящих физиков, которых можно вытряхнуть, ещё много (я не один из них 😅). Или, возможно, высаживать шортящую толпу начнут и без продолжения падения, я не даю каких-то прогнозов, это дело неблагодарное, всего лишь размышляю в формате постов. 📉 Пусть мой текущий убыток не смущает любителей мощных плечей, это рабочие моменты, которые закладывались в стратегию. Почти 200 пунктов убытка от текущих, для долгосрочного хеджирования, считаю абсолютно приемлемым. Чтобы не копаться на сайте Мосбиржи, я иногда публикую тут данные по $IMOEXF в структурированном виде, думаю сделать краткие сводки регулярными и выкладывать сюда, хотели бы видеть такое? И не забываем подписываться, чтобы практически в режиме онлайн следить за тем, как продвигается путь долгосрочного инвестора с фьючами. #аналитика #imoex #инвестиции #пульс #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
4
5
Delta_Neutral
Delta_Neutral

28 октября в 6:34

Как я намеренно увожу шорт в минус на фьючерсах (и почему это принесет прибыль на дистанции) ❗️За прошедшие 2 дня (и прошлую пятницу) произошли практически зеркальные по направлению события: • Сначала юрлица открыли приличное количество лонгов, в то время как ритейл судорожно набирал шорт. • А буквально вчера, 27 октября, маятник качнулся в другую сторону и юрики позакрывали почти половину от набранных лонгов за последнее время, а шортящих физиков вынесли ногами вперед. Хоть я еще и не знал, какие данные будут за 27 октября, я подозревал, что долго так длится не могло, поэтому для меня это был звоночек 🔔 Я продолжаю набор моей хеджирующей позиции в своих рассчитанных рамках и вчера добрал еще 1 контракт $IMOEXF по 2528. Точка не самая лучшая, подробнее о том, почему мне и не нужно ловить самый максимум объяснял в предыдущем посте (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Delta_Neutral/31bfe920-2fa6-4326-bd5a-dfef2128a2b8?author=profile&channel=sharing) Общий объем уже 18 контрактов, убыток неприятный, но далёк от критического. Подушки под ГО в $LQDT еще достаточно для длительного ралли. Шортящих физиков осталось еще очень много (и вряд ли кто-то из них подписаны на меня и так же шортят аккуратно😏), так что вполне ожидаемо, что ралли, подогреваемое приближающимися мировыми событиями, может продолжиться. ❓Почему я не фиксирую убыток? 1️⃣ Убытки - неотъемлемая часть любых инвестиций, вопрос лишь в том, насколько они под контролем и насколько просчитаны риски. В моей модели я могу пересидеть крайне сильную просадку не то чтобы доводя до маржин-колла, а даже не уводя кэш в минус, чтобы не платить за овердрафт. 2️⃣ Я уверен в своей модели. Да, возможно слабый аргумент на словах, но свою модель я прогонял через бэктест за 2026 год, и хотя прошлые цифры никак не определяют будущих, я убедился, что, сидя в шорте, даже из затяжного ралли можно выйти с прибылью. 3️⃣ Время. Как я неоднократно говорил, время вовсю работает на меня, фандинг + фонд ликвидности делают своё дело. Хоть это и незаметно в моменте, но на долгой дистанции разница будет ощутима. ❓Буду ли я добирать дальше? Однозначно буду, планируемый максимум по объему контрактов еще не достигнут. Буду действовать по обстановке, анализировать расклад сил юриков/физиков и, конечно же, показывать всё вам, так что подписывайтесь и можете следить за тем, ̶к̶а̶к̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶о̶̶̶т̶̶̶м̶̶̶а̶̶̶р̶̶̶ж̶̶̶и̶̶̶н̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶л̶̶̶л̶̶̶и̶̶̶т̶̶̶ как можно использовать вечные фьючи для долгосрочного и прибыльного инвестирования. #аналитика #imoex #инвестиции #пульс #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
6
7
Delta_Neutral
Delta_Neutral

24 октября в 7:10

Не ищу идеальную точку входа: может ли вечный фьючерс быть долгосрочным инструментом? Наверняка многие считают, что любые фьючерсы, даже вечные, созданы исключительно для краткосрочных, внутридневных сделок. В редких случаях кто-то решается переносить позицию на протяжении нескольких дней, недель. 💡А что, если я скажу, что наши небезызвестные вечники, например $IMOEXF , можно использовать как инструменты для долгосрочного инвестирования? "Безумец" - скажут некоторые (и будут отчасти правы😏), НО они забывают, что торгуя исключительно на свои деньги, не уходя в овердрафт, при соблюдении заранее просчитанного банк-менеджмента, вечный фьюч превращается в потенциально мощный долгосрочный генератор доходности где время работает на тебя. Многие привыкли, что долгое удержание фьючей сливает депозит, но если вы держите захеджированную позицию, перекрытую базовым див. спотом (типа $SBER, $LKOH, $TRNFP, $TATN) и без оверплечей, когда свободный кэш под ГО лежит в условном $LQDT, то наш вечник раскрывается совершенно иначе: 1️⃣ Фандинг Медленно, но верно, день за днем, он подтягивает точку безубытка наверх, потому что так сложилось, что лонгусты практически всегда платят шортистам. 2️⃣ Отказ от ежеминутной гонки за идеальной ценой Когда позиция подкреплена капиталом, мне все равно, где закрылась свеча на 5/30-минутке. Я не ищу точную вершину, а вхожу в том диапазоне, в котором вижу, что юрлица активно набирают шорты, а ритейл сидит в лонгах на эйфории. 🤔 Предвижу возражения: "На выходе получатся копейки, купи облиги/положи на вклад" Да, если твоя цель сделать +50% за неделю с 20-м плечом, а потом переживать, что в следующей сделке будет -50% или же словишь маржин-колл, то доходность от моего подхода, конечно, выглядит скромно. ❗️Но если задача - сохранить и приумножить капитал, покупая надёжные компании, получать потенциально высокую для долгосрочного инвестора доходность в виде дивидендов (а в случае их отмены -> падение индекса -> прибыль по шорту), то вечный фьючерс уже кажется не таким уж и бесполезным инструментом на долгосрок. ☝️ Долгосрочный хедж через $IMOEXF - это не попытка собрать все деньги мира за неделю. Я просто использую математику и время для укрощения рисков и получения потенциально высокой доходности А вы держали когда-нибудь фьючерсы дольше пары недель или боитесь?😏 Готов к обсуждению в комментариях👇 #мысли #imoex #инвестиции #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
Card image 1
3
4
Delta_Neutral
Delta_Neutral

21 октября в 5:15

Сижу в минусе, но совсем не паникую: почему я продолжаю добирать хедж на растущем рынке? Индекс, и следовательно $IMOEXF, продолжает расти без каких-то конкретных, а тем более позитивных, новостей 📉 Отклонение от точки безубытка чуть меньше 200 пунктов (о том, почему бумажная средняя в приложении отличается от РЕАЛЬНОЙ точки безубытка по фьючерсу, и как она рассчитывается, рассказывал в этом посте). 😮‍💨 Да, ситуация неприятная, но всё равно далека от критической, в масштабе всего портфеля эта просадка практически не ощущается, и его общая стоимость колеблется слабее, так как защищена на споте надёжными $SBER $LKOH $TRNFP $TATN У многих трейдеров давно возникли бы мысли: "Пора фиксировать убыток" или "Может, я что-то делаю не так?" ❗Однако разница между гэмблингом/лудоманией и системным подходом в том, что позиция оценивается не по одномоментной прибыли или убытку, а по соблюдению рисков и логике входов. Почему я продолжаю действовать по своему плану? 📊 Глянув данные за 19 октября, я пришел к выводу: ритейл продолжает на эйфории роста индекса открывать лонги, попутно высаживаясь из шортов (на чем, возможно, и продолжающийся рост). С другой стороны их встретил мощный прирост шортов со стороны юрлиц. Следуя за ними, я добрал ещё 1 контракт по 2466.5, теперь в работе 17 контрактов, а точка безубытка с учётом накопленного фандинга – сейчас в районе 2280пт. ❗Я не берусь утверждать, что рынок развернется завтра, через неделю или через месяц, но я вижу, что мой хедж дисциплинированно набирается параллельно с юрлицами. Время – и, соответственно, подушка из $LQDT вместе с фандингом – работают на меня. А как вы реагируете на затяжные фазы рынка? Фиксируете убытки своих фундаментальных идей или действуете уверенно и до конца? Делитесь своими мнениями в комментариях 👇 #аналитика #imoex #инвестиции #пульс #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
4
5
Delta_Neutral
Delta_Neutral

17 октября в 5:15

Настоящая битва толпы за наш индекс – но есть нюанс Пробежался по вчерашней статистике движений $IMOEXF и увидел картину маслом. 🔥 Разгорелась настоящая бойня между лонгустами и шортистами среди ритейла: по 40 с лишним тысяч контрактов зашли в обе стороны. Обе стороны верят в свои сделки и будут сидеть в них, пока не произойдет классика – выход на сцену крупняка. 🏦 А что, собственно, с крупняком? А он сидит в затишье: ОИ – практически на минимуме, от их недавнего всплеска лонгов практически ничего не осталось. Крупняк просто сидит и наблюдает, как толпа набивает ликвидность. Что в итоге? Я предполагаю затишье перед бурей ведь, когда толпа вливает в рынок 80к контрактов, можно ожидать одного - очень хорошей пилы с выносами стопов в обе стороны. Свой хедж держу и слежу за развитием событий, пока в убытке, но это абсолютно неважно, для меня шорт фьюча – это просто очередной долгосрочный инструмент, который, при грамотном подходе и расчете, даст более ощутимую прибыль. А вы вчера были одним из тех, кто набивал себе позиции?😏 Или ждёте какой-то развязки? Пишите в комментариях 👇 #аналитика #imoex #фьючерсы #пульс #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
4
5
Delta_Neutral
Delta_Neutral

13 октября в 9:43

Краткий апдейт: поддался эмоциям или вовремя заметил движение? 🗓️ За вчерашний день физики пооткрывали приличное количество лонгов, а юрики - шортов. Чуть меньше, конечно, но в то же время они позакрывали часть лонгов, и их чистая позиция практически уравняла это. 📈 На сегодняшнем выносе решил добрал в шорт ещё 1 контракт $IMOEXF за 2403, тем самым чуть-чуть добавил агрессии в позиции. Глобально для меня хуже не стало, хоть и, как оказалось, добор был не самый удачный. Но я не сожалею об этом, я просто увидел данные за вчерашний день и последовал своей стратегии, в которой абсолютно уверен😎 Ведь рост на рынке зачастую происходит сначала на новостях, после чего сталкивается с суровой реальностью и откатывается. ❓А как вы настроены после сегодняшних новостей и такого активного роста? Интересно ваше мнение 👇 #фьючерсы #imoex #аналитика #инвестиции #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
Card image 3
3
4
Delta_Neutral
Delta_Neutral

12 октября в 6:34

Искусство ничего не делать, или как победить FOMO и дождаться своего момента ❗️В инвестициях есть один крайне важный навык, который дается с трудом - умение вовремя усидеть на заборе и не переживать из-за упущенной выгоды (FOMO). На этой неделе рынок преподал, по крайней мере мне, отличный урок на эту тему: В среду, когда $IMOEXF локально пробивал отметку 2350, пошло небольшое психологическое давление. Мой внутренний голос пытался настоять: "Усреднись на этом импульсе, добавь объёма, отскок неизбежен". ⛔ Но затем, глянув на данные по движениям фьюча, я понял, что еще не время. Усредняться хаотично на эмоциях, когда толпу и так загоняют в шорты, индекс растет, а новостной фон на тот момент никаких сигналов не подавал - это верный путь к раздуванию риска. Я оставил рабочий объем, надежно захеджированный спотовыми активами в лице $SBER, $LKOH, $TRNFP, $TATN и подушкой из $LQDT, и позволил фандингу ежедневно и методично тянуть точку безубытка вверх (хоть он и был в те дни копеечный) 📈 А потом наступил вечер пятницы. Новостной вброс по экспорту дизеля разорвал шаблон, закинув индекс сначала на 2405, а затем на субботнем выносе до 2436. Толпу шортистов частично, но показательно побрили, а юрлица сократили лонги. 🔔 И вот тут я решил: "Пора действовать", сначала добрал 1 контракт по 2404 на вечернем импульсе в пятницу, а потом еще 1 по 2425,5 на субботнем выносе. 💰 Итого в работе 15 контрактов. Очередной шаг набора позиции закрыт, а точка безубытка с учетом фандинга сместилась в район 2271. Дальнейший набор будет при новом и явном шортовом перекосе со стороны юрлиц. Хотя позиция еще не закрыта, я совершенно не переживаю за неё. Грамотный анализ, следование своей стратегии и игнорирование эмоций, точечное наращивание по привлекательным ценам, медленно, но верно работающий фандинг обязательно приведут к профиту 😎 Надеюсь, что кому-нибудь эта история будет хоть немного полезной, буду рад, если ребята с @Pulse_Official оценят мою небольшую победу над FOMO. Делитесь, как вы справляетесь с ФОМО, бывало ли у вас такое, или вы любители заходить на всю котлету сразу, а потом кусать локти? 👇 Прошу прощения, пост был опубликован еще вчера, но из-за технических работ на стороне Пульса, пришлось его переопубликовать #аналитика #психология #фьючерсы #пульс #пульс_оцени #инвестиции
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
8
9
Delta_Neutral
Delta_Neutral

6 октября

🤔 Мышеловка для толпы захлопнулась...или почему шортить прямо сейчас - это игра в русскую рулетку? 🔥В комментариях под прошлым постом была жаркая дискуссия. Многие не верили, что будет движение наверх, другие наоборот не понимали, почему я сам сижу в шорте. Отложим пока этот разговор и посмотрим, что же произошло за прошедший день в нашем $IMOEXF. ❗️Вчерашний день продолжил заданную еще на той неделю тенденцию набора лонгов юрлицами, да еще как продолжил, аж почти 96к лонгов было открыто! С другой стороны выступила толпа физиков, которые и подпитали практически все это своими 80к шортами. Многие думают, что раз такая большая толпа шортит, то обязательно рынок сразу пойдет вниз. Нельзя сказать со 100% уверенностью, но можно предположить, что с точки зрения механики биржи, путь наименьшего сопротивления - наверх, и я объясню, почему так думаю. ❓Зачем крупному игроку тащить цену вниз и давать толпе заработать? Намного логичнее подтолкнуть индекс выше, зацепить каскады стопов шортистов и заставить их принудительно выкупать контракты. Именно об эти панические покупки крупняк и будет разгружать свои лонги. Есть ли вероятность, что рынок пойдет вниз прямо сейчас? Конечно есть, но должен произойти еще более сильный негатив, чем и так сейчас есть, а в условиях новостного вакуума и вялотекущей неопределенности, алгоритмы, вероятнее, пойдут за ликвидностью - за стопами нашей шортящей толпы. 💡 Какой вывод и что я буду делать дальше? Разумеется, ни о каком доборе шорта речи не идет. По крайней мере пока рынок не уйдет в очередной боковик и пока наборы лонгов юриками не прекратятся. Моему капиталу абсолютно ничего не угрожает, портфель из див.акций $SBER, $LKOH, $TRNFP, $TATN чувствует себя замечательно. Подушка из $LQDT, время и фандинг продолжают работать на меня. Как думаете, до какой отметки юрики дотащит индекс, прежде чем начнут раздавать свои лонги? Пишите ваши варианты в комментарии 👇 #аналитика #пульс_оцени #фьючерсы #imoex #стратегия
Card image 1
Card image 2
2
3
Delta_Neutral
Delta_Neutral

3 октября

Классическая ловушка для толпы: физиков загоняют в шорты, пока крупняк переобувается в лонг За последнюю неделю мы наблюдали, как индекс, а соответственно $IMOEXF, топтался практически на месте, и этому есть вполне понятные объяснения: • Толпа физлиц, не веря в рост рынка, активно набирала шорты, пытаясь продавить важнейшие уровни поддержки. • Тем временем об эту ликвидность юрлица с радостью открывали новые лонги одновременно с осторожными закрытиями шортов. Происходит ожесточенная борьба, которая рано или поздно заканчивается капитуляцией одной из сторон 😏 А как мы знаем, когда физиков массово загоняют в шорты на локальных минимумах, рынок любит "шорт-сквизить", давая юрикам топливо для их уже новых шортов. ❓ Что с моей позицией? С прошлого добора 2 контрактов ничего не поменялось, я спокойно сижу, ожидая развязки всей этой истории. 💵 Фандинг работает, точка безубытка потихоньку двигается наверх, последующие доборы позиции возможно будут при шорт-сквизах (при заранее выставленных лимитках), либо при устойчивой смене тренда в поведении юрлиц. Единственное, что поменялось, я переложил свою подушку безопасности под ГО из $TMON@ в $LQDT. Так уж вышло, что второй вариант оказался более выгодным, несмотря на комиссию за покупку/продажу, которая оказалась не такой уж и страшной. Все под полным контролем, профит неизбежен😎 Спорим, что физиков снова вынесут вперед ногами на ближайшем шорт-сквизе?....Или в этот раз толпа окажется права? Пишите свои предикты в комментарии 👇 #аналитика #imoex #фьючерсы #пульс #пульс_оцени
Card image 1
12
13