MichaelIn

82

подписчика

4

подписки

Занимаюсь алгоритмической торговлей Торгую с помощью алгоритмов на волатильных и не очень рынках. Начинал с крипты, перешел на акции и фьючерсы. Ищу трендовые движения и извлекаю из них прибыль. Тгк: https://t.me/michaelinstonks

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MichaelIn
MichaelIn

20 мая

Profit Factor: почему вы теряете деньги, даже когда «вроде бы» зарабатываете💸 Вы замечали: часто выигрываете, но счёт не растёт? Или много ошибаетесь, а депозит увеличивается? Дело в метрике, которую многие игнорируют — Profit Factor (коэффициент прибыли). Он показывает правду, скрытую за процентом выигрышных сделок. 🤔Что это? Profit Factor = сумма всей прибыли / сумма всех убытков (по модулю). Менее 1,0 → вы в минусе. Равен 1,0 → в нуле. Более 1,0 → в плюсе. Хороший результат — выше 1,5, у профи 1,5–2,0. ❗️Почему процент выигрышей не решает? Инвестор: 10 акций, 7 выросли на +2%, 3 упали на –15%. Выигрышных 70%! Считаем: прибыль = 14%, убыток = 45%, PF = 0,31. Вы в минусе, хотя большинство позиций в плюсе. Трейдер: 100 сделок, 90 по +1%, 10 по –20%. Прибыль 90%, убыток 200%, PF = 0,45. Потеряно больше половины. Процент побед ничего не значит без размера проигрышей. Зачем инвестору Profit Factor? Оценивая актив (акцию, ETF), посмотрите на его историческое отношение прибыли к просадкам. Поможет ли добавление актива с высоким PF улучшить портфель? Что даёт усреднение в падающую акцию — если исторически она не отыгрывала глубокие падения, вы лишь наращиваете убытки. 📉Подводные камни 🔸Мало данных. На 5 сделках или 3 месяцах PF — случайность. Нужно минимум 50–100 сделок (или 5–7 лет для портфеля). 🔸Редкое событие. 9 лет по +2%, на 10-й +80% — PF отличный, но 9 лет вялого роста выдержит не каждый. 🔸Комиссии и налоги. На бумаге PF=1,6, после издержек может стать 1,2. При активной торговле комиссии съедают до 30–40% прибыли. Считайте чистый PF. 🔸Просадки. PF не показывает максимальную просадку (Max Drawdown). Можно иметь 1,8, но просесть на 60%. Всегда смотрите пару: PF + Max Drawdown. 💼Как применить на практике 🔹Для инвестора: Выпишите все закрытые позиции за 1–3 года. Посчитайте сумму прибыли и сумму убытков (по модулю), разделите. PF < 1,2 — пересмотрите активы. PF > 2,0 — проверьте, не за счёт ли одной-двух «суперсделок» (исключите их — если PF упал ниже 1,5, вы рисковали сильнее, чем кажется). 🔹Для трейдера: Ведите журнал сделок в деньгах. Считайте PF для каждой стратегии отдельно. При >100 сделках PF ниже 1,5 — стратегию менять. Учитывайте проскальзывания и реальное исполнение (полезен демо-счёт или бектест). 🔹Для всех: PF=3,0 на 30 сделках не значит ничего. PF=1,5 на 200 сделках — весомо. Комбинируйте PF со средней прибылью на сделку и максимальной просадкой. 📈Profit Factor — компас, показывающий, действительно ли ваши решения приносят больше, чем теряют. Он полезен и долгосрочному инвестору, и активному трейдеру. Посчитайте для своего портфеля или стратегии — результат может отрезвить. #инвестиции #трейдинг #новичкам #пульс_учит
Card image 1
1
2
MichaelIn
MichaelIn

3 мая

Привет, трейдеры! 👋 Давно не подводили итоги стратегий. Решил делать это реже — на таком рынке, как сейчас, еженедельные отчеты дают больше шума, чем пользы. Итак, к делу. 📈 &GreenGrow — ровно год 6-го числа стратегии исполняется год. Уже можно спокойно подвести итоги: что получилось, а что — нет. Текущий результат: +6.16% за год *(при этом в первые 3–4 месяца доходность доходила до +24.94%)* Что пошло не так? Случился тот самый рынок — пилящий, новостной, без четкого тренда. Для сравнения: чистое движение акций $SBER за год — +6.8%, а индекс Мосбиржи и вовсе ушел в -5.45%. С одной стороны, альфа к индексу есть. С другой — хотелось бы, конечно, большего. Что сделали за год по GreenGrow: Изначально быстрый алгоритм значительно замедлили Торги теперь только в основную сессию — это снизило шум и количество лишних сделок Внедрили пирамидинг (позиция набирается двумя частями при подтверждении тренда). Если после первого входа случается резкий откат — убыток от сделки ниже Доработали логику входа — стало меньше сомнительных сделок Алгоритм протестирован заново, для исключения риска переобучения Все это — про снижение шума и более жесткую фильтрацию. Это не панацея. Мы по-прежнему зависим от рынка, а точнее — от наличия тренда. Ждем сильных движений на российском рынке и продолжаем работать по системе. 💱 &MirrorEdge — полгода Эта стратегия изначально писалась с более жесткими фильтрами на вход. Текущий результат: +40.39% *(максимум был +43.48%)* Почему работает на валюте? Алгоритм довольно быстрый — успевает реагировать на краткосрочные колебания и забирать даже небольшие движения. В текущих валютных условиях это очень помогает. Важное напоминание про риски: При текущем объеме загрузки депозита: максимальная просадка на бэктэстах достигала 18% средняя просадка — около 10% Подключаясь, вы должны быть готовы переждать такие периоды. Это нормально. ❓ Ответ на вопрос подписчика «Прогноз по стратегии был 35%, а результат уже выше. Есть ли смысл подключаться?» Начну с того, что я вообще не люблю прогнозы в трейдинге. Прогнозировать можно доходность облигаций или, с натяжкой, дивидендных историй. Но в трейдинге — тем более алгоритмическом — спрогнозировать доходность невозможно. Она распределяется нелинейно. Дальнейшие результаты зависят только от одного: Если на валютном рынке сохранится волатильность и тренды (в любую сторону) — будем обновлять максимумы доходности. Если наступит боковик — будем в просадке, но в рамках бэктэстов. Мое мнение: валютный рынок еще порадует нас движениями. А мы со своей стороны продолжим делать то, что от нас зависит — неуклонно следовать системе. $SiM6 $CRM6 #автоследование #трейдинг #инвестиции #валюта #сбер #итоги
Card image 1
2
3
MichaelIn
MichaelIn

27 марта

Тренд или Контртренд? 🧠 Почему "быть как все" в трейдинге — это не слабость, а стратегия📈 Плюсы трендовой торговли, минусы и скрытые риски контртренда. Когда игра «против всех» становится игрой «против себя».🤥 Вечный спор: трендовики vs. контртрендовики. Если посмотреть на статистику и долгосрочную устойчивость, картина однобока. Разберем, почему тренд — это фундамент, а контртренд — удел мастеров или тех, кто недооценивает риски. 🤔Что это такое? Трендовая торговля: логика «движение имеет тенденцию продолжаться». Покупаем на восходящем тренде, продаем на нисходящем. Вход после идентификации тренда, выход при его сломе. Инструменты: скользящие средние, ценовые каналы (как в моих стратегиях), ATR. Контртрендовая торговля: логика «после сильного движения цена возвращается к среднему». Продаем на перекупленности, покупаем на перепроданности. Инструменты: RSI, CCI, полосы Боллинджера. Плюсы трендовой торговли (почему это фундамент)📊 1. Работает на дистанции. Рынки не случайны — есть инерция. Трендовые системы используют структуру рынка, а не пытаются её предсказать. 2. Асимметрия в вашу пользу. Прибыльные сделки крупнее убыточных. Win rate 30–40%, но risk/reward 1:3 и выше. 3. Простота и прозрачность. Пересечение скользящих, пробой канала — логика очевидна, меньше переобучения. 4. Естественный риск-менеджмент. Стоп — это обратный сигнал, а не случайный уровень. Выход по условию фильтрует шум. 5. Психологически проще. Вы не спорите с рынком, вы присоединяетесь к нему. Минусы и риски контртрендовой торговли📉 1. Ловля падающего ножа.🔪 Покупаете на «перепроданности», а цена продолжает падать. В сильном тренде RSI может быть в зоне перекупленности неделями — цена идет в ту же сторону. 2. Отрицательная асимметрия. Прибыль маленькая (до среднего), а стоп — за экстремумом, часто большой. Много мелких побед, но одна крупная потеря уничтожает капитал. 3. Предсказание, а не следование.🔮 Контртренд требует предсказания разворота. А предсказывать рынок — занятие неблагодарное. Трендовая торговля не предсказывает — она реагирует. Контртренд же требует ответа на вопрос: «Где конец движения?». Ошибиться легко. 4. Тяжелая психология. Вы постоянно против толпы. Каждый тик против вас — стресс. 5. Скрытые риски бэктеста.🚫 Контртренд красиво выглядит на истории (идеальные развороты), но в реальности проскальзывания, комиссии и редкие катастрофические просадки убивают счет. Когда контртренд работает? · На флэтовых рынках (но определить флэт заранее сложно). · В HFT (требует инфраструктуры, недоступной большинству). · Как небольшая часть портфеля для диверсификации (10-20% капитала, жесткие правила). Как выбирать? Новичкам и для основы портфеля — только трендовые системы. Они проще, устойчивее, выживают.✅ Если добавляете контртренд: · Только после создания трендовой базы. · Малый вес. · Жесткие правила: четкий вход на экстремуме, стоп за экстремумом (никаких усреднений!), четкий выход. · Реалистичные ожидания: вы не ловите «дно», вы берете небольшой кусочек. Трендовая торговля: Плюсы — работает на дистанции, положительная асимметрия, простота. Минусы — частые убыточные сделки, просадки, нужна дисциплина. Контртрендовая торговля: Минусы — ловля ножа, отрицательная асимметрия, сложность предсказания, тяжелая психология, скрытые риски. Плюсы редки. Начинайте с тренда. Освойте дисциплину следования, переживите просадки. Контртренд, если он нужен, оставьте для продвинутых — с четким пониманием всех рисков. Рынок вознаграждает тех, кто следует за ним, а не тех, кто пытается его переиграть.💸 🔥 Согласны? Или считаете, что "толпа" всегда ошибается, а истинный профит именно в разворотах? Аргументируйте в комментариях. 👇 #трейдинг #новичкам #пульс_учит #автоследование
Card image 1
3
4
MichaelIn
MichaelIn

23 марта

По &MirrorEdge сегодня сделок больше не будет, какой то массовый сбой со стороны брокера, закрывает автоматом позиции по маржин-коллу (которого быть в принципе не могло). Написал запрос в поддержку.
1
MichaelIn
MichaelIn

19 марта

🛑 Фиксированный Stop-Loss: Пережиток прошлого? Почему я выхожу по контексту📊 Разбираем минусы «жестких» стопов, уязвимость к волатильности и силу контекстных условий на примере стратегии с каналом. Поговорим о святом граале риск-менеджмента — стоп-лоссах. Точнее, почему в моих стратегиях нет стопов в привычном понимании (фиксированный уровень в пунктах или %), а есть условия выхода (например, закрытие свечи ниже средней линии канала). И почему это меняет всё. Что такое «привычный» стоп-лосс? Это заранее определенный уровень цены, при достижении которого позиция закрывается. Основа основ? Но есть нюансы... 🚫 Минусы фиксированного стоп-лосса: 1. Главный враг — прострел (шум). Выходит новость, цена на секунду пробивает ваш стоп (проскальзывание!), а через минуту уходит в вашу сторону. Вы выбиты ложным движением, которое стоп не отличил от истинного разворота. 2. Не учитывает контекст. Рынок сегодня спокоен (ATR=10), завтра бурлит (ATR=50). Ваш стоп в 20 п. сегодня — норма, завтра — «смертный приговор», выбивающий вас на первом же импульсе. 3. Stop-Hunting. Крупные игроки видят скопления стопов за очевидными уровнями. Они специально «сходят» за ними, соберут ликвидность и развернутся. Фиксированный стоп — легкая добыча. 4. Расслабляет. «У меня стоит стоп, значит риск под контролем». Иллюзия. Стоп не защищает от гэпов и потери ликвидности в кризис. 5. Не связан с логикой входа. Если вы вошли по пробою канала, почему выход на случайном уровне в 2%? Это разрыв между анализом и риском. ✅ Условие выхода (на примере закрытия свечи ниже средней линии канала, как в &MirrorEdge 💱и &GreenGrow 🌱) Почему это мощнее? • Учитывает структуру. Средняя линия — это значимый уровень. Пока цена над ней — импульс жив. Закрылась ниже — структура сломана. Сигнал надежнее случайного тычка. • Фильтрует шум. В отличие от стопа, который сработает на любом касании, условие на закрытие свечи дает рынку «право на дыхание». Цена может сходить ниже внутри свечи, но если закрытие выше — мы остаемся. Это спасает от ложных выбиваний. • Адаптируется к волатильности. Канал сам расширяется и сужается. Выход по средней линии автоматически подстраивается под рынок. Без ручной перенастройки. • Логически связан со входом. Если вход от канала, то и выход — при его обратном пробое. Это целостная система, а не случайные числа. ❓ Нужны ли стопы в привычном понимании? Если понимать под стопом «жесткий уровень любой ценой» — то нет. Но это не значит, что мы торгуем без контроля риска! Просто «стоп-лосс» заменяется на «условие выхода». Оно должно быть контекстным, подтвержденным (закрытие свечи) и частью стратегии. Доверяйте рынку, а не калькулятору Фиксированный стоп — это «цифровой» подход к живому организму. Удобен для подсчета риска в Excel, но опасен в реальности. Динамический выход по условию — это «контекстный» подход. Он дает рынку право на дыхание, но выходит, когда нарушается структура, а не когда случайно задет уровень. Конечно, ценовой канал — лишь один из инструментов. В качестве контекстных условий можно использовать, например, пересечение скользящей средней, пробой значимого уровня поддержки/сопротивления, сигналы индикаторов вроде Parabolic SAR или ATR-траллинг. Главное — чтобы условие было значимым, подтвержденным и органично вытекало из вашей торговой логики (а лучше еще протестированно на бэктесте). Ваша задача — не защититься от каждого тика, а остаться в живых и в тренде, отсеяв шум. А что используете вы? Фиксированные стопы или выход по условиям? Делитесь в комментариях! 👇 #инвестиции #трейдинг #новичкам #пульс_учит #риски
Card image 1
10
11
MichaelIn
MichaelIn

15 марта

Скука — это лучший индикатор того, что вы наконец-то начали торговать правильно 📈 Помните свои первые месяцы? Графики, как американские горки. Пульс 180 при входе в сделку. Эйфория от прибыли и ватная апатия после стопа, который слил неделю работы. Это не трейдинг. Это казино с доступом в интернет. 🎰 В мире два типа трейдеров: 1. Игроки. Им нужен адреналин. Они ищут "красивую свечу". Дофамин правит балом. 2. Системщики. Им нужна статистика. И здесь главный парадокс: Системному трейдеру ДОЛЖНО быть скучно. Когда у вас есть четкая торговая система (правила входа, выхода и риска), ваша работа сводится к двум действиям: 1. Проверить сигнал. 2. Нажать кнопку. Это работа оператора, а не гладиатора. Эмоции убивают депозит. Адреналин заставляет передвигать стопы, страх — пропускать вход, жадность — кричать: "Добавь еще лот!". Кстати, системный трейдинг — это еще и про лень. Да, это комплимент. Ленивый трейдер не хочет пялиться в графики 24/7. Он скажет: «Пусть система пашет, а я пойду жить». Именно лень заставляет автоматизировать рутину и не лезть в сомнительную сделку (потому что потом лень разбираться с убытками)🥱. Сравните сами: 👨🚒 Системщик похож на пожарного на дежурстве. Ждет сигнала. Нет сигнала — пьет чай, читает книгу. Есть сигнал — работает по инструкции. 💰 Результат: сохраненный депозит, стабильная прибыль и свободное время. 🎰 Игрок похож на человека, который тушит пожор из брандспойта, но каждые 5 минут бросает шланг и бежит дергать рубильники, потому что ему "показалось". 💰 Результат: выгорание и слитый счет. Если в торговле вам стало скучно и даже лень лишний раз заходить в терминал — поздравьте себя. Вы перестали искать халяву. Вы начали относиться к бирже как к бизнесу. Системный трейдинг — это скучно. Это работа с цифрами и вероятностями. Но только эта скука приносит деньги на дистанции. Что триггерит вас сильнее: когда система дает убыток (ведь даже стратегии в минусе — это нормально) или когда рынок улетает без вас, а вы просто сидите и "скучаете" в кэше? 👇 #инвестиции #трейдинг #новичкам
Card image 1
15
16
MichaelIn
MichaelIn

23 января

«Инвестируй в себя» — самый токсичный совет нашего времени☢️ Эта фраза повсюду. Её произносят инфоцыгане, бизнес-коучи, блогеры и даже ваша тётя Люда, которая только что купила восьмой курс по медитации. Она звучит так возвышенно, мудро и бесспорно, что мы перестали замечать: это самый коварный мем, оправдывающий любую иррациональную трату денег.💸 Давайте назовём вещи своими именами. В 99% случаев «инвестируй в себя» сегодня — это не про развитие, а про потребление с благородной биркой. Как работает подмена? Вам подменяют понятие инвестиции — которая предполагает расчёт, ожидаемую отдачу и оценку рисков — на понятие покупки эмоций. ▪️Вы купили дорогой онлайн-курс «как стать блогером», прошли 2 урока из 100 и забросили. Это не инвестиция. Это покупка моментального ощущения «я на пути к переменам». Эмоция потреблена, отдачи ноль. ▪️Вы приобрели годовой абонемент в премиум-зал, сходили 3 раза. Это не инвестиция в здоровье. Это покупка образа себя — того человека, который ходит в премиум-зал. Образ потреблён вместе с банковским переводом. ▪️Вы записались на мастер-класс от «гуру», зарядились мотивацией на выходных, а в понедельник всё забыли. Это не инвестиция. Это покупка эмоциональной инъекции, духовного SPA. Эффект, как от кофе, — бодрит, но не меняет структуру жизни. Индустрия «саморазвития» превратилась в конвейер по продаже плацебо-продуктивности. Вам продают не навык, а ощущение движения вперёд, чтобы скрыть стоячее болото. Это бизнес на вашей тревоге, неудовлетворённости и желании быстрых перемен. Почему это токсично? 1️⃣ Оправдание безответственности. Эта мантра снимает с вас вину за любую спонтанную покупку. «Я не потратил 50 000 ₽ на курсы астрологии для трейдеров, я инвестировал в себя». Нет. Вы просто потратили. 2️⃣ Создание долговой ямы. Самый горький парадокс: люди берут кредиты на «инвестиции в себя», чтобы купить курс по финансовой грамотности. Это уровень абсурда, до которого нас довела эта пустая формулировка. 3️⃣ Дискредитация реального развития. Настоящие инвестиции в себя часто бесплатны, скучны и требуют титанических усилий. Выучить язык по учебнику, ежедневно практиковать код на бесплатных платформах, читать сложные книги по психологии, наконец, пройти долгую и болезненную психотерапию — вот это инвестиции. Но их не продать в яркой упаковке за 3 платежа. Как отличить реальную инвестицию от токсичной траты? Задайте «неудобные» вопросы до оплаты: ▪️Каков конкретный, измеримый результат? Не «вы раскроете потенциал», а «вы научитесь строить финансовую модель в Excel» или «сдадите экзамен на сертификат». ▪️Что будет, если я НЕ сделаю этого? Если ответ — «ничего, просто вы продолжите жить как раньше», это вероятно — трата. ▪️Можно ли получить этот навык/знание/опыт дешевле или бесплатно? (Ответ почти всегда «да»). Почему я плачу именно эти деньги? За структуру, обратную связь, доступ к сообществу? Или просто за красивую обёртку? ▪️Как это повлияет на мои доходы или качество жизни через 1-2 года? Если связь неочевидна — это хобби или развлечение. И это нормально! Просто не называйте это инвестицией. 💡Настоящая инвестиция в себя — это всегда дискомфорт, дисциплина и отсроченный результат. Это работа, которую нельзя делегировать коучу. Перестаньте «инвестировать». Начните учиться. Начните работать над собой. А деньги тратьте осознанно, понимая, что оплачиваете 20-часовой мастер-класс по йоге не ради «инвестиции», а ради удовольствия и новых ощущений. И это нормально. Но не прикрывайте импульсивные покупки благородной риторикой. Ваш мозг верит вашим словам. И когда вы называете трату инвестицией, вы разрушаете свою же финансовую интуицию. А вы часто ловили себя на том, что оправдываете ненужные траты «инвестицией в себя»? #инвестиции #финансоваяграмотность #потребление #личныефинансы #саморазвитие
Card image 1
5
6
MichaelIn
MichaelIn

23 ноября 2025

Невидимые убийцы вашего портфеля: как «Черный лебедь» пожирает даже самые грамотные стратегии📉 Вы все сделали правильно. Диверсифицировали портфель, подобрали надежные активы, настроили систему управления рисками. Вы чувствуете себя в безопасности. Это иллюзия. Пока вы рассчитываете историческую волатильность и корреляции, за стеной тихо крадутся три невидимых убийцы, которые в день «Х» могут стереть в порошок все ваши труды. Речь не о мелких просадках, а о ситуации, где ваш капитал оказывается на грани полного уничтожения🔥. Давайте познакомимся с этими чудовищами. 🔸Чудовище №1: Исчезающая ликвидность Что это такое? Ликвидность — это возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной. Это кислород рынка. В чем риск? В спокойные времена ликвидность кажется само собой разумеющимся. Но в момент паники она испаряется. В один миг не оказывается ни покупателей, ни продавцов. Ваш стоп-лосс, который должен был ограничить убыток, превращается в тыкву. Биржа проскальзывает на 10%, 20%, 30% ниже вашего уровня, потому что продать просто некому. 🔸Чудовище №2: Аномальная волатильность Что это такое? Это не просто «сильные колебания». Это такой режим рынка, когда привычные статистические модели летят в тартарары. Цена начинает двигаться так, как никогда раньше. В чем риск? Ваша система, откалиброванная на исторических данных, ломается. Допустим, вы рассчитываете, что акция в худший день не может упасть больше, чем на 5%. В день «Х» она падает на 25% за час. Все ваши расчеты по плечу, риску на сделку и диверсификации становятся нерелевантными. Рынок начинает жить по законам хаоса, а не математики. 🔸Чудовище №3: Смертельные объятия корреляции Что это такое? В нормальном мире ваши активы ведут себя по-разному: когда одни падают, другие растут. Это и есть диверсификация. В чем риск? В момент системного кризиса («Черного лебедя») все корреляции стремятся к единице. Все падают вместе. Акции, облигации, золото, криптовалюта — паника сметает все на своем пути. Ваш красивый, диверсифицированный портфель, который должен был защитить вас, превращается в единую массу стремительно дешевеющих активов. 📌Что же делать? Ваша новая цель: не избежать, а выжить и восстановиться. Главный вывод не в том, что нужно сдаться и перестать инвестировать. Истина в том, что попытка полностью избежать убытков — утопия. Реальная и достижимая цель — пройти через кризис с минимальными необратимыми потерями, сохранив ядро капитала и психологическую способность к контратаке. Когда шторм отступит, именно у вас должны остаться силы и ресурсы, чтобы купить обесцененные активы на дне. Вот как сместить фокус с защиты на устойчивость: 🔹Примите неизбежность убытков. Перестаньте бороться с ветряными мельницами. Ваша стратегия должна изначально учитывать, что периодические просадки — это не сбой системы, а ее неотъемлемая часть. Выжить — уже победа. 🔹Управляйте размером позиций как главным инструментом выживания. Единственный по-настоящему работающий способ пережить цунами — не быть на хлипкой лодке. Никогда не рискуйте значительной частью капитала в одной стратегии. Скромный, но сохранившийся капитал восстановить возможно. Уничтоженный — нет. 🔹Стройте антихрупкий портфель. Ищите не просто диверсификацию, а активы, которые могут получить выгоду от хаоса (например, длинные позиции по волатильности, как это любят делать последователи Талеба). Это уже не просто защита, это возможность превратить кризис в opportunity. 🔹Держите «подушку» ликвидности. В день «Х» наличность — не просто король, она император. Тот, у кого есть валюта, фонды ликвидности, короткие офз - не будет вынужден продавать активы в самом низу и получит право действовать, когда другие парализованы страхом. 💡Помните: ваша цель — не проплыть в идеально спокойной воде, а остаться на плаву в самый жестокий шторм и иметь силы доплыть до берега. #инвестиции #трейдинг #новичкам #пульс_учит #кризис
Card image 1
68
69
MichaelIn
MichaelIn

22 ноября 2025

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты стратегий &GreenGrow 🌱 и &MirrorEdge 📊 Итоги недели: &GreenGrow 🌱 • Неделя: +0.31%✅ • Просадка: ~9,4% • Общая доходность: +13,2% &MirrorEdge • Неделя: +3.86%🚀 • Просадка: 0%🎯 • Общая доходность: +0.66% 💡 Комментарий по стратегиям: &GreenGrow 🌱 • Несмотря на высокую волатильность в четверг-пятницу, удержала позитивный результат • В текущей внешнеполитической обстановке открываются перспективы: стратегия готова захватить значительную долю роста при позитивном сценарии • Сохраняется контроль рисков при потенциале доходности &MirrorEdge • Успешный выход из просадки — стратегия отработала сильное движение при выходе валюты из боковика в шорт • Ключевые преимущества: ✅ Независимость от российского рынка ✅ Работа в обе стороны (long/short) ✅ Готова к трендам любого направления Обе стратегии демонстрируют сильные стороны в разных рыночных условиях Всем хороших выходных и успешной следующей недели! 💪✨ #итоги #трейдинг #инвестиции #автоследование #стратегия
Card image 1
2
3
MichaelIn
MichaelIn

20 ноября 2025

Дисперсия доходностей: почему 90% трейдеров теряют деньги и как не попасть в их число🤔 Есть жестокий парадокс: большинство трейдеров на самом деле угадывают направление рынка чуть лучше, чем монетка (50/50). Но при этом 90% из них стабильно теряют деньги. Почему? Ответ кроется в слове, которое все слышали, но мало кто действительно понимает в контексте трейдинга — Дисперсия. Что такое дисперсия в трейдинге? Проще не бывает. Представьте двух трейдеров, Василия и Дмитрия. Оба торгуют месяц и заключают по 20 сделок. 📈Василий: Его результаты: +5%, -4%, +6%, -5%, +4%, -3% ... и так далее. В итоге его средняя доходность за сделку — положительная, но итог месяца около +2%. 📉Дмитрий: Его результаты: +30%, -28%, +25%, -27%, +0%, -26% ... В итоге его средняя доходность за сделку тоже может быть положительной! Но его итог месяца — уверенный минус. Уловили разницу? Оба в среднем "угадывали" рынок, но результат противоположный. 📌Дисперсия — это разброс ваших результатов вокруг средней доходности. У Василия дисперсия низкая, у Дмитрия — запредельно высокая. Почему высокая дисперсия — убийца депозита? Здесь в игру вступает главный враг трейдера — математика разорения. Допустим, вы имеете несчастье работать с дисперсией, как Дмитрий. Вы теряете 50% депозита. Вам кажется: "Ничего, нужно всего лишь заработать +50%, чтобы отбиться". Это фатальная ошибка восприятия. Считаем: Было: 100 000 ₽ После убытка 50%: 50 000 ₽ Чтобы вернуться к 100 000 ₽, вам нужно заработать не 50%, а 100% от текущей суммы (50 000 ₽)! ❗️Чем глубже просадка, тем нереальнее становятся требуемые для восстановления проценты. Просадка на 90% требует доходности в 900%, чтобы выйти в ноль. Это практически невозможно. Так почему же 90% трейдеров проигрывают? 🔸Они фокусируются на прибыли, а не на риске. Их манит история Дмитрия с его +30%, а не стабильность Василия. 🔸Они не контролируют соотношение прибыли к убытку (Risk/Reward). Вход в сделку без понимания, где выходить при неудаче — гарантия высокодисперсионного убытка. 🔸Они поддаются эмоциям. Закрывают прибыльные сделки слишком рано и позволяют убыточным расти в надежде на отскок. Это идеальный рецепт для высокой дисперсии в минус. Давайте посмотрим, как контроль дисперсии работает на практике. Возьмем мою алгоритмическую стратегию &GreenGrow. Если бы я сказал вам, что у нее всего ~38% прибыльных сделок, большинство сразу бы отвернулось. "Мало! Надо больше угадывать!". Но вот что важнее: Профит-фактор: 1.9 (каждый рубль риска приносит 1.9 рубля прибыли). Реальная доходность за 6 месяцев: ~+15% (при торговле только в LONG по одной бумаге — $SBER, в условиях падающего рынка и боковика). Как это возможно? Всё просто: дисперсия под контролем. Стратегия построена так, что средний прибыльный ордер значительно превышает средний убыточный. Да, убыточных сделок больше, но каждая из них — это маленький, контролируемый чих. А каждая прибыльная — это солидный шаг вперёд. Это и есть управление дисперсией в чистом виде. Мы сознательно идем на много маленьких, нестрашных проигрышей, чтобы поймать несколько крупных побед. Математика делает остальное. Как не попасть в эти 90%? Контролируйте дисперсию! Выход — превратиться из Дмитрия в Василия, а лучше — в алгоритм. Сделать это вручную очень сложно, потому что мешают эмоции. Здесь на сцену выходит системный трейдинг. 💡Вывод: Проблема 90% трейдеров не в том, что они не могут угадать рынок. Проблема в том, что их профиль доходности (высокая дисперсия) математически ведет к разорению при любой, даже положительной, "угадываемости". Ваша главная задача как трейдера — не найти "золотой грааль" с 90% прибыльных сделок. Ваша задача — построить такую систему, где дисперсия будет под строгим контролем, а математика и статистика будут работать на вас, а не против вас. Именно это, а не гадание на кофейной гуще, позволяет зарабатывать даже на падающем рынке и в условиях неопределенности. #инвестиции #трейдинг #новичкам #пульс_учит
Card image 1
1,3K
1,3K
MichaelIn
MichaelIn

16 ноября 2025

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 и &MirrorEdge 📊 Итоги недели: &GreenGrow 🌱 • Неделя: -3,5% 📉 • Просадка: ~9,5% • Общая доходность: +12,85% ✅ &MirrorEdge • Неделя: -0,45% 📉 • Просадка: 3,1% • Общая доходность: -3,1% 💬 Комментарий: Рынки продолжают двигаться в боковиках: 📌 $SBER и валюта не показывают четких трендов 📌 Обе стратегии сохраняют режим ожидания 📌 Минимальные движения соответствуют вялой рыночной динамике 🎯 Текущая позиция: Терпение — наш главный инструмент в условиях флэта. Ждем сильного движения, чтобы стратегии смогли раскрыть свой потенциал Всем хорошей недели и ясных трендов! 💪✨ #итоги #трейдинг #автоследование #инвестиции #валюта #сбер
1
2
MichaelIn
MichaelIn

8 ноября 2025

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 и &MirrorEdge 📊 Ключевые показатели за неделю: Недельная доходность &GreenGrow ✅ +2.92% &MirrorEdge ❌ -1.07% Текущая просадка &GreenGrow ~6.5% &MirrorEdge 2.66% Общая доходность &GreenGrow ✅ +16.9% &MirrorEdge ❌ -2.66% 📈 Комментарий по стратегиям: &GreenGrow 🌱 Продолжается постепенное восстановление, однако рост замедляется из-за отсутствия явного восходящего тренда в $SBER. Стратегия ожидает четкого импульса для активизации. &MirrorEdge Первая неделя работы пришлась на боковик валютного рынка — отсюда стартовый минус. ✅ Ключевое преимущество: возможность шортить — стратегия готова зарабатывать на любом сильном движении (лонг или шорт). ⚙️ Текущие настройки &MirrorEdge: $CRZ5 (юань): 33% депозита $SiZ5 (доллар): 66% депозита Плечо: 250% по каждому инструменту 💡 Что ожидаем: По &GreenGrow: явного тренда в $SBER для ускорения восстановления По &MirrorEdge: выхода валют из боковика — стратегия готова к сильному движению в любую сторону Диверсификация в действии: пока одна стратегия растет, другая готовится к будущим движениям! 📈🔄 Всем хороших выходных и готовности к новым рыночным возможностям! 💪✨ #автоследование #трейдинг #инвестиции #итоги #сбер #доллар #юань
Card image 1
2
3
MichaelIn
MichaelIn

6 ноября 2025

☠️Value at Risk (VaR): "Научное" Оружие Уничтожения Капитала. Почему Талеб Прав, а Банки Лопались Привет, трейдеры и инвесторы! 👋 Сегодня – разбор Value at Risk (VaR), культовой метрики, которая десятилетиями царит в риск-менеджменте банков, фондов и... к сожалению, многих трейдеров. Нассим Талеб называл ее "научным мошенничеством" и "врагом номер один" настоящего понимания риска. Почему? Потому что VaR – не просто неточный инструмент. Он систематически создает иллюзию безопасности, за которой прячется катастрофа. И эта иллюзия уже не раз приводила к коллапсам. Что такое VaR? Формально: "Максимальная сумма потерь портфеля с заданной вероятностью (X%) за N дней". Пример: "VaR 1 млн при 95% доверии за 1 день" означает: "С вероятностью 95% завтра мы не потеряем больше 1 млн". Заблуждение: Люди думают, что VaR измеряет реальный риск. На деле он игнорирует все, что по-настоящему опасно. 📌Смертельные пороки VaR: 🔸Игнорирование "Хвостов" (Tail Risk): VaR сосредоточен на "теле" распределения (95%, 99% вероятности). Он намеренно игнорирует то, что происходит в оставшихся 1% или 5% ("хвостах") – как раз там, где живут "Черные лебеди". Важнейший вопрос, на который VaR НЕ отвечает: "А что случится в ЭТИ 1% или 5%?" А там – крахи, паники, обвалы ликвидности, где потери могут быть в 10, 20, 100 раз больше VaR! VaR говорит вам: "С вероятностью 95% вы не потеряете больше 1 млн". Он НЕ говорит, что с вероятностью 5% вы можете потерять 10 млн, 50 млн или ВСЁ. Это как оценивать опасность вулкана, глядя только на его спящий склон и игнорируя кратер. 🔸Опора на Прошлое и Нормальность: VaR предполагает, что будущие риски похожи на прошлые, а доходности распределены нормально. Но реальные рынки имеют "толстые хвосты" — экстремальные события случаются намного чаще. VaR слеп к беспрецедентным катастрофам. 🔸Ложное чувство безопасности: Эффект "Разрешенного Риска" — если VaR низок, менеджеры набирают больше риска, оставаясь "в рамках". Это финансовая версия игры в русскую рулетку, где VaR говорит: "В 5 из 6 камер пусто, стреляйте смело!". А в шестой – пуля. 🔸Игнорирование каскадных эффектов: В кризис все корреляции стремятся к 1, а ликвидность исчезает. VaR не учитывает, что изолированные убытки превращаются в лавину. 🔥Исторические жертвы VaR: Крах LTCM (1998): Фонд с Нобелевскими лауреатами имел "низкий" VaR, но колоссальную экспозицию к хвостам. Дефолт России ("Черный лебедь") привел к потерям, многократно превысившим VaR, и краху фонда. Мировой Финансовый Кризис, 2008: Банки набрали гигантские позиции в "безопасных" по VaR ипотечных облигациях (MBS, CDO) и кредитных дефолтных свопах (CDS). Сложные модели VaR не смогли адекватно оценить риск одновременного обвала рынка недвижимости и ликвидности. Когда пузырь лопнул, фактические потери в десятки раз превысили "максимальные" по VaR. VaR был соучастником катастрофы. Вывод: VaR — опасная иллюзия, измеряющая лишь рутинные колебания, но не реальный, катастрофический риск. Слепая вера в него — верный путь к разорению. #пульс_учит #инвестиции #трейдинг
Card image 1
2
3
MichaelIn
MichaelIn

2 ноября 2025

Привет, трейдеры! 👋 Итоги недели, октября и 6 месяцев стратегии &GreenGrow 🌱 📊 Ключевые показатели: Неделя: +2.9% ↗️ Октябрь: +0.6% Текущая просадка: ~9% Доходность за 6 месяцев: 13.54% ✅ 🔍 Октябрьские изменения: После почти 2 месяцев безоткатного падения $SBER начал показывать попытки восстановления — и стратегия ожила, демонстрируя первую положительную динамику за последнее время. ⚖️ Сравнение с бенчмарками (с 6 мая): Показатель Результат Индекс МосБиржи ❌ -7.6% $SBER ❌ -3% $SBER + дивиденды ~10% ✅ ~+7% &GreenGrow ✅ +13.54% 💡 Ключевые выводы: Устойчивость на разных фазах рынка: Стратегия показала стабильность как на росте, так и в боковике, и даже на падении рынка. Оборона капитала: Даже без шортов &GreenGrow обогнала и индекс, и $SBER с дивидендами. Впереди — новые возможности: До дня рождения стратегии осталось полгода — этого достаточно, чтобы поймать сильный тренд и раскрыть потенциал полностью. 🎯 Почему я доволен стратегией: Работает системно даже в сложных условиях Сохраняет преимущество над бенчмарками Прошла проверку на разных рыночных фазах Имеет запас времени для достижения целевых показателей «Стратегия подтвердила свою эффективность — теперь ждем подходящего тренда для полного раскрытия потенциала!» Всем уверенности, терпения и хорошей недели! 💪🚀 P.S. Стратегия продолжает борьбу с просадкой, но октябрь показал — зеленые ростки уже пробиваются! 🌱 #автоследование #трейдинг #инвестиции #сбер #результаты #стратегия
Card image 1
Card image 2
2
3
MichaelIn
MichaelIn

31 октября 2025

Привет, трейдеры! 🚀 Сегодня важный день — я запустил новую алгоритмическую стратегию &MirrorEdge ! 🔄 В чем суть? &MirrorEdge — это трендовая стратегия, которая, как и &GreenGrow, работает полностью по алгоритму, но с ключевыми отличиями: ⚡ Основные особенности: ✅ Диверсификация — уход от зависимости от российского рынка акций ✅ Шорт-возможности — зарабатываем не только на росте, но и на падении ✅ Мультиинструментальность — одновременная работа с несколькими инструментами 📊 Текущие инструменты: Фьючерсы на доллар $SiZ5 Фьючерсы на юань $CRZ5 В перспективе — добавление акций и фьючерсов на них 🎯 Принцип работы: Тот же проверенный алгоритм, что и в &GreenGrow, но с доработанными настройками Ловим сильные тренды (и вверх, и вниз) Цель: забрать с трендов больше, чем теряем в боковиках ⚠️ Важно понимать: Стратегия рискованная — работаем с плечом до 300% Ожидаемая волатильность на счете На бэктесте максимальная просадка достигала 21.32% 📈 Бэктесты: Все алгоритмы прошли тестирование — результаты прилагаю во вложении. Торгуйте осознанно и помните о рисках! P.S. Стратегия отлично дополняет &GreenGrow, создавая сбалансированный портфель алгоритмических решений. #автоследование #трейдинг #стратегия #доллар #фьючерсы
Card image 1
Card image 2
3
4