По &MirrorEdge сегодня сделок больше не будет, какой то

Profit Factor: почему вы теряете деньги, даже когда «вроде бы» зарабатываете💸 Вы замечали: часто выигрываете, но счёт не растёт? Или много ошибаетесь, а депозит увеличивается? Дело в метрике, которую многие игнорируют — Profit Factor (коэффициент прибыли). Он показывает правду, скрытую за процентом выигрышных сделок. 🤔Что это? Profit Factor = сумма всей прибыли / сумма всех убытков (по модулю). Менее 1,0 → вы в минусе. Равен 1,0 → в нуле. Более 1,0 → в плюсе. Хороший результат — выше 1,5, у профи 1,5–2,0. ❗️Почему процент выигрышей не решает? Инвестор: 10 акций, 7 выросли на +2%, 3 упали на –15%. Выигрышных 70%! Считаем: прибыль = 14%, убыток = 45%, PF = 0,31. Вы в минусе, хотя большинство позиций в плюсе. Трейдер: 100 сделок, 90 по +1%, 10 по –20%. Прибыль 90%, убыток 200%, PF = 0,45. Потеряно больше половины. Процент побед ничего не значит без размера проигрышей. Зачем инвестору Profit Factor? Оценивая актив (акцию, ETF), посмотрите на его историческое отношение прибыли к просадкам. Поможет ли добавление актива с высоким PF улучшить портфель? Что даёт усреднение в падающую акцию — если исторически она не отыгрывала глубокие падения, вы лишь наращиваете убытки. 📉Подводные камни 🔸Мало данных. На 5 сделках или 3 месяцах PF — случайность. Нужно минимум 50–100 сделок (или 5–7 лет для портфеля). 🔸Редкое событие. 9 лет по +2%, на 10-й +80% — PF отличный, но 9 лет вялого роста выдержит не каждый. 🔸Комиссии и налоги. На бумаге PF=1,6, после издержек может стать 1,2. При активной торговле комиссии съедают до 30–40% прибыли. Считайте чистый PF. 🔸Просадки. PF не показывает максимальную просадку (Max Drawdown). Можно иметь 1,8, но просесть на 60%. Всегда смотрите пару: PF + Max Drawdown. 💼Как применить на практике 🔹Для инвестора: Выпишите все закрытые позиции за 1–3 года. Посчитайте сумму прибыли и сумму убытков (по модулю), разделите. PF 2,0 — проверьте, не за счёт ли одной-двух «суперсделок» (исключите их — если PF упал ниже 1,5, вы рисковали сильнее, чем кажется). 🔹Для трейдера: Ведите журнал сделок в деньгах. Считайте PF для каждой стратегии отдельно. При >100 сделках PF ниже 1,5 — стратегию менять. Учитывайте проскальзывания и реальное исполнение (полезен демо-счёт или бектест). 🔹Для всех: PF=3,0 на 30 сделках не значит ничего. PF=1,5 на 200 сделках — весомо. Комбинируйте PF со средней прибылью на сделку и максимальной просадкой. 📈Profit Factor — компас, показывающий, действительно ли ваши решения приносят больше, чем теряют. Он полезен и долгосрочному инвестору, и активному трейдеру. Посчитайте для своего портфеля или стратегии — результат может отрезвить. #инвестиции #трейдинг #новичкам #пульс_учит

Привет, трейдеры! 👋 Давно не подводили итоги стратегий. Решил делать это реже — на таком рынке, как сейчас, еженедельные отчеты дают больше шума, чем пользы. Итак, к делу. 📈 GreenGrow — ровно год 6-го числа стратегии исполняется год. Уже можно спокойно подвести итоги: что получилось, а что — нет. Текущий результат: +6.16% за год *(при этом в первые 3–4 месяца доходность доходила до +24.94%)* Что пошло не так? Случился тот самый рынок — пилящий, новостной, без четкого тренда. Для сравнения: чистое движение акций SBER за год — +6.8%, а индекс Мосбиржи и вовсе ушел в -5.45%. С одной стороны, альфа к индексу есть. С другой — хотелось бы, конечно, большего. Что сделали за год по GreenGrow: Изначально быстрый алгоритм значительно замедлили Торги теперь только в основную сессию — это снизило шум и количество лишних сделок Внедрили пирамидинг (позиция набирается двумя частями при подтверждении тренда). Если после первого входа случается резкий откат — убыток от сделки ниже Доработали логику входа — стало меньше сомнительных сделок Алгоритм протестирован заново, для исключения риска переобучения Все это — про снижение шума и более жесткую фильтрацию. Это не панацея. Мы по-прежнему зависим от рынка, а точнее — от наличия тренда. Ждем сильных движений на российском рынке и продолжаем работать по системе. 💱 MirrorEdge — полгода Эта стратегия изначально писалась с более жесткими фильтрами на вход. Текущий результат: +40.39% *(максимум был +43.48%)* Почему работает на валюте? Алгоритм довольно быстрый — успевает реагировать на краткосрочные колебания и забирать даже небольшие движения. В текущих валютных условиях это очень помогает. Важное напоминание про риски: При текущем объеме загрузки депозита: максимальная просадка на бэктэстах достигала 18% средняя просадка — около 10% Подключаясь, вы должны быть готовы переждать такие периоды. Это нормально. ❓ Ответ на вопрос подписчика «Прогноз по стратегии был 35%, а результат уже выше. Есть ли смысл подключаться?» Начну с того, что я вообще не люблю прогнозы в трейдинге. Прогнозировать можно доходность облигаций или, с натяжкой, дивидендных историй. Но в трейдинге — тем более алгоритмическом — спрогнозировать доходность невозможно. Она распределяется нелинейно. Дальнейшие результаты зависят только от одного: Если на валютном рынке сохранится волатильность и тренды (в любую сторону) — будем обновлять максимумы доходности. Если наступит боковик — будем в просадке, но в рамках бэктэстов. Мое мнение: валютный рынок еще порадует нас движениями. А мы со своей стороны продолжим делать то, что от нас зависит — неуклонно следовать системе. SiM6 CRM6 #автоследование #трейдинг #инвестиции #валюта #сбер #итоги

Тренд или Контртренд? 🧠 Почему "быть как все" в трейдинге — это не слабость, а стратегия📈 Плюсы трендовой торговли, минусы и скрытые риски контртренда. Когда игра «против всех» становится игрой «против себя».🤥 Вечный спор: трендовики vs. контртрендовики. Если посмотреть на статистику и долгосрочную устойчивость, картина однобока. Разберем, почему тренд — это фундамент, а контртренд — удел мастеров или тех, кто недооценивает риски. 🤔Что это такое? Трендовая торговля: логика «движение имеет тенденцию продолжаться». Покупаем на восходящем тренде, продаем на нисходящем. Вход после идентификации тренда, выход при его сломе. Инструменты: скользящие средние, ценовые каналы (как в моих стратегиях), ATR. Контртрендовая торговля: логика «после сильного движения цена возвращается к среднему». Продаем на перекупленности, покупаем на перепроданности. Инструменты: RSI, CCI, полосы Боллинджера. Плюсы трендовой торговли (почему это фундамент)📊 1. Работает на дистанции. Рынки не случайны — есть инерция. Трендовые системы используют структуру рынка, а не пытаются её предсказать. 2. Асимметрия в вашу пользу. Прибыльные сделки крупнее убыточных. Win rate 30–40%, но risk/reward 1:3 и выше. 3. Простота и прозрачность. Пересечение скользящих, пробой канала — логика очевидна, меньше переобучения. 4. Естественный риск-менеджмент. Стоп — это обратный сигнал, а не случайный уровень. Выход по условию фильтрует шум. 5. Психологически проще. Вы не спорите с рынком, вы присоединяетесь к нему. Минусы и риски контртрендовой торговли📉 1. Ловля падающего ножа.🔪 Покупаете на «перепроданности», а цена продолжает падать. В сильном тренде RSI может быть в зоне перекупленности неделями — цена идет в ту же сторону. 2. Отрицательная асимметрия. Прибыль маленькая (до среднего), а стоп — за экстремумом, часто большой. Много мелких побед, но одна крупная потеря уничтожает капитал. 3. Предсказание, а не следование.🔮 Контртренд требует предсказания разворота. А предсказывать рынок — занятие неблагодарное. Трендовая торговля не предсказывает — она реагирует. Контртренд же требует ответа на вопрос: «Где конец движения?». Ошибиться легко. 4. Тяжелая психология. Вы постоянно против толпы. Каждый тик против вас — стресс. 5. Скрытые риски бэктеста.🚫 Контртренд красиво выглядит на истории (идеальные развороты), но в реальности проскальзывания, комиссии и редкие катастрофические просадки убивают счет. Когда контртренд работает? · На флэтовых рынках (но определить флэт заранее сложно). · В HFT (требует инфраструктуры, недоступной большинству). · Как небольшая часть портфеля для диверсификации (10-20% капитала, жесткие правила). Как выбирать? Новичкам и для основы портфеля — только трендовые системы. Они проще, устойчивее, выживают.✅ Если добавляете контртренд: · Только после создания трендовой базы. · Малый вес. · Жесткие правила: четкий вход на экстремуме, стоп за экстремумом (никаких усреднений!), четкий выход. · Реалистичные ожидания: вы не ловите «дно», вы берете небольшой кусочек. Трендовая торговля: Плюсы — работает на дистанции, положительная асимметрия, простота. Минусы — частые убыточные сделки, просадки, нужна дисциплина. Контртрендовая торговля: Минусы — ловля ножа, отрицательная асимметрия, сложность предсказания, тяжелая психология, скрытые риски. Плюсы редки. Начинайте с тренда. Освойте дисциплину следования, переживите просадки. Контртренд, если он нужен, оставьте для продвинутых — с четким пониманием всех рисков. Рынок вознаграждает тех, кто следует за ним, а не тех, кто пытается его переиграть.💸 🔥 Согласны? Или считаете, что "толпа" всегда ошибается, а истинный профит именно в разворотах? Аргументируйте в комментариях. 👇 #трейдинг #новичкам #пульс_учит #автоследование