Риск-менеджмент стратегии &Траектория (фьючерсы)

Мы не можем контролировать цену - она изменяется без нашего участия. Также, мы не можем влиять на появление торгуемых нами формаций. Но, мы можем контролировать риск в сделке. В торговой стратегии нужно: - правильно идентифицировать точки входа в соответствии правилами - совершать входы и выходы на заданных уровнях - контролировать риски в сделках. При появлении формаций, которые я торгую, мне известен уровень входа и уровень стоплосса, за которым положительный исход сделки маловероятен Риск в сделке можно контролировать размером открываемой позиции Как я определяю размер позиции для сделки: У меня сделан файл в экселе, который рассчитывает риск на сделку в зависимости от текущего размера мастер-счета и параметров торгуемых фьючерсов для двух вариантов входа в сделку: стоп-ордером и лимитным ордером. Исходные данные, которые я заполняю: а) текущий размер мастер-счета b) гарантийное обеспечение по фьючерсу c) стоимость 1 тика d) риск на сделку в % от мастер-счета e) уровень входа f) уровень стоплосса Расчетные данные: g) риск в деньгах h) размер стоплосса в пунктах i) размер стоплосса в % цены инструмента j) максимальный размер позиции k) расчетный размер позиции в зависимости от риска l) итоговый размер позиции (округленное значение) m) задействованное гарантийное обеспечение под открываемую позицию n) расчетные уровни тэйкпрофита в различных соотношениях риск/реворд. Такие данные я рассчитываю для всех фьючерсов, по которым планирую сделку. Под наблюдением фьючерсы: BR (нефть), NG (газ), GC (золото), SV (серебро), SI (доллар/рубль), MX (индекс МосБиржи) Сделка открывается сразу на итоговый расчетный объем на заданном уровне. В некоторых случаях, бывает второй сигнал на вход, когда первая позиция уже в прибыли. Если в этот момент оставшиеся средств не задействованы под сделку другого фьючерса, я могу сделать второй вход на оставшуюся часть свободных средств. Такой метод управления риском, я использую давно, торгуя у другого брокера. Но там требования по гарантийному обеспечению меньше, т.к. у меня там статус квалифицированного инвестора и расчет риска немного другой. Выход из сделки по тэйк-профиту тоже важная составляющая прибыльной торговли. При открытии сделки стараюсь рассматривать сетапы с соотношением риск/реворд от 1к2 и выше. Результат движения цены предсказать нельзя, поэтому после входа в сделку слежу за динамикой/скоростью развития ценового движения. Иногда можно взять движение более крупное, чем планировалось при входе в сделку, вплоть до соотношения риск/реворд 1к5. Торгуя таким образом, я контролирую риски в каждой сделке и стараюсь участвовать в сделках с более высокой вероятностью положительного исхода. Такой подход даже при наличии убыточных сделок позволяет получать прибыль на длинной дистанции. Подключиться к стратегии &Траектория (фьючерсы) можно в любой момент #рискменеджмент #стратегии #автоследование #следование