Стратегии автоследования в Т-Инвестициях: систематизация и анализ

Войти

! Вот пришла идея немного систематизировать для себя информацию по стратегиям автоследования в Т-Инвестициях, которой хочу поделиться – может пригодиться кому-нибудь. Сам в торговле и инвестициях не понимаю ничего, поэтому МОЙ выбор – автослед. Но, стратегий автоследования вагон и маленькая тележка. Выбрать что-то не просто. Т-Инвестиции предлагают несколько подборок "Готовых стратегий": - Самые прибыльные (За месяц, За полгода, За год) - Прибыльные за все время - Усиленные фьючерсами - Популярные - С налоговыми льготами и пр. Я обратил внимание, что в приложении (на ноутбуке, вроде все правильно) доходность стратегии на ее титуле НЕ СООТВЕТСТВУЕТ реальному положению дел. Доходность "За все время" выдается Т-Инвестициями как доходность "За год" (рис.1). Эта ситуация может привести к принятию неправильного решения по следованию/не следованию за стратегией! В поддержку обращался – результата нет. Также, у стратегий разные даты запуска. И не всегда корректно сравнивать стратегию с доходность 70% существующую 9 месяцев и 70%, существующую 1,5 года – на титуле и одной и второй написано, что доходность 70%, а время жизни разное. Вот и решил немного систематизировать информацию, чтобы на момент входа иметь более понятную картину. Для начала взял автоследы самые прибыльные "За все время" и "За год". Более короткие тяжело отслеживать – могут резко выстрелить, а потом резко пропасть с радаров. К тому же, авторы некоторых резко "выстреливших" стратегий, имеют личный портфель в Т-Инвестициях МЕНЕЕ 10К!!! и результат по личному портфелю МИНУС десятки процентов, при том, что в управлении имеют чужих денег на несколько десятков миллионов. По-моему, это немного не этично! Я не прав? Позже в планах, если тема зайдет, добавлю "С налоговыми льготами". Принцип осуществления идеи: Стратегии берутся из соответствующих подборок Т-Инвестиций по состоянию на 1-е число месяца. Доходность стратегии за все время делится на количество дней жизни стратегии и умножается на 365. Получаем среднегодовую доходность. P.S. Эксель осваиваю по ходу пьесы – не судите строго. Ну, а в принципе пишите интересно это кому-нибудь, или нет! P.P.S. "Личный результат автора" может не совпадать с данными на 1е число – добавил раздел немного позже. P.P.P.S. Оказалось, что в одном посте нельзя упоминать более 3-х стратегий, поэтому отмечу 3 любых. В дебютной разборке приняли участие следующие стратегии: &Фьючерсное превосходство &АФК Спекулянт &Рождение легенды. Фьючерсы &Только Джус &Полёт вверх &All in: Риск и доход &Искусный капитал &All in: Риск и доход (расш.) &+T.OT (Futures Trading) &Анти-мейнстрим Aggressive &Atlant РФ &Долгосрочный инвестор - Россия &Новая Волна &Russian Magellan &Спекуляции Россия &Двузначные дивиденды &Стратегия роста РФ &Фундаментал отечества &KsenoFund Сбаланс Lite &Потенциал роста в RUB

Всем привет