14,9K
подписчиков
65
подписок
Игорь Заец 📆 На бирже с 2020 🎓 Магистр экономики 🏭 Люблю реальный сектор и он мне за это платит 💸 Главное в управлении деньгами – их не потерять 📈 Доходность профиля = долгосрочный портфель акций t.me/cartel_zayets Фиксируем прибыль 😎
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Zaets_
вчера в 15:42
Сделок в стратегии нет, потому что я уехал в Дубай
Шутка. Давайте обсудим последние новости стратегии: новый риск-профиль и отсутствие сделок.
📈 Изменился риск-профиль стратегии.
Раньше на всех фьючерсных стратегиях был одинаковый "высокий" уровень риска. Это не совсем честно, т.к. моя стратегия с максимальной просадкой в 6% и стабильной доходностью была в одной группе со стратегиями формата "+100% -50% за неделю", что, конечно, меня не устраивало. Т-инвестиции @T-Investments пошли навстречу и разделили все стратегии с высоким уровнем риска на три. Из них в нашей стратегии самый умеренный: напоминаю, что торгуем мы максимум со вторым плечом. Поэтому плавная доходность и небольшая просадка.
⏰️ Сделок не было уже пару недель, почему?
Если посмотреть на дневные свечи в юане $CNYRUB $CRZ6 , то с 11 сентября валюта болтается в одном коридоре. Поскольку стратегия у нас расчитана на наличие тренда хотя бы два дня, этот период мы пережили без сделок. Да, не заработали, но комиссию за счет фонда денежного рынка отбили. Целее будем, ждем выхода валюты из бокового коридора (надеюсь, в октябре мы это увидим, скорее всего вниз).
&Трендовый юань
CN
CNYRUB
12,51 ₽
0%
CR
CRZ6
12,75 пт
-0,04%
Трендовый юань
+119,27%
Zaets_
25 сентября в 15:13
По мотивам потенциальной налоговой реформы: а делать-то что?
Вряд ли вы смогли увернуться от этой новости, но вчера Минфин предложил поднять НДФЛ на "пассивный" доход (распространить на него действующую прогрессивную шкалу) и собрать дополнительный налог с компаний, которые "получили дополнительную прибыль за счет роста цен на сырье" - золото там, удобрения... Как это все влияет лично на меня?
🫤 Пенсия снова откладывается. Причем теперь по двум причинам. С одной стороны, теперь нужно больше денег, чтобы получить ту же доходность за счет лишних процентов налога. С другой стороны, я как-то не закладывал, что налоги мне будут поднимать. Видимо, теперь нужно закладывать и этот запас (что снова увеличивает количество необходимых денег).
🟢 Компании с хорошим мажоритарием, долгосрочно, не потеряют. Ведь мажоритарий теперь станет получать меньше денег, и чтобы вернуться на привычную доходность, придется это повышение переложить на потребителя. Больше цены, больше прибыль, больше дивиденд, прежняя дивидендная доходность.
🔴 Компании с плохим мажоритарием тоже не потеряют, но есть нюанс. Плохой мажоритарий, он не очень хочет делиться прибылью с миноритариями (т.е. с нами). Поэтому он будет дико заинтересован не терять в своем доходе за счет роста налогов, а оптимизировать налоговую нагрузку так сказать. Плохая новость - в процессе оптимизации наши дивиденды сильно уменьшатся, потому что прибыль из компании начнет выходить альтернативными путями.
⚪️ Под "налог на хорошую жизнь" в моем портфеле попадает $PHOR Фосагро, поэтому мне, конечно, не очень приятно. Учитывая, что такой налог обещали не брать. Почему-то, когда цена на сырье низкая, никто сверху не докидывает. Только забирают, когда цена высокая. Вывод из этой ситуации в первом пункте: пенсия откладывается (снова)
Получается, ответ на вопрос простой. Что делать? Снова терпеть и искать компании, которые продолжат делиться прибылью.
PH
PHOR
5 084 ₽
-0,67%
Zaets_
16 сентября в 7:57
Анекдот: буду рассказывать про стопы
Сегодня снимаем образовательное видео для одного из проектов (поделюсь), я буду рассказывать про стопы и сопровождение сделки.
Почему анекдот? Наверное, чаще других комментариев под моими постами и стратегиями можно встретить обвинения, что я не закрываю вовремя сделки. Поэтому пора сказать:
🟡 Слишком короткие стопы не режут просадку, а жрут прибыль
🟡 Стопы не всегда надо двигать в безубыток при первой возможности
🟡 Стопы могут быть не только по цене, но и по времени или факту
В целом же, тема сопровождения не ограничивается одними стопами. Сделка это три параметра: вход, нахождение в сделке, выход. Если акцентироваться только на стопе, получим 33% успеха.
P.S. Но я всегда готов в очередной раз прочитать о том, как неправильно я вышел из сделки :)
P.S.S. А в стратегии я вообще не использую жесткие стопы для позиции. Иначе удар по стакану на каждом выносе добавлял 0,1% убытка.
&Трендовый юань
Трендовый юань
+119,27%
Zaets_
8 сентября в 8:55
Роснефть запустила Восток-Ойл и торгуется на уровнях 2017 года
В это же время нефть идет к сотке, доллар по 86. Роснефть $ROSN продает нефть за доллары (на всякий случай).
🧮 В 2017 году нефть стоила 55 долларов, доллар 58 рублей, Восток-Ойл был где-то в мечтах Игоря Ивановича.
🛢 Восток Ойл - до 100 млн баррелей в год, что примерно 20% от прогнозируемой в России добычи до 2028 года и +50% добычи самой Роснефти.
🔬 За 4,5 года СВО компания съела все санкции, потеряла все, что могла потерять, но показала свою устойчивость. Бизнес компании - качать и продавать нефть (прогнозы по снижению потребления можно не показывать, это смех). Менеджмент не идеален, но идеален Игорь Иванович.
Всего этого недостаточно для позитивной переоценки компании.
💰 С одной стороны, это позволяет набирать хорошие компании в портфель по бросовым ценам. С другой стороны, хочется однажды проснуться в России, в которой эту новость будут обсуждать не только узкоспециализированные каналы третьим заголовком.
У меня нет выбора, я продолжаю покупать...
RO
ROSN
332,45 ₽
+8,83%
Zaets_
6 сентября в 17:01
Как Сбер спас меня от самого себя
Однажды мне надо было купить немного крипты, и чтобы избежать риска блокировки средств на не очень доверенных биржах, я решил попробовать через обменник.
🟡 С картами Т они не работают, поэтому оставалось только два решения - Альфа и $SBER Сбер. Я решил немного перестраховаться и разделил сумму пополам. Конечно, оба перевода были заблокированы "до выяснения".
🔴 Первыми позвонила служба безопасности Альфы. Спросила, куда и зачем перевожу, понимаю ли риски и прочее. Я ответил, что все понимаю, перевод разморозили, крипта на счет поступила.
🟢 Вторым была СБ Сбера. Зашли сразу с козырей: "Вы осознаете, что переводите деньги мошенникам?" Говорю, что уже неоднократно пользовался, всё нормально, зачильтесь. "Нет, вы переводите деньги мошенникам". После чего у меня были заблокированы все карты и счета (в т.ч. брокерский), а разблокировка возможна только после личного визита в офис (которые не работают по выходным).
Для понимания, весь сыр-бор был из-за суммы, которая составляла примерно полпроцента от всех моих средств в Сбере.
🕯 Немного офигев от такой "безопасности" и восстановив карту и доступ к счетам, пришёл к нескольким выводам:
1. Работать с клиентами Сбер так и не научился.
2. Бизнес хороший, в портфеле оставляем.
3. Сам портфель переводим в тихую гавань нормального брокера желтого цвета (благо договорился о части бумаг, которые не торгуются у Т).
4. Боже, храни дистанционное обслуживание.
За заботу спасибо, но я такую заботу не просил
SB
SBER
277,07 ₽
-0,17%
Zaets_
4 сентября в 12:30
Что делать с портфелем в волатильность
Когда рынок за неделю падает на 7%, а потом за следующую неделю отрастает на 6%, хочется какого-то понимания. Что это - рыночный шум или начало большого тренда? Расскажу два своих подхода, причем первый подход вам не понравится, а вот второй может подойти.
🫡 Подход первый, единственно правильный: ничего не делать. Цена акций вообще не должна рассматриваться при принятии инвестиционного решения. В первую очередь я смотрю на компании и их бизнес, и если компания и бизнес хорошие, они всегда будут стоить дороже, чем сейчас: за счет роста стоимости или за счет выплаченных дивидендов. Поэтому любую просадку я вижу как возможность купить еще. И да, мой портфель за последние два года держится в нуле, хотя и увеличился по объему вдвое. Но я по поводу его стоимости абсолютно не волнуюсь - я вижу денежный поток от него, и денежный поток растет.
🧮 Подход второй, тоже правильный, но уже более беспокойный: добавить индикатор для покупки/продажи. Допустим, у вас есть список из хороших компаний, но покупать их вы хотите только тогда, когда они будут расти, а просадки пересиживать в кеше или вкладе. Тогда можно ввести себе ориентир для покупки, например скользящую среднюю (МА или ЕМА) с периодом побольше, например 200. И смотреть на ее пересечение индексом. Технически это будет означать, что цена в конкретный момент поднялась выше / опустилась ниже, чем была 200 дней до этого.
👎 Из минусов: вы лишаете себя возможности "закупиться дешево". По текущим значениям, покупки, когда индекс опускался до 2000, вам запрещены. Ждите устойчивого роста до 2600 - тогда можно. Это то, что скажет вам индикатор.
Второй минус, это определенная волатильность. Если рынок будет держаться на одном уровне, будут поступать противоречивые сигналы, и каждую неделю придется либо продавать, либо покупать, причем чаще всего в минус. Это можно решить дополнительным фильтром, например, что индекс должен находиться выше или ниже ЕМА пару дней.
👍 Из плюсов: индикатор запретит вам закупаться на падающем рынке. Из примеров, это будет означать, что в начале падения в апреле 2026 года вы продаете свой портфель на значениях индекса 2750 и всю текущую просадку пересиживаете в кеше или фонде ликвидности.
Ну, для примера, Сбер $SBER вы бы продали по 320 рублей, а Роснефть $ROSN по 420. И 4 месяца получали проценты за "пересиживание".
🟢 Такой медленный индикатор, конечно, вряд ли подойдет для трейдинга. Но для долгосрочного портфеля, который вы почему-то не хотите оставить в покое, такой почти "научный" подход принесет сильно больше пользы, чем попытки "угадать дно" и прочие метания по рынку с дикими криками.
Zaets_
28 августа
💰Эксперимент на миллион: отчет 16
Переходим в нерегулярный формат. Буду рассказывать о самых ярких сделках и результатах с начала эксперимента. Сегодня у нас наконец-то плюс и возврат в начальную сумму.
Итог с начала эксперимента: +1,8%, или +18 380 руб.
Несмотря на скромный глобальный результат, по факту это + 285 тысяч и восстановление большой просадки. Но честнее теперь будет считать именно глобальный результат.
🟢 **Шорт $SGZH Сегежи: изначально моим тезисом было то, что не очень перспективная (мягко говоря) компания сильно отскочила на общем позитиве МосБиржи и должна скорректироваться сильнее индекса, плюс дополнительно скорректироваться на отчете. Поэтому 21 августа был набран шорт. Однако уже 24 августа на фоне ударов по складам Озона и общей паники по активам АФК Системы Сегежа дала хороший такой нырок вниз. Не стал жадничать и зафиксировал. Как оказалось, не зря: на отчете цена почти не изменилась.
🔴 Вернул в портфель сделки по фьючерсу $CRU6 рубль-юань. За период была пара удачных лонгов и не очень удачный лонг вчера, 27 августа. Движение казалось сильным, при этом утром ушло в коррекцию, а сейчас снова в рост. Решил, что в этот раз обойдутся без меня, поэтому позиции и на личном счете, и в стратегиях закрыл днем, в небольшой минус.
🔵 Из текущих позиций пока оставляю $GLRX Глоракс.** Покупка была перед объявлением о выкупе из-за организации, средняя цена выкупа ~44,5, цена покупки 39,3, апсайд есть. Изначально было два варианта: либо оставлять акции и подавать на выкуп, либо просто дождаться роста цены. Честно, до сих пор не решил. Если увижу 43, то держать до выкупа смысла нет. Идею подсмотрел у Кирилла @EnInvs - сам бы не заметил эту информацию о компании.
Регулярно писать по этому портфелю не обещаю, но когда будет, что сказать - обязательно. Буду стараться писать о крупных сделках в момент, когда они еще могут быть интересны, так будет честнее :)
SG
SGZH
0,66 ₽
+1,37%
CR
CRU6
12,94 пт
-2,7%
GL
GLRX
41,66 ₽
-11,47%
Zaets_
18 августа
Прокомментировал ситуацию с ослабевающим рублем коллегам из Т-инвестиций
🫡 Почему-то всех интересует ослабление рубля только после того, как оно уже произошло, хотя ждали все давно и некоторые даже смогли заработать:
🗣 «Кажется, ослабление рубля ждал весь рынок», — говорит (Игорь Заец). При этом часть инвесторов не верила, что падение будет настолько сильным. Пока курс находится на уровне марта этого года и тогда от этого уровня случился резкий разворот и уход вниз. «В этот раз мы подошли к уровню плавнее и пока не отскакиваем. Куда его „прорвет", пока говорить трудно. Это может быть и перестановка на уровень 2024 года с боковиком, и коррекция обратно в коридор 75–80, и заход на новые „доллар по 100"». Сам (Игорь) ждет к концу года рубль слабее, чем сейчас, но в пределах 90 за доллар и сидит в лонге, но без плеча.
📈 На самом деле, этому движению третий месяц, и зарабатывать на нем можно было в июне и августе (что мы в стратегии &Трендовый юань и сделали). Традиционно, все движения в валюте забираю через юань, а не доллар, используя фьючерс $CRU6
Мнение других участников рынка и оригинал статьи по ссылке.
Позволим купившим по 120 выйти в безубыток?
CR
CRU6
12,67 пт
-0,67%
Трендовый юань
+119,27%
Zaets_
12 августа
Справедливая доходность
👀 Друзья, некоторые из вас уже заметили, что доходность по стратегиям автоследования упала. На самом деле, она осталась прежней, просто изменились правила расчета и отображения: теперь учитываем комиссии и проскальзывание.
💸 Теперь график доходности стратегии учитывает списания комиссии за следование и за результат. Как говорится, вы давно просили и вот.
📈 График начинает рассчитываться не от моей цены покупки, а от средней цены у всех подписчиков. Я купил актив за 10 рублей, кто-то за 10,01. Самый последний купил за 10,02. В итоге доходность посчитается по цене 10,01 и начнет учитывать то самое прочкальзывание.
Все это позволяет повысить прозрачность и честность – на графике стратегии вы теперь видите доходность, приближенную к реальной. Условно, сколько бы вы заработали, если бы следовали за стратегией то же время.
ВНИМАНИЕ! Это всё ещё не ваша доходность. Ваша доходность может быть чуть выше или чуть ниже, в зависимости от цены исполнения заявок у вас.
&Трендовый юань
&Трендовый самурай
Трендовый юань
+119,27%
Трендовый самурай
+8,61%
Zaets_
11 августа
💰Эксперимент на миллион: итоги за 16 неделю (03.08 - 09.08)
Итог за эту неделю: +2%, или 16 886 руб.
В этот раз избрал более медленную стратегию и держался подальше от сделок по отдельным бумагам. Всего 2 сделки за неделю!
📈 Основной профит удалось забрать на лонге индекса на всю неделю через $MMU6 - скромно, спокойно и даже без плечей. Просто участвовал в росте широкого рынка, стараясь не совершать лишних движений.
📉 Основные убытки это поздний вход в $RAGR Русагро после новости о невыплате дивидендов за 2025 г. - рынок неправильно воспринял информацию и можно было найти отскок на осознании этой информации. Но общее настроение индекса на коррекцию, видимо, пересилило. Не стал долго ждать.
Короткий отчет получился :)
Эту неделю пока встречаю с непониманием - кажется, что основной рост индекса уже случился, и дальше нас ждет неизвестность, которую могут развеять внезапные новости по переговорному треку, например.
MM
MMU6
2 350 пт
-3,92%
RA
RAGR
91,66 ₽
-24,5%
Zaets_
6 августа
Может ли ИИ помочь заработать?
Или "Из скептика в оптимиста и обратно"
🤖 Как вы знаете, в трейдинге я стараюсь придерживаться технического подхода с опорой на данные. Торговать на реальных деньгах можно только то, что дает положительный результат на историческом периоде. Это не гарантирует будущий успех, но дает на него хоть какую-то надежду. И даже если будущий успех присутствует на реальных торгах, все может сломаться в любой момент.
🛠 Чтобы проверять торговые гипотезы на данных, ранее приходилось выполнять много ручной работы: вручную сгружать данные, вручную настраивать тестер, анализировать результат.
💻 С появлением всяких Codex и Claud бэктесты можно перевести в формат "беседы с коллегой". Да, этот коллега будет требовать от вас денег и постоянно пытаться обмануть. Но при этом закрывать часть задач и сильно ускорять процесс тестов. За один день вполне можно выгрузить все необходимые данные и протестировать версий 20 одной гипотезы.
‼️ Но есть нюанс: нужно хотя бы примерно понимать, что вы ищете. Я никогда не прихожу с запросом "давай напишем алгоритм, который будет зарабатывать бабки", обычно мой запрос выглядит так: "Я заметил, что вот эти акции растут лучше индекса на длинном периоде. Давай это проверим, а еще попробуем разные критерии для отбора, а еще перепроверим результат 10 раз..."
И даже с таким подходом результат тестов нужно тщательно подвергать критике. Искусственный интеллект не умеет думать. Если вы ему сказали, покупать вот эти акции, он так и будет делать, после чего нарисует вам доходность 1000% и просадку 100%. Правда потом окажется, что просадка вызвана отсутствием данных о цене в один конкретный день, а доходность на самом деле сильно ниже - просто ИИ решил посчитать артефакт в данных как рост в 10 раз.
🔬 И снова прихожу к тому же выводу, что и в прошлой серии своих размышлений - ИИ-помощники могут быть классным инструментом, если вы сами понимаете, что делаете. Как говорится, кнопка "Купить" у всех одинаковая, но результат разный.
Zaets_
5 августа
Нашел в терминале интересную фичу с чатом под каждой бумагой - возможность обсудить все новости прямо в режиме онлайн и пошел ее исследовать.
🔴 Не везде виден живой интерес - например, в моих любимых фьючерсах на юань никто не обсуждает решение Минфина, вызвавшее хороший рост валюты, поэтому пришлось лично исправлять эту недосказанность. $CRU6
⚪️ Зато под акциями Сбера несколько дней обсуждали выплату дивидендов - можно было прямо в режиме онлайн видеть, кому во сколько пришли долгожданные дивы. $SBER
🟢 Конечно, под акциями Сегежи тоже не стихает хайп - после такого бурного роста ждут или его продолжения, или коррекцию. Если есть мысли на этот счет, можно высказаться. $SGZH
💡 Вижу главную фичу чатов в том, что здесь можно писать проще и короче - пост с фразой "кажется пробой на м5" скорее всего удалят, а вот тут можно в живом формате этот пробой обсудить.
Буду захаживать в чаты под интересными бумагами, в первую очередь под валюту. Осталось только, чтобы было хоть какое-то движение.
CR
CRU6
12,12 пт
+3,84%
SB
SBER
285,97 ₽
-3,28%
SG
SGZH
0,84 ₽
-20,97%
Zaets_
3 августа
💰Эксперимент на миллион: итоги за 15 неделю (26.07 - 02.08) и июль
Все больше склоняюсь к тому, что новостной трейдинг не для меня. Теханализ и работа с данными сильно ближе. Но для чистоты эксперимента нужно поторговать хотя бы полгода.
Итог за эту неделю: -1,1%, или - 9 618 руб.
Итог за июнь: +2,0%, или +18 199 руб.
Вместо слова "итог" я бы использовал "случайное блуждание", но как есть.
📈 Основной профит удалось забрать в шорте $PLZL Полюса на отмене дивидендов, робкой покупке $UGLD ЮжУралЗолото в ожидании оферты на выкуп (до оферты чуть не додержал). Стабильнее всего приносит фонд Денежного рынка. Может, пора на вклады? :)
📉 Основные убытки это бой с тенью (зачеркнуто) попытки нащупать дно (дно нащупано, но не мной, встретил его почти без позиций) в любимках $DOMRF и $SBER, небольшой минус. Аналогично неравная битва развернулась у меня с индексом, где были и хорошие входы (например, конференция ЦБ после ставки), и плохие входы (все остальные). Признаюсь, сам себе испортил доходность, увеличив плечо. Итого индекс принес основной убыток.
💡 Уроки июля: легко терять, тяжело восстанавливать счет... (всё ещё)
Несмотря на сильно сократившееся количество сделок в связи с выросшей нагрузкой на работе и других проектах, не всегда удается даже эти редкие сделки оценить. Еду со встречи, вспоминаю про ставку, опаздываю на минуту - и вот уже покупка по хаям, а я в своем лонге уезжаю в коррекцию. Буду стараться как-то усиживать на двух стульях: и пару сделок успевать, чтобы делиться с вами, и во всякий блудняк не заходить.
PL
PLZL
1 304,8 ₽
-23,13%
UG
UGLD
0,66 ₽
+8,81%
DO
DOMRF
2 261,5 ₽
-8,45%
SB
SBER
280,08 ₽
-1,24%