bonddive

53

подписчика

7

подписок

t.me/bonddive

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

bonddive
bonddive

6 ноября в 18:51

Ну, почти догнал ВЭБ, если буду продолжать в том же духе и не ошибаться, то обгоню к конце года. Взял на размещении ЮГК БОКИ01 (лежали юани просто так) и добрал РусГидро и Газпром. А, еще Россети, был хороший ценник и взял около 16 YTM. Пока план такой, сокращать фонды денежного рынка и заходить в АА+ и выше по лимиткам. Так думаю до конца года и буду делать. $RU000A10F504 $RU000A10AFW1 $RU000A10GHQ6 #облигации
Card media 1
2
3
bonddive
bonddive

4 ноября в 20:08

По портфелю особых изменений нет, докупил $RU000A10AEB8 , $RU000A107UW1 и $RU000A10F504 По индексу доходности портфель почти сравнялся с ВЭБом (возможно не зря я трачу время на свой портфель, если обгоню, то точно не зря), пока стратегия просто закинуть все в линкер выглядит доходнее... Добавил возможность смотреть ТОПы по росту\\снижению и обороту, с простенькими фильтрами. Надо ТОПы вам постить ежедневно? Буду их постить по ссылке в описании, тут это лишнее. Лидер роста сегодня - $RU000A10D616 Лидер падения сегодня - $RU000A10CH11
Card media 1
Card media 2
2
3
bonddive
bonddive

30 октября в 17:53

Ссылка в профиле на полностью бесплатное приложение. Сделки за последнюю неделю (даже чуть больше). Как и писал, сокращаю доходность и увеличиваю спокойствие. Тут и сказать больше нечего, подобрал короткие бумаги с наименьшим риском и все. Время от времени буду добирать подобные бумаги, с начала следующего года возможно начну что-то менять в стратегии. На 2 скрине показана доходность ключевых инструментов с которыми хочу сравнивать свой портфель, $RU000A10F504 конечно слишком хорош при текущей RUONIA (и вряд ли до конца года мы увидим серьезное падение). По приложению закончил отображение индексов, все причесал. Закрытые позиции доделал (скрин 3). Смотреть ретроспективно интересно конечно, думаю как накопится больше данных можно даже проанализировать. Аналитику простенькую начал делать, пока добавил только разбиение портфеля на валюты. Если зафиналить, считаю для себя сейчас увеличивать риск нецелесообразно, пока вижу ВЭБ-58 как основу портфеля до конца года. $LQDT $TMON@ #облигации
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+2
3
4
bonddive
bonddive

20 октября в 17:50

Понял, что не хватает отслеживания событий по другим бумагам эмитента, чтобы что-то не упустить. Есть еще идея, добавить отображение средних изменений по эмитенту за сутки, неделю, месяц, брать все выпуски на бирже и смотреть их среднее изменение. Или лучше сделать отдельную страницу с эмитентом... Пока не решил. Думаю сделаю все вместе #облигации
1
bonddive
bonddive

19 октября в 14:01

«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО МФК «Фордевинд» до уровня ruBBB- https://raexpert.ru/releases/2026/oct19j Ну, как и говорил, вот и пересмотр рейтинга подъехал. $RU000A106SE5 $RU000A108AK6 $RU000A106Q47 #облигации #рейтинг
1
2
bonddive
bonddive

16 октября в 14:44

Доделал сравнение индексов (скрин 1), тут как раз видно падение доходности портфеля из-за ошибок на $SU26254RMFS1 и пока не обгоняю индексы по $LQDT и $RU000A10F504 и еще в разработке возможно анализировать уже закрытые позиции, будет это выглядеть примерно так (скрин 2). Сейчас ещё продолжаю изучать использование ИИ в облигациях и в целом больше контента по ссылке в профиле.
Card media 1
Card media 2
3
4
bonddive
bonddive

13 октября в 8:22

Нужно ли делать такие напоминалки? В ближайшие пару недель должны быть пересмотры рейтингов по: - АПРИ - ГПБ - Фордевинд. Должны быть, потому что не факт что будет. У рейтинговых агентств нет точной даты, когда будет объявлен новый рейтинг (ну или оставят неизменным), обычно формулировки примерно такие: "Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года". И т.к. прошел почти год а пересмотра еще не было (на 13.10.2026), то должен быть пересмотр в ближайшее время. Ждемс... p.s. начал уходить в сторону использования ИИ в управлении финансами и около этого, подробнее по ссылке в профиле $RU000A107FZ5 $RU000A106YH6 $RU000A108AK6 #апри #облигации
Card media 1
1
2
bonddive
bonddive

10 октября

Неплохая неделя вышла. Смог докупить $RU000A107UU5 по номиналу (ну почти по номиналу). Глянул что ещё есть на рынке вкусного и перекусил $RU000A10B933 (пока много не брал, думаю получится взять по цене ниже текущих). По отчету все неплохо, доходность устраивает, планирую довести позицию до 7-10% от портфеля. Надо искать сейчас куда переложится из закрывшегося РУСАЛ юаневого, буду искать тихую гавань, чтобы не сильно следить (может возьму другой выпуск РУСАЛ и не буду париться). И на последок. Решил сравнить, что было бы, если бы в начале года все деньги держал бы просто в $LQDT ... Предварительно выглядит так, что я бы заработал больше. Были ошибки с ОФЗ $SU26254RMFS1 которые и уменьшили доходность, но даже с учетом этих ошибок, я бы заработал около фонда. Надо подумать об этом и или я плохо посчитал, что маловероятно, или стоит лучше подходить к идеям своим. И чтобы лучше подходить к своим идеям и сделал приложение, для учета всего, что связано с облигациям (ссылка в профиле)
4
5
bonddive
bonddive

8 октября

Так, самому такое делать мне было бы очевидно лень, поэтому вот вам ИИшная структура моего портфеля. Вскользь пробежался, вроде числа верные. Последнее время мало трачу времени на портфель, выбрал бумаги, чтобы результат за риск меня устраивали и было больше времени на поиск работы (перехожу из одной компании в другую). Уже есть мысли, добрать немного $RU000A10B933, посмотрел их отчет, посмотрел ближайшие события по бумагам, из крупного это только погашение $RU000A10B1X2 в марте, что далековато (т.к. я часто оперирую сроками не больше трёх месяцев). А так, жду интересных точек входа для интересных позиций и сижу в $RU000A10F504 и $LQDT p.s. продолжаю делать продукт для держателей обоигаций, сделал таблицу позиций чуть информативнее (скрин 2). Ссылка в профиле. #облигации #портфель
Card media 1
Card media 2
1
bonddive
bonddive

29 сентября

По $RU000A105CM4 цены опять опустились до приемлемых, подобрал немного, т.к. ликвидность низкая у бумаги. Самолет подарил возможность, добрать $RU000A107UU5 и $RU000A105146 (думаю в первую очередь из-за Самолета упали цены). По ПИКу уже не буду увеличивать позицию (скорее всего), а вот Бруснику возможно еще подберу в районе номинала или ниже. На застройщиков есть обзор на канале. Прошелся по их отчётам и посмотрел возможность обслуживать долг по облигациям. Все выводы там. Ну и приложение (бесплатное), чтобы вам было удобнее вести портфель, тоже там. #облигациии
Card media 1
2
3
bonddive
bonddive

24 сентября

Так. Доходность портфеля. Дорос наконец, до того, чтобы нормально считать доходность портфеля. Написал, проверил, попользовался. Мне удобно. 🟢Ссылка в профиле. Если коротко есть: Портфель, Позиции, Сделки, Ликвидность, Рекомендации Самое интересное - рекомендации, раньше тратил много времени на выбор бумаг, сейчас занимает 5-10 минут, плюс проверить отчетность компании (если еще не проверял). Пользуйтесь если будет кому-то полезно, полный opensource. #облигации #разработка
Card media 1
Card media 2
Card media 3
1
2
bonddive
bonddive

14 сентября

Искал замещайки, нашел $RU000A105146 Хочу набирать частями примерно по 82000 рублей. Добью до 5-10% от портфеля. #облигации
1
2
bonddive
bonddive

11 сентября

Сегодня купил две короткие бумаги: $RU000A10AAU6 $RU000A107456 Идея простая: существенного снижения ключевой ставки пока не жду. Для своего кредитного качества обе бумаги дают интересный спред к базовой ставке, а короткая дюрация ограничивает процентный риск. Позиции пока небольшие. Если рынок даст возможность добрать по сопоставимым ценам, доведу каждую примерно до 5% портфеля. #облигации #мтс
1
bonddive
bonddive

11 сентября

14
1
bonddive
bonddive

9 сентября

Четыре застройщика - четыре разных риска 🟢Подробнее по ссылке в профиле. Коротко собрал, что получилось по деньгам и долгу. Бумаги, которые можно посмотреть по каждому эмитенту: А101 Кэш 25,1 млрд руб., покрытие краткосрочного долга 33,8%, Net Debt / EBITDA 0,16x. Самый спокойный профиль. Брусника Кэш покрывает только 3,7% краткосрочного долга, но есть крупные банковские лимиты и проектное финансирование. Ликвидность напряженная. Легенда Покрытие краткосрочного долга кэшем 25,3%, но Net Debt / EBITDA 6,61x. На коротком горизонте лучше, чем на длинном. АПРИ Кэш покрывает 5,9% краткосрочного долга, эскроу - 10% общего долга. Самая высокая зависимость от банков и рефинансирования. Если выбирать, за кем следить в первую очередь, я бы начал с АПРИ - там самый очевидный риск по ликвидности. Самым спокойным в этой выборке остается А101. Брусника и Легенда требуют отдельного просмотра графика погашений и доходности конкретных выпусков. $RU000A10DZU7 , $RU000A10B313, $RU000A10FWA1, $RU000A10C6Z5, $RU000A10FBB3, $RU000A10ERC0, $RU000A10AZY5 #облигации #аналитика #брусника #инвестиции #апри #а101 #легенда
15
16