101
подписчик
569
подписок
📚ТА
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
clanochik
6 июня
&Akhmed.ltd
Здравствуйте
У меня вопрос насчёт денежного рынка.
Почему его не используете на остаток средств или когда не в сделке находитесь?
Не ИИР.
Akhmed.ltd
+219,39%
clanochik
13 апреля 2025
Методы использования индикатора Bollinger Bands
Сужение и расширение диапазона
Работает только при тренде. При сужении диапазона волатильность падает, при расширении – растет. Чем длиннее узкий коридор, тем сильнее выстрелит цена.
Применяют на фреймах 5-15 минут. Против ложных сигналов используют уровни поддержки/ сопротивления. Если:
- последний экстремум узкого диапазона пробит, а линии расширяются – пробой истинный;
- она не закрылась выше/ниже уровня поддержки/сопротивления – пробой ложный.
Пробитие границ широкого диапазона
Работает при отсутствии тренда. Пробитие крайних линий BB говорит, что цена сильно перекуплена/ перепродана. Последует разворот цены и возврат в коридор:
- минимальная цель – средняя линия BB;
- максимальная – противоположная линия BB или граница диапазона.
Если после возврата в коридор цена не пробила среднюю линию BB и не дошла до противоположной границы, возможно, начинается тренд и такие сигналы уже учитывать не стоит.
Сигнал хорош в широких консолидациях на старших таймфреймах (оптимально Daily).
W- и М-образные фигуры
Паттерны являются разворотными формациями:
- W-образная фигура – разворот движения снизу-вверх;
- M-образная – сверху вниз.
Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB
Позволяет понять стадию рынка. Линии BB направлены:
- вверх и цена выше средней – тренд восходящий;
- вниз и цена под средней линией – тренд нисходящий.
В остальных случаях – узкий флэт либо широковолатильный коридор.
Важен угол наклона линий BB. Чем он:
- больше – тем сильнее трендовое движение;
- меньше – движение слабее.
Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение
Правильно выбранный период индикатора превращает среднюю линию в динамический уровень поддержки/сопротивления при направленном движении цены. Пробой и закрепление за ней обозначает остановку или разворот тренда.
Достоинства и недостатки индикатора Bollinger Bands
Как любой инструмент технического анализа, Bollinger Bands имеет собственные уникальные особенности, а также достоинства и недостатки.
Достоинства BB
К преимуществам индикатора Bollinger Bands относят его:
- информативность – линии Боллинджера заменяют в аналитических и торговых системах несколько инструментов для определения направления и силы тренда, оценки волатильности;
- универсальность – BB одинаково эффективны на всех рынках, работают с любыми финансовыми инструментами, используются на таймфреймах от минимального до максимального;
- большое число сигналов для открытия позиций при правильной интерпретации поведения индикатора;
- хорошая интегрируемость с другими инструментами теханализа, что повышает точность сигналов и дает возможность фильтровать ложные.
Благодаря преимуществам индикатора BB он широко используется аналитиками и трейдерами, в том числе крупными игроками рынка — банками, аналитическими агентствами, инвестиционными компаниями и фондами и т.д.
Недостатки BB
К недостаткам индикатора Bollinger Bands относят:
- сложность однозначной интерпретации показаний, особенно при недостаточном опыте трейдера;
проблема формализации правил работы с индикатором при построении автоматизированных торговых систем;
- зависимость точности сигналов от волатильности и зашумленности рынка, что требует скрупулезной оптимизации настроек или применения дополнительных средств фильтрации;
- как и для всех инструментов на базе скользящих средних – запаздывание информации по отношению к ценовому графику.
Недостатки BB становятся препятствием для использования индикатора в качестве единственного инструмента в торговых стратегиях.
clanochik
23 февраля 2024
Как выбрать рынок для торговли?
Когда человек принимает решение начать торговлю у него естественно возникает вопрос о том, какой рынок выбрать и чем отличается торговля на разных рынках. Многие новички начинают торговать просто-напросто на тех рынках, на которые их забросило с рекламы или, скажем, где торгует их знакомый. Но правильнее разобраться в вопросе и сделать взвешенный выбор, надеемся, что эта статья поможет вам в этом вопросе.
Итак, основные параметры, отличающие торговлю на разных рынках это:
Количество торговых инструментов. Это очень важный параметр, так как при большом выборе активов всегда можно найти более подходящий нам инструмент исходя из технического анализа. Разница в количестве инструментов на разных рынках может быть довольно серьёзной.
Ликвидность торговых инструментов. Это возможность быстро продать актив по рыночной или близкой к ней цене. Ликвидность инструмента можно оценивать по объёму торгов инструмента за сутки и по разнице цен между заявками на продажу/покупку. Чем больше ваш депозит и суммы сделок, тем важнее для вас становится этот параметр, ведь высокая ликвидность позволит вам быстро реализовать крупные позиции.
Волатильность торговых инструментов. Проще выражаясь это изменчивость цены, и чем больше волатильность, тем шире диапазон движения цены. Важно оценивать этот параметр, так как резкие и быстрые движения цены могут быть как положительным, так и отрицательным фактором в зависимости от вашего подхода и стратегии.
Время открытия/закрытия торговой сессии. Особенно важно учитывать этот параметр тем людям кто совмещает торговлю с постоянной работой. Не стоит торговать на том рынке, за которым вы не сможете нормально следить из-за часового пояса.
Комиссии маржинальной торговли акциями.
Конечно же комиссии зависят и от выбранного брокера, но тем не менее можно уверенно заявить что, например, комиссии маржинальной торговли на Российском рынке акций будут выше, чем на рынке США. Это основные факторы, которые стоит учитывать при выборе рынка для торговли.
#обучение
#биржа
#учу_в_пульсе
clanochik
19 ноября 2023
Торговая стратегия "Лондонский взрыв"
Стратегия «Лондонский взрыв» - это пример успешной безиндикаторной позиционной торговой системы. Многие начинающие трейдеры не имеют достаточного свободного времени для торговли по стратегиям скальпинга, поэтому останавливаются на работе внутри дня, позиционно.
Так вот, идея входа в рынок отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit на отскок, на размер среднего диапазона в пунктах зоны консолидации, и легла в основу обновленной стратегии «Лондонский взрыв».
Давайте более детально рассмотрим правила и характеристики работы по стратегии «Лондонский взрыв».
Поскольку стратегия позиционная, то таймфрейм для работы нужен: либо М15, либо М30.
Очень важным моментом при работе по стратегии «Лондонский взрыв» является определения часового пояса по Гринвичу. По условиям стратегии, трейдеру нужно измерять промежутки времени с 9 до 18 часов по GMT.
Правила работы по стратегии «Лондонский взрыв»:
1.Измеряем расстояние между максимумом и минимумом цены в пунктах на участке с 9 до 18 часов по GMT, назовем его «торговый диапазон».
2.После 18 часов по GMT выставляем два отложенных ордера Buy Limit и Sell Limit на расстояние половины «торгового диапазона» в пунктах. Если «торговый диапазон» был 50 пунктов, то мы от начала 18 часов по GMT замеряем 25 пунктов вверх для ордера Buy Limit и 25 пунктов вниз для ордера Sell Limit.
3.Ордер Стоп-лосс стратегии «Лондонский взрыв» следует выставлять на размер «торгового диапазона» + 5 пунктов.
4.Ордер Тейк-профит по данной стратегии выставляется на размер «торгового диапазона» в пунктах.
5.При не срабатывании отложенных ордеров, трейдеру следует на следующий день в 9 часов по Гринвичу, удалить все отложенные ордера. Также, при срабатывании одного отложенного ордера, нужно обязательно второй отложенный ордер удалить.
6.Следует помнить: если «торговый диапазон» больше 60 пунктов, то трейдеру не следует искать точки входа в рынок и ждать следующего «торгового диапазона».
7.Дополнительным, не обязательным правилом, является условие закрытие прибыльной или убыточной позиции в начале следующего «торгового диапазона» в 9 часов по Гринвичу.
Преимущества стратегии «Лондонский взрыв»:
· Стратегия «Лондонский взрыв» - это прибыльная, позиционная торговля для занятых людей, которые имеют возможность уделить 3-4 раза в день по 10 минут на торговлю по ней.
· Стратегия «Лондонский взрыв» является своеобразной контртрендовой стратегией работы на рынке и может хорошо вписаться в чью-то торговую систему.
Недостатки стратегии «Лондонский взрыв»:
К сожалению, стратегия «Лондонский взрыв» все же требует от трейдера понимания общей динамики движения в целом, поскольку контртрендовая работа – это очень опасное занятие для неопытных новичков на рынке.
Часто может быть так, что рынок может делать два и три ложных пробоя зоны консолидации, что приведет к серии убыточных сделок по стратегии «Лондонский взрыв».
clanochik
18 ноября 2023
Метод Монте-Карло
Каждый трейдер стремится к тому, чтобы его торговля была успешной и приносила постоянный доход. Но каким образом можно отследить эффективность своей торговой системы и посмотреть, как лучше всего ее оптимизировать? В интернете довольно много советов, как улучшить стратегию, однако все это лишь субъективные рекомендации, которые могут подойти одному трейдеру и не подойти другому. Часто рассуждения о прибыльности торговли сводятся исключительно к психологическим аспектам, но если вы хотите точных цифр и четких указаний, то вам на помощь придет метод математического моделирования, или метод Монте Карло.
Этот метод также называется «метод статистических испытаний», и его суть в том, что компьютер автоматически формирует историю изменения вашего торгового баланса, случайно разыгрывая сделки и усредняя результаты. На основании этих действий вы получите вероятность наступления тех или иных событий в торговле.
Почему компьютер выбирает сделки случайно, если вы торгуете систематически? Дело в том, что какой бы ни была ваша торговля, она всегда является случайной с точки зрения математического ожидания, и исход каждой вашей сделки нельзя заранее предсказать. Иными словами, для математического расчета последовательность ваших торговых действий не так важна, и метод предполагает беспристрастные расчеты, которые применимы не только для ваших исторических котировок.
Как же работает Монте Карло алгоритм?
Успешные трейдеры демонстрируют примерно одинаковый процент прибыльных сделок (50-75%), но обычно такую величину спрогнозировать довольно сложно, поэтому она будет являться переменной (Х). Для расчета также понадобятся три других параметра:
1.Т — то, во сколько раз вы планируете приумножить свой первоначальный депозит
2.N — максимальное число сделок, чтобы достичь приумножения депозита
3.Р — максимальная просадка в торговле
Итак, задача такова: каков оптимальный риск (R) допустим, чтобы увеличить депозит T за N-ное количество сделок и с просадкой депозита не более Р процентов. Если вручную такое вычисление произвести довольно сложно, то компьютер, используя алгоритм Монте-Карло, сделает это за считанные минуты. На экране вы увидите графики, на которых показана вероятность успеха в зависимости от риска, и сможете посмотреть, каким процентом депозита вы можете позволить себе рисковать при каждой сделке.
Метод Монте Карло: пример
На каждом графике Монте-Карло изображены максимумы и минимумы прибыльности при тех или иных значениях риска, а также область оптимального риска. Например, если есть 4 значения доли успешных сделок (50% при торговле наугад, 55%, 60% и 70% при условии торговли по стратегии), то получится 4 кривые линии. Допустим, у всех них максимум риска в районе 3-5%, а серым вертикальным прямоугольником обозначен оптимальный риск — например, от 3 до 5 процентов.
Максимум риска — это область, где увеличивается вероятность большой просадки депозита, а минимум риска — это тот уровень, при котором вам может не хватить выбранного количества сделок для того, чтобы увеличить депозит до задуманного значения. Допустим, при риске 6% вы можете слиться, а при риске 1% вы, вероятно, не сможете так быстро нарастить баланс торгового счета.
Анализ Монте Карло поможет вам с математической точностью рассчитать, какие показатели торговли нужны для вашей торговой стратегии и добиться высокой эффективности трейдинга.
#обучение
#новичкам
#трейдинг
#рынок
#учу_в_пульсе
#пульс_учит
#пульс
#
clanochik
18 ноября 2023
Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Получится ли у вас заработать?
Daytrading в переводе с английского означает "внутридневная торговля" и представляет собой форму спекуляции ценными бумагами, при которой трейдер покупает и продает финансовый инструмент в течение одного торгового дня.
Дейтрейдер - это не инвестор, потому что он держит позицию от нескольких секунд до одного-двух часов и зарабатывает на незначительных движениях цены.
Таким образом, он не оставляет переноса открытых позиций на завтра, избегая тем самым неуправляемых рисков и отрицательных разрывов в цене.
Кому подходит внутридневная торговля
Если даже обычным спекулянтом может стать далеко не каждый, что же тогда говорить о дейтрейдинге, представляющем собой спекуляцию в своем высшем проявлении. Это не банальное "купи-продай", где сделка может растянуться на дни или даже недели. Трейдер-спекулянт может открыть и закрыть сделку меньше чем за минуту - за это время в его голове должна сложиться полная картина ситуации со всеми вариантами ее дальнейшего развития.
Вообще, дейтрейдинг больше всего подходит спекулятивным маркетмейкерам (ими могут быть не только крупные частные инвесторы, но и фонды, и даже банки), которые благодаря инсайдерской информации и большим финансовым возможностям могут единолично влиять на колебания цен. Они охотно играют против множества мелких трейдеров и почти всегда выигрывают, поскольку с легкостью могут пережить просадки, смертельные для небольших депозитов.
Простые стратегии для дейтрейдинга
Стратегий множество, причем большинство из них представляют собой адаптированные под дейтрейдинг методики, применяемые на фондовых биржах. Приведем несколько типичных подходов.
Торговля на пробой
Термином "пробой" называют ситуацию, когда цена на повышенном объеме пробивает уже существующий уровень сопротивления или поддержки. Например, если цена проходит уровень сопротивления (область самых высоких цен), трейдер открывает длинную позицию в расчете на прибыль от роста рынка. Если же цена пробивает уровень поддержки (область ценовых минимумов), он открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении рынка.
Торговля на откате
Главный принцип стратегии основывается на расчете на типичное поведение цен после формирования тренда. Цена прежде чем двинуться в определенном направлении, на какое-то время откатывается назад, и если точно уловить этот момент, то можно войти в ту же позицию, но уже на более выгодных условиях.
Для этого трейдер должен отобрать акции или ЕTF, которые в течение нескольких дней показывали уверенное движение вверх, дождаться первого отката в сторону уровня поддержки и успеть "заскочить" в сделку, прежде чем цена возобновит движение вверх. Для торговли на откате важно иметь установившийся тренд и помнить базовое правило: чем больше по времени длится тренд, тем большая существует вероятность, что он продолжит движение в том же направлении.
Скальпинг
Так называется вид трейдинга, заключающийся в совершении за короткое время большого количества сделок, в расчете пусть и на минимальный, но частый выигрыш. Одним из достоинств стратегии является возможность начать трейдинг с небольшой суммы. Большинство скальперов, торгующих на российском рынке, имеют на счете менее 100 000 рублей. Сопоставимо низкий входной порог существует и для скальпинга американских фьючерсов - 500 долларов США.
Заключение.
Мы допускаем, что краткосрочные прибыльные торговые стратегии есть. К примеру, криптовалютный рынок может иметь больше рыночных неэффективностей. Если это так, тогда и краткосрочный трейдинг будет эффективнее, чем на валютных, фьючерсных или фондовых рынках. Это лишь гипотеза, которую нужно исследовать экспериментально, и уже на полученных данных делать выводы.
clanochik
18 ноября 2023
Дивидендный гэп: что это?
Гэпом (от англ. gap – "разрыв") называют значительную разницу между ценами открытия текущей торговой сессии и закрытия предыдущей. На ценовом графике это выглядит как настоящий разрыв в ценах, за что явление и получило такое название.
Гэп на котировках ценных бумаг встречается достаточно часто. Как правило, это объясняется дополнительным ростом/падением цен актива на других торговых площадках (если бумаги котируются сразу на нескольких биржах), заключением сделок в периоды претрейд и посттрейд, выбором маркетмейкером оптимальной цены во время сильного движения. У большинства трейдеров и инвесторов есть собственные торговые системы для их отработки.
Дивидендным гэпом называют резкое падение акций компании после даты дивидендной отсечки. Он похож на другие разрывы, но имеет собственные особенности:
1.Обязательно развивается в торговой сессии, следующей за датой дивидендной отсечки.
2.В большинстве случаев соответствует размеру дивидендных выплат, но в зависимости от внешних факторов, таких как состояние экономики в стране, ситуация в отрасли, финансовая отчетность и перспективы компании, может иметь большую или меньшую глубину.
3.Дивидендный гэп "закрывается" (т. е. цена акций возвращается к уровню начала разрыва) более чем в 90 % случаев.
Причины дивидендного гэпа
Главной причиной дивидендного гэпа является растущий спрос на акции компании после объявления решения собрания акционеров о выплате дивидендов и назначении даты закрытия реестра. Чтобы получить этот доход, трейдеры стремятся приобрести ценные бумаги эмитента к дате дивидендной отсечки. После включения в реестр выплат те, кто не собирается держать эти бумаги в портфеле в соответствии со своей инвестстратегией, распродают актив. Но в этот момент исчезает и ажиотажный спрос, что приводит к резкому понижению цен и формированию разрыва.
Трейдерами фондовых рынков разработано несколько действенных стратегий его отработки:
1.Купить акции компании в промежутке между объявлением решения и датой отсечки, дождаться выплаты дивидендов, а затем частичного или полного закрытия гэпа и продать бумаги. Стратегия дает доход из двух источников – за счет получения дивидендных выплат и положительной курсовой разницы между ценами покупки бумаг и закрытия гэпа. Основная ее особенность – растянутость во времени, поскольку закрытие разрыва может оказаться весьма длительным процессом. Чтобы его сократить, нужно внимательно отнестись к выбору эмитента, отдав предпочтение компаниям с лучшими перспективами.
2.Купить акции компании после объявления решения о дивидендах и продать их до даты закрытия реестра (как можно ближе к ней). В этом случае инвестор теряет право на получение дивидендов, но реализует прибыль за счет курсовой разницы. Как правило, она превышает дивидендную просадку. Основное преимущество такого подхода – быстрое и практически гарантированное получение дохода.
3.Купить акции в момент дивидендного гэпа по лучшей цене в расчете на его закрытие и дальнейший рост цены актива. Подходит для долгосрочного инвестирования, не дает права на получение дивидендов в текущей выплате. Однако может принести весьма солидный доход, т. к. бумаги выплачивающих дивиденды эмитентов, как правило, пользуются повышенным спросом.
clanochik
18 ноября 2023
Надо ли закрывать позиции при сверхволатильности?
Надо ли снижать спекулянтский сайз в волатильные времена, вроде тех, что выдались в марте 2020 года? И как именно, если надо?
С одной стороны, это странно: именно в такие времена мы обычно и зарабатываем. Получается, что мы режем себе доходность, а максимальные позиции при этом будут, скорее всего, в низковолатильном боковике.
С другой стороны, а что мы вообще максимизируем? Чаще всего отнюдь не доходность, а риск/доходность.
Но максимальная просадка обычно в те же времена, где и максимальная доходность. Если торговать фьючерсом рубль-доллар делать это одним и тем же сайзом, худшие дродауны — в самые прибыльные годы, 2014 и 2015. А сравнительно унылый 2019 год шёл с минимальной просадкой всю дорогу.
Причём обычно максимальный дродаун рисуется двумя-тремя плохими движениями в зоне сверхвысокой волатильности. Например, во второй половине декабря 2014 года, после суперприбыли. Если вообще не варьировать сайз, то одна плохая неделя увеличивает максимальный дродаун десятилетия в два-три раза! Дорогая плата, не правда ли? Конечно, мы режем вероятную доходность, но, если «резалка» включается на 5% всего времени, что мы вообще проводим на бирже, вряд ли мы урежем свои тотальные доходности в два-три раза. А показатель риск/доходность таким образом улучшается.
Итак, в бурный период режем позиции. С полным осознанием того, что режем будущую прибыль. Но как? Давайте вспомним, что нас смущало в этой процедуре. Что трендовость обычно где-то рядом с волатильностью, и, страхуясь от второго, мы ломаем себе первое.
То есть простая, пропорциональная «нормировка позы на волатильность» это не метод.
Точнее, плохой метод. При особом стечении обстоятельств он может превратить прибыльную торговую систему в убыточную. Но вспомним, что нас пугало. Именно сверхпросадка на сверхволатильности, «чёрный лебедь». Стопы тут не спасают. Помимо очевидных гэпов, от которых не «застопишься», есть ещё одно соображение: короткий стоп сильно душит прибыль, если ставить его постоянно.
Можно ввести такое правило. Берём все инструменты на счёте, если их несколько, и считаем, что они скоррелированы, с одним же инструментом ещё проще. Смотрим на дневной диапазон движения цены. Обычно на том же контракте «рубль-доллар» это скромная штука в пределах 1%. Можно установить некие тревожные значения из расчёта, что в самом адском сценарии наша убыль за день будет хотя бы однозначной. Например, обычный сайз в мирное время — 300% капитала, если дневной диапазон доходит до 3–3,5%, время перестаёт считаться мирным, сайз режется до 200%. Если диапазон доходит до 5% и более (как 18 марта 2020 года), загорается красная лампочка № 2, и разрешённый сайз 100%. Приятный нюанс, что обычно движение в такое время идёт по тренду, и день заезда в лихие времена обычно несёт прибыль.
Если вспомним данный инструмент и декабрь 2014 года, там загоралась и лампочка № 3, и лампочка № 4. По нефти же такие сигналы — постоянная примета текущего года.
Если сигнал загорелся, он действует не один день, а какое-то время.
Во-первых, нервно и лениво каждый день пересчитывать риск-лимиты. Во-вторых, если каждый день ещё варьировать нормировками, мне кажется, это издевательство над статистикой.
Какое именно время соблюдаем новый риск-менеджмент? Варианты: до конца недели, неделю ровно, до конца месяца. Важно всё-таки не переборщить — режим «шухер» не может быть включён долго. А если инструмент сам по себе излишне резвый (например, нефть), значит, осторожнее с начальным сайзом. Он должен быть таким, чтобы большую часть времени его не трогали. То есть в нефти, в отличие от доллара, плечи, возможно, неуместны вообще.
clanochik
17 ноября 2023
Что такое системный трейдинг?
Системный трейдинг – это торговля по определенному алгоритму, призванная максимально снизить риски, и ограничить убытки.
При этом менеджмент управление должно быть выстроено с учетом нынешней ситуации в рынке.
Ограничение рисков
Курсы о диверсификации рисков – базовые знания, которыми овладели все трейдеры, однако на практике нередко происходит обратное: торговля в одном активе чуть ли не половиной депозита, нежелание ставить стопы и вовремя выходить из убыточной сделки. К таким необдуманным действиям трейдера приводит жажда наживы, алчность или желание отыграться за предыдущую неудачную сделку. В скором времени такая поведенческая линия неизбежно приведет к выходу из рынка. Чтобы этого не произошло, следуй правилам управления капиталом.
Основные параметры системного трейдинга
1.Выбор точки входа в позицию.
2.Трекинг движущейся цены. Определение наилучшего момента закрытия позиции.
3.В наблюдении – учет и изменение границ профита и стоп-лосса.
4.Менеджмент – покупка актива не более 5 % от депозита. Оценка риска в конкретный период.
Как мы помним, фундаментальный анализ особенно важен в длинных позициях – при покупке лота на несколько лет вперед. А также в инвестировании для получения процентного дохода в течение долгого времени. В системном трейдинге короткими дистанциями на эти знания было бы не совсем правильно опираться. Ведь задачей трейдера является получение быстрой прибыли. Такие рабочие инструменты как: технический анализ и фактор поведения цены играют решающую роль в трейдинге по системе.
Пример самой простой системы – пересечение скользящих средних, где трейдер покупает в момент выхода меньшей средней на среднюю с большим периодом. При покупке – снизу вверх; при продаже – сверху вниз. Это одна из самых простых, но эффективных систем (хотя их сотни). Именно при четком тренде она дает оптимальный результат.
Для определения средних показателей мы можем опираться на прошлые данные: полгода, год. Правила вносятся в торговую программу, после – стратегия тестируется в рабочем или учебном режиме.
Сделки трейдера всегда проводятся через брокера, он, как гарант надежности и точной работы платформы, имеет с этого установленный процент комиссионных. Кроме того, при выводе трейдер также теряет небольшую сумму. Так называемые, транзакционные издержки – еще один пункт убытков. Имея в управлении небольшую сумму, этот минус может существенно повлиять на капитал.
Торговые стратегии не работают долго, и это тоже нужно понимать. Рынок ведь не стоит на месте, на его ценообразование постоянно влияют сотни факторов. Как итог – то, что работало в прошлом, вдруг перестает приносить прибыль. Нужно помнить важное правило: торгуя на срочном рынке, анализ должен проводиться ежедневно.
Несмотря на преимущества системной торговли, у нее все же существуют и свои недостатки, это: непрерывное нахождение у монитора в течении всего периода удержания актива, небольшая доходность в отличие от long позиций. Но все эти минусы в умелых руках можно расценивать как положительные стороны – больших потерь здесь в принципе быть не должно, а прибыль, пусть и небольшую, можно снимать хоть ежедневно.
#обучение
#новичкам
#трейдинг
#алгоритм
#теханализ
clanochik
15 ноября 2023
Индикатор Parabolic SAR
Цель параболической системы — определение момента смены тренда для закрытия одной позиции и открытия противоположной. По идее разработчика Parabolic SAR преодолевает две проблемы, характерные для большей части торговых систем, следующих за трендом: сильное запаздывание сигналов для выхода из рынка и невозможность рассмотрения времени как фактора для вычисления точек остановок.
Логика и описание Parabolic SAR
Построение индикатора Parabolic SAR осуществляется на ценовом графике. Параболическая система работает на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена в процессе формирования тренда добирается до нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие. Фактор ускорения с минимального значения, равного 0,02, возрастая на 0,02 каждый день, достигает максимума, если цена движется в сторону существующего тренда.
Формула стратегии использования индикатора
Parabolic Sar:
для длинных позиций:
SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1));
для коротких позиций:, где
SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1))
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре,
ACCELERATION — фактор ускорения,
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период,
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период
Торговые сигналы
Тестирование и практическое применение индикатора показывает, что его самостоятельное использование в том виде, в каком его описал Уайлдер, является малоэффективным, так как даёт большие убытки в боковых трендах. Поэтому на практике лучше использовать данный индикатор только для выхода из позиции. Длинные позиции нужно закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Таким образом, пользоваться Parabolic SAR необходимо именно в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).
Плюсы и минусы
У Параболик сар множество достоинств.За что трейдеры любят этот алгоритм:
1.достоверно показывает не только направление движения, но и его силу;
2.позволяет установить стоп-лосс на минимальном расстоянии и передвигать его вслед за ценой. Это сокращает убытки при развороте тенденции и дает взять максимум прибыли;
3.практически отсутствует запаздывание;
4.простота использования и универсальность. Даже новичок на Форекс может начать работу сразу после установки. Не требуется никакого изучения, все интуитивно понятно;
5.работа с программой гарантирует, что трейдер торгует по направлению тенденции. Это снижает количество убыточных сделок.
Параболик ― трендовый инструмент. Поэтому для него характерны те же недостатки, что и у всех представителей этой группы:
1.эффективен только на рынках с выраженным движением. В период консолидации дает много ложных сигналов;
2.чувствителен к рыночному шуму на низких таймфреймах, поэтому требует дополнительного фильтра для отсеивания ложных точек входа.
#рынок
#обучение
#новичкам
#теханализ
#трейдинг
clanochik
12 ноября 2023
•Ралли на рынке
Словом "ралли" (в английском варианте ralley) трейдеры и инвесторы на рынке обозначают внезапный стремительный рост цены активов. Как попало слово из области автомобильных гонок в биржевую торговлю, точно неизвестно.
Наиболее близкой если не к исторической правде, то к описанию происходящих процессов считают следующую версию. В результате резкого роста котировок участники торгов вступают в соревнование, стремясь купить активы по лучшей цене. В результате восходящее движение еще больше ускоряется, как и "гонки" трейдеров.
Причины появления ралли на рынках
1.Крупные сделки. Значительный объем в одной или нескольких сделках может спровоцировать серьезный рост цены актива. Дальше к процессу подключается "толпа", чьи торговые системы интерпретируют мощный импульс как сигнал к покупкам через выставление рыночных ордеров. Дополнительным стимулом выступают срабатывающие Stop-ордера.
2.Новости компании. Положительная финансовая отчетность, старты продаж, увеличение дивидендных выплат и аналогичные события говорят инвесторам о стабильности бизнеса и успешности бизнес-модели эмитента. Естественно, они порождают повышение спроса на ценные бумаги, которое выливается в ралли. Примером могут служить старты продаж очередных моделей iPhone, после каждого из которых наблюдается ралли акций Apple в среднем на 23 % за следующие 6 месяцев.
3.Сезонные факторы. Ярким примером такой ситуации является повторяющееся из года в год "рождественское ралли" на европейских и американских рынках. Его причинами становится увеличение потребительского спроса на товары (подарки к Рождеству), вызывающего рост цен и, соответственно, котировок акций компаний. Кроме того, дополнительным сезонным фактором становится публикация годовой отчетности.
4.Фундаментальные факторы. Положительные новости о состоянии экономики страны или улучшении дел в отрасли также становятся поводом для повышения спроса на активы, в результате которого развивается ралли. Например, повышение Центробанками базовых процентных ставок увеличивает доходность по кредитам и, соответственно, выливается в рост курса национальной валюты. Вместе с тем на рынке акций это может означать рост издержек и снижение прибыли компаний, что нередко провоцирует "медвежье ралли".
Что означает ралли для инвестора
Ралли как мощное однонаправленное движение на рынке воспринимается инвесторами и трейдерами как отличная возможность увеличения доходности вложений. Действительно, при его развитии вход в рынок на покупку актива практически гарантирует прибыль от такой сделки.
Однако реализуется такой сценарий только при выполнении двух важнейших условий:
1.Удалось идентифицировать развитие ралли.
2.Получилось вовремя зафиксировать положительный результат сделки.
Поскольку в большинстве случаев ралли обусловлено фундаментальными факторами или событиями компании, лучшим вариантом для его идентификации является использование методов фундаментального анализа. Однако такой подход позволяет только обосновать рост рынков, но не дает возможности точно определить сроки начала и окончания восходящего движения.
#рынок
#торговля
#обучение
#идея
#новичкам
#трейдинг
#учу_в_пульсе
#пульс
clanochik
10 ноября 2023
Трендовые индикаторы.
Индикаторами технического анализа называются различного рода математические функции различных параметров (цены, объёма торгов и прочих), которые показывают трейдеру наиболее вероятное дальнейшее развитие ценового движения. Индикаторы по своему смыслу делятся на множество групп.
Наиболее известные из них — трендовые индикаторы технического анализа и осцилляторы. Из самого названия трендовых индикаторов уже можно понять, что их основная задача — указать текущий тренд (восходящий, нисходящий или боковик).
У осцилляторов другая задача — они, как правило, показывают те зоны, где цена уже стала неоправданно высокой и, скорее всего, готова развернуться вниз, или, наоборот, те зоны, где цена уже стала слишком низкой и, скорее всего, развернётся вверх.
В принципе, трендовые индикаторы превосходно справляются со своей задачей, если бы не одно «но». Дело в том, что они запаздывают и показывают тенденцию в ее развитии.
Большинство трендовых индикаторов строятся в том же окне, что и ценовой график. Они представлены в виде кривых, которые находятся либо ниже, либо выше ценового графика. Основным индикатором тренда является скользящая средняя. Она лежит в основе большинства современных алгоритмов технического анализа.
Как уже можно догадаться из названия, скользящая средняя – это производное из средних цен за определенный период. Причем, чем больше период, тем более сглаженной она будет. Соответственно, если взять меньший период, она будет более гибкой и четче реагировать на рыночные изменения. Но, к сожалению, в этом случае появится множество ложных сигналов.
Преимущества и недостатки трендовых индикаторов
Начнем с преимуществ. Итак, какими плюсами обладают такие алгоритмы?
1.Позволяют определить текущий тренд. С помощью таких алгоритмов, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке;
2.Трендовые индикаторы могут использоваться наряду с осцилляторами в качестве фильтров;
3.Гибкие настройки трендовых индикаторов позволяют получать более точные сигналы для открытия позиций.
Наряду с преимуществами, у трендовых индикаторов есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие:
1.Несмотря на то, что трендовые индикаторы показывают текущую рыночную тенденцию, они не указывают на то, когда она будет завершена. И даже, когда такие сигналы все-таки поступают, они слишком опаздывают по отношению к ценовым изменениям;
2.Даже несмотря на гибкие настройки, достичь какого-то золотого соотношения в настройках пока что не удавалось никому. Это значит, что вам придется искать дополнительные фильтры для отсева ложных сигналов. По мере уменьшения периодов, индикатор будет более чутко реагировать на рыночные изменения. Но подобные сглаживания будут негативно сказываться на качестве сигналов.
#теория
#тренд
#трейдинг
#акции
#обучение
#новичкам
#теханализ
#пульс #анализ
#аналитика