Хэштег #алгоритм | Тинькофф Инвестиции Пульс

🧠 Стратегия, которая умеет ждать лучше рынка 🎯 Охотник неделю сидит в засаде и не видит добычи. Прошла одна гроза, потом вторая, потом восьмая. Сосед давно бы махнул рукой и ушёл к костру. Но он остаётся. Потому что знает: если уйти именно сейчас, можно пропустить тот единственный момент, ради которого всё и затевалось. Так живёт наша самая старая стратегия. Ей уже 4 года. 12 июля 2022 года мы запустили . Не в спокойный период, а в разгар кризисного года. За это время рынок успел пройти через обвал, жёсткий цикл повышения ключевой ставки, её снижение и новые разговоры о возможном росте. А стратегия дошла до июля 2026 года, не меняя характер. 🎯 Когда пауза кажется поломкой Если долго смотреть на портфель и не видеть сделок, возникает знакомая мысль: забыли? сломалось? автопилот уснул? Нет. Это режим охоты на сетап. Стратегия может долго оставаться в кэше между сделками. Не потому что боится рынка, а потому что входит только тогда, когда условия совпадают с её правилами. Всё остальное она спокойно пропускает. Со стороны такая пауза может выглядеть как бездействие. На деле это осознанное решение алгоритма, а не забытый счёт. 🌱 Не каждый день должен быть днём сделки Охотник не выходит из укрытия ради первого шороха. Садовод не выкапывает урожай раньше времени. Шахматист не атакует только потому, что настала его очередь ходить. На рынке работает тот же принцип. Живую систему выдают не частые сделки. Её выдают умение ничего не делать тогда, когда делать ничего не нужно. ⚙️ Четыре года по одним правилам За эти годы стратегия пережила разные режимы рынка и ни разу не стала совершать сделки только ради активности. Не самая шумная. Не самая быстрая. Самая терпеливая. Три вещи, которые важно помнить: 1. Кэш между сделками — осознанная часть стратегии. 2. Долгая пауза — элемент алгоритма, а не сбой. 3. Четыре года без смены правил — проверка разными рыночными условиями. Система уже четыре года не торопится, не паникует и не подстраивается под рыночный шум. Она делает только то, для чего была создана: ждёт нужных условий и действует по правилам. А как вы относитесь к стратегиям, которые могут неделями не совершать ни одной сделки? Напишите в комментариях и поставьте лайк, если считаете терпение частью сильной системы 👍

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ: КАК ИИ ЧИТАЕТ НОВОСТИ И ДВИГАЕТ РЫНКИ 📊🌎🔊СОХРАНЯЙТЕ 🔖 ℹ️В мире финансов информация это всё. Но сегодня новостей так много (миллионы статей и твитов в секунду), что прочитать их все физически невозможно. Здесь на сцену выходит интеллект со своим главным инструментом анализом тональности (Sentiment Analysis). Что такое сентимент-анализ? Это технология обработки естественного языка (NLP), которая позволяет ИИ «читать» текст и определять его эмоциональную окраску: Позитивная (+): слова «рекордная прибыль», «сделка века», «рост», «инновации». Негативная (-): слова «убытки», «скандал», «санкции», «падение», «отставка». Нейтральная (0): сухие факты из отчётов без эмоциональной окраски. присваивает тексту балл от -1 до +1. Затем он суммирует баллы тысяч новостей о конкретной компании за час/день/неделю. Пример: если выходит новость о том, что у упал iPhone (-1), но одновременно компания объявляет о рекордном росте сервисов (+2), итоговый сентимент будет положительным (+1). Как это влияет на котировки? 📉📈 Роботы-трейдеры используют эти данные для принятия решений за миллисекунды. Если ИИ видит резкий всплеск негатива в СМИ о какой-то компании ещё до того, как цена упадёт («чёрный лебедь»), алгоритмы начинают продавать акции автоматически. Цена падает ещё до того, как обычный человек дочитает заголовок новости до конца. Это называется «Flash Crash» или молниеносный обвал из-за паники роботов. И наоборот: позитивный сентимент толкает цену вверх даже без фундаментальных причин («покупай на слухах»). Где посмотреть сентимент инвестору? 💼💰 Вам не нужно писать код самому. Сервисы анализа сентимента доступны во многих терминалах: 🔹TradingView: виджет «Social Sentiment» показывает настроение трейдеров по тикеру. Если все настроены по-бычьи (ждут роста), часто стоит ждать коррекции вниз («когда таксисты советуют покупать акции - пора продавать»). 🔹Bloomberg Terminal, Refinitiv: профессиональные терминалы со встроенными системами анализа новостей с оценкой влияния на цену акций (News Impact Analysis). 🔹FinViz, Seeking Alpha: агрегаторы с настроением толпы/авторов статей. Используйте этот инструмент как дополнительный фильтр к своему анализу!

🚀 40% в облигациях — миф или новая реальность? 🤔 Когда все привыкли, что облигации — это «чуть выше вклада», происходит то, что многие просто игнорируют. Стратегия спокойно делает +40%. И нет, это не про риск уровня казино. Это про систему. ⚙️ Что происходит сейчас Стратегия продолжает идти по плану: без дерганий, без лишних движений, с контролем риска. И самое интересное — мы только подходим к следующему этапу. В ближайшие недели подключаем автоматизацию → а значит: — быстрее реакции на рынок — меньше человеческого фактора — выше эффективность 📊 Результаты, которые уже есть Доходность за все время: +40,08% За последний год: +28,91% Обгон IMOEX: +43,36% Срок жизни: 1 год 8 мес Мастер-счет: 59 000 ₽ Доступна на ИИС И здесь важно понять одну вещь: это не разовый выстрел. Это системная история. 🧠 Почему это работает Пока многие гонятся за «идеальной бумагой», мы работаем по-другому: — диверсификация — контроль дюрации — фокус на надежности — регулярная оптимизация Проблема одной бумаги не убивает результат. Система вытягивает. 🔥 Как подключиться (проще, чем кажется) 1. Открыть отдельный брокерский счет в Т-Инвестиции (Главная → открыть новый счет) 2. Найти стратегию и нажать «Следовать» 3. Пополнить счет (лучше сразу до рекомендуемой суммы) Дальше — мы берем работу на себя. Вы просто наблюдаете за результатом. 💬 Вопрос к тебе Ты уже используешь автоследование или пока смотришь со стороны? Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅

ЧАСТЬ 2: ВЫ ДО СИХ ПОР ДУМАЕТЕ, ЧТО РЫНОК МЕТАЛЛОВ — ЭТО ЛИНИИ НА ГРАФИКЕ? Поздравляю: вы живёте в матрице, где ваш страх и жадность — это топливо. А те, кто заправляется этим топливом, смотрят на вас сквозь экран как на предсказуемый мем. Это не торговля. это — системный пазл, где вас уже расставили по углам. И серебро, не исключение. 1. ФАЗА НАКОПЛЕНИЯ: Когда тишина кричит Пока вы листаете мемы и жалуетесь, что «рынок умер», АКУЛЫ ПОГРУЖАЮТСЯ В МУТНУЮ ВОДУ. Они не «покупают». Они зачищают слабаков, которые сдаются тихо, без пафоса. На графике — скучный боковик. В головах толпы — сомнения. В стакане — идёт тихая война за каждую единицу объёма. Вы не видите? Так и должно быть. Вы — не цель. Вы — статист в прелюдии. 2. ФАЗА РАЗГОНА: Когда ваш FOMO становится их топливом Цена рвёт вверх. Вы чувствуете адреналин упущенной выгоды. Бежите покупать. СТОП. Это не тренд. Это — зачистка. Ликвидации шортов, паника тех, кто опоздал, истеричный вброс новостей — всё это СПЛАНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВ. Вы думаете, что «вошли в движение»? ВЫ ПРИШЛИ НА ГОТОВОЕ, ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ ПО СЧЁТУ. 3. ФАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: Когда вам продают вашу же мечту Эйфория. Новые максимумы. Аналитики кричат «куда летим». Вы уверены. А тем временем, ВАШУ УВЕРЕННОСТЬ УЖЕ ПРЕВРАТИЛИ В ТОВАР. Крупные игроки сбрасывают вам свои позиции, аккуратно, под соусом «бычьего хода». Вы покупаете их мечты по розничной цене. Они — уходят, оставляя вам график, который через неделю назовут «неожиданным обвалом». ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? АЛГОРИТМ, КОТОРЫЙ СПАСЁТ. Правило №1: твой шорт — их прибыль. Твоя жадность шортить на пике — это математика ликвидаций. Ты не контра — ты донор. Шорт на ажиотаже это не стратегия. Это добровольное самоуничтожение с гигантским плечом. Правило №2: вход — в затишье, когда все устали. Твой момент — не когда цена рвёт. Твой момент — когда она скучает в диапазоне. Пока толпа зевает, крупный капитал грузится. Твоя задача — грузиться рядом. Серебро в консолидации — это не исключения. Это сигналы. Входишь в тишине по $30 — получаешь взрыв. Правило №3: выход — на ажиотаже, когда все кричат «УРА». Когда твоя лента в истерике, а сосед спрашивает «как купить?» — ты уже вышел. Ты продаёшь не актив. Ты продаёшь свою долю в этой истерии тем, кто опоздал по $80. ИТОГ: Входи вместе с капиталом в затишье. Выходи вместе с ним на ажиотаже. всё остальное — самообман. Это не теория. это — механика аукциона. Или вы продолжаете верить в «удачные входы» и «волшебные индикаторы», или начинаете включать мозг. Это — базовая грамотность. всё остальное — для тех, кто любит красивые графики и горькие итоги. P.S Решение принимается на берегу. Не на волне. {$SVH6}

ЧАСТЬ 1: ДВОЙНОЕ ДНО. КАК СИСТЕМА ВЫЖИМАЕТ ДЕНЬГИ ИЗ ШОРТОВ, А ПОТОМ ИЗ ЛОНГОВ. ШОРТЫ УЖЕ ПОГИБЛИ. СЕРЕБРО ГОТОВИТСЯ К РАЗВОРОТУ, ЧТОБЫ ВЫНУТЬ ИЗ ВАС ВСЁ. Забудьте про «быков» и «медведей». Вы смотрите не на битву, а на слаженную работу пресса. Его задача — выжать из толпы максимум ликвидности. Сначала у пессимистов. Потом — у оптимистов. Фаза 1: Разрыв шортов. Пока толпа праздновала рост с $50 до $80, рынок методично выносил тех, кто думал, что умнее всех. Они видели перегрев. Они были правы по сути, но ошиблись во времени. Их уверенность стала их главной уязвимостью. Панические закрытия их позиций лишь подлили масла в огонь ралли. Рынок взял с них плату за урок: быть правым раньше времени — дороже, чем быть неправым. Фаза 2: Приготовление к вскрытию лонгов. Теперь — очередь вашей уверенности. Сейчас вы в позиции. График рисует вам историю успеха. Вы чувствуете себя гением, обогнавшим систему. Вот ваш главный просчёт: ваша растущая уверенность — это сигнал для больших игроков, что пора выгружать позиции. Пока вы любуетесь бумажной прибылью, происходит тихая диверсификация: крупный капитал перестаёт покупать и начинает фиксировать прибыль. Вам не продают серебро. Вам продают ощущение грядущей победы. И берут за это реальные деньги. Кульминация будет обманчива: цена может рвануть к новым максимумам на аномальных объёмах. Все заголовки будут кричать о хайпе. Это будет ловушка. В этот момент покупателей не останется — покупать будет уже некому. Падение начнётся не из-за новостей, а из-за законов аукциона: когда все купили, а продавать решили те, кто создал ажиотаж. БОЛЬ — В ПОНИМАНИИ, ЧТО ВЫ БЫЛИ НЕ ИГРОКОМ, А РЕСУРСОМ. Настоящий убыток — не в потере денег, а в осознании, что вами двигали не расчёт, а эмоция. Гордыня. Жадность. Рынок, как бесстрастный алгоритм, монетизировал именно их. Шорты проиграли, потому что возжелали быть пророками. Лонги проиграют, потому что возжелали стать королями. Но что, если этот цикл можно не просто наблюдать, а видеть заранее? СКОРО Я ВЫПУЩУ ВТОРУЮ ЧАСТЬ. Не теорию. Не прогноз. АЛГОРИТМ. Конкретную схему, как создаются эти ловушки и как в них загоняют деньги. ПОКА ОДНИ ПРОДАЮТ НАДЕЖДУ — Я РАЗЛАГАЮ ИХ МЕХАНИЗМ НА ДЕТАЛИ. ВЫХОД — СЕГОДНЯ В 18:00. РАСПРОСТРАНЯЙТЕ. ЖДИТЕ. ЧИТАЙТЕ. {$SVH6}

Привет, друзья! Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто подписался, читает посты и поддерживает. Ваши комментарии и вопросы — это лучшая мотивация двигаться дальше, даже когда результаты пока не радуют. Вчера провел разбор сделок и графиков, и у меня появились кое-какие идеи, как изменить алгоритм принятия решений. Сегодня буду кодить эти изменения, чтобы завтра запустить новое тестирование. А пока что хотел бы поделиться с вами логикой работы прошлого робота: •Она была основана на анализе потока обезличенных сделок. Он пытался определить, что последние дни на рынке преобладало: покупка или продажа. •Также он пытался определить тренд, чтобы не совершать сделки против тренда. Для этого он скачивал при старте историю 5минутных свечей, а новые свечи он формировал самостоятельно склеивая обезличенные сделки. •Дальше, когда, например, у нас есть преобладание покупок и тренд вверх (или продаж и тренд вниз), нужно дождаться коррекции, чтобы войти в сделку после коррекции. •Конец коррекции он определял как повышенный объем против тренда (типа сбор ликвидности) и последующее обновление локального хая/лоя (по тренду) на минутных свечах. Как мне казалось, это логичный подход, но практика показала, что это не работает и лосей больше чем тейков. Друзья, если у вас есть мысли, как «допилить» этого робота, чтобы он перестал терять деньги и начал их зарабатывать — пишите. Даже самая безумная идея может оказаться гениальной :)

Цифровая трансформация внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть». Часть 3. «Доверяй, но проверяй» — старая истина, которая в ПАО «Газпром Нефть» все больше и больше обретает цифровое воплощение. Компания научилась считывать и анализировать алгоритмами в режиме реального времени. 🤖 Так, например, робот-аудитор капитального строительства ведет автоматический пересчет и проверку стоимости строительно-монтажных работ. Он распознает документы, проверяет данные, анализирует их корректность и формирование объемов. Такой робот дает мощный и качественный эффект: сплошная, без выборок, проверка расчетов по всем загруженным документам и быстрая верификация полноты комплекта. 🏭 Нефтебазовое хозяйство также под цифровым присмотром. Алгоритм проверяет полноту и качество данных приборов учета: сопоставляет фактические показания датчиков с целевыми уровнями, сводит их с базой ремонтов и данными коммерческого учета, сравнивает фактические показатели с плановыми/допустимыми/аварийными и автоматически формирует реестр отклонений. Если в цифрах, то: ❗️Десятки резервуаров оснащены датчиками; ❗️Производится ежеминутная фиксация параметров нефтепродуктов (по ключевым для определения объема хранимого продукта, например уровень взлива); ❗️За время использования робота обработано около 13 млн записей с приборов учета; ❗️Обеспечено 100% покрытие показаний приборов учета. Что нам это дает: 🟢Прозрачность и верифицируемость затрат. Робот-аудитор снижает риск завышения смет и «утечек» в капитальных проектах. Это укрепляет дисциплину CAPEX, улучшает окупаемость и предсказуемость инвестиционных программ. 🟢 Снижение рисков недоучета/пересортицы и повышение доверия к отчетности ввиду наличия сверки технологических показаний с коммерческим учетом; 🟢Снижение операционных и комплаенс-рисков. Автоматический реестр отклонений - это раннее обнаружение проблем, меньше аварийных сценариев и штрафных издержек. 🟢Сокращение «слепых зон» и повышение качества контроля без экспоненциального роста затрат ввиду проведения сплошных проверок, а не точечных выборок; 🟢Технологическую прослеживаемость в операциях и учете, что является вкладом в устойчивое развитие и может говорить о зрелости корпоративного управления. 🔢 Цифры не лгут: когда каждый рубль капитальных вложений и каждый литр в резервуаре подтверждены данными, инвестор получает не просто отчет - он получает уверенность. А уверенность на рынке стоит дороже слов!

🍂 Автоматизация против эмоций 🍂 Когда рынок снова и снова проверяет на прочность нервы инвесторов, есть только два пути: или сдаться под давлением эмоций, или переложить часть решений на холодный расчет. Большинство выбирает первый вариант — закрывают убыточные позиции с болью и тянут время с покупками. Но мы пошли другим путем. 🤖 Машина не устает У нее нет эмоций, апатии или выгорания. Она просто выполняет алгоритм: «купить» и «продать» там, где это нужно по системе. Пока человек сомневается, алгоритм действует. Именно поэтому мы продолжаем строить автоматизацию, чтобы убрать человеческий фактор из торговли. 📈 Что изменится в октябре Если раньше мы сосредоточились на облигациях, то теперь пришла очередь акций. Уже в конце октября сделок станет больше. Это будет значить одно: кнопки «Купить» и «Продать» нажимает не человек, а система. Мы же сосредотачиваемся на стратегии, а не на тактике. 🌞 Осень без хандры Раньше осень ассоциировалась с серостью и депрессией. Сейчас — наоборот: светит солнце, и даже в условиях нестабильной геополитики это дает силы двигаться дальше. Важно помнить: времена всегда меняются. Для медведей сейчас сладкие дни, быки ждут своего часа. И рано или поздно баланс снова изменится. 💬 А вы бы доверили кнопки «Купить» и «Продать» алгоритму или предпочли бы держать все решения под личным контролем? Напишите в комментариях и поставьте любую эмоцию — так я пойму, что тема вам близка.

Протестировал идею выкупа проливов, доходность понравилась. Это немножко нетипичный для меня подход, потому что я всегда торгую по тренду что позволяет мне выжить при событиях которые регулярно происходят как минимум раз в 10 лет, после чего любители известного подхода остаётся без штанов. Подход называется «ловля ножа», и только вопрос времени когда вы его поймаете после чего любители «выкупать дно», узнают что рынок может падать глубже чем они привыкли. Тем не менее попробую на небольшом счёте протестировать идею (счет назвал «Коплю на байк»), потому что как известно «гладко было на бумаге да забыли про овраги». Кстати на истории я уже увидел убыток за сделку в 43% (и это при удержании сделки всего в 3 минуты), что конечно выглядит катастрофически. Ведь после такого падения счёта, вам чтобы вернуться на прежний уровень нужно практически удваивать счёт, что задача не для средних трейдеров (если ваш горизонт инвестиций не годы – в долгую, даже за счет инфляции вы счет удвоите). Вообще многие не догадывается о важности плавного роста вашего счёта, когда на вас начинает работать сложный процент. Как-нибудь об этом напишу. Тем не менее данная стратегия без сомнения достойна чтобы её протестировать на реальном счёте. Кроме того тестирование на минутках это как первый шаг в дивный мир торговли на низких частотах, чем я всегда хотел заниматься. В этом есть конечно свои сложности (требуется высокая скорость интернета, мощный компьютер, огромный объём данных которые не просто собрать), но всё это обещает но это обещает хорошую безрисковую прибыль так как полагаю на низких частотах очень много технических моментов для заработка. Так что потихонечку торгую, тестирую и замеряю время. На данный момент от момента возникновения рыночной ситуации до подачи сигнала проходит секунды полторы (ура автоматизации!). Вхожу на полсчета, еще на полсчета выставляю заявку на 1% ниже. За пару дней сделок при выбранных параметрах падения не было, наблюдаю что будет дальше и держу в курсе 😊

ПРЕИМУЩЕСТВО ЕДИНОРАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИЗ РАЗНЫХ КЛАССОВ АКТИВОВ ПО СРАВНЕНИЮ С МОНОПОРТФЕЛЯМИ ИЗ АКЦИЙ Инвестируя только в класс акций, мы неизбежно получаем очень волатильный график и периоды, когда бумаги стоят сильно дороже среднего, а значит с меньшим потенциалом в среднесрочной перспективе. Тут получается, что в некоторые месяца инвестиции будут очень выгодными, но на неизвестном горизонте, а в другие - совсем невыгодными, которые окупятся возможно только через год-полтора, иногда и больше. При разовых вложениях также огромен риск попасть на период перед очередным падением, которого еще никто не ждет. Таким образом, забрать назад примерно ту же сумму возможно не удастся в течение года и более. При вложениях в портфель из разных классов мы попадаем при регулярных и разовых инвестициях всегда в относительно выровненный график изменения суммарной стоимости активов, на котором каждый предыдущий локальный максимум довольно быстро перекрывается следующим, даже если впереди ждёт коррекция. Периоды и глубина коррекций в таких портфелях всегда меньше. Итак, при таком инвестировании снижается волатильность и срок отдачи до уровня "при своих", даже если вложения выпали на период коррекции. У таких портфелей затяжные периоды коррекций или боковиков на рынке все равно имеют в целом восходящий тренд. И отдельным удобством является то, что в любой фазе рынка портфель сам подскажет, как именно его пополнить сегодня при ежемесячном пополнении, например. Если в монопортфеле мы всегда берем акции выгодно или невыгодно 50/50 во всех случаях, то в диверсифицированном портфеле, изначально обозначив доли каждому классу, мы просто покупаем те активы, которые уменьшили свои процентные доли. Исключается человеческий фактор и ошибки прогнозирования. Подобному принципу я следую в своем личном портфеле и в стратегии автоследования . График динамики портфеля можно посмотреть нажав на ссылку с его названием. На нем можно увидеть, что восходящий тренд у портфеля в целом был со старта. В период сильного падения широкого рынка, этот портфель был в плоской коррекции с минимальным трендом к росту, и как только гнёт ослабевал, то сразу же динамично восстанавливался. В этом и есть концепция устойчивости данного портфеля, которая максимально хорошо раскрывается в самые плохие времена. 2024 год был очень удачным для ее демонстрации. Желающие следовать этой стратегии могут подключиться по ссылке из поста. Всем планомерного роста! Михаил

Что такое системный трейдинг? Системный трейдинг – это торговля по определенному алгоритму, призванная максимально снизить риски, и ограничить убытки. При этом менеджмент управление должно быть выстроено с учетом нынешней ситуации в рынке. Ограничение рисков Курсы о диверсификации рисков – базовые знания, которыми овладели все трейдеры, однако на практике нередко происходит обратное: торговля в одном активе чуть ли не половиной депозита, нежелание ставить стопы и вовремя выходить из убыточной сделки. К таким необдуманным действиям трейдера приводит жажда наживы, алчность или желание отыграться за предыдущую неудачную сделку. В скором времени такая поведенческая линия неизбежно приведет к выходу из рынка. Чтобы этого не произошло, следуй правилам управления капиталом. Основные параметры системного трейдинга 1.Выбор точки входа в позицию. 2.Трекинг движущейся цены. Определение наилучшего момента закрытия позиции. 3.В наблюдении – учет и изменение границ профита и стоп-лосса. 4.Менеджмент – покупка актива не более 5 % от депозита. Оценка риска в конкретный период. Как мы помним, фундаментальный анализ особенно важен в длинных позициях – при покупке лота на несколько лет вперед. А также в инвестировании для получения процентного дохода в течение долгого времени. В системном трейдинге короткими дистанциями на эти знания было бы не совсем правильно опираться. Ведь задачей трейдера является получение быстрой прибыли. Такие рабочие инструменты как: технический анализ и фактор поведения цены играют решающую роль в трейдинге по системе. Пример самой простой системы – пересечение скользящих средних, где трейдер покупает в момент выхода меньшей средней на среднюю с большим периодом. При покупке – снизу вверх; при продаже – сверху вниз. Это одна из самых простых, но эффективных систем (хотя их сотни). Именно при четком тренде она дает оптимальный результат. Для определения средних показателей мы можем опираться на прошлые данные: полгода, год. Правила вносятся в торговую программу, после – стратегия тестируется в рабочем или учебном режиме. Сделки трейдера всегда проводятся через брокера, он, как гарант надежности и точной работы платформы, имеет с этого установленный процент комиссионных. Кроме того, при выводе трейдер также теряет небольшую сумму. Так называемые, транзакционные издержки – еще один пункт убытков. Имея в управлении небольшую сумму, этот минус может существенно повлиять на капитал. Торговые стратегии не работают долго, и это тоже нужно понимать. Рынок ведь не стоит на месте, на его ценообразование постоянно влияют сотни факторов. Как итог – то, что работало в прошлом, вдруг перестает приносить прибыль. Нужно помнить важное правило: торгуя на срочном рынке, анализ должен проводиться ежедневно. Несмотря на преимущества системной торговли, у нее все же существуют и свои недостатки, это: непрерывное нахождение у монитора в течении всего периода удержания актива, небольшая доходность в отличие от long позиций. Но все эти минусы в умелых руках можно расценивать как положительные стороны – больших потерь здесь в принципе быть не должно, а прибыль, пусть и небольшую, можно снимать хоть ежедневно.

Стратегия "Торговля на новостях” Торговля на новостях — это стратегия, при которой трейдер совершает сделки, исходя из новостной повестки. При этом нужно понимать, что не все события сказываются на росте или падении котировок. Значимые для финансовых рынков новости можно разделить на 2 группы: 1. Шаблонные новости имеют четкий формат, а время их публикации известно заранее. К таким новостям относятся данные о макроэкономических показателях, например, ВВП, безработица, ставка Центробанка, сообщения об изменениях рейтинга стран и компаний, финансовые отчётности компаний и так далее. 2. Нестандартные новости — это неожиданные сообщения, они не имеют четкого формата и могут выйти в любой момент. Например, это новости о каких-то происшествиях, введении пошлин, тарифов, санкций, высказывания авторитетных людей, заявления компаний или госорганов. Какие новости отслеживать? Чтобы торговать на шаблонных новостях, потребуется много времени и финансовых вложений. Этот новостной сегмент уже освоили торговые роботы, которые за доли секунды могут открывать и закрывать позиции по заранее заданным сценариям. Частным инвесторам соревноваться с ними нет смысла. Зато стоит обращать внимание на нестандартные новости, эффект от которых носит продолжительный и серьезный характер. Такие новости условно можно разделить на несколько групп: — природные катаклизмы; — техногенные катастрофы; — действия госорганов; — заявления влиятельных людей или представителей компаний. Правила торговли на новостях Обращайте внимание на источник информации, когда читаете новость. Если это официальное лицо или организация, то новость достоверна. Нередко источник остается неизвестным, а новость оказывается слухом. На слухи рынок тоже реагирует, но потом возвращается обратно, если слух не подтверждается. Интерпретируйте новость и откройте позицию, то есть совершите первичную сделку с финансовым инструментом в соответствии с заранее продуманным сценарием. Определите, на какое движение рынка вы рассчитываете, и поставьте заявку на закрытие позиции. Закрытие позиции — это совершение обратной сделки на открытие, чтобы зафиксировать прибыль. Не забывайте про ограничение рисков. Поставьте также заявку стоп-лосс (сигнальную цену к покупке или продаже для брокера) для ограничения убытков на случай, если ваш сценарий не сработает. С чего начать торговлю на новостях? Прежде чем использовать стратегию «торговля на новостях», нужно пройти подготовительный этап. Во-первых, убедитесь, что вашего знания английского языка достаточно для понимания новостей или установите переводчик в браузер. Во-вторых, организуйте быстрый доступ к информационным системам, настройте оповещения. В-третьих, определите круг ценных бумаг, с которыми вы будете совершать сделки. Стоит отметить, что первая реакция на статистику часто бывает избыточной. Это значит, что после первого импульса роста котировки могут постепенно вернуться к прежним уровням. Поэтому часть прибыли рекомендуется фиксировать сразу, чтобы не потерять ее в случае разворота». Коротко Торговля на новостях подходит трейдерам, которые хотят совершать сделки исходя из новостной повестки. Частным инвесторам лучше делать ставку на нестандартные новости. Чтобы успешно торговать на новостях, нужно узнавать их первыми, интерпретировать и совершать сделки в соответствии с заранее продуманным сценарием. Прежде, чем начать зарабатывать на новостях, пройдите подготовительный этап: подучите английский, настройте входящий поток новостей и выработайте алгоритм торговли.

Дорогие читатели! Немного наблюдений по механике статистики в приложении Тинькофф.🧐 Мы все часто говорим о средней цене позиции. Каждый ориентируется на эту цифру, чтобы понимать, режет ли он лося или снимает прибыль.📉📈❔ А задумывались ли вы, что расчет этого значения в личном кабинете Тинькофф может отличаться от того, что вы представляете.🤔😬❔ Поясню: Я с самого начала думал, что эта цифра отражает подитог по входящим и выходящим суммам, поделенный на количество акций в портфеле.📃 Соответственно, покупаешь дешевле - средняя падает⬇️, покупаешь дороже - средняя растет⬆️, продаешь ниже средней - средняя растет⬆️, продаешь выше средней - средняя падает⬇️. Оказывается, в приложении Тинькофф не так.⚠️ Оно считает среднюю по принципу first in - first out (FIFO).😕 В качестве примера: Допустим, я закупился лесенкой некоторыми акциями. Первая акция стоила 20$, вторая 16$, третья 15$. Средняя - 17.👍 Тинькофф тоже покажет 17.✅ Далее я решил продать 1 акцию по цене 16,5$. Можно посчитать суммарный денежный поток (51$ покупка - 16,5$ продажа, т.е. 34,5$ осталось в позиции). В расчете на 2 оставшиеся в позиции акции выйдет средняя цена для открытой позиции 17,25$.🤔 Тинькоф посчитает иначе. По алгоритму приложения из позиции продастся не какая-то абстрактная акция по цене 16,5$, а первая купленная акция (цена которой 20$). Таким образом Тинькофф покажет среднюю цену по оставшейся позиции 15,5$. А текущий итог +2$.👍😅 Выходит, что продавая ниже средней, можно получить снижение средней цены по остатку и даже попасть в "зеленую зону" согласно приложению. 🙂Но по факту есть еще убыток в 3,5$, который мы в приложении уже не наблюдаем в явном виде.😒 Итог: Просто учитывайте это, когда выставляете приказы, ориентируясь на текущую среднюю цену в позиции.💡✅ Она может считаться по-разному. В приложении Тинькофф она считается по принципу FIFO, а не исходя из суммарных денежных потоков, поделенных на остаток бумаг в позиции. Да прибудет доход с вашими портфелями.✊💪🦾

Об алгоритме пополнения счета и структуре портфеля. (В рамках годовой стратегии о которой я писал ранее) Я очень долго откладывал этот пост, сомневался, несколько раз хотел поменять стратегию учитывая ситуацию на рынке. Даже хотел все продать и полностью переключиться на активы иностранных компаний. В итоге пришел к тому, что метаться это явно не вариант и решил, что буду четко придерживаться стратегии, чего бы мне это не стоило. В конце концов даже если потеряю в деньгах, то это будет история о том, как делать не надо)) Итак, структура портфеля, которую я для себя определил на первый период: 50% - фонды 30% - акции компаний 20% - облигации, в том числе офз. Почему так: В случае с микроинвестициями лучше вообще покупать только акции фондов, потому что с 10 тыс рублей диверсифицировать в достаточной степени портфель невозможно. Тем не менее, прибыльность вложений в фонды меньше, чем в акции - доказано Баффетом. А у меня достаточно амбициозная цель по прибыльности. Потому я, по мере накопления, докупаю акции компаний, которые мне кажутся перспективными. Наличие облигации же и офз - это скорее следование рекомендациям, которые озвучивали ребята в подкасте Жадный инвестор, и некоторых других источниках. На мой взгляд они страхуют портфель от резких колебаний и приносят небольшую, но гарантированную прибыль. Оговорюсь сразу - я не покупаю ВДО, либо третий эшелон. Только наиболее надёжные облиги. Учитывая мою стратегию пополнения портфеля - на очень не большие, но регулярные суммы, я так же посчитал как именно лучше аккумулировать средства на счету и как вкладываться. Все достаточно просто - пополняя счёт от 2 до 5 раз в неделю я тут же покупаю на эту мелочь наиболее дешёвые, но достаточно прибыльные фонды - Затем, при достижении общей доли фондов выше 50% в портфеле, продаю и покупаю уже акции интересных мне компаний, либо облигации. Так, я аккмулирую средства для дальнейших приобретений в портфель. Я считал, так получается выгоднее, чем просто собирать деньги на счету, накапливая на нужные активы. Даже с учётом уплаты комиссий на тарифе Инвестор. Получается такая Инвесткопилка, как в Тинькофф, только с доп. возможностями. Расчеты приводить не буду и так уже длиннопост, но вы можете провести свои расчеты, это не сложно. Резюмируем. На первом периоде у меня >Регулярные пополнения от 2 до 5 раз неделю. >Все денежные средства инвестируются в фонды. >По мере наращивания капитала часть акций фондов продается и закупаются интересные мне активы компаний, в соотношении 50% фонды, 30% акции, 20% облигации. Пока есть небольшое отставание от плановых показателей в годовой стратегии, которое я компенсирую просто пополнив счёт перед контрольной точкой. Так что идём почти по плану 🤓