О фонде iShares Core S&P 500 ETF

🪐Ретроградный Меркурий и обвал рынка: ловушка для доверчивых Часть 2 (начало: https://2w.ru/Kapusta_v_zhire ) Прежде, чем проверить, действительно ли планеты способны влиять на обвалы рынка, обсудим такую вещь (она нам пригодится дальше). Одна из самых сложных задач при анализе данных — понять, каких данных мы не видим. Какая отсутствующая информация могла повлиять на результат? Ниже небольшой отрывок, объясняющий эту проблему: “Люди не всегда задумываются, полна ли их выборка и не содержит ли она систематического смещения. Во время Второй мировой войны ВМС США хотели уменьшить потери самолетов и усилить броней наиболее уязвимые места. Броня увеличивает вес и снижает эффективность, поэтому выбирать нужно тщательно. Статистики получили схему распределения пулевых отверстий на вернувшихся с заданий самолетах. Интуитивный ответ — укреплять участки, в которые чаще всего попадали пули: крылья, фюзеляж и хвост. Но математик Абрахам Вальд задал другой вопрос: почему на крыльях и фюзеляже столько пробоин, а на двигателях почти нет? Это как спрашивать, почему в приемном отделении больницы много пациентов с ранениями руки и почти нет пациентов с ранениями сердца. Ответ очевиден: самолеты с поврежденными двигателями не возвращались на базу. Их нельзя было обследовать. Люди с ранениями сердца зачастую не доезжают до больницы. Смещение выжившего возникает, когда мы изучаем только сохранившуюся часть выборки и делаем выводы, игнорируя тех, кто не выжил. Мы анализируем вернувшиеся самолеты, забывая о сбитых, или результаты существующих инвестиционных фондов, не учитывая закрывшиеся. Так мы неверно интерпретируем данные. Пример из трейдинга: знакомый показывает стратегию, заработавшую 1105% за месяц. Первая реакция — «Расскажи подробнее!». Но правильный первый вопрос: «Сколько других стратегий ты протестировал, прежде чем найти эту?» При анализе данных ищите недостающие свидетельства. Похожую уловку используют продавцы спортивных прогнозов. Представим матч «Тигров» и «Медведей». Вы отправляете 10 000 писем: половине гарантируете победу «Тигров», другой половине — «Медведей». Побеждают «Тигры». Теперь 5000 получателей верного прогноза делятся пополам перед матчем «Львов» и «Пантер»: одной половине обещают победу «Львов», другой — «Пантер». Повторив это еще дважды, вы получаете 625 человек, которым пришли четыре верных прогноза подряд. Им предлагают подписку за $1200 в год. Чтобы не попасться, эти 625 человек должны догадаться о тысячах других писем, которых они не видели. Но желание выиграть часто побеждает рациональное мышление — и они сообщают продавцу данные карты.” Вернемся к планетам. 7 планет могут быть ретроградными, а парных комбинаций — 21. Мы говорим о Меркурии и Венере, но почему не проверить Марс с Сатурном, Юпитер с Нептуном и другие варианты? Прости, Плутон, тебя не считаем. Итак, у нас 28 вариантов для бэктеста. Я проверил их все на $SPGI с 1975 г. Венера и Марс за это время ни разу не были ретроградны одновременно, поэтому осталось 27 вариантов. Самый сильный — наш МВР с t-статистикой −1,58. Чтобы результат действительно впечатлял, желательно абсолютное значение t не менее 2. При 27 попытках можно было бы ожидать один-два таких результата просто случайно. Но их не оказалось. Вот что такое поиск закономерностей в данных: протестируйте достаточно много вещей — и одна обязательно будет выглядеть потрясающе. Чтобы оценить роль удачи, я провел тест с перемешиванием: сдвигал весь планетарный календарь на случайное число дней, сохраняя реальные циклы планет, но разрушая связь с историческими датами. Затем повторял все 27 проверок тысячу раз. К чему это привело, насколько далеко можно зайти в таком поиске и можно ли создать торговую стратегию с выдающейся статистикой буквально из ничего — обсудим в следующей части. ✅Подписывайтесь на профиль, чтобы ее не пропустить $SFZ6 $IVV

#nrd Тикеры: $IVV Время новости: 21.07.2026 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P 500 ETF (акции ИФ ISIN US4642872000) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1424242 Резюме: iShares Core S&P 500 ETF выплатит дивиденды. Дата фиксации — 15 сентября 2026 г., выплата — 18 сентября 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата дивидендов — позитивное событие для инвесторов, свидетельствующее о распределении прибыли фонда.

#nrd Тикеры: $IVV Время новости: 03.11.2025 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P 500 ETF (акции ИФ ISIN US4642872000) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1320914 Резюме: iShares Core S&P 500 ETF объявил о выплате денежных дивидендов 19 декабря 2025 года. Дата фиксации реестра - 16 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о выплате дивидендов является позитивным событием для инвесторов, так как увеличивает доходность инвестиций. Новость касается популярного ETF на индекс S&P 500 от Blackrock.