$SFZ6 закрытие недели и месяца ниже 7600 выглядит очень реальным сегодня. плюс неопределённость, плюс выборы, плюс войнушка в Иране и тд. считаю, что этот раздутый труп уже пустил трещину и развалится до 7000 по индексу так быстро, что оглянуться не успеют, а потом уже выскочат тушители пожаров и будут петь песни о том, как все хорошо, а если они невовремя это сделают, то там хана

🪐Ретроградный Меркурий и обвал рынка: 7 вопросов, которые спасут ваш депозит Часть 4 (часть 3 тут: https://2w.ru/kapustaavzhire ) В трех предыдущих частях мы прошли путь от удивительной закономерности между ретроградными планетами и обвалами фондового рынка до понимания того, насколько легко статистика может вводить инвесторов в заблуждение. Оказалось, что даже самые впечатляющие результаты бэктестов не всегда выдерживают проверку на случайность. Теперь подведем итоги и разберем 7 правил, которые помогут отличить действительно работающую торговую стратегию от красивой подгонки исторических данных. И наконец ответим на главный вопрос: стоит ли инвесторам бояться ретроградного Меркурия? Сделай переход более интригующимУсиль связь с ретроградным Меркурием Как проверять бэктест: 1. Не было ли у меня заранее гипотезы, в которую очень хотелось верить? Если достаточно долго пытать данные, они во всем признаются. 2. Считайте попытки. Сколько идей, активов, начальных дат и настроек проверили до появления этого результата? Один успех из 27 попыток требует гораздо более строгой проверки, чем один успех из одной попытки. 3. Смотрите на фактическую, а не годовую доходность. Пересчет короткой выборки в годовые значения превращает два плохих месяца в катастрофический год. Проверяйте суммарное движение и число дней. 4. Тестируйте данные, которых никто не видел: более раннюю историю, другой рынок или будущий период. Реальный эффект должен проявляться и там. 5. Проводите тест с перемешиванием дат. Посмотрите, насколько часто случайность воспроизводит ваш результат. Это похоже на моделирование дисперсии в торговле и показывает естественный разброс результатов. 6. Подозрительно относитесь к начальной дате. Если тест начинается в 1975 году, а данные есть с 1928-го, спросите почему. 7. Объясните механизм. Ретроградность — кажущееся обратное движение планеты на фоне звезд из-за относительного движения орбит. Это само по себе не исключает эффекта. Но без ясного механизма все доказательство должно держаться на данных. Я готов мириться с меньшей выборкой, если лежащий в основе механизм понятен и объясним. Данная идея — прекрасный пример того, насколько убедительными могут быть бэктесты. Моя первая реакция была не скептической, а восторженной: «Ого!» Здесь собрались почти все ингредиенты, делающие тест красивее, чем он есть: небольшая выборка, доходность в годовом выражении, два обвала, выбор результата из множества попыток и неудобный кусок истории, оставленный за кадром. Это не значит, что идея глупа. Наука знает не все! Просто конкретный набор данных не позволяет отличить реальный эффект от удачи. Сейчас проходит одновременное окно ретроградности Меркурия и Венеры (с 24 октября по 13 ноября, около 15 торговых дней). Если $SPGI упадет, считайте, вас предупредили. Ха-ха! $SFZ6 $NAZ6

Друзья, добрый день. Прошедшее заседание ЦБ РФ мы крайне безответственно пропустили, каемся. Сегодня, перед оглашением в 21:00 мск ставки ФРС постараемся исправится. Впрочем, как и в пропущенном нами заседании, никакой интриги в решении сегодня не предвидится. Если посмотреть бегло, статистика с тех пор скорее добавила аргументов за продолжение повышений. В сентябре CPI вырос на 0,6% за месяц, а годовая инфляция ускорилась с 3,4% до 3,7%. Но, если приглядеться, больше половины роста общей цифры обеспечил бензин, подорожавший на 9,1%. Без продуктов питания и энергии цены прибавили 0,3%, как и в августе. И тут начинается хороший пример, который нашему регулятору бы не помешало взять с заокеанских коллег, ведь ценовой шок идет не со стороны спроса, а со стороны предложения. Федрезерв не рвется устроить выжженную землю запредельной реальной ставкой, а наблюдает, насколько устойчивым окажется перенос в остальные цены и инфляционные ожидания. Справедливости ради, по нашим ожиданиям, о которых мы говорили не раз, быстро решения ближневосточного вопроса не будет и уже в следующем году ФРС может оказаться в сложноватом положении. Дополнительным аргументом за паузу стали галопирующие доходности американского долга. Ситуация в какой-то момент стала настолько неуправляемой, что вопреки заявленному курсу Уорша, 1 октября заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон вышел успокаивать рынок словами о необходимости времени для собственной оценки ситуации. А 8 октября Кристофер Уоллер заверил рынок, что даже при сохранении жесткого сценария ДКП проводить повышения на каждом заседании необязательно. Это все кстати к вопросу о реальной ястребиности нового главы, о которой кричали многие издания в начале его срока. Многострадальный рынок труда, который приковывает особенное внимание макроэкономистов уже почти год, тоже позволяет обойтись без спешки. В сентябре экономика добавила 29 тыс. рабочих мест, безработица составила 4,2%. При этом с марта она остается в диапазоне 4,1-4,3%. Ну и наконец, консенсус: в опросе Reuters от 16-20 октября из 100 экономистов 94 ожидали сохранения ставки сегодня. При этом все 100 прогнозировали повышение в декабре. Ожидания по направлению политики оказались жестче, чем ожидания по ближайшему заседанию. В связи с уже достаточно жесткими ожиданиями, задавить рынок на наш взгляд могут только крайне жесткие заявления главы ФРС, причем настолько жесткие они должны быть, что на наш взгляд достаточно маловероятны. $SFZ6 если же говорить про рынки, на наш взгляд с текущих можем и подкорректироваться на пресс-конференции в составе волны {B} финальной восходящей волны диагонали. Но коррекция на наш взгляд будет иметь крайне непродолжительный характер и где-то в районе даты промежуточных выборов мы ждем индекс на новом ATH.