AlphaForge // Research Log #002 — Часть 1/2 ### Перелом — это не точка Последние несколько дней мы в PulsX исследовали простой на первый взгляд вопрос: можно ли определить момент, когда рынок действительно меняет направление? Изначально логика казалась понятной. Был импульс вверх → появился продавец → SHORT. Было движение вниз → появился покупатель → LONG. Но чем глубже мы разбирали реальные дни NG, тем меньше эта модель соответствовала рынку. Перелом оказался не точкой. Он оказался процессом. --- ### Иногда система была права слишком рано В одном из эпизодов PulsX увидел продавца и сформировал SHORT. Формально всё выглядело логично. Но после восстановления точности replay выяснилось неприятное: сделка действительно была плохой. Цена почти не дала движения вниз, а прямо рядом всё ещё сохранялась сильная поддержка покупателя. То есть проблема была не в том, что позиции «не хватило терпения». Рынок просто ещё не перешёл в новую фазу. После того как мы научились лучше различать ближайшую структуру ликвидности, этот ложный SHORT исчез, а старые положительные исторические случаи сохранились. Интересный момент: сначала исправление replay ухудшило красивый результат теста. Но именно это и было правильным результатом. Стенд перестал скрывать плохую сделку и начал честнее воспроизводить то, что происходило в реальности. --- ### А иногда правильную идею закрывали слишком рано На другом дне произошла противоположная ситуация. PulsX определил LONG. После входа рынок ушёл примерно на 1% против позиции, старая защита её закрыла — а затем цена восстановилась и прошла ещё десятки тиков в первоначально ожидаемом направлении. Первая мысль очевидна: «значит нужен более широкий стоп». Мы проверили эту идею. И довольно быстро стало понятно, почему она опасна. Более широкая защита действительно может сохранить ранний, но правильный вход. Но она точно так же способна увеличить убыток, если само направление было определено неправильно. Поэтому мы отказались от идеи лечить все плохие сделки одним расширением стопа. Нужно сначала ответить на другой вопрос: тезис ещё жив — или рынок уже доказал, что мы ошиблись? --- ### Ещё один важный случай В другой сделке защитный выход сохранил небольшую прибыль. На графике потом можно было подумать: «Робот вышел слишком рано». Но дальнейшая траектория показала обратное: цель достигнута не была, а затем рынок полностью вернулся и ушёл против входа. То есть прибыльный protective stop оказался не ошибкой, а правильным решением. Это заставило разделить две задачи: правильно определить перелом и правильно сопровождать позицию после него. Одно не гарантирует другое. --- ### Что мы поняли К концу этих разборов понятие «точка разворота» стало выглядеть совсем иначе. Теперь для нас это скорее последовательность: импульс → поглощение → ослабление → перестройка ликвидности → передача инициативы → подтверждение. Рынок не обязан менять владельца за один кадр. Между «старая сторона слабеет» и «новая сторона действительно получила контроль» иногда проходит целая отдельная фаза. Именно в ней возникает большая часть ложных ранних сигналов. Во второй части расскажем, что произошло, когда мы попытались математически предсказывать силу движения после перелома, почему сложная универсальная модель проиграла более простому подходу и как один из новых профилей прошёл путь от исследовательской идеи до ограниченного кандидата для дальнейших испытаний. AlphaForge *Код. Математика. Данные. Гипотезы.* PulsX // NG Продолжение — в части 2/2. *AlphaForge — журнал инженерного эксперимента. Публикации носят исследовательский характер и не являются призывом к совершению сделок. Внутренняя механика PulsX не раскрывается. На комментарии и вопросы мы не отвечаем.* {$NGQ6} {$NRQ6} #AlphaForge #PulsX #природныйгаз #фьючерсы #алготрейдинг

Итак, пополнение на 100₽ номер #002, сумма небольшая, поэтому возьмём акцию от магазина всё инструменты $VSEH, посмотрим во что это выльется дальше! P. s. Инвестиции связаны с риском и мой опыт не является индивидуальной рекомендацией! #заработайнапенсию #100рублей #всеинструменты #100рублейвдень #100рублейкаждыйдень

Продолжаю следовать намеченному курсу и челленджу. Пополнила счёт на 100 рублей #002 и купила новую акцию компании АренаДата $DATA (благо сдача осталась от вчерашней покупки). Про челлендж: пополняю отдельный брокерский счет ежедневно на 100 рублей (ни больше ни меньше) и инвестирую в различные инструменты. #кошка_челлендж #заработайнамечту #100рублей #отрасль_технологии #100рублейвдень #100рублейкаждыйдень

Закрыл идею #002 $TRMK Окно возможности реализовать опцион по 220.68р. Подходит к концу. Видно что компания не предпринимает каких либо действий чтобы разогнать цену и сделать доп.продажу в рынок. Пока ещё остаются надежды что это произойдёт в последний момент. Но я решил выйти раньше. Как надежда совсем пропадёт возможен локальный слив. Думаю таких как я много, кто ждал разгона для реализации опциона. Часть уже выскочила, но часть держит до последнего. Компания в долгосрочной перспективе интересна. Но эта спекулятивная история подходит к концу. P. S. Опять допустил ошибку от своих планов. Так бы вышел с небольшим плюсом... Желаю всем удачи, пусть всё же в конце придут объёмы и вы заработаете, а я останусь на едине с своим ФОМО, но буду радоваться что всё же хоть тут остался верен своей стратегии. Пусть не сразу... #результатминус #естьошибки

Идее #002 приготовиться $TRMK 🚀🚀🚀 ! Завтра 25 марта открывается окно на реализацию опциона по 220.68руб. Если в интересах компании всё же есть планы увеличить фрифлоат акций то им нужно добиться чтобы цена была выше в период до 28 марта. А я полагаю что они хотят получить денег с биржи... Ждём новостей и разгона!

Идея #002 жду возможный разгон акций под SPO. •Что: лонг акций $TRMK ТМК •Сколько: до 2% от дэпо •Докуп? : планирую в понедельник -вторник ещё добрать до 20% •тайминг: краткосрок. До 25 марта. В чем идея: ранее при SPO участникам раздавали опцион (право купить ещё акций по 220р.) не зависимо от цены рынка. Даже еслиб сейчас цены были по 500р. Держатели опциона покупали бы по 220р. Сейчас цена ниже, смысла использовать опцион нет. НО в интересах компании вывести на рынок ещё акций, по этому смею предположить что они чтото предпримут чтобы цена на акции подросла и стала интересной для реализации опциона. Цель: +4-7% Тригер к закрытию: •закрыть лонг до 25 марта. •прибыль 7% •неожиданный негатив. Чёрный лебедь. Ещё хотел лонговать акции которые наоборот увеличат долю в индексе, но сейчас решил рассматривать только шортовые идеи. Это от части ещё выступает как хедж моих лонговых акций. На случай чёрного лебедя.... P. S. Веду дневник для себя. Ввёл обязательное правило фиксировать все свои действия для самодисциплины. #тмк #спекуляции #открыто

Библиотека #002 📌Обыкновенные акции и необыкновенные доходы (Филип А.Фишер) 📌Одураченные случайностью (Нассим Николас Талеб) 📌От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее (Питер Тиль) 📌Плоский мир (Томас Фридман, 2005) 📌Подлые рынки и мозг ящера (Терри Бернхем) 📌Просите — и дано будет вам (Эстер Хикс и Джерри Хикс, 2004) 📌Протестантская этика и дух капитализма (Макс Вебер, 1904-1905) 📌Процветание (Чарльз Филмор, 1936) 📌Путь к процветанию (Джеймс Аллен, 1905) 📌Путь к финансовой свободе (Эрик Найман) 📌Путь к финансовой свободе (Бодо Шефер) 📌Путь Уоррена Баффетта (Роберт Г.Хагстром) 📌Путь хеджера. Заработай или умри (Барри Биггс) 📌Разумное распределение активов (У.Бернстайн) 📌Разумный инвестор (Бенджамин Грэм, 1949) 📌Раскройте свой разум для процветания» (Кэтрин Пондер, 1971) 📌Рискуя собственной шкурой (Николас Нассим Талеб) 📌Руководство разумного инвестора (Джон Богл) 📌Самый богатый человек в Вавилоне (Джордж Самюэль Клейсон) 📌Сделайте ваших детей успешными (Джим Роджерс) 📌Секрет миллионера (Марк Фишер) 📌Секреты мышления миллионеров (Т.Харв Экер, 2005) 📌Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами (Ларри Уильямс) 📌Случайная прогулка по Уолл-стрит (Бертон Малкиел) 📌Создание денег (Санайя Роман и Дуэйн Пэкер, 1988) 📌Тайна (Ронда Берн, 2006) 📌Теряя невинность (Ричард Брэнсон, 2002) 📌Уоррен Баффетт. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов (Роберт Г.Хагстром) 📌Уоррен Баффетт. Лучший инвестор мира (Элис Шрёдер) 📌Финансовая журналистика. Деньги говорят (Константин Барановский) 📌Финансовая отчётность для руководителей и начинающих специалистов (Алексей Герасименко) 📌Финансовый пиар. Proдавая деньги (Константин Барановский) 📌Фонды (Джоэл Л.Флейшман, 2007) 📌Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками (Роджер Гибсон) 📌Хули(ганская эко)номика (Алексей Марков) 📌Чему я научился, потеряв миллион долларов (Джим Пол и Брендан Мойнихан) 📌Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости (Нассим Николас Талеб) 📌Экономикс (Майкл Гудвин) 📌Эссе Уоррена Баффетта» (Лоуренс Каннингэм, 1997) 📌50 великих книг о богатстве и процветании (Том Батлер-Боудон) - рассмотрим отдельно Подборка не полная, и будет дополняться со временем. Так же будут рассматриваться изнутри #фильмы_и_книги_о_финансах #книги

🌐 Краткий обзор 💼 -8%🔻 Лидеры роста к вчерашнему дню $COTY +6% $FTI и {$WISH} и $ZYNE +3% Подрастают $TAL {$MFGP} {$SKLZ} $LUMN {$PLTR} {$ESPR} $VIPS Добавил {$GTHX} и уже +3.3% ✊🚀🚀🚀 Те кто не сломался и держит {$VZIO} - КРАСАВЦЫ 👏👏👏 #идеяkosmos #002 (смотрите в ленте) ВСЕМ ПРОФИТА И РАКЕТ! 🤑🚀

#идеяkosmos #002 Рассматриваю {$VZIO} к добавлению в портфель. #долгосрок Вход по текущим или $21 (должно дать ☝) Выход: от 27.48 до 29.45 (не уверен что выше пойдёт, но ожидания есть что пробьёт 😎, как минимум есть прогноз у аналитиков до 31, а там и до 33 долетит 🚀) 🛑 Риск: ⚠️ Негативная реакция на отчёт (отчёт 4 августа). Ожидания на скрине, но считаю что они будут лучше. ⚠️ Падение до $18 и оттуда рост (маловероятно, т.к. уровень $21 очень сильный, но всё же 🤷‍♂️) #new от 21.07.2021 VIZIO расширяет свое партнерство с Future сегодня, запустив два новых бесплатных канала. Миллионы телезрителей VIZIO SmartCast® теперь имеют доступ к каналам CoComelon и iFood.tv с рекламной поддержкой по запросу. «Future Today - фантастический партнер, и мы очень рады добавить еще два новых приложения с любимыми фанатами шоу», - сказала Кэтрин Понд, вице-президент по развитию бизнеса VIZIO. «Мы предлагаем готовые развлекательные возможности для каждой семьи, использующей SmartCast TV. Расширение наших бесплатных каналов на платформе для семейного просмотра отражает наше неизменное стремление предоставить бесконечные возможности развлечений миллионам семей, которые рассчитывайте на наше руководство, чтобы получить лучший в своем классе просмотр». Полноя версия новости по ссылке: https://finance.yahoo.com/news/vizio-expands-partnership-future-today-160000848.html ✅ О компании Vizio Holding — холдинговая компания из США, которая занимается разработкой и производством бытовой электроники, такой как смарт-телевизоры и саундбары, а также имеет свою мощную операционную систему SmartCast. По состоянию на 1 декабря 2020 года объемы продаж компании составили 82,2 миллиона телевизоров и 11,8 миллионов звуковых панелей. Vizio Holding занимает второе место телевизионного рынка по количеству продаж за период с января 2018 года по декабрь 2020 года и является брендом №1 на рынке саундбаров Северной Америки. Продуктовая линейка Vizio Holding состоит из двух ключевых элементов – электронных устройств и цифровых платформ. На рынке устройств компания предлагает своим клиентам линейку ультрасовременных телевизоров Smart TV и универсальную серию саундбаров, которые обеспечивают захватывающие впечатления от развлечений и представлены в различных потребительских ценовых сегментах. Устройства компании продаются как в розничных магазинах, так и в Интернете, в том числе в таких крупных национальных сетях, как Amazon $AMZN , Best Buy $BBY , Costco $COST , Sam's Club, Target $TGT и Walmart $WMT . Кроме того, компания реализует свои устройства через собственный онлайн-канал на сайте VIZIO.com Линейка цифровых платформ представлена SmartCast, операционной системы для Smart TV, и Inscape, которая осуществляет сбор и обработку аналитических данных. Vizio Holding собирает аналитические данные о просмотрах телеканалов и программ, чтобы повысить прозрачность и расширить возможности таргетинга для рекламодателей. Кроме того, Vizio Holding является лидером в области инноваций и разработки динамической вставки рекламы (DAI). Ключевыми конкурентными преимуществами Vizio Holding являются: — сильная управленческая команда; — инновационный бренд; — уникальная операционная модель; — комплексные аппаратные и программные решения; — широкий доступ к OTT-сервисам, обеспечивающий большое количество источников дохода и др. Стратегия роста компании предусматривает увеличение объемов продаж телевизоров Smart TV, повышение популярности платформы SmartCast, вовлеченности пользователей и увеличение ARPU SmartCast (средний доход компании в расчете на одного абонента). 🛑 Помните ☝, риск на вас!