Хэштег #mxi | Тинькофф Инвестиции Пульс

🏆 Закрыл спекулятивный шорт индекса Сегодня интрадейный шорт был простым, как и вчера. Вчера был аномальный рост рынка, более 2% всего лишь на факте прилета Уиткоффа к Путину и обмена пленными. Нефть в ауте, дизельная сделка рассыпалась, СВО продолжается, территориальных уступок нет, энергетического перемирия нет. По статистике лонгами начали тариться блогеры с fomo-эффектом, которые пропустили весь рост до 2540 по индексу. Так что условия для торговли от шорта сегодня были прозрачными. Поэтому откусываю прибыль, и дальше жду чем закончится разговор Уткоффа с Путиным. Мое дело откусить понятный участок, а дальше начинается новостной тотализатор. Итог: +0,80%

📈 Утро · четверг, 12 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Индекс Мосбиржи и РТС открываются у верхней границы торгового диапазона: фьючерсы держатся выше уровней, где неделями концентрировались объёмы, но индикаторы уже сигнализируют о перегретости. Внешний фон смешанный: нефть консолидируется ниже 20-дневной средней, золото и серебро ушли в экстремальную перепроданность, рубль стабилен. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 249 000 п. · фьючерс выше верхней границы VAH, RSI 73,8 — зона перегрева после уверенного роста ▪️ RTS-12.26 — 94 280 п. · также над VAH, RSI 73,6; расхождение цены и объёмов указывает на усталость покупателей Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 298,9 ₽ · RSI 80,8 — экстремальный перегрев, котировки выше VAH; ближайшая поддержка — район 293–295 ₽ ▪️ GAZPF — 117,3 ₽ · RSI 80,2, движение у верхней границы VAH; при этом свежий импульс пока положительный Внешний фон 🛢 Brent — $92,2 · ниже SMA20 (93,1), 3-часовая динамика отрицательная — давление на сырьевые активы сохраняется 🥇 Золото — $4026 · RSI 6,0 — глубочайшая перепроданность после распродажи, серебро на RSI 7,9; технически возможен отскок 💱 Доллар — 83,4 ₽ (Si-12.26) · юань — 12,53 ₽ · рубль в равновесии: валютные пары внутри дневного диапазона, доллар чуть ниже SMA20 Что дальше После сильного восходящего движения вероятна коррекционная пауза: перегретый RSI по индексам и ликвидным бумагам повышает чувствительность к любому негативу. Золото и серебро на экстремальных уровнях перепроданности — зона возможного технического отскока, но устойчивого разворота без стабилизации нефти ждать не стоит. В первой половине дня ключевое — удержание индексом Мосбиржи уровней 248–249 тыс. пунктов. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · вторник, 10 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Рынок открывается под давлением дешёвой нефти: Brent за ночь ушёл в глубокую перепроданность, рубль слабеет, а индексные фьючерсы держатся у нижних границ своих зон стоимости. Пока это коррекция без паники — объёмы сжаты, продавец не агрессивен. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 246 650 п. · чуть ниже 20-дневной средней (247 161), у нижнего края зоны стоимости, RSI 42 — лёгкий медвежий перекос ▪️ RTS-12.26 — 93 300 п. · ниже зоны стоимости, RSI 35 — слабее рублёвого индекса, что логично при падающей нефти Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,3 ₽ · вплотную к средней (295,23), RSI 39, торговля вялая — консолидация без направления ▪️ GAZPF — 114,3 ₽ · внутри зоны стоимости, RSI 45 — заметно устойчивее рынка, несмотря на слабую нефть Внешний фон 🛢 Brent — $91,97 · RSI 14 всего 25, импульс −2,2% за три часа — главный источник давления на открытии 🥇 Золото — $4155 · фаза накопления, RSI 62 — драгметаллы игнорируют нефтяную распродажу 🥈 Серебро — $53,6 · у верхней части диапазона, накопление, momentum +0,4% — единственный устойчиво «бычий» актив утра 💱 Доллар — 83,4 ₽ · юань — 12,53 ₽ · обе валютные пары выше максимума объёма (RSI 70+) — рубль под давлением нефти Что дальше Первая половина дня, скорее всего, пройдёт в осторожной торговле: дешёвая нефть будет сдерживать отскоки, ключевой вопрос — защитят ли покупатели нижнюю границу зоны стоимости MXI около 246 400 п. Если удержат — возможна стабилизация и попытка вернуться к средней; пробой откроет дорогу к району 245 500. В валюте стоит ждать повышенной волатильности рубля, в золоте и серебре — сохранения восходящего уклона. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · понедельник, 9 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК День прошёл в боковике: индекс Мосбиржи закрылся у своих средних с RSI 43, тогда как РТС остался под давлением ослабления рубля, а нефть Brent завершила сессию в глубокой перепроданности — главный кандидат на технический отскок. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 247 400 п. · у 20-дневной средней (247 551), RSI 43 — нейтрально, торговля в узком диапазоне на пониженных объёмах ▪️ RTS-12.26 — 93 620 п. · ниже средней (93 964), RSI 35 — валютный фактор держит индекс в минусе Сектор и бумаги ▪️ SBRF-12.26 — 300,09 ₽ · удержался у круглой отметки 300 и выше средней, RSI 61,7 — лучшая устойчивость среди «голубых фишек» ▪️ GAZR-12.26 — 116,28 ₽ · нейтрально (RSI 47), но объёмы в 1,4 раза выше обычных — бумага торговалась у верхней границы диапазона Внешний фон 🛢 Brent (BR-12.26) — $94,4 · RSI 17 — глубокая перепроданность после ухода из зоны $97–98; отскок назрел, но нисходящий тренд пока цел 🥇 Золото (GOLD-12.26) — $4 162 · RSI 70,6 — у вершин, сохраняет восходящий импульс 💱 Доллар (Si-12.26) — 83,28 ₽ · юань (CNY-12.26) — 12,52 ₽ · рубль мягко слабеет — обе валюты выше своих средних Что дальше Главный ориентир — нефть: RSI на уровне 17 обычно предвещает хотя бы технический отскок, который поддержал бы рубль и РТС. Индекс Мосбиржи зажал 247,4 тыс. в консолидацию — пробой решает направление. Золото и газ выглядят сильнейшими историями: импульс сохраняется, пока держатся вершины. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · понедельник, 9 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Утренние торги проходят под давлением: индексы ушли в зону перепроданности на фоне резкого обвала нефти, тогда как золото держит локальные максимумы на защитном спросе. Активность заметно выше обычной — объёмы по ключевым инструментам в разы превышают норму. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 247 075 п. · на 0,4% ниже 20-дневной средней, RSI 29 — перепроданность, обороты в 3,2 раза выше типичных ▪️ RTS-12.26 — 93 800 п. · слабее Мосбиржи, минус 0,5% за три часа, RSI 29, объёмы в 4,7 раза выше средних Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 293,9 ₽ · замер у 20-дневной средней, выраженного направления нет, RSI 45 ▪️ GAZPF — 114,3 ₽ · под давлением вместе с нефтью, RSI 42, нисходящий импульс Внешний фон 🛢 Brent — 97,1 $ · глубоко перепродан (RSI 21), пиковые объёмы — распродажа без отката 🥇 Золото — 4 144 $ · RSI 71, выше зоны равновесия; в рублях — 10 878 ₽/г 💱 Доллар — 83,0 ₽ · юань — 12,5 ₽ · рубль умеренно слабеет, евро 92,2 ₽ перекуплен Что дальше После столь резкого падения нефти вероятна техническая коррекция, но пока её нет — индексы останутся под давлением, а уровни перепроданности сами по себе разворот не гарантируют. Во второй половине дня ключевым будет поведение Brent: закрепление ниже 97 $ усилит нисходящий тренд, отскок вернёт спрос в рисковые активы. Золото при этом продолжит получать поддержку как защитный инструмент. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · понедельник, 9 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Утренняя сессия проходит в осторожно-позитивном ключе: фьючерс на индекс Мосбиржи держится выше вчерашних максимумов объёмов, рубль стабилен у 82,5 за доллар, а драгоценные металлы продолжают подъём, задавая тон сырьевому блоку. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 248 500 п. · выше максимума объёмов (247 900); RSI 73,7 — зона перегретости, момент +0,14% ▪️ RTS-12.26 — 94 300 п. · итоги пятничной сессии: у скользящей 20 (94 340), RSI 42,6 — без перегрева, объёмы выше средних Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 294,7 ₽ · выше максимума объёмов, RSI 58,7; в пятницу объёмы втрое выше среднего ▪️ GAZPF — 115,0 ₽ · над VAH, RSI 71,1 — заметный перекос в покупки, момент +0,19% Внешний фон 🛢 Brent — $98,6 · консолидация у максимумов объёмов после роста, RSI 64 — нейтрально-позитивно 🥇 Золото — $4 152 · RSI ~80, рост на 1,2% за три часа — покупки в металлах сохраняются; серебро — $53,6, RSI 81 💱 Доллар — 82,5 ₽ · юань — 12,30 ₽ · рубль стабилен: доллар слегка выше вчерашних максимумов объёмов, юань нейтрален Что дальше Старт основной сессии ожидается вблизи текущих уровней: фьючерс на индекс Мосбиржи подошёл к перегретой зоне (RSI 73,7), поэтому после утреннего импульса вероятна консолидация. В центре внимания — драгметаллы (перегретое серебро рискует первой коррекцией) и нефть, закрепившаяся выше $98. РТС-фьючерс отстаёт от рынка — разрыв между индексами может сокращаться за счёт валютного фактора. #BR Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

🏦 Индекс Мосбиржи: впереди апатия? 🟢Из позитива у нас: Трамп наш слоняра (общался с Дмитриевым, намекнул, что могут сняты санкции на отгрузку нефти для США, сказал, что скоро Сделка), намеки на выборы в Украине онлайн, разные псевдопозитивные дырявые новости с укро-рептилоидных-инсайдерских источников, плюсовая нефть (была утром, сейчас в минусе уже), в рынке много шорта, переговоры 10-11 ноября. 🟢Из негатива: Нефть ушла в минус, по новостям нет никакой конкретики, от трехстронней встречи не стоит ждать позитива, Трампу в любой инициативе демократы будут мешать, СВО продолжается, годовая инфляция высокая, выше таргета. 🟢 Технически, в моем взгляде на рынок ничего не меняется: есть классическая бычья ловушка, есть ее тест дважды. Цели на 2380. На текущих уровнях я скептичен в к росту, вижу, что многие блогеры-трейдеры каждый день что-то стремятся покупать, всеми движет фомо-эффект, так как основной тренд был ими пропущен, пока я был супербыком. Сейчас я не супербык по нашему рынку, но и не всепропальщик - жду умеренную коррекцию на 2380, но не факт что нас не протянут ниже, т.к. бычья ловушка - очень опасная фигура, и от нее мы уже ниже на 3%, а румяность покупателей все еще сильная. Как бы не уехали в днище при таких настроениях...покупать на 2380 будет страшно. 🚗 Жду коррекцию, желательно поглубже, например, на 2380, чтобы все вновь поверили в 1600 по индексу. Предполагаю, что на графике сформировалась бычья ловушка, настроения в ней соответствующие.

📈 Утро · пятница, 6 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Фьючерсы на российские индексы открывают день на продолжении восходящего импульса, однако индикаторы ушли в зону перекупленности — накопившийся за неделю рост оставляет мало пространства для новой волны до консолидации. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 246 750 п. · RSI 76, торгуется выше диапазона VAH — бычий перевес сохраняется, но импульс близок к исчерпанию ▪️ RTS-12.26 — 94 250 п. · RSI 80, выраженная перекупленность; рост во многом обеспечен укреплением рубля Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 292,5 ₽ · вблизи верхней границы диапазона, чуть выше скользящей, нейтральный настрой ▪️ GAZPF — 112,64 ₽ · RSI 81 после стремительного ралли — акция перегрета, возможна фиксация прибыли Внешний фон 🛢 Brent — $100,3 · перекуплен (RSI 94), цена держится выше скользящей, но momentum указывает на риск отката 🥇 Золото — $4088 · коррекция вниз от пиков, котировки ниже 20-дневной скользящей 💱 Доллар — 82,39 ₽ · юань — 12,39 ₽ · рубль уверенно силён: пара USD/RUB перепродана (RSI 20), юань также слабеет Что дальше Первая половина дня, скорее всего, пройдёт в консолидации: перекупленность по индексам и нефти ограничивает агрессивные покупки на старте. Поддержку рынку оказывает крепкий рубль, который сдерживает инфляционные ожидания. Внимание — за динамикой Brent: откат нефти от зоны $100 может сдвинуть настроения в индексных бумагах. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · четверг, 5 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Фьючерсы на индексы завершили день уверенным ростом на заметно расширившихся объёмах: оба контракта закрепились выше своих 20-дневных средних и верхних границ объёмного диапазона. Поддержку рынку оказывают дорожающая нефть и крепкий рубль. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 246 400 п. · выше средней и VAH, импульс последних часов +1,2%, обороты в 1,8 раза выше нормы ▪️ RTS-12.26 — 94 330 п. · та же картина: новый максимум диапазона, объёмы почти вдвое выше средних Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 294 ₽ · обновил верх диапазона, RSI 75, покупки идут на растущих объёмах ▪️ GAZPF — 112,69 ₽ · сильнейший импульс дня (+2,3% за три часа), хотя по объёму видна дивергенция — рост выдыхается ▪️ RGBIF — 111,65 ₽ · ОФЗ слабеют на контрасте с акциями: RSI 36, бумаги у нижней границы диапазона Внешний фон 🛢 Brent — $97,3 · удержался выше $97, RSI 68, обороты выше средних — бычий настрой сохраняется 🥇 Золото — $4 153 · всплеск активности (объёмы 2,4х к средним) при нейтральном импульсе 💱 Доллар — 82,4 ₽ · рубль крепок: доллар ниже 20-дневной средней, RSI 37; юань — 12,38 ₽, в той же слабой динамике Что дальше Индексы ушли в глубокую перекупленность (RSI 83–86) на расширенных объёмах — типичная зона фиксации прибыли, так что коррекционный откат в ближайшие дни вполне возможен, хотя нефть и крепкий рубль продолжают играть на стороне покупателей. Завтра внимание к динамике Brent у отметки $97 и к поведению ОФЗ: расхождение долгового и фондового рынков обычно разрешается в пользу одного из них. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · четверг, 5 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Российский рынок открывается в зоне перепроданности: индекс Мосбиржи закрепился ниже 20-дневной средней при RSI 25, и старт торгов во многом будет зависеть от отскока нефти, которая с утра выглядит глубоко перепроданной. Фон смешанный — рубль слегка слабеет, золото обновляет локальные максимумы. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 242 000 п. · ниже средней (243 900) и зоны равновесия, RSI 25 — территория перепроданности, объёмы низкие ▪️ RTS-12.26 — 92 070 п. · также ниже SMA20 (93 150), RSI 24, давление сохраняется Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 290,8 ₽ · у нижней границы равновесного диапазона, RSI 46, торговая активность вялая ▪️ GAZPF — 110,9 ₽ · слабее рынка, RSI 36, у зоны баланса с медвежьим креном Внешний фон 🛢 Brent — $94,3 · резкое падение, RSI 7 — экстремальная перепроданность, возможна коррекционная попытка 🥇 Золото — $4161 · вновь выше диапазона, RSI 84 — перегрев вверх 💱 Доллар — 82,8 ₽ · юань — 12,43 ₽ · рубль незначительно слабее, выше своих торговых зон Что дальше Первую половину дня рынок, вероятно, проведёт в поиске локального дна после глубокой коррекции — закрепление ниже 242 000 по индексу откроет путь к дальнейшему снижению. Отскок нефти и стабилизация рубля могли бы поддержать спекулятивный спрос у нижних границ диапазонов. Ждём реакции на открытии и поведение перепроданных бумаг перед вечерней сессией. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · вторник, 3 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Первая половина дня проходит в осторожном ключе: индексы балансируют вблизи своих 20-дневных средних на повышенных объёмах, рубль умеренно слабеет, а нефть удерживается выше $106 после утреннего отката. Явного направления нет — рынок ждёт новых драйверов, но точечные покупки поддерживают отдельные бумаги. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 247 975 п. · ровно у средней (248 064), RSI 47,8; объёмы в 1,8 раза выше обычных, дивергенция объёмов бычья ▪️ RTS-12.26 — 94 500 п. · чуть ниже средней, RSI 42,8; активность в 2,5 раза выше обычной, покупатели защищают зону 93 990 Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 292,0 ₽ · сдержанно: RSI 34, котировки под 20-дневной средней (292,8) ▪️ SBRF-12.26 — 296,8 ₽ · заметно сильнее вечного: RSI 66,7, подтверждённая бычья дивергенция, объёмы в 2,7 раза выше ▪️ GAZPF — 115,5 ₽ · в лидерах сессии: выше средней, объёмы вдвое больше обычных, подтверждённая бычья дивергенция Внешний фон 🛢 Brent — $106,8 · после отката к $104,4: RSI 37, цена под средней, но трёхчасовая динамика положительная — удержание $104–105 говорит о спросе на отскок 🥇 Золото — $3 955,8 · у средней ($3 973), медвежья дивергенция объёмов; консолидация без выраженного направления 💱 Доллар — 82,65 ₽ · юань — 12,40 ₽ · рубль слабеет: доллар закрепился над зоной VAH (82 444), RSI 62,7, объёмы в 3,7 раза выше обычных; юань — у верхней границы диапазона Что дальше Индексам для продолжения отскока нужно закрепление над средними: для MXI ориентир — 248 100 п., далее 252 100. Главный вопрос дня — рубль: удержание долларом отметки 82,5 будет означать консолидацию на более слабых уровнях. Brent нащупывает дно у $104–105, возврат выше $107,2 подтвердит разворот. До вечера заметных макро-триггеров нет, так что вероятна умеренная волатильность. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · вторник, 3 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Торги основной сессии начинаются в окружении технической перепроданности: после слабой недели индексы ушли под 20-дневные средние, а нефть Brent вплотную приблизилась к нижней границе дневного диапазона. Ночью рынок показывает лёгкий положительный импульс — главный вопрос утра, выдержат ли поддержки при открытии. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 247 400 п. · ниже средней за 20 сессий (248 733), RSI 24,9 — глубокая перепроданность; ближайшая опора — район 245 900–246 200 ▪️ RTS-12.26 — 94 560 п. · RSI 26,5, та же картина: откат к нижней границе диапазона, поддержка 94 000 Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 291 ₽ · RSI 14,4 — экстремальная перепроданность, котировки у нижней границы диапазона (290) ▪️ GAZPF — 115,06 ₽ · чуть ниже средней 115,7, RSI 27,2 — снижение сдержанное, отскокные попытки пока слабые Внешний фон 🛢 Brent — $105,2 · RSI 17,5 — сильно перепродана после отката, торгуется у нижней границы диапазона 104,1–110,4 🥇 Золото — $3974 · около 20-дневной средней, мягкая коррекция после недавнего роста (RSI 59,8) 🥈 Серебро — $50,58 · слабее золота — ниже нижней границы своего диапазона 💱 Доллар — 82,5 ₽ · юань — 12,41 ₽ · валюты в верхней части дневных диапазонов: рубль под лёгким давлением Что дальше Устойчивость отскока от перепроданности будет определяться объёмами дневной сессии и поведением нефти: пока Brent удерживает 104–105 долларов, а MXI стоит над районом 245 900–246 200, рынок, скорее всего, останется в консолидации. Для рубля ориентир — закрепление доллара выше 82,4–82,5: до этого момента давление на рублёвые активы остаётся умеренным. Первая половина дня, вероятно, пройдёт без ярко выраженного направления. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · понедельник, 2 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Российский рынок завершил день уверенным снижением: индексы ушли в глубокую перепроданность, рубль продолжил слабеть, а Brent обвалился к внутридневным минимумам. Активы-убежища — золото и серебро — при этом наоборот обновили вершины. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 245 850 п. · RSI упал до 13,9 — экстремальная перепроданность; цена ниже 20-дневной средней (250,7 тыс.) и нижней границы дневного объёма ▪️ RTS-12.26 — 93 960 п. · RSI 16,3, откат к средней составил ~2,4%; за последние три часа индекс потерял ещё 1,3% Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 291,4 ₽ · отступил от средней (295 ₽), RSI 21,8, но держится у зоны равновесия — продавец уже не наращивает давление ▪️ GAZPF — 114,6 ₽ · RSI 20,0 — накопленная слабость без резких движений, объёмы минимальные ▪️ GLDRUBF — 10 449,7 ₽ · RSI 92,4: золото в рублях продолжает ралли — двойной выигрыш от роста металла и дешевеющего рубля Внешний фон 🛢 Brent — $106,2 · резкое снижение: RSI 9,9, за три часа минус 2,6%; цена ушла ниже дневного минимума объёма — продажи доминируют 🥇 Золото — $4 010 · рост продолжается, RSI 83,9, цена выше верхней границы диапазона; серебро (+$51,8) следует за ним 💱 Доллар — 82,4 ₽ · юань — 12,39 ₽ · рубль слабеет уже несколько сессий: обе валюты у верхних границ дневных диапазонов, RSI 72–78 Что дальше Индексы в глубокой перепроданности — технические условия для отскока созрели, но он маловероятен без стабилизации нефти и рубля: Brent на минимумах, а давление на рубль пока не ослабевает. Золото на исторических вершинах остаётся главным бенефициаром — поток в защитные активы сохраняется. Ключевые ориентиры на завтра — динамика сырья и старт новой недели торгов валютой. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · понедельник, 2 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Утро понедельника проходит в умеренном позитиве: индекс Мосбиржи удерживается выше 20-дневной средней и верхней границы торгового диапазона, при этом активности заметно выше обычной — объёмы в разы превышают средние. Рубль при этом слабеет к доллару и юаню, а нефть остаётся под давлением после резкого снижения. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 252 725 п. · растёт от нижней границы диапазона, RSI 64,7 — уверенный бычий настрой; объёмы в 4,5 раза выше среднего ▪️ RTS-12.26 — 97 030 п. · флэт у 20-дневной средней, RSI 44,2 — покупатели пока осторожны; объёмы в 4,8 раза выше нормы Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 297,2 ₽ · держится в зоне POC–VAH, RSI 68,1, дивергенция подтверждает восходящий тренд ▪️ GAZPF — 117,8 ₽ · среди лидеров: цена выше диапазона справедливых значений, RSI 79,4, объёмы почти в 4 раза выше средних Внешний фон 🛢 Brent — $110,4 · пробита 20-дневная средняя, RSI 19 — глубокая перепроданность; объёмы растут, рынок ищет точку равновесия 🥇 Золото — $3952,7 · продолжает обновлять максимумы, RSI 78,8, бычий импульс без признаков затухания 💱 Доллар — 81,98 ₽ · юань — 12,34 ₽ · рубль заметно слабеет: обе пары выше диапазона справедливых значений, по юаню RSI 93 — перекупленность экстремальная Что дальше Рынок перегрет по рублёвым парам и золоту — к середине дня вероятна коррекционная пауза, тогда как по нефти, наоборот, возможен технический отскок от перепроданности. Удержится ли индекс Мосбиржи выше 252 000 п., во многом решит динамика нефти и поток новостей во второй половине дня. Высокие объёмы говорят о том, что крупные игроки активно перекладывают позиции — волатильность может усилиться. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · понедельник, 2 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Рынок открывает неделю вблизи уровней закрытия пятницы: индекс Мосбиржи консолидируется у 252 000 пунктов, индексы балансируют у своих средних. Главный внешний акцент утра — нефть: Brent ушёл под $111 и торгуется в зоне глубокой перепроданности после заметного снижения. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 252 000 п. · нейтрально, чуть выше 20-дневной средней, RSI 51, объёмы ниже типичных ▪️ RTS-12.26 — 97 050 п. · фактически на средней (97 076), RSI 49, движение без выраженного направления Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 296,6 ₽ · выше средних, RSI 62, объёмы заметно активнее рынка ▪️ GAZPF — 117,13 ₽ · RSI 66 — сильнейшая поза среди ликвидных бумаг, подходит к верхней границе дневного диапазона Внешний фон 🛢 Brent — $110,2 · RSI у 10 — максимальная перепроданность после снижения, объёмы вдвое выше средних, утренняя попытка отскока от минимумов 🥇 Золото — $3 944,5 · в перекупленной зоне (RSI 87), держится у верхней границы диапазона 💱 Доллар — 81,67 ₽ · юань — 12,28 ₽ · рубль умеренно слабее, но в пределах устоявшегося диапазона последних дней Что дальше Первая половина дня, вероятно, пройдёт вблизи пятничных уровней: индексы без перекосов, Сбер и Газпром поддерживают рынок, но решающим фактором останется нефть — разворот Brent вверх после перепроданности может добавить покупателям уверенности, дальнейшее снижение — наоборот, ограничит спрос в индексах. Внешние сигналы смешанные, поэтому выраженного направления на открытии не ждём. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Дневной обзор · пятница, 30 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 14:30 МСК Индекс Мосбиржи и РТС продолжают подъём второй половины недели при заметно выросших объёмах: фьючерсы торгуются выше 20-дневных средних, поддержку оказывает перегретая, но устойчивая нефть. Рубль при этом выглядит спокойно, а золото и серебро ушли в дневную коррекцию. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 251 675 п. · выше средней за 20 дней, RSI 57,4, объёмы в ~2,5 раза выше нормы — спрос пришёл на широком фронте ▪️ RTS-12.26 — 97 120 п. · RSI 69,7 — у верхней границы активной зоны, растёт быстрее рублёвого индекса за счёт сильной нефти Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 296,7 ₽ · объёмы 2,8×, но профиль распределения — у верхней границы диапазона идёт фиксация, RSI 58,7 ▪️ GAZPF — 116,3 ₽ · лидер дня: импульс +1,4% к средней, объёмы 2,9×, фьючерс GAZR-12.26 у 11 838 п. Внешний фон 🛢 Brent (BR-12.26) — 113,7 $ · RSI 90,3 — экстремальная перекупленность, контракт выше верхнего диапазона VAH 112,99; нефть — главный драйвер риска 🥇 Золото — 4 028 $ · коррекция: RSI 30,9, котировка ушла ниже равновесной зоны VAL 4 033 💱 Доллар — 81,5 ₽ (Si-12.26) · юань — 12,27 ₽ · рубль стабилен, валютные фьючерсы чуть ниже средних — поддержку даёт дорогая нефть Что дальше Вечер пятницы традиционно несёт риск фиксации прибыли, тем более RTS и нефть приблизились к перекупленным уровням: после сильного роста возможна консолидация у достигнутых отметок. Фундаментально настрой остаётся позитивным — нефть выше $113 и устойчивый рубль поддерживают рынок, но экстремальный RSI Brent предполагает, что следующий импульс понадобится новостной повод. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · пятница, 30 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Рынок открывается на фоне выраженного валютного давления: доллар и юань с утра в перекупленности, индексы после вчерашнего снижения остаются в зоне перепроданности. Нефть держится выше дневного диапазона и пока — единственный заметный позитив для рисковых активов. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 250 500 п. · RSI 22 — глубокая перепроданность, котировка чуть ниже нижней границы дневного диапазона ▪️ RTS-12.26 — 95 550 п. · RSI 14,5 — экстремальная перепроданность, индекс у VAL; отскок технически назрел, но объёмы утренние минимальны Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,8 ₽ · у нижней границы диапазона, RSI 25,6 — спрос на отскок пока не сформирован ▪️ GAZPF — 115,1 ₽ · консолидация у VAL, RSI 29,6 — без объёмов и идей Внешний фон 🛢 Brent — $112 · выше верхней границы дневного диапазона, RSI 60 — утренний фаворит 🥇 Золото — $4 041 · ниже VAL, RSI 36 — утренняя коррекция продолжается 💱 Доллар — 82,5 ₽ · юань — 12,4 ₽ · обе пары в перекупленности (RSI 86–87), рубль слаб на открытии Что дальше Первая половина дня — тест на способность рублёвых пар отступить от экстремумов: если доллар уйдёт из перекупленности, у индексов появится пространство для технического отскока от нижних границ. Сдерживающие факторы — низкие объёмы и отсутствие свежих идей в «голубых фишках». Нефть выше $112 остаётся главным аргументом для осторожного восстановления во второй половине сессии. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Дневной обзор · четверг, 29 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 14:30 МСК Первая половина дня проходит под давлением продавцов: оба индекса ушли ниже зоны стоимости и обновили дневные минимумы, а в Сбере объёмы выросли почти втрое от среднего — рынок переживает локальную коррекцию без панических распродаж на широком фронте. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 251 875 п. · ниже 20-дневной средней и нижней границы зоны стоимости, RSI 26 — зона перепроданности, объёмы выше среднего ▪️ RTS-12.26 — 97 030 п. · RSI 20,6 — экстремально перепродан, давление не ослабевает, минус ~0,3% за три часа, откатов нет Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,82 ₽ · главный источник давления: обороты в 2,7 раза выше нормы, котировки у нижней границы диапазона дня ▪️ GAZPF — 116,24 ₽ · снижение умереннее, чем у Сбера, бумага держится вблизи нижней границы зоны стоимости Внешний фон 🛢 Brent — 110,13 $ · откат от 111,2 $, RSI у 31, но объёмная дивергенция бычья — распродажи не нарастают 🥇 Золото — 4 076 $ · стабильно у 20-дневной средней, выступает защитным активом на фоне риск-оффа 💱 Доллар — 81,68 ₽ · юань — 12,28 ₽ · рубль мягко слабеет по обеим парам, но темп движения спокойный, без ускорения Что дальше Индексы в глубокой перепроданности (RSI 20–26) при расширении объёмов — классическая почва для технического отскока, однако без появления покупателей на широком рынке коррекция вниз может продолжиться. Ключевой вопрос второй половины дня — удержит ли MXI зону 251–252 тыс. пунктов и вернётся ли активность в Сбере к средним уровням. Заседания Казначейства США и ряд публикаций по нефти вечером зададут тональность для завтрашнего открытия. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · четверг, 29 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Середина дня проходит под знаком продаж в рублёвых активах: индекс Мосбиржи (MXI-12.26) ушёл ниже 20-дневной средней и справедливой зоны стоимости, тогда как РТС держится у своих средних благодаря укрепляющемуся рублю. Повышенные объёмы по фьючерсам указывают на перекладывание позиций, а не на панику. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 252 700 п. · ниже 20-дневной средней (254 136) и зоны стоимости; RSI 37, обороты почти втрое выше обычных — давление продавцов ▪️ RTS-12.26 — 98 120 п. · вблизи средней (98 187) и внутри зоны стоимости, RSI 59 — индекс удерживает крепкий рубль Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 297,85 ₽ · торговля у 20-дневной средней (298,90), RSI 36; объёмы в 4,7 раза выше средних — активная борьба в бумаге ▪️ GAZPF — 116,24 ₽ · ниже средней (117,17) и нижней границы стоимости, RSI 36; при этом паттерн накопления — позиция собирается внизу диапазона Внешний фон 🛢 Brent — $110,5 · консолидация вокруг 20-дневной средней (111,15), RSI 42, обороты пониженные 🥇 Золото — $4077 · вблизи средней, RSI 46 — нейтральный боковик без импульса 💱 Доллар — 80,97 ₽ (Si-12.26) · юань — 12,19 ₽ · рубль продолжает укрепляться: доллар у перепроданности (RSI 23), юань — также у минимумов Что дальше До конца дня ключевой вопрос — удержит ли MXI-12.26 нижнюю границу диапазона: при сохранении давления продавцов открыта дорога к минимумам месяца. Крепкий рубль и стабильная нефть ограничивают глубину коррекции, так что рынок, вероятно, перейдёт к консолидации у достигнутых уровней. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · четверг, 29 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Фьючерсные котировки к открытию основной сессии складываются в умеренно осторожную картину: индекс Мосбиржи держится ниже 20-дневной средней, рублёвые активы под давлением, тогда как валютный индекс — в зоне баланса. Предторговые объёмы почти нулевые, так что движения первых часов будут определяющими. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 253 575 п. · примерно на 0,3% ниже 20-баровой средней (254 275), RSI 39 — умеренное давление продавцов при минимальных объёмах ▪️ RTS-12.26 — 98 210 п. · ровно у средней (98 110), RSI 50 — валютный индекс в нейтральной зоне Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 298,3 ₽ · RSI 32 — заметная слабость, котировка у нижней границы дневного диапазона на фоне снижения объёмной активности ▪️ GAZPF — 116,8 ₽ · RSI 31, близко к перепроданности — бумага дешевеет относительно 20-дневного уровня (117,4) Внешний фон 🛢 Brent — $110,4 · ниже средней ($111,2), за три часа минус ~$1,2 — ночная коррекция после подъёма 🥇 Золото — $4 083 · у 20-дневной средней, стабильно; серебро ($54,1) — у нижней границы диапазона 💱 Доллар — 81,36 ₽ · юань — 12,23 ₽ · рубль чуть слабее средней: RSI 43 и 40 соответственно, давление умеренное, без рывков Что дальше Открытие в 10:00 МСК пройдёт на фоне тонких предторговых объёмов, а RSI по рублёвым активам — в нижней половине диапазона: первые часы определят, закрепится ли коррекция или рынок вернётся к средним уровням. Нефть после ночного отката остаётся выше $110, так что сырьевой фон продолжает поддерживать рынок. Во второй половине дня внимание — к динамике доллара и поведению Сбербанка, самого перегруженного по индикатору инструмента сектора. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · среда, 28 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Среда прошла под знаком крепкого рубля и осторожного покупного настроения: индекс РТС обновил локальные максимумы с расширенными объёмами, тогда как индекс Мосбиржи остался у своей средней за 20 дней, так и не решившись на пробой. Цены на нефть Brent держатся у верхней границы диапазона, но уже подают признаки перекупленности. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 254 550 п. · ровно у SMA20 (254 536 п.), RSI 50,7 — движение вбок без направления, объёмы ниже средних (0,78x), позиция между POC и верхней границей диапазона ▪️ RTS-12.26 — 98 570 п. · заметно выше VAH (98 340 п.), RSI 69,9 — вплотную к зоне перекупленности; объёмы 1,4x от типовых, конфирмированный бычий сигнал: рост поддерживается деньгами Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 299,29 ₽ · у верхней границы дневного диапазона, RSI 60,2 — аккуратные покупки, но дивергенция с объёмами сдерживает ускорение ▪️ GAZPF — 117,53 ₽ · рынок фактически молчал: объёмы 0,24x от типовых, бумага замерла у своей средней ▪️ GLDRUBF — 10 428,8 ₽ · RSI 28,8 — золото в рублях под давлением крепкой нацвалюты, хотя в долларах металл почти не двигался Внешний фон 🛢 Brent — $111,9 · +0,4% за три часа, но RSI 78,2 и объёмы 1,9x: ралли на повышенной активности с медвежьей дивергенцией — рост теряет опору 🥇 Золото — $4084,9 · флэт около SMA20 (4088 п.), RSI 48,7, подтверждённый медвежий сигнал — коррекционная пауза без паники 💱 Доллар — 81,2 ₽ (Si-12.26) · юань — 12,21 ₽ · рубль уверенно силён: обе пары ниже зоны VAL, RSI 32–39; при этом дивергенция по объёмам бычья — спекулянты осторожно откупают валюту на минимумах 🌐 Евро/доллар — 1,1138 · нейтрально у средней; природный газ — $3,07, лёгкий позитив без импульса Что дальше Расчётные индексы сейчас опираются на сильный рубль, но RTS уже у перекупленности, а нефть на максимумах подаёт сигналы усталости — сочетание, при котором коррекционная пауза выглядит естественнее, чем продолжение рывка. Индекс Мосбиржи стоит перед выбором направления у своей средней, и пробой VAH (255 320 п.) с объёмами стал бы аргументом в пользу покупателей. Для рубля ключевой остаётся динамика валютных потоков и нефти: пока они не развернулись, давление на доллар и юань сохранится. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · вторник, 27 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Утро вторника проходит в позитивном ключе: индекс Мосбиржи удерживается у верхней границы дневного диапазона, рынок поддерживают нефть дороже $110 и сильный спрос на акции Сбера. Рубль умеренно слабеет к доллару и юаню. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 250 725 п. · в верхней части диапазона, у VAH 250 955; RSI 67 близко к перекупленности, обороты в 1,6 раза выше среднего ▪️ RTS-12.26 — 96 420 п. · тестирует верхнюю границу зоны значения (96 485), RSI 61, объёмная картина подтверждает покупки Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,98 ₽ · лидер дня: RSI 77 — выраженная перекупленность, цена у максимума диапазона ▪️ GAZPF — 114,25 ₽ · без движения: флэт у скользящей средней, RSI 52 Внешний фон 🛢 Brent — $110,9 · выше $110 — поддержка рублёвым активам; однако объёмная картина намекает на распределение, часть игроков фиксирует прибыль 🥇 Золото — $4046 · под давлением: ниже скользящей средней и зоны значения, RSI 42 💱 Доллар — 81,8 ₽ · юань — 12,29 ₽ · рубль слабеет: обе валюты у верхней границы диапазона, обороты по юаню в 3,4 раза выше среднего Что дальше До конца дня ключевой вопрос — сумеет ли рынок удержать позиции у верхней границы диапазона: перекупленность по индексу и Сберу оставляет мало запаса для продолжения без паузы. Цены нефти выше $110 продолжат поддерживать экспортный кейс, но слабость золота и фиксация прибыли в металлах могут охлаждать аппетит к риску. Ориентир второй половины дня — поведение объёмов и способность индекса закрепиться выше 250 900 п. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.