Хэштег #rts | Тинькофф Инвестиции Пульс

📈 Утро · пятница, 6 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Фьючерсы на российские индексы открывают день на продолжении восходящего импульса, однако индикаторы ушли в зону перекупленности — накопившийся за неделю рост оставляет мало пространства для новой волны до консолидации. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 246 750 п. · RSI 76, торгуется выше диапазона VAH — бычий перевес сохраняется, но импульс близок к исчерпанию ▪️ RTS-12.26 — 94 250 п. · RSI 80, выраженная перекупленность; рост во многом обеспечен укреплением рубля Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 292,5 ₽ · вблизи верхней границы диапазона, чуть выше скользящей, нейтральный настрой ▪️ GAZPF — 112,64 ₽ · RSI 81 после стремительного ралли — акция перегрета, возможна фиксация прибыли Внешний фон 🛢 Brent — $100,3 · перекуплен (RSI 94), цена держится выше скользящей, но momentum указывает на риск отката 🥇 Золото — $4088 · коррекция вниз от пиков, котировки ниже 20-дневной скользящей 💱 Доллар — 82,39 ₽ · юань — 12,39 ₽ · рубль уверенно силён: пара USD/RUB перепродана (RSI 20), юань также слабеет Что дальше Первая половина дня, скорее всего, пройдёт в консолидации: перекупленность по индексам и нефти ограничивает агрессивные покупки на старте. Поддержку рынку оказывает крепкий рубль, который сдерживает инфляционные ожидания. Внимание — за динамикой Brent: откат нефти от зоны $100 может сдвинуть настроения в индексных бумагах. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · четверг, 5 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Фьючерсы на индексы завершили день уверенным ростом на заметно расширившихся объёмах: оба контракта закрепились выше своих 20-дневных средних и верхних границ объёмного диапазона. Поддержку рынку оказывают дорожающая нефть и крепкий рубль. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 246 400 п. · выше средней и VAH, импульс последних часов +1,2%, обороты в 1,8 раза выше нормы ▪️ RTS-12.26 — 94 330 п. · та же картина: новый максимум диапазона, объёмы почти вдвое выше средних Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 294 ₽ · обновил верх диапазона, RSI 75, покупки идут на растущих объёмах ▪️ GAZPF — 112,69 ₽ · сильнейший импульс дня (+2,3% за три часа), хотя по объёму видна дивергенция — рост выдыхается ▪️ RGBIF — 111,65 ₽ · ОФЗ слабеют на контрасте с акциями: RSI 36, бумаги у нижней границы диапазона Внешний фон 🛢 Brent — $97,3 · удержался выше $97, RSI 68, обороты выше средних — бычий настрой сохраняется 🥇 Золото — $4 153 · всплеск активности (объёмы 2,4х к средним) при нейтральном импульсе 💱 Доллар — 82,4 ₽ · рубль крепок: доллар ниже 20-дневной средней, RSI 37; юань — 12,38 ₽, в той же слабой динамике Что дальше Индексы ушли в глубокую перекупленность (RSI 83–86) на расширенных объёмах — типичная зона фиксации прибыли, так что коррекционный откат в ближайшие дни вполне возможен, хотя нефть и крепкий рубль продолжают играть на стороне покупателей. Завтра внимание к динамике Brent у отметки $97 и к поведению ОФЗ: расхождение долгового и фондового рынков обычно разрешается в пользу одного из них. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · четверг, 5 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Российский рынок открывается в зоне перепроданности: индекс Мосбиржи закрепился ниже 20-дневной средней при RSI 25, и старт торгов во многом будет зависеть от отскока нефти, которая с утра выглядит глубоко перепроданной. Фон смешанный — рубль слегка слабеет, золото обновляет локальные максимумы. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 242 000 п. · ниже средней (243 900) и зоны равновесия, RSI 25 — территория перепроданности, объёмы низкие ▪️ RTS-12.26 — 92 070 п. · также ниже SMA20 (93 150), RSI 24, давление сохраняется Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 290,8 ₽ · у нижней границы равновесного диапазона, RSI 46, торговая активность вялая ▪️ GAZPF — 110,9 ₽ · слабее рынка, RSI 36, у зоны баланса с медвежьим креном Внешний фон 🛢 Brent — $94,3 · резкое падение, RSI 7 — экстремальная перепроданность, возможна коррекционная попытка 🥇 Золото — $4161 · вновь выше диапазона, RSI 84 — перегрев вверх 💱 Доллар — 82,8 ₽ · юань — 12,43 ₽ · рубль незначительно слабее, выше своих торговых зон Что дальше Первую половину дня рынок, вероятно, проведёт в поиске локального дна после глубокой коррекции — закрепление ниже 242 000 по индексу откроет путь к дальнейшему снижению. Отскок нефти и стабилизация рубля могли бы поддержать спекулятивный спрос у нижних границ диапазонов. Ждём реакции на открытии и поведение перепроданных бумаг перед вечерней сессией. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · вторник, 3 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Первая половина дня проходит в осторожном ключе: индексы балансируют вблизи своих 20-дневных средних на повышенных объёмах, рубль умеренно слабеет, а нефть удерживается выше $106 после утреннего отката. Явного направления нет — рынок ждёт новых драйверов, но точечные покупки поддерживают отдельные бумаги. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 247 975 п. · ровно у средней (248 064), RSI 47,8; объёмы в 1,8 раза выше обычных, дивергенция объёмов бычья ▪️ RTS-12.26 — 94 500 п. · чуть ниже средней, RSI 42,8; активность в 2,5 раза выше обычной, покупатели защищают зону 93 990 Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 292,0 ₽ · сдержанно: RSI 34, котировки под 20-дневной средней (292,8) ▪️ SBRF-12.26 — 296,8 ₽ · заметно сильнее вечного: RSI 66,7, подтверждённая бычья дивергенция, объёмы в 2,7 раза выше ▪️ GAZPF — 115,5 ₽ · в лидерах сессии: выше средней, объёмы вдвое больше обычных, подтверждённая бычья дивергенция Внешний фон 🛢 Brent — $106,8 · после отката к $104,4: RSI 37, цена под средней, но трёхчасовая динамика положительная — удержание $104–105 говорит о спросе на отскок 🥇 Золото — $3 955,8 · у средней ($3 973), медвежья дивергенция объёмов; консолидация без выраженного направления 💱 Доллар — 82,65 ₽ · юань — 12,40 ₽ · рубль слабеет: доллар закрепился над зоной VAH (82 444), RSI 62,7, объёмы в 3,7 раза выше обычных; юань — у верхней границы диапазона Что дальше Индексам для продолжения отскока нужно закрепление над средними: для MXI ориентир — 248 100 п., далее 252 100. Главный вопрос дня — рубль: удержание долларом отметки 82,5 будет означать консолидацию на более слабых уровнях. Brent нащупывает дно у $104–105, возврат выше $107,2 подтвердит разворот. До вечера заметных макро-триггеров нет, так что вероятна умеренная волатильность. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · вторник, 3 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Торги основной сессии начинаются в окружении технической перепроданности: после слабой недели индексы ушли под 20-дневные средние, а нефть Brent вплотную приблизилась к нижней границе дневного диапазона. Ночью рынок показывает лёгкий положительный импульс — главный вопрос утра, выдержат ли поддержки при открытии. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 247 400 п. · ниже средней за 20 сессий (248 733), RSI 24,9 — глубокая перепроданность; ближайшая опора — район 245 900–246 200 ▪️ RTS-12.26 — 94 560 п. · RSI 26,5, та же картина: откат к нижней границе диапазона, поддержка 94 000 Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 291 ₽ · RSI 14,4 — экстремальная перепроданность, котировки у нижней границы диапазона (290) ▪️ GAZPF — 115,06 ₽ · чуть ниже средней 115,7, RSI 27,2 — снижение сдержанное, отскокные попытки пока слабые Внешний фон 🛢 Brent — $105,2 · RSI 17,5 — сильно перепродана после отката, торгуется у нижней границы диапазона 104,1–110,4 🥇 Золото — $3974 · около 20-дневной средней, мягкая коррекция после недавнего роста (RSI 59,8) 🥈 Серебро — $50,58 · слабее золота — ниже нижней границы своего диапазона 💱 Доллар — 82,5 ₽ · юань — 12,41 ₽ · валюты в верхней части дневных диапазонов: рубль под лёгким давлением Что дальше Устойчивость отскока от перепроданности будет определяться объёмами дневной сессии и поведением нефти: пока Brent удерживает 104–105 долларов, а MXI стоит над районом 245 900–246 200, рынок, скорее всего, останется в консолидации. Для рубля ориентир — закрепление доллара выше 82,4–82,5: до этого момента давление на рублёвые активы остаётся умеренным. Первая половина дня, вероятно, пройдёт без ярко выраженного направления. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · понедельник, 2 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Российский рынок завершил день уверенным снижением: индексы ушли в глубокую перепроданность, рубль продолжил слабеть, а Brent обвалился к внутридневным минимумам. Активы-убежища — золото и серебро — при этом наоборот обновили вершины. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 245 850 п. · RSI упал до 13,9 — экстремальная перепроданность; цена ниже 20-дневной средней (250,7 тыс.) и нижней границы дневного объёма ▪️ RTS-12.26 — 93 960 п. · RSI 16,3, откат к средней составил ~2,4%; за последние три часа индекс потерял ещё 1,3% Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 291,4 ₽ · отступил от средней (295 ₽), RSI 21,8, но держится у зоны равновесия — продавец уже не наращивает давление ▪️ GAZPF — 114,6 ₽ · RSI 20,0 — накопленная слабость без резких движений, объёмы минимальные ▪️ GLDRUBF — 10 449,7 ₽ · RSI 92,4: золото в рублях продолжает ралли — двойной выигрыш от роста металла и дешевеющего рубля Внешний фон 🛢 Brent — $106,2 · резкое снижение: RSI 9,9, за три часа минус 2,6%; цена ушла ниже дневного минимума объёма — продажи доминируют 🥇 Золото — $4 010 · рост продолжается, RSI 83,9, цена выше верхней границы диапазона; серебро (+$51,8) следует за ним 💱 Доллар — 82,4 ₽ · юань — 12,39 ₽ · рубль слабеет уже несколько сессий: обе валюты у верхних границ дневных диапазонов, RSI 72–78 Что дальше Индексы в глубокой перепроданности — технические условия для отскока созрели, но он маловероятен без стабилизации нефти и рубля: Brent на минимумах, а давление на рубль пока не ослабевает. Золото на исторических вершинах остаётся главным бенефициаром — поток в защитные активы сохраняется. Ключевые ориентиры на завтра — динамика сырья и старт новой недели торгов валютой. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · понедельник, 2 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Утро понедельника проходит в умеренном позитиве: индекс Мосбиржи удерживается выше 20-дневной средней и верхней границы торгового диапазона, при этом активности заметно выше обычной — объёмы в разы превышают средние. Рубль при этом слабеет к доллару и юаню, а нефть остаётся под давлением после резкого снижения. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 252 725 п. · растёт от нижней границы диапазона, RSI 64,7 — уверенный бычий настрой; объёмы в 4,5 раза выше среднего ▪️ RTS-12.26 — 97 030 п. · флэт у 20-дневной средней, RSI 44,2 — покупатели пока осторожны; объёмы в 4,8 раза выше нормы Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 297,2 ₽ · держится в зоне POC–VAH, RSI 68,1, дивергенция подтверждает восходящий тренд ▪️ GAZPF — 117,8 ₽ · среди лидеров: цена выше диапазона справедливых значений, RSI 79,4, объёмы почти в 4 раза выше средних Внешний фон 🛢 Brent — $110,4 · пробита 20-дневная средняя, RSI 19 — глубокая перепроданность; объёмы растут, рынок ищет точку равновесия 🥇 Золото — $3952,7 · продолжает обновлять максимумы, RSI 78,8, бычий импульс без признаков затухания 💱 Доллар — 81,98 ₽ · юань — 12,34 ₽ · рубль заметно слабеет: обе пары выше диапазона справедливых значений, по юаню RSI 93 — перекупленность экстремальная Что дальше Рынок перегрет по рублёвым парам и золоту — к середине дня вероятна коррекционная пауза, тогда как по нефти, наоборот, возможен технический отскок от перепроданности. Удержится ли индекс Мосбиржи выше 252 000 п., во многом решит динамика нефти и поток новостей во второй половине дня. Высокие объёмы говорят о том, что крупные игроки активно перекладывают позиции — волатильность может усилиться. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · понедельник, 2 ноября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Рынок открывает неделю вблизи уровней закрытия пятницы: индекс Мосбиржи консолидируется у 252 000 пунктов, индексы балансируют у своих средних. Главный внешний акцент утра — нефть: Brent ушёл под $111 и торгуется в зоне глубокой перепроданности после заметного снижения. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 252 000 п. · нейтрально, чуть выше 20-дневной средней, RSI 51, объёмы ниже типичных ▪️ RTS-12.26 — 97 050 п. · фактически на средней (97 076), RSI 49, движение без выраженного направления Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 296,6 ₽ · выше средних, RSI 62, объёмы заметно активнее рынка ▪️ GAZPF — 117,13 ₽ · RSI 66 — сильнейшая поза среди ликвидных бумаг, подходит к верхней границе дневного диапазона Внешний фон 🛢 Brent — $110,2 · RSI у 10 — максимальная перепроданность после снижения, объёмы вдвое выше средних, утренняя попытка отскока от минимумов 🥇 Золото — $3 944,5 · в перекупленной зоне (RSI 87), держится у верхней границы диапазона 💱 Доллар — 81,67 ₽ · юань — 12,28 ₽ · рубль умеренно слабее, но в пределах устоявшегося диапазона последних дней Что дальше Первая половина дня, вероятно, пройдёт вблизи пятничных уровней: индексы без перекосов, Сбер и Газпром поддерживают рынок, но решающим фактором останется нефть — разворот Brent вверх после перепроданности может добавить покупателям уверенности, дальнейшее снижение — наоборот, ограничит спрос в индексах. Внешние сигналы смешанные, поэтому выраженного направления на открытии не ждём. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Дневной обзор · пятница, 30 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 14:30 МСК Индекс Мосбиржи и РТС продолжают подъём второй половины недели при заметно выросших объёмах: фьючерсы торгуются выше 20-дневных средних, поддержку оказывает перегретая, но устойчивая нефть. Рубль при этом выглядит спокойно, а золото и серебро ушли в дневную коррекцию. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 251 675 п. · выше средней за 20 дней, RSI 57,4, объёмы в ~2,5 раза выше нормы — спрос пришёл на широком фронте ▪️ RTS-12.26 — 97 120 п. · RSI 69,7 — у верхней границы активной зоны, растёт быстрее рублёвого индекса за счёт сильной нефти Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 296,7 ₽ · объёмы 2,8×, но профиль распределения — у верхней границы диапазона идёт фиксация, RSI 58,7 ▪️ GAZPF — 116,3 ₽ · лидер дня: импульс +1,4% к средней, объёмы 2,9×, фьючерс GAZR-12.26 у 11 838 п. Внешний фон 🛢 Brent (BR-12.26) — 113,7 $ · RSI 90,3 — экстремальная перекупленность, контракт выше верхнего диапазона VAH 112,99; нефть — главный драйвер риска 🥇 Золото — 4 028 $ · коррекция: RSI 30,9, котировка ушла ниже равновесной зоны VAL 4 033 💱 Доллар — 81,5 ₽ (Si-12.26) · юань — 12,27 ₽ · рубль стабилен, валютные фьючерсы чуть ниже средних — поддержку даёт дорогая нефть Что дальше Вечер пятницы традиционно несёт риск фиксации прибыли, тем более RTS и нефть приблизились к перекупленным уровням: после сильного роста возможна консолидация у достигнутых отметок. Фундаментально настрой остаётся позитивным — нефть выше $113 и устойчивый рубль поддерживают рынок, но экстремальный RSI Brent предполагает, что следующий импульс понадобится новостной повод. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · пятница, 30 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Рынок открывается на фоне выраженного валютного давления: доллар и юань с утра в перекупленности, индексы после вчерашнего снижения остаются в зоне перепроданности. Нефть держится выше дневного диапазона и пока — единственный заметный позитив для рисковых активов. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 250 500 п. · RSI 22 — глубокая перепроданность, котировка чуть ниже нижней границы дневного диапазона ▪️ RTS-12.26 — 95 550 п. · RSI 14,5 — экстремальная перепроданность, индекс у VAL; отскок технически назрел, но объёмы утренние минимальны Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,8 ₽ · у нижней границы диапазона, RSI 25,6 — спрос на отскок пока не сформирован ▪️ GAZPF — 115,1 ₽ · консолидация у VAL, RSI 29,6 — без объёмов и идей Внешний фон 🛢 Brent — $112 · выше верхней границы дневного диапазона, RSI 60 — утренний фаворит 🥇 Золото — $4 041 · ниже VAL, RSI 36 — утренняя коррекция продолжается 💱 Доллар — 82,5 ₽ · юань — 12,4 ₽ · обе пары в перекупленности (RSI 86–87), рубль слаб на открытии Что дальше Первая половина дня — тест на способность рублёвых пар отступить от экстремумов: если доллар уйдёт из перекупленности, у индексов появится пространство для технического отскока от нижних границ. Сдерживающие факторы — низкие объёмы и отсутствие свежих идей в «голубых фишках». Нефть выше $112 остаётся главным аргументом для осторожного восстановления во второй половине сессии. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Дневной обзор · четверг, 29 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 14:30 МСК Первая половина дня проходит под давлением продавцов: оба индекса ушли ниже зоны стоимости и обновили дневные минимумы, а в Сбере объёмы выросли почти втрое от среднего — рынок переживает локальную коррекцию без панических распродаж на широком фронте. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 251 875 п. · ниже 20-дневной средней и нижней границы зоны стоимости, RSI 26 — зона перепроданности, объёмы выше среднего ▪️ RTS-12.26 — 97 030 п. · RSI 20,6 — экстремально перепродан, давление не ослабевает, минус ~0,3% за три часа, откатов нет Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,82 ₽ · главный источник давления: обороты в 2,7 раза выше нормы, котировки у нижней границы диапазона дня ▪️ GAZPF — 116,24 ₽ · снижение умереннее, чем у Сбера, бумага держится вблизи нижней границы зоны стоимости Внешний фон 🛢 Brent — 110,13 $ · откат от 111,2 $, RSI у 31, но объёмная дивергенция бычья — распродажи не нарастают 🥇 Золото — 4 076 $ · стабильно у 20-дневной средней, выступает защитным активом на фоне риск-оффа 💱 Доллар — 81,68 ₽ · юань — 12,28 ₽ · рубль мягко слабеет по обеим парам, но темп движения спокойный, без ускорения Что дальше Индексы в глубокой перепроданности (RSI 20–26) при расширении объёмов — классическая почва для технического отскока, однако без появления покупателей на широком рынке коррекция вниз может продолжиться. Ключевой вопрос второй половины дня — удержит ли MXI зону 251–252 тыс. пунктов и вернётся ли активность в Сбере к средним уровням. Заседания Казначейства США и ряд публикаций по нефти вечером зададут тональность для завтрашнего открытия. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · четверг, 29 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Середина дня проходит под знаком продаж в рублёвых активах: индекс Мосбиржи (MXI-12.26) ушёл ниже 20-дневной средней и справедливой зоны стоимости, тогда как РТС держится у своих средних благодаря укрепляющемуся рублю. Повышенные объёмы по фьючерсам указывают на перекладывание позиций, а не на панику. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 252 700 п. · ниже 20-дневной средней (254 136) и зоны стоимости; RSI 37, обороты почти втрое выше обычных — давление продавцов ▪️ RTS-12.26 — 98 120 п. · вблизи средней (98 187) и внутри зоны стоимости, RSI 59 — индекс удерживает крепкий рубль Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 297,85 ₽ · торговля у 20-дневной средней (298,90), RSI 36; объёмы в 4,7 раза выше средних — активная борьба в бумаге ▪️ GAZPF — 116,24 ₽ · ниже средней (117,17) и нижней границы стоимости, RSI 36; при этом паттерн накопления — позиция собирается внизу диапазона Внешний фон 🛢 Brent — $110,5 · консолидация вокруг 20-дневной средней (111,15), RSI 42, обороты пониженные 🥇 Золото — $4077 · вблизи средней, RSI 46 — нейтральный боковик без импульса 💱 Доллар — 80,97 ₽ (Si-12.26) · юань — 12,19 ₽ · рубль продолжает укрепляться: доллар у перепроданности (RSI 23), юань — также у минимумов Что дальше До конца дня ключевой вопрос — удержит ли MXI-12.26 нижнюю границу диапазона: при сохранении давления продавцов открыта дорога к минимумам месяца. Крепкий рубль и стабильная нефть ограничивают глубину коррекции, так что рынок, вероятно, перейдёт к консолидации у достигнутых уровней. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · четверг, 29 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Фьючерсные котировки к открытию основной сессии складываются в умеренно осторожную картину: индекс Мосбиржи держится ниже 20-дневной средней, рублёвые активы под давлением, тогда как валютный индекс — в зоне баланса. Предторговые объёмы почти нулевые, так что движения первых часов будут определяющими. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 253 575 п. · примерно на 0,3% ниже 20-баровой средней (254 275), RSI 39 — умеренное давление продавцов при минимальных объёмах ▪️ RTS-12.26 — 98 210 п. · ровно у средней (98 110), RSI 50 — валютный индекс в нейтральной зоне Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 298,3 ₽ · RSI 32 — заметная слабость, котировка у нижней границы дневного диапазона на фоне снижения объёмной активности ▪️ GAZPF — 116,8 ₽ · RSI 31, близко к перепроданности — бумага дешевеет относительно 20-дневного уровня (117,4) Внешний фон 🛢 Brent — $110,4 · ниже средней ($111,2), за три часа минус ~$1,2 — ночная коррекция после подъёма 🥇 Золото — $4 083 · у 20-дневной средней, стабильно; серебро ($54,1) — у нижней границы диапазона 💱 Доллар — 81,36 ₽ · юань — 12,23 ₽ · рубль чуть слабее средней: RSI 43 и 40 соответственно, давление умеренное, без рывков Что дальше Открытие в 10:00 МСК пройдёт на фоне тонких предторговых объёмов, а RSI по рублёвым активам — в нижней половине диапазона: первые часы определят, закрепится ли коррекция или рынок вернётся к средним уровням. Нефть после ночного отката остаётся выше $110, так что сырьевой фон продолжает поддерживать рынок. Во второй половине дня внимание — к динамике доллара и поведению Сбербанка, самого перегруженного по индикатору инструмента сектора. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · среда, 28 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Среда прошла под знаком крепкого рубля и осторожного покупного настроения: индекс РТС обновил локальные максимумы с расширенными объёмами, тогда как индекс Мосбиржи остался у своей средней за 20 дней, так и не решившись на пробой. Цены на нефть Brent держатся у верхней границы диапазона, но уже подают признаки перекупленности. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 254 550 п. · ровно у SMA20 (254 536 п.), RSI 50,7 — движение вбок без направления, объёмы ниже средних (0,78x), позиция между POC и верхней границей диапазона ▪️ RTS-12.26 — 98 570 п. · заметно выше VAH (98 340 п.), RSI 69,9 — вплотную к зоне перекупленности; объёмы 1,4x от типовых, конфирмированный бычий сигнал: рост поддерживается деньгами Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 299,29 ₽ · у верхней границы дневного диапазона, RSI 60,2 — аккуратные покупки, но дивергенция с объёмами сдерживает ускорение ▪️ GAZPF — 117,53 ₽ · рынок фактически молчал: объёмы 0,24x от типовых, бумага замерла у своей средней ▪️ GLDRUBF — 10 428,8 ₽ · RSI 28,8 — золото в рублях под давлением крепкой нацвалюты, хотя в долларах металл почти не двигался Внешний фон 🛢 Brent — $111,9 · +0,4% за три часа, но RSI 78,2 и объёмы 1,9x: ралли на повышенной активности с медвежьей дивергенцией — рост теряет опору 🥇 Золото — $4084,9 · флэт около SMA20 (4088 п.), RSI 48,7, подтверждённый медвежий сигнал — коррекционная пауза без паники 💱 Доллар — 81,2 ₽ (Si-12.26) · юань — 12,21 ₽ · рубль уверенно силён: обе пары ниже зоны VAL, RSI 32–39; при этом дивергенция по объёмам бычья — спекулянты осторожно откупают валюту на минимумах 🌐 Евро/доллар — 1,1138 · нейтрально у средней; природный газ — $3,07, лёгкий позитив без импульса Что дальше Расчётные индексы сейчас опираются на сильный рубль, но RTS уже у перекупленности, а нефть на максимумах подаёт сигналы усталости — сочетание, при котором коррекционная пауза выглядит естественнее, чем продолжение рывка. Индекс Мосбиржи стоит перед выбором направления у своей средней, и пробой VAH (255 320 п.) с объёмами стал бы аргументом в пользу покупателей. Для рубля ключевой остаётся динамика валютных потоков и нефти: пока они не развернулись, давление на доллар и юань сохранится. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · вторник, 27 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Утро вторника проходит в позитивном ключе: индекс Мосбиржи удерживается у верхней границы дневного диапазона, рынок поддерживают нефть дороже $110 и сильный спрос на акции Сбера. Рубль умеренно слабеет к доллару и юаню. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 250 725 п. · в верхней части диапазона, у VAH 250 955; RSI 67 близко к перекупленности, обороты в 1,6 раза выше среднего ▪️ RTS-12.26 — 96 420 п. · тестирует верхнюю границу зоны значения (96 485), RSI 61, объёмная картина подтверждает покупки Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,98 ₽ · лидер дня: RSI 77 — выраженная перекупленность, цена у максимума диапазона ▪️ GAZPF — 114,25 ₽ · без движения: флэт у скользящей средней, RSI 52 Внешний фон 🛢 Brent — $110,9 · выше $110 — поддержка рублёвым активам; однако объёмная картина намекает на распределение, часть игроков фиксирует прибыль 🥇 Золото — $4046 · под давлением: ниже скользящей средней и зоны значения, RSI 42 💱 Доллар — 81,8 ₽ · юань — 12,29 ₽ · рубль слабеет: обе валюты у верхней границы диапазона, обороты по юаню в 3,4 раза выше среднего Что дальше До конца дня ключевой вопрос — сумеет ли рынок удержать позиции у верхней границы диапазона: перекупленность по индексу и Сберу оставляет мало запаса для продолжения без паузы. Цены нефти выше $110 продолжат поддерживать экспортный кейс, но слабость золота и фиксация прибыли в металлах могут охлаждать аппетит к риску. Ориентир второй половины дня — поведение объёмов и способность индекса закрепиться выше 250 900 п. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · среда, 28 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Утро встречаем в зоне слабости: индексные фьючерсы остаются ниже своих 20-дневных средних, а в отдельных голубых фишках перепроданность достигла экстремальных значений. Внешний фон смешанный — Brent консолидируется у средней, золото удерживает высокие уровни, юань на короткой дистанции выглядит перегретым. Индексы ▪️ MXI-9.26 — 225 800 п. · ниже средней за 20 сессий (227,0 тыс.), RSI 35 — рынок в зоне слабости, активность вчера низкая ▪️ RTS-9.26 — 84 500 п. · тоже под скользящей средней, RSI 34,5, объёмы заметно ниже типичных Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 272,5 ₽ · RSI 17,6 — экстремальная перепроданность при признаках накопления; дивергенция по объёму бычья ▪️ GAZPF — 97,8 ₽ · RSI 23, ниже зоны стоимости за период, динамика трёх часов отрицательная Внешний фон 🛢 Brent — $89,3 · у 20-дневной средней, RSI нейтральный — без выраженного тренда 🥇 Золото — $4 306,9 · RSI 65, держится в верхней части диапазона 💱 Доллар — 84,5 ₽ · юань — 12,59 ₽ · пара CNY/RUB на RSI 71 — перегрев на короткой дистанции; доллар у равновесия Что дальше Первая половина дня, скорее всего, пройдёт в поиске направления: отскок от перепроданности возможен, но для закрепления быкам нужен возврат индексов выше средних за 20 сессий. Ориентиром остаются зоны стоимости, сформированные за последний месяц, — пока цены держатся внутри них, говорить о смене тренда преждевременно. Внимания заслуживают бумаги с экстремальным RSI: статистика таких значений чаще говорит о техническом отскоке, чем о дальнейшем импульсе вниз. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

⚙️ Опционный рынок — 27 октября 2026 🇷🇺 Московская биржа: индексные и валютные опционы На срочном рынке — разгар экспирационной недели: квартальные фьючерсы и опционы истекают, что традиционно разгоняет волатильность базовых активов. Индекс волатильности RVI (ключевой индикатор ожиданий рынка по опционам на индекс МосБиржи) вырос на 0,47% до 29,76. Si (USD/RUB): Цена 81 524 находится ниже Gamma Flip (82 988), то есть в зоне отрицательной гаммы — движения ускоряются, пробои уходят дальше. Ключевые уровни: 81 500 (пик OI путов, поддержка), 82 000 (сопротивление, max pain серии 29 октября). Ожидаемый дневной ход по опционам — ±970 пунктов. RTS: Цена 96 570 выше Gamma Flip (95 315) — режим положительной гаммы, маркет-мейкеры гасят движения. Зона притяжения: 94 962–97 211. 95 000 — max pain серии 29 октября. Ожидаемый дневной ход — ±1 802 пункта. 🇷🇺 Сырьевые опционы (Мосбиржа) Brent (BR-11.26): Базовый актив торгуется около $106,84 (+1,01%). Объём торгов опционами — 445 241 контракт, открытый интерес — 467 918. Доступны экспирации 22.10 и 27.10. На Мосбирже торгуются как маржируемые, так и премиальные («ванильные») опционы на нефть, газ, золото и серебро. Газ (NG): В преддверии экспирации ноябрьского контракта подразумеваемая волатильность (IV) снизилась с 64,18% до 62,70%. Коэффициент премий пут/колл взлетел с 8,94 до 13,25 — фиксируется «капитуляция покупателей» коллов. Критическая поддержка: $2,60 (20 231 пут против 587 коллов); сопротивление: $2,75 (44 761 пут). Золото (GOLD-12.26): Базовый актив — 4 195,3 (-0,37%). Открытый интерес — 299 734 контракта. Также доступны опционы на серебро, платину и палладий (расчётные, в долларах за унцию). 🌍 Мировые опционы Нефть WTI: Ключевой сигнал дня — call skew (перекос в сторону коллов) вырос до +7,2%, максимум с 10 сентября. Это прямая реакция на удары хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и рост геополитических рисков: трейдеры активно покупают защиту от дальнейшего роста цен. При этом спред WTI 1–2 месяца сузился с $5,40 до $2,30 за баррель, что указывает на ослабление ближней премии за физическую поставку. Золото (COMEX): Сегодня экспирация октябрьской серии опционов. Max Pain — $4 255 (на 6,1% выше рынка). Ожидаемый ход ±1σ: $3 957–4 073. PCR (пут/колл) — 0,585: коллов заметно больше, чем путов, что отражает скорее спекулятивные ставки на отскок, чем паническую защиту. ATM IV — около 17,8%. Настроения опционных трейдеров при этом оцениваются как медвежьи на ближайшую перспективу. Ключевой контекст: опционный рынок сегодня работает в режиме «двух реальностей» — российские индексные опционы закладывают ускорение по Si и торможение по RTS на фоне экспирации, а мировые сырьевые опционы отыгрывают геополитическую премию в нефти (через call skew) и медвежьи настроения в золоте перед заседанием ФРС. #Si

📊 Сессия · вторник, 27 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Утро вторника проходит в позитивном ключе: индекс Мосбиржи удерживается у верхней границы дневного диапазона, рынок поддерживают нефть дороже $110 и сильный спрос на акции Сбера. Рубль умеренно слабеет к доллару и юаню. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 250 725 п. · в верхней части диапазона, у VAH 250 955; RSI 67 близко к перекупленности, обороты в 1,6 раза выше среднего ▪️ RTS-12.26 — 96 420 п. · тестирует верхнюю границу зоны значения (96 485), RSI 61, объёмная картина подтверждает покупки Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,98 ₽ · лидер дня: RSI 77 — выраженная перекупленность, цена у максимума диапазона ▪️ GAZPF — 114,25 ₽ · без движения: флэт у скользящей средней, RSI 52 Внешний фон 🛢 Brent — $110,9 · выше $110 — поддержка рублёвым активам; однако объёмная картина намекает на распределение, часть игроков фиксирует прибыль 🥇 Золото — $4046 · под давлением: ниже скользящей средней и зоны значения, RSI 42 💱 Доллар — 81,8 ₽ · юань — 12,29 ₽ · рубль слабеет: обе валюты у верхней границы диапазона, обороты по юаню в 3,4 раза выше среднего Что дальше До конца дня ключевой вопрос — сумеет ли рынок удержать позиции у верхней границы диапазона: перекупленность по индексу и Сберу оставляет мало запаса для продолжения без паузы. Цены нефти выше $110 продолжат поддерживать экспортный кейс, но слабость золота и фиксация прибыли в металлах могут охлаждать аппетит к риску. Ориентир второй половины дня — поведение объёмов и способность индекса закрепиться выше 250 900 п. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · вторник, 27 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Срочный рынок открывается на фоне дорогой нефти и сохраняющейся геополитической напряжённости: Brent удерживается у полугодовых максимумов вблизи $115, а дипломатические контакты Тегерана с Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном пока не снимают риск новых ударов по нефтяной инфраструктуре. Рубль при этом выглядит устойчиво — ЦБ установил на вторник курс доллара в 80,49 ₽. Индексы ▪️ MXI-12.26 — на 07:30 нет валидной котировки: утренний фид данных не отвечал; отметка сложится на открытии основной сессии ▪️ RTS-12.26 — аналогично: подтверждённой цены в момент обзора нет, до открытия ориентиром служит внешний фон Сектор и бумаги ▪️ BR-12.26 — опционы на фьючерс Brent: в стакане с утра держат заявки по коллам 100–109 при нуле прошедших сделок на снимке 07:21 — участники закладывают сохранение дорогой нефти, но ликвидности в серии пока нет Внешний фон 🛢 Brent — $114,8–115,2 за баррель · нефть остывает после пиков выше $117 на прошлой неделе на надеждах деэскалации, однако атаки на саудовские объекты и риски для Ормузского пролива держат премию; за неделю Brent прибавил около 6% 🥇 Золото — около $4 020 за унцию · дрейфует чуть ниже уровней прошлой недели, спрос на защитные активы сохраняется 💱 Доллар — 80,49 ₽ · евро — 90,09 ₽ · юань — 12,07 ₽ (официальные курсы ЦБ на 27.10) · рубль чувствует себя комфортно при дорогой нефти; дополнительную поддержку даёт наращивание экспорта дизтоплива в рамках энергетических договорённостей с США Что дальше Открытие основной сессии в 10:00 МСК покажет, как заложенные накануне уровни фьючерсов отреагируют на ночной фон. Ключевой риск дня — эскалация на Ближнем Востоке и новые удары по нефтяной инфраструктуре: банки закладывают сценарий до $120 за баррель при росте атак и откат к $80 при нормализации поставок. В фокусе — продолжение дипломатических контактов с Тегераном: их исход будет определять и нефтяную премию, и настрой рублёвых инструментов в первой половине дня. #BR Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · понедельник, 26 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Индекс Мосбиржи в понедельник закрепился выше отметки 250 000 пунктов, но ралли вплотную подошло к зоне перегрева: RSI фьючерса достиг 74,5. Подъём подпирают покупки в Сбербанке и золоте, тогда как нефть Brent остаётся под давлением продаж. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 250 750 п. · день закрылся выше верхней границы объёмного диапазона (VAH 250 362), дивергенция объёмов подтверждает бычий сценарий, но RSI 74,5 — глубокая зона перекупленности ▪️ RTS-12.26 — 96 580 п. · RSI 55,7, цена выше VAH и скользящей средней, однако дивергенция объёмов медвежья — подъём происходит без убедительного подтверждения Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 295,76 ₽ · вплотную к верхней границе диапазона, RSI 70,1, подтверждённые покупки — но перегрев заставляет быть осторожными ▪️ GAZPF — 114,67 ₽ · прибавил скромно, RSI 54,1, объёмы минимальные за день (0,26 от среднего) — движение на тонком рынке ▪️ RGBIF — 111,75 ₽ · ОФЗ без изменений, волатильность минимальна (ATR 0,09%) — долговой рынок не участвует в ралли Внешний фон 🛢 Brent — 110,21 $ · RSI 37,9, цена ниже средней за 20 сессий, объёмы в 1,5 раза выше обычных при медвежьей дивергенции — продавцы пока контролируют ситуацию 🥇 Золото — 4 067 $ · объёмы в 2,4 раза выше среднего, подтверждённый бычий сигнал — спрос на защитные активы остаётся устойчивым 💱 Доллар — 80,7 ₽ · юань — 12,1 ₽ · рубль стабилен: доллар чуть выше скользящей средней, значимых движений в валютных парах нет Что дальше Перекупленность индекса Мосбиржи при отсутствии подтверждения в объёмах РТС делает наиболее вероятной консолидацию вблизи 250 000 пунктов. Решающим фактором остаётся нефть: если давление на Brent сохранится, импульс в рублёвых активах может ослабнуть. Завтра внимание — к динамике сырья и реакции рынка на внешние данные. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Дневной обзор · понедельник, 26 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 14:30 МСК Начало недели проходит в уверенном восходящем ключе: индексные фьючерсы растут и удерживаются выше равновесных зон прошлой недели, объёмы в голубых фишках заметно выше средних. Единственный сдерживающий фактор — коррекция нефти, которая пока не мешает спросу на российские активы. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 249 500 п. · +0,6% за последние три часа, RSI 62 — настрой уверенно бычий, индекс выше 20-дневной средней и верхней границы зоны равновесия; объёмы в 1,9 раза выше обычных ▪️ RTS-12.26 — 96 440 п. · RSI 53,7, цена ушла выше VAH (96 265 п.) при спокойных объёмах — рублёвый индекс подтягивается за счёт стабильной валюты Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 293,3 ₽ · лидер дня: котировки выше верхней границы зоны равновесия (292,9 ₽), объёмы в 1,5 раза выше среднего, RSI около 50 — покупают без перегрева ▪️ GAZPF — 114,2 ₽ · у верхней границы POC-VAH (113,9–114,7 ₽), но объёмы ниже средних и дивергенция по объёму медвежья — бумага отстаёт от рынка ▪️ RGBIF — 111,7 ₽ · ОФЗ умеренно дорожают: подтверждённый бычий сигнал, спрос на длинный долг сохраняется без рывков Внешний фон 🛢 Brent — $109,8 · коррекция: RSI 38,5, цена ниже 20-дневной средней (110,5), за три часа минус 0,5% — слабость нефти главный ограничитель роста 🥇 Золото — $4061 · консолидация у POC, RSI 58,6, подтверждённый бычий настрой — защитный спрос держится 💱 Доллар — 81,38 ₽ · юань — 12,25 ₽ · рубль стабилен: валюты торгуются вблизи равновесных зон, сдержанно укрепляясь к середине дня Что дальше Во второй половине дня ключевым драйвером останется динамика нефти: продолжение коррекции Brent способно охладить аппетит к риску, тогда как закрепление выше $110 вернуло бы импульс сырьевым бумагам. Значимой макростатистики вечером не ожидается — рынок, вероятно, уйдет в консолидацию у достигнутых максимумов, отыгрывая движение внешних площадок. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · понедельник, 26 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Индекс Мосбиржи продолжает обновлять максимумы и торгуется выше зоны справедливой стоимости, но перегрев нарастает: RSI ушёл в зону 84, рынок держится на покупках тяжеловесов. Нефть стабильна у $110, рубль под давлением — доллар обновляет пики на повышенных объёмах. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 248 600 п. · выше границы VAH (248 485) при RSI 84,3 — выраженная перекупленность; объёмы почти вдвое выше средних, расхождение объёмов в пользу покупателей ▪️ RTS-12.26 — 95 750 п. · инерционнее рублёвого индекса: лишь чуть выше 20-дневной средней, картина накопления, но медвежья дивергенция объёмов сдерживает аппетит Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 292,6 ₽ · у верхней границы дневного диапазона и 20-дневной средней (292,0), RSI 64 — осторожный дрейф вверх без перегрева ▪️ GAZPF — 114,4 ₽ · у VAH при RSI 79,6 — почти перекуплен, 3-часовой моментум затухает, но покупки пока держат бумагу Внешний фон 🛢 Brent — $110,0 · нейтрально у 20-дневной средней ($110,4), RSI 49 — рынок в равновесии, объёмы средние, диапазон $107,5–111,2 🥇 Золото — $4 054,7 · слабость: под средней ($4 061) при RSI 37,8 и медвежьем расхождении объёмов — металл не находит покупателей 💱 Доллар — 81,68 ₽ · юань — 12,29 ₽ · рубль под давлением: доллар у пиков зоны 81,0–82,0, объёмы почти в 5 раз выше средних, биржевая картина — распределение; юань также у верхней границы с RSI 70 Что дальше Индекс Мосбиржи перегрет технически — цена выше VAH при RSI 84, поэтому до конца дня вероятна консолидация вблизи достигнутых уровней, и коррекция в случае ухудшения внешнего фона может быть быстрой. Рубль останется чувствителен к нефти: пока Brent удерживает $109–111, давление на валюту ограничено. Слабое звено внешнего фона — золото. #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · понедельник, 26 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Понедельник на срочном рынке начинается вблизи локальных максимумов: индекс Мосбиржи в моменте выше верхней границы дневного диапазона при перекупленных RSI, внешний фон при этом умеренный — нефть чуть ниже средней, рубль у нижней границы. Главный акцент утра — сохраняющийся перегрев в отдельных бумагах. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 248 525 п. · выше 20-дневной средней (246 363) и VAH, RSI 76 — зона перекупленности ▪️ RTS-12.26 — 95 900 п. · в верхней трети диапазона, до верхней границы ~2,3 тыс. п., RSI 69 — близко к перегреву Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 293,39 ₽ · выше VAH (292,78), RSI 63 — уверенный рост по индексу ▪️ GAZPF — 115 ₽ · RSI 90 — экстремальная перекупленность, отрыв от средней ~2% ▪️ RGBIF — 111,79 ₽ · ОФЗ спокойны, чуть выше средней, минимальная волатильность Внешний фон 🛢 Brent — $109,7 · чуть ниже 20-дневной средней (110,3), трёхчасовая динамика отрицательная — без выраженного импульса 🥇 Золото — $4056 · около средней, RSI 47 — нейтрально 🔥 Газ — $3,02 · RSI 21 — глубоко перепродан, трёхчасовая динамика −2% 💱 Доллар — 81,24 ₽ · юань — 12,22 ₽ · рубль в нижней части диапазона (RSI 34–41) — умеренно крепкий Что дальше Первая половина дня, вероятно, пройдёт в консолидации у верхних границ: после разгона индексов и отдельных бумаг в зоне перекупленности рынок может перейти к фиксации без выраженного направления. Нефть и газ вряд ли зададут тон без новых данных, рубль выглядит устойчивым. #NG Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Сессия · пятница, 23 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 11:00 МСК Первая половина пятничной сессии проходит в смешанном ключе: индекс РТС удерживается выше зоны равновесия на укрепляющемся рубле, тогда как индекс Мосбиржи замер у 20-дневной средней. Внешний фон остаётся напряжённым — нефть после вчерашнего скачка на пятимесячных максимумах, но геополитическая премия пока не выливается в панику на нашем рынке. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 245 325 п. · рублёвый индекс торгуется ровно у 20-дневной средней (245 059), RSI 50,6 — баланс покупателей и продавцов, объёмы в норме ▪️ RTS-12.26 — 94 810 п. · долларовый индекс заметно сильнее: выше верхней границы дневного диапазона (94 483), RSI 61, подтверждённый восходящий импульс при объёмах на 40% выше среднего — поддержку даёт валютная переоценка Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 291,5 ₽ · вечный контракт Сбера консолидируется у 20-дневной средней (291,5), RSI 51 — движение вверх упирается в верхнюю границу диапазона ▪️ GAZPF — 110,95 ₽ · бумага в тени: объёмы вдвое ниже средних, цена незначительно выше средней (110,8), RSI 43,6 ▪️ RGBIF — 111,6 ₽ · примечательная деталь: объёмы в ОФЗ в 4,4 раза выше обычных при лёгком снижении цены — спрос на защитные активы сохраняется на фоне геополитики Внешний фон 🛢 Brent — $109,7 · фьючерс накануне обновил пятимесячные максимумы на атаках хуситов по объектам Саудовской Аравии, сегодня лёгкая коррекция; RSI 73,5 — рынок в зоне перекупленности 🥇 Золото — $4 063 · драгметаллы под давлением третий день: цена ушла ниже зоны равновесия, RSI 30 — инвесторы фиксируют прибыль после ралли, несмотря на геополитический фон 💱 Доллар — 81,5 ₽ · юань — 12,27 ₽ · рубль укрепляется: доллар и юань ниже 20-дневных средних с подтверждённой медвежьей дивергенцией — поддержку валюте дают дорогая нефть и приближение пика налоговых платежей Что дальше До конца дня инерция восходящего движения по РТС может сохраниться, если Brent устоит выше $109 за баррель. Основной риск — перекупленность нефти: коррекция в сырье мгновенно охладит аппетит к риску и вернёт MXI к нижней границе диапазона. Ближайшие дни будут определяться новостным потоком с Ближнего Востока, а валютный рынок — налоговым периодом, который традиционно поддерживает рубль. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📈 Утро · пятница, 23 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 07:30 МСК Предторговая сессия рисует осторожное открытие: индекс Мосбиржи держится у нижней границы дневного диапазона с заметно ослабленным RSI, тогда как РТС — в верхней половине своего коридора. Внешний фон смешанный: нефть уверенно выше диапазона, но металлы и газ под давлением. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 244 550 п. · у нижней границы диапазона (VAL–POC), RSI 33 — покупатель пока не спешит, объёмы предторговые ▪️ RTS-12.26 — 94 340 п. · в верхней части коридора (POC–VAH), RSI 47 — валютно-устойчивые бумаги держатся лучше ширины рынка Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 291,4 ₽ · у верхней границы диапазона (POC–VAH), RSI 57 — банк выглядит крепче рынка ▪️ GAZPF — 110,4 ₽ · чуть ниже VAL, подтверждённый медвежий перекос — газовый сектор отстаёт Внешний фон 🛢 Brent — $109 · выше диапазона (RSI 60), моментум +0,25% — ключевая поддержка для рубля и экспортного фона 🥇 Золото — $4070 · ниже VAL, RSI 28, серебро в сильной перепроданности (RSI 17) 💱 Доллар — 81,8 ₽ · юань — 12,33 ₽ · рубль у нижней границы диапазона, слегка крепок на нефтяной поддержке Что дальше Первая половина дня — проверка нижней границы по индексу Мосбиржи: утренний RSI 33 не даёт повода ждать быстрого отскока, но крепкая нефть ограничивает давление на рубль и валютные активы. Металлы в глубокой перепроданности — вероятна техническая коррекция, но без внешнего импульса она вряд ли будет резкой. Ориентир — удержание MXI у 244 500 п. при постепенном восстановлении спроса после открытия. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Итоги сессии · четверг, 22 октября Срочный рынок Мосбиржи · обзор 19:05 МСК Российский рынок завершил день в минусе: индекс Мосбиржи ушёл ниже зоны стоимости и в зону перепроданности на объёмах выше средних. Рубль при этом оставался стабильным, а нефть Brent удержалась выше $107. Индексы ▪️ MXI-12.26 — 243 975 п. · снижение на объёмах в 1,3 раза выше нормы; RSI 27,6 — зона перепроданности, цена ниже 20-дневной средней (245 716) и зоны стоимости ▪️ RTS-12.26 — 93 760 п. · сдержанный минус: RSI 45, около 20-дневной средней, объёмы ниже нормы Сектор и бумаги ▪️ SBERF — 291,0 ₽ · у 20-дневной средней, но медвежья объёмная дивергенция — продажи пока доминируют ▪️ GAZPF — 110,31 ₽ · ниже зоны стоимости, RSI 36; фьючерс GAZR-12.26 (11 265 ₽) — на грани перепроданности Внешний фон 🛢 Brent — $107,5 · выше 20-дневной средней ($106,7), однако медвежья объёмная дивергенция — для продолжения роста нужен закреп выше $108 🥇 Золото — $4 110,7 · ниже средней на объёмах выше нормы, но дивергенция бычья — покупки подходят у поддержки 💱 Доллар — 81,9 ₽ · юань — 12,34 ₽ · рубль крепкий: обе валюты ниже своих 20-дневных средних Что дальше Индекс Мосбиржи глубоко перепродан и ниже зоны стоимости — вероятен технический отскок, но устойчивый разворот потребует возврата выше 245 700 пунктов (20-дневная средняя). Ключевой фактор — нефть: удержание Brent выше $106,7 снимет давление с рубля и рынка. В металлах внимание на серебре (RSI 27, фаза накопления) — кандидат на коррекционный отскок. #BR #Si Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.