Хэштег #primavera_trading | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔘 1. Что такое медвежья ловушка? Мы часто видим графики с продолжительным ростом цены, сильным трендом. Такие активы не могут расти вечно и трейдеры, которые хотят успешно открыть короткую позицию, попадаются на резком движении вниз. Медвежья ловушка — именно такая ситуация, когда цена на растущем рынке падает, но довольно быстро восстанавливается. Именно в этот момент трейдеры, открывшие короткую позицию начинают терять свои деньги, так как курс пошел против них. Пожалуй, один из самых ярких и громких примеров — акции компании Tesla Вызывающая у многих именитых трейдеров скепсис компания, стала красной тряпкой для того, чтобы ее в удачное время зашортить. Но как показало время, все краткосрочные падения были как раз медвежьими ловушками. 😉Признак медвежьей ловушки — кратковременное падение ниже уровня поддержки и следующий разворот цены вверх. 🎯Как не угодить в медвежью ловушку? ☑️Во-первых, поможет знание уровней Фибоначчи. Этот способ подходит опытным трейдерам, с помощью него можно точнее определить уровни поддержки и сопротивления. Под этим термином понимают — набор линий (сетку), по которым можно отследить уровни поддержки и сопротивления на развивающихся трендах любой направленности. По этим коррекционным и импульсным уровням можно определять ориентиры для профитных целей и стоп-лоссов. ☑️Во-вторых, альтернативные методы торговой стратегии. Например, покупка пут-опциона . По сути вы не открываете шорт, а покупаете актив, дающий право вам поставить на падение или рост к определенной дате. Этот способ гораздо безопаснее короткой позиции, но нужно уметь хорошо анализировать актив и общий тренд рынка. ☑️Есть третий, радикальный способ — вообще не открывать короткие позиции, так как риск попасть в ловушку есть всегда. 🔘 2.Бычья ловушка История с бычьей ловушкой выглядит прямо противоположно медвежьей. Например, возьмем график цены актива, который устойчиво падает вниз, как часто бывает в с фармкомпаниями, разрабатывающими уникальное лекарство. Многие ждут разворот тренда в такой акции, чтобы закупиться на самом дне и сорвать куш, продав на пике. И именно в момент резкого подъема цены неопытные трейдеры начинают жадно скупать акции, но рост быстро прекращается и цена стремительно возвращается в привычное русло и часто даже ниже. Оставляя трейдеров с надеждой, что однажды она все-таки развернется, и они хотя бы вернут свой минус. 🎯Как распознать бычью ловушку? Стать более опытным и понимающим рынок трейдером :) Звучит, как целый пройденный путь — да, именно так. Потому что на помощь придет технический анализ. С его помощью вы гораздо лучше начнете отличать истинное изменение тренда от манипуляций маркетмейкеров. Но, к счастью, есть и более доступные способ — помониторить новости о компании. Если давно нет хороших новостей, а инвесторы только мечтают, когда уже продать и забыть актив, то это хороший признак к тому, что перед вами ловушка. И вдобавок к этому — объем торгов. Этот показатель есть, пожалуй, в каждом торговом терминале. С его помощью вы поймете реальное ли это изменение тренда или кратковременный ложный импульс-уловка. 🎯Как не попасть в бычью ловушку? ☑️Объем торгов. Да, снова о нем. Это, действительно, важный признак. Прежде, чем принять скачок за разворот, оцените объем торгов. В каждом торговом терминале есть индикатор Volumes — именно по нему вы и сможете понять является ли текущий уровень закупа манипуляцией или критически важным для смены тренда. ☑️Отсутствие тренда роста. Пока не наступил устойчивый момент, когда рост цены не превысил последний минимум, то тренд на падение сохранен. Значит, вероятнее, всего, это не смена тренда, а ловушка.

🌍👨‍🎓🔥Полезные сайты для трейдеров и инвесторов 🟢 Stockbeep — показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу. Делаем сортировку по капитализации и смотрим какие акции в топе, далее заходим в терминал и принимаем решение входить в лонг или шорт по акции. 🟢 FinViz — на сайте есть удобная карта, на которой можно увидеть настроение рынка. Также можно делать отбор акций через скринер. 🟢 TradingView — лучший сайт для вашего технического анализа. 🟢 Investing.com — экономический календарь, где убираем все страны, кроме США. Важность от 2 до 3. Когда выступления ФРС или экспирация, то лучше воздержаться от покупок. 🟢 ETFDB — здесь вы можете узнать подробную информацию про любой ETF и какие компании в него входят. Зачем это? Вы отслеживаете % изменения в популярных ETF, например, вы видите, что сильно пошли в рост банки — KBE. Вы открываете данный ETF на сайте и смотрите, какие акции в него входят. Далее уже анализируете эти акции и производите вход. 🟢 Tipranks — для новичков, где вы можете посмотреть различную аналитику по акции. 🟢 Barchart — показывает информацию о количественном достижении новых максимумов или минимумов акциями за определенный промежуток времени. Смотрим 1 или 3 месяца и если Lows больше чем Highs, то это плохо и рынок взял нисходящий тренд. 🟢 Marketchameleon — показывает информацию, сколько было заявок на покупку/продажу, которые исполняются во время или после закрытия фондовой биржи (Market-On-Close). Много заявок на продажу говорит о том, что инвесторы волнуются насчет завтрашнего дня. 🟢 Openinsider — вписываете тикер и смотрите инсайдерские продажи и покупки. Если кто-то продает, то желательно зафиксировать часть прибыли или поставить стоп в БУ. 🟢 Nakedshortreport — сайт, где вы можете посмотреть ориентировочное количество шортовых позиций по любой акции. доп сайт 🟢 Marketwatch — актуальные новости по рынку.

🌍👨‍🎓 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ Часть 3. Стоп-лосс как инструмент управления рисками. Первое, что нужно сделать для того, чтобы взять риски под свой полный контроль, — это научиться определять размер риска по каждой потенциальной сделке. 🧐 Почему потенциальной? Потому что размер риска необходимо определять еще ДО совершения сделки. И если окажется, что рассчитанный размер риска выходит за рамки допустимой величины, в такие сделки лезть нельзя. ❗️ И наоборот, довольно часто наличие условий, в которых очень хорошо просматривается уровень для выставления стоп-лосса, уже является весомым аргументом для открытия сделки. Сложность заключается в следующем: математическое ожидание допускает, что даже если мы сделали все правильно все равно можно влететь на несколько убыточных сделок подряд. Это очень сложно принять морально и тогда в голову лезут смутные сомнения, что во всём виноваты стопы, не дают зарабатывать, да зачем они вообще нужны… «Тормоза для трусов». 😁 Как торговать - это личный выбор каждого, и зависит от торговых стратегий, основная задача состоит в том, чтобы научиться перестать играть в азартные игры, и зарабатывать, а в данной, изучаемой, стратегии стопы являются необходимым инструментом. Фактически размер риска в расчете на одну открываемую позицию равен разнице между ценой входа (покупки или продажи) и ценой, которую вы указываете в защитном стоп-лосс приказе. Разумеется, это работает только, если при открытии позиции стоп-лосс был установлен правильно. ☝️ Данный вид заявки позволяет автоматически закрывать позиции, если цена пошла против вас и достигла заранее установленной величины. Поэтому так важно выставлять стоп сразу после открытия позиции. Только в этом случае мы получаем возможность контролировать свои риски. 🧯 Казалось бы, что проще, ставь себе стоп как можно ближе к точке входа, и тогда возможные потери будут максимально ограничены. Но не тут-то было. 😃 Даже если мы правильно определили направление будущего движения и открыли правильную позицию, может случиться так, что перед началом этого движения цена сделает маленький шаг в противоположную сторону. Тогда сверхблизкий стоп активируется, позиция будет автоматически закрыта, и рынок, радостно, помчится в предсказанном направлении, но уже без нас. 🐇😃 Если же кинемся в другую крайность и поставим стоп слишком далеко от точки входа, размер риска и, соответственно, возможного убытка может стать непропорционально крупным. То есть потеряем больше, чем могли бы при грамотном расчете уровня срабатывания стоп-лосса. Кроме того, при большом размере стопа будет сложно выполнить условие о соотношении прибыли к риску в размере как минимум 3 к 1. Иными словами, цена, по которой выставляется защитный стоп-лосс, должна быть обоснованной. 🧐 Как же ее обосновать? Стоп всегда должен быть к чему-то привязан. 🧶 Не существует лучшей привязки, чем сильный ценовой уровень. Логика здесь проста: крупный игрок сделает все возможное для того, чтобы не пустить цену туда, где она поломает его рыночную модель, по которой он торгует, потому что в этом случае ему придется бороться с большим количеством игроков, получивших сигнал. 🤼 Такие торговые сигналы возникают в районе локальных и глобальных уровней. Соответственно, стоп-лосс следует прятать за уровень с надеждой, что крупный игрок не допустит его пробития. Естественно, делать это нужно с учетом отступа, необходимого для того, чтобы ваш стоп не зацепило случайным или ложным движением цены. 😉 Как правильно рассчитывать размер стоп-лосса, зависит от принципа расчета различают два вида стоп лосса: расчетный и технический, об этом поговорим в следующих постах.🧐

🌍👨‍🎓 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ Часть 2. Математическое ожидание и статистика. Вы никогда не задумывались, почему торговлю на бирже часто называют игрой, а трейдеров и инвесторов — игроками? Во что они играют и что является основой этой игры? 🤔 Как и во многих азартных играх, в основе торговли на бирже лежит вероятность того или иного события. А там, где присутствует вероятность, всегда существует математическое ожидание. 😉 Так вот, если рассматривать торговлю, с точки зрения игры, то это игра на математическом ожидании, и выигрывает в ней тот, кто сможет использовать математическое ожидание в свою пользу. ➕💰 Например, если рассматривать казино и игру в рулетку (во французскую ее разновидность), где на колесе имеется 37 ячеек одинакового размера, вероятность того, что шарик попадет в нужную нам ячейку, одинаковы и равны 1 к 37. 😎 В случае подбрасывания монетки вероятность выпадения орла или решки равны 50 на 50. Но сказать то же самое про торговлю на бирже равносильно тому анекдоту, в котором на вопрос, какова вероятность встретить на улице динозавра, отвечают: 50 на 50 — либо встретим, либо нет.😃 Да, на бирже тоже существует ограниченный набор возможных событий: цена либо вырастет, либо снизится, либо останется неизменной. Но в отличие от игры в казино, рулетку или орлянку на рынке часто возникают ситуации, в которых вероятность одного варианта развития событий существенно превышает вероятность другого. 🧐 Стабильно зарабатывающий биржевую прибыль трейдер отличается от азартного игрока именно тем, что он умеет идентифицировать такие ситуации и правильно их использовать. О каких ситуациях идет речь? О тех которых писали ранее - уровни и ценовые движения вблизи них генерируют сигналы, указывающие, в какую сторону рынок пойдет с большей вероятностью. ❗️ Конечно, эти сигналы и предсказания не являются 100%-ными, но есть еще один очень важный основанный на математической вероятности нюанс. ☝️ ❗️Для того чтобы зарабатывать, необязательно закрывать позиции в плюс в 100% случаев. Более того, хотя это и желательно, совсем не обязательно выигрывать даже в половине всех сделок. При грамотном управлении рисками будет достаточно, чтобы прибыльной оказывалась каждая третья ваша сделка. ❗️ В чем заключается грамотное управление? При планировании своих сделок нужно строго соблюдать соотношение прибыли к риску в размере как минимум 3 к 1. Давайте немного посчитаем, и посмотрим, что получается в этом случае. Обозначим размер риска по каждой сделке как R. При соблюдении соотношения прибыли к риску 3 к 1 размер каждой успешной сделки будет равен трем размерам риска — 3R. 🪂🪂🪂 Допустим, мы совершаем 10 сделок, из которых 7 сделок (70%) закрыты в минус и лишь 3 сделки (30%) закрыты в плюс в нашу пользу. 💰💰💰 В итоге наш проигрыш составит 7 × 1R = 7R, а выигрыш 3 × 3R =9R. Только подумайте: проигрывая в два с лишним раза чаще, чем выигрывая, мы в конечном счете положили в карман 2R прибыли! Колдовство? Нет, правильное использование математического ожидания! А дальше уже дело техники, оттачивание ее на практики, и нашей эмоционально-психологической выдержки, и закалки. 💪😁 разумеется, это конечно, крайний вариант, в идеале нужно стараться каждую сделку, каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Хоть в малейший, но в плюс, только тогда портфель будет расти, но это будем обсуждать далее. 😉

🌍👨‍🎓 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ Часть 1. Получение прибыли в трейдинге всегда связано с рисками. К сожалению, или к счастью, но никто не может предсказать поведение рынка со 100%-ной вероятностью. А значит абсолютно безрисковых сделок быть не может и там, где есть риск, всегда будет место убытку. Если рисков нельзя избежать, значит, нужно научиться ими управлять и контролировать. При устройстве практически на любую работу, первым делом, что нас заставляют делать, это ознакомится с кучей инструкций и техникой безопасности, чтобы избегать травм и возвращаться вечером домой в целости и сохранности. Если вы руководитель, владелец собственного бизнеса и у вас сотрудники в подчинении, то необходимость данных мероприятий возрастает в разы. На бирже то же самое, прежде, чем приступить к изучению торговых стратегий, позволяющих зарабатывать прибыль, сначала нужно разобраться, как наиболее безболезненно принимать и фиксировать убытки. А убытки — это неизбежная составляющая трейдинга, и от них, увы, никуда не деться. 💸 Заработок в трейдинге образуется не за счет отсутствия убытков, а за счет того, что размер прибыли кратно превосходит размер убытков. 💰💰💰> 💸 К трейдингу нужно относится максимально серьезно, это трудная и напряженная работа, своего рода бизнес, и вы в нем индивидуальный предприниматель. 😉 В любом бизнесе существуют сопутствующие расходы, и в трейдинге к таким расходам относятся не только различные комиссии, но и убытки, полученные по результатам сделок. Это как ежемесячные расходники на канцелярию, оплата за проезд на работу и обед. Очень важно вырабатывать и тренировать в себе именно такое к ним отношение — как к необходимым расходам, от которых никуда не деться, но которые можно минимизировать. 🧮 Разумеется, это относится только к тем убыткам, которые были получены при соблюдении всех правил торговли и вашей торговой стратегии. В противном случае полученный убыток будет не закономерным расходом, а следствием вашей ошибки. 🤷 💥Как в трейдинге отличить ошибку от допустимых расходов? Очень просто. Если при анализе убыточной сделки вы приходите к выводу, что действовали в полном соответствии со своим торговым планом и при повторении рыночной ситуации совершили бы эту же сделку, значит, вы можно смело списывать полученный убыток в неизбежные расходы. Да и в ошибках, нет ничего зазорного, на ошибках учатся, просто в данном случае, это будет урок, который вы приобрели за деньги, но, если грамотно над этим работать, со временем, уроки будут реже и со скидкой, а если нет - станут платной подпиской. 💸 Если в голове возникает вопрос: да зачем, в принципе нужен этот риск-менеджмент, я и так неплохо справляюсь? Ответ будет прост: В трейдинге, как и в инвестициях мы не можем контролировать, сколько денег заработаем, тут нет минимумов или максимумов, нет потолка и нет границ, но зато с помощью него мы можем контролировать, сколько мы потеряем, а соответственно, чем меньше расходы, тем больше доходы. 😉 👨‍🎓🌍Основные правила риск-менеджмента, выполнение которых позволит держать свои потери под жестким контролем: 1.Математическое ожидание и статистика 2.Стоп-лосс как инструмент управления рисками 3.Расчетный и Технический стоп-лосс, перенос стоп-заявки в безубыток 4. Волатильность и запас хода (ATR) 5. Определение ключевых параметров сделки: люфта, цены стопа, точек входа и выхода Иными словами, контролируем убытки. 😉

👨‍🎓🌍 МАРКЕТМЕЙКЕРЫ ⚡ Маркетмейкеры — это крупные игроки, которые одновременно покупают и продают большие объёмы активов за вознаграждение от биржи. С их помощью биржа поддерживает ликвидность, достаточную для того, чтобы обычные инвесторы могли быстро и с минимальным спредом совершать сделки. Но в моменты высокой волатильности они могут уйти с рынка. 💥 Обычно маркетмейкерами выступают крупные финансовые организации — банки или брокеры, которые могут позволить покупать большие объёмы активов на свой счёт. За работой маркетмейкеров следят биржи и Банк России. 🔷 Для поддержания ликвидности и стабильности цен маркетмейкеры занимаются двумя операциями. 🔶 Выставляют множество двусторонних заявок по каждому активу — например купить 100 акций Сбербанка по цене 128,5 рубля и продать 100 акций Сбербанка по цене 129,5 рубля. Это даёт возможность другим участникам торгов совершить сделку в любой момент, а не тогда, когда найдётся продавец или покупатель актива. 🔷 Поддерживают спред — разницу между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи актива — в соответствии с требованиями законодательства, торговой площадки или эмитента финансового актива 🔶 Например, маркетмейкеры биржевых фондов, согласно закону «Об инвестиционных фондах», должны поддерживать спред между текущей ценой паёв, которые торгуются на МосБирже, и расчётной стоимостью входящих в них активов (iNAV) в пределах 5%. МосБиржа рассчитывает справедливую iNAV каждые 15 секунд и публикует её на своём сайте на странице каждого инвестиционного фонда. Для российского рынка хорошими показателями можно считать фактическое отклонение 0,8–1% и ниже 🔷 Маркетмейкеры за свою работу получают от биржи вознаграждение, а эмитенты включают его в комиссию для инвесторов. При покупке биржевых фондов инвестор платит управляющей компании комиссию в зависимости от цены их акций. При высокой волатильности маркетмейкеры сильно рискуют. Если цены резко пойдут вниз, а на бирже не будет покупателей, то маркетмейкеру придётся покупать акции по постоянно снижающейся цене. При этом его заявки на продажу выполняться не будут до тех пор, пока другие участники рынка не посчитают, что цены достаточно снизились. В итоге средняя цена продажи маркетмейкером актива будет значительно ниже средней цены покупки. 🔶 Например, 24 и 25 февраля 2022 года на российском рынке наблюдалась повышенная волатильность, из-за чего некоторые маркетмейкеры перестали участвовать в биржевых торгах. Это привело к тому, что спреды для биржевых фондов, прежде всего номинированных в валюте, резко выросли. Инвесторы, которые в этот момент продавали паи, делали это по невыгодным ценам, значительно отличающимся от справедливых. Бездействие маркетмейкеров было связано с тем, что Банк России ограничил короткие позиции, которыми активно пользовались маркетмейкеры для хеджирования своих рисков, говорилось в опубликованном в феврале объяснении на сайте FinEx — провайдера иностранных ETF на МосБирже. ⚡С учётом волатильности курса рубля и того, что большинство ETF номинированы в валюте, у маркетмейкера было два варианта действий, чтобы застраховать себя от возможных убытков: временно не выходить на рынок и дождаться нормализации ситуации либо выйти на рынок, выставляя существенный рыночный спред. Широкий спред, как считают в FinEx, был в этой ситуации невыгоден для инвесторов. «В конечном счёте широкий спред скажется на издержках инвесторов и создаст ложное представление безопасности при совершении операций, ведь „маркетмейкер на месте“», — говорилось в заявлении. Поэтому маркетмейкер не выходил на рынок. В компании посоветовали инвесторам не продавать паи/акции ETF до нормализации ситуации на рынке. В конце апреля издание Frank Media сообщало, что МосБиржа хочет ввести штрафы для маркетмейкеров в случае, если они не обеспечивают ликвидность.

🌍👨‍🎓 Пять неопознанных объектов на фондовой бирже Рынок мало когда бывает щедрым на приятные сюрпризы. Но все же иногда он может порадовать нас интересными аномалиями, на которых есть шанс подзаработать. Рассказываем о пяти торговых аномалиях, которые помогут преуспеть на рынке. 📊 Из крайности в крайность Эффект заключается в резких разворотах котировок компаний в противоположную сторону в тот момент, когда они доходят до крайних точек. Компании, чьи акции длительный период показывают либо лучший, либо худший результат, имеют тенденцию менять свой курс в следующем периоде. Таким образом происходит коррекция стоимости переоцененных и недооцененных акций. 💪 Маленький, да удаленький Небольшие растущие компании торгуются на бирже куда эффективнее крупных и устойчивых гигантов с большой капитализацией. Меньшие компании часто характеризуются более быстрым ростом, так как имеют больший подъемный потенциал, нежели давно устоявшиеся компании. 🗓 Январский рост Эффект заключается в том, что акции, показавшие не самые высокие результаты в четвертом квартале предыдущего года, демонстрируют хороший рост в январе. Данное явление может возникать не только под влиянием хорошего настроения инвесторов после праздников, но и из-за активной продажи убыточных акций в декабре с целью снижения налогооблагаемой прибыли. 👀 Заброшенные акции Весь фокус забытых и не очень ликвидных компаний кроется в постепенном росте котировок, по мере того как инвесторы открывают их для себя. После их «обнаружения» аналитиками и инвесторами динамика подобных компаний начинает обгонять среднюю динамику остальных. 🎢 Пятничный рост Еще одна приятная аномалия заключается в активизации положительного движения котировок в конце недели. Вследствие оптимистичного настроя инвесторов перед выходными по пятницам была замечена тенденция оживления и подъема рынка. Несмотря на то, что подобные аномалии сулят неплохую прибыль, руководствоваться исключительно ими довольно опасно. Данные аномалии сами по себе явление непостоянное и труднопрогнозируемое, а значит, следовать за ними нужно с большой осторожностью ☝️

👨‍🎓🌍Как отличать настоящие пробои от ложных? В этом нам поможет анализ движений цены при подходе к уровню, которые дают нам подсказку, состоится пробой уровня или нет.🧐 Обращать внимание нужно на некоторые признаки, каким образом цена подходит к уровню. 🕺 I. Пробой уровня. 1. Модель поджатия - цена подходит к уровню небольшими свечами (барами) - это говорит о том, что уровень с большей вероятностью будет пробит. (Рис.1)👣🚀 Динамичный покупатель, пытаясь пробить уровень, постепенно поджимает к нему цену, образуя все более и более короткие свечи, уменьшая, степень сопротивления противоборствующей стороны. Тем самым он привлекает на свою сторону все большее количество игроков. И чем ближе ему удастся подобраться к уровню, тем легче будет его пробить. Если же цена подходит к уровню высокими барами, то пробитие маловероятно. Высокие бары скорее указывают на близость разворота.❗️ II. Ложный пробой (отбой). Признаки, указывающие на бо́льшую вероятность возникновения отбоя от уровня. При этом важно понимать, что далеко не каждое поджатие заканчивается пробоем.🧐 1. Выравнивание двух баров (рис. 2). Мы видим, что при подходе к ключевому уровню, второй бар закрывается на уровне предыдущего или ниже его (если речь, как в данном случае, идет о подходе к уровню сопротивления). Фактически завершая процесс поджатия. Это означает, что покупатель больше не готов покупать и платить за торгуемый актив более высокую цену. В такой ситуации скорее всего дело идет к развороту.♻️ 2. Наличие подпирающих уровень свечей (баров), закрытие которых происходит на максимуме (минимуме), то есть свечей, у которых отсутствует хвост со стороны уровня. 🐲 Появление таких баров может быть вызвано тем, что на момент закрытия бара крупный игрок все еще находился в процессе сбора позиции. 🛒 Если он действительно не успел набрать нужный ему объем, то велика вероятность, что он продолжит свои покупки (продажи), и тогда ближайший уровень может не выдержать ценового давления.🎢 3. Наличие на графике паранормальных свечей (баров), то есть баров, которые по своему размеру в два и более раза превышают среднюю величину. Высокими барами уровни пробиваются гораздо реже, чем мелкими. Объясняется это тем, что паранормальные свечи (бары) появляются в процессе реализации уже набранной позиции или в отсутствие крупного игрока. Появление такой свечи говорит нам включить свое внимание и проследить за дальнейшим поведением цены.🤓 Если максимум (минимум) паранормальной свечи (бара) совпадает еще и с историческим уровнем, шансы на его пробитие, по крайней мере с первой попытки, малы.🧐 4. Появлении баров с длинными хвостами. Длинные хвосты указывают на выкуп инструмента и сознательный сбор стопов крупным игроком. 🐉 Крупный игрок провоцирует срабатывание стоп-приказов более мелких игроков и за счет этого собирает свою позицию оставляя тем самым, след на графике хвостом свечи (бара). Поэтому длинные хвосты намекают на хитроумного плана крупного игрока, и если это действительно так, то можно ожидать близкого разворота тренда. ♻️ Все перечисленное, разумеется, нельзя отнести к стопроцентно срабатывающим, но в разы увеличивает шансы на успех при планировании торговых операций.

👨‍🎓🌍Ложные пробои. Сбор стопов. Ложный пробой (ЛП) — это своего рода обманное движение, которое использует крупный игрок для набора позиции. В силу своей специфики ложный пробой представляет собой уже свершившиеся явление. А значит в момент появления на биржевом графике пробоя уровня мы еще не знаем, настоящим он окажется или ложным. Это мы узнаем спустя некоторое время, только после получения дальнейшей информацию по движении цены относительно пробитого уровня. Ложные пробои имеют несколько разновидностей. 1. Простой ложном пробой - цена в моменте пробивает уровень, что приводит к срабатыванию стоп-заявок, (на примере шортистов). Они закрывают свои короткие позиции и откупают шорты. (рис.1) Крупный биржевой игрок проворачивает эти покупки в свою пользу и продает актив закрывающимся шортистам по выгодной для него цене. На сленге трейдеров такое действие крупного игрока называется сбор стопов. ❗️ В результате цена не может закрепиться над пробитым уровнем и возвращается в прежний диапазон, попутно собирая срабатывающие стопы теперь уже у лонгистов, которые открыли свои длинные позиции по пробойному сигналу. Все это сопровождается продажами, вызывающими сильное движение вниз. 🎢 Следующие разновидности ложных пробоев отличаются большей достоверностью производимого обманного движения. Они более хитрые и генерируют более сильные сигналы обманывая тем самым большее количество игроков. 2. Сильный ложный пробой двумя свечами (барами) - цена первым из баров не только пробивает уровень, но и закрепляется за ним. (рис. 2) Тем самым крупный игрок показывает силу лонгового сигнала убеждая других участников рынка, что цена вниз уже не пойдет и призывает игроков покупать. Но когда покупатели начинают открывать позиции в лонг, крупный игрок выставляет объемную заявку на продажу и отправляет более мелких игроков в прежний ценовой диапазон, заставляя их закрывать свои позиции. За счет этих закрытий крупный игрок собирает свою собственную позицию. 😎 3. Сложный ложный пробой n-ным количеством свечей (баров) - эта разновидность ложного пробоя обладает еще более убедительной силой. (рис.3) Цена не только пробила уровень и закрепилась выше при закрытии первой свечи (бара), но и продолжила движение в плоскости, выше пробитого уровня. При таком раскладе набирается еще больше игроков, уверовавших в предстоящий рост и желающих покупать данный актив. При этом крупный игрок постепенно удовлетворяет все поступающие заявки на покупку, а затем, как и в предыдущих случаях, выставляет объемную заявку на продажу, возвращая цену под пробитый уровень. Это приводит к срабатыванию большого числа стопов и, к возникновению более сильного нисходящего движения. ❗️Важный момент: Чтобы не попасть, в данные ловушки крупного игрока, нужно внимательно следить за появлением на графике подтверждающего импульсного движения. Отсутствие импульса в каждом рассмотренном случае явно указывает на ложный характер пробоя ценового уровня. ❗️ P.S. Теория, не проста для восприятия без нее невозможно будет, далее, разобраться, в тех ключевых моментах, которые помогают, выстраивать свою торговую систему и как с её помощью зарабатывать, относительно безопасно. Учеба — это долгий и нудный процесс, но это того стоит и в дальнейшем окупается с лихвой. 💰 Поэтому, чем лучше разберешься в теории, тем относительно легче, в дальнейшем, будет и на практике.

👨‍🎓🌍Набор позиций крупными игроками. Боковик. Аккумуляция. Дистрибутивное движение. Большую часть всего времени торгов, цена находится в боковике (рейндже, флэте), где происходит набор крупными игроками позиций. 🛒 Чем дольше набирается, тем больше ее объем и, тем сильнее будет движение в ту или иную сторону. Чем-то, напоминает заправку бензобака перед предстоящим движением. ⛽️ В зависимости от того, является ли крупный игрок — статичным или динамичным — он набирает позицию по фиксированной (лимитной) или рыночной цене, в нужном ему ценовом диапазоне. 🧐 I. Статичный игрок. Самые сильные позиции набирает вовремя проторговки. 🤹 (Рис. 1) Цена зашла в диапазон сверху - создав боковик, крупный игрок хочет набрать позицию с целью дальнейшей продажи. А чтобы продавать актив по как можно более высокой цене, продавцу нужны "добровольцы", готовые покупать. 😉 Поскольку желающих «ловить падающие ножи» на рынке мало, становится выгодно, даже с учетом временных потерь, удержать цену от падения, дабы привлечь покупателей, распуганных стремительным снижением цены. 🐭🧀 Он выставляет крупную лимитную заявку на покупку по цене нижней границы нужного ему ценового диапазона. Приманка в виде остановки падения срабатывает: шортисты, думают, что падение закончено, начинают откупать шорты, а лонгисты думая, что пора, начинают покупать, толкая цену вверх. 🚀 Вот только, план крупного игрока другой и исключает разворота тренда. Он выставляет еще и большую лимитную заявку на продажу - по цене верхней границы нужного ему диапазона. 🏗 Когда лонгисты сталкиваются с отбоем от верхней границы уровня образованного крупным игроком, они начинают продавать набранные позиции. 🎢 Цена опять снижается и подходит к нижней границе уровня, где продаваемые позиции подбирает крупный игрок, вновь пугая шортистов и зарождая надежды лонгистов. 🕺 И так по кругу, создается движения внутри канала в установленных им границах (уровнях), пока не наберётся нужная ему позицию, и зарабатывая на мелких игроках с обоих концов созданного им диапазона. 😃💰 В какие-то моменты даже создается видимость отсутствия верхней границы, позволяя ее пробить. Увидев пробой уровня, другие игроки начинают заходить в лонг с еще большим энтузиазмом. И тогда крупный игрок выставляет большой ордер на продажу и снова загоняет еще больше мелких игроков в границы нужного диапазона (уровней). У лонгистов срабатывают стопы, и их активы переходят к крупному игроку. Те, кто не успел быстро избавиться от убыточных позиций, скидывают их по любой цене вызывая тем самым - нужное крупному игроку движение вниз. 🎢 II. Динамичный игрок. для них более актуален аккумулятивный способ набора позиции, т.к. они используют рыночные заявки❗️ При аккумуляции цена поступательно движется вверх или вниз, реагируя на, покупки или продажи крупного игрока по рыночной цене. (Рис2.) 🛒 Аккумуляция продолжается, пока динамичный игрок не наберет позицию в нужном ему объеме. Это сильная модель ценового движения, и ее появление на графике обычно указывает на наличие высокой вероятности продолжения тренда. 💪 Набор позиции обычно заканчивается раздачей, или, выражаясь более официально, дистрибутивным движением. 🛍 Когда позиция сформирована в нужном объеме, цена отпускается и может обрушиваться или взлетать с гэпом. В стакане появляется огромная заявка (плита) на покупку, имеющая целью впечатлить мелких дейтрейдеров, создав ощущение о сильного союзника и мотивируя их разгонять цену в нужном направлении. 💰 В процессе такого разгона крупный игрок постепенно фиксирует свою прибыль это называется - дистрибутивное движение (раздача), является непродолжительным и говорит о скорой смене тренда.

👨‍🎓🌍Движения, указывающие на подтверждение торгового сигнала. Импульс. Правильность и сила уровня (а так же торговых сигналов) определяются обязательными подтверждениями. Рыночные движения не хаотичны: каждое действие на рынке влечет за собой последующее. 💃🕺 Если уровень правильно определен, он является значимым для большого числа игроков. ❗️ При пробое или отбое от такого уровня должно возникнуть сильное, или импульсное, движение. Импульс - сильное движение, во время которого цена инструмента проходит в одном направлении путь, в два-три раза превышающий среднедневной показатель. 🚀🎢 Импульс образуется как при пробое, так и при отбое от ключевых уровней, когда одна из противоборствующих сторон получает сигнал на открытие позиций, а другая сторона, отступает и закрывает позиции. В результате цена разгоняется в направлении пробоя или отбоя совместными усилиями как продавцов, так и покупателей. 💸 Если импульс не возникает: 1. После пробоя, то скорее всего пробой был ложным, и вероятно последует разворот. 💫 2. После отбоя от уровня, то скорее всего будет не разворот, а проторговка и, возможно, пробой уровня с новой попытки. 🌦 Продавцы и покупатели являются взаимозависимыми, и не могут существовать друг без друга. ❗️ Покупателям нужен кто-то, кто продаст нужный им актив, а продавцы нуждаются в том, чтобы всегда был кто-то, готовый заплатить за их бумаги. 💵😉 Наличие или отсутствие продавцов и покупателей легко определяется на основании отражающихся на графике движений цены. 📐 •Безоткатное одностороннее движение говорит об отсутствии достаточно крупных игроков, желающих выставить свои заявки навстречу этому ценовому движению. 💵 В подобных ситуациях наиболее правильной тактикой будет затаиться и подождать остановки движения. Влезать в рынок посреди сильного движения — это все равно что на ходу пытаться запрыгивать в поезд. 🚝 Если вам повезет, вы, возможно, быстро доедете до нужной вам точки, но риски сломать себе шею в результате такого прыжка несоизмеримо велики. Дождавшись перехода быстрого направленного движения в консолидацию (проторговка), по следам ценовых движений на графике можно определить, насколько серьезными являются встречные силы, остановившие движение своим появлением на рынке: способны ли они на разворот тренда или же мы наблюдаем всего лишь передышку перед продолжением движения. Рассмотрим модели, которые возникают на биржевых графиках в моменты отсутствия на рынке одной из противоборствующих сторон. В примерах, продавцы или покупатели не отсутствуют полностью, а показано отсутствии игроков, достаточно сильных для того, чтобы хотя бы приостановить возникшее движение. Присутствует либо один крупный продавец, либо большое количество средних и мелких динамичных продавцов, которые готовы продавать актив всем желающим по цене спроса. 🎢 На рис.2 тот момент, когда падение цены останавливают достаточно крупные заявки на покупку. 🚀 На рис. 3 обратная ситуация, крупный динамичный покупатель (или большое количество средних и мелких покупателей) готов забрать весь объем предлагаемого на рынке актива. Резкий рост цены останавливается с появлением на рынке достаточно крупных заявок на продажу. 🎢 При этом остановка движения вовсе не означает, что за ним последует смена направления тренда. Может даже оказаться, что остановка движения вообще не связана с появлением на рынке крупных игроков, представляющих противоположную сторону. Вполне возможно, что остановку движения спровоцировал тот же крупный игрок, который до этого его разгонял. А делает это просто потому, что ему потребовалось заманить в рынок новых жертв, для набора позиции.

👨‍🎓🌍Как рыночные движения вблизи уровней генерируют торговые сигналы. Важный технический момент: Для всех участников рынка, на биржевом графике, важнейшим значением является цена закрытия свечи (бара). Именно по этому показателю судят о том, кто на данный момент одержал победу: быки или медведи. Для тех трейдеров и инвесторов, которые находятся в ожидании подтверждающего сигнала для открытия позиции, таким сигналом является закрытие бара за ценовым уровнем. Рассмотрим уровень сопротивления.➖➖➖ Закрытие бара выше этого уровня сигнализирует о возможном восходящем тренде и, являться намеком для набора длинных (лонговых) позиций и закрытия коротких (шортовых). Аналогичным образом закрепление (закрытие) цены ниже уровня поддержки сигнализирует о возможном нисходящем тренде и намекает на открытие продаж и закрытию шортов. 1️⃣Пример №1 уровень сопротивления создан лимитным продавцом. 💰 Этот уровень, сформированный на ценовой отметке 1.2567 пункта, был подтвержден и является сильным. Цена пробивает уровень и закрывается выше него (close =1.2573). Покупатели победили. 🐮 2️⃣Пример №2 вновь уровень сопротивления, созданный лимитным продавцом на отметке 1.2487 пункта. 💰 В данном случае ценовой уровень оказался зеркальным, получив свое подтверждение касанием с обратной стороны. Закрытие свечи выше этого уровня создает лонговый сигнал для открытия длинных позиций. Покупатели победили, и уровень сопротивления превратился в уровень поддержки. Таким образом, покупатели получили и хороший запас восходящего хода цены, и хороший ориентир для выставления стоп-лосса.🚀 3️⃣Пример 3. уровень создан свечой, на которой завершилось снижение цены, после чего уровень был подтвержден ложным пробоем. На этой стадии сильнее оказались покупатели. Уровень сформирован на отметке 1.3090 пункта, и эта цена уровня поддержки служит ориентиром для отслеживания возможного появления торговых сигналов. 👀 Через некоторое время после еще одного подтверждения уровня очередная свеча пробивает поддержку и закрывается под уровнем на цене 1.3083 пункта. Это дает игрокам сигнал на открытие шортовых позиций. В этот момент срабатывают ордера медведей на открытие шорта и ордера быков на выход из собранных ими ранее длинных позиций.🐻 4️⃣Пример №4 уровень сопротивления создан свечой, обозначившей высшую точку, в которой произошло завершение технического отката. Максимальная цена данной свечи сформировала уровень на отметке 1.3084 пункта. Следующая свеча располагается ниже, это подтверждает достижение локального экстремума. Затем белая свеча не может преодолеть цену уровня и закрывается по цене 1.3081 пункта, это генерирует сигнал на открытие коротких позиций. В данном случае пробить не удалось и сигнал возник при отбойном движении цены вблизи уровня.

👨‍🎓🌍Рыночные движения вблизи ценовых уровней. Пробой. Отбой. Ложный пробой. Как оказывается, биржевые рынки тоже подчиняются законам физики. 😃 Можно увидеть, множество доказательств соблюдения закона перехода энергии из кинетической в потенциальную и обратно. 🧐 А цена актива находящаяся долгое время без заметного движения со временем «выстрелит». 🚀 Точно так же каждое рыночное движение рано или поздно будет остановлено. ⛔️ Энергию (топливо) рынку обеспечивают деньги, которые постоянно перетекают из одного рыночного инструмента в другой. 💵 🌊💵 Закон инерции, законы математической статистики и теории вероятности, так же имеют место быть. 🌤 Им подчинены все рыночные движения, протекающие, как река, в русле, образованном ценовыми уровнями. 🚣 А поскольку, в районе ключевых уровней образуется скопление игроков с обеих сторон. 🪨 Продавцы и покупатели, формируют своего рода линии обороны, и от того, выстоят они или нет, зависит направление дальнейшего движения цены. 🚀🎢 Так же ключевые уровни обеспечивают понятную точку отсчета для установки страховочного стоп-лосса.☝️ ❗️И что самое важное возле уровней на биржевых графиках формируются три основных модели поведения, которые можно отследить и использовать: 1. Пробой уровня — преодоление уровня с закреплением цены в плоскости пробоя — говорит о большей вероятности дальнейшего движения цены в сторону пробоя, вплоть до достижения нового уровня. 🚀 2. Отбой от уровня — неспособность рыночных игроков преодолеть ценовой уровень — сигнализирует о высоких шансах возврата цены к предыдущему уровню. 🏓 3. Ложный пробой - обманное движение, которое использует крупный игрок для набора позиции. 🤹♂️ Имеет несколько разновидностей, будем разбирать подробнее в следующих постах. Чем для нас так интересный рыночные движения вблизи ценовых уровней? 🤔 В первую очередь тем, что именно эти движения способны подавать торговые сигналы, которые все так любят. 😉 То есть признаки, указывающие хорошие появившиеся возможности для открытия позиции, либо на скорое появление таких возможностей. 😉 Продавцы, и покупатели работают от ценовых уровней, которые дают им понимание размера риска при открытии позиций. 👻 Уровень поддержки❗️ является наиболее важным для игроков, торгующих в лонг, поскольку при пробое этого уровня становится сложно оценить размеры риска, т.к. глубина дальнейшего падения цены активов в их портфелях заранее неизвестна. 😉 В такой ситуации неопределенности лонгисты предпочитают закрыть свои длинные позиции, то есть продать падающие в цене активы. 🎢 Такое поведение лонгистов вызывает корыстный интерес у шортистов.🤑 Закрытия длинных позиций лонгистами усиливается короткими продажами шортистов и создает мощное движение цены вниз. 🎢 А это значит, что медведи получают возможность заработать хорошую прибыль. 🐻 Аналогичным образом уровнем опасений для шортистов является уровень сопротивления. ❗️ Так как при его пробое игрокам, держащим короткие позиции, придется понервничать: опять же, из-за неопределенности возникающих при этом рисков. 👻 Соответственно, в этой ситуации уже шортисты во избежание потерь, начинают закрывать свои короткие позиции на радость лонгистам, которые в этот момент входят и входят в рынок, видя хорошие перспективы для движения вверх. 🐮 Кроме того, ориентируясь на только что пробитый ценовой уровень, появляется возможность довольно точно оценить и минимизировать размер возникающих рисков. 👻 Как итог, движение цены по отношению к ключевым уровням генерирует торговые сигналы и для входа в лонг, и для входа в шорт. ❗️

👨‍🎓🌍КАК ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА КУРС ВАЛЮТ? @ gal_baga Как и в любом инструменте на рынке (фондовом тоже) главный фактор изменения цены - это соотношение спроса и предложения. Чем больше спрос, тем больше цена. Или чем больше предложение, тем ниже цена По сути все остальные причины и способы влияния являются способом изменить это соотношение и тем самым повлиять на цену Инструменты ЦБ 1. Ставка ЦБ. Повышая ставку, ЦБ регулирует не только инфляцию и затормаживает экономику, но и делает деньги более дорогими - увеличивает спрос со стороны инвесторов - курс укрепляется Понижая ставку - дает экономике расти за счет доступных кредитов, денег становится в экономике много - предложения много - валюта падает в цене Если говорить привычнее - больше рублей в экономике - доллар становится дороже, уменьшается количество рублей, их ценность увеличивается, стоимость доллара падает Понятно, что на эту стоимость влияет одновременно много факторов. Мы сейчас рассматриваем обособленно все процессы влияния для нашего понимания взаимосвязей 2. Увеличить количество денег в экономике страны можно и другими способами - эмиссия денег (печатный станок) Вспоминаем, что мы сейчас поняли - много денег - доллар дорожает. Пока печатный станок не планируют вроде включать. Кстати, про новые сотки слышали? Я как коллекционер этому рада.😃 Но это не означает включения печатного станка. Не путайте. Одно дело заменить старые, выходящие постоянно из обращения купюры, другое дело увеличить общую массу денег в стране Кстати, на сайте ЦБ можно найти информацию - сколько сейчас денег в экономике (в обороте) они это отслеживают. Сейчас наличных денег в обороте, к примеру около 14,9 трлн руб (не так уж и много, правда?) А на счетах банков до СВО было 20,5 трлн руб (безнал) 3. Валютные интервенции - это способ быстрого влияния, но не всегда устойчивого - Покупка или продажа большого объема валюты для создания спроса и увеличения или уменьшения цены Почему неустойчивый инструмент? Потому что роль рынка в этом вопросе исключить не получится. Нужно, чтоб объемы прям большие были, и другие крупные участники рынка не совершали большое количество сделок в обратном направлении. Например, в период паники такой способ мог бы не сработать. ЦБ покупает рубли (продает доллары) а иностранные инвесторы уходили в марте с рынка и продавали рубли (покупали доллары) и их было в таком количестве, что ЦБ нужен был бы ну слишком большой объем Ну и потом эти рубли опять могут быть обменяны обратно. До 2014 года ЦБ активно использовал этот инструмент, чтоб держать примерно на одном уровне курс валюты - для стабильности экономики. С 2015 фактически отправило его в свободный полет Как влияют валютные интервенции через другие валюты? (о чем недавно говорили в новостях) Как? Получается покупая любую валюту ЦБ уменьшает или увеличивает объем рублей, а с ним и их ценность. Покупаем валюту, общая ценность рубля падает, и это влияет на курсы всех валют по отношению к рублю 4. Через другие кредитные организации, например, с помощь Обязательных резервных требований. Банки обязаны зарезервировать определенную часть депозитов (по сути заморозив их на счетах ЦБ) и не может выдавать эти деньги под кредиты. Получается тем самым изымает их из экономики страны. В разное время ЦБ может изменять эти требования, укрепляя или ослабляя валюту за счет изменения объемов 5. Через выпуск Гособлигаций. Казалось бы как? Но мы то уже с вами поняли , как это влияет, правда?)) Инвесторы (или банки) покупают облигации - отдают деньги государству - объем денег в экономике что? Правильно, уменьшается Есть и другие способы влиять на объем денег в экономике, например, рефинансирование коммерческих банков, в том числе в пределах одного дня. Увеличение или уменьшение этой ставки регулирует объем свободных денег а счетах банка. Большая ставка и банки меньше берут денег, и больше оставляют у себя про запас. изымая из оборота.

👨‍🎓🌍Скользящие средние – один из топовых индикаторов технического анализа. Средние скользящие (Moving average) – это относительно простой индикатор технического анализа, который используется трейдерами и инвесторами для определения трендов для сглаживания ценовых колебаний. Средние скользящие бывают двух видов: • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) • Простая скользящая средняя (SMA) Основное различие между EMA и SMA заключается в чувствительности каждой из них к изменениям цен. SMA рассчитывает среднее значение ценовых данных, в то время как EMA придает больший вес последним ценовым данным. Это делает результаты EMA более своевременными и объясняет, почему EMA является предпочтительной средней среди многих трейдеров. МА с коротким временным интервалом будет реагировать на изменения цены гораздо быстрее, чем МА с длинным периодом. К примеру, 20-дневная скользящая средняя подходит для краткосрочного трейдера, поскольку точнее следует за ценой и, следовательно, дает меньшее запаздывание, чем более долгосрочная скользящая средняя. 100-дневная скользящая средняя больше подходит для долгосрочного инвестора. Торговые стратегии с средними скользящими: 1️⃣ Кроссовер. Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз и снизу вверх, что сигнализирует о потенциальном изменении тренда. 2️⃣ Пересечение 2-х средних скользящих. Заключается в нанесении на график двух скользящих средних: более длинной и более короткой. Когда краткосрочная MA пересекается над более долгосрочной MA, это сигнал к покупке, поскольку это указывает на то, что тренд меняется на восходящий. Когда краткосрочная MA находится ниже долгосрочной MA, это сигнал на продажу, так как это указывает на то, что тренд нисходящий. Одна из основных проблем заключается в том, что если ценовое движение становится нестабильным, цена может колебаться туда-сюда, генерируя многочисленные развороты тренда или торговые сигналы.

👨‍🎓🌍ЧТО ТАКОЕ СПЛИТ АКЦИЙ? 💼 Слит акций – это увеличение количества ценных бумаг, обращающихся на рынке, при котором капитализация компании остаётся на том же уровне. Компания как бы производит деление акции на несколько новых для того, чтобы повысить их ликвидность. 🔹Каждая развивающаяся компания заинтересована в том, чтобы в неё инвестировали денежные средства – это как раз-таки зависит от привлечения большого числа инвесторов. • Не каждый человек может себе позволить купить акции перспективных компаний, которые имеют дорогую оценку на рынке. Именно для этого компания производит деление своих акций на определённый коэффициент. В связи с чем увеличивается число ценных бумаг, а их стоимость становится более привлекательной. 🔹Существует также термин “обратный сплит” – он происходит, когда компания решила сократить количество своих акций в обращении и увеличить их цену. К примеру, это может произойти, когда акции сильно упали в цене и достигли уровня, при котором компания может быть исключена из листинга биржи. 💡Инвесторы, которые уже владели акциями компании, которая провела сплит ничего не теряют: • Да, уменьшается стоимость каждой акции, но и их число в портфеле инвестора растёт. • Инвестированная сумма в акции компании, которая провела сплит остаётся неизменной. • Сумма потенциальных дивидендных выплат остаётся неизменной. ( Если компания выплачивает их ) 💡Рассмотрим примеры сплита акций: 👨🏻‍💻 Совсем недавно, а именно 10 марта 2022 года, стало известно, что Совет директоров Amazon одобрил дробление акций компаний в соотношении 20 : 1, а также расширение программы обратного выкупа акций на сумму до 10 миллиардов долларов. ( 💲AMZN ) 🍏 11 июня стало известно о том, что Tesla предложит акционерам провести сплит акций в пропорции 3 : 1. Это значит, что инвесторы получат по две новые бумаги. Принять или отклонить предложение акционеры должны в ходе годового общего собрания акционеров, которое состоится 4 августа. 12 марта 2020 года, стало известно о том, что Tesla объявила о сплите акций в соотношении 5 : 1. ( 💲TSLA ) 🚗 30 июля 2020 года стало известно о том, что Apple объявила о сплите акций 4 : 1. Apple разделяла акции уже четыре раза — 16 июня 1987 года, 21 июня 2000 года, 28 февраля 2005 года и 9 июня 2014 года. В последний раз ( 2014 год ) компания раздробила бумаги в соотношении 7 : 1. ( 💲AAPL ) 🟢 Сбербанк тоже проводил сплит акций. Это было в далёком, а может быть и не очень, 2007 году. Сбербанк 18 июля 2007 года провёл сплит обыкновенных акций с коэффициентом 1 : 1000, и привилегированных - 1 : 20. ( 💲SBER )

👨‍🎓🌍Примеры идентификации ценовых уровней. Теперь, когда мы познакомились с различными видами ценовых уровней, давайте немного закрепим пройдённый материал рассмотрим пару примеров. 😉 Пример 1. Уровень №1 создан точкой нижнего абсолютного экстремума, в которой произошла остановка движения, поскольку следующая свеча уже не создает новый минимум. От этой точки начинается сильное движение. Таким образом, мы наблюдаем типичный излом тренда. 🚀 Уровень №2 создан самой высокой свечой, которая к тому же является паранормальной свечой с длинным хвостом. Затем данный уровень подтверждается касаниями и усиливается ложным пробоем. Соответственно, мы видим также не вызывающий никаких сомнений уровень абсолютного экстремума. 🛫 Уровень №3 создан свечой, которой закончилось коррекционное движение. Следующая свеча произвела подтверждающее касание. В момент формирования данный уровень не выглядит сильным, но в дальнейшем он подтверждается касаниями и усиливается ложными пробоями. 💪 Уровень №4 был создан в момент первой остановки ценового движения, но лишь спустя некоторое время мы получили для него подтверждение. В данном случае свеча, образовавшая уровень №1, может рассматриваться как сильный ложный пробой по отношению к уровню №4. 🏓 Уровень №5 образован в точке остановки трендового движения, после которой началась ценовая коррекция. 🎢 Пример 2. Уровень №1 образован в самой высокой точке, происходящей проторговки. В дальнейшем этот уровень был подтвержден и усилен ложными пробоями. При этом одна из подтвердивших уровень свечей была паранормальной.🕯 Уровень №2 образован в нижней точке коррекционного движения. Это лимитный уровень, усиленный очень глубоким ложным пробоем. Однако из-за отсутствия дальнейшего импульсного движения уровень не устоял и был пробит вернувшейся ценой. 🚀 Уровень №3 образован длинным хвостом паранормальной свечи. В достигнутой ценовой точке нашелся покупатель, который сумел остановить сильное и резкое падение. 💰 Уровень №4 представляет собой внутренний уровень, расположенный совсем рядом с ранее определенным глобальным уровнем. Он образован в нижней точке ценового движения, усилен ложными пробоями и подтвержден касанием. 🏓 На данном уровне явно присутствует покупатель. 💰 На это нам указывают достаточно длинные хвосты и неспособность продавцов обновить минимальное закрытие образующей уровень свечи. 🐉 Продолжая наблюдение за поведением цены, мы видим пробой уровня №2, закрепление цены выше этого уровня, а также его последующее тестирование и усиление ложными пробоями. 🤹 Далее следует движение вверх и пробой уровня №1, который являлся абсолютным экстремумом на рассматриваемом отрезке времени. 🧗 Занимаясь анализом графиков при идентификации уровней, плавно будем переходить к изучению основных движений вблизи ценовых уровней. 🤽 Эти движения очень важны для понимания ситуации, технически обоснованного предсказания дальнейшего развития рыночных событий и, соответственно, для формирования нашей реакции на эти события, поэтому в следующих постах рассмотрим их подробно. 🧐

👨‍🎓🌍 ОСЦИЛЛЯТОРЫ 🔹Часть 2🔹 Методы чтения осцилляторов и отработка на реальных примерах. 🔹Зоны перекупленности и перепроданности. 👨‍🏫Показатели осцилляторов наиболее значимы, когда они достигают своих предельных значений. Актив считается перекупленным, если осциллятор находится в верхней зоне графика или зоне перекупленности. Актив считается перепроданным, если осциллятор находится в нижней зоне графика или зоне перепроданности. Классический пример – RSI (картинка 1). Посмотрите, как чётко цена идет по индексу. Но бывают и случаи, когда осциллятор может долго находиться в крайних зонах и даже выходить из них без изменения цены. Это свидетельствует о формировании устойчивого тренда. Грубо говоря, теперь такая цена актива считается нормальной. Пересечение средней или нулевой линии.* Пересечение кривой осциллятора со своей нулевой или 50% линией является достаточно весомым сигналом к принятию торговых решений, если его направление совпадает с направлением ценовой тенденции на рынке. Пересечение снизу вверх – это сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу (картинка 2, всё тот же RSI). 🔹Дивергенция/конвергенция (расхождение/схождение). Данный паттерн считается сильнейшим предупреждением о возможной быстрой коррекции цены или смене тренда. Сигналы на открытие позиции возникают при несогласованности между движением графика цены и осциллятора. 📈Если наблюдается расхождение, то есть цена достигает нового максимума, а осциллятор при этом не поднимается на новый максимум, это говорит о слабости текущего тренда. Следует готовиться к открытию коротких позиций. 📉Если наблюдается схождение, а именно – цена достигает нового минимума, а осциллятор при этом не снижается до нового минимума, то это опять же говорит о слабости текущего тренда. Готовимся набирать лонги. 📌На картинке 3 (Осциллятор Momentum) отлично видны расхождения цены с осциллятором и идеальная отработка. 🔹Снижение активности торговли. Считается, что с точки зрения активности цена пребывает в двух фазах: активной и пассивной. Активная фаза сопровождается существенными изменениями цены, обычно это трендовые движения. Пассивная фаза представляет собой низкую ценовую активность, чаще это совпадает с боковым движением цены (флэтом). Эти фазы постоянно сменяют друг друга. После продолжительного пассивного периода часто формируется мощный тренд. Пассивный период цены проявляется в низких значениях осциллятора, например, после продолжительного периода низких значений осциллятора ATR на рынке начался сильный растущий тренд (картинка 4). ❗️И сейчас мы подобрались к самому важному. Осцилляторы, индикаторы и методики в отдельности часто дают ложные сигналы. Одно из главных умений на бирже – грамотно комбинировать инструменты. Когда вы идёте в поход, у вас не встаёт выбор между едой, водой, палаткой и спальным мешком. Вы берёте всё сразу и именно такая комбинация делает ваш поход комфортным. На бирже принцип тот же. Осцилляторы – один из ключевых инструментов для определения тренда и торговли по нему.

👨‍🎓🌍 ОСЦИЛЛЯТОРЫ 🔹Часть 1🔹 👨‍🏫Осциллятор – это система, совершающая колебания, то есть её показатели периодически и закономерно повторяются во времени. В техническом анализе осцилляторы – это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы или синусоиды. У осцилляторов есть собственная шкала измерения. 📊Звучит непонятно, но на деле ничего страшного в этом нет. Нужно разок увидеть осциллятор своими глазами и все вопросы отпадут. 📈Цена на бирже постоянно изменяется: её скорость то увеличивается, то снижается. Считается, что снижение скорости цены при восходящей или нисходящей тенденции является ранним сигналом, предупреждающим о том, что тренд вскоре может измениться. И это вполне логично. Если скорость меняется, значит меняется баланс сил между быками и медведями. И именно такие моменты являются самыми выгодными для открытия позиции, так как за ними, как правило, следуют периоды быстрых ценовых изменений. В эти периоды и зарабатывается максимальная прибыль. ❗️По функциональному назначению все осцилляторы можно условно разбить на пять классов: 1.Измеряющие тренд. •К ним относятся осцилляторы, служащие для измерения тренда, его направления, силы и продолжительности. Самые популярные: ADX и MACD. Такие осцилляторы называются трендовыми. 2. Измеряющие волатильность. •Этот класс служит для измерения меры изменчивости (волатильности) цены ценной бумаги. К этому классу осцилляторов относятся: Average True Range (ATR), Chaikin’s Volatility (CHV) и другие. 3. Измеряющие скорость цены. •Представители этого класса используются для измерения скорости изменения цены за определенный промежуток времени. К этому классу принадлежит всеми любимый, Relative Strength Index (RSI), а также Momentum, CCI и прочие. Такие осцилляторы называются скоростными. 4. Измеряющие объем сделок. •Этот класс осцилляторов измеряет объем сделок, реже число открытых позиций. К таким осцилляторам относятся Volume Oscillator (VO), On Balance Volume и другие. Такие осцилляторы называются объемными. 5. Измеряющие циклы. •Служат для выявления циклов и их длины, это Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator и другие. Такие осцилляторы называются циклическими. С классификацией разобрались, но как их понимать? И главное, как их применять? Об этом читайте во 2й части!

👨‍🎓🌍ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ УРОВНЕЙ. I. Построение: 1. Нужно делать выводы на основании того, что показывает график, а не искать на графике подтверждения для своих собственных заранее сделанных выводов. 🧐 2. Уровни следует проводить только слева направо: от ключевых точек из прошлого к сегодняшнему дню и далее в будущее, а не наоборот. 🧐 3. Нет «индивидуальных» уровней, сформированных по принципу «а я так вижу». Это рынок и здесь нельзя нарисовать линию, где больше нравится, и назвать это своим персональным видением. 🧐 4. Уровень должен быть понятен большинству участников рынка, иначе это не уровень, объяснение работоспособности уровней заключается в особенности массового мышления. ❗️ 5. Если цена несколько раз замыкается на одном и том же месте, то при очередном подходе к этому же месту трейдеры и инвесторы ожидают, что и на этот раз будет препятствие. Их ожидания сами по себе и создают уровень. 🏗 6. Рисование уровней нельзя делать, самоцелью. 🖊 Каждый нарисованный уровень должен нести в себе смысловую нагрузку. ❗️ Нужно иметь понимание того, в результате каких действий игроков образовался уровень и продумывать наиболее вероятное развитие событий. 🧐 Соответственно, нужно рассматривать каждый найденный уровень с точки зрения его практической применимости и оценки заложенного торгового смысла. 🧐 7. Уровни всегда строятся по ключевым или информативным, точкам. ☝️ При этом 90% точек графика - это лишний шум. Основная цель, разглядеть оставшиеся 10% действительно важных точек входа и учится отсеивать лишнее. ⛅️ 8. Сильные уровни всегда строятся на длинных тайм-фреймах, чаще всего на дневках. ❗️ Удержать уровень в течение нескольких дней гораздо сложнее, чем продержаться несколько часов и тем более минут. 🤼 Поэтому сильные уровни, вокруг которых бьются действительно крупные игроки, видны именно на длинных тайм-фреймах. ❗️ Короткие тайм-фреймы могут использоваться после идентификации подтвержденного уровня для калибровки и более точного определения точек входа. 🧐 Уровни, должны быть сильными, иметь все необходимые подтверждения и их формирование должно сопровождаться появлением описанных ранее усиливающих признаков. 🧐 Важный момент: 😉 Поскольку построение уровней происходит на дневном тайм-фрейме, каждая новая торговая сессия добавляет к биржевому графику всего лишь один элемент. ❗️ А значит, еще до начала торгового дня у нас есть все необходимое для того, чтобы подготовиться к любому развитию рыночных событий. 🚀🎢 II. Анализ: Анализ уровней требует проведения тщательной подготовки, своего рода "домашней работы" с графиками. Даже хороший экспромт должен быть заранее подготовлен. 😉 Следовательно, нужно постоянно анализировать график интересующих активов: 1. Зарисовывать, искать закономерности🖊 2. Пытаться мыслить, как крупный игрок 💰🤔 3. Понимать причины сильных движений, также текущий расклад сил продавцов и покупателей. 🎢🚀 4. Что делали те и другие, и кто из них в итоге победил или вот-вот одержит победу Все это позволяет составить четкий, продуманный план действий на предстоящий торговый день. А его нужно встречать во всеоружии с расставленными сетями во всех заранее просчитанных точках. ❗️ В торговом плане должны быть прописаны все действия для различных вариантов развития событий. 😉 Ближайшие к текущей цене уровни должны быть подробно описаны с указанием их силы: нужно фиксировать количество имеющихся касаний и наличие ложных пробоев для каждого инструмента. 🔨 Таким образом мы избавим себя от спонтанных решений. Эмоции и жадность — враги трейдера. Поэтому, все нужно просчитывать заранее, нельзя совершать сделки на эмоциях, выдавая их за интуицию.

👨‍🎓🌍Признаки, подтверждающие и усиливающие ценовые уровни. Есть признаки, наличие которых говорит нам о том, что уровень обладает большей оборонительной силой, а изначально слабый по своей разновидности уровень может превратиться в сильный. 1. Наличие дополнительных касаний свечами (барами) подтвержденного уровня. Касание ранее созданного уровня указывает на то, что игрок продолжает этот уровень удерживать.✋🙌✋ 2. Недобивающих свечи, то есть свечи, почти доходящих до уровня, но не касающихся его это дает нам указание на наличие уровня. 🪔 Наличие крупного игрока, который удерживает уровень говорит о том, что он не сможет исполнить свою сделку раньше, чем выполнится ранее выставленная заявка. Соответственно, менее крупные трейдеры и инвесторы вынуждены выставлять свои заявки по чуть менее выгодной цене, то есть перед уровнем. ⛹️ В результате атаки других участников, играющих в противоположную сторону и пытающихся преодолеть уровень, могут отбиваться даже не крупным игроком, а заявками его мелких союзников, массово выстроившихся на подходе к удерживаемому уровню. 🤾‍♂️🏌️‍♂️ На графике это выглядит как недобивающая свеча (бар). Касание уровня не происходит, но тем не менее является признаком, подтверждающим наличие сильного уровня. 3. Ложный пробой (ЛП). Наличие ложного пробоя практически всегда усиливает уровень. ❗️ Почти все сильные движения заканчиваются ложными пробоями. На рисунке видно, что при возврате к уровню был совершен пробой, но он не привел к возникновению дальнейшего импульсного движения, цена не смогла удержаться над пробитым уровнем и, соответственно, на графике сформировался ложный пробой двумя свечами (барами). Цена вернулась под уровень, что само по себе явилось усилением и подтверждением его наличия. Следующие две свечи произвели касание и простой ложный пробой. Все это указывает нам на то, что мы имеем дело с сильным уровнем.💪 4. Уровни, основанные на изломе тренда, получают серьезное усиление, когда с них начинается не просто контртрендовое движение, а такое движение, которое приводит к достижению нового экстремума, то есть нового ценового максимума или минимума.🧗⛷ 5. Уровни, образованные окончаниями длинных хвостов свечей (баров), всегда сильнее уровней, основанных на коротких хвостах, поскольку длинные хвосты часто указывают на то, что крупный игрок пытается собрать позицию за счет других игроков. 🐉 Как он может это сделать? Спровоцировав срабатывание выставленных этими игроками стоп-лоссов — стопов. ❗️ Для этого он выставляет объемные заявки по рыночной цене. Этим приемом он заставляет цену меняться таким образом, чтобы она достигла значений, на которых предполагается наличие большого числа стоп-заявок. 🧐 В итоге происходит срабатывание этих заявок, которые и выкупает крупный игрок, а цена возвращается к своим начальным значениям, на биржевом графике остается след в виде длинного хвоста свечи.🐉 6. Усиление уровня (примерно на 20%) происходит и в том случае, когда цена, на которой он расположен, выражена круглыми цифрами, заканчивающимися на 0, 0.50 или 0.25. ⚽️ Почему? а) Человеческий мозг лучше воспринимает круглые цифры, и при прочих равных условиях предпочтет выставить лимитную заявку, используя именно круглое ценовое значение. 🤾‍♂️ б) с круглыми цифрами легче производить математические операции, особенно когда это нужно сделать быстро и в уме. 🧮 в) Для активов, которые являются базовыми для опционов, круглые цифры объясняется технической особенностью торговли: цена исполнения опциона всегда имеет округленное значение, например 151.000, 155.000, 154.000. Страйк-цена опциона не может быть равной, например, 154.340. Эта связь с опционной торговлей находит свое отражение в цене базового инструмента.

🍀10 ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА 1. Две головы хорошо, а своя — лучше. Для принятия решения успешный трейдер не нуждается в мнении со стороны. Это фундаментальное правило которое нужно каждый день повторять по 10 раз перед зеркалом. Ни один даже самый опытный и авторитетный советник (трейдер, аналитик, инсайдер) не заплатит за ВАШЕГО лося, потому что это ВАШ портфель, и решение по нему принимаете ВЫ! 2. Стабильность — признак мастерства. Не гонитесь зарабатывать 100% каждый месяц. Учитесь зарабатывать пусть немного, но стабильно! Стабильные 10% в месяц — огромные деньги! Будете стабильны! 3. Не торговать на все плечи. Аргументы ЗА: — высокая прибыль Аргументы ПРОТИВ: — высокая психологическая нагрузка — высокий риск (в случае убытка «отбивать» придется меньшим сайзом со всеми вытекающими). Запомните одну простую формулу 100%+100%+100%-100%=0 Ну и самый главный аргумент: Вы знаете лично хоть одного СТАБИЛЬНОГО трейдера, который «шарашит на все» уже хотябы 5 лет!? Итог: хочешь больше позицию, расширяй портфель, а не плечи! 4. Вывод прибыли. Успешный трейдер всегда выводит прибыль. Этим самым он снижает риски сразу в 2х направлениях: Первое — снижается сумма изначально введенных денег для торгов. Второе — снижается риск открытия бОльшей позиции в следующем трейде. 5. Не хочешь чтобы тебя побили?! Не дерись! Успешный трейдер не торгует те моменты, когда не понимает что происходит на рынке. В каждой сделке он четко знает/видит 3 вещи: где будет вход, где стоп и где тейк. И самое главное он понимает, ПОЧЕМУ они будут именно там! Помните: Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше чем вы платежеспособны! 6. Подсознательная привязанность. Успешный трейдер торгует исключительно то, что видит на графике, не привязываясь к происходящему вне инструмента (новости, s&p, и др.). Тут простая психология: маленький ребенок в год научился ходить и испытывает первые сложности в открывании двери. Он не знает как это делается. Посмотрел как делает мама с папой (дергают за ручку, дверь открывается), и пошел пробовать. Раз попробовал, получилось, два попробовал, получилось… В 25 лет подходя к двери вы думаете что сделать чтобы она открылась?? НЕТ! Это уже глубокие ваши инстинкты\привязанность. Так и на рынке: Привяжетесь, что рынок ходит за s&p. Раз поторгуете, получится, второй раз поторгуете, получтся, а в третий раз (по закону подлости вы возьмете максимальный объем) когда не получится, будет уже поздно локти кусать. Торгуйте только график! Каждая свечка проплачена! Деньги уже в рынке! Анализируйте только это! А не эфемерные взаимосвязи с поводырями и тд. 7. Любимая женщина успешного трейдера — система. Успешный трейдер — системщик с какой стороны на него не посмотри. Каждая сделка имеет строгие условия входа, выхода и стопа. Какие это будут условия не важно: отрисовка графика, полнолуние, эрекция или еще чего. Если это работает продолжительное время — значит это система. Успешный трейдер любит свою систему, не изменяет ей, уважает, ценит, почитает всеми чакрами, свято верит в нее даже в тех случаях когда она не права (она ведь женщина :) )! А она (система) в благодарность направляет его! Идеальные отношения :) 8. Игра?… Работа! Успешный трейдер к торговле относится исключительно как к бизнесу. Работа, которая требует бизнес плана, организаци учетности, контроля финансов, и др., и не терпит халатности. У него как в библиотеке у каждой книги своя полка. т.е. все инициативы аргументированы. 9. Трейдинг — не основной источник дохода Золотое правило трейдера не торговать на последние\кредитные средства. У трейдера должен быть ОСНОВНОЙ стабильный заработок извне (банально работа). Сама же торговля должна проходить на «свободные» средства\накопления. 10. 99% пота и 1% таланта Учиться, учиться и еще раз учиться.

🟥 Грядет сокращение доходов. Это плохая новость для акций. Появляются свидетельства того, что Уолл-стрит придется снизить прогнозы по доходам. Это может легко потянуть фондовый рынок вниз еще больше, чем он уже упал. Текущий консенсус-прогноз относительно перспектив доходов слишком оптимистичен. По данным FactSet, за последние шесть месяцев консенсус-прогнозы совокупных доходов компаний, входящих в индекс S&P 500, выросли чуть более чем на 2% как в этом году, так и в 2023 году. Но этот скромный рост произошел даже на фоне того, что инфляция оставалась высокой дольше, чем ожидалось, что побудило ФРС дать понять, что она будет агрессивно повышать процентные ставки в ответ. Растет страх, что результатом этого станет рецессия. Аналитики не могут оценить, насколько сильно пострадают объемы продаж в результате ослабления экономики, роста цен и стоимости заимствований. Все, на что они могут опираться при экстраполяции будущих доходов, - это отчеты о доходах за последний квартал, набор цифр, которые оказались лучше, чем ожидалось. Учитывая, что относительно благополучные времена, за которыми стоят эти цифры, скорее всего, не продлятся долго, ожидания по поводу будущих доходов должны снизиться. Это потенциальное сокращение прогнозов по доходам может быть не просто ошибкой в прогнозе. По данным Morgan Stanley, во время средней рецессии консенсус-прогноз Уолл-стрит по совокупным доходам на акцию в течение следующих 12 месяцев для компаний из S&P 500 снижался примерно на 15%. В настоящее время Уолл-стрит ожидает совокупную доходность в размере $239, таким образом, такое снижение приведет к снижению показателя примерно до $206. Если S&P 500 продолжит торговаться по текущему мультипликатору ожидаемой доходности, индекс упадет на тот же процент - до чуть менее 3200 с нынешних примерно 3780. Другие варианты развития событий еще более мрачны. По данным Evercore, фактические доходы во время рецессий исторически имеют тенденцию снижаться примерно на 15% в годовом исчислении. Это означает, что совокупный доход на акцию для S&P 500 может упасть до $192 в 2023 году, по сравнению с ожидаемыми $227 в этом году. При сохранении текущего мультипликатора индекса это приведет к снижению индекса примерно до 3000 к концу этого года. ⚠️ Это потенциальное снижение не включает в себя возможность того, что оценки могут упасть и дальше. S&P 500 сейчас торгуется по цене, примерно в 15,8 крат превышающей ожидаемую прибыль в следующем году, но многие отмечают, что она может легко опуститься ниже. Главный стратег Morgan Stanley $ MS по американским акциям Майк Уилсон написал в понедельник, что этот показатель может упасть до 14 крат. Несмотря на то, что коэффициент снизился с чуть более 21 крат в начале года, доходность облигаций с длинными сроками погашения выросла. Это снижает текущую дисконтированную стоимость будущих прибылей, что дает основания для оценки менее чем в 15 крат. Если Уолл-стрит заложит совокупный доход на акцию в размере 190 долларов США для S&P 500 на 2023 год, а индекс будет торговаться на уровне 14 крат, отмечает Morgan Stanley, то индекс упадет до уровня ниже 3000. Конечно, не факт, что все это произойдет, но это возможно. Можно считать это еще одним тревожным сигналом для тех, кто хочет покупать на текущих уровнях.