Хэштег #tightshorts | Тинькофф Инвестиции Пульс

🤓 Сообщение для программистов и неравнодушных к open-source движухе! Я полностью открыл исходный код к TightShorts на GitHub. Ранее была открыта только frontend часть. Теперь у вас есть полный доступ к коду API сервера, что парсит новые данные с FINRA каждую ночь и генерирует фильтры (ну, почти каждую 😅). Если вы желаете помочь проекту своими навыками - у вас есть полная возможность. В данный момент есть несколько глобальных задач: •Переписать frontend часть проекта на React + TS (либо Vue + TS). В связке с Nest.js, он уже внутри проекта. •Дублировать список акций, фильтров и полей сортировки в Redis. На MongoDB оставить в основном работу с объёмами. В теории это улучшит скорость отдачи данных, особенно это касается отзывчивости скринера. •Оптимизировать процесс генерации фильтров. Сейчас он крайне не эффективный и занимает два с половиной часа каждую ночь. Из-за этого мне пришлось перейти с 5$ сервера на 34$ в месяц 🥴. Я могу ускорить процесс генерации до 30-40 минут, но сделать код этого модуля ещё более нечитаемым. Нужны более оптимальные решения, на которые у меня сейчас мало времени. Самого простого VPS хватает за глаза для всего, кроме генерации данных. В последних обновлениях подключил логгер ошибок и эффективности работы Sentry. Теперь смогу в реальном времени отслеживать проблемы производительности ряда запросов и складировать сообщения об ошибках :) P.S. В ближайшие несколько месяцев у меня может быть совсем мало свободного времени на совершенствование своих продуктов. Перехожу на новое место работы и у меня уйдёт какое-то время, чтобы влиться в их стек технологий и рабочие процессы. Так что скорее всего у меня не будет выходных для открытых проектов на начальном этапе.

Вчера я писал про то, как не заработал 107% доходности на JD – многим понравилось, так что сегодня публикую результаты такого же анализа по Випшопу. Идея простая: берем график котировок на ОС и график VIX Fix Double Pleasure на TradingView и считаем, что было бы, если бы я покупал и продавал бумагу тупо по сигналам индикатора, а не так, как я делал это на самом деле. Период – с 9 апреля по 24 августа. Кто знает историю с Архегосом, поймет, что брать более ранние котировки смысла нет. Чтобы избежать проблем с недостающими сигналами, как было на JD, я повысил чувствительность индикатора с 22 до 15 дней. В результате количество сигналов увеличилось и пришлось выбирать иногда из 3-4 сигналов 1-2. Я уже знаю, что этот индикатор часто срабатывает на опережение, поэтому выбираю более поздние сигналы и ищу подтверждение на MACD при сомнениях. Итого за период получилось 15 сделок в лонг (13 – в шорт). Зелеными стрелками отмечены места предполагаемой покупки, красными – продажи. Здесь ситуация сложнее, чем на JD: два раза при «торговле» в лонг пришлось усредняться, т.к. после покупки по сигналу котировка обваливалась вниз. Один раз пришлось «резать лося», чтобы спокойно торговать дальше. На JD все было проще и линейнее: купил-продал-повторил. Кто не читал предыдущий разбор, можете посмотреть предыдущий пост в моей ленте. Дисклеймер: в выбранном периоде находился в явной медвежей фазе. 20-тидневная SMA за выбранный период времени упала с 35,92 до 16,50, т.е. на 57% (!). Если просто в этот период встать в шорт на акцию, то без всякой торговли можно было бы заработать 46% - настолько отъехал вниз за указанный период. Итак, расчет эффективности по приведенной на картинке модели по 3 стратегиям: 1. Покупка только в лонг. После фиксации прибыли / убытков спад котировки до следующего сигнала на покупку пережидаем в кэше. Я ожидал, честно говоря, что расчет выдаст убыток, но не тут то было! За указанный период при активной торговле в лонг на можно было заработать 46%! Это сопоставимо с доходом от пассивного пребывания в короткой позиции. Конечно, точек входа больше, чем сделок. Если выбирать их неправильно, то прибыль сократилась бы раза в 2, но все не убыток! 2. Торговать в шорт, хоть и страшно это начинающему инвестору, который вообще не собирался спекуляциями заниматься. Если бы вы активно торговали в шорт, как показано на графике, то прибыль за период составила бы аккуратно 100%. Это в два с лишним раза больше дохода от пассивного шорта. И при торговле в шорт никакой нервотрепки, усреднений и лосей: продал – откупился. Единственная проблема – иногда сигналы на закрытие шорта приходили преждевременно и приводили к упущенной прибыли. Но так, собственно и происходило с реальными шортистами, если посмотреть долю коротких позиций на 3. Если торговать на всех фазах и перекидывать в шорт после красных сигналов и в лонг после зеленых, то прибыль составила бы космические 145%. Честно говоря, WOW! Я же вместо этого торговал через телефончик без всяких там индикаторов и сигналов, только в лонг, естественно. Например, 3 июня, когда был сигнал на продажу, я закупился. "На счастье" я докупился еще 16 июня, когда как раз был сигнал на покупку, но это как раз тот неудачный сигнал, после которого надо было по графику усредняться 22 июня, а 25 июня после этого уже резать лося, чтобы спокойно торговать дальше 😂 В результате на основном счету я сейчас сижу с лосем в 33%. В момент было -45%, так что текущий «убыток» меня даже не пугает. Надо было искать точки входа и выхода по правильному индикатору, а не по интуиции в телефончике. На спекулятивном счету я уже начал потихоньку тестировать эту стратегию в реальности. Первый шорт в плюс закрыл наконец-то, хоть и было страшно.

Хороших новостей по множество, хоть сейчас цена и падает Мой предыдущий прогноз уже почти реализовался. Я ошибся только с таймингом – ждал, что шортисты просадят бумагу намного быстрее. И по коридору я предполагал потолок на 17,50, а он где-то на 17,70 оказался. Итак, первой смотрим картинку с двумя графиками с . Объем шорта ушел в очередной затяжной пик аж с 3 августа, когда достиг отметки в $17,20. Шортисты в этой бумаге, как обычно техничны. При достижении верхней границы канала начинают топить котировку. Примечательно, что им понадобилось в этот раз 8 (!) рабочих дней, чтобы просадить бумагу. В четверг доля шорта была рекордной с аж с 27 апреля – 49% от общего объема торгов. За предыдущие 7 дней просадить бумагу никак не удавалось. Сегодняшний объем шорта еще не виден, но, думаю, он тоже будет немалый. отчаяно сопротивлялся, но в конце концов все равно сдался. Обычно после этого происходит достижение нижней границы коридора (где-то 15,30 – 15,70 сейчас), после чего шортисты аккуратно кроются и отползают. В этот раз должно быть так же. Думаю, это их последний поход на в этом сезоне. Вторая хорошая новость состоит в том, что из бумаги прекратился отток средств. Я с большим интересом слежу за этим новым индикатором от на tradingview. Теперь внимание на вторую картинку – самый нижний индикатор – TSV. По тренду видно, что отток средств из бумаги (красные столбики вниз) системно снижался с 19 мая. Я ожидал первого притока 16 августа, а он случился уже сегодня не смотря на просадку цены. Это значит, что деньги в перед отчетом уже пошли. Инвесторы активно выкупают просадку. В связи с этим бумага может не дойти до нижней планки в 15,50, но это не точно. Говорят, что такая дивергенция – это очень хороший признак зарождающегося разворота. Цена еще падает, а отток средств из бумаги сокращается и даже начался приток. Отчет уже на следующей неделе. Тинек говорит, что он 19 августа, а TW – что 18го. Рынок явно ждет позитива от отчета и готовится к росту. Я потираю ладошки и жду, что наконец-то мой лось отрастет. Кто-нибудь знает, где отчет кроме телеги ловить?

Статистика по шортовому объёму в акциях за эту неделю (с 26 по 30 июля). Ох и бурная же была неделька! 🟢 Топ акций с самым низким объёмом торгов в шорт (Short Volume Ratio) за прошедшую торговую неделю, доступных на Тинькофф: 1) {$PDCO} 9.44% 2) {$IAA} 11.94% 3) 12.91% 4) 13.53% 5) 14.82% PDCO - выкупают просадку хорошо, но не вижу существенного роста объёмов, чтобы с уверенностью сказать, что это сильный уровень. FORR - интересный случай. Акция на хаях, консолидировалась в боковике и осуществила прорыв уровня на объёме, но не закрепилась. Пока всё ещё вниз смотрится, но вообще, на моей практике, долгие боковики на хаях обычно стреляют вверх. Но это прям для терпеливых :) Я некоторое время назад делился настройками скринера, чтобы находить такие сетапы: Очень удачно получалось, но сейчас пока приостановил набор чисто спекулятивных позиций. 🔴 Топ акций с самым высоким объёмом торгов в шорт (Short Volume Ratio) за прошедшую торговую неделю, доступных на Тинькофф: 1) 84.74% 2) 84.60% 3) 83.68% 4) 82.04% 5) 81.25% IART - экстремально шортят акцию последний месяц! На этой неделе было 2 дня с 92% шортов за день. Опасно! BOKF - аналогичная ситуация. APP похоже, что исполняет трюк "отскок дохлой кошки". IPGP - рисует "мегафон", экстремумы равномерно расходятся. Шортисты делают свою ставку на выход вниз, несмотря на жирные зелёные свечи последней недели. Примечания: •Short Volume Ratio считается как отношение торгового объёма в шорт (short volume) к общему объёму торгов (total volume) за день. •Данные составлены из отчётов агенства FINRA (Служба регулирования отрасли финансовых услуг). FINRA получает данные только с трёх пулов ликвидности (NYSE TRF, NASDAQ TRF Carteret, NASDAQ TRF Chicago), так что информация не может дать всей картины, но это максимум, что доступно в открытом доступе.

Мой пост по шорту в VipSHOP набрал нужное количество лайков, так что я обязан выполнить свое обещание и опубликовать и по на понедельник. Картинку по шорту с июня в бумаге прикладываю. Источник информации – опять тот же Что мы видим по шорту в ? Ничего общего с Vip SHOP! Во-превых, объем шорта средний для американского рынка акций – где-то 50% от общего объема торгов в среднем. Во-вторых, виден явный нисходящий тренд с начала лета. Шортисты из бумаги постепенно исходят, что отражается и на котировках, которые в среднем очень медленно, но растут. В-третьих, нет никаких явных набегов шортистов, как в $VIPS. Колебания умеренные +-7-10% туда-сюда. Самое интересное наблюдение: есть ощущение, что шортистов в бумаге «кто-то» внимательно караулит и, выражаясь словами Илона Маска, эффектно трахает. Я выделил на картинке 4 всплеска шорта в бумаге с начала лета. В 3 случаях из 4 рост коротких позиций приводил к зрелищным шорт-сквизам: 17 и 25 июня, а также 9 июля. Шортисты смогли отыграться только один раз – 1 июля. Там звезды прямо сошлись: бумага находилась на пике стоимости около $80, и начался DiDi-кошмаринг, продавивший в очередной раз китайский тех.сектор вниз. Лонгисты в таких условиях побоялись спорить, уступили позиции, и бумага, которая должна была стартовать ракетой вверх, вместо этого отправилась в боковик в коридоре $70-80. Гадство, конечно, но это Китай 🤷🏻‍♂️ Что сейчас и в понедельник? За беспокоиться особо не о чем. Он, как и , будет зависеть от настроений в Шанхае в понедельник. Но, в отличие от , ему не страшен второй день просадки. По боковому коридору 70-80 и по Болинджеру, который уже слился с этим коридором, пара долларов для дальнейшей просадки на панике хомяков еще есть. За шортистов я совершенно спокоен по предыдущим данным. Во-первых, они, скорее всего, активно не полезут, т.к. расклад для них сейчас технически опасен. Во-вторых, как показал опыт, если полезут, то, скорее всего, станут кормом для очередной большой рыбы. Хорошая новость состоит в том, что если в понедельник сразу будет откуп, то можно констатировать, что у нас на периоде с 13 мая нарисовалась восходящая линия поддержки. Вялая, но хоть что-то после падения и боковика. Но я, как и анонсировал, спекулятивную позицию сохраняю. Даже если завтра пойдет в бурный рост, быстро восстановит позиции и даже пробьет $80, я буду очень внимательно следить за ним и за объемом шорта. При первых признаках разворота и коррекции буду фиксить часть прибыли и сам шортить. Моя средняя в данном случае это позволят. Докупаться буду на низах у линии поддержки. Заколебали эти китайцы и спекулянты! Удачи всем и прибыльной предстоящей недели! На всякий случай мой предыдущий пост по : P.S. Вот интересно, в прошлом посте выклянчивал лайки. А что будет, если здесь этого не делать? P.P.S. Очень рекомендую всем хотя бы зайти в профиль и посмотреть его подборку офигенных аналитических инструментов для фондового рынка. Если бы я в мае хотя бы все это видел, то не вляпался бы так в этот Китай!

Меня несколько раз спрашивали на выходных, что будет с и в понедельник. Правильный ответ – я не знаю, конечно же. Но на правах своих размышлений на эту тему я решил сделать то, что давно хотел, но никак не успевал – познакомить вас на примере и с новым инструментом анализа от - tightshorts.ru. Это уникальный скринер шортового объема торговли. Незаменимая вещь, на мой взгляд. Но тут важно сделать одну оговорку. Произошедший в пятницу TAL-кошмаринг не имеет прямого отношения к и . Своими действиями власти Китая вызвали очередную волну паники, что привело к обвалу всего технологического сектора Китая. Соответственно, дальнейшее поведение отдельных активов будет зависеть от китайского рынка в целом. Азиатская сессия открывается в 4 утра по Москве. Поэтому, если вы хотите понять направление дня, в 7 утра открываете на tradingview индексы SZSE и смотрите на их поведение. Если они с начала дня растут, скорее всего, можно расслабиться со своим лонгом. Если к 7 утра в Шанхае будет еще -2%, тогда решайте сами, что делать со своими позициями. Возможно, ситуацию исправит Америка на ОС. Лозунг молодых американских хомяков Buy-the-deep сейчас как нельзя кстати. Но не уверен, что к токсичному Китаю они теперь отнесутся с таким же снисхождением. Но все же дать , что будет делать Америка на основной сессии можно. И поможет нам в этом как раз Когда нам надо оценить риски просадки актива, надо понимать поведение шортистов, которые зачастую являются основной причиной движения вниз. Открываем статистику по и видим магическую картинку (см. скрин). Здесь надо сразу оговориться: сервис показывает шорт только на американских биржах. Азиатская сессия и наш маленький премаркет живут своей жизнью, которая в моменте может не стыковаться с Америкой. Итак, что мы видим на картинке? Во-первых, объем шорта по в среднем небольшой. Крупные спекулянты из этой бумаги с начала мая ушли. Во-вторых, перепады доли шорта очень существенные – от 14% до 44%. Шортисты заходят в бумагу набегам, укатывают ее и уходят. Читал забавную версию, что периоды просадки чередуются со – сам не проверял. В-третьих, системные шортисты действуют в очень осторожно и технично. Набеги саранчи совершаются только в верхних частях ценовых коридоров, когда у бумаги есть явный потенциал для просадки. Так, основные рейды шортистов были совершены в периоды 4-8 июня, 30 июня - 6 июля на волне DiDi-кошмаринга и 12-19 июля. Все последние набеги были сделаны после коррекции бумаги вверх от локального дна. Когда бумага находится в нижней части коридора Боллинджера, шортисты в нее не лезут. Примечательно, что самое адское падение за последние два месяца с 10 по 22 июня происходило без активного участия шортистов. Наоборот, этот период характеризуется самой низкой долей шорта. Почему? Технических признаков для дальнейшего падения не было, а был риск шортсквиза, как казалось всем. Что именно спровоцировало тот обвал, я не понимаю. Есть версия, что когда бумага преодолела психологический барьер в $20,5, у многих сработали стопы. Дальше пошла волна колов по тем, кто сидел в бумаге с плечами со средней около $30. На таком обвале паникеры без плечей тоже начали резать своих лосей. А шортисты сидели на заборе и тихо офигевали от происходящего. Следующие их набеги случились только, когда бумага отросла от локального максимума и достигла пика нового коридора. Сейчас находится в ситуации, очень напоминающей 14-15 июня. Закрытие произошло ниже коридора Боллинджера. Поэтому я предполагаю, что шортисты в бумагу в понедельник не полезут, ибо опасно. Поэтому судьба в понедельник будет зависеть от поведения толпы паникеров, которые, скорее всего, будут ориентироваться на поведение Шанхайского индекса (см. начало поста). Пост набрал нужное количество лайков, так что выложил обзор по JD:

Статистика по шортовому объёму в акциях за эту неделю (с 19 по 23 июля). Есть пара интересных сетапов) 🟢 Топ акций с самым низким объёмом торгов в шорт (Short Volume Ratio) за прошедшую торговую неделю, доступных на Тинькофф: 1) 10.15% 2) 11.91% 3) 12.13% 4) {$RAVN} 12.36% 5) {$CHNG} 12.46% В футболе что-то происходит (премиум аналитика, знаю 🤡)! По MANU прошёл знатный закуп на прошлой неделе, который в одночасье забил гол во все ворота и ставит акции на первое место списка, отбившись от важного уровня. CNC - вот тут прям интересный сетап. Для начала - компания очень крепкий представитель сектора здравоохранения, с хорошими показателями. Формирует треугольник, делая лои всё выше и выше в рамках восходящего тренда. На этой неделе прошло резкое снижение шортового интереса без заметных движений цены. Очевидно, что участники рынка ожидают выхода из треугольника на верх. Следим за пробитием уровня. До него опасно, тк было много продаж за последнее время и по объёмам акция выдыхается. Отчёт 27го. Мой любимчик из этого сектора - BMY, как раз пробил на неделе) 🔴 Топ акций с самым высоким объёмом торгов в шорт (Short Volume Ratio) за прошедшую торговую неделю, доступных на Тинькофф: 1) 85.96% 2) 82.17% 3) 79.64% 4) 78.48% 5) 77.93% GWRE - акция на хаях, шортовый интерес растёт дикими темпами. Опасно! А вот остальные участники и так находятся в коррекции, что никак не способствует снижению интереса к шорту. Примечания: •Short Volume Ratio считается как отношение торгового объёма в шорт (short volume) к общему объёму торгов (total volume) за день. •Данные составлены из отчётов агенства FINRA (Служба регулирования отрасли финансовых услуг). FINRA получает данные только с трёх пулов ликвидности (NYSE TRF, NASDAQ TRF Carteret, NASDAQ TRF Chicago), так что информация не может дать всей картины, но это максимум, что доступно в открытом доступе.

🟢 Долгожданное обновление TightShorts! Теперь на рынке появился новый инструмент, у которого пока нет аналогов. Я говорю о скринере шортового объёма! 🏦 Из всего многообразия доступных акций (более 12000шт) можно отфильтровать только те акции, что удовлетворяют вашему условию. А затем отсортировать их по любому полю. Из доступных фильтров на данный момент это линейные повторяющиеся последовательности, фильтр акций тинькофф и общий фильтр от мусора. На слайдах отметил что где. 👨‍🎓 Интерпретировать данные можно по-разному, так как шортовый объём любит контекст (скорый отчёт, судебные издержки, ожидание законопроекта, вывод нового продукта итд). Если его нет, а объём есть, то для меня, например, это может служить сигналом держаться подальше от позиции до выяснения причин. Фильтры позволяют вам найти интересные сетапы, которые ещё предстоит проанализировать с фундаментальной и технической точки зрения перед принятием решения о входе в сделку. 💎 Далее я приведу несколько примеров того, как я понимаю эти данные сейчас. Моё понимание будет меняться со временем, так как раньше не было такого сервиса и в сети нет популярных, проверенных методик интерпретации. Так что, друзья мои, я возлагаю эту задачу на вас - испытывать и находить новые идеи, анализируя данные (кто ещё торгует шортовый объём - тегайте в комментах). Ведь для того мы здесь и собрались! Анализировать данные и принимать решения. А не гадать цену по чайной заварке (хотя кто будет спорить с чайной заваркой?) Исследуйте данный инструмент и пишите о своих мыслях - они могут стать идеями к будущим фильтрам 😉 ❗️ Пример 1. Фильтры: Available on Tinkoff broker, Is not complete garbage, Short exempt volume %% up 3d. Сортировка по полю SEV5,% по убыванию. Таким образом я нахожу доступные нам акции, у которых в последнее время происходила активность по сокращению шортов, что может сигнализировать о приближении потенциального дна (ранний предвестник возможного скорого разворота или локального отскока). ❗️ Пример 2. Чуть проще. Фильтры: Available on Tinkoff broker. Сортировка по полю SV20,% по убыванию. Ищу акции, где активно растёт шорт последние 20 дней, притом чтобы SV5,% был больше SV20,% (возможно для этого я введу отдельный фильтр). Те кульминация уже близко, главное, чтобы компания не была сырьевая. Точно так-же действую в обратную сторону и ищу тех, кого активно тарят, как VEON к примеру, что лидирует уже месяц в моих подборках в Пульсе. ❗️ Пример 3. Фильтры: Available on Tinkoff broker, Is not complete garbage, Short volume %% down 3d, Total volume up 5d. Ищу акции, у которых % шортов падает 3 дня подряд, а объёмы торгов растут 5 дней , и всё без отката. Проще говоря - кого дико тарят. Чаще всего это 1-4 бумаги, которые находятся на самом важном техническом уровне. Например на прошлой неделе это был BZUN и я неплохо им несколько раз спекульнул как раз на этом фильтре. 📚 Обозначения: TV - Total Volume SV - Short Volume SEV - Short Exempt Volume (крытые шорты) SV,% - Short Volume % SEV,% - Short Exempt Volume % TV5, SV5,%, SEV5,% - среднее значение за 5 торговых дней TV20, SV20,%, SEV20,% - среднее значение за 20 торговых дней Подробнее смотри в справке на сайте. 👹 Примечание: •Данные составлены из отчётов агенства FINRA (Служба регулирования отрасли финансовых услуг). FINRA получает данные только с трёх пулов ликвидности (NYSE TRF, NASDAQ TRF Carteret, NASDAQ TRF Chicago), так что информация не может дать всей картины, но это максимум, что доступно в открытом доступе для анализа. P.S. Сделал быстрее, чем думал и даже в лимит символов в Пульсе уместился! Все фильтры TightShorts заранее просчитываются после ежедневного обновления базы. Это позволяет с такой скоростью сортировать такой объём данных в скринере. P.P.S. Fun fact - мой макбук на процессоре М1 считает все фильтры за 3.5 минуты. Моя серверная точка в Германии за 3 часа 🤡 Всем удачи и приятного пользования!)

Статистика по шортовому объёму в акциях за эту неделю (с 12 по 16 июля). Много интересных имён в этот раз 😉 🟢 Топ акций с самым низким объёмом торгов в шорт (Short Volume Ratio) за прошедшую торговую неделю, доступных на Тинькофф: 1) 11.23% 2) 13.00% 3) 13.86% 4) {$RAVN} 14.33% 5) 15.56% VEON неистово тарят уже больше месяца, который раз он в лидерах? AES нам тоже знаком, но вот SYY - самый интересный из всех в списке сейчас. Давно слежу за SYY, торговал ей в прошлом году и с тех пора у меня в списке на покупку лежит. Не ожидал её здесь увидеть, однако несмотря на воодушевляющую динамику снижения шортов - покупать пока рано. Внизу ещё жирнющие долги по гэпам, к которым летит SYY. Ситуация с ростом случаев заражения новыми штаммами точно не в пользу SYY играет. 🔴 Топ акций с самым высоким объёмом торгов в шорт (Short Volume Ratio) за прошедшую торговую неделю, доступных на Тинькофф: 1) {$SJW} 85.31% 2) {$EVBG} 85.29% 3) 82.72% 4) {$MODV} 81.46% 5) 81.25% Сегодня в топе самого большого шорта за неделю: SJW - Social Justice Warrior group 🤡🤡🤡 (да, я кретин со справкой) Вот что меня действительно огорчает, так это то что в лидерах шортов оказалась моя бумажка - NTGR. Netgear в пятницу аж 92% шортовго объёма показал! Офигеть можно. Отчёт 21 июля после ОС Насдак закрылся отвратительно в пятницу, возможно часть техов солью на следующей неделе just in case. Время переобуваться в сектор utilities 30% / 70% кэш ?) С точки зрения сезонности - самое время. Примечания: •Short Volume Ratio считается как отношение торгового объёма в шорт (short volume) к общему объёму торгов (total volume) за день. •Данные составлены из отчётов агенства FINRA (Служба регулирования отрасли финансовых услуг). FINRA получает данные только с трёх пулов ликвидности (NYSE TRF, NASDAQ TRF Carteret, NASDAQ TRF Chicago), так что информация не может дать всей картины, но это максимум, что доступно в открытом доступе.