Хэштег #учутрейдингу | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

😎## Я понимаю соблазн. Ты видишь слова "AI", "нейронная сеть", "машинное обучение" и кажется, что это ответ на все вопросы. Что-то сложное, что-то с дорогим названием, что-то, что якобы может предсказать рынок. И сделать все за тебя. Забудь об этом. Это ловушка. ### Облако точек вместо закономерности Вот что происходит на самом деле. Ты берёшь цены акций за пять лет. Вчерашний доход, сегодняшний доход. Строишь график. Что ты видишь? Облако. Просто облако случайных точек, разбросанных вокруг нуля. Это не облако, которое выглядит как случайность. Это и есть случайность. И здесь заканчивается твоя история о "я могу предсказать рынок". Если бы вчерашний доход давал информацию о сегодняшнем, график выглядел бы иначе. Была бы линия. Была бы закономерность. Была бы хоть какая-то структура. Но ее нет. Облако. Почему? Потому что у тебя есть только одна информация: цена. Ты не знаешь ничего про макроэкономику, процентные ставки, новости, настроение рынка, ожидания инвесторов, геополитику, инфляцию. Ничего. Совсем ничего. Это как судить о человеке по одной фотографии в течение одной секунды и пытаться предсказать, какое у него будет настроение завтра. Недостаточно информации. Дошло? ### Модель, которая выучила ничего Но давай смотреть правде в глаза. Ты запускаешь нейронную сеть на эту каашу точек. Может быть, несколько слоёв, несколько параметров. Что-то серьёзное. На обучающих данных ошибка мала: 0.95. Вау! Модель работает! Потом ты тестируешь на новых данных. Ошибка: 33.75. Это не ошибка. Это крах. И не потому, что она плохо построена. А потому, что она выучила шум, а не закономерность. Нейронная сеть это чемпион по переподгонке. Если ты даёшь ей облако без структуры, она найдёт структуру в облаке. Она увидит формы, которых там нет. Как ребёнок, который видит зайчика в облаках. Линейная регрессия скажет то же самое Ты можешь использовать линейную регрессию, нейронную сеть, GPT-5, искусственный интеллект будущего не будет разницы. Потому что у тебя нет информации. Нельзя создать информацию из ничего. Математика этого не позволяет. Логика этого не позволяет. Реальность этого не позволяет. # Где находится настоящая информация И вот где начинается работа. Настоящая работа. Не постройка моделей. Поиск информации. Что может помочь предсказать рынок? - Новостные статьи и естественная обработка языка - Макроэкономические показатели (инфляция, ставки, безработица) - Информация о компании (выручка, прибыль, перспективы) - Настроение инвесторов (опросы, индексы страха) - Выражения лиц CEO в интервью (звучит странно, но это работает) - Данные о торговле (объём, открытые позиции) Все это информация. Цена вчера? Нет. Это шум. (Но только не для гуру Теханализа!) ## Почему Bollinger не работают Если ты когда-либо верил в технические индикаторы забудь. Bollinger ? Moving Averages? MACD? Stochastic? Все это шум. Потому что они созданы на основе цены. Они ничего не добавляют. Все их видели. Все их используют. Если бы они работали, все бы уже выиграли. Edge приходит от информации, которую другие не имеют. Или от понимания, которое другие не видят. Если ты используешь то же, что и все остальные, ты получаешь то же, что и все остальные. А это медленное банкротство. Гуманнее быстрое. Твоя нейронная сеть не предсказывает рынок. Она предсказывает шум. Твой GPT-5 не предсказывает рынок. Он предсказывает шум. Твой любой алгоритм машинного обучения не предсказывает рынок. Потому что у тебя нет информации. И до тех пор, пока ты не потратишь время на поиск релевантной информации на исследование, как учёный, а не на постройку "моделей", как гуру на YouTube ты будешь проигрывать. Информация это валюта. Без неё ты нищ, какой бы красивой ни была твоя модель. Так что вместо того, чтобы гуглить "как построить нейронную сеть для торговли", начни с вопроса: Какая информация мне нужна, чтобы реально понять, куда движется рынок? Вот это будет прогресс.

😎### Ну что, ты, наш уважаемый будущий банкрот или везунчик эпохи? Если тебя сюда занесло и ты читаешь этот пост, то у меня два варианта - либо ты, наконец, осилил «Одураченных случайностью» Талеба и решил, что именно ты сможешь обыграть рынок, садясь играть в рулетку фортуны своими кровными, либо ты просто дурак, игнорирующий любой здравый совет, и сидишь как неприкаянный, надеясь, что счастье рано или поздно само упадет к тебе в руки. Поздравляю! Фортуна она не лошадь- разок да повезет! Продолжаем эту серию уроков для ленивых, «гениальных» и конечно красивых, потому что обманывать себя это искусство, в котором ты вероятно суперпрофи. Родители, возможно видели в тебе будущего чемпиона, но никто не говорил, что это будет чемпион по проигрышу. Следующая «святая книга» для тех, кто читает ровно так же, как и думает: «Красный шум» от Витаса Раманчаускаса, версия 1.1.1578 от 12.12.2019. Если ты считаешь, что уже всё понял, то прочитай её для проформы вдруг проснёшься. Талеб показал, что случайность это не ошибка твоего взгляда. Просто ты не гений, а случайный счастливчик или вот-вот станешь мемом на бирже. Что же дальше? Завтра раскроем, как «Красный шум» разрушит твои мечты. А пока держись за то, что у тебя ещё есть, режь убытки, пока их не стало слишком много, и ставь стопы - иначе твои сбережения растают быстрее, чем ты успеешь промолвить «Тренд есть мой друг». Не забывай ставить стопы за хаями! Действуй!

🤑## Почему 90% торговых гуру это мошенники. Математика, которая раскрывает правду YouTube полон людей, которые обещают тебе 100% win rate и 200 тысяч в месяц на дневной торговле. Крипто-миллионеры показывают скриншоты счётов с астрономическими доходами. И все они хотят продать тебе курс.💰 И есть красивое объяснение, почему эта рулетка продолжает крутиться. # Разница между казино и торговлей В казино всё просто: ты играешь в рулетку, и математически ты обречён проигрывать. Это называется отрицательное МО. Рулетка имеет МО в пользу казино, и неважно, что ты делаешь, в долгосрочной перспективе ты потеряешь деньги. Гарантировано. Торговля кажется похожей, но это не то. В торговле ты действуешь в условиях неполной информации, но твои решения влияют на результат. Ты можешь учиться, адаптироваться, находить настоящую прибыль (edge). Вот тут и начинается веселье.😊 # Симуляция: 100 трейдеров, одна стратегия, разные судьбы Представь: 100 трейдеров. Все они торгуют абсолютно одинаковой стратегией с нулевым edge (это значит, что математически они не должны ни зарабатывать, ни терять деньги). Каждый делает по 1000 сделок. Результаты: - Некоторые заканчивают с +80% прибыли - Другие заканчивают с -80% убытков - Большинство в районе нуля Но стратегия одна и та же! Потому что в шумном процессе, а торговля это всегда шум - одни ловят повезло, другим не фортануло. Один трейдер выбирает "красное", оно падает 10 раз подряд, и он в минусе. Другой выбирает "чёрное", оно падает 10 раз подряд, и он в огромном плюсе. Это называется lucky sample path(масть поперла) # Почему гуру становятся гуру Теперь представь не 100 трейдеров, а 1000. Если все они торгуют одинаковой (и плохой) стратегией, то статистически: - 70 человек будут выглядеть "прибыльными" - Остальные 930 потеряют деньги Теперь гуру берёт этих 70 человек и говорит: "Смотрите, у них Sharpe Ratio1.5, даже 2.0! Моя система работает!". Теперь мой курс стоит дороже! Остальные 930? "Ну, вы просто недостаточно старались. Нужно было больше дисциплины. Может, второй курс поможет?" (Точка входа 2.0) # Как различить везение и навык? Вот тут всё становится сложно. Представь двух трейдеров: 1. Один накопил 50% прибыли с чистого везения (lucky sample path) 2. Другой накопил 50% прибыли с реальной стратегией Снаружи они выглядят одинаково. Оба показывают скриншот со счётом в плюсе. Оба говорят: "Смотри, это работает!"📈 Как различить? : - Регрессия временного ряда - Walk-forward тестирование на разных периодах - Проверка переподгонки, очень важная вещь - Анализ на разных инструментах и рынках **Это то, что делают профики. А что делают гуру? Просто показывают скриншот. # Почему гуру этого не делают Да потому что они не в состоянии. Попросите любого из таких «гуру» объяснить базовые вещи: - Что такое альфа-коэффициент и по какой формуле он считается? - Чем статистическая погрешность отличается от финансового риска? - Как выстроить корректный data pipeline для бэктестинга? - В чём особенности регрессионного анализа временных рядов? Он тебе ничего не скажет. Потому что не знает. Он знает только одно: как выглядит хороший скриншот и как его продать. У гуру в голове: "Покупай когда красное, продавай когда зелёное".🤑 Если кто-то обещает тебе святой грааль, 100% win rate или "единственную стратегию, которая тебе нужна", он либо мошенник, либо везучий идиот, которому просто повезло выбрать правильное "красное". В реальности: - Даже стратегии с положительным edge могут привести к убыткам на 1000 сделок - 94% трейдеров испытают серьёзную просадку, даже если стратегия работает - Везение и навык почти невозможно различить без глубокого анализа - Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов - Если гуру не может объяснить математику, это красный флаг В казино 99% проигрывают. В торговле тоже примерно 99% проигрывают. Разница в том, что в казино это гарантировано математикой, а в торговле это гарантировано психологией и отсутствием дисциплины.

🤑###Итак, мой друг, ты решил стать на скользкий путь трейдинга. Ты выбрал самый трудный путь к самым лёгким деньгам. Смею тебя разочаровать: по статистике, тебя постигнет неудача с вероятностью 90-98%. Вопрос только в том, когда. Есть шанс, что никогда. Но он ничтожен. Мои метрики говорят, что средний срок жизни депозита трейдера это 3-12 мес. Инвесторы чуть дольше живут. Недавно в нашем чате был один человек, кто уверял, что трейдингу и спекуляциям подвластны все возрастные категории и умы. В доказательство приводил имена таких титанов, как Рей Далио и Джим Саймонс - мол, если они смогли, то и я смогу. Вот только он забыл упомянуть, что эти легенды качали деньги с неэффективностей, существовавших 40-50 лет назад. Никто не пишет о многих, кто пытался с ними конкурировать, сколько времени и капитала они потеряли история молчит. Молчит и индустрия СМИ. Далее. Ты, возможно, скажешь, что у тебя уже есть опыт, что ты где-то даже заработал или сейчас тянешь зелёнку... Но я продолжу. Первый шаг это первая книга, и она будет твоей настольной книгой. Это Нассим Талеб "Одураченные случайностью". Читай её перед сном, после сна и вместо трейдинга... В следующих постах мы продолжим наш путь к Олимпу тщеславия и лёгких денег. Степ бай степ, пока от монитора не ослеп.(с)

🤑### От паттерна к профиту - как построить алготорговлю с нуля и не сойти с ума Ладно, ты увидел на графике что-то, что напоминает паттерн. Это не волшебство, это твой первый кирпичик в башне успеха. Ну ты так думаешь же конечно. Но как из этой загадки сделать деньги? #### 1. Идея или что тебе «говорит» график? График это как комикс с кучей героев-злодеев и прочих веселых картинок нашего воображения. Наш герой это паттерн, который вещает: «Вот тут покупай!» или «А тут гаси продажей!». Запиши это простым языком. Если нельзя рассказать бабушке идея ещё сырая. Так создается торговый алгоритм. #### 2. Бумажный бой (paper trading) Перед тем, как кидаться в бой, потренируйся на поле боя без крови (и потерь). Возьми историю рынка, включи режим «стоп-кадр» и пройди шаг за шагом. Где идея спасла ситуацию, где подставила? Запомни: если на бумаге идея не бьётся то дальше не идём. #### 3. Алгоритмизация сделай из идеи роботизированного убийцу своего депозита Теперь время чётко запрограммировать эти «если-то» в код. Тут никакой магии просто последовательный план действий твоего робота, чтобы он не сбивался и не тупил на бирже. В этом тебе помогут специально обученные люди. Правда не бесплатно. #### 4. Бэктест - обязательный экзамен на прочность Как экзамен в школе, но со шпаргалками. Запусти алгоритм на истории, посмотри, как он танцует на биржевом паркете. Если он устаёт после третьего танца пора подумать, может пора менять музыку (стратегию). А если он танцует без устали, да так что монеты золотые летят из под каблуков-то поздравляю это ты поймал оферфиттинг. Переоптимизацию. #### 5. Крути колесо заново- жизнь она длинная! Твой торговый робот не бог и не пророк. Если он провалился, не злись на него просто выбрасывай и начинай снова. Рынок живёт и меняется, а наша задача не цепляться за старое, а искать новое. 📌Почему новичкам это тяжело, но необходимо? Потому что привязанность к "своей" идее убийца депо. Рынок эволюционирует, паттерны мутируют. Каждый провал учит: добавь фильтр тренда? Смени актив? И так далее... Итерации твой рост. Я так перезапускал 5000+ раз, пока не родился профитабельный бот. 📌Помни: лучше 1000 мертвых идей, чем один живой зомби, который жрет бабки.