Хэштег #исследования_янковского | Тинькофф Инвестиции Пульс

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Ранее я написал, что в систему по торговле {$CRU6} внёс 2 изменения. О первом написал в этом посте Вкратце, некоторые сделки я стал продлевать на 1-3 дня. Второе изменение касается управления позицией. Если после входа в сделку, на следующий день сохраняется сигнал в ту же сторону, то я не просто продлеваю позицию до следующего дня, но теперь ещё и увеличиваю размер позиции до 300% (базово торгую юанем на 200% от капитала). На скриншоте сравнение системы, где позиция всегда открывается на 200% и системы, где во время продления сделки, увеличиваю размер до 300%. С одной стороны система стала рискованнее. С другой стороны – потенциально лучше ловит сильный тренд и в долгосроке (на горизонте нескольких лет) может принести больше прибыли с мЕньшим количеством сделок/движений. На позапрошлой неделе увеличение позиции дало чуть больший убыток, чем было бы без увеличения. На прошлой неделе – эффект продления дополнительно дал Инвесторам +3-4% к капиталу. А увеличение позиции при продлении дало Инвесторам дополнительно +1,5% к капиталу. Всего на прошлой неделе сделки с юанем принесли +7,3% к капиталу. ✨ Яркого настроения, будущий Миллионер! Помни, что стратегии автоследования – это не депозит. Здесь график доходности не ровный и не всегда вверх. В основе стратегий – трейдинг, а не фиксированный процент дохода. «Высокий риск, высокая отдача. Для такой игры нужны стальные яйца». Если подписываешься на стратегии, то будь готов к просадкам в десятки процентов. ‣ ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Последнее время я исследовал, как можно улучшить результат системы с фьючерсом юаня {$CRU6} . Нашёл 1 сильное улучшение, на основе которого будут 2 изменения в стратегии «Лучше, чем вчера». Одно уже используется с августа. О нём напишу сегодня. Суть: я стал продлевать сделки с фьючерсом юаня, которые сохраняют силу тренда, на 1-3 суток (ранее закрывал сделку примерно через сутки после входа). На скриншоте видно сравнение сделок без продлений (как было раньше) и той части сделок, которая шла после продления. Расчёты сделаны на фьючерсе доллара {$SiU6} с 2015 года. У фьючерса юаня слишком короткая история торгов, чтобы быть уверенным, что продления дают преимущество. А так как доллар и юань всегда ходят бок о бок, то так можно сделать. Более того, изначально я заметил потенциальную выгоду от продления, наблюдая именно за юанем и лишь потом проверил на долларе, и выгода подтвердилась на 11-летней истории. Я не могу на 100% объяснить, почему участок сделки после продления настолько сильнее. Но мне и не нужно знать, если это работает и приносит деньги. Важно лишь то, что без продлений, порой обрезаются самые выгодные части сделок. Продлений через выходные по-прежнему не будет. На той же самой истории из 11 лет, такие продления привели бы к нескольким катастрофам. К слову, многие продления через выходные тоже выгодны, НО! Было несколько большущих гэпов против сделки в понедельник, когда потери составляли бы 30-50%. Так рисковать деньгами Инвесторов я не буду. Инвесторы даже просадки в 3-5% плохо выдерживают :) Да, кстати, напомню, что моя стратегия с высокими рисками. ✨ Яркого настроения, будущий Миллионер! «Независимо от того, насколько вы хороши, вы всегда можете стать лучше, и это самая захватывающая часть» / Тайгер Вудс 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Добавляю новую торговую систему в стратегию 100% моего исследовательского времени последние месяцы ушли на поиск новых систем, которые могли бы улучшить «Лучше, чем вчера». Как вообще можно улучшить? Самое очевидное – повысить диверсификацию по системам. Сейчас в стратегии есть 3 системы: ‣ {$CRH6} (на фьючерсе юаня) ‣ {$NGH6} (фьючерс натурального газа) ‣ {$MMH6} (фьючерс индекса Мосбиржи. Последние месяцы очень мало сигналов) Как стратегия улучшается, когда добавляется новая система? Объём сделок по каждой системе (когда их 4) будет ниже, чем тогда, когда есть 3 системы. Таким образом, риск в каждой сделке становится ниже. Например, моя самая болезненная публичная сделка была 25 января этого года и тогда в одной сделке мы потеряли 8% за 1 день. Если бы на тот момент в стратегии было 4 системы, то потеря составила бы 5-6%. Чем больше систем в стратегии, тем ровнее график доходности (меньше резких просадок) Новая 4-я система будет в рынке {$SiH6} (фьючерс доллара). Система коррелирует с системой CNY на 69% (доллар и юань ходят примерно одинаково), но всё же позволяет диверсифицировать стратегию. Сигналы разные. Не всегда, когда будет сделка с юанем, будет сделка и с долларом. О новой системе. Искал закономерности на 2020-2023 годах. Перебрал десятки вариантов. Нашёл. После этого проверил, как система работала бы в 2024-2025 годах. Так сделал, чтобы не было подгона данных. То есть если искать систему сразу на 2020-2025 годах, то явно нашлась бы система лучше, но я бы вообще не знал, как она бы работала без подбора параметров. Поэтому оставил 2 года для тестов работоспособности системы. Получились такие цифры (на скрине). Примерно 1 сделка в неделю будет. И само собой, доходность в прошлом (даже за 6 лет) не гарантирует такой же доходности в будущем. На скриншоте данные на основе торгов с 2х плечом. В «Лучше, чем вчера» буду торговать с 0,8-1,5х плечом. Сегодня у нас открылась первая сделка по системе SI. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! Как-то Моргана спросили: «Что будет с рынком акций?». «Рынок будет колебаться» – ответил он. Рынки всегда колеблются, поэтому я ищу способы снизить риски при аномальных колебаниях, чтобы за раз реже терять 8%. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий миллионер! Я провёл исследование, которое позволило мне (и может помочь другим авторам стратегий) улучшить доходность у Инвесторов. Чтобы задать тренд посту, начну с того, как ведётся стратегия автоследования в Т-Инвестициях. Это важно понять. Автор (например, я) торгует с виртуального счёта (он же мастер-счёт). Но автор, как и любой Инвестор стратегии, также следует за своей стратегией своим же (уже реальным) брокерским счётом. Это, в частности, позволяет обнаружить то, что я обнаружил в исследовании. Суть исследования Я сравнил цены входа/выхода в сделках у мастер-счёта и реального счёта. За 4 недели выявил расхождение в 0,24% (за год будет >3%). То есть Инвестор за 4 недели получил результат на 0,24% хуже, чем показывает сама стратегия. Этот упущенный доход проиcходит из-за проскальзывания. Проскальзывание в данном случае – это когда сделка у Инвестора открывается по цене хуже, чем у автора стратегии на мастер-счёте. Почему происходит проскальзывание? Объясню через пример. Допустим, я покупаю через мастер-счёт 6 фьючерсов юаня {$CRZ5} по 11,575. У всех Инвесторов моей стратегии &Лучше, чем вчера совокупно должны повториться/открыться сделки на 1700 фьючерсов. Но по цене 11,575 в момент совершения сделки есть только 800 фьючерсов. Это значит, что оставшиеся 900 откроются по цене хуже – по 11,576 (и то, если на рынке/в стакане хватит продавцов на эту сумму). Более общими словами, проскальзывание – разница между заявленной ценой моего ордера (заявка) и ценой его фактического исполнения. И что делать? С этой недели я уменьшил проскальзывание одним очень простым способом: вхожу и выхожу из сделки более маленькими порциями. Например, ранее 10 фьючерсов я покупал за 2 сделки (сначала 5 и чуть позже ещё 5). И это оказалось «скользкой» ошибкой, как показало исследование. Сейчас мой подход будет состоять в том, что 10 фьючерсов буду покупать за 5 сделок по 2 фьючерса или вообще за 10 сделок по 1. Это значительно снизит фактическое проскальзывание. Завершая тренд поста, добавлю, что на практике ведущего стратегии я понял ещё одну важную вещь – стартовый мастер счёт должен был бы быть в несколько раз больше (не 60 тыс, как было у меня, а от 200 тыс). Это позволило бы входить в сделки более плавно, с ещё меньшими проскальзываниями. А также торговать сейчас в стратегии не младшим братом {$MMZ5} (Индекс Мосбиржи мини), а в 5 раз более ликвидным старшим братом {$MXZ5} . Чтобы вообще убрать проскальзывание, я предлагаю и подумать над реализацией возможности торговать в стратегиях лимитными заявками. Тогда и проскальзывания не будет, и брокер (Т-Инвестиции) не будет платить Мосбирже комиссии – всем выгодно. А также таким образом будет меньше ограничений для авторов по количеству сделок (оборотам). И дайте, пожалуйста, возможность менять размер мастер-счёта и минимальной суммы для входа в стратегию, как это сделано в Финаме. Это улучшит доходность инвесторов при тех же сделках. ✨ Яркой прибыли, будущий миллионер! Поделись исследованием с авторами, за которыми следуешь. Некоторым это поможет повысить Твою доходность. P/S/ Прикрепляю скрины с исследованием. Красным выделил сделки, где из-за проскальзывания у инвестора цена входа хуже. А зелёным (редкие случаи) – лучше. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣ ‣ Общие теги:

💰 Прибыли, будущий миллионер! Сегодня рассказываю: В чём суть моего трейдинга? Как принимаю решение о сделке? В конце поста будет информация про повышение ёмкости стратегии. Краткий ответ Я торгую на основе статистических закономерностей. Иными словами, я заранее знаю, с какой вероятностью определенный инструмент (фьючерс или акция) будет расти или падать при определенных обстоятельствах. Подробный ответ ‣ Сначала я изучаю историю инструмента, например, фьючерсов {$NGX5} , {$CRZ5} или {$MXZ5} Стараюсь брать историю не менее, чем за 3 последних года, а чаще; ‣ Нахожу повторяющиеся события. Мне интересны те, что происходят не реже, чем раз в неделю и происходят во все рассматриваемые годы; ‣ Изучаю, какие повторяющиеся события приводят чаще к дальнейшему росту, а какие к падению; ‣ Считаю и вывожу статистику. В итоге остаётся что-то вроде «такое поведение инструмента при таких-то обстоятельствах в 61% приводит к росту до завтрашнего дня»; ‣ Делаю тестовые торги на исторических данных; ‣ Получаю итог: сколько заработал, какой винрейт, какая была максимальная просадка и тд. Как выглядит итог я показывал на скриншотах в этом посте ‣ Начинаю торговать согласно результатам исследований. Да, кстати, 90% исследований ни к чему не приводят. И лишь менее 10% приводят к чему-нибудь интересному: новой закономерности или улучшению старой. В итоге, самое ценное для меня — это статистика повторяющихся событий. Если она (статистика) мне говорит, что в 61% данный тип сделок приводит к прибыли, а в 39% к убытку, то я ставлю на это (как в покере). Долгосрочно такая статистика даёт прибыль. Долгосрочно – это хотя бы на основе 200 сделок. В этом случае с большой вероятностью будет ~122 положительных сделок (61% от 200 сделок) и ~78 убыточных (78 от 200). ✨ Ярких выходных, будущий миллионер! Помни, что хороший трейдинг не означает «быть правым», он означает «делать правильные вещи». P/S/ В начале следующей недели Т-инвестиции мне обещали рассмотреть возможность поднять ёмкость по стратегии . Если не поднимут, то буду создавать стратегию автоследования в другом месте, где нет нелепых ограничений по суммам активов инвесторов, которые хотят зарабатывать вместе со мной. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ Общие теги:

✨ Привет, будущий миллионер! Вчера совершил первую маржинальную сделку за всё время существования стратегии Почему решил это сделать? Три последних месяца я анализировал свою стратегию торгов акциями и обратил внимание, что в понедельник по стратегии удивительно высокий winrate (процент положительных сделок) и в лонговых, и в шортовых сделках. А также средняя прибыльная сделка в понедельник намного выше среднего убытка (см. скрин №1, на скрине 1 сценарий – это лонги, 2 сценарий – это шорты). Смотрите (см. скрин №2), сколько бы мы заработали за последние 3,5 года, если бы в понедельник все сделки были бы с 2x плечом. Больше ничего не менялось в стратегии – остальные дни без плеча. На скрине выделил изменение капитала при торговле в понедельник с 2х плечом (1 миллион вырастает до 24 миллионов). Стоит подчеркнуть, что максимальная просадка за весь период стратегии при этом увеличилась всего на 2,3% (см. скрин №3) Отмечу, что у лонгов во вторник тоже отличные показатели винрейт и прибыльности (лучше, чем у шортов в понедельник). Но плечо добавлять пока не буду. Лонговые сделки всё же рискованнее, чем шортовые, поэтому ограничимся 2х плечом только в понедельник. 💰 Яркой прибыли Тебе! Но помни: как говорят предприниматели (я 15 лет им был) вы не можете изменить то, что не можете измерить. Поэтому я всё измеряю перед тем, как вносить изменения. P/S/ Да, кстати, вчерашняя сделка принесла +1,2% к счёту (вместо 0,6%). 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣ ‣

✨ Привет, будущий миллионер! Впервые рассказываю про свой путь в трейдинге, который в итоге принёс плоды. Ни разу не делился этой информацией с подписчиками в других соцсетях. Путь можно разделить на 3 этапа: 1. Не серьёзный. Этот этап длился десяток лет. Совмещал с бизнесом. Трейдинг основан был на отрывочной информации о трейдинге из ютуба, книжек и статей. Системы не было. Результата тоже. Мозгов хватило баловаться малыми деньгами, поэтому потерь особо не было. 2. Серьёзный. Прошёл обучение у АМ Герчика. Сначала «Основы» за 2 тыс евро, затем наставничество за 18 тыс евро. У меня появилась система и результат – я перешёл от небольших потерь к небольшому заработку. Думаю, что система у Герчика рабочая, НО мне не подошла. Мне – это моим целям, моему характеру и моим талантам. 3. Серьёзный, который мне подошёл. Я как-то наткнулся на то, что трейдинг бывает статистический (ещё называют алготрейдинг) – основан на статистических закономерностях. Немного поизучал и понял, что это то, что мне подходит и нравится. Стат. трейдинг подошёл: - моим техническим целям в трейдинге (не сидеть много перед экранами и иметь возможность торговать даже с телефона и даже в поездках) - моему характеру (я настойчивый, креативный и эмоциональный и с такими данными очень тяжело торговать тех. анализ. А вот на статистический трейдинг это не оказывает особого влияния) - моим талантам (обожаю исследовать, изобретать, строить системы – это то, что нужно для статистического трейдинга) 4. Можно выделить ещё один этап. Последние 3 месяца активно внедряю анализ данных на основе Искусственного Интеллекта. Очень долго настраивал то, чтобы ИИ меньше врал (до сих пор врёт, но уже не критично). Вот только сейчас начинаю получать плоды с ИИ яблони – возможность проанализировать свою идею за несколько минут/часов/дней вместо анализа вручную в течение полугода.. Стратегия основана на статистических закономерностях и уже стала Лучше, Чем Вчера благодаря ИИ. Эти улучшения дают, думаю, +5-10% к счёту в год. Кстати, стратегией до сих пор не делился ни с большинством друзей, ни с кем из 20k подписчиков в Телеграмм. P/S/ сегодня обнаружил, что стратегия вышла уже на 6 место по прибыльности за месяц среди всех стратегий в Т-Инвестициях. ✨ Яркой прибыли Тебе! Но будь осторожен и помни: покупай подешевле, продавай подороже – при том одно и то же 😉 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣ ‣