Хэштег #корелляция | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение»), или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). Например, к нас есть два сета данных. Первый сет: 2,15,3,6,18 и второй сет: 100,-2,108,26,5. Если мы введём эти данные в график скаттер плот в Эксель, то на графике появится серия точек, которые будут изображать тренд ( слева направо сверху вниз). Насколько эти точки будут вблизи друг от друга можно говорить о наличии тренда или отсутствии. Если точки сильно кучкуются и образуют линию- это сильный положительный тренд. Если линия сверху вниз- тренд отрицательный. Если точки на линии более рассеяны- тренд слабый. Если точки рассеяны очень сильно - тренда нет. Так же этот граф называют графиком рассеивания. В Эксель есть формула =correl которая показывает числовое значение зависимости одного числа или группы чисел от другого или группы чисел. Если мы на наши две группы чисел введём эту формулу, мы получим значение -0.87. Минус значит, что корреляция отрицательная и когда одно число падает, другое растёт. -0.87- это сила корелляции от 0 до 1, где 0- корелляция отсутствует, а 1- корелляция абсолютная и насколько одно число растёт, другое растёт тоже( при ( -1 )- падает). 0- корелляции нет, числа не зависят друг от друга 0,5- средняя положительная корелляция. Одно число растёт на 50% роста второго. 1- сильная положительная корелляция. Одно число растёт на столько же, на сколько и другое. -0,5- средняя отрицательная (обратная) корелляция. Когда одно число растёт, другое падает на 60%. -1- когда одно число растёт, другое на столько же падает. -0.87 сильная обратная корелляция! Для чего все это? Корелляция активов очень важна для диверсификации портфеля. Ученые, проводившие эксперименты на долгосроке с разными портфелями пришли к выводу, что лучше ведут себя портфели, которые имеют активы с низкой корелляция (0.49 и ниже), в идеале с нулевой корелляцией или с негативной корелляцией. При кризисе, если один актив будет падать, другой актив или не будет изменяться в цене или начнёт расти и вытянет портфель из просадки. Выбирая низкокореллированные активы (например, акции и облигации или акции и золото), можно значительно снизить возможные риски. Корелляция не показывается на сайтах аналитики, данные жалоносный актива придётся ввести вручную и посчитать корелляцию доходности. Для группы активов в пакете аналитики Экселя есть функция «корелляция», которая показывает таблицу корелляции всех активов между собой.