#минуткатеории #минуткатеории3 #словарьтрейдера #уровни #сопротивление #поддержка #пробой #ретест #минуткапрактики Уровни поддержки и сопротивления являются одним из ключевых элементов технического анализа. Поддержка - уровень цены, при достижении которого сверху вниз цена разворачивается. Сопротивление - уровень цены, при достижении которого снизу вверх цена разворачивается. Хотели бы купить {$USDRUB} по 30? Думаю, что многие. Именно поэтому, если бы рубль мог укрепиться до 30 руб./долл., на графике мы бы увидели резкий разворот. Это мощнейший уровень поддержки, как и 61,7 в прошлом году, как и 72,7 в этом. Почему в ноябре прошлого года мы продавали доллар по 80? Потому что там был уровень сопротивления, который, к слову, при следующем тестировании будет успешно пробит. Рассмотрим, как работают уровни поддержки и сопротивления и чем они могут быть полезны трейдеру. На 1 рисунке представлен 4-часовой график непрерывного фьючерса на биткоин (выбранный актив роли не играет). В первую очередь, обратим внимание на заметки и то, к чему они относятся. В феврале 2021 г. биткоин обновляет хаи и мы отмечаем это на графике (заметка 1). 11 и 12 марта цена снова подбирается к этому уровню, но пробить его пока не может, покупатель слаб - отмечаем это как формирование уровня сопротивления (заметка 2). Традиционно считается, что лучше всего входить в сделку на третьем и последующих касаниях ценой уровней, так как в данном случае цена с большей вероятностью совершит пробой уровня. Наблюдаем за ценой и в момент третьего приближения к уровню 58333 готовимся к пробою и открытию сделки (заметка 3). В идеале открывать сделку чуть выше, мы покупаем при цене в 58550 (предыдущий max от 21.02 58530,3). Выход из сделки происходит при достижении следующего уровня. В нашем случае происходит обновление максимумов, в идеале закрыть сделку на круглом значении в 60000 (данный уровень впоследствии и стал сначала поддержкой, а при обратном пробое сопротивлением). В данном случае прибыль без учета комиссии составит: (60000-58550)/58550=2,47%. Длительность сделки - менее 4 ч. В 70% случаев цена возвращается к пробитому уровню и делает ретест. Ретест - формация, которая возникает после пробития уровня и показывает то, что он пройден и протестирован, следовательно движение в сторону пробоя гарантированно. При пробое уровня 58333 (заметка 4) мы видим тестирование предыдущего уровня (заметка 5) и открываем короткую позицию от 58300 до уровня сопротивления, которым выступает 54960. Прибыль без учета комиссии: (58300-54960)/58300=5,73%. Длительность сделки - менее 4 ч. Кроме того, на рисунке 2 мы видим формирование одной из популярных фигур теханализа (будут рассмотрены позже) - треугольник. Пробитие треугольника в одну из сторон приведет к росту/падению цены на величину основания треугольника. Выделяем основание. С правой стороны отмечаем возможный уровень пробоя и движения цены (такой уровень должен быть отмечен и вверх, поскольку треугольник симметричен, может быть пробит в любую из сторон). При пробое треугольника на значении 55700 открываем сделку от 55500 с целью 47000. Во-первых, примерно там заканчивается величина основания треугольника. Во-вторых, там находится значимый уровень поддержки. Ожидаемая прибыль без учета комиссии: (55500-47000)/55500=15,3%. Ожидаемая длительность сделки - ~40-60 ч (10-15 баров). На рисунках 3-5 мы видим уже отработавшее движение. Рисунок 3 - движение цены в треугольнике. Рисунок 4 - пробой треугольника и тестирование пробоя (сделка открыта на отскоке при цене 50660). Рисунок 5 - треугольник крупным масштабом, выход на 60000. Прибыль без учета комиссии: (60000-50660)/50660=18,4%. Длительность сделки - 140 ч (~ 6 дней или неделя). Кроме того, рекомендую пользоваться удобными вам индикаторами для подтверждения входа/выхода из сделки.

#минуткатеории #минуткатеории3 #трейдинг #минуткапрактики Простейший трейдинг на 15-тиминутках Лучше открыть картинки на одном устройстве, а текст на другом, и каждый пункт смотреть на соответствующую картинку. Торговля на примере акций $AAPL, котировки от 3 ноября. Торгуем 100 контрактов (весь наш депозит). 1. У нас два регрессионных канала, среднесрочный восходящий и возможный краткосрочный нисходящий. Предположительно среднесрочный канал пробит вниз, ставим отложку в покупку от нижней границы канала, по $109,62. Выше $110,69 нисходящий канал будет пробит и цена вернётся в восходящий канал. Ставим ещё одну отложку в покупку по $110,69. 2. Наблюдаем, цена движется в обоих каналах, по мере движения подтягиваем оба канала к новым свечам. 3. Намечаем цели. При пробое вверх лучше 50% зафиксировать у середины канала и оставшиеся у верхней границы (скорее даже $112, так как там важный уровень). При пробое вниз цель - верхняя граница нисходящего канала. 4. Сработала покупка по $110,69. Стоп лучше поставить к нижней границе восходящего канала, лучше на $110. 5. Ставим первый тейк на середину канала. Если данной цели достигнет уже эта свеча, то тейк на уровне $111,3. Если эта свеча не достигнет, переставляем тейк выше, до места соприкосновения следующей свечи с серединой канала. 6. Уже эта свеча достигает нашего тейка, 50% контрактов закрываются. Переставляем оставшиеся 50% контрактов в безубыток (стоп на уровне покупки $110,69). 7. Оставшиеся 50% контрактов закрываются в безубыток. 8. То, что цена не смогла подняться выше предыдущих вершин, говорит о возможном нисходящем тренде. Рисуем нисходящий регрессионный канал... Итого: Покупка 100 контрактов за $11069. Продажа 50 контрактов за $5565 и 50 контрактов за $5534,5. Прибыль: $30,5 (0,27% от общей суммы). Комиссия брокера: $11,08 (0,05%). Чистая прибыль: $19,42. Чистая прибыль/вложенные средства: 0,17%. Условно, совершая всего по одной правильной сделке в день, за 20 рабочих дней доходность составит 3,4%, а за год 40,8%. Таймфрейм в примере небольшой, за день можно спокойно осилить 5-7 сделок на разных инструментах. Таким способом можно получить небольшую доходность. При торговле на бОльших таймфреймах (подготовить такой же развёрнутый трейд на часовиках я вряд ли бы осилила), при длительности сделки от 15-30 минут до нескольких дней, можно забирать по 1-2% с каждой сделки. Собственно, так обычно и делаю, если посмотрите мои посты с точками входа в сделки. Обычно не беру 1 бумагу на весь депозит, но весь депозит все равно работает, причём с плечами, распределяю его, например, на 5 бумаг. Условно, совершая всего по одной правильной сделке в день с доходностью 0,5%, за 20 рабочих дней доходность составит 10%, а за год 120%. Примем все возможные допущения и сократим это число на % из-за неудачных сделок, выбиваний по стопу, зависаний бумаг на одном уроне, дней повышенной волатильности, когда мы не хотим торговать или просто хотим выходной, или у нас день рождения, и получим как минимум 50% годовых. Ну это если совсем не напрягаться) А для совсем искушённых - фьючерсы. Например, движение {$USDRUB} на 50 копеек даёт доходность по фьючерсу почти 10%. Но это для тех, кто готов скрупулёзно обучаться торговле на срочном рынке.

#минуткатеории #минуткатеории2 #видызаявок #словарьтрейдера #чтотакоеотложка #чтотакоетейкпрофит #чтотакоестоплосс #чтотакоелось Основные виды заявок на финансовом рынке Когда вы хотите что-нибудь купить или продать, вы должны создать заявку. Виды заявок: 1. Рыночная. Вы делаете рыночную заявку, когда вам нужен актив и в принципе не важно, по какой цене покупать. Возвращаясь к гречке, зашли в магазин, увидели по 50 и купили. 2. Лимитная (лимитка, отложенная, отложка). Вы ждёте роста цены в долгосрочной перспективе, но пока цена падает. Вы определили для себя, что цена на гречку по 40 рублей вас вполне устроит и просите друга-продавца отложить для вас 10 кг, когда цена упадёт до 40. Кидаете другу деньги на карту и вуаля - вы счастливый обладатель гречки по 40. 3. Стоп-лосс, тейк-профит. Вы ждёте цены за гречку снова по 50 и просите друга-продавца продать вашу гречку, купленную по 40, по 50 рублей. Или, например, если цена начнёт падать, чтобы продал по 38 (пока она вообще не упала до 30). Что на финансовом рынке? 1. Рыночная заявка исполняется сразу по той цене, которую предлагают покупатели или продавцы. Например, кто-то продаёт доллар по 77,5, кто-то готов купить по 77,4, а вам нужны доллары для отпуска и некогда ждать другой цены, покупаете по 77,5. 2. Лимитная заявка висит в стакане. Ситуация та же, но вы ставите заявку на покупку по 77,4, устанавливая свою цену. Поскольку предложение продавцов 77,5, вы должны дождаться, пока найдётся продавец, которого устроит ваша заявка. Лимитные заявки живут до конца сессии. Если сегодня никто так и не захотел продать вам доллары по 77,4, придётся на следующий день поставить заявку снова. 3. Заявки стоп-лосс (от англ. stop - останавливать, loss - потеря, убыток) и тейк-профит (от англ. take - взять, забрать, profit - прибыль) отличаются от лимитных тем, что они находятся не в стакане, а у брокера на сервере и поступают на рынок только при достижении указанной вами цены. Возможна следующая ситуация. Вы хотите продать доллар по 77,5, но покупателей пока нет и вы ставите тейк-профит на 77,5. Последняя сделка проходит по цене 77,5, ваша заявка попадает в стакан, но по этой цене покупать уже никто не хочет, цена возвращается на 77,4. Если бы у вас стояла лимитная заявка, тот самый покупатель мог купить доллары по 77,5 у вас, но ваше предложение на рынке появилось позже. Спустя два часа выходит тревожная для рубля новость и доллар летит вверх. Ваша заявка исполняется по 77,5, и вы грустно смотрите на доллар по 80. Бывает и такое. Заявки данного вида живут столько, сколько это предусмотрено у брокера (дни, недели, возможно месяцы). Отсюда пошло «зарезать лося» (лосс=лось) - зафиксировать убыток, закрыть убыточную позицию. Отсюда и «кормлю лося», «развела лосеферму», «у меня пока лосёнок» и пр. Зачем нужны лимитные заявки и заявки стоп-лосс и тейк-профит? Например, вы ожидаете, что доллар резко подскочит до 80 рублей, а потом снова будет падать. Тогда вы ставите заявку тейк-профит на 79,8, чтобы её точно зацепило и можете спокойно заниматься своими делами, не контролируя рынок ежеминутно. Или занимаясь другими инструментами. Или вы ожидаете, что доллар может упасть до 75 рублей, тогда вы ставите стоп-лосс на 77,2, ограничивая тем самым ваш убыток. Такие заявки могут использоваться даже если у вас нет актива. Например, ваш теханализ показал, что уход доллара ниже уровня 76,5 приведёт к дальнейшему падению до 74. Пока цена находится выше, доллар может пойти и к 80, поэтому сразу взять шорт вы не можете, точнее можете, но возможный убыток может быть высоким. Тогда вы ставите продажу по стоп-лоссу, например, на 76,3. Если доллар начнёт стремительно падать, у вас откроется короткая позиция по 76,3, и дальнейшее падение вы будете наблюдать с растущей прибылью.

#минуткатеории #минуткатеории1 #словарьтрейдера #чтотакоелонг #чтотакоешорт #чтотакоемаржинколл Для совсем новичков попыталась объяснить просто. Надеюсь, получилось. Лонг (от англ. long - длинный), длинная позиция - покупка активов с целью их продажи по более высокой цене через некоторое время. Лонговать - держать лонг, длинную позицию. Лонгусты (они же быки) - те, кто держат длинную позицию. Шорт (от англ. short - короткий), короткая позиция - продажа активов с целью покупки по более низкой цене через некоторое время. Шортить - держать шорт, короткую позицию. Шортисты (они же медведи) - те, кто держат короткую позицию. Условно в покупке на свои деньги вы можете сидеть бесконечно долго, поэтому эта позиция длинная. Если же вы продаёте активы, которых у вас нет (занимаете их у брокера и продаёте другим трейдерам на бирже), вы должны платить комиссию брокеру за пользование этими проданными активами. В случае если цена возросла настолько, что ваших средств недостаточно, а новые вы внести не можете, брокер закрывает ваши сделки по маржин коллу (от англ. margin call - требование дополнительного обеспечения). Ну очень простой пример 1. Лонг. У вас есть 1000 рублей, вы покупаете 20 кг гречки по 50 рублей, ожидая, что цена на гречку вырастет к концу года до 100 рублей и вы продадите 20 кг по 100 рублей, получив 2000 рублей. Если цена падает до 40 рублей или 20 рублей, вы держите эту длинную позицию до тех пор, пока цена снова не вырастет. 2. Шорт. У вас есть 1000 рублей, вы считаете что цена гречки к концу года упадёт с 50 рублей до 20. На 500 рублей вы занимаете 10 кг гречки у вашего брокера и продаёте, рассчитывая в конце года купить 10 кг гречки по цене 20 рублей и вернуть их брокеру. Таким образом, вы будете в плюсе на 300 рублей: +500-200=+300. Минусы шорта: 1. Комиссия за кредит. До тех пор, пока вы не вернёте брокеру его гречку, на эти 500 рублей он будет начислять проценты. Если цена не будет меняться продолжительное время, например, год, вы будете должны огромную комиссию. Поэтому продажа в долг - это шорт, короткая позиция. В ней невыгодно сидеть долго. Обычно новичкам шортить не рекомендуют, потому что потенциал падения ограничен, потенциал роста условно безграничен, на первом этапе новичкам сложно контролировать убытки. 2. Маржин колл (колян, дядя коля и пр.). Вы рассчитали не правильно, цена на гречку растёт, и вот уже она стоит 100 рублей за 1 кг. Брокер опасается, что завтра гречка будет стоить уже 120 рублей, а это 1200 за ваши 10 кг, ваших денег будет недостаточно, чтобы вернуть ему долг и брокер будет в минусе. Поэтому при цене 100 рублей за 1 кг брокер на 1000 рублей принудительно покупает себе 10 кг гречки. Пример условный, есть много параметров, по которым маржин колл может произойти раньше, зависит от условий конкретного брокера. Теперь заменяем гречку на акции газпрома, сбера или эпл.