Хэштег #трейдинг | Тинькофф Инвестиции Пульс

🌪️ Недельный размах цен 🕒 Данные на закрытие торгов 07.11.2026 Размах цена-макс/цена-мин за 5 торговых дней: 1. ЛСР ао — размах 65,9% (919,00 ₽, за неделю +46.52%) 2. М.видео — размах 52,9% (56,10 ₽, за неделю +29.71%) 3. Самолет ао — размах 49,8% (337,10 ₽, за неделю +38.84%) 4. Селигдар — размах 31,0% (39,75 ₽, за неделю -3.17%) 5. ЕвроТранс — размах 27,5% (21,50 ₽, за неделю +0.00%) 6. Сегежа — размах 24,8% (0,8655 ₽, за неделю +15.09%) 7. АЛРОСА ао — размах 23,9% (24,60 ₽, за неделю +14.37%) 8. Система ао — размах 19,9% (9,124 ₽, за неделю +16.38%) 9. ВУШХолднг — размах 18,8% (40,13 ₽, за неделю +6.28%) 10. Позитив — размах 18,8% (1 391,00 ₽, за неделю +17.42%) ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

«Все получают от рынка то, что хотят» — Эд Сейкота, из книги Джека Швагера «Маги рынка» Из всех интервью Швагера интервью с Сейкотой — одно из самых цитируемых. Этот трейдер десятилетиями торговал фьючерсами с домашнего компьютера и превратил маленький счёт в десятки миллионов долларов. А главное — его система была полностью автоматизирована ещё в 70-х, когда слова «алготрейдинг» почти не существовало. Несколько мыслей оттуда, которые стоит перечитывать: - «Все получают от рынка то, что хотят». Звучит странно, пока не вдумаешься: кто-то говорит, что хочет прибыли, но на деле хочет острых ощущений, права сказать «я был прав» или повода пожалеть себя. Рынок выдаёт именно это. - Про фьючерсы и риск: сэйкота считал, что управлять позицией — значит управлять размером и стопами, а не прогнозами. Точная точка входа значит куда меньше, чем готовность вовремя выйти. - Про эмоции: когда сделка идёт против тебя, рынок проверяет не твой анализ, а твою дисциплину. Терпение и умение принять убыток — главный навык, его не оптимизирует ни один индикатор. Сама книга — сборник интервью с лучшими трейдерами Америки (когда-нибудь, кто-нибудь напишет и про Российских трейдеров), и главы про фьючерсных спекулянтов (Сейкота, Ковнера, Тьюдора Джонса) — квинтэссенция идей о риске и психологии. Как и все "Маги" Швагера читается легко. Прям советую. Всех обнял, поднял, потряс, поставил. Ваш Лёха Biowex.

🎪 Цирк выходного дня. Биржевая механика 📉🤡 Посмотрите на эти три субботних скриншота из терминала — перед вами наглядное пособие того, во что превращается рынок, когда институционалы отдыхают, маркетмейкеры выключили роботов, а розницу оставили наедине со своими эмоциями в узком ценовом коридоре выходного дня. 1. Иллюзия дефицита на субботней планке: ЭсЭфАй {$SFIN} по 641,8 ₽ (+2,89%): В графе «Продажа» — стерильная пустота и прочерки. Зато на покупку по 641,8 ₽ красуется плита на 140 912 лотов (свыше 90 млн рублей!). Но опустите глаза буквально на два шага цены ниже: по 641,6 ₽ стоит жалкие 219 лотов, а по 641,4 ₽ — всего 23 лота (на 14,7 тысячи рублей!).  ЕвроТранс {$EUTR} по 21,5 ₽ (+2,63%): Та же самая картина маслом — продавцов ноль, на верхней планке висит заявка на покупку 271 506 лотов , а через две строчки ниже по 21,35 ₽ — смешные 54 лота (чуть больше тысячи рублей!).  Что это значит на языке биржевой механики? В выходные дни Мосбиржа жестко ограничивает планку колебания цены (около ±3%), чтобы в пустом стакане рынок не разнесли случайными заявками. Этим тут же пользуются спуферы и любители психологических атак: Поскольку выше планки продать бумагу технически нельзя, любой спекулянт может совершенно бесплатно выставить в лучший бид гигантскую заявку на 150–250 тысяч лотов, твердо зная, что в субботу ему никто не нальет.  Новичок открывает приложение под утренний кофе, видит «зеленый небоскреб» в стакане, пугается, что в понедельник улетит без него, и встает в очередь на самых хаях.  А в понедельник утром лимиты снимаются, приходят реальные объемы, фантомная плита на покупку снимается за долю секунды до открытия, и те, кто всё-таки умудрился купить на субботнем пике, летят вниз сквозь абсолютно пустой стакан (те самые 23 и 54 лота под плитой).  2. Придавленные бетонной плитой: А теперь смотрим на третий скрин — {$SMLT} по 336,3 ₽ (+0,6%) после бурного четвергового ралли на новостях о банковской санации. Здесь механика выходного дня работает в обратную сторону: В покупках — розничные крохи: 462 лота по 336,3 ₽, 121 лот по 336,2 ₽, а на 335,7 ₽ — вообще 44 лота .  Зато сверху, со стороны продавцов (офферов), выстроена глухая эшелонированная оборона: 21 891 лот по 336,6 ₽, 23 336 лотов по 336,9 ₽, 50 063 лота по 337 ₽ и 77 977 лотов по 337,1 ₽. В тонком субботнем стакане без участия крупного покупателя пробить такой навес продавцов у физиков просто нет денег — любой отскок немедленно гасится об плотные лимитные заявки тех, кто методично разгружает позицию после новостного выноса.  📌 Вердикт Omotenashi Capital Злить шортистов опасно. Кормить чужих роботов в выходные тем более. Никогда такого не было, и вот опять. А чем вы занимаетесь во время биржевых сессий выходного дня? 🏋️‍♂️ Занимаюсь спортом и семьей — в субботнем стакане ловить нечего.  🍿 Иногда открываю терминал просто понаблюдать.  🎯 Использую неэффективности и прострелы тонкого рынка, чтобы сдать/подобрать спекулятивный объем.  Делитесь наблюдениями в комментариях — кто какие еще аномалии заметил сегодня?👇

🏦 - тестирование недельного сопротивления Актив подошёл к локальной недельной области сопротивления 56,800 - 57,000 и от неё ожидаю локальное нисходящее движение к свежесформированной часовой поддержке 53,870 - 54,500. Именно от верхней границы этого диапазона и рассматриваю покупку. Накопление объёмов на низах, о котором говорилось ранее, продолжает отрабатывать, бумага сохраняет среднесрочный восходящий настрой, поэтому сценарий логично строить от отката, а не от текущих значений. Под точкой входа остаётся весь часовой диапазон, поэтому защита впритык к входу смысла не имеет. Дневной уровень ниже выступает реальной опорой всего восходящего движения, и только его пробитие будет означать, что сценарий опровергнут, а до тех пор позиция имеет право работать. Первой целью покупки является текущая локальная область недельного сопротивления 56,800 - 57,000, где частичная фиксация прибыли выглядит разумной. Следующей целью выступает уровень 58,000, и здесь смотрю на реакцию цены, но с учётом среднесрочной восходящей тенденции высока вероятность его пробоя с обновлением локального максимума от 28 октября и дальнейшим ростом. Потенциал по сделке выглядит хорошим, соотношение риска к прибыли удовлетворительное, сценарий соответствует правилам торгового алгоритма. Дату истечения на открытие ордера не выставляю, вход актуален до отмены, а как только уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

«Системный юань» теперь доступен в автоследовании! 277 дней назад я впервые купил фьючерс на юань. Тогда пополнил на брокерский счет 50 тыс. рублей, чтобы проверить трендовую стратегию на живых деньгах. Было страшно: опыта в алготрейдинге у меня не было, но были результаты бэктеста и теоретическая подготовка. И вот, спустя 9 месяцев, выходит в новом формате. Теперь стратегию можно подключить в автоследовании: мои сделки будут автоматически копироваться на брокерском счёте подписчика. Но прежде – обзор результатов, которых мне удалось достичь за это время Оценка портфеля 69 038 ₽, старт 50 000 ₽: 🔹 Пополнения 5 500 ₽ 🔹 Прибыль 13 538 ₽ 🔹 Доходность +24,5% В конце октября портфель «коснулся» психологической отметки в 70 000 рублей, но затем случилась небольшая коррекция. График доходности портфеля из кабинета брокера прикрепил к посту. Больше занятной статистики по стратегии: 1. Доходность XIRR, то есть с учетом дат пополнений и движения – около 35% годовых. 2. Максимальная просадка -6,5%. В одном из прошлых постов я ошибочно указал -2,85%. В этот раз посчитал значение вручную по данным брокерского отчета. 3. Отношение доходности к максимальной просадке: 3,8 к 1. Близко к эталонным 4-5 к 1 для трендовых стратегий. Последние обновления алгоритма улучшили доходность и профит-фактор в тестах при прочих равных, поэтому со временем и этот параметр подрастет. 3.Прибыль от торговли фьючерсами составила 10 880 рублей, или около 80,4% всей прибыли. Остальные 19,6% обеспечили облигации и фонды денежного рынка. Прямо закон Парето получился. Что дальше? С запуском автоследования результаты стратегии станут публичными, что повысит их прозрачность. А мне больше не придётся делать скриншоты из кабинета брокера: статистику можно будет посмотреть на странице стратегии. При этом сам алгоритм не стоит на месте. Я постоянно совершенствую его исходя из накопленного опыта. За время торговли дважды добавлял фильтры, которые отсекали часть убыточных сделок и улучшали параметры системы. А буквально на прошлой неделе заметил закономерность, которая слабо проявлялась на длинном периоде, но оказалась актуальной в 2026 году. Подключение к стратегии «Системный юань» уже доступен для подключения. Первые сделки планирую в понедельник, куплю фонды и, возможно, немного ОФЗ. Дальше все будет зависеть от торговых сигналов по Свой счет я подключил на минимальную сумму – 26 000 рублей. Кроме того, торговлю по той же стратегии у другого брокера не прекращаю. А значит, моя шкура в игре. На следующей неделе опубликую пост с подробным описанием стратегии, в котором расскажу о принципах работы и особенностях. На любые вопросы готов ответить в комментариях.

🔄 - почему я не шорчу отдельные бумаги Я не шорчу. И дело не в том, что короткая позиция несет больше потенциального риска, чем лонг, где потери ограничены 100 процентами суммы сделки, а потолок убытка в шорте гипотетически бесконечен. При грамотном и системном использовании инструмента, с постоянной постановкой ордера ограничения убытка и нужным опытом это рабочая механика. Есть много успешных трейдеров, которые пользуются шортами и отлично зарабатывают. Дело не в том, что рынки исторически растут и шорт - игра с отрицательным матожиданием против долгосрочного тренда. В летне-осенний период 2024 года на нашем рынке шорт был вполне уместен и принес тем, кто рискнул, хорошую прибыль. И не в том, что короткая позиция - это займ у брокера с повышенными комиссиями. Все дело в мышлении. Выходит негативная новость - Магнит отменил дивиденд, Позитив идет по году хуже планов, Транснефть обложили налогом. Мои мысли: есть ли у меня эти акции в покупке, надо закрыть, фух, вроде нет. А вот хотелось же недавно купить, упаси бог. И спустя время - можно же было шортануть. И так постоянно. Может, не дорос подход биржевой, может, навык не выработан, но мой мозг абсолютно не воспринимает ни новости, ни графики с точки зрения шорта. Вышла хорошая новость - у Пятерочки отличный отчет и сверхдивиденд, Аэрофлот увеличил пассажиропоток, Озон подтвердил цель на переезд - и мысль летит, опережая действие: где купить, в каком объеме, где стопить, сколько держать, где добавлять. Легко, каждый раз. Негативные новости и красный график как возможность для заработка у меня не воспринимаются. Единственный шорт, который использую - хэджирующий шорт на IMOEXF, когда в июне 2024 года слишком быстро начала сжинаться прибыль лонг-позиций. Тут картинка действий рисуется сразу. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! Не является инвестиционной рекомендацией.