0
подписчиков
2
подписки
алгоритмический и автоматический трейдинг и конечно количественный анализ. https://t.me/ALGORITHM_EXCHANGE
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
ALGORITHM_EXCHANGE
26 мая
Рынок не меняется. Меняются иллюзии о нём.
Весенний мастер-класс «Биржевой алгоритм» · 16 мая 2026 · Москва
Четыре спикера. Четыре темы. Волатильность, факторные модели, фьючерсные данные и 20 лет в тренде. На первый взгляд — разные истории. Но если слушать внимательно, все четверо говорят об одном: о том, как красивое упрощение однажды дорого обходится.
Волатильность — это не шум. Это язык.
Александр Горчаков начал с неудобного факта: большинство моделей предполагают нормальное распределение цен. Это удобно. Это неправда.
Приращения логарифмов цен описываются обобщённым гиперболическим распределением — с тяжёлыми хвостами, с памятью, с асимметрией. Рынок не подчиняется гауссовой кривой. Он просто не знает, что обязан.
Статистика не гарантирует будущего. Модели волатильности полезны для оценки рисков, но не для точных прогнозов. Это не недостаток инструмента. Это его честность.
Именно в этой среде формируется БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ: не как угадывание цены, а как инженерная система, где интуицию заменяет код, а каждая гипотеза проходит строгую проверку на данных.
Ваша альфа — это, скорее всего, чужой фактор
Вячеслав Арбузов говорил о факторных моделях. Но на самом деле он говорил о самообмане.
Есть два мира. Академический — Fama-French: строит факторы из рыночных данных, оценивает бету через регрессию, объясняет доходности. Промышленный — Barra: измеряет экспозиции напрямую по фундаментальным метрикам, обновляет ежедневно, управляет рисками.
Разница не только в методологии. Разница в том, зачем это нужно.
Многие «альфа-стратегии» — это скрытые факторные экспозиции. Моментум. Low vol. Перевес в технологическом секторе. Вы думаете, что нашли что-то своё. На самом деле вы несёте риски, которые давно описаны и имеют названия.
Непрерывность — это иллюзия. В данных есть швы.
Антон Абдулгалимов разбирал роллирование фьючерсных контрактов. Тема кажется технической. Но суть — о честности данных, на которых строятся любые выводы.
Фьючерс конечен. Стратегия — нет. Для длинных бэктестов нужно строить непрерывный ряд через роллирование. И вот здесь начинается выбор, который большинство делает не задумываясь.
Дата ролла — это решение: по календарю, по объёму, по открытому интересу, по правилам стратегии. Каждый выбор даёт разный ряд. Сырая склейка контрактов даёт гэпы — скачки цены в момент перехода, которых в реальности не было. Эти гэпы ломают сигналы, искажают P&L, создают ложные паттерны.
Есть методы коррекции: back-adjusted, forward-adjusted, ratio-adjusted. Каждый решает проблему гэпов — но создаёт другую. Скорректированный ряд не является торгуемым инструментом. На нём удобно исследовать. P&L нужно считать по реальным контрактам.
Разные правила ролла — разные результаты бэктеста.
20 лет. Один метод. Никакого грааля.
Сергей Трофимов торгует системно уже два десятилетия. Акции и валюта, среднее время в позиции около десяти дней, исполнение — вручную по сигналам. Это звучит просто. За этой простотой — история.
Диверсификация по классам активов у Трофимова — не теория. Когда акции падают, валюта может расти. Это сглаживает просадку. Не устраняет риск — сглаживает. Разница принципиальная.
Автоследование — отдельная история. Комиссии, ёмкость стратегии, проскальзывание, неготовность розницы к рискам. Красивая эквити в рекламе и реальный опыт подписчика — не одно и то же. Об этом редко говорят прямо.
Именно здесь проходит граница между околорыночным хайпом и профессиональной практикой: надёжный БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ строится не на догадках, а на проверенной архитектуре и жёстком контроле рисков.
Полная запись мастер-класса и другие материалы — в нашем канале в Telegram.
алгоритм торговли, алгоритм для трейдинга, алгоритмический трейдер, AI, искусственный интеллект, машинное обучение, HFT, высокастотники, трейдинг, система, Система биржевой торговли, криптовалюта, торговые роботы
ALGORITHM_EXCHANGE
25 мая
Торговый терминал за $100 и выходные (часть 1)
Как AI убил порог входа в алготрейдинг (и что он не убил)
16 мая. Москва. Мастер-класс «Биржевой алгоритм». Камерный зал. Код, данные и люди, которые не учат, как должно быть, а показывают, как сделали сами.
Раньше, чтобы собрать торгового робота, нужны были три года в универе, два программиста в штате и наивная вера в то, что C# спасёт от маржин-колла. Теперь достаточно выходных, подписки за двадцать долларов и умения задавать вопросы. Или хотя бы уметь гуглить.
Красноруцкий Юрий. Архитектор и его пехота
Всё началось с брошюры. Одна тонкая книжка об опционах. Один вечер. На выходе — ТЗ, пояснения для разработчика и готовый лендинг. Так родился ODIN.
Дальше — зоопарк моделей, оркестровка агентов и самодельная среда, собранная на коленке. Шестьдесят дней. Семь продуктов. Счёт за токены — меньше сотни долларов.
Формула простая до цинизма: AI — не грааль. Это дешёвая пехота. Мозги остаются за вами. Глаза — тоже. Если вы не умеете валидировать код, нейросеть просто нарисует вам красивый путь к сливу. Ускорение в 5 раз? Да. Но только пока вы держите руку на пульсе.
Алексеев Григорий. Логика раньше кода
Взял open-source терминал Astras и сказал машине: «Изучи архитектуру. Я хочу арбитражный виджет». Не просил код сразу. Сначала проговорил бизнес-логику. Что такое «продажа спреда». Как изолировать изменения, чтобы не сломать ядро. Как тестировать пограничные случаи до того, как заявки уйдут в стакан.
Секрет не в промпте. Секрет в дисциплине. AI пишет синтаксис. Вы отвечаете за риск. Инфраструктура уже была в терминале: подключение, стаканы, заявки, позиции. Осталось добавить триггер вместо кнопки и научиться не доверять первому скомпилированному варианту.
Иванов Максим. Низкий порог. Высокий потолок
Платформа, low-code, готовые конструкторы. Получение данных, подача заявок, бэктесты, отчёты — всё из коробки. Ноль строк инфраструктуры, только логика.
Меняешь один параметр — сетка становится асимметричной. Добавляешь фильтр по волатильности — робот перестаёт ловить ножи. Подключаешь внешний сервис — и уже не просто алгоритм, а узел в сети.
Вывод трезвый: сервис не волшебная палочка. Он убирает рутину, чтобы вы наконец сосредоточились на том, что действительно важно — на самой идее.
ИТОГ:
Все трое говорили об одном, просто разными словами.
Лимиты режут в самый разгар работы. Модели меняют версии без предупреждения. Вчерашний рабочий код сегодня ломает всё, что было собрано. Бесплатный AI-кодинг уходит в прошлое. Топовые модели становятся платным инструментом.
Бэктесты рисуют красивые тепловые карты. Рынок на них не смотрит. Автоматические тесты покрывают код, но не покрывают вашу самоуверенность.
Дедупликация заявок, запуск на микрообъёмах, проверка «не несёт ли чушь» — это не галочки в чек-листе. Это единственное, что отделяет работающий алгоритм от красивой ошибки.
AI убил барьер «умею ли я программировать».
Но оставил барьер «понимаю ли я рынок».
Войти стало дешевле. Ошибиться — так же дорого.
Экономить на пехоте теперь реально. Главное — не разучиться думать за генеральским штабом.
Запись, код-ревью и разбор полётов — в нашем канале. Смотрите в шапке профиля
Завтра расскажем, что еще было на мастер классе.
криптовалюта, торговые роботы Ключевые слова: алгоритм торговли, алгоритм для трейдинга, алгоритмический трейдер, AI, искусственный интеллект, машинное обучение, HFT, высокастотники, трейдинг, система, Система биржевой торговли, криптовалюта, торговые роботы
ALGORITHM_EXCHANGE
29 января
Кто-то называет это кольцевыми гонками, но это высокочастотный трейдинг.
Во втором выпуске подкаста «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» — разговор с Кириллом, практиком с почти 20-летним стажем: управляющим, арбитражером и технологически подкованным трейдером.
Мы не обсуждаем хайп — мы задаём вопросы о том, как на самом деле устроена высокочастотная торговля:
✅ Что такое HFT сегодня — и чем он отличается от 2000-х
✅ Как начинали тогда — и как входят в профессию сейчас
✅ Скорость подачи заявок: десятки тысяч ордеров в секунду — или уже больше?
✅ Технологический стек: от языков программирования до low-latency инфраструктуры
Это не теория. Это опыт человека, который живёт в миллисекундах — и знает, где ловушки, а где реальные возможности.
ВЫПУСК послушать можно в нашем канале.
«HFT — это не про скорость ради скорости. Это про архитектуру, латенси и понимание микроструктуры рынка».
#алгоритм, #алгоритм торговли, #алгоритм для трейдинга, #алгоритмический трейдер, #AI, #искусственный интеллект, #машинное обучение, #HFT.
ALGORITHM_EXCHANGE
28 января
Наш подкаст ТИХОН ПАВЛОВ о AI&ML
«Честный разговор с практиком о AI и ML в трейдинге: как алгоритмисту сохранить здравый смысл и не разбиться об иллюзии искусственного интеллекта».
«В трейдинге AI — это не волшебная кнопка, а инструмент, который требует дисциплины и фундаментальных знаний».
В первом выпуске подкаста «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» мы разбираем мир количественного анализа без маркетингового шума.
Диалог с Тихоном Павловым — количественный аналитик компании «Викинг» и практик, чей подход сформирован на трудах Тьюринга и Дейкстры.
Мы обсудили, почему большинство попыток внедрить нейросети в торговлю заканчиваются провалом и как избежать типичных ошибок при работе с ML-моделями.
ВЫПУСК послушать можно в нашем канале.
В этом выпуске:
+ Реальный трейдинг vs Buzzwords: где в AI заканчивается хайп и начинается математика.
+ Разбор ошибок: почему классические подходы ИИ часто «ломаются» об рынок.
+ Опыт практика: как управлять арбитражным портфелем и строить стратегии с опорой на здравый смысл.
Для профи и новичков: опытным алгоритмистам — пища для размышлений, начинающим — избавление от опасных иллюзий.